MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Học viên: LÊ VĂN BỀN Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ KIM DƯ HÀ NỘI - 2021 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cách Cách đây 13 13 năm năm sự phá phá sản sản của một trong những Ngân Ngân hàng hàng hàng hàng đầu đầu của Mỹ Mỹ là ngân ngân hàng hàng Lehman Lehman Brothers Brothers Holdings Holdings của Mỹ Mỹ sau sau một khoảng khoảng thời thời gian gian khá dài dài 158 158 năm năm hoạt hoạt động động Những Những ảnh ảnh hưởng hưởng từ từ cuộc khủng khủng hoảng hoảng 2007-2008 2007-2008 là bài học học sâu sâu sắc sắc cho cho các ngân ngân hàng hàng để để tồn tồn tại, tại, phát phát triển triển và có có hướng hướng đi bền bền vững vững Việt Việt Nam Nam gặp gặp khó khó khăn khăn và chịu chịu ảnh ảnh hưởng hưởng nặng nặng nề nề khi xuất xuất khẩu giảm giảm mạnh mạnh cuối cuối năm năm 2008 2008 xuống xuống dưới ngưỡng ngưỡng 5tỷ 5tỷ USD/tháng, USD/tháng, thâm thâm hụt hụt thương thương mại mại tăng tăng trở trở lại, lại, Các Các ngân ngân hàng hàng lâm lâm vào vào tình tình trạng trạng khó khó khăn khăn bởi chính sách sách thắt thắt chặt chặt tiền tiền tệ tệ khi mà mà tỷ tỷ lệ lệ lạm lạm phát phát tăng tăng cao cao và bong bong bóng bóng bất bất động động sản sản Ngày Ngày 11/11/2009, 11/11/2009, Ngân Ngân hàng hàng BIDV BIDV là ngân ngân hàng hàng đầu tiên và duy nhất ở Việt Việt Nam Nam ký ký kết kết thỏa thỏa thuận thuận hợp hợp tác tác chiến chiến lược lược và công công bố bố KEB KEB Hana Hana Bank Bank là cổ cổ đông đông chiến chiến lược lược nước nước ngoài, ngoài, sở sở hữu hữu 15% 15% vốn vốn điều điều lệ lệ của BIDV BIDV Sau Sau khi phát phát hành hành cổ cổ phần phần cho cho KEB KEB Hana Hana Bank, Bank, vốn vốn điều điều lệ lệ BIDV BIDV tăng tăng từ từ 34.187 34.187 tỷ tỷ đồng đồng lên lên 40.220 40.220 tỷ tỷ đồng, đồng, cao cao nhất trong hệ hệ thống thống ngân ngân hàng hàng Việt Việt Nam Nam Mối quan hệ đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam vấn đề ngân hàng quan tâm tìm lời giải đáp Xuất phát từ vai trị ý nghĩa quan trọng này, tác giả lựa chọn đề tài “Mối quan hệ đa dạng hóa tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam” đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu Mục tiêu chung cụ thể + + Hệ Hệ thống thống hóa hóa và làm làm rõ rõ cơ sở sở lý lý luận luận và cơ sở sở thực thực tiễn tiễn đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững Hệ Hệ thống thống hóa hóa cơ sở sở lý lý thuyết thuyết về đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững của ngân ngân hàng hàng Đánh Đánh giá giá mối mối quan quan hệ hệ giữa đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam Từ Từ đó đưa đưa ra các hàm hàm ý ý giúp giúp nâng nâng cao cao tính tính bền bền vững vững ngân ngân hàng hàng và đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam của các ngân ngân hàng hàng + + Phân Phân tích, tích, đánh đánh giá giá thực thực trạng trạng về đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam + + Phân Phân tích, tích, đánh đánh giá giá mối mối quan quan hệ hệ giữa đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam + + Phân Phân tích tích các nhân nhân tố tố ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến sự bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam + + Phân Phân tích, tích, đánh đánh giá giá ảnh ảnh hưởng hưởng của đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập tới tới sự bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam + + Đề Đề xuất xuất phương phương hướng hướng và các giải giải pháp pháp chủ chủ yếu yếu đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và nâng nâng cao cao tính tính bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam Đề tài luận văn thạc sỹ sâu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững tác động đa dạng hóa thu Đối tượng nghiên cứu: nhập đến tính bền vững ngân hàng TMCP niêm yết Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam; làm rõ mối quan hệ đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam, đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến tính bền vững, từ đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đa dạng hóa thu nhập nâng cao tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam Về không gian: Nghiên cứu tiến hành ngân hàng TMCP Việt Nam Đối tượng nghiên cứu: Về thời gian: Các số liệu thứ cấp thu thập từ 2012 đến 2020 Dữ liệu sơ cấp thu thập thời điểm 2021 Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Về mặt khoa học: Đề tài tổng hợp vấn đề lý luận thực tiễn mối quan hệ đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng Về mặt thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng từ hoạt động đa dạng hóa thu nhập đánh giá tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam Đánh giá mức độ ảnh hưởng đa dạng hóa thu nhập đến tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam, từ dó đưa khuyến nghị phù hợp nhằm đa dạng hóa thu nhập mà nâng cao tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam Ngoài ra, luận văn cơng trình nghiên cứu có độ tin cậy, đảm bảo tính học thuật, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu liên quan KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn tính bền vững và đa dạng hóa thu nhập Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng mối quan hệ tính bền vững và đa dạng hóa thu nhập ngân hàng TMCP Việt Nam4: Giải pháp đa dạng hóa thu nhập và nâng cao hiệu tính biền vững ngân hàng Chương TMCP Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG Đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Nghiên cứu Mercieca cộng (2007) nhận định đa dạng hóa thu nhập ngân hàng có xu hướng: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính, đa dạng địa lý, kết hợp đa dạng hóa địa lý kinh doanh Theo Elsas cộng (2010) ngân hàng thường đa dạng hóa thu nhập cách dịch chuyển hoạt động kinh doanh truyền thống sang hoạt động phi truyền thống nhằm tăng tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập Tính bền vững ngân hàng Cơ sở lý luận đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng Tính bền vững ngân hàng khả cung ứng cho khách hàng dịch vụ tài có lợi nhuận phát triển lâu dài Tính bền vững đo tỷ lệ bền vững hệ số sinh lời Có cách thức đánh giá mức độ bền vững NHTM như: Tự bền vững hoạt động - OSS (operational self-sustainablity), tự bền vững tài - FSS (financial self sustainablity)… CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG Nhân tố bên ngồi • Mơi trường vĩ mơ • Mơi trường vi mơ Nhân tố bên • Nguồn nhân lực • Năng lực quản trị • Danh mục sản phẩm dịch vụ • Cơng nghệ thơng tin Kinh nghiệm phát triển bền vững ngân hàng giới • • • Ngân hàng bền vững kết hợp với kinh doanh truyền thống Ngân hàng bền vững chuyên biệt Các tiêu chuẩn quốc tế tính bền vững ngân hàng Tổng quan nghiên cứu mối quan hệ đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng Trong nước • • Tổng quan nghiên cứu nước Tổng quan nghiên cứu nước CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Câu hỏi nghiên cứu Đề tài - Thực trạng đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam nào? - Đa dạng hóa thu nhập có mối quan hệ với tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam? - Các nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam? - Đa dạng hóa thu nhập có tác động đến tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam? - Giải pháp nhằm đa dạng hóa thu nhập mà nâng cao tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam? Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin  Thông tin thứ cấp thu thập thông qua tổng quan nghiên cứu ngồi Phương pháp xử lý tổng hợp thơng tin  tổng hợp chọn lọc yếu tố cần thiết để tổng hợp thành số liệu hợp lý có sở khoa học, nước   đảm bảo độ tin cậy Sử dụng phần mềm Microsoft Excel 2010 để tính tốn, hệ thống hóa thơng Thơng tin thứ cấp thu thập từ số liệu báo cáo tài kiểm toán NHTM cổ phần Việt Nam niêm yết Số liệu thứ cấp: tiến hành thu thập cho năm (giai đoạn 2012-2020) Từ thông tin thu thập tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh lại sau tiến hành phân tích, tin  Phân tổ phương pháp chủ yếu để tổng hợp thông tin riêng biệt đối tượng tham gia trực tiếp xây dựng nông thôn mới/cán quản lý nhà nước xây dựng nông thôn thành thơng tin phản ánh cho nhóm đối tượng tùy theo tiêu thức phân tổ, cho toàn tổng thể chung  Bảng thống kê, biểu đồ/đồ thị hai phương pháp để trình bày kết tổng hợp Phương pháp phân tích thơng tin Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp thông kê mô tả sử dụng để mô tả đặc tính liệu thu thập thời điểm đối tượng nghiên cứu, vấn đề quản lý nhà nước xây dựng nơng thơn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang từ việc nghiên cứu thực nghiệm qua tài liệu thu thập qua khảo sát, lấy ý kiến Với việc sử dụng kỹ thuật phương pháp thống kê mô tả như: số tuyệt đối, số tương đối (tỷ trọng, tốc độ tăng, tốc độ phát triển, …), số bình quân, trung vị, độ lệch chuẩn, giúp mô tả cách xác chân thực thực trạng quản lý nhà nước xây dựng nông thôn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh sử dụng nguồn số liệu qua thời kỳ, giai đoạn, năm so với năm để so sánh xem mức độ tăng lên hay giảm xuống, mức độ phát triển hay không phát triển để kịp thời đưa giải pháp Phương pháp phân tích thơng tin Phương pháp định lượng: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng chủ yếu với kĩ thuật phân tích liệu mảng (panel data) Mối quan hệ nhân tiềm ẩn đa dạng hóa thu nhập ổn định ngân hàng kiểm tra hàm tuyến tính Với phân tích ngân hàng niêm yết giai đoạn 2012-2020 nên liệu bảng (panel data) sử dụng phân tích Đối với liệu bảng có mơ hình sử dụng tùy vào đặc điểm phạm vi nghiên cứu bao gồm: Mơ hình Pooled OLS mơ hình đơn giản khơng xem xét tới khác biệt doanh nghiệp nghiên cứu, mơ hình sử dụng Mơ hình Fixed effect phát triển thêm từ Pooled có đưa thêm khác doanh nghiệp có tương quan phần dư mơ hình biến độc lập (biến hay đặc trưng riêng doanh nghiệp có quan hệ với biến độc lập) Mơ hình Random effect: giống mơ hình Fixed khác doanh nghiệp không mối quan hệ phần dư biến độc lập mơ hình Việc lựa chọn mơ hình nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman mô hình Fixed effect Random effect, với giả thuyết: Ho: Mơ hình Random effect phù hợp H1: Mơ hình Fixed effect phù hợp Trong trường hợp kiểm định Hausman cho p-value lớn 0.05 mơ hình Random effect phù hợp ngược lại p-value kiểm định Hausman nhỏ 0.05 mơ hình Fixed effect phù hợp Sau tìm mơ hình phù hợp với liệu, tác giả tiến hành kiểm định tin cậy mơ hình: Kiểm định Đa cộng tuyến Kiểm định phương sai thay đổi Kiểm định tự tương quan Các biến nghiên cứu: Tên biến Mô tả Kì vọng Biến phụ thuộc   Z-score = (ROA+CAR)/SDROA   RAROA = ROA/SDROA   RACAR = CAR/SDCAR   Các biến độc lập   NII =abs(net interest income)/abs(total income) (+) NNII =net non-interest income/net operating income (+) TRADE = trading income/net operating income (−) Các biến kiểm soát   CAR = equity/total assets   SIZE =Ln(Total assets) (−) LOANS = total loans/total assets (+) NIM = net interest revenue/average earning assets (+) CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG HĨA THU NHẬP CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM Đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam Thực trạng sự đa dạng hóa thu nhập các ngân hàng TMCP Việt Nam Thực trạng tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam Đánh giá nhân tố động đến sự bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam Đánh giá tác động đa dạng hóa thu nhập đến tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM Giải pháp đa dạng hóa thu nhập Thảo luận kết nghiên cứu nâng cao hiệu tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam KIẾN NGHỊ - Xây dựng khung sách - Biện pháp hỗ trợ Kiến nghị với quan quản lý: - Xây dựng khung pháp lý - Cơ chế giám sát - Đánh giá mức độ bền vững - Tăng cường liêt kết quốc tế - Nâng cao tính lành mạnh, hiệu và bền vững kinh tế Kiến nghị - Xây dựng hệ thống ESMS nội và đáp ứng điều kiện thực thi hiệu ngân hàng TMCP Việt - Tăng cường quảng bá tính bền vững, tạo sự ủng hộ bên liên quan, nâng nam: hệ thống này cao hình ảnh ngân hàng EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ GIÁO! ... lý thuyết thuyết về đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững của ngân ngân hàng hàng Đánh Đánh giá giá mối mối quan quan hệ hệ giữa đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập. .. đa đa dạng dạng hóa hóa thu thu nhập nhập và sự bền bền vững vững của các ngân ngân hàng hàng TMCP TMCP Việt Việt Nam Nam + + Phân Phân tích, tích, đánh đánh giá giá mối mối quan quan hệ hệ giữa. .. trạng đa dạng hóa thu nhập tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam nào? - Đa dạng hóa thu nhập có mối quan hệ với tính bền vững ngân hàng TMCP Việt Nam? - Các nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững ngân