BÀI tập NHÓM KINH tế LƯỢNG

Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG - NHÓM TỐI CHỦ NHẬT Danh sách thành viên 45 B080080 46 B090068 47 B090406 48 B090077 Bước 1: Lý thuyết mơ hình NGUYỄN HỒI PHÁO VÕ HỒNG PHÁT TRẦN HỒNG PHÚC NGƠ HỮU QUANG Đề tài nhóm nghiên cứu là: “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình nơng thơn” Và nhân tố chọn nghiên cứu là: Tổng thu nhập thực tế hộ gia đình, giá trị tài sản hộ gia đình, số nhân hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc hộ gia đình, giới tính chủ hộ Theo lý thuyết chi tiêu hộ gia phụ thuộc vào yếu tố: Tổng thu nhập thực tế hộ gia đình, giá trị tài sản hộ gia đình, số nhân hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc hộ gia đình, giới tính chủ hộ Từ ta đưa giả thuyết: H0: Chi tiêu phụ thuộc vào yếu tố: Tổng thu nhập thực tế hộ gia đình, giá trị tài sản hộ gia đình, số nhân hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc hộ gia đình, giới tính chủ hộ H1: Chi tiêu phụ thuộc vào yếu tố: Tổng thu nhập thực tế hộ gia đình, giá trị tài sản hộ gia đình, số nhân hộ gia đình, tỷ lệ người phụ thuộc hộ gia đình, giới tính chủ hộ Bài tập nhóm Kinh tế lượng Bước 2: Kiểm định giả thuyết GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa SRF: Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X5 + β4X4 + β5X5 + ui Trong đó: Yi: Tổng chi tiêu hộ gia đình (đồng) X1: Tổng thu nhập thực tế hộ gia đình (đồng) X2: Giá trị tài sản hộ gia đình (đồng) (ví dụ: đất đai, nhà cửa, xe, …,) X3: Số nhân hộ gia đình (người) X4: Tỷ lệ người phụ thuộc hộ gia đình (%) X5: Giới tính chủ hộ, nam, nữ β1, β2, β3 hệ số Bước 3: Số liệu mẫu Y, X1, X2, X3, X4 , X5 số liệu không gian mã hóa theo chiều dọc Y 6789.452 1554.128 4950.045 5089.221 5517.445 28894.88 4488.277 9477.604 19823.15 1074.05 X1 4521.184 223.8329 2764.616 2356.273 2220.772 29102.47 4609.801 10579.05 15806.33 246.8937 X2 105.9521 61.62803 38.3788 159.8038 145.7447 1108.669 169.7629 1107.025 3009.55 13648.65 8010.849 2396.035 X3 X4 5 6 60 0 60 50 50 50 33.3333 X5 1 1 1 1 0 Bài tập nhóm Kinh tế lượng 9225.079 6826.831 5654.961 4306.264 7997.977 7904.552 8727.049 5184.329 6918.581 4620.618 5586.707 5049.286 4934.634 4530.142 15438.12 9894.085 5075.485 1746.15 2950.655 11410.23 8474.417 2854.025 4073.329 6346.454 5393.894 5213.438 3994.229 1653.854 7844.937 12660.17 15776.36 29291.53 7640.14 19701.46 3091.36 1950.581 5799.139 6353.937 3642.695 8392.8 4010.462 6160.527 367.6849 4635 6603.236 7868.066 6993.666 6556.413 5439.042 9264.303 2395.286 5863.352 1584.111 2616.133 GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa 33.3333 568.9946 3 1007.164 40 285.9613 50 102.9308 50 353.8832 50 676.0026 148.7371 75 133.3293 56.52169 333.7315 50 27.40645 283.2863 60 261.8512 50 242.5417 14.2857 25.33636 354.9791 50 344.8554 37.5 66.6666 18.42645 66.6666 89.78117 6 540.5621 20 156.6949 176.5499 60 33.3333 264.886 3 230.1602 286.9986 50 30.11345 60 222.9852 33.3333 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Bài tập nhóm Kinh tế lượng 3395.723 3226.683 GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa 41.72258 50 26.69925 50 2563.624 1871.474 0 Bước 4: Thống kê mô tả Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Y 7310.453 6076.538 28894.88 1074.050 5029.043 2.488575 10.41144 X1 6621.903 4565.493 29291.53 223.8329 6838.625 2.028772 6.888712 JarqueBera 132.8359 52.64292 Probabilit y 0.000000 0.000000 Sum Sum Sq Dev 292418.1 264876.1 9.86E+0 1.82E+09 Observati ons 40 40 X2 389.8910 199.7675 3009.550 0.000000 609.7624 3.025697 12.21085 X3 4.450000 4.000000 9.000000 1.000000 1.960508 0.241192 2.784599 X4 33.83631 45.00000 75.00000 0.000000 25.20319 -0.314614 1.581930 X5 0.650000 1.000000 1.000000 0.000000 0.483046 -0.628971 1.395604 202.4319 0.465154 4.011420 6.927505 0.000000 0.792489 0.134565 0.031312 15595.64 178.0000 1353.452 26.00000 14500599 149.9000 24772.83 9.100000 40 40 40 40 Đặt giả thuyết H0: Y phân phối chuẩn Probability = 0.000000 => Chấp nhận H0 hồn tồn Kết luận: với α=1% Y có phân phối chuẩn => ui có phân phối chuẩn Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Bước 5: Kiểm tra đa cộng tuyến biến Ma trận tương quan biến sau: X1 X2 X3 X4 X5 X1 1.000000 0.406295 0.572889 -0.140221 0.097236 X2 0.406295 1.000000 0.279868 -0.026376 0.055489 X3 0.572889 0.279868 1.000000 0.403282 0.278879 X4 -0.140221 -0.026376 0.403282 1.000000 0.174297 X5 0.097236 0.055489 0.278879 0.174297 1.000000 Ta thấy : biến X1, X2, X3, X4 X5 có r < 0.7 , nên khơng có tương quan biến giải thích hay nói cách khác, cặp biến xét độc lập Bước 6: Kiểm định Reset Chúng ta dùng Reset Test xem mơ hình có bỏ sót biến quan trọng hay khơng: Đặt giả thuyết: H0: mơ hình khơng có tượng bỏ sót biến quan trọng H1: mơ hình có tượng bỏ sót biến quan trọng Ta có bảng kiểm định Reset sau: Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 15.10525 15.07535 Prob F(1,33) Prob Chi-Square(1) 0.0005 0.0001 Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/28/11 Time: 00:19 Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-StatisticProb C 3314.651 X1 -0.046706 0.109262 X2 X3 X4 X5 FITTED^2 -0.905978 8.501891 8.231153 610.5245 5.42E-05 2.965411 0.0056 0.427470 0.6718 0.734585 0.4678 0.024826 0.9803 0.424308 0.6741 0.820052 0.4181 3.886547 0.0005 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.853246 0.826564 2094.380 1.45E+08 -358.7906 31.97771 0.000000 1117.771 1.233319 342.4634 19.39898 744.4953 1.39E-05 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 7310.453 5029.043 18.28953 18.58508 18.39639 2.065941 Prob Chi-Square(1)= 0.0000 < 1%, bác bỏ giả thuyết H0: mơ hình khơng có tượng bỏ sót biến quan trọng Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Bước 7: Kiểm định tự tương quan H0: mơ hình khơng có tượng tự tương quan H1: mơ hình có tượng tự tương quan Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/03/11 Time: 19:07 Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient C X1 X2 X3 X4 X5 639.6194 0.273839 3.275124 847.8968 -29.82393 1256.230 R-squared 0.786072 Adjusted R-squared 0.754612 S.E of regression 2491.221 Sum squared resid 2.11E+08 Log likelihood -366.3283 F-statistic 24.98636 Prob(F-statistic) 0.000000 Std Error t-Statistic 1047.609 0.610552 0.085244 3.212402 0.717399 4.565273 316.1335 2.682085 19.91968 -1.497209 863.2301 1.455266 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.5456 0.0029 0.0001 0.0112 0.1436 0.1548 7310.453 5029.043 18.61641 18.86975 18.70801 2.034869 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Dùng kiểm định Durbin-Watson: d(Durbin-Watson stat) = 2.034869; giá trị tra bảng với n=40, k=6 ta được: dU =1.854, dL = 1.175 Ta thấy dU < d < – dU, nên ta kết luận không bác bỏ giả thuyết H0: Khơng có tự tương quan âm dương Bước 8: Kiểm định phương sai sai số thay đổi Đặt giả thuyết H0: mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Dùng kiểm định White, chạy phần mềm ta có kết sau: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 30.15807 38.65094 65.10725 Prob F(19,20) Prob Chi-Square(19) Prob Chi-Square(19) 0.0000 0.0049 0.0000 Mơ hình hồi quy không tồn tượng phương sai sai số thay đổi, mức p value = 0.0049 > 1% , chấp nhận giả thuyết H0: mơ hình khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Bài tập nhóm Kinh tế lượng Bước 9: Mơ hình sau GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/03/11 Time: 19:07 Sample: 40 Included observations: 40 Variable Coefficient C X1 X2 X3 X4 X5 639.6194 0.273839 3.275124 847.8968 -29.82393 1256.230 R-squared 0.786072 Adjusted R-squared 0.754612 S.E of regression 2491.221 Sum squared resid 2.11E+08 Log likelihood -366.3283 F-statistic 24.98636 Prob(F-statistic) 0.000000 Std Error t-Statistic 1047.609 0.610552 0.085244 3.212402 0.717399 4.565273 316.1335 2.682085 19.91968 -1.497209 863.2301 1.455266 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.5456 0.0029 0.0001 0.0112 0.1436 0.1548 7310.453 5029.043 18.61641 18.86975 18.70801 2.034869 ⇒ Phương trình hồi quy: Y = 639.62 + 0.27 X + 3.28 X +847.89 X − 29.82 X +1256.23 X (1) Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa a) Kiểm định ý nghĩa mơ hình H0: Mơ hình (1) khơng có ý nghĩa Với mức ý nghĩa 1%, ta có p value =0.0000 < 1%, bác bỏ giả thuyết H0, mơ hình có ý nghĩa R2 = 0.7861 ⇒ Mơ hình hồi quy (1) giải thích 78.61% biến động tổng chi tiêu hộ gia đình b) Kiểm định ý nghĩa biến - X1: Tổng thu nhập thực tế hộ gia đình (đồng) Ta có p value =0.003, điều cho thấy biến X có ý nghĩa mức 5% - X2: Giá trị tài sản hộ gia đình (đồng) (ví dụ: đất đai, nhà cửa, xe, …,) Ta có p value =0.000, điều cho thấy biến X có ý nghĩa mức 1% - X3: Số nhân hộ gia đình (người) Ta có p value =0.011, điều cho thấy biến X có ý nghĩa mức 10% - X4: Tỷ lệ người phụ thuộc hộ gia đình (%) Ta có p value =0.144 > 10%, điều cho thấy biến X ý nghĩa - X5: Giới tính chủ hộ, nam, nữ Ta có p value =0.155 > 10%, điều cho thấy biến X khơng có ý nghĩa 10 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa c) Giải thích hệ số hồi quy Với điều kiện yếu tố khác không đổi, tổng thu nhập thực tế hộ gia đình tăng lên đơn vị tổng chi tiêu hộ gia đình tăng lên 0.27 đơn vị Với điều kiện yếu tố khác không đổi, giá trị tài sản hộ gia đình tăng lên đơn vị tổng chi tiêu hộ gia đình tăng lên 3.28 đơn vị Với điều kiện yếu tố khác khơng đổi, số nhân hộ gia đình tăng lên đơn vị tổng chi tiêu hộ gia đình tăng lên 847.89 đơn vị 11 ... biến X khơng có ý nghĩa 10 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa c) Giải thích hệ số hồi quy Với điều kiện yếu tố khác không đổi, tổng thu nhập thực tế hộ gia đình tăng lên đơn... 1107.025 3009.55 13648.65 8010.849 2396.035 X3 X4 5 6 60 0 60 50 50 50 33.3333 X5 1 1 1 1 0 Bài tập nhóm Kinh tế lượng 9225.079 6826.831 5654.961 4306.264 7997.977 7904.552 8727.049 5184.329 6918.581... 33.3333 264.886 3 230.1602 286.9986 50 30.11345 60 222.9852 33.3333 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Bài tập nhóm Kinh tế lượng 3395.723 3226.683 GVHD: Nguyễn Hồ Anh Khoa 41.72258 50 26.69925 50 2563.624 1871.474