Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh ba vì

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - - NGUYỄN QUỐC KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA VÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - - NGUYỄN QUỐC KHÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA VÌ Chun ngành : Tài ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN THỊ MINH HẠNH HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cao học tơi nghiên cứu thực hướng dẫn TS Nguyễn Thị Minh Hạnh Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học cho phép ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ba Vì Các tài liệu thảm khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Quốc Khánh năm 2021 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin tỏ lịng biết ơn sắc tới giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Minh Hạnh người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình tơi làm luận văn tốt nghiệp Tơi chân thành cám ơn Thầy, Cô giáo giảng viên trường Đại học Thương mại tận tình giảng dạy tơi có kiến thức q báu, áp dụng vào việc hồn thành luận vănnày cịn hành trang vững cho tơi chặng đường sau sống Tôi xin gửi lời cám ơn tới Ban Giám đốc tập thể cán nhân viên ngân hàng Thương mại cổ phần Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh Ba Vì nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình thực tập Do kiến thức khả nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp q báu Thầy, Cơ giáo để luận văn tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt AGRIBANK 10 11 12 ATM NH NHTM NHTMCP SMARTPHONE SPDV RRTD KH KHCN KHDN QTRR Diễn giải Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Automated Teller Machine Ngân hàng Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Điện thoại thông minh Sản phẩm dịch vụ Rủi ro tín dụng Khách hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Quản trị rủi ro DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rủi ro hoạt động tín dụng biết đến đặc thù, yếu tố tất yếu khách quan kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Rủi ro thường gây tổn thất cho ngân hàng, tuỳ theo cấp độ rủi ro mà hoạt động kinh doanh phải chịu tổn thất lớn hay nhỏ Do đó, việc quản trị rủi ro hoạt động kinh tế thị trường cần trọng hơn, đặc biệt điều kiện đầy biến động kinh tế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng Ngân hàng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì (Agribank Ba Vì) đơn vị hạch tốn độc lập, trực thuộc Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thơn Việt Nam Agribank Ba Vì đời với nhiệm vụ chủ yếu phục vụ dân cư, tổ chức địa phương Trong thời gian vừa qua, chi nhánh đạt thành tựu định trì mức tăng trưởng lợi nhuận cao, quy mơ kinh doanh mở rộng Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh khốc liệt ngân hàng thương mại, với áp lực tăng trưởng tín dụng khiến cho lượng không nhỏ khoản cho vay khách hàng cá nhân khơng thầm định kỹ lưỡng, dẫn đến khó có khả thu hồi Cùng với đó, số lượng khách hàng vay lớn, khối lượng khoản vay nhỏ, với mức tín nhiệm cá nhân đánh giá thơng qua lần vay trước Do đó, hàng loạt hộ gia đình vay vốn kinh doanh xếp vào nhóm (khả trả nợ tốt) khả trả nợ giảm sút, có nguy không trả nợ bị chuyển xuống nhóm nợ 2,3,4,5 chuyển hạch tốn ngoại bảng Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN Agribank Ba Vì có xu hướng tăng, công tác quản trị nợ xấu chi nhánh bộc lộ nhiều hạn chế Mặc dù, Agribank Ba Vì có phận quản trị rủi ro phận quản trị tín dụng KHCN, song khơng phải cán tín dụng làm tốt Ngoài phải kể đến hoạt động thẩm định chưa cao; cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng mà ngân hàng áp dụng chưa đầy đủ; kiểm tra kiểm sốt chưa đáp ứng nhu cầu quản trị tín dụng Do đó, việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN đòi hỏi cấp bách Agribank Ba Vì Xuất phát từ thực tiễn, đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì” tơi lựa chọn nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu sâu hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng; quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN đăng tạp chí số đề tài nghiên cứu năm gần như: “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân”, luận văn thạc sỹ tác giả Phan Thanh Bình, năm 2016, Đại học Quốc gia Hà nội Luận văn hệ thống hóa lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Luận văn trình bày thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Thanh Xuân, kết đạt tồn tại, nguyên nhân gây rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh Từ đưa kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Thanh Xuân, bảo đảm an toàn phát triển bền vững hoạt động tín dụng ngân hàng tình hình hội nhập kinh tế quốc tế “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Quốc tế- chi nhánh Huế”,luận văn thạc sỹ tác giả Hoàng Minh Tiến, hoàn thành năm 2019 Đại học Kinh tế Huế Tác giả đề cập đến mức độ rủi ro tín dụng KHCN tiềm ẩn rủi ro thách thức tổ chức tin dụng Cùng với đó, chi nhánh ngân hàng tác giả nghiên cứu, tỷ lệ KHCN vay vốn chiếm 50% tổng vốn vay, song cịn nhiều hạn chế cơng tác quản trị rủi ro khoản vay như: sách, quy trình, quy định nhằm kiểm sốt quản trị rủi ro bất cập; nợ xấu cho vay KHCN ngày tăng Tác giả đưa số liệu phân tích đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN từ tìm giải pháp khắc phục hạn chế tồn đọng Một số giải pháp tác giả trình bày gồm: Hồn thiện sách tín dụng, nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định, hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao ơng tác kiểm sốt khoản vay sách bù đắp rủi ro tín dụng 10 “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam”, luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Đức Tú hoàn thành năm 2012 Luận án đề xuất khái niệm rủi ro tín dụng, khác biệt với quan điểm nhiều chuyên gia kinh tế nhà quản lý thực tiễn Việt Nam, nhấn mạnh khả xảy khác biệt không mong muốn thu nhập thực tế thu nhập kỳ vọng hạn, nhận đầy đủ gốc lãi Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài tức giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn Khái niệm sở lý luận quan trọng để xác định nội dung cụ thể hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, luận án phát triển hệ thống lý luận quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng với nội dung là: Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng theo hướng tiếp cận phương pháp quản lý rủi ro tín dụng đại; Áp dụng mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng; Nâng cao hiệu tính minh bạch quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng nên xây dựng sách tín dụng từ khâu hậu kiểm, tư vấn đến định quản lý khoản vay dựa hệ thống phân tích rà sốt tín dụng Kết phân tích tồn số liệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011 cho thấy cơng tác quản lý rủi ro tín dụng cịn mặt chưa : chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa tồn diện, mơ hình quản lý rủi ro tín dụng khơng phù hợp, quy trình cấp tín dụng cịn bất cập, hệ thống đo lường rủi ro tín dụng thiếu đồng bộ, xuất tình trạng tập trung tín dụng vào số ngành hàng, nhóm khách hàng, ngân hàng chưa xây dựng hệ thống theo dõi cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Tình trạng dẫn tới việc ngân hàng TMCPCT Việt Nam dễ dàng gặp rủi ro tín dụng Kết cho phép nhận diện nguyên nhân dẫn tới hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng, đó, nguyên nhân hàng đầu là: chưa có định hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro ngân hàng, ngân hàng chưa trọng phát triển thước đo lượng hoá rủi ro quy trình theo dõi tín dụng, nhân phận quản lý rủi ro hạn chế, giao mức ủy quyền phán tín dụng cho chi nhánh cao, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa trọng mức Đây quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên thực giải pháp Luận án nghiên cứu, triển khai phần phù hợp với thực tế chắn hỗ trợ nhiều cho ngân hàng việc củng cố bước phát triển bền vững 85 tình trạng khả xử lý tài sản đảm bảo Từ đó, Chi nhánh lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp khách hàng khả Chi nhánh đảm bảo hiệu cao, chi phí hợp lý Việc xử lý nợ cần linh hoạt, Chi nhánh áp dụng biện pháp khai thác chủ yếu, khách hàng gặp khó khăn khoản tạm thời, có khả tiếp tục sản xuất kinh doanh đảm bảo tốn tiến hành gia hạn, cấu nợ, chí cho vay thêm để tháo gõ khó khăn cho khách hàng Đối với khách hàng làm ăn thua lỗ, giảm thu nhập khơng có khả trả nợ phải quản lý chặt chẽ khoản vay, mau chóng xem xét lại tình trạng pháp lý tài sản, định giá theo giá trị thị trường Chi nhánh áp dụng biện pháp lý, gia hạn cho khách hàng thời gian ngắn hợp lý để tự bán tài sản Nếu không được, ngân hàng tiến hành phát mại xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Khi phát mại xử lý tài sản thấy cần thiết Chi nhánh nên thuê chuyên gia pháp luật làm tư vấn hoạt động xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ nhằm củng cố hồ sơ thực bước xử lý quy trình theo qui định pháp luật Đối với cho vay khơng có tài sản đảm bảo, hợp đồng tín dụng hồ sơ vay ban đầu ràng buộc rõ ràng khoản thu chi phải tiến hành qua ngân hàng, không tốn ngân hàng có quyền phong tỏa tài khoản thu hồi nguồn thu này, đồng thời lý hợp đồng bảo hiểm gắn với hồ sơ vay để thu hồi nợ 3.2.2 Giải pháp sách phân tán rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Thực tốt Chính sách phân tán rủi ro cho vay KHCN, chi nhánh cần đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng cho vay KHCN: Để quản trị RRTD, thiết phải xây dựng danh mục đầu tư tín dụng hợp lý, đa dạng góp phần han chế rủi ro xảy hoạt động kinh doanh ngân hàng Chi nhánh cần thực cấp tín dụng cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau.Trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh không cạnh tranh thị phần, điều kiện kinh doanh mà chịu cạnh tranh mạnh mẽ từ ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có quy mơ lớn Những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có lực sản xuất tốt tồn phát triển điều kiện 86 cạnh tranh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác bị thua lỗ thu hẹp quy mơ Chính vậy, cần đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay để ngành nghề, lĩnh vực hoạt động gặp phải biến động bất lợi, hiệu hoạt động khách hàng bị ảnh hưởng không gây tổn thất lớn cho ngân hàng Chi nhánh cần xây dựng cấu cho vay theo kỳ hạn cách hợp lý Trong trình thẩm định, đánh giá nhu cầu vay vốn KHCN, ngân hàng phải tính tốn hợp lý thời hạn cho vay Với thực trạng vốn KHCN Chi nhánh cần tiếp tục khuyến khích cho vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, cân đối cho vay trung dài hạn có hiệu cao, đảm bảo khả trả nợ 87 Trong trình xét duyệt khoản vay, Chi nhánh cần tạo điều kiện thuận lợi cho KHCN có tình hình tài lành mạnh, ưu tiên khách hàng có mức thu nhập ổn định, có trình độ học vấn chun mơn cao, khách hàng có đủ TSĐB cho vay Đây khách hàng có chất lượng tốt, góp phần nâng cao mức độ an toàn hiệu danh mục đầu tư tín dụng KHCN Đồng thời với việc xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả, Chi nhánh nên thực phân chia KHCN thành nhóm có mối quan hệ với có mặt hàng kinh doanh, có quan hệ Nhà cung cấp - Khách hàng, CBTD có điều kiện tìm hiểu sâu sắc ngành nghề kinh doanh, đặc điểm hoạt động KHCN, tiết kiệm thời gian, chi phí q trình thẩm định cấp tín dụng, có phương hướng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn 3.2.3 Thực bảo đảm tiền vay xử lý nợ hạn, nợ xấu từ tài sản bảo đảm Mặc dù định cho vay Agribank Ba Vì phải thực qua khâu phân tích, thẩm định, chấm điểm xếp loại tín dụng khơng thể loại bỏ hồn tồn sai lầm, nghĩa cịn tiềm ẩn rủi ro tín dụng Do vậy, biện pháp QTRR tín dụng KHCN sử dụng xem xét đến hình thức bảo đảm tín dụng, tạo sở kinh tế pháp lý để thu hồi khoản nợ cho khách hàng vay Các hình thức bảo đảm tín dụng bao gồm: Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay bảo đảm hình thức bảo lãnh, ký quỹ, cầm cố giấy tờ có giá qua trình cấp tín dụng Tài sản đảm bảo phải đầy đủ tính pháp lý theo quy định pháp luật đăng ký chứng nhận quyền sở hữu, có giá trị bảo đảm cho khoản vay khách hàng, dễ chuyển nhượng Trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm KHCN để thu hồi nợ Agribank Ba Vì nên thực số biện pháp sau: - Cần củng cố lại hồ sơ thực bước xử lý quy trình theo quy định pháp luật trường hợp cần thiết nên thuê chuyên gia pháp luật tư vấn - Khéo léo việc thực phát mại tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh, để thu hồi vốn: 88 + Trong trường hợp KHCN khơng cịn nguồn trả nợ cho khoản vay Chi nhánh dẫn đến việc phải xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ Chi nhánh nên tạo điều kiện cho khách hàng tự bán tài sản nhằm thu giá trị sát thực, tăng khả trả khách hàng Biện pháp phát huy lực giải khách hàng + Đối với tài sản cần xử lý bất động sản như: Nhà cửa, trụ sở văn phòng chưa bán thị trường chưa có nhu cầu giá bán thấp Chi nhánh phát triển dịch vụ cho thuê tài sản, nhằm có doanh thu hỗ trợ cho chi phí bảo quản tài sản trình lý - Thành lập tổ chuyên nghiên cứu thị trường Bất động sản ( Phịng dịch vụ): Nhiệm vụ tổ phân tích, đánh giá cầu thị trường Bất động sản, thực thống kê thành lập bảng biểu giá loại tài sản nhằm tạo sở cho việc xử lý tài sản diễn nhanh chóng, đảm bảo việc thu hồi nợ cho Chi nhánh quyền lợi cho khách hàng - Thông qua tổ chức trung gian chuyên kinh doanh bất động sản, động sản nhằm hồn thiện tính pháp lý tài sản chấp, cầm cố,bảo lãnh xử lý để thực chuyển nhượng cho người mua 3.2.4 Nâng cao nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro tín dụng Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trị quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ, hình ảnh NHTM từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Để làm tốt công việc Chi nhánh cần thực biện pháp sau: - Công tác tuyển dụng cán bộ, nhân viên phải lực chuyên môn, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp Việc bố trí cán bộ, nhân viên phải phù hợp với lực sở trường Ngân hàng cần xây dựng “Bảng mô tả công việc” quy định rõ yêu cầu kiến thức chất lượng nhân cho vị trí cơng việc hoạt - động tín dụng Xây dựng đội ngũ cán quản trị rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, kiến thức, khả nhạy bén xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Hướng dẫn tập huấn, 89 bồi dưỡng kiến thức chun mơn nghiệp vụ Định kỳ, có chương trình họp, học tập kinh nghiệm, trao đổi thực tế lãnh đạo nhân viên để bổ sung thông tin kinh nghiệm Ngoài kiến thức kỹ chuyên môn, Ngân hàng cần phải nâng cao hiểu biết CBTD kiến thức pháp Luật để xử lý công việc chặt chẽ, tuân thủ qui định pháp Luật CBTD phải người có kiến thức xã hội sâu rộng, am hiểu thị trường, am hiểu pháp Luật, có khả tự học, tự nghiên cứu để nắm bắt vấn đề nảy sinh, chế độ, thể lệ, - sách ban hành Đặc biệt phận quản trị rủi ro phải có tiêu chuẩn rõ ràng trình độ, kinh nghiệm thực tế, thời gian trải qua công tác phận quan hệ khách hàng Kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tư cách đạo - đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chuyên mơn nghiệp vụ Bên cạnh đó, có sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đề bạt thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc, tổ chức lớp học, tập huấn, đào tạo đào tạo lại Bổ nhiệm chức danh khách quan, quy trình, lựa chọn người có đủ lực phẩm chất Đồng thời, có sách rõ ràng phân quyền cụ thể liên quan đến cho vay, thu nợ xử lý nợ (Sổ tay tín dụng) để nhân viên - phận hiểu rõ trách nhiệm quyền hạn Ngồi việc đào tạo, nâng cao kiến thức trình độ chun mơn ra, Agribank Ba Vì phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố đạo đức nghề nghiệp Hiện hệ thống Agribank Việt Nam liên tục xảy vụ vi phạm tín dụng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp Nếu CBTD có trình độ chun mơn cao mà khơng có đạo đức nghề nghiệp gây hậu lớn cơng tác tín dụng Chính việc sử dụng người làm lĩnh vực tín dụng yếu tố đạo đức nghề nghiệp đặc biệt quan tâm, phát CBTD vi phạm kiên xử lý luân chuyển sang vị trí khác để làm học kinh nghiệm cho cán khác Các cán lãnh đạo ngân hàng lãnh đạo phịng tín dụng thường xuyên khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác đặc biệt từ khách hàng để nắm bắt tư cách phong cách làm việc CBTD để từ có định đắn nhân Ngoài biện pháp trên, Ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống văn thống nhất, qui định chi tiết việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, đề bạt, trả lương, phụ cấp, thưởng để khuyến khích người 90 Ngân hàng làm việc hiệu liêm Cần có chế độ lương khốn theo tiêu kinh doanh có chế thưởng phạt phân minh: phạt cán để xảy nợ q hạn có hình thức khen thưởng thích hợp với cán thực cho vay tốt, phát triển khách hàng, không để xảy nợ hạn để tạo động lực giúp cán cống hiến cho phát triển Chi nhánh 3.2.5 Nhóm giải pháp có liên quan 3.2.5.1 Thu thập thông tin KHCN Để việc quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN, Agribank Ba Vì cần phải thực số giải pháp sau : + Cán tín dụng nên giải thích rõ với khách hàng qui định phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN (có thể nhiều khách hàng ln trả nợ bị chuyển sang nợ nhóm nhóm tiêu phi tài thấp, bị chuyển theo phân loại nợ TCTD khác ) khách hàng khơng hiểu dễ gây bất đồng quan điểm, chí mâu thuẫn, đặc biệt khách hàng vay nhiều tổ chức tín dụng + CBTD phải lập phiếu thu thập thơng tin phi tài sát với thực tế khách hàng khách hàng xác nhận lại thông tin Căn vào bảng thu thập thơng tin CBTD để tính điểm cho khách hàng Vì dù kết khơng có lợi cho khách hàng khách hàng phải chấp nhận + Phải trẻ hóa đội ngũ CBTD thường xuyên phải tập huấn nâng cao trình độ cho cán Để thu thập tốt thơng tin phi tài địi hỏi CBTD phải hiểu biết rộng, nắm thông tin ngành kinh tế có khả phân tích đánh giá tốt.Do vậy, Phịng tín dụng phải thường xun cập nhật thơng tin phân tích thực trạng việc tăng trưởng ngành kinh tế,các loại hình doanh nghiệp, thơng tin vĩ mơ nước ngồi, thơng tin kim ngạch xuất nhập Các thông tin phải thường xuyên cập nhật hàng tháng, quý, tháng đầu năm hàng năm + CBTD yêu cầu khách hàng phải cung thông tin đảm bảo chất lượng, sát với tình hình thực tế khách hàng 3.2.5.2 Thông tin Chú trọng công tác thu thập thông tin: Tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai 91 thác thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trong điều kiện cạnh tranh hoạt động tín dụng ngày gay gắt, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều đối tác để lựa chọn vay Chính cạnh tranh, giành giật vơ hình chung ngân hàng tạo nên tình trang thơng tin bất cân xứng Đối tượng phục vụ Ngân hàng đa dạng, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, kinh doanh nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh ngày có nhiều kinh nghiệm việc che đậy thông tin, tạo bất cân xứng thơng tin Vấn đề đặt để có hệ thống thông thông tin thật đáng tin cậy có phục vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tốt Trước hết, Ngân hàng phải xây dựng kho liệu thông tin riêng thơng tin tín dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng, xây dựng quy trình, tiêu chí chuẩn phục vụ cho khâu thu thập thơng tin nhằm giúp cho việc thu thập thông tin nhanh chóng Bởi lẽ thơng tin có vai trị quan trọng trợ giúp đắc lực cho cán thẩm định đánh giá, phân tích, dự báo đưa nhận định xác khách hàng, qua phịng tránh rủi ro cho Ngân hàng Hiệu việc đo lường tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng thông tin Thông tin sau thu thập phải chuyển qua khâu kiểm tra chất lượng độ tin cậy nguồn thông tin, vấn đề khó, địi hỏi nhiều thời gian, công sức, tiền kinh nghiệm thân cán thu thập, phân tích, đánh giá chất lượng thông tin Để tất công đoạn khơng trở thành vơ nghĩa việc ứng dụng cách có hiệu kết có khâu quan trọng Kết sau phân tích cần phải truyền tải thơng suốt, nhanh chóng, kịp thời, đến tất phận, cán nghiệp vụ có liên quan từ người có cách khai thách thác nguồn thơng tin cho phù hợp phần hành cơng việc đảm nhiệm Có chất lượng nguồn thơng tin thu thập thực có hiệu cao 92 Nhìn chung, để có nguồn thơng tin cần thiết để đánh giá khách hàng trước tiên Ngân hàng cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn thu thập khác như: + Nguồn thông tin khách hàng cung cấp: thu thập từ báo cáo tài liên quan, khảo sát thực tế qua việc vấn, kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp với người lao động, kiểm tra thực trạng tài sản khách hàng… Để thu thập nguồn thông tin từ khách hàng xác, đầy đủ mơn nghệ thuật người làm cơng tác tín dụng phụ thuộc vào trình độ chun mơn am hiểu lĩnh vực kinh tế xã hội + Nguồn thơng tin từ bên ngồi: nguồn thơng tin phong phú khách quan, khai thác từ kênh sau: từ khách hàng khác có quan hệ với Ngân hàng có quan hệ với khách hàng; từ nhân hàng thương mại địa bàn, ngân hàng nông nhiệp khác, từ ngân hàng Nhà nước; từ thị trường thông qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo chí….; từ quan liên quan: quan thuế, cơng an, kiểm tốn… + Nguồn thông tin nội ngân hàng: Cần xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, liên tục cập nhật kịp thời thông tin quan trọng phận chức hoạt động cấp tín dụng Định kỳ, cán quản lý khoản vay cần thơng báo tình hình thực cam kết tín dụng, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng báo cáo lại cho lãnh đạo/bộ phận quản trị rủi ro Để từ đó, phận quản trị rủi ro có phương pháp xử lý, tránh tình trạng phát sinh nợ hạn, nợ xấu theo chương trình xếp hạng theo thời gian giải ngân, tìm hướng giải Mặc khác, thân Chi nhánh cần nêu cao tinh thần minh bạch, cơng khai hóa thơng tin làm sở, động lực cho việc nâng cao chất lượng rủi ro Việc minh bạch công khai thông tin thực với NHNN mà cán ngân hàng Nhìn chung để tiến tới xây dựng hệ thống thông tin thống khoa học, Chi nhánh cần đẩy nhanh q trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin, thiết lập phần mền để quản lý khách hàng Thống kê, nghiên cứu, lưu tữ thơng tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho lần vay sau 93 Trên thực tế, công việc thu thập thông tin, xây dựng ngân hàng liệu rủi ro tín dụng tổn thất phục vụ cho việc xây dựng mơ hình lượng hố chất lượng tín dụng cơng việc khơng thể hoàn thành dựa vào nỗ lực đơn lẻ ngân hàng mà cần phối hợp đồng cấp, ngành ủng hộ giúp đỡ Chính phủ 3.2.5.3 Giải pháp bảo mật thơng tin tín dụng cá nhân Chủ tín dụng cá nhân lưu ý bảo vệ thơng tin tín dụng cá nhân bị lộ bị kẻ xấu lợi dụng cách: Ln giử bí mật thơng tin liên quan tới tín dụng cá nhân tài khoản tín dụng cá nhân, mật mã tín dụng cá nhân Trường hợp có nghi ngờ phát thơng tin tín dụng cá nhân bị lộ phải thông báo với ngân hàng phát hành hay trung tâm tín dụng cá nhân để thay đổi Mã pin tín dụng cá nhân nên nhớ đầu, không nên ghi vào giấy để kèm theo tín dụng cá nhân, khơng nên đặt mã pin trùng với ngày tháng năm sinh, số điện thoại,…Vì có nhiều người tín dụng cá nhân, lộ mã pin Khi nhận thư điện tử yêu cầu cung cấp thông tin tín dụng cá nhân cần phải cảnh giác có nhiều khả thư điện tử lừa đảo để lấy thơng tin chủ tín dụng cá nhân Cảnh giác với email có dấu hiệu lừa đảo như: thông báo trúng thưởng, mời tham gia hoạt động website đó, Hãy đảm bảo tài liệu có liên quan đến thơng tin tín dụng cá nhân hủy trước bỏ vào thùng rác Kiểm tra link website, phần mềm download từ Internet, chúng gắn kèm mã độc ăn cắp thơng tin Chủ tín dụng cá nhân cần ký tên vào vị trí chữ ký khách hàng mặt sau tín dụng cá nhân Khi tốn, chữ ký hoá đơn đối chiếu với chữ ký tín dụng cá nhân để kiểm tra phải giống Thường xuyên kiểm tra tài khoản để kịp thời phát giao dịch bất thường 3.2.5.4 Tăng cường kiểm soát nội quản lý nợ vay đảm bảo cơng tác kiểm sốt rủi ro hiệu Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng cơng cụ vơ quan trọng, thơng qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa 94 chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trị cơng tác kiểm sốt nhằm rủi ro tín dụng, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Ba Vì cần thực số biện pháp sau: + Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phịng kiểm sốt + Trong q trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra + Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phịng kiểm sốt + Cần quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát + Xây dựng kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn vay + Thực kiểm tra sử dụng vốn vay + Không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Để việc xử lý gian lận tín dụng cá nhân nghiêm minh, ngăn ngừa hành vi lợi dụng nhầm lẫn ngân hàng, việc cố tình gian lận hoạt động tín dụng cá nhân Chính phủ cần nghiên cứu sớm ban hành văn pháp lý, quy định xử lý hành vi giả mạo, lừa đảo giao dịch tín dụng cá nhân phù hợp với thơng lệ quốc tế Tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước -Qui chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động tín dụng cá nhân NH ban hành theo định số 20/2016/QĐ-NHNN ngày 15/05/2016 thay cho định 371/1999/QĐ-NHNN1 phần theo kịp 95 phát triển thị trường Tuy nhiên chưa có qui định xử phạt vi phạm chủ thể tham gia dẫn đến có vi phạm NH lúng túng, thiếu tính thống nhất, làm giảm lòng tin khách hàng Vậy NHNN cần sớm sửa đổi, bổ sung ban hành văn phù hợp hơn, cần qui định hành vi liên quan đến hoạt động phát hành tốn tín dụng cá nhân, đặc biệt việc tranh chấp, gian lận để làm sở xử lý cố xảy -Tăng cường quản lý hoạt động tín dụng cá nhân thơng qua quy định kiểm tra, kiểm soát bắt buộc, kiểm tra định kỳ Hỗ trợ ngân hàng nhận biết rủi ro tiềm ẩn thông qua khuyến cáo, kiến nghị đợt kiểm tra, từ đưa giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro - Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng cá nhân, để ngân hàng có thơng tin chủ tín dụng cá nhân nhằm quản trị rủi ro nghiệp vụ phát hành tín dụng cá nhân tín dụng -Để bù đắp phần thiệt hại từ kinh doanh tín dụng cá nhân, thiết nghĩ Ngân hàng nhà nước nên có qui định bắt buộc Ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng cá nhân phải mua bảo hiểm cho nghiệp vụ tín dụng cá nhân Ngồi nên có hướng dẫn cụ thể việc trích lập sử dụng quỹ dự phịng rủi ro tín dụng cá nhân, phần chi phí cho việc cung cấp dịch vụ tín dụng cá nhân Điều mặt giảm rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân ngân hàng, mặt khác giúp người sử dụng tín dụng cá nhân an tâm giao dịch qua tín dụng cá nhân -Ngân hàng nhà nước nên làm đầu mối phối hợp với tổ chức nước tổ chức đào tạo, hướng dẫn quản lý rủi ro, phịng ngừa gian lận hoạt động kinh doanh tín dụng cá nhân cho Ngân hàng thương mại -Ngân hàng nhà nước nên có qui định việc lắp đặt Camera máy ATM để theo dõi giao dịch khách hàng, mặt khác dễ dàng việc nhận dạng, điều tra xử lý tội phạm 3.3.3 Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro định hướng quốc tế, lựa chọn cho ngân hàng mơ hình quản trị RRTD cụ thể phù hợp với điều kiện Agribank Nội dung cụ thể sau: 96 - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng, chấm điểm xếp hạng KHCN thông tin đánh giá Nghiên cứu để hồn thiện hệ thống tiêu tài Từ xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội có độ xác cao Qua hỗ trợ việc phân loại nợ trích lập dự phịng - Cần sớm nghiên cứu xây dựng mơ hình lượng hoá mức độ rủi ro khách hàng hạn mức tín dụng kèm mức độ rủi ro Xây dựng mơ hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho toàn hệ thống - Để cập nhật thơng tin xác, đầy đủ Ngân hàng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt cần phát triển hệ thống thông tin quản lý đảm bảo Hệ thống tổ chức lại Hội sở kết nối với chi nhánh thông qua mạng nội Hệ thống cần có thơng tin cần thiết cho hoạt động quản lý RRTD Hiện ngân hàng Việt Nam chưa đồng công nghệ nên Agribank cần có mẫu biểu phù hợp để cung cấp phát triển hệ thống riêng bám sát nội dung khoa học chung vấn đề báo cáo đặc biệt phải bám sát quy định chung quốc tế phù hợp theo quy định NHNN - Bộ máy ban kiểm soát HĐQT phận Kiểm toán nội cần tổ chức lại để bảo đảm tính khách quan Chi nhánh thuộc Agribank Qua đó, tăng cường tính chủ động cán làm công tác kiểm tra, kiểm soát chi nhánh qua việc đan xen quản lý theo chiều ngang quản lý theo ngành dọc Việc tăng cường mối quan hệ - Agribank cần tạo điều kiện tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thường xuyên liên tục Đảm bảo chuyên môn, kiến thức đạo đức phận tham gia xây dựng nên toàn ngân hàng 97 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN vấn đề mới, nhiên vấn đề nhà nước ngân hàng quan tâm hàng đầu Việt Nam Hiện Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì có cố gắng công tác quản lý RRTD cho vay KHCN, để trở thành ngân hàng hàng đầu với mục tiêu vừa góp phần phát triển xã hội nói chung, vừa tạo điều kiện phát triển khu vực nông thôn, địi hỏi Ngân hàng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì phải có giải pháp để trì an tồn hoạt động tín dụng Cùng với phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thơn Việt Nam- chi nhánh Ba Vì, tơi mong muốn với nghiên cứu Luận văn giúp ích phần cho nghiệp phát triển chi nhánh ngân hàng Luận văn đề cập số vấn đề mang tính chất sau : - Một là, hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản trị RRTD cho vay KHCN ngân hàng NHTM - Hai là, Phân tích đánh giá thực trạng quản trị RRTD cho vay KHCN thơng qua phân tích số liệu giai đoạn 2017 – 2019 Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam- chi nhánh Ba Vì, có phân tích kết hoạt động kinh doanh, phân tích thực trạng cho vay KHCN, tiêu phản ánh thực trạng cho vay KHCN, mơ hình quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCm tình hình quản trị rủi ro cho vay KHCN … Từ đó, xác định kết đạt hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN, cũn nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Ba là, sở lý luận thực tiễn với mục tiêu phát triển quản trị RRTD cho vay KHCN Agribank Ba Vì, luận văn đưa giải pháp có tính thực tiễn hạn chế RRTD cho vay KHCN chi nhánh đồng thời đưa số kiến nghị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho Chi nhánh hoạt động Mặc dù, tơi có nhiều cố gắng để đạt kết nghiên cứu nên trên, Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận bảo đóng góp ý kiến thầy cô giáo, nhà khoa học, cán quản lý lĩnh vực ngân hàng có quan tâm đến đề tài để Luận văn hoàn thiện đem lại hiệu cao 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox (2003), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội Đào Thị Thanh Tú (07/2014), Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài Chính Frederik S.Mishkin (2003), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài chính, Hà nội Hoàng Minh Tiến (2019), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM Quốc tế- chi nhánh Huế, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Huế Huỳnh Thị Hương Thảo (09/2014), Quản lý rủi ro tín dụng thơng qua hợp đồng phái sinh tín dụng cho Việt Nam, Tạp chí Tài Chính Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì (2007,2008,2009), Báo cáo kết kinh doanh, Hà nội Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì (2007, 2008, 2009), Báo cáo thường niên, Hà nội Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì (2009), Chiến lược kinh doanh VIB 2009-2013, Hà nội Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 10 Nguyễn Ngọc Hùng (2007), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội 11 Nguyễn Thị Hoài Phương (2012), Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân 12 Nguyễn Văn Tiến (2007), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Tài , Hà nội Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà nội 13 Phan Thanh Bình (2016), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB 99 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội 15 Trần Minh Đạo (2007), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội 16 Quốc hội (2004), Luật TCTD số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004, Hà nội 17 Saunder, A Lange, H (2018) Financial Institutions Management – A Modern Perpective, NXB McGraw-Hill Irwin 18 Volcker, P.(1985), Investors Chronicle, Financial Times ... quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì 15 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN... hình quản trị rủi ro tín dụng 44 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA VÌ 2.1... quan quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Ba Vì