KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO GIẢNG VIÊN

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO GIẢNG VIÊN : Nguyễn Thị Minh GIÁO TRÌNH: Kinh tế lượng chương trình nâng cao Nguyễn Quang Dong- 2006 Nội dung môn học  Phần I: Ôn phần KTL bản:  Mơ hình hồi quy: ước lượng, kiểm định dự báo  Các khuyết tật mơ hình  Một số dạng mơ hình hồi quy  Phần II: Kinh tế lượng nâng cao - số dạng mô hình  Mơ hình có giá trị trễ biến phụ thuộc  Mơ hình gồm nhiều phương trình  Mơ hình có biến phụ thuộc biến giả  Mơ hình với chuỗi thời gian  Phần III: Thực hành máy tính  Đánh giá: 40% kiểm tra máy tính/ tính Eviews + 60% thi viết Phần I- Mơ hình kinh tế lượng  Mơ hình hồi quy: Ước lượng Kiểm định Dự báo  Các khuyết tật mơ hình  Một số dạng hàm hồi quy Giới thiệu  Nhà kinh tế: cung tiền tăng lạm phát tăng (các yếu tố khác không đổi)  Nhà thống kê: cung tiền lạm phát có quan hệ tuyến tính chặt với nhau( xu hướng thay đổi giống nhau)  Nhà kinh tế lượng: cung tiền tăng 1% lạm phát tăng 0.2% (khi yếu tố khác không đổi)  Tác động việc tăng cung tiền lên lạm phát?  Tác động việc tăng chi tiêu phủ lên tăng trưởng kinh tế?  Tác động việc tăng giá lên doanh thu?, v.v Mơ hình hồi quy tuyến tính  Mục đích phân tích hồi quy:  Dùng số liệu quan sát để ước lượng ảnh hưởng biến số (biến độc lập) lên giá trị trung bình biến số (biến phụ thuộc)  Từ tham số ước lượng được: Đánh giá tác động ảnh hưởng Thực dự báo Đưa khuyến nghị sách Mơ hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Ví dụ: Q = Q ( Y, P)  => hàm hồi quy tuyến tính thể quan hệ này:  Q = β1+ β2 Y+ β3 P + u, giả thiết E(u) =0 =>  E(Q| Y, P) = β1+ β2 Y+ β3 P  Nếu biết chẳng hạn β1 =10, β2 =0.6, β3 = -0.3 =>  Khi giá tăng đơn vị => ?  Khi thu nhập tăng đơn vị =>?  Khi Y =100, P =10 =>?  Chúng ta muốn biết βj Mơ hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Mơ hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính Yi X 2i E (Y | X ; , X k ) X 3i X2 k X ki ui k Xk  Các thành phần mơ hình:  Biến phụ thuộc  Các biến độc lập  Hệ số chặn  Hệ số góc, hệ số hồi quy riêng Mơ hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Ý nghĩa hệ số hồi quy  Hệ số chặn  Hệ số góc  Tuy nhiên hệ số thường => cần ước lượng  Hàm hồi quy mẫu: giả sử có mẫu ngẫu nhiên n quan sát Yˆi ước lượng cho E(Y| Xj) ˆ ˆ X 2i ˆ X 3i ˆ X k ki Ước lượng cho βj chưa biết Mơ hình hồi quy tuyến tính – giới thiệu  Q: làm để nhận ước lượng tốt  Viết lại hàm hồi quy mẫu: Yi ˆ ˆ X 2i ˆ X 3i ˆ X k ki ei  => sai lệch giá trị thực tế giá trị ước lượng ei Yi Yˆi  Tìm đường hồi quy mẫu mà có: e12 + e22 + en2 bé  => OLS Mơ hình hồi quy tuyến tính – ước lượng OLS  Mơ hình hai biến => UL OLS là:   ˆ x2i yi x 2i ; x 2i : ( X i var( ˆ ) x X ); y i : (Yi   ˆ2 2i Y) ei2 /( n 2)  Mơ hình biến =>    ˆ y i x 2i x 22i x 3i y i x 3i x 3i ( x i x 3i x i x 3i )   var( ˆ ) (1 r232 ) x 2i  Việc sử dụng ước lượng có ưu điểm 10 Định lý Gauss-Markov  Định lý: Nếu giả thiết 1-6 thỏa mãn thì: ước lượng nhận từ phương pháp OLS là:  Tuyến tính, khơng chệch*  Có phương sai nhỏ lớp UL KC  Các giả thiết: E(ui|X2i, ,Xki)=0: khơng có sai số hệ thống var(ui|X2i, ,Xki) = δ2 với i cov(ui,uj)=0 với i khác j ui ~ N(0, δ2) với i Khơng có đa cộng tuyến hồn hảo biến Xj Biến Xj phi ngẫu nhiên, ngẫu nhiên phải độc lập với Ui 11 Đánh giá sơ hàm hồi quy ước lượng  Vậy giả thiết thỏa mãn p/p OLS cho ta UL điểm tốt cho tham số tổng thể  Ngồi với giả thiết tính chuẩn u, ta biết phân phối ước lượng  Dấu hệ số ước lượng: có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?  Hệ số xác định (hệ số xác định bội): R2 , cho biết biến giải thích mơ hình giải thích phần trăm biến đổi biến phụ thuộc 12 Ví dụ minh họa  Kết thu từ hàm hồi quy mức tăng giá theo mức tăng cung tiền sau: pˆ 0.005 0.8m 10 gdp  p,m gdp: mức tăng (%) giá, cung tiền GDP thực  CH: số 0.8 cho biết điều gì?  Khi tăng cung tiền 1%, liệu mức tăng (%) mức tăng giá khoảng bao nhiêu? => Bài tốn tìm khoảng tin cậy  Liệu có thực tăng cung tiền gía tăng khơng? => Bài tốn kiểm định giả thuyết thống kê 13 Bài toán xây dựng KTC cho tham số  Nếu giả thiết thỏa mãn, KTC KTC cho βj ( ˆj t ( ; ˆj ( ˆj KTC cho δ2 , / (n k ) t ,(n se( ˆ j ); ˆ j t ,( n k ) k) se( ˆ j ); se( ˆ j )) se( ˆ j )) t KTC đối xứng KTC bên phải ) (n 2) ˆ (n 2) ˆ ˆ ( ; ); / 2;n k / ,( n k ) KTC bên trái ei2 /(n k ) / 2;n k Ví dụ 14 Ví dụ (ch3bt3) Dependent Variable: Q Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1373.24 171.41 8.01 0.00 P -113.42 32.03 -3.54 0.00 ADD 83.87 15.28 5.49 0.00 R-squared 0.74 Mean dependent var 460.20 Adjusted R-squared 0.71 S.D dependent var 155.31 S.E of regression 83.73 Akaike info criterion 11.83 Sum squared resid 119189.60 Schwarz criterion 11.98 Log likelihood -115.31 F-statistic 24.18 Durbin-Watson stat 1.94 Prob(F-statistic) 0.00 15 Ví dụ (ch3bt3)  => Hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế khơng?  Xét dấu hệ số ước lượng: β^2 = -135.70; phù hợp với ltkt nói  Khi giá thay tăng đơn vị trung bình Q thay đổi khoảng nào?  Tìm KTC đối xứng cho β2  (- 135.7- t0.025,1732.03; -125.7+t0.025;1732.03)  Khi ADD tăng đơn vị trung bình Q tăng tối đa đơn vị?  Tìm KTC bên phải cho β3: => 83.87+ t0.05;1715.28 =  Các biến ADD P giải thích % thay đổi Q? 16 Bài toán kiểm định giả thuyết tham số Ví dụ giả thuyết muốn kiểm định:  Cung tiền không ảnh hưởng đến lạm phát?  Xu hướng tiêu dùng cận biên t < i * i t < - t (n - k) > * i t > t (n - k) /2 (n - k) i Bên trái =( ) i * i Bên phải i =( i ) * i   t qs ˆ * se( ˆ ) 20