kinh te luong le kim long lecture2 3 hoiquydon cuuduongthancong com

Chủ đề 1: Mô Hình Hồi Qui đơn - Ước Lượng Và Kiểm Định Giả Thiết CuuDuongThanCong.com Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU https://fb.com/tailieudientucntt Khoảng tin cậy cho 1, 2   Khoảng tin cậy cho 2 Ta nhớ lại tính chất: β  N (β ,σ )  Z =  2 β2 β - β σ  N ( ,1 ) β2 Trong thực tế ta thường sử dụng phân phối t sau để tìm khoảng tin cậy cho 2 t= β - β se ( β 2 ) = β - β   σ β2  t(n -2 ) Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (*)  Khoảng tin cậy cho 2 Đồ thị hàm mật độ phân phối xác suất phân phối t sau: Gọi t điểm nằm phân phối t cho: P ( t > t ) = α f(t) α α Gọi - t điểm nằm phân phoái t cho: P ( t < - t ) =   2 1 α α  t α 2 Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com t t https://fb.com/tailieudientucntt  Khoảng tin cậy cho 2 Khi đó, ta có: P (-t α  t  t α ) = - α (**) Với giá trị t nằm bất đẳng thức kép giá trị t tính từ (*) với t/2 giá trị biến t thu từ phân phối t với mức ý nghóa /2 n  bậc tự do; thường gọi giá trị tới hạn t mức ý nghóa /2 Thay (*) vào (**) ta có: ˆ   β2- β2 P  - t α /2   t α /2  = - α se ( βˆ )   Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt  Khoảng tin cậy cho 2 Sắp xếp lại (**) ta coù:   P β -t α se (β )  β  β + t α se (β ) = -α   2 Phương trình cho biết khoảng tin cậy 100(1  )% 2 Ta viết ngắn gọn sau: Khoảng tin cậy 100(1  )% cuûa 2 : βˆ  t α se (β ) Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt  Khoaûng tin cậy cho 1 Lập luận cách tương tự ta có khoảng tin cậy cho 1:   P β - t α se (β )  β  β + t α se (β ) = - α   2 Hay viết cách ngắn gọn : βˆ  t α se (β ) Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt  Khoảng tin cậy cho 2 Ta nhớ lại tính chất: χ ( n -2 ) σ = σ 2  χ (n - ) (***) Do vậy, ta sử dụng phân phối 2 để thiết lập khoảng tin cậy cho 2 nhö sau: 2   P χ α  χ  χα = -α  - 2   Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (****)  Khoảng tin cậy cho 2 Với giá trị 2 nằm bất đẳng thức kép tính theo (***) với   hai giá trị 2 (các giá trị tới hạn 2) tính từ bảng Chi-bình phương với n  bậc tự cho chúng cắt 100(/2) phần trăm diện tích đuôi phân phối 2, minh họa hình sau: f(2) 2 1 /  /2    1 2 1 2  2 Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt  Khoaûng tin cậy cho 2 Thay 2 từ (***) vào (****) xếp lại số hạng, ta có:  ˆ P (n  2)    /2  ˆ 2  (n  2)  1 / 2   1  Bieåu thức cho biết khoảng tin cậy 100(1  )% cho 2.Chúng ta viết cách ngắn gọn sau:  ˆ  (n  2)    /2  2  (n  2) ˆ  1 /2    Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt II KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: CÁC BÌNH LUẬN TỔNG QUÁT Lý thuyết kiểm định giả thiết xây dựng quy tắc hay thủ tục để định bác bỏ hay không bác bỏ giả thiết không Có hai cách tiếp cận bổ sung lẫn để xây dựng quy tắc đó, gọi khoảng tin cậy kiểm định ý nghóa Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KHOẢNG TIN CẬY  Kiểm định hai phía hay hai đuôi H0 : H1 :  * j   * j   j j Quy tắc định: Thiết lập khoảng tin cậy 100(1  ) cho j Nếu j theo H0 nằm khoảng tin cậy này, không bác bỏ giả thiết H0, j nằm khoảng này, bác bỏ H0 Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KHOẢNG TIN CẬY  Kiểm định hai phía hay hai đuôi Các giá trị j nằm khoảng hợp lý theo H0 với độ tin cậy 100(1  )% Do vậy, không bác bỏ H0 j nằm miền ˆ j  t  / se ( ˆ j ) ˆ j  t  / se ( ˆ j ) Hình 2.1 : Khoảng tin cậy 100(1  )% cuûa j Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Kiểm định ý nghóa hệ số hồi quy : Kiểm định t Để minh họa, nhớ lại với giả thiết phân phối chuẩn, biến số: t= β - β se ( β 2 ) = β - β   σ β2  t(n -2 ) Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (*) KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Kiểm định ý nghóa hệ số hồi quy : Kiểm định t H : H1 :  j j     f(t) * j   * j  t Miền bác bỏ 1 t Miền chấp nhận Miền bác bỏ Hình 2.2: Kiểm định hai phía hay hai đuôi Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com t https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Kiểm định ý nghóa hệ số hồi quy : Kiểm định t H0 :j   f(t) H1 :  j   * j f(t) * j H0 :j   * H1 :  j   * j   Miền B.Bỏ j -t α Miền chấp nhận t Miền chấp nhận tα Hình 2.3: Kiểm định phía Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt t Miền B.Bỏ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Phương pháp kiểm định sau: - Bước 1: Lập giả thiết kiểm định + H : H1 :  j j     * H0 :j   j ; * j H1 :  j   * * j ; j H0 :j   * H1 :  j   * - Bước 2: Chọn trị thống kê kiểm định t= β j - β j se ( β j ) = β j - β  σ β j  t(n -2 ) j Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt j j KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Phương pháp kiểm định sau: - Bước 3: Lập miền bác bỏ + W   ; t   t  + W     ;  t  , ;   + W    t ;    - Bước 4: Tính trị thống kê kiểm định theo gt H0 t=  -β β j  se ( β * j j =? ) Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Qui tắc định sau: - Nếu t  W  : Kết luận: Bác bỏ gt H0 - Nếu t  W  : Kết luận: Chưa có sở bác bỏ gt H0 Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HP CỦA HÀM HỒI QUI Ta nhớ lại: Z     s e (  )  (    )  xi  - Đặt: S1 = Z2 = - Ñaët: S2 =   2 ( ˆ   )  x i  ( n  )    N ( ,1)   1    2 n  2 Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HP CỦA HÀM HỒI QUI S1 - Khi đó: F = S2 n2  2 ˆ (    )  xi   F  1, n   Giả sử kiểm định giả thiết: H :2  H1 :2  Để kiểm định giả thiết áp dụng qui 2 tắc kiểm định sau: ( ˆ )  x i -Tính: F= Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com  https://fb.com/tailieudientucntt KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HP CỦA HÀM HỒI QUI -Neáu: F  F  1, n   : Bác bỏ giả thiết H0 -Nếu: F  F  1, n   : Không bác bỏ giả thiết H0 -Mặc khác: F  2 ˆ (  )  xi  ESS  RSS  r n  2 1 r (*) n  2 Vậy ta tính F theo (*), sau so sánh với F(1,n-2) kết luận Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ CỦA PHÂN TÍCH HỒI QUY Bây giờ, ta muốn đặt câu hỏi thích hợp mô hình Mô hình phù hợp tới đâu? Để trả lời câu hỏi này, ta cần số tiêu chí sau: Thứ nhất, dấu hệ số ước lượng có phù hợp với kỳ vọng lý thuyết hay tiên nghiệm không? Thứ hai, lý thuyết nói mối quan hệ phù hợp mà phải có ý nghóa thống kê phải xem xét xem có không? Thứ ba, mô hình hồi quy giải thích biến thiên biến phụ thuộc tốt đến đâu? Ta dùng r2 để trả lời câu hỏi Lê Kim Long - Phạm Thành Thái naøy Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... -t α Miền chấp nhận t Miền chấp nhận tα Hình 2 .3: Kiểm định phía Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt t Miền B.Bỏ KIỂM ĐỊNH GIẢ... Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt j j KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Ý NGHĨA Phương pháp kiểm định sau: - Bước 3: ... β2- β2 P  - t α /2   t α /2  = - α se ( βˆ )   Lê Kim Long - Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - NTU CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt  Khoảng tin cậy cho 2 Sắp xếp lại