Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 74 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
74
Dung lượng
1,16 MB
Nội dung
ĐỒ ÁNTỐTNGHIỆP
Ứng dụngmôhìnhLogistictrongxếphạng
khách hàngdoanhnghiệptạingânhàng
thương mạicổphần Techcombank
Chuyên đềtốtnghiệp- 1 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
1
LỜI MỞ ĐẦU
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính có tầm quan trọng bậc nhất
trong nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Với chức năng trung gian tài chính,
Ngân hàngcó hoạt động chủ yếu là huy động tiền nhàn rỗi trong xã hội và cho các
doanh nghiệp cũng như cá nhân vay lại. Mức chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn và
lãi suất cho vay chính là lợi nhuận nhằm duy trì hoạt động và phát triển ngân hàng.
Ngoài ra ngânhàng còn cung cấp các dịch vụ về chuyển tiền, trao đổi ngoại tệ,các dịch
vụ liên quan đến thư tín dụng, dịch vụ két an toàn, bảo lãnh…Hoạt động tín dụng của
ngân hàng là hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng, song đi kèm với nó
là mức rủi ro cao tương ứng. Chính vì vậy, việc xếphạng tín dụng người đi vay là khâu
quan trọng đầu tiên trong việc ra quyết định cho vay hay không cho vay của ngânhàng
Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua hơn
16 năm hoạt động, đến nay Techcombank đã trở thành một trong những ngânhàng
thương mạicổphầnhàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 107.910 tỷ đồng (tính
đến hết tháng 6/2010)
Techcombank hiện phục vụ hơn một triệu kháchhàng cá nhân, gần 42000 khách
hàng doanh nghiệp. Có thể thấy được số lượng kháchhàngdoanhnghiệp của ngân
hàng là khá nhiều, hơn nữa lợi nhuận thu được từ những kháchhàngdoanhnghiệp lớn
hơn rất nhiều lần so với kháchhàng cá nhân. Chính vì vậy, việc xếphạngkháchhàng
doanh nghiệpcó ý nghĩa rất quan trọng đối với ngânhàngthươngmạicổphần
Techcombank. Qua đóNgânhàngcó thể phòng ngừa rủi ro khi cho vay đối với khách
hàng đồng thời giảm thiểu được tổn thất cho ngân hàng.
Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đềxếphạng tín dụngkháchhàngdoanh
nghiệp cộng với mong muốn được tìm hiểu vể vấn để này, bằng kiến thức tích lũy
được trong quá trình học tập cùng với sự giúp đỡ của ngânhàng Techcombank nói
chung, phòng giao dịch Khâm Thiên nói riêng và đặc biệt là sự nhiệt tình hướng dẫn
của cô giáo, Th.s Trần Chung Thủy, em xin được trình bày đểtài: “Ứng dụngmôhình
Logistic trongxếphạngkháchhàngdoanhnghiệptạingânhàngthươngmạicổ
phần Techcombank”
* Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề
- Hệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến xếphạng tín dụng
Chuyên đềtốtnghiệp- 2 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
2
- ỨngdụngmôhìnhLogisticđểxếphạng tín dụngdoanhnghiệp
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề
- Đối tượng nghiên cứu: 100 doanhnghiệpcó quan hệ tín dụng với Techcombank
năm 2010
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính của 100 doanh
nghiệp vay vốn Techcombank trong năm 2010 đã được sử dụngđể được xếphạng
bằng phần mềm T24.
+ DùngmôhìnhLogistictrong chương trình Eview của kinh tế lượng đểxếp
hạng từ đó đưa ra mối liên hệ đồng thời dự báo cho các kháchhàng khác.
* Phương pháp nghiên cứu của chuyên đề
- Sử dụng các môhình kinh tế lượng.
- Kết hợp các phuơng pháp so sánh,đối chứng để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu
* Kết cấu chuyên đề
Với phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung chính của đềtài gồm 03 chương:
- Chương I: Tổng quan về rủi ro trong hoạt động kinh doanhngânhàng và nghiệp
vụ xếphạng tín dụng
- Chương II: Nghiệp vụ xếphạng tín dụngkháchhàngdoanhnghiệptại
Techcombank
- Chương III: ỨngdụngmôhìnhLogistictrongxếphạngkháchhàngdoanh
nghiệp của Techcombank
Chuyên đềtốtnghiệp- 3 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NGÂN HÀNG VÀ NGHIỆP VỤ XẾPHẠNG TÍN DỤNG
I. Tổng quan vể rủi ro trong hoạt động kinh doanhngânhàng
1. Khái quát hoạt động tín dụng của ngânhàngthươngmại
1.1. Khái quát về ngânhàngthươngmại
1.1.1. Khái niệm ngânhàngthươngmại
Ở Việt Nam Pháp lệnh ngânhàng ngày 23-5-1990 của hội đồng Nhà nước Việt
Nam xác định: “Ngân hàngthươngmại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà họat động chủ
yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ kháchhàng với trách dụng hoàn trả và sử
dụng số tiền đóđể cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh
toán”.
Còn theo Luật các tổ chức tín dụngdo Quốc hội khoá X thông qua ngày
12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung ngày 15/06/2004 định nghĩa: “Ngân hàngthương
mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngânhàng và
các hoạt động khác có liên quan”. Và “Hoạt động ngânhàng là hoạt động kinh doanh
tiền tệ và dịch vụ ngânhàng với nội dungthường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số
tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”.
S
ử dụng
Ngu
ồn
Cho vay
- Doanh nghiệp
- Hộ gia đình
- Ngânhàng và cơ quan tài chính
- Nhà nước
Khách gửi
- Doanh nghiệp
- Hộ gia đình
- Ngânhàng và cơ quan tài chính
- Nhà nước
Đầu tư
- Mua cổ phiếu, trái phiếu
- Góp vốn vào doanh nghiệp
Đầu tư
- Mua cổ phiếu, trái phiếu
- Góp vốn vào doanh nghiệp
Bất động sản
Bất động sản
Hình 1 - Chức năng trung gian tài chính của Ngânhàng
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngânhàngthươngmại
Hoạt động huy động vốn
Ngân
hàng
Chuyên đềtốtnghiệp- 4 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
4
Ngân hàngthươngmại được huy động vốn dưới các hình thức vay vốn, nhận
tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá và các hình thức huy
động khác theo quy định của Ngânhàng nhà nước.
Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng bao gồm cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và cho thuê tài chính.
Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Các hoạt động khác
Các hoạt động khác bao gồm góp vốn và mua cổ phần, tham gia thị trường tiền
tệ,
cung ứng dịch vụ bảo hiểm tư vấn tài chính, kinh doanh ngoại hối, ủy thác và nhận ủy
thác, bảo quản vật quý giá.
1.2. Hoạt động tín dụng của ngânhàngthươngmại
1.2.1. Khái niệm tín dụngngânhàng
Tín dụngngânhàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngânhàng
cho kháchhàngtrong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định. Tín
dụng ngânhàngcó ba nội dung:
Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng
Sự chuyển nhượng này mang tính tạm thời
Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí
1.2.2. Phân loại tín dụngngânhàng
a. Phân loại theo thời gian
Tín dụngcó thời hạn: Là loại tín dụng mà thời điểm trả nợ được xác định cụ thể,
đó có thể là một năm, hai năm…
- Tín dụngngắn hạn: là khoản tín dụng dưới 1 năm
- Tín dụng trung hạn: là khoản tín dụngcó thời hạn từ 1-5 năm
- Tín dụng dài hạn: là khoản tín dụngcó trên 5 năm
Tín dụng không thời hạn: Là loại tín dụng mà thời hạn hoàn trả tiền vay không
được xác định khi ký hợp đông cho vay mà thay vào đó là điều kiện về việc thu
hồi khoản tiền vay của ngânhàng hoặc việc trả nợ của người vay.
b. Phân loại theo hình thức
Chuyên đềtốtnghiệp- 5 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
5
- Chiết khấu thương phiếu là việc ngânhàngứng trước tiền cho kháchhàng tương
ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngânhàngđể sở hữu
một thương phiếu chưa đến hạn (hoặc một giấy nợ).
- Cho vay là việc ngânhàng đưa tiền cho kháchhàng với cam kết kháchhàng
phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định.
- Bảo lãnh là việc ngânhàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách
hàng của mình.
- Cho thuê là việc ngânhàng bỏ tiền mua tài sản để cho kháchhàng thuê theo
những thỏa thuận nhất định. Sau thời gian nhất định, kháchhàng phải trả cả gốc
lẫn lãi cho ngân hàng.
c. Phân loại theo tài sản đảm bảo
Tín dụng không cần tài sản đảm bảo có thể được cấp cho các kháchhàngcó uy
tín.
Tín dụng dựa trên cam kết đảm bảo yêu cầu ngânhàng và kháchhàng phải kí
hợp đồng đảm bảo.
d. Phân loại theo rủi ro.
Tín dụng lành mạnh: các khoản tín dụngcó khả năng thu hồi cao.
Tín dụngcó vấn đề: các khoản tín dụngcó dấu hiệu không lành mạnh như khách
hàng chậm tiêu thụ, tiến độ thực hiện kế hoạch bị chậm, kháchhàng gặp rủi ro,
khách hàng trì hoãn nộp báo cáo chính…
1.2.3. Quy trình tín dụng của các ngânhàngthươngmại
Thông thường một quy trình tín dụng của một ngânhàngthươngmại bao gồm:
a. Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng
Lập hồ sơ tín dụng là khâu căn bản đầu tiên của quy trình tín dụng, nó được thực
hiện ngay sau khi cán bộ tín dụng tiếp xúc với kháchhàngcó nhu cầu vay vốn. Lập hồ
sơ tín dụng là bước quan trọng vì đó là khâu thu nhập thông tin làm cơ sở để thực hiện
các khâu sau, đặc biệt là khâu phân tích và ra quyết định cho vay.
b. Bước 2: Phân tích tín dụng
Là phân tích khả năng hiện tại và tiềm tàng của kháchhàng về sử dụng vốn, khả
năng hoàn trả và khả năng thu hồi vốn vay cả gốc lẫn lãi. Mục tiêu của phân tích tín
dụng là tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, tiên liệu khả
Chuyên đềtốtnghiệp- 6 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
6
năng kiểm soát những loại rủi ro đó, dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế
thiệt hại có thể xảy ra. Mặt khác, phân tích tín dụng còn quan tâm đến việc kiểm tra
tính chân thực của hồ sơ vay vốn mà kháchhàng cung cấp, từ đó nhận định về thái độ
trả nợ của kháchhàng làm cơ sở quyết định cho vay.
c. Bước 3: Quyết định và ký hợp đồng tín dụng
Quyết định tín dùng là quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay đối với một hồ sơ
vay vốn của khách hàng. Đây là bước cực kỳ quan trọngtrong quy trình tín dụng vì nó
ảnh hưởng rất lớn đến các khâu sau và ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả hoạt động tín
dụng của ngân hàng. Bước này là cũng là bước khó xử lý và dễ gặp phải sai lầm nhất.
d. Bước 4: Giải ngân
Là bước tiếp theo sau khi hợp đồng tín dụng được ký kết. Giải ngân là phát tiền
vay cho kháchhàng trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết trong hợp đồng. Giải ngân
cũng là bước quan trọng vì nó có thể góp phần phát hiện và chấn chỉnh kịp thời nếu có
sai sót ở các khâu trước. Ngoài ra giải ngân còn góp phần kiểm tra và kiểm soát xem
vốn tín dụngcó được sử dụngđúng mục đích cam kết hay không.
e. Bước 5: Giám sát tín dụng
Là bước khá quan trọng nhằm mục tiêu bảo đảm cho tiền vay được sử dụngđúng
mục đích đã cam kết, kiểm soát rủi ro tín dụng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những
sai phạm có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ sau này. Các phương pháp có thể
áp dụng như giám sát hoạt động tài khoản khách hàng, phân tích báo cáo tài chính,
viếng thăm và kiểm soát địa điểm hoạt động sản xuất…
f. Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng
Thanh lý hợp đồng tín dụngcó thể xảy ra dokháchhàng vi phạm hợp đồng hoặc
do khoản vay đã đến thời điểm đáo hạn. Đây là bước kết thúc của quy trình tín dụng.
Bước này gồm có các việc quan trọng cần xử lý như thu nợ cả gốc và lãi, tái xét hợp
đồng tín dụng và thanh lý hợp đồng tín dụng.
2. Rủi ro tín dụng của ngânhàngthươngmại
2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro lâu đời nhất trong thị trường tài
chính, cũng là loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra và gây hậu quả nặng nề nhất
đối với hoạt động của các trung gian tài chính nói chung và ngânhàng nói riêng. Rủi ro
Chuyên đềtốtnghiệp- 7 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
7
tín dụng cũng là loại rủi ro phức tạp và khó quản lý, phòng tránh nhất, đòi hỏi các ngân
hàng phải có những giải pháp hiệu quả mới có thể kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu
tối đa thiệt hại có thể xảy ra.
Còn theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NgânHàng
Nhà Nước Việt Nam thì “Rủi ro tín dụngtrong hoạt động ngânhàng của tổ chức tín
dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngânhàng của các tổ chức tín dụngdo
khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo
cam kết”.
Tóm lại, rủi ro tín dụng là khả năng kháchhàng không trả hoặc không có khả
năng trả gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng.
2.2. Nguyên nhân xảy ra rủi ro tín dụng
2.2.1. Những nguyên nhân khách quan
Sự thay đổi chính sách của chính phủ: Việt Nam đang thực hiện quá trình
chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang kinh tế thị trường, dođó phải tuân thủ và chấp
nhận sự biến động theo quy luật của nền kinh tế. Mỗi khi nền kinh tế có những
biến động trồi hay sụt thì ngay lập tức chính phủ phải đưa ra các chính sách kinh
tế mới phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu tới nền kinh
tế đất nước.
Môi trường tự nhiên: Thiên tai là yếu tố khó dự đoán, nó thường xảy ra bất ngờ
với thiệt hại lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, khi xảy ra kháchhàng
và ngânhàng sẽ có nguy cơ tổn thất lớn, đồng nghĩa với việc ngânhàng sẽ phải
chia sẻ rủi ro với kháchhàng của mình.
2.2.2. Những nguyên nhân từ phía kháchhàng
Do thông tin bất đối xứng: Việc cấp tín dụngtại các ngânhàng được dựa trên
uy tín của khách hàng, khi cho vay, các tổ chức tín dụng luôn kì vọng khách
hàng sẽ lựa chọn và thực hiện tốt phương án đầu tư đểcó đủ nguồn thu nhằm
hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, do thông tin bất đối xứng đã tạo ra rủi ro đạo
đức, giải quyết vấn đề này một cách triệt để rất khó khăn, đặc biệt là đối với các
thị trường tài chính mới nổi ở các nước đang phát triển.
Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế xã hội trong nước biến động gây
ảnh hưởng tới các lĩnh vực, ngành nghề trong nền kinh tế. Sự thay đổi các mối
Chuyên đềtốtnghiệp- 8 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
8
quan hệ quốc tế, các quan hệ ngoại giao của chính phủ cũng là nguyên nhân
gây rủi ro lớn cho kinh doanh tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, hoạt động
kinh doanh tín dụng phụ thuộc rất nhiều vào thói quen của người dân. Những
yếu tố đó nhiều khi hạn chế việc mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Các dự báo cho tương lai không thể hoàn toàn chính xác: Các cán bộ tín dụng
ngân hàngthườngphân tích kháchhàngtrong tương lai dựa theo các điều kiện,
số liệu ở hiện tại và trong quá khứ. Việc dự báo cho tương lai không thể chính
xác tuyệt đối, dẫn đến những khả năng có thể xảy ra rủi ro tín dụngtrong tương
lai.
Rủi ro đạo đức: xảy ra sau khi ngânhàng cấp tín dụng, những người được cấp
tín dụng luôn có xu hướng muốn thực hiện các đầu tư rủi ro hơn những người
cho vay mong đợi. Nếu dự án thất bại thì bên cho vay sẽ bị mất một phần hoặc
toàn bộ vốn do không được hoàn trả đầy đủ. Rủi ro đạo đức hay gặp phải nhất
là kháchhàng vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích, dẫn đến rủi ro tín
dụng không hoàn trả được nợ vay. Rủi ro đạo đức giảm bớt xác suất hoàn trả
vốn nên ngânhàngcó thể không cho vay mặc dù ngay cả khi ngânhàng chắc
chắn rằng sẽ thu được cả gốc và lãi nếu kháchhàng vay sử dụng vốn vay đúng
mục đích.
2.2.3. Những nguyên nhân từ phía ngânhàng
Thông tin của ngânhàng không đầy đủ và chính xác dẫn đến việc xác định
sai hiệu quả của phương án xin vay, hoặc xác định thời hạn cho vay và trả nợ
không phù hợp với phương án kinh doanh của khách hàng.
Sự nơi lỏng trong quá trình giám sát trong và sau khi cho vay nên không
phát hiện kịp thời hiện tượng sử dụng vốn sai mục đích.
Quá tin tưởng vào tài sản thế chấp, bảo lãnh, bảo hiểm, coi đó là vật đảm bảo
chắc chắn cho sự thu hồi cả gốc và lãi tiền vay.
Chạy theo số lượng (hoặc theo kế hoạch) mà sao lãng việc coi trọng chất
lượng khoản vay, quá lạc quan và tin tưởng vào sự thành công của phương
án kinh doanh của khách hàng.
Thiếu một bộ phận chuyên trách theo dõi, quản lý rủi ro, quản lý hạn
mức tín dụng tối đa cho từng kháchhàng thuộc từng ngành nghề, sản phẩm
Chuyên đềtốtnghiệp- 9 - Khoa Toán Kinh
Tế
Nguyễn Đức Quân Toán tài chính 49
9
địa phương khác nhau đểphân tán rủi ro, các dự báo cần thiết trong từng thời
kỳ.
Ngânhàng không giải quyết hợp lý quan hệ giữa nguồn vốn huy động và
nguồn vốn sử dụng. Cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng chưa thực sự lành
mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua các tiêu chuẩn, điều kiện trong cho
vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay.
Năng lực và phẩm chất đạo đức của một số cán bộ tín dụngngânhàng chưa
đủ tầm và vấn đề quản lý sử dụng, đãi ngộ cán bộ ngânhàng chưa thỏa đáng.
2.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng
2.3.1. Nợ quá hạn
Nợ quá hạn là khoản nợ mà kháchhàng không trả được khi đã đến hạn thoả thuận
ghi trên hợp đồng tín dụng. Khi một món nợ không trả được vào kỳ hạn nợ, toàn bộ nợ
gốc còn lại của hợp đồng sẽ được chuyển thành nợ quá hạn.
2.3.2. Nợ khó đòi
Nợ khó đòi là khoản nợ quá hạn và kèm theo một số tiêu chí khác như quá một kì
gia hạn nợ, hoặc không cótài sản đảm bảo, hoặc tài sản đảm bảo không bán được, con
nợ thua lỗ triền miên, phá sản.
2.3.3. Nợ có vấn đề
Nợ có vấn đề là những khoản nợ mà có khả năng kháchhàng không hoàn trả lãi
và gốc đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Quyết định số
493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngânhàng nhà nước về việc phân loại nợ,
trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đã
phân loại nợ khá rõ ràng. Theo đó, Nợ được phân loại theo 5 nhóm:
Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
- Các khoản nợ trong hạn được đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc
và lãi đúng thời hạn.
- Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy
đủ gốc, lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc, lãi đúng thời hạn còn lại.
- Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên đã được kháchhàng trả đầy đủ phần
nợ gốc, lãi bị quá hạn (kể cả áp dụng đối với nợ gốc qúa hạn) và nợ gốc, lãi của
các kỳ hạn trả nợ tiếp theo trong thời gian tối thiểu 06 tháng đối với khoản nợ
[...]... chuẩn của doanhnghiệp Thông qua giá trị dự báo này, các Ngânhàngcó thể đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm quản lý tốt rủi ro tín dụng Nguyễn Đức Quân 30 Toán tài chính 49 Chuyên đề tốtnghiệp - 31 - Khoa Toán Kinh Tế CHƯƠNG II: NGHIỆP VỤ XẾPHẠNGKHÁCHHÀNGDOANHNGHIỆPTẠINGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠICỔPHẦN TECHCOMBANK I Giới thiệu về Techcombank và tình hình hoạt động kình doanh năm 2010 1 Lịch sử hình. .. Công ty cổphần nhiệt điện Ninh Bình 15 Công ty cổphần gạch ngói Nhị Hiệp 16 Công ty cổphần nhựa Thiếu niên Tiền Phong 17 Công ty cổphần Xuyên Thái Bình 18 Công ty cổphần xi măng Sài Sơn 19 Công ty cổphần thực phẩm Lâm Đồng 20 Công ty cổphần Viglacera Từ Sơn Hình 6: 20 doanhnghiệp tiêu biểu theo CIC 2 Phương pháp xếphạng tín dụngdoanhnghiệp 2.1 Các phương pháp xếphạng tín dụngdoanh nghiệp. .. đề tốtnghiệp - 13 - Khoa Toán Kinh Tế Nếu rủi ro xảy ra ở mức độngânhàng không có khả năng ứng phó thì sẽ gây ra phảnứng dây chuyền trong dân chúng, người gửi tiền sẽ đổ xô đến ngânhàng rút tiền gửi và ngânhàng không còn khả năng thanh toán sẽ dẫn đến phá sản II TỔNG QUAN VỀ XẾPHẠNG TÍN DỤNGDOANHNGHIỆP 1 Sơ lược về xếphạng tín dụngdoanhnghiệp 1.1 Khái niệm Theo Standards & Poor, xếp hạng. .. đầu tư chứng khoán mailto:F@st S-Bank và Cổng thanh toán điện tử cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho các trang web thươngmại điện tử mailto:F@stVietPay Nhận giải thưởngThươngmại Dịch vụ - Top Trade Services 2007” - giải thưởng dành cho những doanhnghiệp tiêu biểu, hoạt động trong Nguyễn Đức Quân 33 Toán tài chính 49 Chuyên đề tốtnghiệp - 34 - Khoa Toán Kinh Tế 11 lĩnh vực Thươngmại Dịch... phát triển thêm Z' và Z" đểcó thể áp dụng theo từng loại hình của doanh nghiệp: Nguyễn Đức Quân 20 Toán tài chính 49 - 21 - Chuyên đề tốtnghiệp Khoa Toán Kinh Tế - Đối với doanhnghiệp đã cổphần hoá, ngành sản suất: Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.64X4 + 0.999X5 + Nếu Z >2.99: Doanhnghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản + Nếu 1.8< Z .
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng
khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng
thương mại cổ phần Techcombank
Chuyên đề. để tài: Ứng dụng mô hình
Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ
phần Techcombank”
* Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề