(Tiểu luận FTU) the passbook deposits interactive exercise

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ***** STT Tên thành viên Mã sinh viên Nguyễn Hoàng Giáp 1211110169 Trần Duy Hưng 1211110272 Nguyễn Mỹ Linh 1211110378 Nguyễn Thị Mai Phương 1211110533 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mục lục A Lời mở đầu B Nội dung .3 BÀI 1: THE PASSBOOK DEPOSITS INTERACTIVE EXERCISE CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ TẢ SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH 3.1 Ý nghĩa kinh tế biến 3.2 Biện luận mơ hình 11 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH (với mức ý nghĩa 5%) 14 4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình 14 4.2 Kiểm định vi phạm giả định .15 4.2.1 Đa cộng tuyến 15 4.2.2 Sai số ngẫu nhiên phân phối không chuẩn 16 4.2.3 Phương sai sai số thay đổi 16 4.2.4 Tự tương quan 17 KHẮC PHỤC SAI SÓT 19 BÀI 2: THE DEMAND FOR PORK INTERACTIVE EXERCISE 23 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 23 MÔ TẢ SỐ LIỆU 24 XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH 26 3.1 Ý nghĩa kinh tế biến 26 3.2 Biện luận mơ hình 28 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH (với mức ý nghĩa 5%) 31 4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình 31 4.2 Kiểm định vi phạm giả định .32 4.2.1 Đa cộng tuyến 32 4.2.2 Sai số ngẫu nhiên phân phối không chuẩn 33 4.2.3 Phương sai sai số thay đổi 34 4.2.4 Tự tương quan 35 KHẮC PHỤC SAI SÓT 37 C Kết luận .42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com A Lời mở đầu Như biết, từ xưa đến phát triển kinh tế luôn nhiệm vụ hàng đầu quốc gia Và với kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng đóng vài trị quan trọng việc tìm hiểu quy luật vận hành kinh tế Nó cơng cụ sắc bén để đo lường quan hệ kinh tế phương pháp định lượng Điều giúp cho nhà kinh tế kiểm chứng lý thuyết kinh tế áp dụng có thích hợp hay khơng, từ dẫn đến định đắn hoạt động kinh doanh tác nghiệp hoạch định sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Vì lý trên, kinh tế lượng đưa vào chương trình giảng dạy nhiều trường đại học giới Tuy nhiên, đọc sách giáo khoa ví dụ khó hình dung cách sử dụng công cụ đắn hiệu Các nhà kinh tế lượng phải bắt tay vào làm việc dự án hồi quy riêng mình, phân tích vấn đề riêng đưa định riêng Thấu hiểu điều đó, A.H.Studenmund đưa hai ví dụ tương tác thực tế website với nỗ lực thu hẹp khoảng cách sách giáo khoa máy tính Hai ví dụ giúp sinh viên – nhà kinh tế lượng tương lai – hình dung cách việc áp dụng kinh tế lượng vào thực tiễn, hiểu quy tắc định tránh sai lầm trình hồi quy Sau hồn thành hai ví dụ tương tác này, sinh viên có khả phân tích kinh tế đưa định riêng Trong tiểu luận đây, nhóm chúng em xin trình bày hướng giải cho hai tập Studenmund nói Bài tiểu luận chia làm phần, tập tương tác đó: - Bài 1: The Passbook Deposits Interactive Exercise - Bài 2: The Demand for Pork Interactive Exercise LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các thao tác tiểu luận chạy phần mềm Stata 12, hướng dẫn bảo tận tình ThS Thái Long – Giảng viên môn Kinh tế lượng, trường Đại học Ngoại thương Chúng em xin trân trọng cảm ơn thầy Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com B Nội dung BÀI 1:THE PASSBOOK DEPOSITS INTERACTIVE EXERCISE CƠ SỞ LÝ THUYẾT Bài toán dựa sở kinh tế tảng việc cung vốn vay thị trường tài Cũng thị trường nào, thị trường tài chịu chi phối quy luật cung - cầu Trong đó, lãi suất đóng vai trị giá tín dụng Bên cạnh lãi suất cung vốn vay cịn chịu tác động nhiều yếu tố khác Trong tập nguồn cung cụ thể hóa thu hẹp lại thành tổng số tiền gửi theo quý tài khoản tổ chức S&Ls Mỹ (QDPASSt) Ta phải xem xét mối quan hệ yếu tố khác tác động lên nguồn cung Các yếu tố bao gồm: - QDPASSt : tổng số tiền gửi tài khoản passbook S&Ls quý t (triệu dollars danh nghĩa) - QYDUSt : thu nhập sau thuế (disposable income) quý t (triệu dollars danh nghĩa) - QYPERMt : thu nhập “vĩnh viễn” ("permanent" income) quý t (triệu dollars danh nghĩa) - QRDPASSt : tỉ lệ thu hổi vốn trung bình (tính theo %) tài khoản passbook S&Ls quý t - QRTB3Yt : lãi suất theo tháng tín phiếu kho bạc quý t - SPREADt : tính hiệu (QRDPASSt – QRTB3Yt) - MMCDUMt : biến giả Biến có giá trị trước quý thứ năm 1978 hợp pháp hóa việc cho phép giấy chứng nhận tiền gửi thị trường tiền tệ trả cao lãi suất thị trường, từ trở LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - EXPINFt : phần trăm lạm phát dự báo quý t (bằng tỉ lệ lạm phát quý trước) - BRANCHt : số chi nhánh S&Ls hoạt động Mỹ quý t Chú ý: Khi xem xét ảnh hưởng yếu tố lên QDPASSt  ta tách ảnh hưởng thay đổi yếu tố cách giả định yếu tố khác không thay đổi (ceteris paribus) OBS MÔ TẢ SỐ LIỆU QDPAS S QYDUS QYPERM BRANCH QRTB3Y EXPINF MMCDUM QRDPASS SPREAD TIME 1970Q1 84312 671.5 646.39 8498 7.501241 4.8 -2.501241 1970q1 1970Q2 83141 692.4 659.41 8498 6.964994 5.8 -1.964994 1970q2 1970Q3 82754 705.8 675.3 8498 6.569049 4.9 -1.569049 1970q3 1970Q4 84120 711.5 690.33 8372 5.507346 3.5 -.507346 1970q4 1971Q1 85525 732.7 701.97 8722 3.955616 5.9 1.044384 1971q1 1971Q2 89286 749.3 716.93 8722 4.310242 5.7 689758 1971q2 1971Q3 90618 757.6 732.41 8722 5.186687 5.1 -.186687 1971q3 1971Q4 92310 767.4 745.52 8862 4.339589 4.1 660411 1971q4 1972Q1 95112 782.2 757.37 8862 3.513554 3.2 1.486446 1972q1 1972Q2 97361 794.5 769.55 8862 3.836743 5.4 1.163257 1972q2 1972Q3 99317 815.6 781.7 8862 4.34684 2.6 65316 1972q3 1972Q4 101634 849 797.77 9584 4.979777 3.6 020223 1972q4 1973Q1 103884 878.9 821.4 9977 5.800682 4.8 -.800682 1973q1 1973Q2 104905 903.5 848.83 9977 6.813935 6.3 -1.813935 1973q2 1973Q3 102782 925.3 876.43 10547 8.689076 7.2 -3.689076 1973q3 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1973Q4 103231 950.3 901.85 10547 7.710729 7.7 5.25 -2.460729 1973q4 1974Q1 104492 963.9 926.3 11324 7.856835 8.6 5.25 -2.606835 1974q1 1974Q2 104675 988.6 946.06 11324 8.561761 10.8 5.25 -3.311761 1974q2 1974Q3 102871 1012.7 967.2 12123 8.581159 11.2 5.25 -3.331159 1974q3 1974Q4 104386 1028.1 989.47 12123 7.578421 12.4 5.25 -2.328421 1974q4 1975Q1 109321 1035.2 1009.16 13056 6.044646 12.6 5.25 -.794646 1975q1 1975Q2 114970 1105.2 1023.91 13056 5.551466 8.2 5.25 -.301466 1975q2 1975Q3 117018 1109.4 1059.53 13839 6.529253 6.6 5.25 -1.279253 1975q3 1975Q4 119006 1134.5 1085.17 13839 5.847297 7.8 5.25 -.597297 1975q4 1976Q1 124515 1163.7 1111.18 14479 5.085805 6.6 5.25 164195 1976q1 1976Q2 127351 1180.8 1138.23 14479 5.309831 4.2 5.25 -.059831 1976q2 1976Q3 129752 1203.3 1159.27 15108 5.309831 4.4 5.25 -.059831 1976q3 1976Q4 132282 1229.6 1181.75 15108 4.820496 5.5 5.25 429504 1976q4 1977Q1 136636 1255.2 1205.36 15835 4.743668 6.7 5.25 506332 1977q1 1977Q2 139378 1291.9 1229.7 15835 4.95623 7.4 5.25 29377 1977q2 1977Q3 142246 1335.5 1259.57 16439 5.625816 6.6 5.25 -.375816 1977q3 1977Q4 143466 1373.5 1295.77 16439 6.301799 5.1 5.25 -1.051799 1977q4 1978Q1 146005 1405.7 1333.95 16955 6.603971 7.2 5.25 -1.353971 1978q1 1978Q2 144368 1451.3 1370.62 16955 6.680457 6.8 5.25 -1.430457 1978q2 1978Q3 141777 1496.2 1410.48 17492 7.556666 9.6 5.25 -2.306666 1978q3 1978Q4 134460 1542.7 1452.36 17492 8.998331 8.3 5.25 -3.748331 1978q4 1979Q1 130017 1587.5 1496.77 18100 9.717486 8.9 5.25 -4.467486 1979q1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1979Q2 129480 1624 1542.18 18100 9.737695 9.9 5.25 -4.487695 1979q2 1979Q3 125824 1674.3 1584.01 18676 10.00877 9.5 5.5 -4.50877 1979q3 1979Q4 116100 1714.9 1628.69 18676 12.3357 10 5.5 -6.8357 1979q4 Trong Stata, dùng lệnh “sum” ta tổng hợp lại thơng tin biến sau: Bảng cho ta biết số quan sát, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ độ lệch chuẩn biến tập cho XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH Trong biến cho: - Biến phụ thuộc: QDPASSt  - Biến giải thích: QYDUSt , QYPERMt , QRDPASSt , QRTB3Yt , SPREADt , MMCDUMt , EXPINFt , BRANCHt Giả sử tất biến thuộc mơ hình, mơ hình có dạng: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com QDPASSt = β0 + β1QYDUSt + β2QYPERMt + β3QRDPASSt+ β4QRTB3Yt+ β5SPREADt  +β6MMCDUMt + β7EXPINFt + β8BRANCHt + ui 3.1 Ý nghĩa kinh tế biến  QYDUStvà QYPERMt: Khi thu nhập tăng với điều kiện yếu tố khác khơng đổi đường cung vốn vay dịch chuyển sang phải khiến cho tiền gửi vào tài khoản tiết kiệm(QDPASSt) có xu hướng tăng Hai biến có xu hướng biến động chiều với biến phụ thuộc => hệ số β1, β2 có dấu dương  QRDPASSt: Khi lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng, yếu tố khác khơng đổi thìđiểm cung di chuyển lên trên, người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều =>QDPASSt có xu hướng tăng Biến biến động chiều với biến phụ thuộc => hệ số β3 có dấu dương LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  PROPKt : lượng thịt lợn sản xuất tăng khiến cho sản lượng thịt lợn tiêu thụ tăng Lượng thịt lợn sản xuất có khả tỉ lệ thuận với lượng thịt lợn tiêu thụ => hệ số β5 có khả mang dấu dương  Ta không xét dấu hệ số biến D1t , D2t , D3t Những biến cho ta biết chênh lệch sản lượng tiêu thụ thịt lợn quý 1, quý 2, quý với quý 4, thực tế Hoa Kì, vào dịp cuối năm ( quý 4) lượng tiêu thụ loại mặt hàng tăng (đây dịp siêu thị lớn, hãng kinh doanh thực hình thức khuyến quy mô lớn)  Từ sở lý thuyết kinh tế kiến thức thực tế ta chọn biến giải thích: CONPKt = β0 + β1PRIPKt + β2PRIBFt +β3LYDUSPt + β4D1t + β5D2t + β6D3t + ui 3.2 Biện luận mơ hình  Trên sở dự đốn trước, hai biến LYDUSPt YDUSPt thể biến động chiều thu nhập với lượng thịt lợn tiêu thụ (CONPKt) Trong Stata, ta thực hồi quy thử hai mơ hình: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - TH1: CONPKt = β0 + β1PRIPKt + β2PRIBFt + β3YDUSPt + β4D1t + β5D2t + β6D3t Ở mơ hình R2 = 94,17% - TH2: CONPKt = β0 + β1PRIPKt + β2PRIBFt + β3LYDUSPt + β4D1t + β5D2t + β6D3t Ở mơ hình R2 = 94,58% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhận thấy mơ hình trường hợp hai có mức giải thích cao (R2 lớn hơn)=>Ta sử dụng mơ hình trường hợp  Nếu đưa thêm biến PROPKtvào mô hình xảy tượng hệ số R2 mơ hình lớn ngược lại có hệ số biến PRIPKt LYDUSPt khơng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% => có dấu hiệucủa đa cộng tuyến bậc cao Ta thực hồi quy mơ hình để tìm mối quan hệ lượng thịt lợn thực tế tiêu thụ giá mặt hàng, thịt lợn thịt bò để kiểm tra nguyên nhân gây đa cộng tuyến cho mơ hình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhìn vào kết ta thấy mức tương quan biến propk với pripk pribf tương đối cao Vậy kết luận nguyên nhân dẫn tới tượng đa cộng tuyến đến từ biến propk, pribf pripk Vì nên mơ hình chọn để sử dụng là: CONPKt = β0 + β1PRIPKt + β2PRIBFt +β3LYDUSPt + β4D1t + β5D2t + β6D3t + ui KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH (với mức ý nghĩa 5%) 4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình Chạy lại hồi quy mơ hình chọn ta được: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Để kiểm định phù hợp mơ hình ta sử dụng F-test với giả thiết sau: H0: Mô hình khơng phù hợp hay R2 = H1: Mơ hình phù hợp hay R2 > Với giá trị p-value < 0.05, ta bác bỏ H0, tức mô hình phù hợp 4.2 Kiểm định vi phạm giả định 4.2.1 Đa cộng tuyến Như kết chạy mô hình cho thấy hệ số R2 = 94,58%, hệ số cần ước lượng có ý nghĩa thống kê Mặt khác, điểm đáng lưu ý dấu hệ số phù hợp với dự đoán ban đầu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngoài ra, thực lệnh “vif” Stata, ta thu kết tương tự: Ta thấy giá trị vif biến chọn nhỏ 10, điều chứng tỏ mơ hình mà sử dụng không xảy đa cộng tuyến 4.2.2 Sai số ngẫu nhiên phân phối không chuẩn Mặc dù số quan sát mẫu 40 gắn với mô hình lựa chọn có số bậc tự lớn hơn30 nên theo định lý giới hạn trung tâm thống kê tính từ hệ số ước lượng tiệm cận chuẩn hóa Ta sử dụng kiểm định Shapiro – Wilk để kiểm tra lại: Với mức ý nghĩa 5%,nhận thấy giá trị p-value = 0.95991> 0.05 nên giả thuyết H0 kiểm định Shapiro-Wilk chấp nhận hay sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 4.2.3 Phương sai sai số thay đổi Đầu tiên, cách thức trực quan nhất, ta vẽ đồ thị phần dư mơ hình chọn Khi xem xét đồ thị này, ta thấy khơng có dấu hiệu phương sai sai số thay -1 -.5 đổi 12 14 Residuals Fitted values 16 18 Fitted values Ta dùng phương pháp kiểm định BPG kiểm định White’s để kiểm tra lại kết LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com =>Kết kiểm định BPG kiểm định White’s cho thấy, với mức ý nghĩa 5% khơng có tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình 4.2.4 Tự tương quan LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Sau thực thao tác để thiết lập mối quan hệ en-1 en (tương tự 1), ta quan sát đồ thị để kiểm tra xem có xảy tự tương quan mơ hình -1 -.5 sử dụng không -1 -.5 e1 Residuals Fitted values Quan sát đồ thị ta thấy xuất tự tương quan dương mơ hình Tuy nhiên xem xét mang tính trực quan Để tăng độ tin cậy, ta sử dụng phương phápkiểm định Durbin-Watson kiểm định BreushGodfrey để kiểm tra lại LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thực kiểm định Durbin-Watson ta kết quả: Mà với mức ý nghĩa 5% dL=1.09 , du=1.19 (giá trị từ section3) nên theo kết trên, ta chấp nhận H0, nghĩa tượng tự tương quan mơ hình Khơng giống kiểm định Durbin-Watson, kiểm định Breush-Godfrey lại cho kết ngược lại: Kết cho thấy vớimức ý nghĩa 5% kiểm định Breush-Godfrey kết luận bác bỏ Ho có xuất hiện tượng tự tương quan mơ hình KHẮC PHỤC SAI SĨT Trong phần kiểm định mơ hình ta phát tự tương quan dương mơ hình xét Bây tìm phương pháp khắc phục để đưa mơ hình hồn chỉnh Trước hết ta chạy mơ hình tạo biến e1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tiếp tục hồi quy en theo en-1 (chú ý không lấy hệ số chặn hồi quy này) ta thu kết sau: Chú ý hệ số e1, từ hệ số ta thiết lập biến phụ thuộc biến độc lập cho mơ hình mới: CONPKt1, PRIPKt1, PRIBFt1 ,LYDUSPt1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Cuối ta chạy hồi quy theo biến số vừa thành lập ta thu mơ hình giải thích cho biến phụ thuộc tốt nhất: Để kiểm tra lại mơ hình có tồn tự tương quan hay không, ta dùng phương pháp kiểm định BG: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Với giá trị p-value = 0.7638>0.05 mơ hình khơng cịn tự tương quan Mơ hình khắc phục tự tương quan: CONPKt *= 9.718433 – 0.0782956 PRIPKt*+ 0.0383652 PRIBFt*+ 2.235986LYDUSPt* – 1.5335D1 – 1.866452D2 – 1.469273D3 + ui (**) => Các ước lượng hệ số biến phụ thuộc mô đạt chuẩn BLUE Các kiểm định có tính sác cao Kết luận: Từ việc giải toán trên, ta thu mơ hình giải thích cho biến CONPKt ( hệ số biến giải thích PRIPK, PRIBF, LYDUSP lấy từ mơ hình **, hệ số chặn biến giả lấy từ mơ hình gốc) CONPKt *= 15.04305 – 0.0782956 PRIPKt *+ 0.0383652 PRIBFt *+ 2.235986LYDUSPt* – 0.8913808D1 – 1.616533D2 – 1.516465D3 + ui - Khi giá thịt lợn tăng đơn vị giá sản lượng trao đổi thịt lợn thực tế giảm 0.0782956 pound - Khi giá thịt bị tăng đơn vị giá sản lượng trao đổi thực thịt lợn tăng 0.0383652 pound - Khi biến Lydusp tăng đơn vị Lydusp sản lượng thịt lợn trao đổi thực tế tăng 2.235986 pound - Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, sản lượng trao đổi thịt lợn quý LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1, quý 2, quý quý tương ứng là: 1.5335 pound; 1.866452 pound, 1.469273 pound LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com C Kết luận Tóm lại, qua việc giải hai ví dụ tương tác A.H.Studenmund nói trên, phần hình dung cách áp dụng kinh tế lượng vào giải vấn đề thực tế Đầu tiên phải nêu giả thuyết hay giả thiết mối quan hệ biến kinh tế Chẳng hạn lý thuyết kinh tế lượng tiền gửi tiết kiệm người phụ thuộc theo quan hệ chiều với thu nhập khả dụng người Tiếp theo, phải thiết lập mơ hình tốn học để mô tả mối quan hệ biến số thu thập số liệu biến số (Ở số liệu cho sẵn nên giản lược bước này) Tiếp đến phải chạy mơ hình hồi quy, ước lượng tham số mơ hình phân tích kết Một bước quan trọng khơng thể bỏ qua phần kiểm định mơ hình với dạng lỗi thường gặp như: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan… với cách khắc phục sai sót (nếu có) Cuối quy tắc định để đảm bảo vấn đề giải cách triệt để, đắn Từ điều trên, ta thấy tầm quan trọng tính hiệu kinh tế lượng thực tiễn đời sống, không để giải vấn đề kinh tế mà vấn đề xã hội Hy vọng có thêm nhiều ví dụ mang tính tương tác cao để việc ứng dụng kinh tế lượng trở nên đơn giản hiệu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... tiểu luận đây, nhóm chúng em xin trình bày hướng giải cho hai tập Studenmund nói Bài tiểu luận chia làm phần, tập tương tác đó: - Bài 1: The Passbook Deposits Interactive Exercise - Bài 2: The. .. BÀI 1: THE PASSBOOK DEPOSITS INTERACTIVE EXERCISE CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ TẢ SỐ LIỆU XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH 3.1 Ý nghĩa kinh tế biến 3.2 Biện luận. .. 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com B Nội dung BÀI 1 :THE PASSBOOK DEPOSITS INTERACTIVE EXERCISE CƠ SỞ LÝ THUYẾT Bài toán dựa sở kinh tế tảng việc cung vốn vay thị trường