KINH tế LƯỢNG căn bản bài tập

KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN Nhóm 11 Thành viên nhóm: Stt Tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trương Thị Cẩm Tuyền Bùi Ngọc Tuyến Trần Thị Ánh Tuyết Lăng Thị Tường Vy Nguyễn Thị Mỹ Xuyên Đỗ Thị Hải Yến Võ Thị Thúy Trang Mã số sinh viên 17121029 18120276 14121027 17120204 17120210 17120211 17120213 17120194 Đóng góp 80% 100% 80% 80% 80% 85% 0%( không nộp bài) 85% Xem xét liệu tiêu dùng thịt gà Mỹ giai đoạn 1960 đến 1982 Trong đó: Q: lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound) I: thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD) Pc: Giá bán lẻ thịt gà (cent/pound) Pb: giá bán lẻ thịt bò (cent/pound) Pp: Giá bán lẻ thịt heo (cent/pound) Q 27.8 29.9 29.8 30.8 31.2 33.3 35.6 36.4 36.7 38.4 40.4 40.3 41.8 40.4 40.7 40.1 42.7 44.1 46.7 50.6 50.1 51.7 52.9 I 397.5 413.3 439.2 459.7 492.9 528.6 560.3 624.6 666.4 717.8 768.2 843.3 911.6 931.1 1021.5 1165.9 1349.6 1449.4 1575.5 1759.1 1994.2 2258.1 2478.7 Pc 42.2 38.1 40.3 39.5 37.3 38.1 39.3 37.8 38.4 40.1 38.6 39.8 39.7 52.1 48.9 58.3 57.9 56.5 63.7 61.6 58.9 66.4 70.4 Pb 50.7 52 54 55.3 54.7 63.7 69.8 65.9 64.5 70 73.2 67.8 79.1 95.4 94.2 123.5 129.9 117.6 130.9 129.8 128 141 168.2 Pp 78.3 79.2 79.2 79.2 77.4 80.2 80.4 83.9 85.5 93.7 106.1 104.8 114 124.1 127.6 142.9 143.6 139.2 165.5 203.3 219.6 221.6 232.6 a Viết phương trình hồi quy tổng quát thể mối quan hệ tác động yếu tố đến lượng thịt gà tiêu thụ bình qn giải thích kỳ vọng dấu hệ số ước lượng mơ hình? (0.5đ)  Kỳ vọng dấu:  > : kinh tế ln kỳ vọng ln lớn  > : thu nhập tăng ta kì vọng lượng thịt gà tiêu thụ tăng theo nên mang dấu dương  < : giá bán lẻ thịt gà tăng lượng thịt gà tiêu thụ giảm, nên mang dấu âm  > 0: giá bán lẻ thịt bị tăng lượng thịt gà tiêu thụ tăng, nên mang dấu dương  > : giá bán lẻ thịt heo tăng lượng thịt gà tiêu thụ tăng, nên mang dấu dương b Hãy trình bày kết mơ tả thống kê liệu giải thích số liệu bảng (0.5đ) Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Q 39.66957 40.30000 52.90000 27.80000 7.372950 0.198467 2.131230 I 1035.065 843.3000 2478.700 397.5000 617.8470 0.962455 2.818835 Pc 47.99565 40.30000 70.40000 37.30000 11.11721 0.624043 1.836602 Pb 90.40000 73.20000 168.2000 50.70000 35.22369 0.592170 2.039512 Pp 124.4304 106.1000 232.6000 77.40000 51.49974 0.952883 2.605283 Jarque-Bera Probability 0.874305 0.645873 3.582342 0.166765 2.789913 0.247844 2.228317 0.328191 3.629920 0.162844 Sum Sum Sq Dev 912.4000 23806.50 1103.900 2079.200 2861.900 1195.929 8398169 2719.030 27295.58 58348.91 23 23 23 23 23 Observation s Trong đó:  Mean: Giá trị trung bình + Q = 39.66975 + I = 1035.065 + Pc = 47.99565 + Pb = 90.4 + Pp = 124.4304  Median: Trung vị + Q = 40.30000 + I = 843.3000 + Pc = 40.30000 + Pb = 73.20000 + Pp = 106.1000  Maximum: giá trị quan sát lớn + Q = 52.90000 + I = 2478.700 + Pc = 70.40000 + Pb =168.2000 + Pp = 232.6000  Minimum: Giá trị quan sát nhỏ + Q = 27.80000 + I = 397.5000 + Pc = 37.30000 + Pb = 50.70000 + Pp = 77.40000  Std.Dev: độ lệch chuẩn + Q = 7.372950 + I = 617.8470 + Pc = 11.11721 + Pb =35.22369 + Pp = 51.49974  Skewness: Hệ số bất đối xứng + Q = 0.198467 + I = 0.962455 + Pc =0.624043 + Pb = 0.592170 + Pp = 0.952883  Kurtosis: Hệ số nhọn + Q = 2.131230 + I = 2.818835 + Pc =1.836602 + Pb = 2.039512 + Pp = 2.605283  Jarque-Bera: Kiểm định phân phối chuẩn + Q = 0.874305 + I = 3.582342 + Pc =2.789913 + Pb = 2.228317 + Pp = 3.629920  Probability: Giá trị p-value: + Q = 0.874305 + I = 3.582342 + Pc =2.789913 + Pb = 2.228317 + Pp = 3.629920  Sum: Tổng giá trị quan sát + Q = 912.4000 + I = 23806.50 + Pc =1103.900 + Pb = 2079.200 + Pp = 2861.900  Sum Sq Dev: Độ lệch chuẩn tổng bình phương + Q =1195.929 + I = 8398169 + Pc =2719.030 + Pb =27295.58 + Pp =58348.91  Observations: số quan sát có biến + Q =23 + I = 23 + Pc =23 + Pb =23 + Pp =23 c Anh chị vẽ đồ thị thể mối quan hệ biến độc lập lượng thịt gà tiêu thụ bình quân (1đ) Đồ thị 1: Quan hệ I( thu nhập) Q( lượng thịt gà tiêu thụ) 55 50 Q 45 40 35 30 25 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 I Đồ thị 2: Quan hệ Pc( giá bán lẻ thịt gà ) với Q( lượng thịt gà tiêu thụ ) 55 50 Q 45 40 35 30 25 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 PC Đồ thị 3: Quan hệ Pb( giá bán lẻ thịt bò) Q( lượng thịt gà tiêu thụ) 55 50 Q 45 40 35 30 25 40 60 80 100 120 140 160 180 PB Đồ thị 4: mối quan hệ Pp ( giá bán lẻ thịt heo) Q( lượng thịt gà tiêu thụ ) 55 50 45 Q 40 35 30 25 40 80 120 160 200 240 PP d Hãy ước lượng mơ hình hồi quy (1đ) Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/28/19 Time: 22:06 Sample: 23 Included observations: 23 Variable Coeffici ent Std Error t-Statistic C 37.2323 0.00501 0.61117 0.19840 0.06950 3.717695 10.01490 0.004893 1.024083 0.162849 -3.753010 0.063721 3.113734 0.050987 1.363144 I PC PB PP R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.94258 0.92982 1.95319 68.6696 - Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Prob 0.000 0.319 0.001 0.006 0.189 39.66 957 7.372 950 4.366 473 4.613 320 4.428 45.2144 73.8705 0.00000 F-statistic Prob(F-statistic) 555 Durbin-Watson stat 1.065 034 Q = 37.2323640905 + 0.00501070209464*I - 0.611173655126*Pc + 0.19840935498*Pb + 0.0695028524829*Pp e Dựa vào kết xuất eview từ câu d, nhóm anh/chị thực kiểm định Wald test để kiểm tra tính ảnh hưởng liên kết số biến mơ hình (nếu cần)? (1đ)  Giả thuyết: (j=2,5)  Giá trị kiểm định : = 11,83 (k=5, m= 3;n=23,anpha=5%) Trong đó: ESSu : tổng bình phương sai số MH( mơ hình khơng giới hạn) ESSr : tổng bình phương sai số MH( mơ hình giới hạn) Dựa vào phần mềm Enview, kiểm định phần mềm Wald test ta có: - F-statictis=11.83 - Với mức ý nghĩa 5% p-value=0,0005 <  Bác bỏ H0, tức thu nhập I giá thịt heo Pp có ảnh hưởng đến lượng thịt gà tiêu thụ f Hãy thực kiểm định Redundant Variable Test anh chị thấy cần thiết (1đ)  Kiểm định biến I: Redundant Variables Test Equation: EQ01 Specification: Q C I PC PB PP Redundant Variables: I t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 1.024083 1.048745 1.302478 df 18 (1, 18) Probability 0.3194 0.3194 0.2538 Sum of Sq 4.000945 72.67063 68.66969 68.66969 df 19 18 18 Mean Squares 4.000945 3.824770 3.814983 3.814983 Value -45.86568 -45.21444 df 19 18 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL giả thuyết: Ho: I = 0: thu nhập biến thừa H1: I : thu nhập biến thừa - P-value = 0,25 >  Chấp nhận Ho tức biến thu nhập I biến thừa  Kiểm định Pp: Redundant Variables Test Equation: EQ01 Specification: Q C I PC PB PP Redundant Variables: PP t-statistic F-statistic Value 1.363144 1.858162 df 18 (1, 18) Probability 0.1896 0.1896 Likelihood ratio 2.259597 0.1328 Sum of Sq 7.088856 75.75855 68.66969 68.66969 df 19 18 18 Mean Squares 7.088856 3.987292 3.814983 3.814983 Value -46.34424 -45.21444 df 19 18 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL giả thuyết: Ho: Pp = 0: giá thịt heo biến thừa H1: Pp : giá thịt heo biến thừa - P-value = 0,1328 >  Chấp nhận Ho tức biến thịt heo biến thừa g Anh chị có kết luận phân phối chuẩn sai số mơ hình (1đ) (Dựa vào phần mềm Enview ) 10 Series: Residuals Sample 23 Observations 23 -4 -3 -2 -1  Đặt giả thuyết: - : Sai số phân phối chuẩn - Sai số không phân phối chuẩn  Kiểm Jarque-Bera dựa phần dư e = 1.088094 + P-value = 0.58039 > Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -1.76e-14 0.233850 3.030530 -3.264583 1.766734 0.098131 1.952678 Jarque-Bera Probability 1.088094 0.580395  Chấp nhận Ho, nghĩa sai số tuân theo phân phối chuẩn h Hãy đánh giá kết mơ hình hồi quy ước lượng (4đ) Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/28/19 Time: 22:06 Sample: 23 Included observations: 23 Variable Coeffici ent Std Error t-Statistic C 37.2323 0.00501 0.61117 0.19840 0.06950 3.717695 10.01490 0.004893 1.024083 0.162849 -3.753010 0.063721 3.113734 0.050987 1.363144 I PC PB PP R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.94258 0.92982 1.95319 68.6696 45.2144 73.8705 0.00000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.000 0.319 0.001 0.006 0.189 39.66 957 7.372 950 4.366 473 4.613 320 4.428 555 1.065 034  Kiểm định tính phù hợp dấu hệ số ước lượng: + Mơ hình : Q= 37.23236 + 0.005011 * I – 0.611174 * PC + 0.063721 * PB + 0.069503 * PP     = 37.23236 > = 0.005011 > = -0.611174< = 0.198409 >  = 0.069503 >  Phù hợp với kỳ vọng ban đầu  Kiểm định tồn mơ hình : mức ý nghĩa hệ số ước lượng 1) Đặt giả thuyết:  Từ bảng kết xuất ta có: P-value β2 = 0,3194 > α = 0,05 => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 nghĩa biến I (thu nhập) khơng có ảnh hưởng đến Q (lượng gà tiêu thụ) 2) Đặt giả thuyết: Từ bảng kết xuất ta có: P-value β3 = 0.0015 < α = 0,05 => Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 nghĩa biến Pc( giá thịt gà) có ảnh hưởng đến Q( lượng thịt gà tiêu thụ) 3) Đặt giả thuyết:  Từ bảng kết xuất ta có: P-value β4 = 0.0060 < α = 0,05 => Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 nghĩa biến Pb ( giá bán lẻ thịt bị) có ảnh hưởng đến Q( lượng thịt gà tiêu thụ) 4) Đặt giả thuyết:   Từ bảng kết xuất ta có: P-value β5 = 0,1896 > α = 0,05 => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 nghĩa biến Pp (giá thịt heo) không ảnh hưởng đến Q (lượng gà tiêu thụ)  Vậy mơ hình khơng tồn biến I & Pp, ta có bảng kết xuất mới: Restricted Test Equation: Dependent Variable: Q Method: Least Squares Date: 10/30/19 Time: 21:21 Sample: 23 Included observations: 23 Variable Co effi cie nt Std Erro r tStati stic Pr ob C 32 73 96 0.5 08 68 0.3 46 73 4.81 794 6.79 535 00 00 0.22 279 2.28 322 03 35 0.07 031 4.93 098 00 01 0.8 67 10 0.8 53 81 2.8 19 03 15 8.9 38 54 86 53 65 24 45 0.0 00 00 Mean dependent var PC PB R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Vậy mơ hình : Q = 32.7396 - 0.5087*Pc + 0.3467*Pb  Kiểm định tính phù hợp mơ hình: 39 69 57 37 29 50 03 17 72 17 98 80 06 90 21 83 32 39  Giả thuyết: + Ho: : biến thiên Q khơng giải thích Pc Pb + H1: biến thiên Q giải thích Pc Pb  Giá trị kiểm định:  Quy tắc định : + với  < F  bác bỏ Ho + giá trị F = 65,2445  P-value = 0.000000 <  bác bỏ Ho  Sự biến thiên Q giải thích Pc Pb  Giải thích ý nghĩa R: Từ kết mơ hình ta có  tức mơ hình giải thích 86,71% biến thiên biến phụ thuộc Q biến Pc Pb thay đổi  Giải thích tác động biến độc lập:  Trong điều kiện Pb khơng đổi, Pc tăng đơn vị Q giảm 0.5087 đơn vị  Trong điều kiện Pc khơng đổi , Pb tăng đơn vị Q tăng 0.3467 đơn vị  ... động yếu tố đến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân giải thích kỳ vọng dấu hệ số ước lượng mơ hình? (0.5đ)  Kỳ vọng dấu:  > : kinh tế kỳ vọng lớn  > : thu nhập tăng ta kì vọng lượng thịt gà tiêu... bán lẻ thịt gà tăng lượng thịt gà tiêu thụ giảm, nên mang dấu âm  > 0: giá bán lẻ thịt bị tăng lượng thịt gà tiêu thụ tăng, nên mang dấu dương  > : giá bán lẻ thịt heo tăng lượng thịt gà tiêu... nghĩa hệ số ước lượng 1) Đặt giả thuyết:  Từ bảng kết xuất ta có: P-value β2 = 0,3194 > α = 0,05 => Chấp nhận H0, bác bỏ H1 nghĩa biến I (thu nhập) khơng có ảnh hưởng đến Q (lượng gà tiêu thụ)