Xuất khẩu lao động của tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2020 luận văn ths kinh tế 60 31 07

SựrađờivàpháttriểncủahệthốngNgânhàngthươngmại

Người chủ sở hữu tài sản cần bảo vệ tài sản của mình để tránh mất mát Đổi lại, họ phải trả phí cho người giữ tài sản Những công việc này mang lại nhiều lợi ích cho người gửi, với các tài sản gửi ngày càng đa dạng và giá trị hơn Khi xã hội phát triển, nhu cầu về tiền cũng tăng cao, dẫn đến sự phát sinh nhu cầu vay tiền Những người giữ tiền sẽ tạo ra nhu cầu vay số tiền đó, vì lượng tiền trong tay họ không thể sử dụng ngay lập tức Từ đó, ngân hàng ra đời với nhiệm vụ huy động vốn và cho vay vốn Ngày nay, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và từng cộng đồng địa phương, với nhiều định nghĩa khác nhau về ngân hàng thương mại.

- Theoquanđ i ể m c ủ a Mỹ:“Ngânhàngl à loạihìnhtổchứct à i chínhc u n g cấ pmộtdanhmụccác dịchvụtàichínhđadạngnhất– đặcbiệtlà tíndụng,tiếtk i ệ m vàdịchvụthanhtoán– vàthựch i ệ n nhiềuchứcnăngt à i chínhnhấtsovớibấtkỳmộttổchứckinhdoanhnàotr ongnềnkinhtế”.

- TheođạoluậtngânhàngcủaPháp(1941)cũngđãđịnhnghĩa:“NHTMlànhữ ngxínghiệphaycơsởmànghềnghiệpthườngxuyênlànhậntiềnbạccủacôngchúngd ướihìnhthứckýthác,hoặcdướihìnhthức khácvàsửdụngtàinguyênđóchochínhhọtrongcácnghiệpvụvềchiếtkhấu,tíndụng vàtàichính”.

Khoản1 , 2 và3 điều4 củaLuậtcácTổch ứ c tínd ụ n g ViệtN a m năm2010cũng đã quyđịnhrõ:

“1.Tổchứctíndụnglàdoanhnghiệpthựchiệnmột,mộtsốhoặctấtcảc á c hoạtđ ộngngânhàng.Tổchứctíndụngbaogồmngânhàng,tổchứctíndụngphingânhàng,t ổchứctàichínhvimôvàquỹtíndụngnhândân.

2 Ngânhànglàloạihìnhtổchứctíndụngcóthểđượcthựchiệntấtcảc á c hoạt độngngânhàngtheoquyđịnhcủaLuậtnày.Theotínhchấtvàmụctiêuhoạtđộng,cáclo ạihìnhngânhàngbaogồmngânhàngthươngmại,ngânhàngchínhsách,ngânhànghợp tácxã.

3 Ngânhàngthươngmạil à loạihìnhngânhàngđượcthựchiệntấtcảc á c hoạtđộ ngngânhàngvàcáchoạtđộngkinhdoanhkháctheoquyđịnhcủaLuậtnàynhằmmụctiê ulợinhuận”.

Từnhữngđịnhnghĩatrênvềngânhàng,cóthểrútrađượcNHTMlàloạihìnhngâ nhànggiaodịchtrựctiếpvớicácdoanhnghiệp,tổchứckinhtếvàcánhânthôngquan ghiệpvụtiềngửi,tiềntiếtkiệmrồisửdụngsốvốnđóđểchovay,chiếtkhấu,cungcấpc ácphươngtiệnthanhtoánvàcungứngcácdịchvụngânhànglạichođốitượngtrên.Sự đadạngtrongcácdịchvụvàchứcnăngcủangânhàngdẫnđếnviệcchúngđượcgọilàc ác“Siêuthịtàichính”.

ChứcnăngvàvaitròNgânhàngthươngmại

Chứcnăngcủangânhàngthươngmại

-Chứcnăngtrunggiantíndụng ĐâylàchứcnăngđặctrưngvàcơbảnnhấtcủaNHTMvàcóýnghĩađặcbiệtquantr ọngtrongviệct h ú c đ ẩ y nềnkinht ế pháttriển.Trungg i a n tàichínhlàhoạtđộng“c ầunối”giữacungvàcầuvốntrongxãhội,khơinguồn vốntừnhữngngườicóthểvìlýdogìđókhôngdùngnómộtcáchsinhlợi.

Quanhệtíndụngtrựctiếpgiữachủthểcótiềnchưasửdụngvàchủthểc ó nhucầu tiềntệ cầnb ổ sunggặpphảinhiềuhạnchế.HoạtđộngtíndụngcủaNHTMđãgópphầ nkhắcphụchạnchếđó.

Thựchiệnchứcnăngnày,mộtmặtNHTMh u y độngv à t ậ p trungcácnguồnvốn tiềntệtạmthờinhànrỗicủacácchủthểtrongnềnkinhtếđểhìnhthànhnguồnvốnchov ay;mặtkhác,trêncơsởvốnđãhuyđộngđược,Ngânhàngchovayđểđápứngnhucầuvố nsảnxuất,kinhdoanh,tiêudùng củac á c chủthểkinhtế,gópphầnđảmbảosựvậnđ ộngliêntụccủaguồngmáykinhtếxãhội,thúcđẩytăngtrưởngkinhtế.Nhưvậy,NHT Mvừalàngườiđiv a y vừalàngườichovay,haynóicáchkhác,nghiệpvụtíndụngcủaN HTMl à đivayđểchovay.

ChứcnăngnàylàsựkếthừavàpháttriểnchứcnăngNgânhànglàthủquỹcủac ácdoanhnghiệp,tứclàngânhàngtiếnhànhnhậptiềnvàotàikhoảnhaychitrảtiềntheolệ nhcủachủtàikhoản. ỞNHTMc h ứ c năngtrunggianthanhtoángắnbóchặtchẽvàh ữ u c ơ vớichứcnă ngtrunggiantíndụng.Ngânhàngdùngsốtiềngửicủangườinàyc h o ngườikhácvay.Xuấtpháttừchứcnănglàngườithủquỹcủacácdoanhnghiệp,Ngânhàngcóđủđiềuki ệnđểthựchiệncácdịchvụthanhtoántheosựuỷnhiệmcủaNgânhàng.Trongkhilàmt runggianthanhtoán,Ngânhàngtạoranhữngcôngcụlưuthôngtíndụngvàđộcquyềnq uảnlýcáccôngcụđó(nhưlàsécg i ấ y chuyểnngân,t h ẻ thanhtoán, )đãtiếtk i ệ m cho xãhộirấtnhiềuvềchiphílưuthông,đẩynhanhtốcđộluânchuyểnvốn,thúcđẩyqu átrìnhlưuthônghànghoá.

Chứcnăngtạotiềnlàc h ứ c n ă n g cựckỳquantrọngc ủ a NHTM.Chứcnăngnà yđượcthểhiệntrongquátrìnhNHTMcấptíndụngchonềnkinhtếvàhoạtđộngđầut ưcủaNHTM,trongmốiquanhệvớiNHTWđặcbiệttrongquátrìnhthựchiệnchínhsác htiềntệmàmụctiêucủachínhsáchtiềntệlàổnđịnhgiátrịđồngtiền.Từmộtlượngtiềnc ơsởdoNHTWpháthànhquahệt h ố n g NHTMsẽđượctănglêngấpbộikhiNHTMcấ ptíndụngchonềnkinhtế.Khốilượngtiềnquahệthốngngânhàngđượctínhtheocôngth ức:

D:khốilượngtiềnquahệthốngngânhàngMB:khối lượngtiềncơsở m=1/ rd:hệsốnhântiềnrd:tỷlệd ựtrữbắtbuộc

NHTWc ó t h ể điềutiếtk h ố i lượngtiềncungứngbằngcácht h a y đ ổ i lượngti ềntỷl ệ dựt r ữ bắtbuộcđểtăngh o ặ c g i ả m k h ả n ă n g tạotiềncủaNHTMtừđóảnh hưởngđếnkhảnăngcấptíndụngchonềnkinhtếdođóđạtđượchiệuquảmàmụctiêuchí nhsáchtiềntệđặtra.

Ngoàicácdịchvụtruyềnthốnglàhuyđộngvàchovay,NHTMngàyn a y cò ncungcấpmộtdanhmụcdịchvụkháđadạngvàphongphú:dịchvụthanhtoán,dịchv ụmôigiới,bảolãnhtưvấn,bảohiểm

Cùngvớisựpháttriểncủak h o a họckỹthuật,c á c l o ạ i dịchvụngânhàngcũng pháttriểnvàmanglạinhiềutiệníchchokháchhàng.Chưabaogiờc á c dịchvụtàichính ngânhànglạipháttriểnnhưbâygiờ,tỷtrọngthunhậpt ừ thuphídịchvụởcácngânhàn ghiệnđạicóthểchiếmtới40-50%tổngthunhậpcủangânhàng. Đồngthờiviệcpháttriểncácdịchv ụ n à y cũnglàmtănghiệuquảsử dụngvốn,tăngchuchuyểnvốntrongn ề n kinhtế,l à m giảmlượngtiềnmặttronglưut hôngdođótiếtkiệmđượcchiphíinấnkiểm đếmtiền.

Ngàynaytrongđiềukiệncạnhtranhrấtkhốcliệtgiữacácngânhàngviệcđưarac ácdịchvụmớilàmtăngdiệntíchchokháchhànglàmộtyếutốđ ể cạnhtranh.Chínhvìvậ ymàcácngânhàngngàynaytíchcựcđầutưtrangb ị cơsởvậtchất,ápdụngcôngnghệti nhọc,khoahọckĩthuậtvàohoạtđộngcủamình.NếucácNHTMcóthểđápứngtốtnhu cầucủakháchhàngvềdịchv ụ , tạođượcuytínvớikháchhàngthìđâycũnglàmộtbiệnp háp,yếutốđểtăngkhảnănghuyđộngvốn.

VaitròcủaNHTM

Việc hoạch định chính sách tiền tệ phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương (NHTW) và yêu cầu sử dụng các công cụ như lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, thị trường mở, và hạn mức tín dụng Các Ngân hàng Thương mại (NHTM) chịu sự tác động trực tiếp từ những công cụ này, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải các tác động của chính sách tiền tệ đến lĩnh vực ngân hàng và nền kinh tế Thông qua NHTM và các định chế tài chính trung gian khác, các yếu tố như tình hình sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, nhu cầu tiền mặt, tổng cung tiền tệ, lãi suất, và tỷ giá sẽ được phản hồi cho NHTW, giúp Chính phủ và NHTW có những chính sách điều tiết phù hợp với tình hình cụ thể Với vai trò thực thi chính sách tiền tệ, NHTM đã xâm nhập vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân, và các lĩnh vực khác của nền kinh tế thông qua các nghiệp vụ tín dụng, tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt, và các quan hệ về tham gia vốn, tư vấn Qua đó, NHTM góp phần giúp hoạt động của các doanh nghiệp diễn ra bình thường và ngày càng phát triển.

Thứnhất,thamgiaxâydựngchiếnlượcpháttriểnkinhtếxãhộivàsoạnthảochính sáchtiềntệ.Vớicácchứcnăngvàvaitròcủamình,NHTWcóđủđiềukiệnthiếtlậpmộtk háchhàngtổngt h ể v ề việcphânb ổ sửdụngcácnguồnlựcchonhucầupháttriểnkinht ế,từđóNHTWtrởthànhmộttrongn h ữ n g trungtâmđiềuhànhmàsựpháttriểncủa nềnkinhtếphụthuộcrấtlớnvàotrungtâmđiềuhànhnày.Chínhsáchtiềntệlàloạicông cụcủachínhphủc a n thiệpvàonềnkinhtế,dựatrênbảnthâncơchếthịtrườngvàcácq uyluậtvậnđộngcủanó.NhưngNHTWkhôngtrực tiếpgiaodịchvớicôngchúng,d o đ óphảidựavàothôngtinphảnhồitừcácđịnhchếtàichínhtrunggianđểlàmcăncứsoạnt hảochínhsáchtiềntệ.Nhưvậy,rõrànglànếukhôngcóhệthốngNHTMcungc ấ p t h ì việchoạchđịnhchiếnlượcv à soạnthảochínhsáchtiềntệcủaNHTWsẽkhônghoànhả o.

Thứhai,chínhsáchtiềntệđượcthiếtkếvàkhởiđộngtừNHTWlanrađếnmọingó cngáchcủanềnkinhtếthôngquahoạtđộngdâychuyềncủahệthốngngânhàngthếgi ớivàcáctổchứctàichínhtrongnước.Nhưvậy,nếukhôngcósựchấphànhcủahệ thố ngNgânhàngthếgiới,t hì ýđồvàchínhsáchtiềntệcủaNHTWsẽkhôngthựchiệnđư ợc.

Rủirovàphânloạirủirotrong hoạtđộngkinhdoanhcủaNHTM

Kháiniệmrủiro

Theoquanđiểmtruyềnthống:Rủirolànhữngthiệthại,mấtmát,nguyh i ể m h o ặ c c á c yếut ố k h á c liênq u a n đếnn g u y hiểm,k h ó khăn,hoặcđiềukhôngchắcch ắncóthểxảyrachoconngười.Xãhộiloàingườingàycàngpháttriển,hoạ t độngcủ aconngườicàngđadạng,thìnhiềuloạirủiro mớiphátsinh.

Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được và mang cả tín hiệu tích cực lẫn tiêu cực Trong khi rủi ro có thể dẫn đến tổn thất và nguy hiểm, nó cũng có thể mang đến cơ hội không ngờ Bằng cách nghiên cứu và nhận dạng rủi ro, chúng ta có thể tìm ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác động tiêu cực Rủi ro thường không chắc chắn và có thể phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau, đặc biệt trong ngành ngân hàng Việc hiểu rõ về các loại rủi ro như rủi ro lãi suất, rủi ro giá cả và rủi ro ngoại hối là rất quan trọng để trao đổi hiệu quả về các vấn đề giám sát Khi ngành ngân hàng phát triển, việc nhận thức và ứng phó với từng loại rủi ro trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Phânloạirủiro

Rủirotíndụnglàloạirủirodễnhậnthấynhấtliênquanđếnhoạtđộngkinhdoanhc ủangânhàng.T u y nhiên,đ ị n h nghĩanàyhàmch ứ a nhiềukhíac ạ n h hơnmộtđị nh nghĩatruyềnt h ố n g vốnchorằngrủirotíndụngchỉliênquanđếncáchoạtđộngchovay Rủirotíndụngcũngphátsinhtrongnhiềul o ạ i hoạtđộngngânhàng,kểcả việclựach ọ n c á c sảnp h ẩ m chodanhmụcđầutư,cácchinhánh,đạilý,cácđốitáckinhdoanhsả nphẩmpháisinhhayc á c đốitácngoạihối.Rủirotíndụngcũngcóthểphátsinhtừrủiro quốcgia,c ũ n g nhưphátsinhmộtcáchgiántiếpthôngquahoạtđộngbảolãnh.

- Cácpháisinhlãisuất,ngoạihối,tíndụng(kểcảhợpđồnghoánđổi,quyềnchọn ,cáchợpđồngkỳhạnlãisuất,vàcáchợpđồngtàichínhtươnglai);

Vídụ:khitấtcảcácđiềukiệncủamộtthưtíndụngtàitrợthươngmạiđãđượcđápứn gthìngânhàngpháthànhthưtíndụngđóphảithanhtoán.Nếungườixinmởthưtíndụng khôngthểthanhtoánchongânhàngpháthànhthì rủirotíndụngsẽchuyểnthànhtổnthấttíndụng.

Rủirothịtrườnglàrủirotiềmẩnxảyratạimộttổchứctíndụngnàokhic ó nhữngbi ếnđộnggiácảthịtrườnggâyảnhhưởngbấtlợiđếnthunhậphoặcvốncủatổchứctíndụng. Rủirothịtrườngcónhiềuhìnhthứcnênđượcchiar a làm3loạilàrủirolãisuất,rủirong oạihối,vàrủirogiácả.Baloạinàynằmtrongkháin i ệ m rộngvềrủirot h ị trườngcũng nhưp h ù hợpvớicácht h ứ c đolườngrủironàytrongnộibộngânhàng.Rủirolãisuấtc ũngcóthểphânthànhcácloạinhỏhơn,chínhxáchơnđểđịnhrõnguồngốcgâyrarủirol ã i suấtở nộivàngoạibảngcânđốicủamộtngânhàng. a Rủirolãisuất

Rủirongoạihốilàrủirotiềmẩnđốivớithunhậphoặcvốnphátsinhdoc ó s ự b i ế n độngcủatỷgiángoạihối.Rủir o n à y chủyếuxảyratrongthờig i a n tổchứctíndụngcó trạngtháimở,ởcảnộibảngvàngoạibảng,và/hoặctrênthịtrườnggiaongay hoặcthịtrườngkỳhạn.

Rủironàycóliênquanđếncảcáchoạtđộngđầutưvàkinhdoanhxuyênq u ố c gia,c ũngnhưhoạtđộngkinhdoanhvàđầutưnộiđịabằngngoạitệbaog ồ m cáckhoảnvay,cáckhoảntiềngửi,cáckhoảnđầutưvốncổphần(vídụnhưđầutưxuyênquốcgia).Các quytắckếtoánđòihỏiđịnhkỳphảiđánhgiál ạ i cáctàikhoảnnàyvớitỷgiágiaongayh iệntại.ViệcđánhgiálạiphảinàychuyểnđổitàikhoảnngoạitệsangđồngViệtNam.Vídụ:Mộttổchứctíndụngcót h ể cấpmộtkhoảnvayngoạit ệ hoặcnhậnmộtkhoả ntiềngửingoạitệtừcáckháchhàngnộiđịa.Lượngngoạitệnàycóthểđịnhgiátạithờiđ iểmcuốicủakỳbáocáohoặckỳkếtoánbằng

Tổchứctíndụngphảichịucácrủirokhácnữaliênquanđếntàisảncóvàtàisảnnợ bằngngoạitệ.Rủirothanhkhoảnphảiđượcđánhgiáchomỗil o ạ i tiềntệmàtổchứctí ndụngcócác hạngmụctàisảnchủyếu.Việctănggiátrịtiềntệcũngcóthểảnhhưởngđế nrủirotíndụng,đặcbiệtlàđốivớingườiđivayphảitrảnhữngkhoảnnợbằngloạitiền cógiátrịđangtănglên. c Rủirobiếnđộnggiá

Rủirobiếnđộnggiálàrủirotiềmẩncótácđộngxấuđếnvốnhoặcthunhậpdocón hữngthayđổibấtlợivềgiátrịcủacáccôngcụtàichínhvàcáckhoảnđầutưhaytàisảnc ódotổchứctíndụnghaycácđơnvịtrựcthuộcnắmgiữ,cả nộivàngoạibảng,docóthayđổivềgiátrịhaygiáthịtrường.

Vídụ:Cáct ổ c h ứ c tíndụngc ó trạngtháiđ ầ u tưvốncổp h ầ n vàocácc ô n g tyvà cácdựáncórủirogiácả.

Khigiátrịcủamộttrongcáccôngtyvàdựánthayđổithìcácgiátrịmàtổchứctí ndụngnắmgiữcũngsẽthayđổitheo.Cácgiátrịcóthểthayđổidohoạtđộngcủacôngty, d o t h a y đ ổ i trênbảngcânđ ố i k ế toánh o ặ c donhữngthayđổivềgiácổphiếuđư ợckinhdoanhtrênthịtrườngchứngkhoán.C á c trạngtháinày đượcđịnhgiátheogiátrịtrườngtheocácquyđịnhkếtoánđểthểhiệnchínhxácgiátrịcủ amỗitrạngtháimàtổchứctíndụngnắmgiữ.

Mộtngânhàngđảmbảođượctínhthanhkhoảnkhingânhàngđócóđủquỹ,hoặcbằngc áchtăngtàisảnnợhoặcbằngcáchchuyểnđổitàisảncómộtcáchnhanhchóngvớimứcc hiphíhợplý.Tínhthanhkhoảnlàđặcbiệtquantrọngđốivớitấtcảcácngânhàngđểbùđắ pchonhữngbiếnđộngdựtínhvànhữngb i ế n độngkhôngbiếttrướccủabảngcânđốità ichínhvàcungcấpnguồnvốnđểpháttriểnhoạtđộng.

Vìnhucầuvềthanhkhoảnđượcđápứngbằngcáchnắmgiữcáctàisảnc ó giángắn hạnchấtlượngcao,giácủathanhkhoảnlàsựhysinhthunhậpdokhôngn ắ m gi ữ những tàisảnc ó dàihạnhơnh o ặ c cóchấtlượngthấphơn.Nếunhucầuvềthanhkhoảnkhôngđ ượcđápứngnhờnắmgiữcáctàisảncót í n h lỏngcaot h ì ngânhàngbuộcphảitiếnhànht áic ơ cấuhoặchuyđ ộ n g t h ê m t à i sảnnợtrongnhữngđiềukiệnbấtlợicủathịtrường.

Một tổ chức tín dụng có tài sản là trái phiếu chính phủ và tài sản nợ là tiền gửi với số tiền ngang nhau và thu nhập cố định Thời gian đáo hạn của tài sản có là 6 tháng, và tài sản nợ là 3 tháng Tổ chức tín dụng phải đối mặt với vấn đề thanh khoản ở tháng thứ 3, khi đó trái phiếu vẫn còn dư nợ nhưng tiền gửi thì đã đến hạn phải trả Khi đóng ngân hàng, có thể khuyến khích người gửi tiền bằng cách tăng lãi suất; ngân hàng cũng có thể tìm kiếm các khoản tín dụng mới và sử dụng chúng để chuyển trả cho người gửi tiền trước đó hoặc có thể sử dụng trái phiếu để thế chấp vay tiền từ cửa sổ chiết khấu Ngân hàng Nhà nước nếu trái phiếu đó đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của Nhà nước về việc cho ngân hàng vay thế chấp bằng giấy tờ có giá.

Rủirotácnghiệptồntạitronghầuhếtcácbộphậncủangânhàngcóthựch i ệ n nghi ệpvụgiaod ị c h kinhdoanh,cungcấpdịchvụh o ặ c cáchoạtđộngchấpnhậnrủiro.Vìrủi rotácnghiệptồntạitiềmtàngtrongcá c hoạtđộng củamộtngânhàngcũngnhưcácđơnvịhoạtđộng,tronghệthốngmáytínhc ủ a ngânhà ngvàtronghầuhếtcácgiaodịch,camkếthoặcquyếtđịnhmàcácnhânviênngânhàngth ựchiện,ngânhàngphảitậptrungvàonhữnglĩnhvựcquantrọngnhấtcủar ủ i rotácnghi ệpđ ể c ó cácbiệnphápquảnl ý vàg i ả m thiểurủirotácnghiệp.

Nguyênnhânrủirotronghoạtđộngngânhàng

Nguyênnhântừmôitrườngtựnhiênvàkinhtế-xãhội

Đâylànhữngnguyênnhânxảyrarủironhưthảmhọatựnhiên(bãolụt,hạnhán,đ ộngđất v.v)haynhữngthayđổivềchínhsáchquảnlýkinhtế- xãhộicủachínhphủgâythiệthạikháchhànghoặctrựctiếpchocácngânhàng.Đặcđi ểmchungcủanhómnguyênnhânnàylàcảkháchhàngvàngânhàngkhôngthểcób ấtkỳhànhđộngnàođểhạnchếngoàiviệcdựđoán,dựphòngvàchịuđựng.DovậycácNHTMluônphảidựphòngđểkhắcphụcrủirolàđiềucóýnghĩahơncả.

Nguyênnhântừphíakháchhàng

Các ngân hàng và tổ chức tài chính đang phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì cam kết của khách hàng, đặc biệt khi nhiều khách hàng không muốn hoặc không thể thực hiện các cam kết tài chính Thực tế cho thấy, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống hàng ngày, khách hàng thường gặp phải rủi ro và một phần trong số đó sẽ được chuyển giao cho ngân hàng Hơn 90% khách hàng không thực hiện cam kết với ngân hàng do họ gặp phải rủi ro, trong khi chỉ dưới 5% chủ động từ chối cam kết vì không thấy lợi ích Khoảng 3% khách hàng thậm chí thực hiện hành vi lừa đảo với ngân hàng Để hạn chế rủi ro, ngân hàng cần áp dụng các biện pháp hỗ trợ và tư vấn nhằm cải thiện khả năng quản lý và công nghệ, đồng thời lọc và phân loại khách hàng để loại bỏ những đối tượng có động cơ không tốt.

Nguyênnhântừphíangânhàng

Đốivớicácngânhàngtrênthếgiới,nhómnguyênnhânnàyđượccoilàquantrọng nhấtvìkhảnăngphòngchốngvàhạnchếrủirophụthuộcchủyếubởinănglựccủangânh àng.Cóthểthấyrấtrõlàtừsựhợplýtừchínhsáchđếntrìnhđ ộ côngnghệvàđạođ ứ c n ghềnghiệpcủacánbộcôngnhânviênlàmviệctrongngânhàngđềulàcácnhântốtác độngđếnmứcđộrủirocủamỗingânhàng.

Cácngânhàngcótrìnhđộcôngnghệcao,chủngloạisảnphẩmđadạngphongp h ú , nguồnnhânl ự c cóp h ẩ m chấttốtluôncómứcđộr ủ i r o ở mứcthấp,thậmchí,nga ycảkhirủirođãxảyracácngânhàngvẫncóthểhạnchếhậuquảthôngquacácbiệnph ápkinhtếvàthịtrườngđểgiảmthiểutổnthấtt à i chínhvàuytín.

Quảntrịrủirocủangânhàngthươngmại

Kháiniệmquảntrịrủiro

MọiNHTMhoạtđộngkinhdoanhđềuhướngtớimụctiêutạoralợithếc ạ n h tran hvà đemlạig i á trịtăngt h ê m chonhữngđốitácbêntrongv à bên ngoàicủađơnvịmìnhgắnkếtchặtchẽvớihoạtđộngcủamình.Đểcóthểđạtđượcmụcti êuđ ó , cácNHTMthườngx â y d ự n g chomìnhchiếnl ư ợ c h o ạ t độngcùnghànglo ạtn h ữ n g chươngtrình,kế hoạchđể thựcthinhữngchiếnl ư ợ c đãđượcđềra.Trongq uátrìnhthựcthichiếnlượcsẽthườngcónhiềurủir o xảy ralàmảnhhưởngđếnquátrìnhtiếntớimụctiêucủaNHTM.Hệthốngquảntrịrủirođượ cthiếtlậpnhằmsanlấpnhữngkhiếmkhuyếtnày.

Quảntrịrủir o làviệcn h ậ n diện,phântích,đ á n h giávàđưaracácchínhsách, q u y trình,phươngphápđểk i ể m soát,phòngngừa,g i ả m thiểuh o ặ c loạibỏcácrủ iro.

[5].Mộtngânhàngcóthểdùnggiảđịnhrủiro,tránhr ủi ro,chuyểnrủirohaybấtcứchiế nlượcnàokểcảkếthợpđểcóthểquảnlýr ủi rođượcnhậndiện.

VaitròcủaquảntrịrủirođốivớiNgânhàng

Thứnhất,Quảnt r ị r ủ i rogiúpngânhàngđ ề r a cácchiếnlượck i n h doanh:Q uảntrịrủirogiúpcácNHTMcóthểdựđoánđượcnhữngrủirocóthểxảyrađểchủđộng cóphươngánđốiphónhằmphòngngừa,hạnchếvàkhắcphụcrủiro.Từđóxâydựng chiếnlượckinhdoanhchophùhợpđểđảmb ả o manglạilợinhuậncaonhấtchongânhà ngvàhạnchếtốiđarủirocóthểxảyra.

Thứhai,trongđiềukiệnhộinhậphiệnnaythìcạnhtranhluônluônhiệnh ữ u trong tấtcảcáclĩnhvực,vàhoạtđộngkinhdoanhngânhàngcũngkhôngnằmngoàixuthếđó. ĐểpháthuyđượclợithếcạnhtranhthìcácNHTMcầnphảil à m tốtcôngtácquảntrịrủi rođểhạnchếrủirotronghoạtđộngkinhdoanh,nângcaonănglựccạnhtranhcủangânhà ng.

Thứba,quảntrịrủirotốtgiúpNHTMchủđộngtrongviệcxácđịnhvàđolườngmứ cvốntốithiểucầnchohoạtđộngvàđ o lườngđượckhảnăngthanhtoánc ủ a ngânh à n g mộtcáchchínhxácn h ấ t khiđãlượnghoáđượcnhữngrủirocóthểgặpphải.

Thứtư,Quảntrịrủirotốtgiúpcholãnhđạongânhàngcóthểchủđộngtrongviệcp hòngngừa,hạnchếrủiro,từđócóthểđưaranhữngquyếtđịnhquảntrịphùhợp.

Thứnăm,quảntrịrủirogiúpcácphòng,banliênquanđịnhgiálạicác khoảnmục k i n h doanh:quảnt r ị rủirogiúpchongânhàngchủđ ộ n g trongv i ệ c nhậnbiết,phòn gngừa,hạnc h ế rủirotronghoạtđộngkinhdoanhcủangânhàng.Quađóc á c phòngban cóthểđịnhgiálạicáckhoảnmụckinhdoanhđểcóphươngánkinhdoanhphùhợp.

Thứsáu,báocáovàkiểmsoátrủirolàviệclàmquantrọngtrongcôngt á c quảntr ịrủiro;quảntrịrủirovàlậpbáocáorủirogửilênbanquảnlýrủir o thìviệckiểm soátrủirosẽmanglạihiệuquả.

Thứbẩy,quảntrịrủirogiúpngânhàngquảnlýdanhmụcđầutưtrongg i a o dịc h:đầutưlàmộttrongnhữnghoạtđộngkinhdoanhmanglạinhiềulợinhuậnchongânhà ngnhưngcũngtiềmẩnrấtnhiềurủiro,vìthếviệcxácđịnhđượcdanhmụcđầutưphùhợp làrấtquantrọng.Đểlàmtốtđượcviệcđóthìmỗingânhàngcầnlàmtốtcôngtácquảntrịr ủiro.

Cácyếutốảnhhưởngtớiquảntrịrủiro

(1) Conngười:Bổn h i ệ m cánb ộ chuyêntráchv à phâncôngv a i tròvàtráchnh iệmcụthể.

(2) Kiểmtra:Thànhlậpbộphậnkiểmtrađộclậpđểthẩmđịnhhiệuquảvàchính sáchquyđịnh.Việclà mnàynhằmđảmbảotínhkháchquantrongc ô n g tácquảntr ịrủiro.

(3) Chínhsáchvàquyđịnh:Đưaranhữngbiệnpháptriểnkhaicáccôngc ụ hỗtrợ choquản trịvàđolườngrủiro.

Kiểmsoátrủirotronghoạtđộngkinhdoanhngânhàng

- Kiểmsoátchiphí:đểcóđượclợinhuậncao,cácngânhàngcầnthực hiệntốtviệckiểmsoátchiphí,baogồm:

- Kiểmsoátcơcấutiềngửi:mỗiNHTMcầnxácđịnhchomìnhmộtcơc ấ u tiềng ửithíchhợpphùhợpvớimụct iê uhoạtđộngcủa ngânhàngtrongtừngthờikì,đểđảmbả ohoạtđộnghiệuquả.

- Kiểmsoátđònbẩytàichính:Đâylàmộtnhântốlàmtăngthunhậpchongânhàng Cácngânhàngkinhdoanhhiệuquảthườnghạnchếsửdụngvốnc h ủ sởhữuvớichiphí caomàchủyếudựavàotácdụngđònbẩytàichínhcủac á c khoảnnợdàihạnvàngắnhạn vớichiphíthấphơn.

- Kiểmsoátchovay:cácNHTMcầncóchínhsáchtíndụngphùhợpchotừnggiaiđ oạnhoạtđộng,trongđóxácđịnhcụthểcơcấuchovay,danhmụcc h o vayvàvềcảdan hmụcđốitượngkháchhàngvàkìhạnchovay,đểđảmb ả o sựhoạtđộnghiệuquảcủang ânhàng.

Chínhsáchquảntrịrủirongânhàng

Chínhsáchquảntrịrủirođượcxâydựngtrongđóxácđịnhphươngpháptiếpcậnđố ivớirủirovàquảntrịrủiro.Đồngthờichínhsáchquảntrịrủiroc ũ n g nêurõtráchnhiệmt rongviệcQTRRtrongtoànbộngânhàng.

Hộiđồngquảntrịlàngườichịutráchnhiệmxácđịnhđịnhhướngchiếnl ư ợ c vàc ơc ấ u choc h ứ c năngQTRRngânhàngn h ằ m đ ả m bảoh o ạ t độnghiệuquảnhất.C ácbộphậnchứcnăngtrongngânhàngcótráchnhiệmtrướch ế t trongv i ệ c QTRRhà ngngày,gắnk ế t việcnhậnthứcv à tuyêntruyềnvềQTRRtrongbộphậnmìnhcôngtác. Kiểmtoánnộibộlàngườiđảmbảorằngc ô n g tácQTRRđượct h ự c thic ó hiệuquảth ôngq u a việcđánhg i á theochư ơng trình,kếhoạchcủakiểmtoánnộibộ.

Tùythuộcq u y môc ủ a ngânhàngcóthểthiếtlậpmộtb ộ phậnchuyêntráchđ ả m nhiệmchứcnăngQTRRtrongngânhàng.Nhìnchung,nhiệmvụ củabộphậnnàycầnphảithựchiệnbaogồm:

- Xâyd ự n g vănhóanhậnt h ứ c v ề rủirotrongđ ó cóv i ệ c đàotạovềQTRRtro ngngânhàng;xâydựngchínhsáchvàtổchứcQTRRnộibộđốivớic á c bộphậnchứcnă ngtrongngânhàng;

- Thiếtkếvàràsoátquytrìnhquảnlýrủiro;điềuphốic á c h oạ t độngc h ứ c năngk h á c nhauc ó liênquanđếnv ấ n đ ề QTRRtrongngânhàng;xâydựngcácquytrìnhứn gphóvớirủirotrongđócócácchươngtrìnhdựphòngvàduytrìhoạtđộngkinhdoanhth ườngxuyên;

- ChuẩnbịbáocáovềQTRRđệtrìnhh ộ i đồngquảntrịvàc ác đốitácliênquancủ angânhàng.

Quytrìnhquảnlýrủirođượcthiếtkếmangtínhđồngbộvàcósựgắnk ế t vớiviệc xâydựngv à t h ự c thichiếnlượccủadoanhnghiệp.Vềcơbản,quytrìnhquảntrịrủiro cầnchứađựngnhữnggiaiđoạnhaybướccôngviệcc ơ bảnnhưxácđịnhrủiro,môtả rủiro,lượnghóarủiro,phântíchrủiro,xếphạngrủiro,đánhgiárủiro,lậpbáocáovềrủiro ,xửlýrủiro,theodõivàràsoátquytrìnhquảnlýrủiro.

Kèmtheoquytrìnhquảnlýrủirolàhệthốngnhữngphươngphápluậnv à côngc ụphụcvụcôngtácquảnlýrủirođồngbộđượcthiếtkếchocáccôngđoạnkhácnhaucủaq uytrìnhkinhdoanh.Đểthựcthiquytrìnhquảnlýrủiromộtcáchhiệuquảcầntranhthủs ựủnghộvàcamkếtủnghộcủalãnhđạodoanhnghiệp,phâncôngtráchnhiệmrõràngcũ ngnhưphânbổnguồnlựcphùhợp,đàotạov à tuyêntruyềnv ề quảnlýrủirochomọiđ ố i tượngliênquan.

Mộtsốchỉtiêuphảnánhnănglựcquảntrịrủir o củaNHTM

Chỉtiêuđánhgiárủirotíndụng

Tổngdưnợ Hệsốsửdụngvốnvay Tổngnguồnvốnhuyđộng Chỉt i ê u nàyphảná n h n ă n g lựchuyđộngv à sửd ụ n g vốnc ủ a ngânhàng. Tỷlệnàycàngc a o p h ả n á n h v ố n s ử d ụ n g vàokinhdoanhc à n g lớn,khảnăngkha ithácvốncao.Tổngdưnợtíndụngbaogồmdưnợngắnhạn,trungvàd à i hạn,c h o vayủythác.T ỷ lệnàynếunhưkhôngc a o p h ả n á n h ngânhàngcókhókhăntrongmở rộngchovay,khảnăngtiếpthịhạnchế…

Tuynhiên,chỉtiêunàychưaphảnánhchínhxácchấtlượngtíndụng,vìrấtcóthển gânhàngcómứctăngtrưởngtín dụngcaonhưnglạigặpvấnđềvềthuhồinợvay

Doanhsốthunợtrongkỳ Vòngquayvốntíndụng Dưnợbìnhquântrongkỳ Chitiêunàyphảnánhsốvòngquaytíndụngtrongmộtthờigiannhấtđịnh.V ò n g quayvốnt í n dụngl ớ n c h ứ n g t ỏ v ố n vayngânh à n g đãl u â n c h u y ể n nhanh,thamgiavàon h i ề u chuk ì s ả n xuấtki nh doanh,k h á c h hàngsửdụngvốnv ay hiệuquả,trảnợđúnghạn.

Nợxấuhaynợkhóđòilàcáckhoảnnợdướichuẩn,cóthểquáhạnvàbịnghingờ v ềkhảnăngtrảnợlẫnkhảnăngthuhồivốncủachủnợ,điềunàythườngxảyrakhicácco nnợđãtuyênbốphásảnhoặcđãtẩutántàisản.Nợxấugồmgồmcáckhoảnnợq uá hạntr ảlãivà/ hoặcgốc trênthườngquábathángcăncứvàokhảnăngtrảnợcủakháchhàngđểhạchto áncáckhoảnvay vàocácnhómthíchhợp[20].TheoQuyếtđịnhsố493/2005/QĐ-

NHNN,ngày22/04/2005,củaNgânhàngnhànướcViệtNam,nợxấulàcáckhoảnnợq u á hạntừ90ngàytrởlên.

Chỉtiêuđánhgiárủirothanhkhoản

 Thunhậptừviệccungcấpcácdịchvụ,cáckhoảntíndụngsẽthuvềBáncá c tàisảnđangkinhdoanhvàsửd ụ n g v a y mượntừt h ị trườngtiềntệ +Cầuvềthanhkhoản:

+Khảnăngchitrả:tínhbằngtàisảncóthểthanhtoánngaytrênnguồnvốnphảithan htoánngay.Tỷlệkhảnăngchitrảtốithiểuphảibằng1vàphảiduytrìthườngxuyên

 Tàisảncóthểthanhtoánngaylàtiềnmặt,vàng,kimloạiquý,đáquý.Tiền gửitạiNHNNgồmtiềngửikhôngkỳhạntạicáctổchứctíndụng,tiềngửicókỳhạntạicác tổchứctíndụngđếnthờihạnthuhồi,cácloạigiấyt ờ cógiáđếnhạnchiếtkhấuhoặcbán,cáckhoảnphảithutừcamkếtmuangoạitệđếnhạnvàcáckhoảnthuđếnhạn

 Nguồnvốnp h ả i thanhtoánngay:t i ề n g ử i củakháchhàngđếnhạntha nhtoán,tiềng ử i tiếtk i ệ m cókỳhạnđếnh ạ n thanhtoán,cáckhoảnvaycủat ổ chứctín dụngkhácđếnhạ n trảnợ,g i ấ y tờcógiáđếnhạnthanhtoán,cáccamkếtbánngoạitệc ókỳhạnđếnhạnthựchiện,sốtiềnchovayt h e o hạnmứcdựphòng,cáckhoảnnợkhác đếnhạntrả

 Hệsố đầu tưngắnhạn/nợnhạycảm=Đầutưngắnhạn/Nợnhạycảm

Cácchỉtiêuđịnhtính

Bộ phận quản trị rủi ro độc lập là điều kiện cần thiết để thực hiện các nội dung và quy trình quản trị rủi ro một cách khách quan và hiệu quả Bộ phận này không chỉ có khả năng hoạt động độc lập mà còn bao gồm các cán bộ được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm về rủi ro, có khả năng ứng dụng các công cụ toán học, tin học và công nghệ kinh doanh hiện đại để nhận diện và xác định chính xác các loại rủi ro có thể phát sinh Điều này giúp xây dựng các mô hình phân tích và đánh giá chính xác mức độ rủi ro, từ đó khuyến cáo ban lãnh đạo ngân hàng và các bộ phận chức năng khác lựa chọn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh cũng như các biện pháp kiểm soát phù hợp Tuy nhiên, nhiều ngân hàng thương mại hiện vẫn gặp khó khăn trong việc quản trị rủi ro do những cán bộ này chịu trách nhiệm quản trị rủi ro thường rơi vào tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" Đặc biệt trong trường hợp khoán lương, một số loại rủi ro tiềm ẩn có thể bị xem nhẹ hoặc dễ dàng bỏ qua để đạt mức khoán và lương cao Điều này cho thấy không thể đánh giá một ngân hàng có năng lực quản trị rủi ro cao khi thiếu bộ phận chức năng quản trị rủi ro độc lập Biện pháp đánh giá năng lực quản trị rủi ro theo chỉ tiêu này thường là xây dựng thang điểm cho các yếu tố cấu thành của bộ phận chức năng quản trị rủi ro và mức độ khách quan độc lập.

Chiến lược kinh doanh của ngân hàng được cụ thể hóa thông qua các chính sách, kế hoạch và mục tiêu, giúp đánh giá tính tích cực trong hoạt động kinh doanh Một ngân hàng với năng lực quản trị rủi ro cao sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh thông qua khách hàng truyền thống, đồng thời lựa chọn hoạt động dựa trên nguyên tắc an toàn, hạn chế rủi ro nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả Ngân hàng cần có khả năng quản trị rủi ro cao để hướng tới các hoạt động kinh doanh đa dạng và sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của khách hàng với rủi ro thấp Để đánh giá năng lực quản trị rủi ro, cần xem xét nội dung và tính đa dạng của chiến lược kinh doanh, cũng như quan điểm quản trị rủi ro của ngân hàng Cuối cùng, việc thiết lập bảng hỏi và chấm điểm là cách hiệu quả để đánh giá năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng.

Kiểm soát rủi ro là một yếu tố quan trọng để hạn chế tổn thất trong ngành ngân hàng Để quản lý rủi ro hiệu quả, các ngân hàng cần nhận biết, xác định, phân tích và đánh giá chính xác mức độ rủi ro Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro cụ thể cho từng loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động là rất cần thiết Đánh giá năng lực quản trị rủi ro cần dựa trên các biện pháp kiểm soát đã được áp dụng và khả năng thực hiện các biện pháp này để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh.

- Khảnăngt h ự c hiệncácnghiệpvụpháisinhđ ể triệttiêurủirothịtrường,hoán đổicáchợpđồngtíndụng.

- Khảnăngkiểmsoátvàchuyểnđổikỳhạncủacáckhoảnmụcnguồnv ố n và tàisản,trêncơsởđóxácđịnhchínhxáccầuthanhkhoảncủakháchhàngvàkhảnăngth anhtoáncủangânhàng.

- Khảnăngquảntrị,điềuhànhvàvậnhànhtácnghiệpcủangânhàng,tínhhợplý trongbốtrílaođộng,chếđộđãingộ,môitrườnglàmviệccũngn h ư quytrìnhluânch uyểncủachứngtừ,thủtụchànhchínhđểhạnchếrủiro tácnghiệp.

- Tươngtựnhưhainhómchỉtiêutrên,đểđánhgiá nănglực quảntrịr ủ i rocủ aNHTMquanhómchỉtiêunàychúngtacầnphảithiếtlậpmộtbảngc â u hỏivềcácnội dungbaogồmcácloạirủirovàcácbiệnphápkiểmsoátr ồi ápdụngthangđ i ể m c h o mỗib i ệ n phápc ụ thể.Ngânhàngnhậnđượcnhiềuđiểmthìcàngđượcđánhgiálàcón ănglựcquảntrịrủirocao.

GiớithiệuvềngânhàngTMCPQuốcTếViệtNamVIB

NgânhàngTMCPQuốcTếViệtNam,tênviếttắtlàngânhàngQuốcTế(VIB)đượ cthànhlậpngày18tháng9năm1996tạisố198BTâySơn,ĐốngĐa,HàNội.Đếnnăm2

VIB đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với tổng tài sản vượt 100 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 4.250 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 8.200 tỷ đồng Hiện nay, VIB có 4.300 cán bộ, nhân viên phục vụ tại 150 chi nhánh và phòng giao dịch trên 27 tỉnh/thành phố Trong quá trình hoạt động, VIB đã nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng uy tín, bao gồm thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, ngân hàng có dịch vụ bán lẻ được hài lòng nhất, và đứng thứ 3 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam về doanh thu, theo bình chọn của VietnamNet.

Năm2010ghid ấ u mộtsựkiệnquantrọngcủaVIBvớiviệcNgânhàngCommon wealthBankofAustralia(CBA)–

Ngânhàngbánlẻsốm ộ t tạiÚcvàlàngânhànghàngđầuthế giớivớitrênmộttrămnămkinhnghiệmđãchínhthứctrởthànhcổđôngchiếnlượccủaVIBvớitỉlệsởhữucổphầnbanđầulà15%.Saum ộ t nămchínhthứctrởthànhcổđôngc hiếnlượccủaVIB,ngày20/10/2011,CBAđãhoànthànhviệcđầutưthêm1.150tỷđồn gvàoVIB,tăngtỷlệsởhữucổphầncủaCBAtạiVIBtừ15%lên20%nhằmtăngcườngc ơsởvốn,hệsốantoànvốn,mởrộngcơhộikinhdoanhvàquymôhoạtđộngchoVIB.Mố iquanhệhợptác

VIB đang triển khai 30 chiến lược nhằm nâng cao năng lực về vốn, công nghệ và quản trị rủi ro, với mục tiêu thực hiện thành công các kế hoạch dài hạn trong chiến lược kinh doanh Là ngân hàng tiên phong trong cải tổ hoạt động, VIB luôn đặt khách hàng làm trung tâm, chú trọng vào chất lượng dịch vụ và giải pháp sáng tạo Sứ mệnh của VIB là cung cấp các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và quản trị điều hành Ngân hàng cũng tập trung phát triển mạng lưới bán lẻ và các sản phẩm mới qua các kênh phân phối đa dạng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tínhđ ế n 31/12/2011,v ố n đ i ề u l ệ củaNgânhàngQuốcTếđ ạ t mức 4.250tỷđồng,tổngtàisảnđạt trên100nghìntỷđồng,l ợ i nhuậntrướct hu ế đạ t 849tỷđồ ng,tỷlệcổtứcchiachocáccổđôngtăngđềuhàngnăm,tỷlệvềkhảnăngchitrảluônlớnhơn 1,tỷlệantoànvốntốithiểuluônlớnhơn8%.H ộ i sởcủaNgânhàngQuốcTếđặttạisố1Thá iHà,QuậnCầuGiấy,HàNội.Vớicâukhẩuhiệu“Ngânhàngtậntâm”,NgânhàngQuốcTếđượcxâyd ự n g d ựatrênchấtlượngdịchvụtiêuchuẩncaonhất,pháttriểnhoạtđộngant o à n vàbềnvững.

P Dịch vụ khách hàng P Kinh doanh

Bộ phận dịch vụ khách hàngBộ phận kho quỹBộ phận tín dụng cá nhân Bộ phận tín dụng doanh nghiệpBộ phận giao dịch tín dụng

GiớithiệuvềVIBCầuGiấy

Cơcấutổchứccủachinhánh

Giám đốc chi nhánh Cầu Giấy có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tại đây, thực hiện công tác quản lý hoạt động theo phân cấp quản lý và quy chế của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) Người này phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế Việt Nam về hoạt động kinh doanh, các mục tiêu nhiệm vụ cũng như kết quả kinh doanh của chi nhánh Phòng kinh doanh bao gồm hai bộ phận chính: bộ phận khách hàng cá nhân và bộ phận khách hàng doanh nghiệp.

Tìmkiếmvàduytrìcácmốiquanhệ,tiếpthịcácsảnphẩmdịchvụcủaNgânhàng đếncáckháchhàngcánhân.Trựctiếptiếpnhậnhồsơ,thẩmđịnhk h á c h hàngvayvố ntheođúngquytrìnhvayvốncủaVIB,sauđólàm tờtrình đểtrìnhlêncấpcóthẩmquyềnphêduyệt,quảnlýkháchhàngsauvayvốn,k i ể m tra s ự t u â n thủc á c điềukiệnv a y v ố n củakháchhàngsaukhiđãgiảingân.Giámsátkhách hàngvayvềtìnhhìnhsửdụngvốn,vềtàisảnđảmbảo,đ ô n đốccáckháchhàngtrảnợđú nghạn.

+Bộphậndịchvụkháchhàng:Thựchiệngiảingânvốnvaytrêncơsởhồsơgiảin gânđượcduyệt,thựchiệntấtcảcácgiaodịchnhậntiềngửi,chuyển,rúttiềnbằngnội,n goạitệcủakháchhàng,cungcấpdịchvụthẻchokháchhàng.Thựchiệngiaodịchthuđ ốimuabánngoạitệgiaongaytrongquyềnhạnđượcchophép.Giớithiệucácsảnphấm dịchvụmớivớikháchhàng.

- Bộphậnkhoquỹ:Thựchiệncácnghiệpvụvềtiềntệ,khoquỹ.Quảnlýquỹnghiệ pv ụ củachinhánh;t h u chit i ề n mặt;quảnl ý vàngbạc,k i m l o ạ i quý,đáquý;quảnl ýchứngchỉcógiá,hồsơtàisảnthếchấp,cầ mcố;thực hiệnxuấtnhậptiềnmặtkhoqu ỹchokháchhàng.

CáchoạtđộngchínhcủaVIBCầuGiấy

VIBCầuGiấy luôn xác định rõ ý nghĩa của quyết định trong hoạt động huy động vốn, đặc biệt là trong cho vay Đây là thước đo sức mạnh và cơ sở cho việc thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động khác của ngân hàng VIBCầuGiấy đã thực hiện nhiều hình thức huy động tiền gửi và chính sách thu hút khách hàng đa dạng Ngân hàng này huy động các nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn từ các tổ chức kinh tế và dân cư bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ dưới các hình thức tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế bất ổn, tình hình huy động vốn của VIBCầuGiấy có tốc độ tăng trưởng chậm lại; năm 2010, tăng trưởng huy động vốn tăng hơn 20%, trong khi năm 2011, tốc độ này chỉ đạt chưa đầy 2,5%.

HoạtđộngtíndụnglàmộttrongnhữngnghiệpvụcóthếmạnhcủaVIBCầuGiấy.VI BCầuGiấy đãtíchcựctrongviệctìmkiếmvàthuhútkháchhàngbằngnhiềuchínhsáchkháchhànghấ pdẫn.VIBCầuGiấytiếnhànhcấptíndụngchodoanhnghiệp,cánhândướihìnhthứcvayt heomón,theohạnmức,vớithờihạnngắn trungvàdàihạn,tàitrợxuấtnhập khẩu,bảo lãnhdựthầu.

VIBC ầ u G i ấ y c ó thếmạnhl à c h o vayc á nhânvớinhữngkhoảnvaytrungdài hạnđể tàitrợchomụcđíchmuabấtđộngsản,muanhà,sửachữanhà,vaykinh,doa nh,vaymuaôtô TạiVIBCầuGiấycũngđẩymạnhsảnp h ẩ m chovaytínchấpcá nbộcôngnhânviên,dưnợcủasảnphẩmnàyngàyc à n g c h i ế m tỷt r ọ n g l ớ n , đâyc ũngl à mụctiêukinhdoanhngânhàngVIBn h ằ m chốnglạisứccạnhtranhcủa cácng ânhàngngoại.Cácsảnphẩmchovaycánhânbaogồm:

- Chovaymuanhàtrảgóp,thờigiantốiđa180tháng,ngânhàngsẽtàit r ợ 70%tổ ngnhucầuvốncủakháchhàng

- Chovaymuaôtôtrảgóp,tàisảnđảmbảochínhlàchiếcxeđịnhmua,t h ờ i gian chovaytốiđa72tháng

ChovaydoanhnghiệptạiVIBCầuGiấy chiếmmộttỷtrọngnhỏhơnsovớichovaycánhân.VIBCầuGiấyluônluôncốgắngnângca ochấtlượngphụcvụđốidoanhnghiệpvừavànhỏ,cácsảnphẩmchovaydoanhnghiệpkhô ngngừngđượccảitiếnvàpháttriểnmớinhằmthuhútnhữngkháchhàngmới.

Thựctrạnghoạtđộngvàquản trịrủirocủaVIBCầuGiấy

Đánhgiávềtìnhhìnhrủirotíndụng

-Tình hình huy động vốn:

Nhìnvàobảngtrêntathấy:Tổngtàisảnvàtổnghuyđộngvốncủachinhánhnhìnc hungt ă n g dầnq u a c á c năm.Trongđ ó tăngmạnhnhấtl à năm2010vớitỷlệtổngtàis ảnvàhuyđộngvốnlà20,4%.Tuynhiênbướcsangnăm2011tốcđộtăngtrưởngchữn glạirấtnhiều.Nguyênnhânlàdochínhsáchvĩmôtrùngvớichủtrương“thắtchặttíndụ ng,k i ề m c h ế lạmphát”.Trongkhiđótíndụnglạilànguồnthulớncủangânhàng,là khoảnmụcđưat à i sảncủangânhàngtăngmạnh.Chínhvìvậytínhtớithờiđiếmc uốinăm2011,tổngtàisảnvàhuyđộngvốncủachinhánhvẫnchỉtăngnhẹ.

Ngân hàng VIB Cầu Giấy đã chú trọng đến việc quản trị rủi ro lãi suất trong bối cảnh biến động chung của thị trường Họ luôn tuân thủ các quy định về tỷ lệ huy động và cho vay, đồng thời điều chỉnh lãi suất đầu vào phù hợp với tình hình thị trường Trong năm qua, ngân hàng không ngừng đầu tư vào trang thiết bị và hệ thống phần mềm để quản lý rủi ro lãi suất hiệu quả Công tác quản trị nguồn vốn và tài sản cũng được nâng cao, giúp ngân hàng duy trì một cơ cấu hợp lý giữa tài sản, lãi suất và nguồn vốn.

Nhậnxét:Nhìnvàobảngsốliệutrênt a thấy,dưnợtíndụngcủachinhánhtăngtrư ởngk h á mạnhtrongnăm2009v à 2010vớimứctăngtươngứ n g l à 32.4%.Tìnhhìnhd ưnợtăngmạnhs ẽ khiếnthunhậpc ủ a chinhánht ă n g cao.Nhìnvàocơcấutíndụng,tat hấy,tíndụngcủachinhánhchủyếulàngắnhạn,dưnợdàihạnvàtrunghạnchiếmtỷlệ30-40%.Điềunàychothấytrongcôngtácquảnlýtíndụngngắnhạnsẽgiảmbớtsựtácđộn gbiếnđộngc ủ a thịtrường,dễdànghơnsovớiquảntrịrủirotíndụngdàihạn.

Trong hai tháng qua, lãi suất đã có nhiều biến động do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới không ổn định, với giá dầu và giá vàng tăng cao, cùng các yếu tố như chiến tranh và thiên tai Khi nền kinh tế chưa phục hồi, lĩnh vực tài chính và ngân hàng cũng chịu tác động lớn, dẫn đến sự mất ổn định trong lãi suất Ngân hàng Quốc tế Việt Nam, với phương châm “the heart of banking”, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, dù có thể phải tăng chi phí Điều này đã góp phần làm lãi suất tăng lên và tạo ra mức lãi suất cạnh tranh hơn.

Nguồn:PhòngtíndụngNHTMCPVIBBảngt rênchothấyrằngngànhgiấycótỷlệnợxấu/tổngdưnợngành caon h ấ t 25,96%,tiếptheođól à cácngànhk h á c ngoàicácngànhtrênl à 18,24%.

Hệsốantoànvốntốithiểu:l à mộtthướcđ o v ề độantoànv ố n củan g â n hàng.Nóđược tínhtheotỷlệphầntrămcủatổngvốnvấpIvàvốncấpI I sovớitổngtàisảncủangânhàn g.

TrongđóvốncấpIbaogồmcácloạinguồnlựctàichínhcóđộtincậyc a o nhấtv àcótínhthanhtoáncaonhất,chủyếuđềcậpđếnvốncổđông(ví dụnhư:cổphiếuthường,cổphiếukhônghoànlạivàkhôngtíchlũy,l ợ i nhuậngiữlại).T heotiêuchuẩnBaselI,vốncấpIIbaogồm:lợinhuậnchưacôngbố,giátrịtàisảnđánhgi álại,cáckhoảndựphòngrủirochungvàcáccôngcụlaigiữanợvàvốnvàcáckhoảnn ợthứcấp.v.v.

Vớiquymôvốnlớnvàtỷlệantoànvốntốithiểucaohơnthônglệquốct ế nhưhiện nay,ngânhàngTMCPQuốcTếVIBnóichungvàVIBCầuGiấynóiriêngcólợithếvề khả năngtíndụng,tàitrợchohoạtđộngkinhdoanhc ũ n g gặprấtnhiềuthuậnlợi,dễd àngmởrộngphạm vihoạtđộng,đổimớivàc ó lợithếcạnhtranhsovớicácngânhàngcùngngành.

Bộmáyquảntrị:chịutráchnhiệmvềxâydựngchiếnlượcdàihạncủangânhà ng,mứcđộrủirocóthểchấpnhậnđược,phêduyệtvàgiámsátquátrìnhthựchiệnchí nhsáchquảnlýrủirotíndụngcủangânhàng.

Banđiềuhành:banl ã n h đ ạ o vàc á c phòngbanc h ứ c năngtạih ộ i sởchính,l ã n h đạoc á c c h i nhánh,phònggiaodịchcótráchnhiệmh o à n thànhmụctiêulợinhuậ nkinhdoanhđồngthờicónghĩavụthựcthichínhsáchquảnl ý rủirotíndụng.

Cánbộtácnghiệp:Cótráchnhiệmnhậnbiết,đánhgiánhữngrủiroliênquanvàđ ềxuấtbiệnpháphànhđộngxửlýkịpthờinhằm ngănngừa rủirohoặchạnchếtốiđathiệ thạikhirủiroxảyra.

40 hoạtđộngtíndụngvàcơcấuquảnlý,giámsátrủirotíndụngcủangânhàng:X u ấ t phá tt ừ đòihỏithựctiễncủahoạtđ ộ n g tíndụngvàcũngtuânt h ủ cáct h ô n g lệquốctế,bộm áytổchứchoạtđộngtíndụngvàquảnlýrủirotíndụngphảitáchbạch.Chứcnăngquảnl ýrủirotíndụngsẽ đượcgiaochomộtb ộ phậnđộclậpvớiđơnvịkinhdoanhcủangânhà ngvàsẽkhôngthamgiavàohoạtđộngt ạ o r a rủiro.Vớimụct i ê u trên,Ngânhàngthươ ngmạicổphầnQ u ố c Tếđãvàđangtiếptụchoànthiệncơcấutổchứchoạtđộngtíndụn g,vàc ơ cấu qụảnlý,giámsátrủirotíndụngnhưsau:

- Cơcấutổchứchoạtđộngtíndụng:Đểhạnchếtốiđarủirod o việctáchbạchcácch ứcnăngn h i ệ m vụcủaq u á trìnhcấptíndụng,môhìnhtổchứctíndụngphảiđượcx â y dựngt h e o hướngtáchbạchc á c c h ứ c năngraquyếtđịnhtíndụngvớichứcnăngqu ảnlýtíndụngtrêncơsởphânđịnhrõtráchnhiệmvàchứcnăngrõrànggiữacácbộphậnt hẩmđịnh,phêduyệttíndụng,quảnlýtíndụng,quảnlýrủirotíndụng.

- Cơcấugiámsátvàquảnlýrủirotíndụng:ĐểcóthểquảnlýRRTDmộtcáchhệt hốngvàcóhiệuquả,xuấtpháttừđiềukiệnthựctế,ngânhàngđãvàđanghoànthiệnbộm áyquảnlývàgiámsátRRTDtheocơc ấ u nhưsau:

+Uỷbantíndụng:Làcơquancóthẩmquyềncaonhấttrongbộmáytíndụng,cóch ứcnănggiámsátchấtlượngcơcấudưnợcủatoànhệthống;phêduyệtgiớihạnRRTD ,chínhsáchtíndụng,kiểmsoátnộibộvàbảođảmviệctuânthủnhữngchínhsáchv à qu yđ ị n h này,p h ê duyệtcáckhoảncấpt í n dụng,đầut ư ngoàitráchn h i ệ m c ủ a các c á nhândoTổnggiámđ ố c giao.ThànhphầncủaUỷbantíndụnggồm:ChủtịchHộiđ ồngquảntrị,chủtịchỦybantíndụng,Tổnggiám đốc-

Phóchủtịchthứhai,c á c trưởngkhốiKháchhàngdoanhnghiệpv ừ a vànhỏ,Kháchhà ngdoanhnghiệplớnvàđầutưnướcngoài,kháchhàng cánhân,vàtrưởngphòngTáithẩm địnhlàủyviênỦybantíndụng.

+Hộiđồngtíndụng:HộiđồngquảntrịthôngquabộmáycủamìnhlàHộiđồng quảnlýrủirocótráchnhiệmphêduyệtchínhsáchquảnlýrủirocủangânhàngvàgi ámsátquátrìnhthựchiệnchínhsách,Hộiđồngquảnlýr ủ i rođượcthànhlậpvàtrựct huộchộiđồngquảntrị,cótráchnhiệmbáocáol ê n hộiđồngquảntrịcácvấnđềtrọngy ếuliênquanđếntấtcảcácloạirủiro.Hộiđồngquảnlýrủir o chịutráchnhiệmtrongviệcr à soátvàp h ê duyệtkhuônkhổquảnlýrủirocủangânhàngquốctế,baogồmcácchính sáchbảođ ả m antoàn,cáchạnmứcrủirovàbiệnphápquảnlýrủirotíndụng.

+Khốiquảnlýtíndụng:Làbộphậnthuộchộisởchính,cóchứcnăngx â y dựng chínhsáchtíndụng,táithẩmđịnhtíndụngvàquảnlýchấtlượngtíndụng.Thànhphầ ncủakhốiquảnlýtíndụnggồm:Giámđốckhốiquảnlýtíndụng,Phòngchínhsáchtínd ụng,Phònggiámsáttíndụng,Phòngquảnlýt à i sảnđảmbảo,PhòngTáithấmđịnh,Ph òngxửlýnợvàPhòngquảnlýgiaodịchtíndụng.

- Xâydựnghệthốngvănbảnchếđộ,quychế,quytrìnhthủtụccấptíndụng:Một trongnhữngnguyênnhânquantrọnglàmphátsinhRRTDthuộcv ề chủquancủangâ nhàngchovaytrongviệcxâydựnghệthốngvănbảnchếđ ộ , quytrìnhthủtụcchovayt hiếuđồngbộ,khôngchặtchẽ.Đểhạnchếrủiro,ngânhàngđãvàđangxâydựngmộth ệthốngvănbảnđồngbộtạohànhlangchohoạtđộngtíndụng.

- Xâydựngchínhsáchtíndụngphùhợp:Đểđảmbảođưahoạtđộngtíndụngcủa ngânhàngp h á t triểntheođúngđịnhhướng,đạtđượcnhữngmụctiêuantoàn,hiệuquảt ăngtrưởngbềnvữngvàkiểmsoátđượcrủiro.Chínhsáchtíndụngcủa ngânhàngđư ợcxâydựngvàthựcthidựatrênnhữngnộidungcơbảnsau:

+Cơchếphâncấpuỷquyền:Tuânthủcácquyđịnhcủaphápluậtvàchế độcủangânhàngvềhoạtđộngtíndụngđảmbảoantoàn,chấtlượngvàhiệuq u ả Xácđ ị n h quyềnc h ủ động,t ự chịutráchn h i ệ m c ủ a c á c cấpđiềuhànhtronghoạtđ ộ n g tí ndụng,tuânt h ủ quytrìnhxétduyệtt í n d ụ n g t ừ khâux é t duyệttíndụngđếnkhâukiể msoát.Phùhợpvớiđặcđiểm củatổchứcvàhoạtđộng,quymô,điềukiện,khảnăngvàđặcđiểmcủatừngđơnvịki nhdoanhv à phùhợpvớinănglựccủangườiđượcphâncấp,uỷquyềncũngnhưnănglự ckiểmsoátrủirocủađơnvịđượcphâncấp.Phâncấpuỷquyềntrênquymôkhoảnvay,t hờihạnkhoảnvayvàtínhphứctạpcủakhoảnvayvàcácđiềukiệnđảmbảo.

Xác định thị trường và các lĩnh vực cho vay của ngân hàng cần dựa vào phân tích kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển, tiềm lực tài chính và rủi ro của các ngành trong nền kinh tế Ngân hàng cũng cần căn cứ vào chiến lược kinh doanh và khả năng chấp nhận rủi ro trong hoạt động của mình Đồng thời, việc xem xét các đặc điểm thế mạnh, hạn chế và nguồn lực hiện có về vốn, cơ sở vật chất, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên là rất quan trọng Ngân hàng sẽ quyết định lựa chọn các đối tượng tín dụng trong từng giai đoạn cụ thể để tập trung mở rộng tín dụng theo các tiêu chí như theo ngành nghề kinh doanh, sản phẩm cho vay, theo vùng lãnh thổ và theo đối tượng khách hàng.

+Xâydựngc á c giớihạnantoànn h ư : Giớihạntínd ụ n g chot o à n hệth ống n gânhàng;giớihạntíndụngchongành,sảnphẩm,k h u vựcđịalý,giớihạntíndụngtheo đốitượngkháchhàng.

+Xâydựngchínhsáchk h á c h hàng:Chínhsáchkháchhàngcủan g â n hàngđư ợcxâyd ự n g trênc ơ s ở phânloạikháchhàngtheocácchỉtiêut à i chínhvàphitàichính

+Tàisảnđảmbảotiềnvay:Ngânhàngthựchiệnviệcbảođảmbảotiềnvaytheoq uyđịnhcủaChínhphủ,Ngânhàngnhànướcphùhợpvớichiến lượckinhdoanhcủangânhàngtrongtừngthờikỳcụthể.Quyđịnhvềbảođảmtiềnva ycủangânhàngbaogồmmộtsốnộidungcơbảnsau:

 Quyđị nh v ề v i ệ c địnhg i á vàk i ể m tra,g i á m sát,địnhgiálạitàisảnđảmbảo

 Cácloại hìnhchovay,bảolãnhcótàisản,hoặc khôngcótàisảnđảmbảo.

+Phânloạikháchhàng:Ngânhàngtiếnhànhphânloạikháchhàngquav i ệ c ch ấmđiểmcácchỉtiêutàichínhvàphitàichínhcủakháchhàng,từđóngânhàngcóchính sáchtíndụngphùhợpđốivớitừngkháchhàngvànhómkháchhàng.

+Phânloạikhoảnvay:Khoảnvayđượcphânloạitheochấtlượngvàmứcđộrủ iro.Khoảnvaycóchâtlượngcaothìcótỷlệrủirothấpvàngượclại.Ngânhàngthựchiệ nphânloạikhoảnvaythườngxuyênđểtheodõi,phântích,cóphươngá n xửl ý kịpthờiv ớicácrủirop há t sinhtrongtừngkhoảnvayđểgiúpbảotoànvốnvàthuđượclợinhuận. +Địnhd ạ n g rủirotíndụngcácđơnv ị kinhdoanh:Cácđơnvịkinhdoanhtrongto ànhệthốngngânhàngđượcthựchiệnphânloạivềmứcđộrủir o tronghoạtđộngtíndụ ngđểgiúpchocáccấpđiềuhànhchỉđạo,khắcphụckịpthờic á c t ồ n tại,đ ố i phóvớicá crủirot i ề m ẩn,từđógiảmth iể u rủironângcaohiệuquảvàchấtlượngcủahoạtđộngtí ndụng.

Quản lý danh mục cho vay là một trong những mục tiêu quan trọng trong hoạt động ngân hàng, nhằm xây dựng một danh mục cho vay an toàn và hiệu quả Vốn cho vay cần được phân bổ hợp lý theo các lĩnh vực và ngành nghề theo quy định, tránh tập trung tín dụng quá mức, đồng thời thực hiện phân tán rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Danh mục cho vay cần được rà soát định kỳ với các báo cáo về xu hướng rủi ro, các nguy cơ chính và lĩnh vực rủi ro cao, cùng với các biện pháp giảm thiểu rủi ro Dựa trên các phân tích rủi ro ảnh hưởng đến khả năng giảm sút thu nhập và mất vốn, ngân hàng cần điều chỉnh danh mục cho vay kịp thời và hợp lý, tạo sự cân đối giữa các tài sản có độ rủi ro cao và thấp, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.

+Tríchlậpquỹdựphòngbùđắprủiro:ngânhàngphảithườngxuyênthựchiệnp hânloạicáctàisảncó,tríchlậpvàsửdụngdựphòngđểxửlýrủirotronghoạtđộng,tron gđócóhoạtđộngtíndụngnhằmchủđộngxửlýrủir o xảyra.Hệthốngthôngtinquản lýrủirotíndụng:hệthốngthôngtinrủirot í n dụngphảiđượcxâydựngđ ả m bảocung cấpthôngtin,cơsởdữliệuvềhoạtđộngtíndụngmộtcáchđầyđủ,rõràng,chínhxácvàt hườngxuyêncậpnhậtnhằmgiúpcáccấplãnhđạoquảntrịcóhiệuquảhoạtđộngtíndụ ng,hạnc h ế tổnthấtdotìnhtrạngthiếuthôngtin.

Rủirothanhkhoản

Nguồn:BáocáotàichínhVIBCầuGiấyTừb ảngtrênt a t h ấ y trạngtháithanhkhoảnròngcủachinhánhn ă m 2009,2 0 1 0 và2 0 1

1 đềul à s ố dương.Điềun à y có nghĩal à chinhánhluônluônở tìnhtrạngd ư thanhkho ản,nênluônđ ả m b ả o đượckhảnăngthanh toán.Tìnhhìnhcungt h a n h khoảntạichinhánhq u a banămnhìnchungtốtkhônggặp phảivấnđềthanhkhoảnchothấychinhánhcũngrấtquantâmtớivấnđềthanhkhoảncủ amình.

Trạngtháingânquỹcủangânhàngđánhgiátỷtrọngcủatàisảncótínhthanhkhoản caonhấttronghoạtđộngcủangânhàng.Tỷtrọngnàycàngcaoc à n g c h o t h ấ y đ á p ứ n g đượcn h u cầutiềnmặtt r o n g t ứ c thời,tuynhiêntỷtrọngnàycaoquáchothấy nghiệpvụtíndụngcủangânhàngnàykhônghiệuquảvìtiềnmặtđểtạiquỹlàtàisảnkh ôngsinhlời,ngânhàngnêncóchínhsáchđiềuchỉnhchỉduytrìtỷlệtiềnmặtởmộttỷlệch ophép,sốtàisảncònl ạ i cóthểđemđầutưsinhlợi.

Nguồn:Báocáotài i chínhVIBCầuGiấyNhìnchu ngtổngtàisảncủachinhánhkhôngtăngcaovàtỷtrọng ngânquỹluônđượcduytrìmứcđộ20-

Nguồn:BáocáotàichínhVIBCầuGiấyQua bảngs ố liệut r ê n chot h ấ y c h i nhánhduyt r ì tỷl ệ c h ứ n g khoánkhônghềthấp, trongthờiđiểmthịtrườngchứngkhoánsụtgiảmvàảmđạmnhưhiệnnay,việckiếmđ ượclợinhuậnlàkhônghềdễvànguycơrủirocao. Chínhvìvậy,chinhánhnênxemxétlạicơcấuchứngkhoánsaochođảmbảothanhkhoả nchứngkhoán.

- Hệ số thành phầntiền gửi

Nguồn:BáocáotàichínhVIBCầuGiấyQua bảngsốliệutrêncóthểchot h ấ y hệsốthànhphầntiềngửicủa ngânhàngtăng.Cụthểlànăm2009hệsốthànhphầntiềngửilà1.05nghĩalàtiềngửitha nhtoáncaohơntiềngửikỳhạn,năm2010và2011là1.1.Đâylàmộttháchthứcvớichin hánhbởivìtiềngửithanhtoánlàtiềncótỷlệdựtrữk h á cao.Hơnnữavớiloạitiềngửin àythìkháchhàngcókhảnăngsửdụngb ấ t cứl ú c nàok h i cónhucầu.Chínhvìvậyc ầ n c ó b i ệ n phápquảnlýtốt chínhsáchhệsốthànhphầntiềngửi.

Nguồn:BáocáotàichínhVIBCầuGiấyTó mlại,thôngquaviệcphântíchbằngcácđánhgiákhácnhau,thìvề tổngthểtìnhhìnhthanhkhoảnc ủ a chinhánhk h á tốt.Điềunàythểhiệnở trạngtháitha nhkhoảncủacảbanămluôndương,chothấykhảnăngđápứngtốtcácnghĩavụcủachin hánhđốivớikháchhàngvàđủkhảnăngđápứngtốtc á c nhucầucủakháchhàngvềtínd ụng.Bêncạnhđóhệsốchitrảcủangânhànglàkhácaovàduytrìổnđịnh Bêncạnhđóthô ngquaviệcđánhgiáchinhánhthôngquacáchệsốthanhkhoảncũngởmứckhátốtson gngânhàngvẫnnênxemxétlạicơcấukhoảnmụcchứngkhoánvàchúýtớihệsốthành p h ầ n tiềngửi.

Rủirothịtrường

Vào đầu năm 2009, lãi suất huy động của các ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ, phản ánh sự chuẩn bị cho nguồn vốn dồi dào nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm Các điều chỉnh lãi suất được thực hiện trên hầu hết các kỳ hạn, từ kỳ hạn ngắn đến kỳ hạn 36 tháng Ngày 12 tháng 3, các ngân hàng thương mại đã công bố áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 8,7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, cho thấy sự điều chỉnh lãi suất đã diễn ra đồng bộ và liên tục.

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2009, lãi suất huy động bằng VND tại các ngân hàng thương mại (NHTM) đã có sự gia tăng đáng kể, với lãi suất không kỳ hạn phổ biến ở mức 2,88%/năm Cụ thể, lãi suất cho các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng lần lượt là 7,3%, 7,5% và 7,85%/năm Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất gửi tiết kiệm tăng từ 2 đến 3 lần chỉ trong vòng 2 tuần Đặc biệt, lãi suất huy động VND tại khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng ghi nhận mức 2,87%/năm cho không kỳ hạn, trong khi các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng có lãi suất tương ứng là 7,59%, 7,75% và 8,04%/năm Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu cao về vốn trong bối cảnh nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi.

Từtháng8 đ ế n tháng10/2009,cácngânhànggiatănglãisuấtvàđỉnhc a o nhấtlên đến9,5%.Tiếptụcsauđócácngânhàngthươngmạiđưaracácmứclãisuấthuyđộngc ơbảnnhư15tháng(9,4%),24tháng(9,8%)hay36tháng(10,3%/ năm)v à t i ế p t ụ c tănglãixuấthuyđộng0.3%.Đặcbiệt,vàongày1 2 / 8 lãisuấthuyđ ộ n g v ố n VNDđ ã lêntớiđỉnhl à 10.3%.Đếnđ ầ u tháng1 1 nhómNHTMcổphầnđiều chỉnhtănglãisuấth u y độngVNDvớimứctừ0,1-0,3%/ nămvàtănglãisuấthuyđộngUSDtừ0,1-0,2%/nămởhầu

Sangnăm2010,vớimụctiêukíchthíchnềnkinhtếbằngđộngtháinớilỏngch ínhsáchtiềntệvàhỗtrợlãisuấtđãgâyraáplựclạmphátcaotrongg i a i đ o ạ n cuối20 09v à đ ầ u năm2010.Lãisuấtt ă n g mạnh,đ ặ c biệttrongn h ữ n g thángcuốinămvớ imứcl ãi suấthuyđộngphổbiến14-16%,lãisuấtc h o v a y c h ạ m 1 9 -

2 0 % Cuộcchiếnl ã i suấtg â y k h ô n g íttrởngạichoh o ạ t độngsảnxuấtkinhdoanh củacácdoanhnghiệp.Đángchúý,cuộcchạyđual ã i suấtnàybắtđầutừkhiNHNNbất ngờraThôngtưsố12/2010/TT-

NHNNhướngdẫnt ổ c h ứ c tíndụng(TCTD)chov a y b ằ n g đồngViệtNamđ ố i vớik háchh à n g theolãisuấtthỏathuận,mặcdùmộtt h ờ i g i a n dàit r ư ớ c đóđãphảidùng nhiềubiệnpháphạmặtbằnglãisuất.SausựcốTechcombankvớimứclãisuấthuyđộng lêntới18%,NHNNbuộcphảiđịnhmứctrầnlãisuấthuyđộngkhôngvượtquá14%bao gồmcảcáckhoảnkhuyếnmại.Tuynhiên,đâychỉlàbiệnphápcanthiệpbằnghànhchín hvàkhôngchắccácngânhàngsẽtuânthủnghiêmngặtquyđịnhnày.

Nhữngyếutốchínhđẩylãisuấttrongnămvừaquatăngcao,vượtquásứcchịuđự ngcủadoanhnghiệp.Trongbốicảnhđó,NHNNlạithựchiệnchínhsáchtiềntệthắtchặ tbằngquyếtđịnhđiềuchỉnhtănglãisuấtcơbảnvàlãisuấttáicấpvốntừ8%lên9%;triển khaiápdụngThôngtư13với3 điểmquantrọnglànânghệsốantoànvốntốithiểuCARt ừ8%lên9%,quyđịnhtổngchovaykhôngvượtquá80%tổnghuyđộngvốncủaNHT M,đồngthờinânghệsốrủirođốivớicáckhoảnđầutưbấtđộngsảnvàchứngkhoántừ1 00%lên250%.Chínhvìvậy,cácngânhàngbuộcphảihạnchếchovayvàtăngcườngh uyđộngbằngviệctănglãisuấtnhằmđápứngnhữngquyđịnhtrên.

Vào đầu tháng 11, NHNN đã quyết định nâng lãi suất cơ bản từ 8% lên 9%/năm để điều chỉnh theo diễn biến thị trường, sau 11 tháng duy trì mức 8% kể từ tháng 12/2009 Mặc dù lãi suất cơ bản không còn là yếu tố chính để xác định lãi suất cho vay, việc tăng lãi suất này đã tạo ra mặt bằng lãi suất cao hơn trên thị trường Quyết định này thể hiện rõ ràng chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng và tỷ lệ lạm phát tăng cao trong năm 2010 Đến tháng 12/2010, sự thay đổi lãi suất đã gây ra xáo trộn mạnh trong hoạt động của các ngân hàng, khi một lượng tiền lớn từ các ngân hàng lớn không ủng hộ thay đổi lãi suất đã chuyển sang các ngành có lãi suất 17%/năm và cao hơn.

Xuthếlãisuấttăngcaođượctiếptụckéodàisangnăm2011,khitỷlệlạmp h á t l ạităngcaot r ở l ạ i vớis ự giatăngmạnhg i á c ả nhiênliệu,nănglượngvà các hànghó akhác,NHNNđãphảithực thichínhsáchtiềnt ệ thắtchặt,điềunàyđãtácđộnglàmt ănglãisuấttiềngửivàchovaycủacácngânhàngthươngmại(NHTM).Nhằmngănch ặntìnhtrạngcạnhtranhkhônglànhmạnhgiữacácngânhàng,NHNNđãbanhànhThôn gtư02/2011/TT-

NHNNngày3/3/2011quyđịnhvềmứclãisuấttrầnhuyđộngtiềngửilà14%chocácN HTM.ƯutiênhàngđầucủaNHNNhiệnnaylàg iả mlãisuấtchovayđốivớicácdoan hnghiệpbằngcáchkiểmsoátchặtchẽmứclãisuấthuyđộngđầuvàocủacác ngânhàng. Trongtháng9/2011,NHNNđ ã cónhữngbiệnphápquyếtl i ệ t n h ằ m t ă n g cườngk i ể m s o á t đốivớichínhsáchtrầnl ã i suấthuyđộng,chẳnghạnnhưsẽ“sathải”lãnhđạ ongânhàngtrongtrườnghợppháth i ệ n nhữngthủthuậthaygianlậncủangânhàngtr onghuyđộngtiềngửi.Tuy

T h ờ ig ia n T h á n g 9 /2 0 08 T h á n g 10 /2 00 8 T h á n g 12 /2 00 8 T h á n g 2 /2 0 09 T h á n g 4 /2 0 09 T h á n g 5/ 2 00 9 T h á n g 7/ 2 00 9 T h á n g 9 /2 0 09 T h á n g 1 0/ 2 00 9 T h á n g 12 /2 01 0 T h á n g 2 /2 0 10 T h á n g 4 /2 0 10 T h á n g 5/ 2 01 0 T h á n g 7/ 2 01 0 T h á n g 9 /2 0 10 T h á n g 11 /2 01 0 T h á n g 12 /2 01 0 T h á n g 2/ 2 01 1 T h á n g 4 /2 0 11 T h á n g 6 / 20 1 1 T h á n g 7/ 2 01 1 T h á n g 9 /2 0 11 T h á n g 11 /2 01 1 T h á n g 12 /2 01 1 nhiên,cácNHTMnhỏcủaViệtNam,vớiáplựcrủirothanhkhoản,vẫntìmmọicách để“lách”quyđịnhcủaNHNN.TrướcnhữngnguycơrủirocaokhimộtsốNHTMchấp nhậnhuyđộnglãisuất14%/ nămvớicảnhữngkỳhạnrấtngắn(24giờ,2ngày,1tuần,2tuần ),NHNNđãbuộcphảib anhànhbổsungT h ô n g tưsố30/2011/TT-

NHNNngày28/9/2011quyđịnhlãisuấttốiđađốivớitiềngửibằngđồngViệtNamc ủatổchức,cánhântạiTCTD,chinhánhngânhàngnướcngoài,cụthể:lãisuấttốiđaápd ụngđốivớitiềngửikhôngkỳhạnvàcókỳhạndưới1thánglà6%/ năm.Lãisuấttốiđaápdụngđốivớitiềngửicókỳhạntừ1thángtrởxuống.

Theomôhìnhđịnhgiátàisản,chúngtaxétđếntàisảncónhạycảmvớil ã i suấtvàt àisảnnợnhạycảmvớilãisuất(nhữngtàisảncóthờihạnnhỏhơn1 2 tháng)củaVIBCầu Giấyđểđánhgiárủirolãisuất.

Nhìnvàobảngtrêntathấy,quacảbanăm,VIBCầuGiấyđềucóTSCnhạycảmlãi suấtnhỏhơnTSNnhạycảmlãisuất.Nhưvậy,ngânhàngsẽgặpp h ả i rủirokhi lãisuấtt hịtrườngtăngv ì phầnlợibên tàisảncódolãisuấttăngsẽnhỏhơnphầnthiệthạibênt àisảnnợdolãisuấttăng.Đểkhắcphụcđiềunày,ngânhàngcầncơcấulạitàisảncóvàtà isảnnợmộtcáchhợplývềthờihạn.CóthểtăngTSCnhạycảmlãisuất,hoặcgiảmtàisả nnợnhạycảml ã i suất,hoặcđồngthờicảhai.Vídụ:giảmhuyđộngvốnngắnhạn,tăngh uyđộngvốndàihạnsẽlàmgiảm tàisảnnợnhạycảm lãisuất.

Khixemxéttácđộngcủarủirothịtrườngđếnhoạtđộngcủangânhàngkhôngthểb ỏquatácđộngtừphíathayđổitỷgiá.Trongnhữngnămvừaquavấnđềvềtỷgiáđãlàm đauđầucácnhàquảnlý.Đặcbiệtlàtừnhữngthángđầunăm2010tỷgiácónhữngdiễnb iếnphứctạp.

Vào tháng 1/2010, tỷ giá VND/USD bắt đầu giảm nhẹ, đạt mức 18.479 đồng/USD Sự giảm giá này của đồng USD là do tình trạng "dư thừa" ngoại tệ, xuất phát từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng, bao gồm cả vốn trực tiếp và gián tiếp, cùng với các biện pháp hỗ trợ phát triển Các tập đoàn và tổng công ty lớn của Hàn Quốc cũng bán ngoại tệ cho ngân hàng, góp phần vào tình trạng dư thừa này, là kết quả của hàng loạt chính sách mà Ngân hàng Nhà nước liên tục ban hành Đến ngày 11/2/2010, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 17.941 đồng/USD lên 18.544 đồng/USD.

USDnhằmkhuyếnkhíchcáct ậ p đoàn,tổngcôngtylớncủanhànướcbánlạingoạitệ chocácngânhàng,c ả i thiệntrạngtháingoạitệvốnđangcăngthẳng.Trướcđó,ngày1 8 / 1 NHNNc ó Quyếtđ ị n h s ố 74/QĐ-

NHNNg i ả m mạnhtỷl ệ dựtrữbắtbuộcbằngngoạitệđốivớicáctổchứctíndụng.Vi ệcgiảmtỷlệdựtrữbắtbuộcbằngngoạitệ từ7%xuống4%đốivớikỳhạndưới12thán g,từ3%xuống2 % đốivơikỳh ạ n trên1 2 thángđãl à m t ă n g nguồnvốnkhoảng5 0 0 t r i ệ u USDchoc á c NHTMđểchov a y trênthịtrường.ĐểtăngthêmnguồncungU SD,NHNNt i ế p tụcbanhànhThôngt ư số03/2010/TT-

NHNN,quyđ ị n h mứclãisuấttiềngửitốiđabằngUSDcủatổchứckinhtếtạitổchứctí ndụngl à 1%/năm.Sựdưthừangoạitệkhiếnlãisuấtvay vốnbằngVNDvàUSDcós ự chênhlệchrấtlớn.TrongkhilãisuấtvayVNDởmức15% -17%/năm,thìl ã i suấtv a y U S D c h ỉ khoảng6 % - 9%/ năm.C h ê n h lệchnàyk h i ế n nhiềudoanhnghiệpchọnvayUSDrồibánlạilấyvốn VND.Sởdĩdoanhnghiệpcót h ể làm nhưvậyvìtừngày15/12/2009,NHNNbanhànhThôngtưsố25/2009/TT-

Bấtngờđầutiên,đángchúýcủathịtrườngngoạihốinăm2010làvàongày28/ 4/2010tỷgiátrênthịtrườngtựdolầnđầutiênđãthấphơnmứctỷg i á n i ê m yếtc ủ a c á c NHTM.Vàtỷgiád o c á c NHTMn i ê m yếttrongthời giann à y c ũ n g luônthấphơnmứctrầnchophépcủaNHNM,đứngở mức18.950- 18.970đồng/USD.Thếnhưng,chínhsáchthườngcóđộtrễtừ6-

9tháng.NhữngchínhsáchtrêncủaNHNNđãgiảiquyếtđượcvấnđềdưthừatạmthờin goạitệtrongnhữngthángcuốinăm2009,đầu2010,nhưngđãdẫnđếnhàngloạthệlụysa unày.

Trướcsứcépcủathịtrường,tháng8/2010,NHNNbuộcphảităngtỷgiábìnhquân liênngânhàngthêm2,1%,lênmức18.932đồng/

*Sựbấtthườngcủatỷgiácònchothấysứcmạnhcủayếutốtâmlýngườidân.B ấtchấpsựmấtgiác ủ a USDt r ê n t h ế giới,ngườidân,doanhn g h i ệ p vẫngămgiữU SD.Việcgămgiữnàyxéttrêngócđộkinhtế,xãhộilàdotìnhtrạngđôlahóacủaViệtNa mngàycàngtrầmtrọng.

Ngày11/02/2011,NgânhàngNhànước(NHNH)đãcómộtquyếtđịnhtươngđố ibấtngờlàđiềuchỉnhtỷgiáUSD/

VNDtăngkhácaosovớinhữngl ầ n điềuchỉnhkhác,tăng9,3%đồngthờigiảmbiê nđộdaođộngtừ(+/-3%)xuốngcòn(+/-1%). Đâylàlầnđiềuchỉnhlớnvàgâysốcnhấttrongsuốthơnmộtnămqua,vớig i á U SDt r o n g giaodịchliênngânhàngđ ã tăng1.700đồng,t ừ mức1 8 9 3 2 VNĐlênm ức20.693VND/USD- tứctănghơn9 , 3 % sov ớ i mứct ă n g 2,1%trongđợtđiềuchỉnhtỷgián g à y 1 8 / 8 / 2

0 1 0 vàtăng3,36%ngày11/2/2010.Nhưvậy,trongvòngđúngmộtnămqua,NHNNđ ãchínhthứcbal ầ n điềuchỉnhtỷgiágiaodịchbìnhquânliênngânhàngvớimứctă ng t ổngc ộ n g 14,46%,tứcxấpxỉmứclạmphát.

Tómlại:Thịtrườngngoạihốivàlãisuấttronggiaiđoạntừ2009tớinaycó rấtnhiềubiếnđộng,ngânhàngkhôngthểtránhđượcnhữngrủirothịtrườngmàthiếtn ghĩphảichủđộngsốngchungvàhạnchếtốiđarủirothịtrường.

Rủirotácnghiệp

MộtvídụvềrủirotácnghiệptạimộtchinhánhcủaNgânhàngQuốcTếCầuGiấy.N g à y 25/8/2008mộtkháchhàngđếnchinhánhCầuGiấyn ộ p 1 triệuVNĐvàotàikhoản.D othanhtoánviênđãsơsuấtkhithaotáctrênmáytínhnênchọnnhầmmãnộplàAUD(đôl aÚc)thayvìVNĐ(đồngViệtNam)nênsốtiềnđ ư ợ c chươngt r ì n h máyt í n h t ự đ ộ n g quyđ ổ i thành12.510.360.000VNĐvàđượcg h i cóvàot à i khoảncủak h á c h hà ng,cũngmays ự việcđ ã đượckịpthờipháthiệnvàđượckhắcphục.

Quavídụthựctếv ề nhữngrủirot á c nghiệptạiVIBCầuGiấyd o những nguyê nnhânchủyếusau:

- Docánbộngânhàngthựchiệncácnghiệpvụ,nhiệmvụkhôngđượcuỷquyề nhoặcphêduyệtvượtquáthẩmquyềnchophépvàkhôngtuânthủt h e o quyđịnh,q uytrìnhnghiệpvụcủangânhàngvàcácvănbảnphápluậthiệnhành.

- Khôngchấphànhnộiquycơquan,hợpđồnglaođộngvàcácvănbảnphápluậtđ ốivớingườilaođộngn ơ i côngs ở n h ư : antoànlaođộng,thựchànhtiếtkiệm,chốnglã ngphí,phòngchốngthamnhũng

- Cóhànhv i l ừ a đảov à / h o ặ c hànhđộngphạmtội,c ấ u k ế t vớiđ ố i tượngbênngoàinhằmtrụclợicánhâng âythiệthạichongânhàng.

- Ngoàir a d o quyđịnh,quytrình nghiệpvụcònnhiềuđ i ể m bất cập,chưa hoànchỉnh,tạokẽhởchokẻxấulợidụng.

Rủi ro từ hệ thống công nghệ thông tin có thể xuất phát từ việc dữ liệu không đầy đủ hoặc hệ thống ảo mật không an toàn Thiết kế hệ thống không phù hợp có thể dẫn đến gián đoạn trong xử lý, truyền thông và thông tin Các phần mềm, chương trình hỗ trợ cài đặt trong hệ thống có thể gặp lỗi, hỏng hóc hoặc không hoạt động Ví dụ, trong trường hợp máy rút tiền ATM, nếu không kiểm tra bảo mật và xử lý thông tin đúng cách, khách hàng có thể gặp phải tình huống không nhận được tiền dù tài khoản đã bị trừ Điều này cho thấy sự cần thiết phải đảm bảo tính chính xác và an toàn trong hệ thống công nghệ thông tin.

- Doviệcchỉđạo,hướngdẫnv à hỗt r ợ chưak ị p thời,chưah i ệ u quảhoặcchồn gchéogâykhókhăn,ácht ắ c chobộphậnn g h i ệ p vụ;Docơchế,quychếvềcôngtách ỗ trợchưaphùhợp,chưa đápứngcácyêucầuh ỗ trợc h o bộphậnnghiệpvụ.

Dohànhvilừađảo,trộmcắpvà/ hoặcphạmtộicủacácđốitượngbênngoàih ệ thốngngânhàng:Cótrườnghợptựbáo mấtt h ẻ VISAs a u đ ó t ớ i ngânhàngkhácrúttiền,nếuhệthốngkhôngcậpnhậtkịpt hờithìkẻlừađảođãcóthểlấyđượctiềncủangânhàng.

- Rủirodocácsựkiệnbênngoàivà/ hoặcdotựnhiên(độngđất,bão )gâygiánđoạnthiệthạichohoạtđộngkinhdoanhcủa Ngânhàng.

- Rủirodocácvănbản,quyđịnhcủachínhphủ,cácbanngànhliênquanc ó sựtha yđổihoặccónhữngquyđịnhmớilàmảnhhưởngđếnhoạtđộngcủangânhàng.

ĐánhgiáhoạtđộngquảntrịrủirotạiVIBCầuGiấy

Nhữngthành công

Dođạidiệnchinhánhvàhaiphònggiaodịchđềuđặtởnhữngkhutậptrungđ ô n g d â n cư,h a i phònggiaodịchđ ã h o ạ t độnghơn4 n ă m c ò n chinhánh,đãhoạtđộ ngđược8năm nêncácchỉtiêuvềdưnợhuyđộngđãtương đốilớn.

VIBCầuG i ấ y mạnhv ề hoạtđộngbánlẻ,chovaytiêudùngchiếm ưuthế,khá chhàngđasốl à kháchhàngc á nhân,họthườngv a y hoặcgửivớilượngtiềnít,vàđâylà lượngvốnthựcsựnhànrỗi.NênnguồnvốnVIBCầuGiấykháổ n định.Yếutốn à y rất c ó lợichoVIBtrongv i ệ c quảnt r ị rủirothanhkhoản. ĐộingũcánbộVIBCầuGiấyvớitrìnhđộchuyênmônvàkinhnghiệmk h á tốtv àđồngđều.Vídụcáccánbộtíndụngđềucókinhnghiệmtừ4nămtrởlên.Kinhnghiệ m làmộtlợithếđểVIBCầuGiấyphòngngừarủiro.

Nhữngtồntại

Chính sách phục vụ khách hàng hiện tại chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là tại các chi nhánh như Hà Nội, nơi mà trách nhiệm của khách hàng không được phân định rõ ràng Tại Cầu Giấy, gần như 100% cán bộ vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, dẫn đến việc quản trị rủi ro không được chú trọng Khả năng quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, do hệ thống pháp luật về phòng ngừa rủi ro và quản trị rủi ro vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ Chính sách quản trị rủi ro còn nhiều bất cập, chưa được cập nhật và phù hợp với thực tiễn, khiến cho quy trình quản trị rủi ro chưa đạt hiệu quả như mong muốn, với nhiều hạn chế và chi phí cao nhưng hiệu quả không tương xứng.

Quanđiểmquảnlýcủagiámđốcchinhánhchưachặtvớinhânviênnênchưatạon hiềuáplực.Môitrườnglàm việcchưathựcsựkhắtkhe.Conngườichưađápứngđượcnhucầungàycàngcaonênh iệuquảcôngviệcchưacaov à chínhvìthếnênkhảnăngxảyrarủirolàrấtlớn.

Nguyênnhân

Côngt á c đàotạonguồnnhânl ự c củacácVIBc h ư a đượcchútrọng,h o ặ c nếu cóthìcũngchỉdừnglạiởđàotạovềkĩnăngnghiệpvụ,chưachútrọngđếnđàotạovềp hẩm chấtđạođứcnghềnghiệpchonhânviên.

Chưaứngdụng,hoặcchưavậndụnghếttínhnăngcủacôngnghệ hiệnđ ạ i vàoh oạtđộngkinhdoanhngânhàngđểgiámsátvàgiảmthiểurủiroxảyra.Côngtácdựđoá nrủirocònnhiềuhạnchếnênchưachủđộngtrongphòngngừa vàkhắcphụchậuquảđe mlại.

Hệthốngv ă n b ả n hướngdẫnthựchiệnquyt r ì n h giaod ị c h c ủ a cácNHT Mcònnhiềuhạnchế.

Chưachủđộngtrongphòngngừacácrủirod o cá c yếut ố kháchquanmanglại. Hiệnnay,BaselI I làcôngcụh ữ u hiệunhấtđểđịnhhướngchoviệcphòngngừa,g i á m s á t vàk i ể m s o á t rủir o hoạtđộng.NhưngtạiViệtNam,việctriểnkhaithựchiện BaselI I cònnhiềukhókhăndothiếucácvănbảnhướngdẫnthựchiệncủaNgânhàngnh ànước.

Hệ thống VIB áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua văn bản hành chính, tổ chức các đoàn kiểm tra và đào tạo cán bộ để nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro Tuy nhiên, hệ thống quản trị rủi ro của VIB vẫn chưa hoàn thiện, khi thông tin luồng tiền giữa các phân hệ chưa được liên kết với hệ thống treasury, gây khó khăn trong quản lý thanh khoản và dự báo luồng tiền Các báo cáo từ các phân hệ khác chưa được thực hiện đầy đủ và chính xác, ảnh hưởng đến công tác quản lý tài sản nợ Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý tài khoản Nostro của ngân hàng, trong khi bộ phận kinh doanh ngoại tệ vẫn chưa được thành lập để đáp ứng nhu cầu thị trường, thiếu phân tích và đánh giá trước mỗi hoạt động mua bán ngoại tệ.

Giảipháp đốivớingân hàngTMCPQuốcTếViệtNamVIBCầuGiấy

Giảiquyếtcácv ấ n đ ề vốnchongânhàng– đadạnghóacácphươngthứchuyđộngvốn

Tạovốnlàgiảipháphàngđầuđểngânhàngpháttriểnvàđảmbảokinhdoanh.Cầ ncóchínhsáchtạovốnphùhợpnhằmkhaithácmọitiềmnăngvềvốn,đ ể c ó đượcng uồnv ố n đủmạnhđápứ n g n h u cầuv a y v ố n củakháchhàngcũngnhưhoạtđộngkin hdoanhkháccủangânhàng.

Vốnhuyđộngthườngtừnguồn:ngânsáchdoanhnghiệp,ngânhàngkhác,dâncư trongđónguồnvốntrongd â n c ư vàdoanhnghiệplàquantrọngnhấtvìđ â y lànơitạo ratíchtụv ố n , l à nguồnnguyênt h ủ y đ ể t ạ o r a nguồnvốnchongânhàng.

Mộtsốngườidâncótâmlýthíchđểtiềnởnhàhơnlàgửitiềnvàongânhàngmặcd ùhọbiếtgửivàongânhàngcólãi,nhưnghọvẫnsợrủirongânhàngkhôngcók h ả năng thanhkhoản.Vìvậyngânhàngcầnt ạ o s ự tincậyc h o kháchhàngvàtạorasựhấpdẫnc hokháchhànggửitiềnbằngcách:

+Ápdụnglãisuấtkhuyếnkhíchk h i huyđộngvốn,gửimóntiềnlớntrongthờigi andàilãisuấtcaohơngửimóntiềnnhỏ,nghĩalàtrongcùngmột thờigiangửitiềnvớisốtiềnlớnsẽcómứclãisuấtcaohơngửisốtiềnnhỏ.

+Độingũnhânviêngiaodịchphảinăngđộng,sángtạo,thânthiệntạoc ả m g i á c antoàn,thoảimáichokháchhàng.

Giảiphápchoquảntrịrủirotíndụng

- Tưcáchngườivay(Character):cánbộtíndụngphảilàmrõmụcđíchx i n vay củakháchhàng,mụcđíchvaycủakháchhàngcóphùhợpvớichínhsáchtíndụnghiện hànhcủangânhànghaykhông,đồngthờixemxétvềlịchsửđivayvàt r ả n ợ đốivớikh áchh à n g cũ,cònkháchhàngmớit h ì c ầ n thuthậpthôngtintừnhiềunguồnkhácnhưtr ungtâmphòngngừarủiro

- Nănglựccủangườiva y(Capacity):tùythuộcvàoquyđịnhluậtphápc ủ a qu ốcgia.Đốivớicánhân,dưới18tuổikhôngđủtưcáchkíhợpđồngtíndụng;đốivớidoanh nghiệp,phảicăncứvàogiấyphépkinhdoanh,quyếtđịnhthànhlập,quyếtđịnhbổnhiệm ngườiđiềuhành.

- Thunhậpcủangườivay(Cash):trướchếtphảixácđịnhđượcnguồntrảnợcủan gườivaynhưluồngtiềntừdoanhthubánhànghaytừthunhập,tiềnt ừ bánthanhlítàisả n,hoặctiềntừpháthànhchứngkhoán sauđócầnphântíchtìnhhìnhtàichínhcủadoanh nghiệpvayv ố n t h ô n g quacácchỉs ố tàichínhsau:

 Hệsốthanhkhoảnnhanh=(tàisảnlưuđộng–hàngtồnkho)/ nợngắnhạn.Cácdoanhnghiệpcóvòngquayhàngtồnkhochậmđòihỏihệsốnàyphảic a o , còndoanhnghiệpcóhệsốvòngquayhàngtồnkhonhanhthìchỉtiêunày cóthể nhỏhơn1.

 Hệsốthunhậptrênvốnthuần=tổnglợitứcsauthuế/vốnchủsởh ữu thuầnTùytheotừngloạihìnhtíndụngmàngânhàngquantâmđếncácchỉsố khácnhau:chovayngắnhạnthìlưuýđếncácchỉsốlưuđộng,chỉsốvềnợ;c h o vaydài hạnthìquantâmđếnchỉsốsinhlời,khảnăngtrảnợ.

- Bảođ ả m tiềnv a y (Collateral):đâylà điềukiệnđ ể n g â n hàngc ấ p tíndụngv à lànguồntàisảnthứhaicóthểdùngđểtrảnợvaychongânhàng.

- Cácđiềukiện(Conditions):ngânhàngquyđịnhcácđiềukiệntùytheochínhsác ht í n dụngtheotừngthờik ì nhưc h o v a y hàngxuấtkhẩuvớiđiềuk i ệ n t h u ngânph ảiq u a ngânhàng,nhằmthựcthichínhsáchtiềnt ệ củaNHTWquyđịnhtheotừngthời kì.

- Kiểm soát(Control):tậptrungvàonhữngvấnđềnhưcácthayđổitrongphápluậtvàquychếc óảnhhưởngxấuđếnngườivay?

Rủi ro tín dụng hay rủi ro không hoàn được vốn thường được thể hiện qua xếp hạng tín dụng của công ty Các đánh giá này được chuẩn bị bởi một số dịch vụ xếp hạng tư nhân, trong đó Moody’s và Standard & Poor’s là những dịch vụ nổi bật nhất Moody’s xếp hạng cao nhất là Aa, trong khi Standard & Poor’s là AAA Việc xếp hạng giảm dần từ Aa (Moody’s) và AA (Standard & Poor’s) phản ánh rủi ro không hoàn vốn cao Trong bốn loại đầu tư, chứng khoán được xem như an toàn nhất, trong khi các loại chứng khoán bên dưới thường bị xếp hạng rác (junk) Tuy nhiên, do mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, mặc dù xếp hạng thấp (rủi ro không hoàn vốn cao) nhưng lại có lợi nhuận cao, nhiều khách hàng vẫn chấp nhận đầu tư vào các loại chứng khoán này.

MôhìnhđiểmsốZ(Z–Creditscoringmodel): ĐâylàmôhìnhdoE.I.Altmandùngđểchođiểmtíndụngđốivớicác doanhn ghiệpvay vốn.ĐạilượngZdùnglàmthướcđotổnghợpđểphânloạir ủ i rotíndụngđốivớingười vayvàphụthuộcvào:

TrịsốZ càngcaothìngườivaycóxácsuấtvỡnợcàngthấp.VậykhitrịsốZthấph oặclàmộtsốâmsẽlàcăncứxếpkháchhàngvàonhómcónguycơvỡnợcao.Theomôhì nhchođiểmZcủaAltman,bấtcứcôngtynàocóđiểmsốthấphơn1,81phảiđượcxếpvà onhómcónguycơrủirot í n dụngcao.

Cácyếutốquantrọngliênquanđếnkháchhàngsửdụngtrongmôhìnhc h o điể mtíndụngtiêudùngbaogồm:hệsốtíndụng,tuổiđời,trạngtháitàisản,s ố ngườiphụth uộc,s ở hữunhà,thunhập,điệnthoạicốđịnh,sốtàikhoảncánhân,thờigiancôngtác.Sa uđâylàcáchạngmụcvàđiểmthườngđượcsửdụngởcácngânhàngMĩ.

1 Nghềnghiệpcủangườivay– chuyêngiahayphụtráchkinhdoanh– côngnhâncókinhnghiệm(taynghềcao)–nhânviênvănphòng– sinhviên–côngnhânkhôngcókinhnghiệm – côngnhânbánthấtnghiệp

2 Trạngtháinhàở-nhàriêng–nhàthuêhaycănhộ- sốngc ù n g bạnhayngườithân

7 Sốngườisốngcùng(phụthuộc)–không–một–hai–ba

8 Cáctàikhoảntạingânhàng– cảtàikhoảntiếtkiệmvàpháthànhséc–chỉtàikhoảntiếtkiệm- chỉtàikhoảnpháthànhséc–khôngcó

Kháchhàngcóđiểm sốcaonhấttheomôhìnhvới8mụctiêutrênlà43vàthấpnhấtlà9điểm.Giảsửngânhàng đặtmức28điểmlàranhgiớigiữakháchhàngtíndụngtốtvàkháchhàngtíndụngxấu,từ đóngânhànghìnhthànhkhungchínhsáchtíndụngtheomôhìnhđiểmnhưsau:

Quảntrịr ủ i rotíndụng:n h ằ m h ạ n chếrủirotíndụng,n h à quảntrịngânhàng cóthểápdụngcácbiệnphápphòngtránhsau:

- Phânchiagiớihạnrủiro:khôngtậptrungvốnchomộtsốkháchhàngmàchonhi ềungười vay,n h i ề u ngânhàngcùngtàitrợ chomộtkháchhàng,hoặcngânhàngph ântánrủirotheotừngngànhnghềhoạtđộngkinhdoanht h e o xuthếpháttriểnvàmức độtăngtrưởngcủatừngngành.

- Phântíchtìnhh ì n h k h á c h hàngtheomôh ì n h chấtlượngtrướck h i quyết địnhtíndụng

- Dựđoányếutốmôitrườngkinhtếxãhộiảnhhưởngđếnhoạtđộngsảnxuấtkinhd oanhnhưlạm phát,chínhtrị,tỷgiáhốiđoái

Hệ thống phân tích CAMELS được sử dụng để đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng Độ an toàn được thể hiện qua khả năng bù đắp chi phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính Tiêu chí an toàn được đánh giá thông qua mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý Khả năng sinh lời phản ánh tỷ lệ thu nhập từ số tiền đầu tư của cổ đông Thanh khoản là khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về vốn theo kế hoạch hoặc bất thường Cần lưu ý rằng các báo cáo tài chính không thể cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng Do đó, cần kết hợp phân tích theo CAMELS với các đánh giá định tính để có kết quả phân tích ngân hàng chính xác và hữu ích.

Mứcđộantoànvốnthểhiệnsốvốntựcóđểhỗtrợchohoạtđộngkinhdoanhcủan gânh à n g Ngânhàngcàngchâpnhậnnhiềurủiro( v í dụtrongp h ạ m vimộtdanhmụ cchovay)thìcàngđòihỏiphảicónhiềuvốntựcóđểhỗtrợhoạtđộngcủangânhàngv à bùđắptổnthấttiềmnăngliênquanđếnmứcđộrủirocaohơn.

Chấtlượngtàisảncólànguyênnhâncơbảndẫnđếncácvụđổvỡngânhàng.Thôn gthườngđ i ề u n à y xuấtp h á t t ừv iệ c quảnlýkhôngđầyđủtrongchínhsáchchovay - cảtrướckiacũngnhưhiệnnay.Nếuthịtrườngbiếtrằngchấtlượngtàisảnkémthìsẽtạoá plựclêntrạngtháinguồnvốnngắnhạncủangânhàng,vàđiềunàycóthểdẫnđếnkhủngh oảngthanhkhoản,dẫnđếntìnhtrạngđổxôđirúttiềnởngânhàng.

Nhiềunhàphântíchchuyênnghiệpcoiquảnlýlàyếut ố quantrọngnhấttrongh ệ t h ố n g phântíchCAMELS,bởivìq u ả n lýđ ó n g vaitròquyết

70 địnhđếnthànhcôngtronghoạtđộngcủangânhàng.Đặcbiệt,cácquyếtđịnhc ủ a người quảnlýsẽảnhhưởngtrực tiếpđếnnhững yếutốnhư: chấtlượngt à i sảncó,mứcđột ăngtrưởngcótàisảncó,mứcđộthunhập,lợinhuận.

Lợinhuậnsẽdẫnđếnhìnhthànhthêmvốn,đâylàđiềuhếtsứccầnthiếtđểthuhút thêmvốnvàsựhỗtrợpháttriểntrongtươnglaitừphíacácnhàđầutư.Lợinhuậncòncần thiếtđểbùđắpcáckhoảnchovaybịtổnthấtvàtríchdựphòngđầyđủ.Bốnnguồnthunh ậpchínhcủangânhànglà:thunhậptừlãi,thunhậptừlệphí,hoahồng,thunhậptừkinhd oanhmuabán,thunhậpkhác.

Cóhainguyênnhâng i ả i thíchtạisaothanhkhoảnl ạ i cóý n g h ĩ a đặ c b i ệ t qua ntrọngđốivớingânhàng.Thứnhất,cầnphảicóthanhkhoảnđểđápứ n g yêucầuvaym ớimàkhôngcầnphảithuhồinhữngkhoảnchovayđangtronghạnh o ặ c thanhl ý các khoảnđầut ư c ó kìhạn.Thứhai,cầncóthanhkhoảnđểđápứngcácbiếnđộnghàngngày haytheomùavụvềnhucầurúttiềnmộtc á c h kịpthờivàcótrậttự.Dongânhàngthường xuyênhuyđộngtiềngửingắnhạn(vớilãisuấtthấp)vàchovay sốtiềnđóvớithờihạndài(lãis u ấ t caohơn)nênngânhàngvềcơbảnluôncónhucầutha nhkhoảnrấtlớn.

MứcđộnhạycảmvớirủirothịtrườngđượcthểhiệnbằngchữcáiS tronghệthốn gphântíchCAMELS.PhântíchSnhằmđolườngmứcđộảnhhưởngcủathayđổilãisu ấtvà/ hoặctỷgiáđếngiátrịcủalợinhuậnhayvốncổphần.PhântíchSquantâmđếnkhảnăngc ủabanlãnhđạongânhàngtrongv i ệ c xácđịnh,giámsát,quảnlývàkiểmsoátrủiroth ịtrường,đồngthờiđưar a dấuhiệuchỉdẫnđịnhhướngrõràngvàtậptrung.

Giảiphápđốivớihoạtđộngkinhdoanhngoạitệ

Hoạtđộngkinhdoanhngoạitệtrongngânhàngcóchứcnăngcungcấpg i a o dịc hngoạitệtrongthươngmạiquốctếcũngnhưgiúpluânchuyểncác khoảnđầutưquốctế ,giaodịchtàichínhquốctếvàcảcungcấpcáccôngcụb ả o hiểmrủirotỷgiáchocáckh oảnthuxuấtkhẩu,thanhtoánnhậpkhẩu,cáckhoảnđ ầ u tưh a y đivaybằngn g o ạ i tệ.

NgânhàngTMCPQuốcTếc ầ n đa dạngh ó a cácloại ngoạitệ,đ â y làmộtcác hphòngtránhrủirotronghoạtđộngngoạihốicủangânhàng.Việcđầucơchỉmộtsốítlo ạingoạitệvớimộtsốlượngquálớncóthểsẽđemlạilợinhuậnlớnnếuđiđúngvớixuhướ ngbiếnđộngcủatỷgiá,nhưngđồngthờicũngtiềmẩnnhữngrủirorất lớnvàcũngsẽkhônglườnghếtđượchậuquả.

Cầnxâydựngchiếnlượckinhdoanhngoạitệtrongtừnggiaiđoạncụthểvìng àynaybấtcứngânhàngnàocũngcóchiếnlượckinhdoanhcụthểtrongmộtgiaiđoạn nhấtđịnh.Chẳnghạnnếungânhànghuyđộngđượcmộtlượngngoạitệlớnthìngânhàng sẽphảiđịnhkếhoạchđầutưsốngoạitệnàytươngứngvớithờihạnhuyđộng. Đểhạnchếrủirongoạihối,cóthểápdụnggiảiphápchovaybằngloạingoạitệnà ynhưngthunợbằngloạingoạitệkhácổnđịnhhơnvớitỷgiáđãđượcấnđịnhtrướctron ghoạtđộngtíndụng.

Xây dựng cách hạn mức kinh doanh ngoại tệ là cần thiết để quản lý khối lượng giao dịch và giới hạn loại tiền một cách hợp lý và linh hoạt Điều này phụ thuộc vào tình hình thị trường của các nước và đơn vị tiền tệ của nước đó, nhằm đưa ra kế hoạch đầu tư hiệu quả Để đo lường và hạn chế rủi ro tỷ giá, ngân hàng cần theo dõi trạng thái ngoại hối của từng loại ngoại tệ trong giao dịch Ngân hàng có thể so sánh trạng thái ngoại hối với vốn tự có hoặc tổng tài sản để xác định mức độ rủi ro mà ngân hàng có thể chịu đựng Biện pháp này cũng nhằm đảm bảo rằng lỗ về tỷ giá không ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ an toàn trong kinh doanh của ngân hàng Đối với các ngoại tệ dễ biến động về tỷ giá, ngân hàng nên duy trì trạng thái ngoại hối thận trọng hơn so với các ngoại tệ ổn định và dễ chuyển đổi.

TừcácnghiệpvụvốncócủahầuhếtcácNHTMlàhoạtđộnghuyđộngvốnvàch ovay,cácnhàquảntrịngânhàngphảicơcấucáckhoảnchovay vàhuyđộngvốnngoạitệmộtcáchsángsuốt,hợplí,cókếthợpvớiviệcnghiênc ứ u sự biếnđộngcủathịtrườngtrongnướcvàquốctế.

Ngânhàngcầnhoànthiệnvàpháttriểncáccôngcụngoạihốipháisinh,đólàcác hợpđồngkìhạn,quyềnchọn,hoánđổi đểphòngngừarủirotỷgiá.

Ngoàimộtsốphươngphápnhằmhạnchếrủirotỷgiátrên,ngânhàngc ầ n tríc hlậpmộtphầnlợinhuậnđểdànhlàmquỹrủirovềkinhdoanhngoạitệ,rủiroluônluônx uấthiệnđồngthờivớitrạngtháigiaodịchmở,nghĩalàkhitrạngtháingoạitệkhôngcân bằng.

Đốivớinghiệpvụthanhtoán

Nâng cao hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh cho hệ thống ngân hàng thông qua việc tăng vốn hoạt động đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) là rất quan trọng Uy tín của một ngân hàng không chỉ thể hiện qua cơ cấu tổ chức và trình độ kinh nghiệm làm việc, mà còn qua lợi nhuận và khả năng thanh toán đúng hạn Để mở rộng nghiệp vụ, các ngân hàng cần có vốn hoạt động đủ lớn Giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng cần tập trung vào nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài chính và phát triển hệ thống cảnh báo sớm những tiềm ẩn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng Việc thành lập đoàn khảo sát thực tế theo nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên và phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp xác định các điểm nhạy cảm và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời.

Mặtkhác,đểhạnchếrủirothanhkhoản,cầnxácđịnhchínhxácmứcđộổnđịn hnguồnvốnngắnhạn,đểcóthểsửdụngmộttỷlệnhấtđịnhnhằmđảmbảoantoànch oviệcđầutưtrungdàihạncủangânhàng.Đồngthờixâyd ự n g cácchínhsáchnhằmt ạođ ư ợ c lòngtinđốivớingườigửitiền,khuyếnkhíchkháchhànggửitiềnvớikìhạndài đểtạođượcnguồnvốnổnđịnhchongânhàng.

Đốivớichínhsáchlãisuất

Luônluôntồntạinhữngrủirovềlãisuất,vìvậy,ngânhàngphảithựch i ệ n việ cdựbáolãisuất.Cónhiềunhântốảnhhưởngđếnlãisuấtnhưcungcầuvềvốntíndụn g,tỷsuấtlợinhuậnbìnhquâncủacácdoanhnghiệp,tỷlệlạmphátdựkiến,chínhsáchti ềntệcủaNHTWtrongtừngthờikì.Tuynhiên,c á c NHTMphảiấnđịnhlãisuấtkinhd oanh(lãisuấthuyđộngvốn,lãisuấtc h o vay)bằngđ ồ n g ViệtN a m đ ố i vớikháchhà ngtheonguyênt ắ c lãis u ấ t kinhdoanhkhôngvượtquá150%lãisuấtcơbảndoNHNNcôngbốápdụngtrongtừngthờikì.

Côngtácquản lýnhânlựcvàđàotạocánbộ

Ngânhàngcầnthựchiệnđồngbộcácchínhsách,chếđộđểnângcaochấtlượng cánbộ.Sửdụnghiệuquảnguồnnhânlực,đápứngyêucầukinh doanh,khaitháctriệtđểmọik h ả năng,tiềmnăngcủangườilaođộng;pháthuytruyềnt h ố n g vănh ó a doanhnghiệp,t i n h thầngắnbólâud à i vớidoanhnghiệp,quảnlýngu ồnn h â n lựctheothôngl ệ quốct ế hiệnđạip h ù hợpvớiđ i ề u kiệncụthểcủaViệtNa m.Đốivớicôngtácđàotạo,bồidưỡng,bốtrívàsửdụngcánbộ,cầnchúýcácvấnđềsau:

Để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập tài chính, ngân hàng cần rà soát lại trình độ cán bộ, đặc biệt là cán bộ tín dụng, nhằm đảm bảo họ có kiến thức chuyên môn vững chắc Kết quả rà soát sẽ giúp ngân hàng xác định nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng cho nhân viên, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp Ngoài ra, do sự biến đổi nhanh chóng của thị trường, việc đào tạo định kỳ cho cả cán bộ chuyên môn và cán bộ có kinh nghiệm là cần thiết Mỗi cán bộ cần chuyên sâu và cải thiện kỹ năng trong lĩnh vực của mình, đồng thời xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn như sản phẩm mới và công nghệ ngân hàng.

Hailà,phổbiếnvàquántriệtđốivớitoànb ộ cánbộ,côngnhânviênc ủ a ngânhà ngp h ư ơ n g châm:hướngtớikháchhàngđểp h ụ c v ụ , sựthànhc ô n g củakháchhàn gsẽmanglạithànhquảchongânhàng.

Balà,phâncôngcánbộphụtráchvàtheodõitừngmảngcôngviệcsâut h e o từng lĩnhvựcđểtạorasựchuyênmônhóa.Mặtkhác,xâydựngcơchếl u â n chuyểnđểtrá nhsựtrìtrệvàđềphòngphátsinhcácmốiquanhệkhôngl à n h mạnhvớikháchhàng.Q uyhoạchđộingũcánbộquảnlýkếcậnđểcókếhoạchtheodõi,bồidưỡngnhằm đàotạonguồncánbộ,đảmbảosựliêntụcvàkếthừa.Cơcấucánbộphải đảm bảosựhợ plívềđộtuổi,kếthợpsựnăngđộngvànhạycảmcủacánbộtrẻvớikinhnghiệm củacánbộcũ.

Bốnlà,thựchiệncácchínhsáchđộnglựcnhư:chínhsáchtuyểndụng,t h u hútn hântài;chínhsáchsửdụng,bốtrínhânlực;chínhsáchđàotạo,bồidưỡngnhânlực;Vềti ềnlương,tiềnthưởng,cócơchếgắnliềnthunhậpvớit í n h tựchịutráchnhiệmcủacán bộvớihiệuquảcôngviệc.Kiênquyếtxửlýtìn htrạngcánbộngânhànglợidụngquyền hạnđểmưucầunhữngtoantínhc á nhân,gâythiệthạivềvậtchấtvàảnhhưởngđếnuytín củangânhàng.

Cầnc ó trungt â m đ à o tạođ ư ợ c trangb ị h i ệ n đại,nângc a o hiệuq u ả hoạtđ ộngcủacáccơsởđàotạotrongngànhngânhàng.Chươngtrìnhđàotạophảicụthể,thiếtt hựcn hằ m traudồi,nângcaokĩnăngnghiệpv ụ c ủ a ngânhàng.Tiêuchuẩnhóađộing ũcánbộlàmcôngtáchộinhậpquốctế,nhấtlàn h ữ n g c á n bộtrựctiếpt h a m g i a v à o q u á trìnhđ à m phán,kík ế t hợpđồngq u ố c tế,cánbộthanhtragiámsátvàcánbộc huyêntráchlàmcôngtácphápl u ậ t quốctế,cánbộsửdụngvàvậnhànhcôngnghệmới.

Hiện đạihóacôngnghệngân hàng

Trongnềnkinhtếthịtrường,sứcmạnhnằmtrongtaynhữngaicóđặcquyềnvề côngnghệthôngtin.Giảđịnhcácđiềukiệnkhácnhưnhau,thìphầnthắngtrongkinhdo anhtiềntệthuộcvềnhữngchủngânhàngcóđủvàsớmc á c thôngtincầnthiết.Hoạtđộ ngnghiệpvụcủangânhànghếtsứcđadạngvàphứctạp,nhấtlàtrongbốicảnhkinhtết hôngtin,kinhtếtrithứcđangtrởthànhx u t h ế p h á t triểnmớic ủ a thờiđại.M ộ t k h i côngn g h ệ thôngtintrởthànhnhântốkhôngthểthiếu,chiphốihoạtđộngcủangânhàn gthìtínhphứct ạ p trongxửlýnghiệpvụđượcgiảiquyếtmộtcáchnhanhchóngmangtín hhệt h ố n g vàtínhtoàncầu.Chínhvìvậy,ápdụngcôngnghệtiêntiếnđểhiệnđạihóa hoạtđộnglàmộtyêucầutấtyếu.

Trong lĩnh vực thanh toán, tốc độ thanh toán nhanh góp phần thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ Việc không sử dụng tiền mặt trong giao dịch ngân hàng sẽ thu hút các thành phần kinh tế và tăng cường mở rộng tài khoản tiền gửi, từ đó nâng cao quy mô thanh toán qua ngân hàng Điều này không chỉ giúp ngân hàng quản lý và điều hành lượng tiền mặt trong lưu thông để kiểm soát lạm phát mà còn thu hút nguồn vốn với lãi suất thấp, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế Ngoài ra, công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới như chuyển tiền tự động và thẻ thanh toán, từ đó nâng cao uy tín của ngân hàng và tạo sự ổn định trong niềm tin của công chúng Các dịch vụ ngân hàng cũng tạo cơ sở và thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới trong quá trình hội nhập Công tác quản lý và điều hành được cải tiến cả về mặt hình thức lẫn quy trình, đảm bảo sự nhanh chóng và hiệu quả.

Côngnghệhiệnđạiluônđikèmvớitínhphứctạptrongđiềuhànhvàxửlýthôn gtin.Dođó,cầnđặcbiệtchúývàcóđềán,quychếđảmbảotínhb ả o mậttốiđa.Mặcdùt rongphầnmềmhệthốngđãxáclậprõvàphânquyềnc h i tiếtđếntừngđốitượngkhách hàng,nhânviênđếncáccấplãnhđạocaonhấtcủahệthốngnhưngthựctiễnhoạtđộn gngânhàngởcácnướcpháttriểnc h o thấyanninhmạngluônlàvấnđềgâyđauđầuch ocácnhàquảntrị.Chỉc ầ n mộts ơ suấtnhỏtrongh ệ thốngbảomật,thiệthạichongânhàn gl à rấtl ớ n Dođócầnthiếtphảicóbộphậnchuyêntráchvềxửlýsựcốvàđảmbảoa n toàntrongvậnhànhởtừngNHTM.

Tiếptụcduytrì,ổn địnhvà nângcấpcácsảnphẩmứngdụnghiệncónhằm đá pứngcácyêucầunghiệpvụtrướcmắt.Cầnnângcaoviệcchuẩnhóac á c q u y trìnhv à y êuc ầ u nghiệpv ụ đểcóthểxâyd ự n g cács ả n phẩmứ n g dụngcóchấtlượngc a o vàđá pứngđượcyêucầungàycàngp h ứ c tạp.Đổimớicáccôngnghệnềntảngchocácứng dụngnhằmnângcaochấtlượngvàt í n h ổnđịnhcủacácsảnphẩmhiệncó.

Nhanhchóngtiếpcậnchuyểng i a o côngnghệ t ừ bênngoàinhằ m đưanhanhv àoứngdụngcácsảnphẩmứngdụngtiêntiếntheotiêuchuẩnthônglệq u ố c tế,đặcbiệt chútrọngcác ứngdụngngânhàngcốtlõi,từđópháttriểntiếpcáckênhphânphốidịch vụđadạngchocácngânhàng.Từngbướcđổimớiquyt r ì n h nghiệpv ụ phùhợpv ớimôh ì n h nghiệpvụngânhàngtheot h ô n g lệquốctế.

Tăngcườngnănglựccủađộingũcánb ộ k ĩ thuậtđủvềsốlượngvàchấtlượngthô ngquatuyểndụng,đàotạonhằmcóthểđápứngđượcyêucầungàycàngnhiềuvàph ứctạp.Bồidưỡngkiếnthứcquảntrịdựáncôngnghệt h ô n g tinchocáccánbộchủchố t,phổcậpcáckiếnthứccơbảnvềnghiệpvụngânhàng,đặ c biệtchođộingũliênquanxâ ydựngvàquảntrịcácchươngtrìnhứngdụng.

Tăngcườngsựhợptáccóhiệuquảvềpháttriểnứngdụngcôngnghệthôngtinvớ icácđốitácbênngoàinhư:cáccôngtycôngnghệthôngtintrongvàngoàinước,cácng ânhàngnướcngoài,CụcCôngnghệTinhọcNgânhàng.

NhữngđềxuấtđốivớiNHNNViệtNam

TừhiệpướcBaselmớiđặtranhữngtrụcộtcơbảnvềyêucầuvốntốithiểu,quytrì nhđánhgiáhoạtđộngthanhtra,giámsátvàtínhkỉluậtcủathịtrường.Quátrìnhhộinhập hệthốngtàichính-ngânhàngquốctếđặtrayêu cầucầnthiếtphảinângcaotínhminhbạchthôngtinnhằmkiểmsoátr ủ i rotronghệthố ngngânhàng,nhữngtrụcộtnàylàđểhướngtớiđảmbảochohệt h ố n g tàichínhhiệnđ ạipháttriểnbềnvữnghơn.ViệtNamcầnphảithựchiệnn hữ ng quyđịnhchungnày,Ba selIIsắptớisẽkhôngchỉcónướcpháttriểnápdụngmàlàcảcácthịtrườngmớinổi,tron gđócóViệtNam.DođócầnthiếtphảinghiêncứucáctưtưởngcơbảncủaBaselIIđểcóth ểvậndụngđơngiảnhơnnhưngvẫnhiệuquảchohệthốngngânhàngViệtNam.

Cácchínhsáchđiềuhànhtronghệthốngngânhàngcầnphảiđượcthựch i ệ n trên tinht h ầ n côngbằng,k i ể m s o á t đượctínhantoànc ủ a hệthốngn h ư n g đồngthờ iphảiđảmbảotínhcạnhtranh.Mỗimộtchínhsáchrađờivừaphảiđảmbảoantoàncủa toànhệthốngnhưngkhônglàmhạnchếnănglựcc ạ n h tranhcủacácngânhàngvà khôngđingượcvớixuhướngđadạnghóas ả n phẩm vàlợithếcạnhtranhcủahệthốngtàichínhhiệnđại.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn các ngân hàng thương mại (NHTM) cách tính toán và quản lý rủi ro của mình, đồng thời thiết lập chương trình quản trị rủi ro và gửi bản đề xuất cho NHNN NHNN sẽ xem xét và điều chỉnh cần thiết, tạo thành hợp đồng ghi nhớ mà NHTM phải tuân thủ NHTM cần tăng cường tính minh bạch trong báo cáo, trình bày rõ ràng về các rủi ro mà mình chấp nhận và các phương thức quản trị rủi ro Theo Basel II, NHNN yêu cầu các ngân hàng phân loại và định mức tín nhiệm và rủi ro tài sản, cho phép lựa chọn phương thức đánh giá và quản trị rủi ro phù hợp, với điều kiện báo cáo về các phương pháp này Đồng thời, NHNN yêu cầu ngân hàng minh bạch thông tin về các rủi ro, cấu trúc vốn và mức độ dự phòng, cũng như khả năng đáp ứng vốn trong trường hợp có rủi ro NHNN cũng cần cập nhật số liệu báo cáo thống kê từ các ngành để đưa ra dự báo về xu hướng phát triển và rủi ro, từ đó giúp NHTM định hướng đầu tư hiệu quả và hạn chế rủi ro.

Xếp hạng tín nhiệm hiện đang được thực hiện trên cả rủi ro quốc gia và rủi ro công ty Tuy nhiên, việc đánh giá và xếp hạng rủi ro của nước ta vẫn còn nhiều điểm chưa đồng nhất, dựa trên các tiêu chuẩn xếp hạng rủi ro khác nhau như mô hình ICRG và mô hình Beta quốc gia Nguyên nhân chính của vấn đề này là tính minh bạch và sự thống nhất trong các thông tin được công bố Vấn đề này cũng tồn tại trong các xếp hạng tín nhiệm đối với các công ty, do đó, để đảm bảo độ tin cậy của bảng xếp hạng này, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cần nâng cao tính trung thực, kịp thời và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình công bố Đồng thời, Nhà nước cần có những biện pháp chế tài thích đáng trong các trường hợp vi phạm quy định về công bố thông tin, tránh tình trạng "giơ cao đánh khẽ" như thời gian qua.

Xâydựng cácgiảiphápchínhsáchđểhoànthiệnphươngphápkiểmsoátvàk i ể m t o á n nộibộtrongcáctổchứctíndụng,phốihợpvớicácbộ,ngànhhoànthiệnhệthống kếtoántheochuẩnmựckếtoánquốctế(IAS)

Tiếptụchoànthiệnkhungpháplýchoviệckinhdoanhsảnphẩmpháisinh NHNNvàcáccơquancóliênquancầnnhanhchóngnghiêncứu,xâyd ự n g v àbanhànhhệthốngcácvănbảnquyphạmphápluậthoànchỉnhđiềuchỉnhhoạtđộngki nhdoanhcáccôngcụtàichínhpháisinhcủacácNHTM.

Đặc tính mới mẻ của các sản phẩm phân tích hiện nay đã tạo ra những thách thức trong việc kết nối và quy định về thuế, mà vẫn chưa được cải thiện kịp thời với các công cụ phân tích Trong nhiều năm, sản phẩm phân tích thường bị ghi chép vào các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán, dẫn đến khó khăn trong việc xác định rõ ràng các công cụ phân tích nào được sử dụng và tác động của chúng đến thu nhập của công ty Hầu hết những khó khăn này xuất phát từ việc sử dụng rộng rãi các ứng dụng của công cụ phân tích để phòng ngừa rủi ro, tạo ra những phức tạp đáng kể trong kế toán.

Vềhìnhthứcvănbản:đểđápứngyêucầuthựctiễn,Nhànướcxemxétbanhànhlu ậtgiaodịchcôngcụtàichínhpháisinhđiềuchỉnhthốngnhấtvềt ổ chức,hoạtđộngcủat hịtrườngtàichínhpháisinh(khôngchỉchúývàocác thịtrườngcótổchứcnhưsàngiaodịchgiaosau,sàngiaodịchquyềnchọn,màphảichú ývàocácgiaodịchOTCvìtheokinhnghiệmthìđâylànhữnggiaodịchphổbiếnhơntại ViệtNam)vàhoạtđộngkinhdoanhcácsảnphẩmtàichínhpháisinhnhưthônglệở nhi ềuquốcgiatrênthếgiớivàtrongkhuvực.

VềmặtquảnlýNhànướcđốivớihoạtđộngkinhdoanhcáccôngcụtàichínhpháis inhcủacácNHTMtheonguyêntắcvàtheothônglệquốctế,cácNHTMcóthểthamg iathựchiệncácnghiệpvụpháisinhtheomộttrongcáct ư cách:

(1)Ngườicungcấpdịchv ụ ngânhàngliênquanđếnc ô n g cụpháisinhhoặccungcấpdịc hvụmôigiới,tưvấnchokháchhàngmua,báncôngcụpháisinh(ngânhàngcungcấpdịch vụ);( 2 ) n h à đ ầ u t ư mua,bánc á c sảnp h ẩ m pháisinh.

Theoloạitàisảncơsở,c á c sảnphẩmpháisinhcóthểchiathànhc ác sảnphẩ mpháisinhdựatrêntàisảntàichính(nhưngoạitệ,lãisuất,cổphiếu,tráiphiếu,khoảnvay ,t i ề n gửi…)vàcács ả n phẩmpháisinhdựatrênhànghóa(nhưgạo,caosu,càphê,xăn gdầu…)

Nângcaotiêuchítrongviệccấpgiấyphépvàđòihỏikĩthuậtđốivớic á c NHT Mdựatrênnhữngtiêuchuẩnvềđộvữngchắctàichínhvàcácchỉsốa n toàntronghoạtđ ộngcácNHTM;căncứvàotínhchấtcủatừngloạihìnhc ô n g cụpháisinh,mứcđộrủiro vàtưcáchthamgiavàogiaodịchpháisinhcủaNHTMđểcóhìnhthứcquảnlýphùhợp.

Thứnhất,nhómcáchoạtđộng/ dịchvụkhôngcầnxinphéplàcácdịchvụngânhàngcungcấpchokháchhàngkinhdoa nhcáccôngcụpháisinhnhưhoạtđộngmôigiới,tưvấn,nhậnủythácvàquảnlýtàikhoản đầutưvàocács ả n phẩmpháisinhcủakháchhàng.Vớitưcáchlàngườicungcấpcácd ịchvụchokháchhàngđầutưvàosảnphẩmpháisinh,NHTMkhôngphảigánh chịurủironảysinhtừhoạtđộngkinhdoanhcôngcụpháisinh,dovậyviệcc ấ p phépr iêngchocácnghiệpvụnàylàkhôngcầnthiết.

Thứhai,nhómcáchoạtđộng/ dịchvụcầnxinphéplàhoạtđộngkinhdoanhcôngcụtàichínhpháisinhgiữacácNH TMvàgiữaNHTMvớikháchhàng.Vớitưcáchlàmộtbênthamgiagiaodịchmuabánc áccôngcụtàichínhpháisinh,cácNHTMsẽphảigánhchịurủirotừgiaodịchnênviệcc ấpphép,thanhtravàgiámsátcủaNHNNlàcầnthiếtđểbảovệlợiíchcủangườigửitiền, đảmbảosựantoàncủabảnthânngânhàngvàsựổnđịnhcủacảhệthống.

Để cải cách quy trình cấp phép và giám sát rủi ro trong lĩnh vực tài chính phái sinh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần thay đổi căn bản cơ chế cấp phép cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Thay vì cấp phép cho từng sản phẩm tài chính phái sinh, NHNN nên quy định các điều kiện cần thiết để NHTM được cung cấp từng nhóm sản phẩm, đảm bảo an toàn và có chính sách quản trị rủi ro phù hợp Khi đáp ứng đủ các điều kiện này, tổ chức tín dụng sẽ được thực hiện hoạt động kinh doanh các sản phẩm tài chính phái sinh, trong khi NHNN chỉ giám sát và thanh tra việc cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng dựa trên sự tuân thủ các quy định NHNN không nên quy định cụ thể các loại sản phẩm tài chính phái sinh mà NHTM được phép cung cấp trong giấy phép của từng ngân hàng, mà nên đưa ra quy định chung theo nhóm dịch vụ sẽ được cung cấp.

Tổchứcthịtrườngchínht h ứ c vềcôngcụtàichínhpháisinh,tăngcườnggiáms át,quảnlýthôngquacácquyđịnhvàkiểm toánbắtbuộc.

NHNNc ầ n t ổ c h ứ c t h ị trườngchínhthứcvềcôngc ụ tàichínhpháisinh,cần cóc á c c ơ chế,chínhsáchchặtc h ẽ đểt h ị trườngvậnhànhthôngs u ố t Đồngthời,cơ quangiámsátantoànthịtrườngtàichínhphảicóđầyđủt h ô n g tinvàcónănglựcthan htra,g iá msáttốtđốivớicácthànhviênt h a m giathịtrường. Đểđảmbảothịtrườngcôngcụpháisinhhoạtđộnghiệuquảcầnthựch iệ n cá cquyđịnhsau:

Quyđịnhn à y nhằmkhốngchếcácn hà đầutưđ ư a r a nhữngmứcgiáquácaoh ayquáthấplàmthịtrườngb ị xáotrộnh a y bịbópméo.Nóicáchkhác,đâylànhữngquy địnhnhằmkiểmsoátcácnhàđầucơtácđộnglêngiác ả Việckếthợpcácchiếnlượcph òngngừarủirotrongcá c sảnphẩmpháisinhlàrấtphongphú,nóchophépkếthợpvừa phòngngừa,vừatiếncôngkhic ó cơhội(đặcbiệtđốivớicácđịnhchếmuốntìmkiếm lợinhuận).Dĩnhiênmặttráilàđầucơrấtcao.Cácnhàđầucơcóthểđầucơgiálênhoặcđ ầucơgiáxuốngbằngcácsảnphẩm pháisinh,đặcbiệtlàsảnphẩmquyềnchọn.

NHNNcầnphảiđưaraquyđịnhvềmứctàikhoảnkíquỹvàmứcduyt r ì caohơn mứcq u y địnhtrênt h ị trườngthếgiớiđểđảmbảov i ệ c tuânthủhợpđồngngaycảtron gnhữngtrườnghợpcóbiếnđộngcaovềgiá,cóthểlêntới25%hợpđồng(sovớimức5%trê nthịtrườngthếgiới).Đốivớicácnhàmôigiớitrênhợpđồngpháisinh,yêucầuđầutiênlàp hảicóđủvốn,mặcdùhọchỉlàcácngânhànghoặccáccôngtykhôngtrựctiếpthamgiavào cácgiaodịchpháisinh.Yêucầuvềvốnrấtquantrọng,vìchúnggiúpchohệthốngcácngâ nhàngViệtNamgiảmbớtnhữngnguycơvềđộngcơsẵnsàngchấpnhậnr ủ i rođểtránhtì nhtrạngmấtkhảnăngthanhtoáncủanhàmôigiới.

YêucầunàynhằmkhốngchếvàbắtbuộchệthốngNHTMtrongnướckhôngđượcgán hchịunhữngrủirotừngườimuacáchợpđồngquyềnchọnhoặckìh ạ n Cácngânhàng chỉlà trunggianđứngr a thuphígiữangườimuatrongnướcv à sauđ ó đ e m bánlạitrênt hịtrườngt h ế giới.Q u y địnhnàyđượcá p dụngtạihầuhếtcácnướcpháttriển,nhưng trongđiềukiệnViệtNamchúngt a bắtbuộccácngânhàngvềcácgiaodịchnàycònhạ nchếnhiều,đólàchưakểđếnnhữngyếukémvềvốntronghệthốngNHTM.Ngoàira,Vi ệtNamcầnxemxétvàkhẩntrươngthamgiavàocácthỏathuậngiaodịchhoánđổitheo quyđịnhquốctếthìmớicóđủđiềukiệncóthểthamgiakýcáchợpđồngtáib ả o hiểmtừ cácgiaodịchpháisinhtrongnước.

Mởcửathịtrườngcáccôngcụtàichínhpháisinh,đểtránhtìnhtrạngphổbiếnhi ệnnaylàChínhphủchỉchophépmộtsốngânhànglàmthíđiểm.C ó thểnói,“thíđiểm” hiệnnaylàmộtcănbệnhcủacáccơquanhoạchđịnhchínhsách.Trongnhữngtrườngh ợpnhưthế,giátrịhợplýcủacáchợpđồngpháisinhsẽchỉlàđộcquyềncủamộtsốngân hàng,vàchắcchắnsẽcaohơntrênthịtrườngthếgiới.Tấtcảnhữngbópméogiátrịcách ợpđồngpháisinhsẽđẩysangphíangườimuagánhchịu.

Tácd ụ n g ngượcc ủ a cá c độcquyềnl à hoặcs ẽ khôngt ồ n tạicôngc ụ phòngn gừarủirotrênthựctế,dogiáphíquácaolàmnảnlòngcácnhàđầut ư , hoặclàcácnhàđầ utưsẽcàngchấpnhậnmạohiểmcùngthamgiacanhbạcvớicáigiáphảitrảrấtcaovới hyvọnggỡgạclạibằngcáchđầucơtrênn h ữ n g thịtrườngbấtổn.Chínhv ì v ậ y màc ầ n x e m x é t đểt ạ o r a mộtt h ị trườngtựdo,để cácđịnhchếtàichínhcóđủcácđiềuki ệncóthểcungcấpc á c sảnphẩmpháisinh.Vàdĩnhiênđiliềnvớiđólàthiếtlậpkhungq uảnlýc h u n g chocácđịnhchếnày.

Quátrìnhquốctếhóanềnkinhtếngàycàngtrởnênmạnhmẽđãcótácđộngsâus ắcđếnnềnkinhtếViệtNamđangtrọnggiaiđoạnmởcửahộinhập,d ẫn đếnviệctựdohó athươngmại,đầutưvàtàichínhcũngdiễnramạnhmẽh ơ n Trongnhữngnămgầnđây, ngànhtàichínhngânhàngpháttriểnđángkể,đónggópchosựpháttriểncủakinhtế,xãh ộinướcnhà.Tuynhiên,đặcthùcủahoạtđộngngânhànglàvìlợinhuận,màlợinhuậnluôn đikèmvớirủiro.Vìthế, quảntrịrủirotronghoạtđộngngânhàngluônlàmộtvấnđềđượcchútrọng.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình giao dịch phi tập trung sang giao dịch tập trung, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động và quản trị rủi ro Với quy mô vốn trung bình và sự tham gia của vốn nước ngoài, ngân hàng có nhiều cơ hội mở rộng hoạt động, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế bất ổn hiện nay Để quản lý rủi ro hiệu quả, ngân hàng cần chủ động áp dụng các biện pháp nhanh chóng và kịp thời, như tăng cường đầu tư vào các sản phẩm tài chính đa dạng Đặc biệt, trong lĩnh vực tín dụng, việc giám sát chặt chẽ tình hình cho vay là cần thiết để giảm thiểu rủi ro nợ xấu và đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ cho vay của Ngân hàng Nhà nước.

Tácgiảđãmạnhdạnđưaramộtsốgiảiphápnhằmnângcaochấtlượngquảntrịrủi rochoVIBnóichungvàVIBCầuGiấynóiriêng.Dothờigiann g h i ê n cứuvàtrì nhđộhiểubiếtcònhạnchếnênluậnvănkhôngtránhkhỏinhữngthiếusót,rấtmon gnhậnđượcsựthôngcảmvàgópýcủacácthầycô.

4 PhíTrọngHiển(2005):“Quảntrịrủir o n g â n hàng:C ơ s ở lýluận tháchthứcv à g i ả i phápc h o hệthốngNHTMViệtNam”,K ỷ yếuHộithảok h o a học cấpNgành,NxbPhươngĐông.

6 NguyễnĐạiLai(2005):“Vấnđềquảntrịrủirovàt h ạ m k h ả o k i n h n g h i ệ m vềxửlý rủirongânhàngcủamộtsốnướctrongkhuvực”,KỷyếuH ộ i thảokhoahọcc ấpNgành.NxbPhươngĐông.

14 NguyễnVănTiến(2003):“Đánhgiávàphòngn g ừ a r ủ i r o trongk i n h do anhngânhàng”,NxbThốngKê,HàNội

15 NguyễnTườngVân(2004),“Giảiphápnângcaonănglựcquảnlýt h a n h k hoảntạiNgânhàngCôngthươngViệtNam”,luậnvănthạcsỹkinhtế,họcviênNgânhàn g.

16 http://www.sbv.gov.vn–NgânhàngnhànướcViệtNam

17 http://www.vib.com.vn–NgânhàngTMCPQuốctếViệtNamVIB

18 http://www.gso.gov.vn–tổngcụcthốngkê

19 http://www.vnbaorg.info–hiệphộingânhàngViệtNam