THÔNG TIN TÀI LIỆU
BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG - - BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƢỢNG Đề tài : “Lập mơ hình phân tích ảnh hưởng số yếu tố đến tiền lương CEO” (file data: 19_CEOSAL2) Đề tài : “Lập mơ hình phân tích ảnh hưởng số yếu tố đến điểm trung bình mơn tích lũy sinh viên” (file data :41_GPA3) Giáo viên hướng dẫn: TS Đinh Thị Thanh Bình Lớp: KTE309(2-1314).11_LT Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2014 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 DANHSÁCH NHÓM VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC STT Họ tên Mã sinh viên Công việc Nguyễn Thu Trang 1211110687 File 41 : Thiết lập mơ hình Nguyễn Ngọc Trâm 1213310118 File 41 : Kiểm định phát lỗi mơ hình Lê Khánh Tồn – Nhóm trưởng 1213310117 File 41 : Sửa lỗi đánh giá mơ hình Nguyễn Khắc Tơn 1111210061 File 19 : Thiết lập mơ hình Hoàng Thị Thùy Trang 1212230068 File 19 : Kiểm định phát lỗi mơ hình Tống Minh Trang 1213310125 File 19 : Sửa lỗi đánh giá mơ hình LỚP KTE309.11 _ NHĨM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: FILE 19_CEOSAL2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I THIẾT LẬP, KIỂM ĐỊNH, PHÂN TÍCH LỖI, SỬA LỖI MƠ HÌNH II THIẾT LẬP MƠ HÌNH a Chọn biến phụ thuộc biến độc lập b Mơ hình hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu c Miêu tả biến d Lập bảng tƣơng quan 18 e Chạy mơ hình diễn giải ý nghĩa hệ số hồi quy 19 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 21 a Kiểm định ý nghĩa ý nghĩa thống kê biến: 21 b Kiểm định phù hợp mơ hình 22 c Kiểm định đa ràng buộc tuyến tính 23 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH 24 a Kiểm định đa cộng tuyến 24 b Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 26 c Kiểm định định dạng mơ hình 27 SỬA CÁC LỖI CỦA MƠ HÌNH 28 III ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH 31 Mơ hình hồi quy mẫu : 31 Mơ hình hồi quy sau thực phép biến đổi logarit 31 PHẦN II: FILE 41_GPA3 32 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 32 I THIẾT LẬP, KIỂM ĐỊNH, PHÂN TÍCH LỖI, SỬA LỖI MƠ HÌNH 32 II THIẾT LẬP MƠ HÌNH 32 a Chọn biến phụ thuộc biến độc lập 32 b Mơ hình hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu 33 c Miêu tả biến 34 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 d Lập bảng tƣơng quan 46 e Chạy mơ hình diễn giải ý nghĩa hệ số hồi quy 47 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 49 a Kiểm định ý nghĩa thống kê biến 49 b Kiểm định phù hợp mơ hình 50 c Kiểm định đa ràng buộc tuyến tính 51 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH 51 a Kiểm định đa cộng tuyến 51 b Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 53 c Kiểm định định dạng mơ hình 55 SỬA LỖI MƠ HÌNH 56 III ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 59 Mơ hình hồi quy mẫu : 59 Mơ hình hồi quy sau thực phép biến đổi logarit 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế lượng (Econometrics) môn TS Đinh Thị Thanh Bình Trong tiểu luận, nhóm sử dụng cơng cụ phân tích kinh tế lượng phần mềm stata để phân tích, nghiên cứu dựa số liệu file liệu: 19_CEOSAL2: "Phân tích ảnh hưởng số yếu tố đến tiền lương CEO” 41_GPA3:"Phân tích ảnh hưởng yếu tố tới điểm trung bình mơn tích lũy sinh viên" Đây lần nhóm nghiên cứu vấn đề việc ứng dụng dụng phương pháp kinh tế lượng Do hạn chế kiến thức thực tế, phương pháp nghiên cứu, thời gian nghiên cứu nên tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp từ TS Đinh Thị Thanh Bình để nghiên cứu hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn cô! LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 PHẦN I: FILE 19_CEOSAL2 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới tiền lương người lao động.sự tác động yếu tố khác nhau.tại việt nam niên có độ tuổi từ 18 tới 25 có nhiều đóng góp họ khơng phải người giàu có.ngược lại người có độ tuổi >= 50 lại người có thu nhập cao Người có học vấn cao thu nhập cao Hay nghiên cứu gần Caponi Plesca (2007) người tốt nghiệp đại học thu nhập cao người tốt nghiệp phổ thông trung học từ 30 tới 40%.yếu tố ngành nghề nhũng yếu tố định tiền lương người lao động Trên sở lý thuyết liên quan, đề tài nghiên cứu nhóm “Các yếu tố ảnh hƣởng đến tiền lƣơng CEO” phân tích, nghiên cứu xu hướng mức độ tác động nhân tố: lsales lmktval ceoten age comten grad lên lsalary II THIẾT LẬP, KIỂM ĐỊNH, PHÂN TÍCH LỖI, SỬA LỖI MƠ HÌNH THIẾT LẬP MƠ HÌNH a Chọn biến phụ thuộc biến độc lập Từ file số liệu 19_CEOSAL2và sử dụng lệnh “des” phần mềm stata, ta thu kết sau: des Contains data from D:\tailieu\ktl\file data\filedata\19_CEOSAL2.DTA obs: 177 vars: 15 17 Aug 1999 23:14 size: 6,549 storage display value variable name type format label variable label salary int %9.0g 1990 compensation, $1000s age byte %9.0g in years college byte %9.0g =1 if attended college grad byte %9.0g =1 if attended graduate school LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 comten byte %9.0g years with company ceoten byte %9.0g years as ceo with company sales float %9.0g 1990 firm sales, millions profits int %9.0g 1990 profits, millions mktval float %9.0g market value, end 1990, mills lsalary float %9.0g log(salary) lsales float %9.0g log(sales) lmktval float %9.0g log(mktval) comtensq int %9.0g comten^2 ceotensq int %9.0g ceoten^2 profmarg float %9.0g profits as % of sales Sorted by: File19_CEOSAL2được lập vào 23:44 ngày 17/08/1999 bao gồm 15 biến, 177 quan sát Dựa vào lý thuyết nêu dự liệu file 19_CEOSAL2, nhóm định chọn biến lsalarylà biến phụ thuộc, biến lsales lmktval ceoten age comten gradlà biến độc lập b Mơ hình hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu Mơ hình hồi quy tổng thể: (PRF): Hàm hồi quy mẫu: (SRF): Trong đó: : yếu tố ngẫu nhiên (nhiễu) Biến độc lập Biến phụ thuộc Biến định lượng lsalary age comten ceoten Biến định tính lmktval lsales LỚP KTE309.11 _ NHĨM 19 CuuDuongThanCong.com grad https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 c Miêu tả biến Sử dụng lệnh “des lsales lmktval ceoten age comten grad” ta thu đƣợc kết nhƣ sau: des lsales lmktval ceoten age comten grad storage display value variable name type format label variable label lsales float %9.0g log(sales) lmktval float %9.0g log(mktval) ceoten byte %9.0g years as ceo with company age byte %9.0g in years comten byte %9.0g years with company grad byte %9.0g =1 if attended graduate school Giải thích biến: Tên biến Hiển thị dạng Ý nghĩa Kiểu liệu Logarit tiền lương trung bình năm 1990 lsalary 9% Số thực age 9% Số nguyên Tuổi CEO grad 9% Số nguyên =1 tốt nghiệp đại học comten 9% Số nguyên Số năm làm việc công ty lsales 9% Số nguyên Logarit doanh thu công ty năm 1990 ceoten 9% Số nguyên Số năm làm CEO công ty lmktval 9% Số nguyên Logarit giá trị thị trường công ty CEO Tuổi Năm Năm LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com Đơn vị https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 Sử dụng lệnh sum: sum lsalary lsales lmktval ceoten comten grad age Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -lsalary | 177 6.582848 6060594 4.60517 8.575274 lsales | 177 7.231025 1.432086 3.367296 10.84545 lmktval | 177 7.39941 1.133414 5.958425 10.72327 ceoten | 177 7.954802 7.150826 37 comten | 177 22.50282 12.29473 58 -+ -grad | 177 5310734 5004492 age | 177 56.42938 8.42189 33 86 Số lƣợng Tên biến Số quan Trung Độ lệch Giá trị Giá trị lớn quan sát sát bình chuẩn nhỏ nhất thiếu giá trị lsalary 177 6.582848 0.6060594 4.60517 8.575274 grad 177 0.5310734 0.5004492 age 177 56.42938 8.42189 33 86 Comten 177 22.50282 12.29473 58 Ceoten 177 7.954802 7.150826 37 lsales 177 7.231025 1.133414 3.367296 10.84545 lmktval 177 7.39941 1.133414 5.958425 10.72327 Sử dụng lệnh “tab1 lsales lmktval ceoten comten grad age” để xem xét bảng phân phối tần suất giá trị biến: tab1 lsales lmktval ceoten comten grad age -> tabulation of lsales LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 log(sales) | Freq Percent Cum + 3.367296 | 0.56 0.56 3.583519 | 0.56 1.13 3.912023 | 0.56 1.69 4.077538 | 0.56 2.26 4.174387 | 0.56 2.82 4.356709 | 0.56 3.39 4.59512 | 0.56 3.95 4.867535 | 0.56 4.52 4.905275 | 0.56 5.08 4.962845 | 0.56 5.65 5.003946 | 0.56 6.21 5.010635 | 0.56 6.78 5.068904 | 0.56 7.34 5.075174 | 0.56 7.91 5.129899 | 0.56 8.47 5.198497 | 0.56 9.04 5.347107 | 0.56 9.60 5.42495 | 0.56 10.17 5.442418 | 0.56 10.73 5.47227 | 0.56 11.30 5.517453 | 0.56 11.86 5.56452 | 0.56 12.43 5.624018 | 0.56 12.99 5.645447 | 0.56 13.56 5.652489 | 0.56 14.12 5.811141 | 0.56 14.69 5.817111 | 0.56 15.25 5.849325 | 0.56 15.82 5.860786 | 0.56 16.38 5.9428 | 0.56 16.95 5.961005 | 0.56 17.51 6.011267 | 0.56 18.08 6.045005 | 0.56 18.64 6.068426 | 0.56 19.21 6.084499 | 0.56 19.77 6.169611 | 0.56 20.34 6.216606 | 0.56 20.90 6.222576 | 0.56 21.47 6.240276 | 1.13 22.60 6.280396 | 0.56 23.16 6.284134 | 0.56 23.73 6.287858 | 0.56 24.29 6.327937 | 0.56 24.86 6.329721 | 0.56 25.42 6.33328 | 0.56 25.99 10 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 Nhận xét: Từ ma trận tương quan, ta rút số điểm sau: - Mức độ tương quan biến phụ thuộc cumgpavới biến độc lập sat, frstsem, trmgpa, hsrank, female, footballkhông đồng đều, tương quan cumgpa với frstsem tương đối lớn (r = - 0.8224), tương quan cumgpavới female, football lại yếu nhiều (r= 0.1084 r = - 0.0161) - Tương quan biến độc lập với khơng lớn, có tương quan satvới trmgpalà cao (r= 0.4941) - Kỳ vọng dấu: r(cumgpa, sat) = 0.1516 > nên kỳ vọng có giá trị dương r(cumgpa, frstsem) = - 0.8224 < nên kỳ vọng có giá trị âm r(cumgpa, trmgpa) = 0.3255 > nên kỳ vọng có giá trị dương r(cumgpa, hsrank) = - 0.1786 < nên kỳ vọng có giá trị âm r(cumgpa, female) = 0,1084 > nên kỳ vọng có giá trị dương r(cumgpa, football) = - 0.0161 < nên kỳ vọng có giá trị âm e Chạy mơ hình diễn giải ý nghĩa hệ số hồi quy Hồi quy biến cumgpa theo biến sat, frstsem, trmgpa, hsrank, female, football lệnh reg, ta có: reg cumgpa sat frstsem trmgpa hsrank female football Source | SS df MS -+ -Model | 553.69403 92.2823383 Residual | 162.204525 725 223730379 -+ -Total | 715.898555 731 979341389 Number of obs F( 6, 725) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 732 412.47 0.0000 0.7734 0.7716 473 cumgpa | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ sat | 0006075 0001241 4.89 0.000 0003638 0008513 frstsem | -2.383864 0522033 -45.67 0.000 -2.486352 -2.281377 trmgpa | 2617042 0289609 9.04 0.000 2048469 3185614 hsrank | -.0005978 0001699 -3.52 0.000 -.0009313 -.0002643 47 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 female | 2022463 0467115 4.33 0.000 1105404 2939523 football | 1288797 0423934 3.04 0.002 0456513 2121081 _cons | 1.213671 1146507 10.59 0.000 9885841 1.438758 - Từ kết chạy hồi quy, ta có phương trình hồi quy mẫu: Phân tích kết hồi quy: - Số quan sát đưa vào phân tích obs = 732 - Phần tổng bình phương độ lệch giá trị cumgpa với giá trị trung bình SST = 715.898555 - Tổng bình phương tất sai lệch giá trị biến cumgpa nhận từ hàm hồi quy mẫu với giá trị trung bình chúng SSE = 553.69403 - Tổng bình phương phần dư SSR = 162.204525 - Sai số chuẩn ước lượng Root MSE = 0.473, nhỏ độ lệch chuẩn biến phụ thuộc là: S.D = = = 0.979341 Vậy ước lượng hồi quy chấp nhận - Mức độ phù hợp mơ hình so với thực tế R2 = 0.7734 có nghĩa tính phù hợp mơ hình cao Nó thể biến độc lập mơ hình giải thích 77.34% thay đổi điểm trung bình mơn tích lũy sinh viên Với độ tin cậy 95% ta có khoảng tin cậy phía hệ số hồi quy: Hệ số hồi quy Khoảng tin cậy phía với độ tin cậy 95% 0.9885841 1.438758 0.000363 0.0008513 -2.486352 -2.281377 0.2048469 0.3185614 48 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 -0.0009313 -0.0002643 0.1105404 0.2939523 0.0456513 0.2121081 Giải thích ý nghĩa tham số: Với giả thiết yếu tố khác không đổi, điếm SAT tăng thêm điểm khiến cho điểm trung bình mơn tích lũy học sinh tăng thêm điểm Với giả thiết yếu tố khác khơng đổi, điểm trung bình mơn tích lũy học sinh theo học kỳ thấp điểm trung bình mơn tích lũy học sinh theo học từ kỳ thứ hai trở điểm Với giả thiết yếu tố khác không đổi, điểm trung bình mơn kỳ học tăng thêm điểm khiến cho điểm trung bình mơn tích lũy học sinh tăng thêm điểm < 0: Với giả thiết yếu tố khác không đổi, thứ hạng học sinh lớp giảm bậc khiến cho điểm trung bình mơn tích lũy giảm điểm > 0: Với giả thiết yếu tố khác khơng đổi, điểm trung bình mơn tích lũy học sinh nữ cao điểm trung bình mơn tích lũy học sinh nam điểm =0.1288797>0: Với giả thiết yếu tố khác khơng đổi, điểm trung bình mơn tích lũy học sinh cầu thủ bóng đá cao học sinh không cầu thủ 0.1288797 điểm KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH a Kiểm định ý nghĩa thống kê biến Với mơ hình thiết lập trên, tiến hành kiểm định ý nghĩa thống kê biến độc lập - Giả thuyết kiểm định: Sử dụng thống kê: t = ~T (n-k-1) 49 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 - Phương pháp kiểm định: kiểm định phương pháp p-value - Quy tắc kiểm định: giá trị p-value lớn mức ý nghĩa α = 0,05 ta có sở bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 Từ kết chạy hồi quy, giá trị p-value biến độc lập nhỏ mức ý nghĩa α = 0,05 Kết luận: Tất biến độc lập mơ hình có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% b Kiểm định phù hợp mơ hình - Phương pháp kiểm định: kiểm định phương pháp p-value - Giả thuyết kiểm định: Giả thuyết tương đương với: Tiêu chuẩn kiểm định: - Trong đó: k số biến độc lập, k = n: số quan sát, n = 732 Quy tắc kiểm định: Nếu giá trị p-value nhỏ mức ý nghĩa - bác bỏ H0, chấp nhận H1 Dùng lệnh“test” kết thu được: test sat frstsem trmgpa hsrank female football ( 1) sat = ( ( ( ( frstsem = trmgpa = hsrank = female = 2) 3) 4) 5) 50 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 ( 6) football = F( 6, 725) = 412.47 Prob > F = 0.0000 Kết trả cho thấy giá trị Prob > F = 0.0000 < 0.05 nên có sở bác bỏ H0, chấp nhận H1 Kết luận: Mơ hình hồi quy phù hợp c Kiểm định đa ràng buộc tuyến tính Sau chạy hồi qui hàm hồi qui mẫu, nhận thấy giá trị ước lượng có giá trị nhỏ (0.0006075 -0.0005978) Đặt vấn đề : Có thể bỏ biến sat hsrank khỏi mơ hình hồi qui khơng? - Xây dựng giả thuyết kiểm định: - Phương pháp kiểm định: Sử dụng phương pháp p-value - Quy tắc kiểm định: giá trị p-value nhỏ mức ý nghĩa α=0.05 bác bỏ H0, chấp nhận H1 Ta sử dụng lệnh test với biếnsat hsrank - test sat hsrank ( 1) sat = ( 2) hsrank = F( 2, 725) = Prob > F = 20.53 0.0000 Vì giá trị Prob > F = 0.0000 < 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 Kết luận: Không thể bỏ đồng thời biến sat hsrankra khỏi mơ hình hồi qui có biến có ảnh hưởng tới biến cumgpa PHÂN TÍCH MƠ HÌNH a Kiểm định đa cộng tuyến Để kiểm định mơ hình có mắc phải lỗi đa cộng tuyến hay khơng, nhóm sử dụng cách 51 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 khác trình bày đây: Cách 1: R2 cao nhƣng tỉ số |t| thấp - Nguyên tắc kiểm định: Trong trường hợp R2 cao (thường R2 > 0,8) mà tỉ số t thấp (thường |t|< 1) mơ hình có dấu hiệu đa cộng tuyến - Kết chạy hồi quy: reg cumgpa sat frstsem trmgpa hsrank female football Source | SS df MS -+ -Model | 553.69403 92.2823383 Residual | 162.204525 725 223730379 -+ -Total | 715.898555 731 979341389 Number of obs F( 6, 725) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 732 412.47 0.0000 0.7734 0.7716 473 cumgpa | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ sat | 0006075 0001241 4.89 0.000 0003638 0008513 frstsem | -2.383864 0522033 -45.67 0.000 -2.486352 -2.281377 trmgpa | 2617042 0289609 9.04 0.000 2048469 3185614 hsrank | -.0005978 0001699 -3.52 0.000 -.0009313 -.0002643 female | 2022463 0467115 4.33 0.000 1105404 2939523 football | 1288797 0423934 3.04 0.002 0456513 2121081 _cons | 1.213671 1146507 10.59 0.000 9885841 1.438758 - Từ kết hồi qui ta thấy, R2 = 0,7734< 0,8 giá trị |t| lớn Kết luận: Không phát lỗi đa cộng tuyến mơ hình Cách : Tƣơng quan cặp biến độc lập cao - Nguyên tắc kiểm định: hệ số tương quan cặp biến độc lập cao (r > 0.8) có khả tồn đa cộng tuyến - Kết bảng tương quan biến độc lập: corr sat frstsem trmgpa hsrank female football (obs=732) | sat frstsem trmgpa hsrank female football -+ -sat | 1.0000 frstsem | 0.0673 1.0000 trmgpa | 0.4941 -0.0547 1.0000 hsrank | -0.2252 0.0203 -0.3003 1.0000 52 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 female | 0.0585 0.0482 0.3202 -0.2062 1.0000 football | -0.2596 -0.0648 -0.3097 0.0961 -0.3964 1.0000 Từ bảng tương quan trên, nhận thấy tất giá trị tương quan cặp biến độc lập nhỏ 0,8 Kết luận : Không phát lỗi đa cộng tuyến mơ hình Cách : Sử dụng nhân tử phóng đại phƣơng sai - Nguyên tắc kiểm định: Nếu Mean VIF > 10 mơ hình có khả mắc lỗi đa cộng tuyến - Sử dụng lệnh “vif” ta có kết quả: vif Variable | VIF 1/VIF -+ -trmgpa | 1.58 0.634665 sat | 1.42 0.701968 female | 1.32 0.755400 football | 1.29 0.775062 hsrank | 1.13 0.881984 frstsem | 1.02 0.975653 -+ -Mean VIF | 1.30 - Từ kết phân tích trên, ta thấy giá trị VIF Mean VIF nhỏ nhiều so với 10 Kết luận : Không phát lỗi đa cộng tuyến mơ hình Kết luận chung lỗi đa cộng tuyến mô hình: Với cách kiểm định lỗi đa cộng tuyến cho kết không phát lỗi Ta kết luận mơ hình khơng mắc đa cộng tuyến b Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi Để kiểm định mơ hình có lỗi phương sai sai số thay đổi hay khơng, nhóm sử dụng cách kiểm định sau : Cách : Xem xét biểu đồ phần dƣ giá trị dự đốn - (định tính) Ngun tắc kiểm định: độ rộng biểu đồ rải phần dư tăng giảm tăng giả thiết phương sai sai số khơng đổi khơng thỏa mãn 53 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 - Sử dụng lệnh “rvfplot, yline(0)” ta thu đồ thị phần dư giá trị dự đoán - Từ biểuđồ trên, nhận thấyđộ rộng biểuđồ rải phần dư : phân tán khơng đồng Kết luận: Mơ hình có khả có lỗi phương sai sai số thay đổi Cách 2: Sử dụng kiểm định White - Giả thuyết kiểm định: - Nguyên tắc kiểm định: với mức ý nghĩa bác bỏ - chấp nhận , giá trị p-value < có sở Sử dụng lệnh « imtest, white »ta thu kết quả: imtest, white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(23) Prob > chi2 = = 35.73 0.0440 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test - 54 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 35.73 23 0.0440 Skewness | 31.59 0.0000 Kurtosis | 13.93 0.0002 -+ Total | 81.25 30 0.0000 - - Từ kết ta nhận thấy Prob > chi2 = 0,0440 < 0,05 =>bác bỏ H0, chấp nhận H1 Kết luận: Mơ hình có lỗi phương sai sai số thay đổi Cách : sử dụng kiểm định Breusch-Pagan - Giả thuyết kiểm định: - Nguyên tắc kiểm định: với mức ý nghĩa bác bỏ - chấp nhận , giá trị p-value < có sở Sử dụng lệnh hettestta thu kết quả: hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of cumgpa chi2(1) - = 8.04 Prob > chi2 = 0.0046 Từ kết trên, nhận thấy Prob > chi2 = 0,0046 < 0,05 => bác bỏ H0 chấp nhận H1 Kết luận: Mơ hình có lỗi phương sai sai số thay đổi Kết luận chung lỗi phƣơng sai sai số thay đổi: Với cách kiểm định ta nhận thấy mơ hình mắc lỗi phương sai sai số thay đổi c Kiểm định định dạng mơ hình Kiểm định thừa biến Theo kết quảở phần chạy hồi quy tất hệ số hồi quy cóý nghĩa thống kêở mứcý nghĩa 5% nên biếnđưa vào mơ hình cần thiết khơng thể loại bỏ khỏi mơ hình 55 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 Kiểm định thiếu biến Để kiểm tra mơ hình có lỗiđịnh dạng sai thiếu biến hay khơng, nhómđã sử dụng kiểmđịnh Ramsey - Cặp giả thuyết cần kiểm định: - Nguyên tắc kiểm định: với mức ý nghĩa bác bỏ - chấp nhận , giá trị p-value < có sở Sử dụng lệnh « ovtest », ta thu kết sau : ovtest Ramsey RESET test using powers of the fitted values of cumgpa Ho: F(3, 722) = model has no omitted variables 34.61 Prob > F = - 0.0000 Từ kết thu trên, nhận thấy giá trị Prob > F = 0,0000 < 0,05 nên có sở để bác bỏ giả thuyết H0 chấp nhận H1 Kết luận: Mô hình bỏ sót biến SỬA LỖI MƠ HÌNH Sửa lỗi phƣơng sai sai số thay đổi mô hình hồi quy mẫu Trong phần này, để sửa lỗi phương sai sai số thay đổi nhóm sử dụng phương pháp biến đổi logarit (Theo giả thiết : Hạng hàm sai) Bởi vì, việc ước lượng hồi quy làm giảm phương sai sai số thay đổi tác động phép biến đổi logarit Trong mơ hình có biến độc lập, để logarit hóa, biến phải ln dương, nhóm định chọn biến hsrank để thực logarit hóa Thực phép biến đổi logarit với biến hsrank ta thu mơ hình : 56 LỚP KTE309.11 _ NHĨM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 Trong : logrank = ln(hsrank) Tạo biến logrank Stata : gen logrank = ln(hsrank) Chạy hồi quy ta thu kết : reg cumgpa sat frstsem trmgpa logrank female football Source | SS df MS -+ -Model | 555.360773 92.5601288 Residual | 160.537782 725 221431423 -+ -Total | 715.898555 731 979341389 Number of obs F( 6, 725) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 732 418.01 0.0000 0.7758 0.7739 47057 -cumgpa | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -sat | 0005407 0001255 4.31 0.000 0002943 000787 frstsem | -2.388602 0519206 -46.00 0.000 -2.490534 -2.286669 trmgpa | 253668 0289519 8.76 0.000 1968285 3105075 logrank | -.0649351 014505 -4.48 0.000 -.0934119 -.0364584 female | 1870567 0467993 4.00 0.000 0951785 278935 football | 1206646 0422728 2.85 0.004 0376728 2036564 _cons | 1.497875 14428 10.38 0.000 1.214618 1.781131 Mơ hình hồi quy : Sau chạy hồi quy mơ hình mới, mức độ phù hợp mơ hình R2 = 0.7758, tăng lên chút so với trước R2 = 0.7734 Đồng thời giá trị p-value nhỏ 0,05 nên biến độc lập mơ hình có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% Nhóm tiến hành kiểm tra lỗi phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi quy sau thêm trọng số kiểm định White: imtest, white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity 57 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 chi2(23) Prob > chi2 = = 34.37 0.0599 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 34.37 23 0.0599 Skewness | 31.02 0.0000 Kurtosis | 13.75 0.0002 -+ Total | 79.14 30 0.0000 - Kết kiểm định có p-value = 0.0599 > 0.05 => có sở chấp nhận giả thuyết phương sai sai số không đổi Kết luận: lỗi phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi quy mẫu ban đầu sửa Tiến hành kiểm định lỗi đa cộng tuyến mơ hình : vif Variable | VIF 1/VIF -+ -trmgpa | 1.59 0.628536 sat | 1.47 0.680112 female | 1.34 0.744836 football | 1.30 0.771478 logrank | 1.24 0.804669 frstsem | 1.02 0.976171 -+ -Mean VIF | 1.33 Từ kết nhận thấy tất giá trị vif nhỏ 10 => mơ hình sau logarit hóa biến hsrank khơng bị mắc lỗi đa cộng tuyến 58 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 III ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH Mơ hình hồi quy mẫu : - Tất biến độc lập đưa vào mơ hình có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% - Các biến độc lập giải thích 77.34% biến động điểm tích lũy học tập - Khơng có lỗi đa cộng tuyến, khơng có lỗi thừa biến mơ hình - Tuy nhiên mơ hình hồi quy mẫu mắc lỗi phương sai sai số thay đổi, lỗi thiếu biến Mơ hình tương đối tốt Mơ hình hồi quy sau thực phép biến đổi logarit - Tất biến độc lập có ý nghĩa thống kê mức 5% - Các biến độc lập giải thích 77.58% mức trung bình phần trăm lương/lương khởi điểm - Mơ hình khơng bị mắc lỗi: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, thừa biến - Tuy nhiên, mơ hình bị lỗi thiếu biến Mơ hình tốt, tương đối hồn hảo 59 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 KẾT LUẬN Sau thực hành chạy mơ hình kinh tế lương với file liệu19_CEOSAL2 41_GPA3, nhóm chúng em có thêm nhiều kiến thức bổích lý thuyết thực hành môn kinh tế lượng cácứng dụng thực tiễnáp dụng vào phân tích tượng kinh tế Bài tiểu luận môn Kinh tế lƣợng chúng em đếnđây kết thúc Chúng em xin cámơn giúp đỡ hướng dẫn củaTS Đinh Thị Thanh Bình qua học bổ ích lớp giúp chúng em có thêm kiến thức mơn Kinh tế lượng Điều giúp chúng em thêm nhiều trình học tập tới Trường Đại học Ngoại thương cho việc làm sau chúng em Chúng em xin chân thành cám ơn cơ! 60 LỚP KTE309.11 _ NHĨM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƢỢNG April 9, 2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Dong, 1998 Bài giảng kinh tế lượng Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội: Nhà xuất Giao Thông Vận Tải Kenneth L.Simons Useful Stata Commands (for Stata Version 12) 25-Jan-2013 61 LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... compensation, $1000s age byte %9.0g in years college byte %9.0g =1 if attended college grad byte %9.0g =1 if attended graduate school LỚP KTE309.11 _ NHÓM 19 CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt... college comten sales ceoten (obs=177) | lsalary age college comten sales ceoten -+ -lsalary | 1.0000 age | 0.0906 1.0000 college | -0.0650 -0.1781 1.0000 comten... lsales float %9.0g log(sales) lmktval float %9.0g log(mktval) ceoten byte %9.0g years as ceo with company age byte %9.0g in years comten byte %9.0g years with company grad byte %9.0g =1 if attended
Ngày đăng: 30/12/2022, 13:10
Xem thêm: