Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trong thời kỳ khủng hoảng do Covid-19.

NGUYỄN MINH TRUNG * NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TIẾP CẬN VỐN VAY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG DO COVID-19* NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TIẾP CẬN VỐN VAY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG DO COVID-19 Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGUYỄN MINH TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TIẾP CẬN VỐN VAY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG DO COVID-19 Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 8340201 Họ tên học viên: NGUYỄN MINH TRUNG Người hướng dẫn: TS LÊ TUẤN BÁCH Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tiếp cận vốn vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) thời kỳ khủng hoảng Covid-19 ” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu luận văn trung thực tài liệu tham khảo ghi rõ nguồn trích dẫn Nếu phát chép từ kết nghiên cứu khác sai sót số liệu nghiên cứu, tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường hội đồng ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CIEM Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa GDP Tổng sản phẩm nội địa LR Thống kê tỷ số hợp lý LRM Mơ hình hồi quy Logistic OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OLS Mơ hình hồi quy tuyến tính PRM Mơ hình hồi quy Probit Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định VAMC Cơng ty Quản lý tài sản VCCI Liên đồn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam VNPT Tập đồn Viễn thông Việt Nam iii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tiêu chí để xác định DNNVV theo lao động doanh thu 13 Bảng 2.2 Tiêu chí để xác định DNNVV theo lao động nguồn vốn Bảng 3.1 Tổng hợp biến số mơ hình hồi quy Bảng 4.1 Chất lượng dư nợ Sacombank theo BCTC năm 2021 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Một số số an toàn hoạt động năm 2021 Sacombank Phân phối mẫu theo thời gian hoạt động doanh nghiệp Phân phối mẫu theo Quy mô nhân Lĩnh vực kinh doanh Phân phối mẫu theo yếu tố tài Tài sản bảo đảm Phân phối mẫu theo nhóm có tiếp cận khơng tiếp cận tín dụng Sacombank Bảng 4.7 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu Bảng 4.8 Ma trận tương quan biến mơ hình hồi quy Bảng 4.9 Kết mơ hình hồi quy Bảng 4.10 Kết mơ hình hồi quy mở rộng Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Bảng 4.14 Tác động biên yếu tố thời gian hoạt động doanh nghiệp Tác động biên yếu tố kinh nghiệm chủ doanh nghiệp Tác động biên yếu tố khả chấp TSBĐ BĐS, Ơ tơ Hiệu ứng phần biến số 14 44 - 45 50 51 56 57 59 60 - 61 61 - 62 64 66 - 67 73 74 75 76 76-77 iv DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Tên hình Các yếu tố tác động đến khả tiếp cận tín dụng DNNVV Đồ thị mơ tả mơ hình hồi quy logistic Phân loại dư nợ cho vay Sacombank theo đối tượng vay giai đoạn 2016 - 2021 Một số số an toàn hoạt động năm 2021 Sacombank Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp Sacombank giai đoạn 2017 – 2021 Phân loại dư nợ cho vay năm 2021 Sacombank theo loại hình doanh nghiệp Phân phối mẫu số lượng doanh nghiệp tiếp cận tín dụng Sacombank Phân phối mẫu theo giới tính chủ doanh nghiệp Phân phối mẫu theo trình độ học vấn chủ doanh nghiệp Phân phối mẫu theo kinh nghiệm chủ doanh nghiệp Trang 38 39 49 51 52 53 56 57 58 58 v MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp nghiên cứu 1.8 Kết cấu đề tài 11 Sơ kết Chương 12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 2.1 Khái quát Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) 13 2.1.1 Khái niệm DNNVV 13 2.1.2 Đặc điểm DNNVV 14 2.1.3 Vai trò DNNVV 15 2.2 Khái quát vấn đề tiếp cận vốn vay Ngân hàng 16 2.2.1 Khái niệm vai trị tín dụng ngân hàng DNNVV 16 2.2.2 Khái niệm tiếp cận vốn vay Ngân hàng 18 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng DNNVV 19 2.3 Một số học thuyết nghiên cứu tiếp cận vốn vay Ngân hàng 21 2.3.1 Lý thuyết cung cầu vốn vay (Loanable funds theory) 21 2.3.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric information Theory) .21 2.4 Các nghiên cứu tiếp cận vốn vay Ngân hàng 22 2.4.1 Các nghiên cứu lý thuyết 22 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 24 Sơ kết Chương 29 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 30 3.1.1 Thời gian hoạt động doanh nghiệp khả tiếp cận tín dụng 30 3.1.2 Quy mô doanh nghiệp khả tiếp cận tín dụng .32 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh khả tiếp cận tín dụng 33 3.1.4 Kinh nghiệm chủ doanh nghiệp khả tiếp cận tín dụng 35 3.1.5 Nền tảng giáo dục chủ doanh nghiệp khả tiếp cận tín dụng35 3.1.6 Giới tính chủ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng 36 3.1.7 Hiệu hoạt động khả tiếp cận tín dụng 37 3.1.8 Tài sản đảm bảo khả tiếp cận tín dụng 38 3.2 Thiết kế nghiên cứu 39 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 vi 3.2.2 Định nghĩa biến số 42 3.2.2.1 Khả tiếp cận tín dụng 42 3.2.2.2 Thời gian hoạt động doanh nghiệp 43 3.2.2.3 Quy mô doanh nghiệp 43 3.2.2.4 Lĩnh vực kinh doanh 43 3.2.2.5 Kinh nghiệm kinh doanh, quản lý chủ doanh nghiệp .44 3.2.2.6 Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp 44 3.2.2.7 Giới tính chủ doanh nghiệp 44 3.2.2.8 Hiệu hoạt động doanh nghiệp 45 3.2.2.9 Tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng 45 3.3 Thu thập phân tích liệu 47 3.3.1 Nguồn liệu trình xử lý liệu 47 3.3.2 Phương pháp phân tích liệu 48 3.3.2.1 Thống kê mô tả 48 3.3.2.2 Ma trận hệ số tương quan 48 3.3.2.3 Các kiểm định tầm sốt mơ hình 48 3.3.2.4 Mơ hình hồi quy logistic 50 Sơ kết Chương 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 4.1 Tình hình hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) 51 4.1.1 Tổng quan hoạt động cho vay Sacombank 51 4.1.2 Tình hình cho vay riêng mảng doanh nghiệp: 53 4.1.3 Tình hình cho vay nhóm khách hàng DNNVV Sacombank 55 4.2 Đặc điểm DNNVV thu thập liệu 57 4.3 Thống kê mô tả ma trận tương quan biến 63 4.3.1 Thống kê mô tả 63 4.3.2 Ma trận tương quan 66 4.4 Các kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy 67 4.4.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 67 4.4.2 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 67 4.5 Các kết thực nghiệm thảo luận 67 Kết định lượng 67 Bằng chứng thực nghiệm thảo luận 69 4.6 Kết nghiên cứu mở rộng 74 4.6.1 Kết biến tương tác thời gian hoạt động trình độ học vấn .74 4.6.2 Tác động biên biến số 76 Sơ kết Chương 79 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 5.1 Kết luận vấn đề nghiên cứu 80 5.2 Một số khuyến nghị nhằm gia tăng khả tiếp cận vốn vay cho vii DNNVV Sacombank 81 5.2.1 Khuyến nghị DNNVV 81 5.2.2 Khuyến nghị Sacombank 82 5.3 Hạn chế luận văn đề xuất hướng nghiên cứu 83 Sơ kết Chương 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………85 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Luận văn phân tích yếu tố tác động đến khả tiếp cận vốn vay Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Ngân hàng Thường mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) cở sở tập trung đánh giá yếu tố như: Thời gian hoạt động, Quy mô nhân sự, Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp; Kinh nghiệm quản lý, Trinh độ học vấn Giới tính chủ doanh nghiệp; Quy mô doanh thu, Khả tăng trưởng doanh thu, Hiệu sinh lời Tài sản đảm bảo cho khoản vay Kết nghiên cứu luận văn giúp cho DNNVV nhận định tổng quan yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản3 vay doanh nghiệp Ngân hàng chấp thuận doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn Với mục tiêu đánh giá khả tiếp cận vốn vay Sacombank DNNVV, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thơng qua mơ hình hồi quy Logistic dựa liệu 150 hồ sơ xin vay vốn DNNVV Sacombank để đánh giá mức độ tác động yếu tố liên quan Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố Thời gian hoạt động, Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp; Kinh nghiệm, Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp; Quy mô doanh thu, Khả tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp Tài sản bảo đảm (TSBĐ) Bất động sản (BĐS), Ơ tơ có tác động trực tiếp đến khả tiếp cận vốn vay DNNVV Sacombank Các yếu tố lại Quy mơ nhân doanh nghiệp, Giới tính chủ doanh nghiệp, Khả tạo lợi nhuận chưa đủ điều kiện để đánh giá yếu tố tác động đến khả tiếp cận vốn vay DNNVV Sacombank Dựa kết nghiên cứu, luận văn nêu rõ chiều hướng mức độ tác động yếu tố đưa số khuyến nghị đối tượng có liên quan gồm DNNVV, Sacombank quan quản lý chức để gia tăng khả tiếp cận vốn vay cho DNNVV Sacombank nói riêng Ngân hàng Việt Nam nói chung Trong DNNVV cần nắm có chuẩn bị cần thiết tiêu chí liên quan hoạt động cho vay Sacombank trước gửi hồ sơ đề nghị vay vốn Đối với Sacombank cần cải tiến vị, thủ tục cho vay theo hướng thấu hiểu, đồng hành với doanh nghiệp Đồng thời, luận văn nêu số kiến nghị quan có thẩm quyền sách nhằm hỗ trợ khơi thơng dịng vốn tín dụng cho DNNVV vii Kết hồi quy Model Kiểm định Model so với Model viii 10 Tác động biên ix x xi xii 11 Hiệu ứng phần ... DNNVV, điển các nghiên cứu Abdesamed Wahab (2014), Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thiên Kim (2014), Đỗ Thị Thanh Vinh Nguyễn Minh Tâm (2014), Do đó, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy Logistic... chiếm khoảng 30% cấu nguồn vốn, 70% lại chủ yếu đến từ vốn vay Tổ chức tín dụng (TCTD) Nguyễn Thị Minh Phượng Nguyễn Thị Thu Cúc (2019) cho doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay Ngân... Thursbay (2001) người cấp phép công nghệ phát minh đơi phải chịu nhiều chi phí q trình chuyển giao cơng nghệ từ nhà phát minh Điều phát sinh thực tế nhà phát minh giữ lại số thơng tin có giá trị liên