Hạn chế rủi ro tín dụng tại khối khách hàng doanh nghiệp lớn tại VPbank

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EXECUTIVE MBA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB) - NGÂN HÀNG VPBANK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội - 2019 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Là ngân hàng thương mại cổ phần lớn có tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn nay, VPbank trọng công tác quản trị rủi ro song hành chiến lược phát triển kinh doanh Tinh thần quán triệt rõ nét Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn (CMB) ngân hàng VPbank Do, bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động, môi trường pháp lý dần hoàn thiện, hoạt động kinh doanh nói chung cịn nhiều khó khăn Xuất phát từ thực trạng nay, việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề thực cần thiết Do vậy, với vị trí cơng tác Phịng Phân tích Quản lý tín dụng Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn – VPbank, chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn (CMB) – ngân hàng VPBank”, làm đề tài nghiên cứu KẾT CẤU LUẬN VĂN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & LỚN (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM  Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại  Khái niệm ngân hàng thương mại “Ngân hàng thương mại tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất- đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán- thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế”  Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại + Quan hệ tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp + Quan hệ tín dụng ngân hàng với dân cư + Quan hệ tín dụng ngân hàng với ngân hàng khác nước CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM  Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại  Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng - Khái niệm “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức Tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức Tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” - Phân loại rủi ro tín dụng + Rủi ro giao dịch + Rủi ro danh mục:  Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng - Nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng - Nguyên nhân thuộc khách hàng - Nguyên nhân liên quan đến môi trường bên ngồi  Hậu rủi ro tín dụng CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM  Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại  Thế hạn chế rủi ro tín dụng?  Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng  Nguyên lý hạn chế rủi ro tín dụng - Cơ cấu tổ chức tín dụng - Xây dựng sách tín dụng quy trình phân tích tín dụng hợp lý, khoa học - Phân loại đánh giá khách hàng - Thẩm định tính hiệu quả, khả thi dự án, phương án vay vốn - Kiểm tra, kiểm soát nội - Phân tán rủi ro tín dụng - Cần có đội ngũ cán làm tín dụng chọn lọc  Nhân tố ảnh hưởng đến việc hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Nhân tố chủ quan - Nhân tố khách quan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Giới thiệu chung Ngân hàng Vpbank khối KHDN lớn (CMB) VPBank thành lập theo giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 12 tháng năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm thức hoạt động từ ngày 04 tháng năm 1993 Trải qua 15 năm hoạt động, Vpbank nỗ lực tìm kiếm nhiều biện pháp nhằm nâng cao khả vốn tự có, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng bền vững lĩnh vực khách nhau: tín dụng, tốn, tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn quốc tế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Kết hoạt động chủ yếu VPbank - Về quy mơ hoạt động - Về nguồn vốn Hình 2.2 Tình hình tài sản VPbank 2016-2017 Nguồn:Báo cáo thường niên VPbank năm 2017 Hình 2.3 Tình hình nguồn vốn VPbank 2016-2017 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Kết hoạt động chủ yếu VPbank - Về kết kinh doanh Hình 2.5 Tình hình kinh doanh VPbank 2012-2017 Nguồn:Báo cáo thường niên VPbank năm 2017 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Giới thiệu chung Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn (CMB) - Cơ cấu tổ chức Khối CMB Hình 2.6 Sơ đồ cấu tổ chức khối CMB Nguồn: VPbank CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Công tác đánh giá khách hàng • Để phân loại đánh giá khách hàng, VPBank tiến hành nhận dạng rủi ro tín dụng theo hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Hệ thống cơng cụ nhận dạng rủi ro tín dụng dựa vào thơng tin tài phi tài khách hàng Thực xếp hạng tín dụng nội nhằm lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng VPBank thực xếp hạng tín dụng theo tiêu sau: o o Chỉ tiêu định lượng: Khả khoản, Năng lực hoạt động, Khả vay trả Khả sinh lợi Chỉ tiêu định tính: Chiến lược, quan hệ với VPBank , thương hiệu, trình độ kinh nghiệm ban lãnh đạo, uy tín giao dịch tín dụng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Công tác thẩm định khách hàng • CMB tuyệt đối tuân thủ văn hướng dẫn thực quy trình thẩm định xét duyệt tín dụng nhờ nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng đơn vị • Ngồi ra, Khối tiến hành đánh giá lại khoản cấp tín dụng hữu, lựa chọn, trì khách hàng tốt, có uy tín trả nợ đồng thời, thu hẹp khoản tín dụng xem có nguy dẫn đến nợ hạn, gây rủi ro cho ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Cơng tác kiểm sốt Tài sản bảo đảm • Hiện việc cho vay VPBank gắn liền với tài sản đảm bảo, hoạt động cho vay tín chấp chiếm tỷ trọng nhỏ VPBank xem tài sản đảm bảo yếu tố quan trọng việc hạn chế RRTD cho ngân hàng • Vpbank xây dựng quy trình nhận TSBĐ có quy định điều kiện cụ thể loại TSBĐ tương ứng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Công tác sau cấp tín dụng • Việc kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng nhằm bảo đảm khách hàng tuân thủ đầy đủ cam kết với VPBank/ phát rủi ro khách hàng (nếu có) • Bộ phận Kiểm tra sau chủ trì phối hợp với ĐVKD để thực việc kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng Việc kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng phải thực 100% Khách hàng/nghĩa vụ phát sinh VPBank • Việc kiểm tra thực đồng thời hai phương pháp sau : kiểm tra qua bề mặt chứng từ kiểm tra thực tế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Kiểm soát chiến lược đa dạng hóa • Hiện nay, CMB chủ trương đa dạng hóa khoản vay thể đa dạng thành phần kinh tế, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực • Trong điều kiện kinh tế khó khăn có nhiều thay đổi bất thường năm gần CMB VPbank chủ trương tập trung cho vay ngắn hạn nhiều trung dài hạn, khách hàng phải mua bảo hiểm trường hợp tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Công tác nhận diện/ cảnh báo sớm rủi ro tín dụng • Định kỳ hàng q CMB tuân thủ thực phân loại khách hàng theo hệ thống EWS (Early Warning System)- hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Theo đó, Khách hàng thực phân theo luồng Xanh, Vàng, Đỏ • Việc phân luồng khách hàng biện pháp phân hạng giao trách nhiệm theo dõi, quản lý, đề xuất phương án xử lý, thẩm định, Khách hàng đánh giá phát sinh khoản nợ có vấn đề CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Cơng tác tài trợ rủi ro • CMB có cố gắng cơng tác xử lý nợ xấu, VPBank tiến hành đánh giá phân loại nợ để có biện pháp kịp thời như: tái cấu nợ, nhận thêm tài sản đảm bảo, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc/gia hạn nợ gốc, … , nhờ tình hình nợ xấu có chuyển biến tương đối tích cực • Đối với khoản nợ xấu đánh giá có khả thu hồi: VPBank tích cực đạo CBTD thường xuyên bám sát đơn vị, theo dõi hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng cần thiết • Đối với khoản nợ có dấu hiệu khó địi kiểm soát khách hàng, tận dụng nguồn thu (tài sản đảm bảo) CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng khối CMB  Khảo sát đánh giá giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khối CMB thơng qua vấn nhóm đối tượng Theo đánh giá thơng qua vấn sâu với câu hỏi chung là, để nâng cao hiệu hạn chế rủi ro cho khối CMB, cần tập trung vào giải pháp nào ? Các đối tượng hỏi cho rằng, cần hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý (71.2%), sách cho vay (65.3%), quy trình cấp tín dụng (66.5%) kiểm tra tín dụng (56.2%) Nguồn:Tác giả tự nghiên cứu CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Những kết đạt hạn chế rủi ro tín dụng khối CMB • Trong năm vừa qua, hoạt động tín dụng Khối đạt kết tích cực: tăng trưởng tín dụng cao năm gần đây; Chất lượng tín dụng đảm bảo yêu cầu NHNN quy chế VPBank; Chất lượng tín dụng tiếp tục trì mức an tồn; Hoạt động tín dụng chủ yếu theo phương châm "bảo thủ", có tài sản bảo đảm • Mặc dù Khối CMB thực biện pháp rà soát, xử lý nợ xấu, củng cố máy thu hồi, ảnh hưởng chung từ biến động kinh tế nước doanh nghiệp khách hàng CMB gặp nhiều khó khăn, xuất nợ xấu hoạt động kinh doanh điều không tránh khỏi Nợ xấu Khối có dấu hiệu tăng cao so với giai đoạn trước CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Những tồn Cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cịn tồn hạn chế, như:  Cơng tác thẩm định phân tích tín dụng cịn bất cập, không sâu sát  Thông tin thu thập mang tính chiều từ phía khách hàng cung cấp chưa qua kiểm chứng nên mức độ tin cậy khơng cao,… • Cơng tác thẩm định chưa chun mơn hóa theo ngành nghề lĩnh vực kinh doanh khách • Cho vay dựa nhiều vào tài sản đảm bảo, khơng có quy định cụ thể việc kiểm tra, đánh giá định kỳ tài sản đảm bảo dẫn đến khách hàng vỡ nợ mà ngân hàng chưa xử lý tài sản để thu hồi nợ Khi phát rủi ro chậm xử lý xử lý thiếu tính kiên CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Nguyên nhân * Nguyên nhân chủ quan - Hiệu hoạt động tín dụng chưa cao - Hệ thống kiểm tra nội chưa hiệu - Chính sách tín dụng VPBank cịn bất cập - Trình độ cán tín dụng cịn nhiều bất cập * Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh + Do thiên tai bão lụt + Do suy thối kinh tế tồn cầu + Do sách điều hành kinh tế vĩ mơ thay đổi đột ngột - Nguyên nhân từ phía khách hàng + Do lực tài khách hàng yếu + Do lực quản trị điều hành kinh doanh yếu + Do sử dụng vốn sai mục đích + Do khách hàng gian lận CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK  Định hướng phát triển VPBank nói chung khối CMB nói riêng  Cơ hội thách thức phát triển ngân hàng nói chung Khối CMB nói riêng Những thách thức cho kinh tế Việt Nam giữ tăng trưởng môi trường lạm phát thấp, thay đổi sách thương mại quốc gia làm ảnh hưởng đến xuất  Định hướng phát triển chung VPBank nói chung Khối CMB nói riêng * Định hướng phát triển VPBank • Tiếp tục nỗ lực trì tăng trưởng tất khối kinh doanh • Nâng cấp hệ thống tảng trọng yếu với trọng tâm hệ thống quản trị rủi ro • Tìm kiếm lựa chọn hội kinh doanh cho ngân hàng * Định hướng phát triển khối CMB - Về kinh doanh QTRR: Bám sát định hướng kinh doanh Ngân hàng Khối đề ra, có điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình là: - Đối với người mơi trường làm việc: + Về địa bàn khai thác + Về sách giá CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK  Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khối Khách hàng Doanh nghiệp Lớn (CMB)  Nhóm giải pháp chủ yếu - Hồn thiện mơ hình tổ chức quản lý rủi ro - Xây dựng sách cho vay hợp lý - Hồn thiện quy trình cấp tín dụng Khối CMB - Tăng cường kiểm tra tín dụng - Nâng cao cơng tác phân tích đánh giá khách hàng - Mở rộng khách hàng, đa dạng hố sản phẩm tín dụng sử dụng nghiệp vụ phái sinh tín dụng để phòng ngừa rủi ro  Các biện pháp hỗ trợ - Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chun môn đạo đức nghề nghiệp - Đầu tư trang thiết bị cơng nghệ thơng tin đại - Hồn thiện hệ thống thông tin CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK  Kiến nghị  Kiến nghị với Chính phủ - Trong hoạch định sách tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM - Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh  Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước - Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng (Trung tâm CIC- Ngân hàng Nhà nước - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo - Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho cơng tác điều hành sách tài chính, tiền tệ - Hoàn thiện pháp luật nghiệp vụ ngân hàng giúp cho NHTM có điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn (CMB) -Vpbank Bảng 2.1:... TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB)- NGÂN HÀNG VPBANK  Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng khối CMB  Khảo sát đánh giá giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. .. HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA & LỚN (CMB) – NGÂN HÀNG VPBANK CHƯƠNG