(LUẬN văn THẠC sĩ) thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP xây dựng việt nam

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH ***** NGUYỄN THỊ MỸ LINH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HỒ CHÍ MINH ***** NGUYỄN THỊ MỸ LINH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam” kết q trình tự ngh iên cứu riêng tơi, hồn tồn khơng chép cơng trình nghiên cứu trước Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mỹ Linh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro khoản 1.1.1 Thanh khoản rủi ro khoản 1.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 1.1.3 Cung cầu khoản 1.1.3.1 Cung khoản 1.1.3.2 Cầu khoản 1.1.4 Đánh giá trạng thái khoản 1.2 Tổng quan quản trị rủi ro khoản 1.2.1 Định nghĩa quản trị khoản 1.2.2 Chiến lược quản trị khoản 1.2.2.1 Đường lối chung quản trị khoản 1.2.2.2 Các chiến lược quản trị khoản 10 1.2.3 Các phương pháp quản trị rủi ro khoản 13 1.2.3.1 Chú trọng yếu tố thời gian vấn đề khoản 13 1.2.3.2 Đảm bảo tỷ lệ khả chi trả 14 1.2.3.3 Dự báo khoản 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro khoản 137 1.2.4.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 18 1.2.4.2 Các nhân tố bên ngân hàng 18 1.2.5 Kinh nghiệm quản trị khoản ngân hàng giới học rút cho quản trị khoản Ngân hàng Việt Nam 19 1.2.5.1 Sự sụp đổ ngân hàng Northern Rock năm 2007 20 1.2.5.2 Bài học rút từ nghiên cứu NH Northern Rock 2007 21 1.2.5.3 Hoạt động quản trị rủi ro khoản Ngân hàng HSBC 22 1.2.5.4 Bài học rút từ nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro khoản ỏ NH HSBC 24 1.3 Mơ hình nghiên cứu 25 1.3.1 Giả thuyết nghiên cứu 25 1.3.2 Tiêu chí đo lường nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị rủi ro khoản 26 1.3.3 Xây dựng thang đo 28 1.3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 1.3.4.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu thứ cấp 29 1.3.4.2 Phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến Q uản trị rủi ro khoản 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM 35 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Quy mơ lực tài 36 2.1.2.1.Một số tiêu tài NH Xây dựng Việt Nam 36 2.1.2.2.Tổng tài sản 36 2.1.2.3.Vốn chủ sở hữu 37 2.1.3 Thị phần hoạt động 37 2.1.3.1.Huy động vốn 37 2.1.3.2.Hoạt động tín dụng 38 2.1.3.3.Hoạt động đầu tư 39 2.1.3.Hoạt động quản trị rủi ro 39 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 40 2.2.1 Cơ sở pháp lý quản lý khoản 40 2.2.1.1 Một số quy định Ngân hàng Nhà Nước 40 2.2.1.2 Các quy định Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 40 2.2.1.3 Chiến lược quản trị khoản 41 2.2.2 Tổ chức quản lý khoản Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 41 2.2.3 Chỉ tiêu đo lường khoản 42 2.2.3.1 Các tiêu theo quy định NHNN 42 2.2.3.2 Chỉ số đánh giá tính khoản quản trị khoản Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 43 2.2.4 Đánh giá khái quát khoản quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 46 2.2.4.1 Một số kết đạt 46 2.2.4.2 Tồn nguyên nhân 47 2.3 Phân tích kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 49 2.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha 49 2.3.1.1 Các nhân tố tác động đến Quản trị rủi ro khoản 49 2.3.1.2 Biến phụ thuộc – Quản trị rủi ro khoản nói chung 52 2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá 52 2.3.2.1.Đánh giá mức độ phù hợp nhân tố 52 2.3.2.2.Kết phân tích nhân tố khám phá 53 2.3.3 Kết mơ hình hồi quy 55 2.3.3.1 Ma trận hệ số tương quan 56 2.3.3.2 Kết phân tích mơ hình hồi quy theo phương pháp Enter 57 2.3.3.3 Kết phân tích mơ hình hồi quy theo phương pháp Stepwise 58 2.3.4 Do tìm vi phạm giả định cần thiết mơ hình 59 2.3.4.1 Liên hệ tuyến tính 59 2.3.4.2 Phương sai phân dư không đổi 59 2.3.4.3 Phân phối chuẩn phần dư 60 2.3.4.4 Tính độc lập phần dư 61 2.3.4.5 Hiện tượng đa cộng tuyến mơ hình 62 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v 2.3.4.6 Đánh giá kết mơ hình hồi quy 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM 64 3.1 Về phía Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 64 3.1.1 Xác định mục tiêu, chiến lược quản trị rủi ro khoản phù hợp 64 3.1.2 Tăng cường lực tiếp cận thị trường tài chính, xây dựng hệ thống sách quản trị cách hiệu thích ứng với diễn biến môi trường kinh doanh 65 3.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị khoản 66 3.1.4 Tái cấu ngân hàng nhằm minh bạch hóa hoạt động giảm thiểu chi phối nhóm cổ đơng lớn 66 3.1.5 Xây dựng hoàn thiện lại Quy trình quản trị rủi ro khoản 67 3.2 Về phía Chính Phủ Ngân hàng Nhà Nước 69 3.2.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 69 3.2.2 Thực thi sách tiền tệ linh hoạt vừa đủ 70 3.2.3 Cam kết tăng cường mức độ ủng hộ nhà nước lĩnh vực ngân hàng hoàn thiện văn pháp quy 70 3.2.4 Tăng cường nâng cao hiệu công tác giám sát từ xa hoạt động ngân hàng thương mại 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 77 Phụ lục 1: Phỏng vấn sơ 77 Phụ lục 2: Phiếu khảo sát 81 Phụ lục 3: Kiểm định Cronbach’s Alpha 84 Phụ lục 4: Phân tích nhân tố khám phá 88 Phụ lục 5: Phân tích mơ hình hồi quy 92 Phụ lục 6: Thống kê thông tin cá nhân 94 Phụ lục 7: Vốn điều lệ khối ngân hàng TMCP đến 31/12/2012 95 Phụ lục 8: Huy động, dư nợ cho vay Đầu tư kinh doanh chứng khoán khối ngân hàng TMCP 96 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ALCO: Uỷ ban Quản lý Tài sản n ợ - Tài sản có CP: Cổ phần DTBB: Dự trữ bắt buộc MTK: Mất khoản NH: Ngân hàng NHCP: Ngân hàng cổ phần NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTƯ: Ngân hàng trung ương RR: Rủi ro QTTK: Quản trị khoản QTRRTK: Quản trị rủi ro khoản RRTK: Rủi ro khoản TMCP: Thương mại cổ phần TCTD: Tổ chức tín dụng VN: Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Các tiêu chí đo l ường 26 Bảng 1.2: Thang đo mơ hình nghiên cứu 28 Bảng 2.1: Một số tiêu tài c NH Xây dựng Việt Nam 36 Bảng 2.2: Huy động TT1 NH Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2009-2012 37 Bảng 2.3: D nợ NH Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2009 -2012 38 Bảng 2.4: Đầu tư NH Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2009-2012 39 Bảng 2.5: Chỉ tiêu khoản NH Xây dựng Việt Nam theo quy định NHNN 42 Bảng 2.6: Các số phản ánh khoản NH Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2009– 2012 46 Bảng 2.7: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Sức mạnh uy tín ngân hàng 49 Bảng 2.8: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Chính sách phát triển ngân hàng 50 Bảng 2.9: Kiểm định Cronbach ’s Alpha biến Chính sách huy động sử dụng vốn 50 Bảng 2.10: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Chính sách tăng cường kiểm soát rủi ro nội 51 Bảng 2.11: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Diễn biến môi trường ngành 51 Bảng 2.12: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô 51 Bảng 2.13: Kiểm định Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 52 Bảng 2.14: Tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp nhân tố 53 Bảng 2.15: Kết phân tích nhân tố khám phá 53 Bảng 2.16: Ma trận hệ số tương quan 56 Bảng 2.17: Kiểm định tính phù hợp mơ hình – phương pháp Enter 57 Bảng 2.18: Kiểm định mức ý nghĩa biến độc lập – phương pháp Enter 57 Bảng 2.19: Kiểm định tính phù hợp mơ hình – phương pháp Stepwise 58 Bảng 2.20: Kiểm định mức ý nghĩa biến độc lập – phương pháp Stepwise 58 Bảng 2.21: Kiểm định hệ số tương quan hạng Spearman 59 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Mơ hình nhân tố ảnh h ưởng đến Quản trị rủi ro khoản trường hợp Ngân hàng Xây dựng Việt Nam 25 Hình 1.2: Quy trình nghiên cứu 31 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức NH Xây dựng Việt Nam 35 Hình 2.2: Vốn huy động TCKT&dân c khối Ngân hàng TMCP đến 31/12/2012 38 Hình 2.3: Dư nợ cho vay khối Ngân hàng TMCP đến 31/12/2012 39 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 55 Hình 2.5: Đồ thị phân tán Scatterplot 59 Hình 2.6: Biểu đồ Histogram – mơ hình hồi quy rút gọn 60 Hình 2.7: Đồ thị P -P Plot – mơ hình hồi quy rút gọn 61 Hình 2.8: Đồ thị phân tán Scatterplot – Phần dư chuẩn hóa 61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 Lạm phát Việt Nam thời gian vừa qua là…… Sự trì trệ sản xuất kinh doanh kinh tế thời gian vừa qua …………… Chính sách thắt chặt tiền tệ NHNN thời gian qua là………… Sự hạn chế sách tài khóa (đầu tư, chi tiêu, hỗ trợ…) phủ Sự đóng băng cuả thị trường chứng khốn, bất động sản, cơng cụ tài chính… Hiệu quản trị rủi ro khoản Hiệu công tác quản lý cầu khoản Hiệu công tác quản lý cung khoản Hiệu công tác quản lý kết hợp Mức độ tích cực tiêu chí phản ánh khả khoản 5 5 Mức độ đánh giá 5 Thơng tin cá nhân: Anh/chị vui lịng cho biết thơng tin cá nhân sau Giới tính: Tuổi: Trìnhđộ: Tình trạng nhân: Vị trí cơng tác: Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh/chị TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 Phụ lục 3: Kiểm định Cronbach’s Alpha PL 3.1 : Nhân tố Sức mạnh uy tín ngân hàng Kiểm định lần thứ 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 11 879 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted SMUT1 Trinh doi ngu SMUT2 Trinh cong nghe SMUT3 So luong thi phan SMUT4 Quy mo cua Ngan hang SMUT5 Uy tin cua Ngan hang SMUT6 Kha nang tiep can thi truong SMUT7 Kha nang quan tri dieu hanh cua Can bo SMUT8 Du bao va phan tich thi truong SMUT9 Muc quan tam cua Lanh dao SMUT10 Co cau khach hang va CL tin dung SMUT11 Muc mao hiem theo loi nhuan 34.94 35.14 34.96 34.88 35.19 35.07 34.70 34.88 34.86 34.78 34.93 33.978 37.172 33.845 36.373 36.834 33.938 33.778 34.166 33.478 34.497 34.411 648 433 658 446 354 607 652 616 704 650 711 864 877 863 877 884 867 864 866 860 864 861 Kiểm định lần thứ 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 884 10 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted SMUT1 Trinh doi ngu SMUT2 Trinh cong nghe SMUT3 So luong thi phan SMUT4 Quy mo cua Ngan hang SMUT6 Kha nang tiep can thi truong SMUT7 Kha nang quan tri dieu hanh cua Can bo SMUT8 Du bao va phan tich thi truong SMUT9 Muc quan tam cua Lanh dao 31.70 31.90 31.72 31.64 31.82 31.46 31.63 31.62 29.579 32.755 29.533 31.715 29.514 29.628 29.745 29.261 660 424 661 470 621 638 629 699 869 884 869 882 872 871 871 866 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 SMUT10 Co cau khach hang va CL tin dung SMUT11 Muc mao hiem theo loi nhuan 31.54 31.69 30.298 30.188 636 700 871 867 PL 3.2 : Nhân tố Chính sách phát triển ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 914 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted CSPT1 Uu tien nang cao kha nang sinh loi CSPT2 Uu tien an toan khoan CSPT3 Uu tien mo rong thi truong CSPT4 Hieu qua dinh huong chien luoc CSPT5 Kha nang Quan tri Dieu hanh cua NH 11.58 11.77 11.52 11.67 11.61 8.791 9.201 9.485 8.874 9.482 807 704 786 835 779 889 911 894 883 895 PL 3.3 : Nhân tố Chính sách huy động sử dụng vốn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 944 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted HDSD1 Kha nang dap ung nhu cau tin dung HDSD2 Kha nang dap ung ke hoach dau tu HDSD3 Ty le von huy dong dai han tren ngan han HDSD4 Kha nang tri luong ngan quy HDSD5 Bo sung tai san co tinh than khoan cao 14.69 14.68 14.59 14.65 14.71 9.365 8.773 8.703 8.832 8.731 790 844 901 846 863 941 932 922 932 929 PL 3.4 : Nhân tố Chính sách kiểm sốt rủi ro nội Reliability Statistics Cronbach's Alpha 818 N of Items TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 86 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted KSRR1 Su dung hieu qua mo hinh luong hoa rui ro 16.15 16.20 16.09 16.47 16.62 16.87 KSRR2 Hoan thien cac quy trinh quan tri rui ro KSRR3 Quy trinh quy che quan ly rui ro KSRR4 Co so du lieu phuc vu cho phan tich KSRR5 Hieu qua He thong kiem soat noi bo KSRR6 Nghiem tuc thuc hien cac quy dinh cua NHNN 8.787 9.660 9.457 8.489 8.553 8.690 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 623 515 510 688 638 533 781 803 804 766 777 803 PL 3.5 : Nhân tố Diễn biến môi trường ngành Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 948 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted MTNG1 Thu nhap va Chi tieu cua nguoi dan MTNG2 Su tin tuong cua nguoi dan doi voi cac bien dong MTNG3 Tinh lien ket he thong giua cac NHTM MTNG4 Muc canh tranh tren dia ban MTNG5 Muc cam ket ung ho cua Nha nuoc MTNG6 Muc tac dong cua cac Nha dau tu lon 16.64 16.58 16.65 16.57 16.49 16.64 15.685 14.780 14.698 15.118 15.045 15.255 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 770 871 858 863 856 818 946 934 936 935 936 940 PL 3.6 : Nhân tố Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 915 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted MTVM1 Lam phat tai Viet Nam MTVM2 Su tri tre san xuat va kinh doanh MTVM3 Chinh sach that chat tien te cua NHNN MTVM4 Su han che chinh sach tai khoa MTVM5 Su dong bang cua thi truong 11.95 12.23 12.07 12.00 11.94 Scale Variance if Item Deleted 7.782 8.094 7.546 7.699 7.991 Corrected Item-Total Correlation 806 742 804 806 759 Cronbach's Alpha if Item Deleted 892 905 892 892 901 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 87 PL 3.7 : Biến phụ thuộc – Quản trị rủi ro khoản Reliability Statistics Cronbach's Alpha 922 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Item Deleted Y_RR1 Cong tac quan ly Cau khoan Y_RR2 Cong tac quan ly Cung khoan Y_RR3 Cong tac quan ly ket hop khoan Y_RR4 Muc tich cuc cua cac chi tieu khoan Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted 9.84 5.502 792 907 9.88 5.569 786 910 9.84 5.017 849 888 9.78 4.870 858 885 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 88 Phụ lục 4: Phân tích nhân tố khám phá PL 4.1 : Biến độc lập – Các nhân tố tác động đến Quản trị rủi ro khoản Lần thứ nhất: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .938 6495.099 666 000 Total Variance Explained Total Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compo nent 16.496 2.940 2.036 1.761 1.619 1.294 1.024 % of Variance 44.585 7.945 5.502 4.761 4.376 3.499 2.768 Cumulative % Total 44.585 16.496 52.530 2.940 58.032 2.036 62.793 1.761 67.169 1.619 70.667 1.294 73.435 1.024 % of Variance 44.585 7.945 5.502 4.761 4.376 3.499 2.768 Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 44.585 52.530 58.032 62.793 67.169 70.667 73.435 % of Variance 4.626 4.583 4.386 4.172 3.731 3.281 2.393 Cumulative % 12.503 12.386 11.853 11.274 10.084 8.868 6.467 12.503 24.889 36.742 48.016 58.100 66.968 73.435 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component KSRR6 Nghiem tuc thuc hien cac quy dinh cua NHNN KSRR5 Hieu qua He thong kiem soat noi bo CSPT2 Uu tien an toan khoan CSPT1 Uu tien nang cao kha nang sinh loi KSRR4 Co so du lieu phuc vu cho phan tich CSPT4 Hieu qua dinh huong chien luoc CSPT5 Kha nang Quan tri Dieu hanh cua NH CSPT3 Uu tien mo rong thi truong MTNG5 Muc cam ket ung ho cua Nha nuoc MTNG2 Su tin tuong cua nguoi dan doi voi cac bien dong MTNG4 Muc canh tranh tren dia ban MTNG6 Muc tac dong cua cac Nha dau tu lon MTNG3 Tinh lien ket he thong giua cac NHTM MTNG1 Thu nhap va Chi tieu cua nguoi dan HDSD5 Bo sung tai san co tinh than khoan cao HDSD3 Ty le von huy dong dai han tren ngan han HDSD4 Kha nang tri luong ngan quy HDSD2 Kha nang dap ung ke hoach dau tu HDSD1 Kha nang dap ung nhu cau tin dung MTVM3 Chinh sach that chat tien te cua NHNN MTVM1 Lam phat tai Viet Nam MTVM4 Su han che chinh sach tai khoa 745 710 672 669 625 579 576 518 809 788 781 741 723 590 880 855 848 820 717 803 753 718 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 89 MTVM5 Su dong bang cua thi truong MTVM2 Su tri tre san xuat va kinh doanh SMUT7 Kha nang quan tri dieu hanh cua Can bo SMUT9 Muc quan tam cua Lanh dao SMUT11 Muc mao hiem theo loi nhuan SMUT8 Du bao va phan tich thi truong SMUT10 Co cau khach hang va CL tin dung SMUT3 So luong thi phan SMUT1 Trinh doi ngu SMUT4 Quy mo cua Ngan hang SMUT6 Kha nang tiep can thi truong SMUT2 Trinh cong nghe KSRR3 Quy trinh quy che quan ly rui ro KSRR2 Hoan thien cac quy trinh quan tri rui ro KSRR1 Su dung hieu qua mo hinh luong hoa rui ro 705 684 758 748 741 732 702 763 753 722 705 801 727 610 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần thứ hai: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .938 6416.362 630 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compon ent Total 16.303 2.882 1.991 1.761 1.595 1.294 1.024 % of Variance 45.286 8.006 5.531 4.893 4.431 3.595 2.843 Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % 45.286 53.292 58.824 63.716 68.148 71.742 74.585 Total 16.303 2.882 1.991 1.761 1.595 1.294 1.024 % of Variance Cumulative % 45.286 8.006 5.531 4.893 4.431 3.595 2.843 45.286 53.292 58.824 63.716 68.148 71.742 74.585 Total 4.682 4.526 4.388 4.149 3.741 3.071 2.294 % of Variance Cumulative % 13.006 12.573 12.188 11.526 10.391 8.530 6.373 13.006 25.578 37.766 49.292 59.683 68.213 74.585 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component KSRR6 Nghiem tuc thuc hien cac quy dinh cua NHNN KSRR5 Hieu qua He thong kiem soat noi bo CSPT2 Uu tien an toan khoan CSPT1 Uu tien nang cao kha nang sinh loi KSRR4 Co so du lieu phuc vu cho phan tich CSPT4 Hieu qua dinh huong chien luoc CSPT5 Kha nang Quan tri Dieu hanh cua NH CSPT3 Uu tien mo rong thi truong 748 712 679 675 625 589 583 527 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 90 MTNG5 Muc cam ket ung ho cua Nha nuoc MTNG2 Su tin tuong cua nguoi dan doi voi cac bien dong MTNG4 Muc canh tranh tren dia ban MTNG6 Muc tac dong cua cac Nha dau tu lon MTNG3 Tinh lien ket he thong giua cac NHTM MTNG1 Thu nhap va Chi tieu cua nguoi dan HDSD5 Bo sung tai san co tinh than khoan cao HDSD3 Ty le von huy dong dai han tren ngan han HDSD4 Kha nang tri luong ngan quy HDSD2 Kha nang dap ung ke hoach dau tu HDSD1 Kha nang dap ung nhu cau tin dung MTVM3 Chinh sach that chat tien te cua NHNN MTVM1 Lam phat tai Viet Nam MTVM4 Su han che chinh sach tai khoa MTVM5 Su dong bang cua thi truong MTVM2 Su tri tre san xuat va kinh doanh 813 782 775 740 728 592 880 855 847 822 717 807 751 718 706 683 SMUT7 Kha nang quan tri dieu hanh cua Can bo 759 749 742 733 702 SMUT9 Muc quan tam cua Lanh dao SMUT11 Muc mao hiem theo loi nhuan SMUT8 Du bao va phan tich thi truong SMUT10 Co cau khach hang va CL tin dung SMUT3 So luong thi phan 765 751 717 713 SMUT1 Trinh doi ngu SMUT6 Kha nang tiep can thi truong SMUT4 Quy mo cua Ngan hang KSRR3 Quy trinh quy che quan ly rui ro 804 726 625 KSRR2 Hoan thien cac quy trinh quan tri rui ro KSRR1 Su dung hieu qua mo hinh luong hoa rui ro Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PL 4.2 : Biến phụ thuộc –Quản trị rủi ro khoản nói chung KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .841 638.870 000 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 91 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % 3.243 81.080 81.080 317 7.921 89.000 284 7.093 96.094 156 3.906 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.243 81.080 81.080 Component Matrixa Component Y_RR4 Muc tich cuc cua cac chi tieu khoan Y_RR3 Cong tac quan ly ket hop khoan Y_RR1 Cong tac quan ly Cau khoan Y_RR2 Cong tac quan ly Cung khoan Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .923 917 883 879 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 92 Phụ lục 5: Phân tích mơ hình hồi quy PL 5.1 : Phân tích phương pháp Enter Model Summaryb Model R 841a Change Statistics R Adjusted R Std Error of F Square Square the Estimate R Square df1 df2 Change Change 708 698 41416 708 69.900 DurbinWatson Sig F Change 202 000 2.021 a Predictors: (Constant), QTKS_NH Quy trinh kiem soat cua NH, CS_HDSD Chinh sach Huy dong va Su dung von, DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH, SMUT_NH Suc manh va Uy tin cua NH, DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh, CSPT_KSRR Chinh sach phat trien va Kiem soat rui ro b Dependent Variable: Y_KSRR Kiem soat rui ro khoan noi chung ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Regression 83.929 11.990 Residual 34.649 202 172 118.579 209 Total Sig .000a 69.900 a Predictors: (Constant), QTKS_NH Quy trinh kiem soat cua NH, CS_HDSD Chinh sach Huy dong va Su dung von, DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH, SMUT_NH Suc manh va Uy tin cua NH, DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh, CSPT_KSRR Chinh sach phat trien va Kiem soat rui ro b Dependent Variable: Y_KSRR Kiem soat rui ro khoan noi chung Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Standardized Coefficients Std Error t Sig Beta -.397 195 -2.032 043 CSPT_KSRR Chinh sach phat trien va Kiem soat rui ro 025 070 023 352 726 CS_HDSD Chinh sach Huy dong va Su dung von 061 051 060 1.198 232 DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo 388 063 357 6.188 000 DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh 163 059 168 2.750 006 SMUT_NH Suc manh va Uy tin cua NH 048 054 047 890 375 NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH 301 052 300 5.748 000 QTKS_NH Quy trinh kiem soat cua NH 128 060 107 2.137 034 a Dependent Variable: Y_KSRR Kiem soat rui ro khoan noi chung PL 5.2 : Phân tích phương pháp Stepwise Model Summarye Model R 720a 815b 833c 839d R Adjusted R Square Square 519 664 694 703 516 661 690 698 Change Statistics Std Error of the R Square df1 df2 Estimate Change F Change 52387 43869 41946 41422 519 224.077 145 89.608 030 20.416 009 6.253 1 1 208 207 206 205 Sig F Change 000 000 000 013 DurbinWatson 2.026 a Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo b Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH c Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH, DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 93 d Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH, DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh, QTKS_NH Quy trinh kiem soat cua NH e Dependent Variable: Y_KSRR Kiem soat rui ro khoan noi chung ANOVAe Model Sum of Squares 61.495 Residual 57.083 208 274 118.579 209 78.741 39.370 39.838 118.579 207 209 192 Regression 82.333 27.444 Residual 36.246 206 176 118.579 83.406 209 Regression Total Total F 61.495 Residual Mean Square Regression Total df Regression 35.173 205 118.579 209 Residual Total 20.851 Sig 224.077 000a 204.571 000b 155.978 000c 121.530 000d 172 a Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo b Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH c Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH, DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh d Predictors: (Constant), DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo, NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH, DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh, QTKS_NH Quy trinh kiem soat cua NH e Dependent Variable: Y_KSRR Kiem soat rui ro khoan noi chung Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error T Sig Beta Tolerance (Constant) 919 162 5.685 000 DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo 784 052 720 14.969 000 (Constant) 098 161 609 543 DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo 550 050 505 10.912 NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH 440 046 438 9.466 -.053 157 -.336 737 DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo 445 053 408 8.317 NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH 358 048 356 DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh 226 050 232 -.270 178 NLTT_NH Nang luc thi truong cua NH 421 304 054 052 DB_MTNG Dien bien Moi truong Nganh 217 QTKS_NH Quy trinh kiem soat cua NH 143 (Constant) (Constant) DB_MTVM Dien bien Moi truong vi mo Collinearity Statistics VIF 1.000 1.000 000 758 1.319 000 758 1.319 000 615 1.625 7.451 000 650 1.540 4.518 000 561 1.783 -1.518 130 387 302 7.861 5.827 000 000 050 223 4.373 000 597 1.676 538 1.860 558 1.794 057 120 2.501 013 626 1.597 a Dependent Variable: Y_KSRR Kiem soat rui ro khoan noi chung TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 94 Phụ lục 6: Thống kê thông tin cá nhân Phụ lục 6.1 : Giới tính nhân Gioi tinh Frequency Valid Nu Percent Valid Percent Cumulative Percent 93 44.3 44.3 44.3 Nam 117 55.7 55.7 100.0 Total 210 100.0 100.0 Phụ lục 6.2 : Tuổi nhân Phan loai tuoi nhan su Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1: Tu 24 den 30 tuoi 76 36.2 36.2 36.2 2: Tu 31 den 40 tuoi 103 49.0 49.0 85.2 3: Tu 41 den 50 tuoi 31 14.8 14.8 100.0 210 100.0 100.0 Total Phụ lục 6.3 : Trình độ học vấn nhân Trinh hoc van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Dai hoc 198 94.3 94.3 94.3 Cao hoc 12 5.7 5.7 100.0 210 100.0 100.0 Total Phụ lục 6.4 : Tình trạng gia đình nhân Tinh trang hon nhan Frequency Percent Valid Doc than Valid Percent Cumulative Percent 53 25.2 25.2 25.2 Da lap gia dinh 157 74.8 74.8 100.0 Total 210 100.0 100.0 Phụ lục 6.5 : Vị trí cơng tác nhân Chuc vu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 6.7 6.7 6.7 1.4 1.4 8.1 Pho GD 98 46.7 46.7 54.8 Giam doc 95 45.2 45.2 100.0 210 100.0 100.0 Valid Pho phong Truong phong Total TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 95 Phụ lục 7: Vốn điều lệ khối ngân hàng TMCP đến 31/12/2012 Stt Tên Ngân hàng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Thương Tín Sài Gịn Qn đội Á Châu Sài gịn – Hà nội Kỹ thương Hàng Hải Bưu Điện Liên Việt Đông Nam Á Phát triển TP.HCM Việt Nam Thịnh vượng Đại Dương Đơng Á Quốc Tế An Bình Phương Nam Phát triển Mê Kơng Đại Á Việt Á Sài gịn công thương Nam Việt Xây dựng Việt Nam Bắc Á Phương Đơng Bản Việt Dầu Khí Tồn Cầu Kiên Long Nam Á Phương Tây Việt Nam Thương tín Tiên Phong Xăng dầu Petrolimex Bảo Việt Tên viết tắt Eximbank Sacombank SCB MB ACB SHB Techcombank MSB LPB Seabank HDbank VPBank Oceanbank EAB VIB ABB PNB MDB DaiA VietA Saigonbank Navibank Xây dựng VN Bac A OCB Vietcapital GPbank KienLong NamA Western Vietbank TienPhong PGbank BaoViet Vốn điều lệ (triệu đồng) 12.355.000 10.740.000 10.583.801 10.000.000 9.376.000 8.865.000 8.788.000 8.000.000 6.400.000 5.334.000 5.300.000 5.050.000 5.000.000 5.000.000 4.250.000 4.199.000 4.000.000 3.750.000 3.100.000 3.098.000 3.040.000 3.010.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 96 Phụ lục 8: Huy động, dư nợ cho vay Đầu tư kinh doanh chứng khoán khối ngân hàng TMCP Huy động TCKT&dân cư (triệu đồng) 2009 2010 2011 2012 ACB 113.502 145.171 192.927 145.435 Techcombank 67.384 95.575 111.742 121.913 MB 42.399 71.151 94.080 121.167 Sacombank 82.894 106.913 92.709 115.235 SCB 33.869 43.999 77.965 91.142 Eximbank 46.989 79.005 72.864 82.339 SHB 14.672 31.379 45.991 81.969 VPBank 16.490 33.601 44.454 64.280 PNB 20.730 38.137 45.373 63.193 MSB 35.422 60.822 69.473 61.882 Oceanbank 23.430 42.338 38.590 43.240 LPB 8.280 15.399 26.662 41.337 VIB 34.210 59.564 57.489 40.062 Seabank 12.346 24.807 39.890 37.907 HDbank 11.799 21.057 26.928 37.907 ABB 15.002 25.947 25.489 33.358 Bac A 0 9.392 29.039 Navibank 11.420 11.410 15.082 17.079 VietA 10.810 13.468 11.718 16.568 Xây dựng VN 4.634 10.254 13.853 15.823 OCB 8.970 10.787 13.235 15.403 GPbank 8.519 16.281 10.927 12.333 PGbank 6.946 10.705 10.927 12.333 Vietcapital 1.609 3.904 9.668 12.119 KienLong 4.794 7.647 9.188 11.641 Tên Ngân hàng Dư nợ cho vay TCKT&dân cư (triệu đồng) 2009 2010 2011 2012 62.358 87.195 102.809 102.815 42.093 52.928 63.451 68.261 29.588 48.797 59.045 74.479 59.657 82.485 80.539 96.334 31.310 33.178 66.070 88.155 38.382 62.346 74.663 74.922 12.829 24.576 29.162 56.940 15.813 25.324 29.184 36.903 19.786 31.267 35.339 43.634 23.872 31.830 37.753 28.944 10.189 17.631 19.187 26.240 5.423 9.834 12.757 22.992 27.353 41.731 43.497 33.887 9.626 20.512 19.641 21.148 8.231 11.728 13.848 21.148 12.883 19.877 19.916 18.756 0 16.348 21.938 9.960 10.767 12.915 12.886 12.042 13.290 11.578 12.890 5.214 10.052 11.931 13.316 10.217 11.585 13.846 17.239 5.986 8.905 12.112 13.787 6.267 10.886 12.112 13.787 2.315 3.663 4.380 7.782 4.874 7.008 8.404 9.683 Đầu tư, KD chứng khoán (triệu đồng) 2009 2010 2011 2012 33.021 49.491 27.173 25.880 14.034 31.623 48.804 47.788 10.589 17.523 21.067 42.535 10.909 24.024 24.901 21.891 8.725 6.039 13.974 11.386 8.607 20.707 26.377 11.752 4.893 8.881 15.148 12.750 2.382 13.583 20.944 23.630 3.289 7.928 3.420 1.977 11.190 28.594 34.213 30.482 6.140 10.010 11.390 14.712 5.789 15.971 16.820 15.516 8.818 18.958 20.453 13.813 2.823 16.610 14.043 12.066 2.709 7.543 10.846 12.066 3.062 4.813 7.207 7.413 0 1.537 1.561 2.149 1.867 1.867 2.510 317 3.778 3.003 2.942 644 3.123 4.600 2.072 164 1.088 4.172 4.538 2.537 9.161 2.086 972 1.953 2.086 1.989 112 1.463 5.859 2.864 510 2.055 3.074 3.800 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 97 Tên Ngân hàng Western Saigonbank NamA EAB DaiA BaoViet MDB Vietbank TienPhong Huy động TCKT&dân cư (triệu đồng) 2009 3.309 8.595 6.050 31.656 5.266 3.514 1.227 4.230 2010 5.721 9.898 7.121 42.572 6.080 7.291 6.556 9.339 2011 12.830 9.129 9.265 40.937 6.115 7.030 1.254 5.258 Dư nợ cho vay TCKT&dân cư (triệu đồng) 2012 2009 2010 10.930 1.791 3.973 10.452 9.722 10.456 10.006 5.013 5.302 8.551 34.356 38.321 8.551 4.249 5.833 6.595 2.250 5.615 1.501 2.383 2.695 7.982 0 3.193 5.225 2011 8.854 11.183 6.245 44.003 6.996 6.713 3.186 8.272 2012 5.254 10.861 6.848 9.159 9.159 6.748 3.717 8.728 Đầu tư, KD chứng khoán (triệu đồng) 2009 1.850 543 1.067 788 321 949 21 4.975 2010 2.387 1.982 2.942 3.163 1.639 2.963 823 6.930 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2011 2.740 1.432 3.642 3.139 2.478 2.634 2.332 3.001 2012 2.903 1.221 2.579 2.286 2.286 1.631 2.667 3.244 ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. .. quan quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại (ii) Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (iii) Chương 3: Các biện pháp hoàn thiện quản trị rủi ro khoản Ngân hàng. .. HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM 64 3.1 Về phía Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam 64 3.1.1 Xác định mục tiêu, chiến lược quản trị rủi ro khoản phù