BÀI 2 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 MỤC TIÊU

Slide 1 Copyright © 2019 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân BÀI 2 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 MỤC TIÊU Sau khi học, sinh viên cần nắm được  Sự ra đời và phát triển của NHTM  Các khoản mục trong bảng cân đối tài sản của NHTM  Chức năng của NHTM  Hoạt động cơ bản của NHTM  Nguyên tắc chung trong quản lý NHTM  Nội dung quản lý NHTM tiền dự trữ, tiền cho vay, nguồn vốn, rủi ro lãi suất 2Copyright 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân Tình huống khởi động Vay tiền tại ngân hàng thương mại Ngày 1592019, chị.

BÀI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Copyright © 2019 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân MỤC TIÊU Sau học, sinh viên cần nắm được:  Sự đời phát triển NHTM  Các khoản mục bảng cân đối tài sản NHTM  Chức NHTM  Hoạt động NHTM  Nguyên tắc chung quản lý NHTM  Nội dung quản lý NHTM: tiền dự trữ, tiền cho vay, nguồn vốn, rủi ro lãi suất Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân Tình khởi động: Vay tiền ngân hàng thương mại Ngày 15/9/2019, chị An có nhu cầu vay số tiền 500 triệu đồng để bổ sung phần tiền mua hộ chung cư giá trị 3,5 tỷ đồng Chị An đến ngân hàng thương mại vay tiền không? Một số điều kiện chị An cần làm rõ để vay vốn gì? Một số tác động tích cực tín dụng ngân hàng kinh tế? Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân NỘI DUNG - Sự đời phát triển NHTM - Các khoản mục bảng cân đối tài sản NHTM - Chức NHTM - Hoạt động NHTM - Nguyên tắc chung quản lý NHTM - Nội dung quản lý NHTM: tiền dự trữ, tiền cho vay, nguồn vốn, rủi ro lãi suất Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân Khái quát NHTM 1.1 Sự đời NHTM  Trước Thế kỷ 15 Từ kỷ 15-18 Từ cuối kỷ 18- 19 Thế kỷ 20- Sự đời Ngân hàng Việt nam? Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 1.1 Sự đời NHTM - Thế kỷ 13: ngân hàng phục hồi Bắc Italy phục vụ người giàu hoàng gia châu Âu, Florence - đồng tiền Florin, Genoa hoạt động toán bù trừ; - Năm 1587, Banco della Piazza di Rialto mở cửa Venice -> đời séc; - 1668: Bank of Sweden – ngân hàng quốc gia đầu tiên; 1694: Bank of England; - 1661: Stockhom Banco phép phát hành giấy tín dụng trao đổi - hình thức tiền giấy châu Âu Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 1.2 Khái niệm Luật tổ chức tín dụng 2010 “NHTM loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 1.3 Chức NHTM - Chức trung gian tài - Chức tạo tiền - Chức trung gian toán Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 1.4 Bảng cân đối tài sản NHTM TÀI SẢN NGUỒN VỐN Dữ trữ Tiền gửi toán Chứng khoán Tiền gửi tiết kiệm & tiền gửi có kỳ Tiền gửi NHTM khác hạn Tiền cho vay Các khoản tiền vay Các tài sản khác Vốn chủ sở hữu Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân Bảng CĐTS tất NHTM Mỹ, T12/2008 10 Nội dung quản lý NHTM Quản lý khoản Quản lý TIỀN DỰ TRỮ = Quản lý khoản Vai trò TIỀN DỰ TRỮ (1) Đáp ứng nhu cầu khoản (nhu cầu rút tiền khách hàng) (2) Hạn chế chi phí có dịng tiền rút (3) Ngăn ngừa vỡ nợ ngân hàng Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 16 4 Nội dung quản lý NHTM Quản lý tiền cho vay Các nguyên tắc quản lý tiền cho vay - Tìm khách hàng vay tiền trả lãi cao rủi ro vỡ nợ - Mua chứng khốn có tỷ suất lợi nhuận cao rủi ro thấp - Đa dạng hóa danh mục tài sản - Quản lý khoản thỏa mãn yêu cầu dự trữ mà không tốn nhiều chi phí Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 17 Nội dung quản lý NHTM Quản lý tiền cho vay Hai vấn đề NHTM cho khách hàng vay - Lựa chọn đối nghịch (adverse selection) - Rủi ro đạo đức (moral hazard) - Nguyên nhân: Thông tin bất cân xứng (Asymmetric information) Các nguyên tắc quản lý tiền cho vay (1) Sàng lọc & giám sát (2) Quan hệ khách hàng lâu dài (3) Thế chấp tài sản & số dư bù (4) Hạn chế tín dụng (5) Vốn ngân hàng tính tương hợp ý muốn Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 18 Nội dung quản lý NHTM Quản lý nguồn vốn  Quản lý nghĩa vụ nợ (liability management)  Quản lý đầy đủ vốn chủ sở hữu ngân hàng (capital adequacy management) Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 19 Nội dung quản lý NHTM Quản lý tài sản  Đa dạng hóa tài sản  Nắm giữ chứng khốn có tính khoản  Đa dạng hóa danh mục đầu tư Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 20 Nội dung quản lý NHTM Quản lý rủi ro lãi suất Khái niệm: khả xảy thay đổi lợi nhuận ròng NHTM gây nên thay đổi lãi suất thị trường Phân tích khoảng cách khoảng thời gian tồn Khoảng cách = Nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất - Tài sản nhạy cảm với lãi suất ΔLợi nhuận = Khoảng cách × Δi Khoảng thời gian tồn Thay đổi tính phần trăm giá trị thị trường chứng khoán ≈ - (thay đổi phần trăm lãi suất) * (khoảng thời gian tồn năm) Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 21 Nội dung quản lý NHTM Quản lý rủi ro lãi suất Biện pháp quản lý rủi ro lãi suất - Điều chỉnh bảng cân đối kế toán - Đổi chéo lãi suất - Sử dụng hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai hay loại chứng khoán phái sinh để quản lý rủi ro lãi suất Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 22 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1.Chị An đến ngân hàng thương mại vay tiền không? 2.Một số điều kiện chị An cần làm rõ để vay vốn gì? 3.Một số tác động tích cực tín dụng ngân hàng kinh tế? Trả lời:  Chị An đến ngân hàng thương mại vay tiền ngân hàng thương mại có thực hoạt động cho vay  Một số điều kiện chị An cần làm rõ để vay vốn: mục địch vay, số tiền vay, chứng minh khả trả nợ, tài sản đảm bảo cho khoản vay  Một số tác động tích cực tín dụng ngân hàng kinh tế: giúp trình hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục, thường xuyên, thực sách hỗ trợ vốn cho đối tượng thuộc diện sách, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 23 CÂU HỎI MỞ Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế? Trả lời: - Là trung gian tài quan trọng kinh tế, cung cấp dịch vụ tài ngân hàng nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - Đảm bảo khả huy động phân bổ nguồn lực tài cách có hiệu - Thúc đẩy phát triển thị trường tài -… Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 24 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Quản lý tiền cho vay ngân hàng thương mại phải đảm bảo nguyên tắc? A Sàng lọc giám sát B Sàng lọc quan hệ với khách hàng C Sàng lọc chấp tài sản số dư bù D Sàng lọc giám sát; quan hệ với khách hàng; chấp tài sản số dư bù; hạn chế tín dụng; vốn ngân hàng tính tương hợp Trả lời:  Đán án là: D Sàng lọc giám sát; quan hệ với khách hàng; chấp tài sản số dư bù; hạn chế tín dụng; vốn ngân hàng tính tương hợp  Giải thích: phuơng án cịn lại không đầy đủ theo nguyên tắc quản lý tiền cho vay Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Ngân hàng thương mại có tỷ lệ dự trữ vượt quá: A 10% tổng tiền gửi khách hàng ngân hàng thương mại B 20% tổng tiền gửi khách hàng ngân hàng thương mại C Mức tỷ lệ dự trữ vượt Ngân hàng Trung ương quy định D Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng ngân hàng thương mại Trả lời:  Đáp án là: D Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng  Giải thích: khơng có lý thuyết xác định mức dự trữ vượt ngân hàng thương mại tốt ưu hoàn toàn dựa vào thực tiễn Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 26 CÂU HỎI TỰ LUẬN Vai trò tiền dự trữ ngân hàng thương mại? Trả lời: -Đảm bảo khả toán ngăn ngừa khả vỡ nợ ngân hàng thương mại Hạn chế chi phí tài có dịng tiền rút Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 27 TÓM LƯỢC CUỐI BÀI  Ngân hàng thương mại có vai trị đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế  Nội dung nghiên cứu ngân hàng thương mại tập trung số vấn đề sau: Thứ sử dụng bảng cân đối tài sản dạng rút gọn để phân tích hoạt động NHTM Điểm quan trọng cần phải nhấn mạnh bao gồm: hoạt động có quan hệ chặt chẽ thúc đẩy lẫn Hoạt động ngân hàng thương mại tiềm ẩn rủi ro, cần quản lý chặt chẽ hoạt động ngân hàng thương mại Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 28 FAQ Ngân hàng thương mại giúp người gửi tiền yên tâm số tiền gửi đây? Bởi hoạt động ngân hàng phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định quan quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ, tài Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại? Từ có hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động tín dụng xem hoạt động quan trọng không mang lại nhiều thu nhập mà hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngân hàng thương mại quan tâm đến hoạt động Trong nội dung quản lý hoạt động ngân hàng thương mại, quản lý khoản ưu tiên? Trạng thái khoản việc ngân hàng thương mại trì khả toán cho khách hàng Đối với hoạt động ngân hàng thương mại, đảm bảo khả khoản tức đảm bảo khả tốn bình thường ngân hàng cho khách hàng, từ ngân hàng thương mại diễn hoạt động kinh doanh nhằm mang lại thu nhập Do đó, vấn đề quản lý khoản ưu tiên nội dung quản lý hoạt động ngân hàng thương mại Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 29 THUẬT NGỮ Dự trữ vượt mức Số tiền ngân hàng nắm giữ không nằm dự trữ nhằm đáp ứng nhu cầu toán hàng ngày ngân hàng Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản rủi ro quy đổi ngân hàng trung ương xác định để đảm bảo ngân hàng thương mại hoạt động an toán Tài sản đảm bảo Tài sản sử dụng để đảm bảo việc trả nợ người vay ngân hàng Khi người vay khả trả nợ, ngân hàng lý tài sản đảm bảo để thu hội cho vay Tín dụng hoạt động cho vay vốn ngân hàng thương mại với chủ thể kinh tế Nợ hạn số tiền khách hàng vay ngân hàng thương mại đến thời điểm đáo hạn chưa toán cho ngân hàng Copyright @ 2019 Đại học Kinh tế Quốc dân 30 ... quát NHTM 1. 1 Sự đời NHTM  Trước Thế kỷ 15 Từ kỷ 15 -18 Từ cuối kỷ 18 - 19 Thế kỷ 20 - Sự đời Ngân hàng Việt nam? Copyright @ 20 19 Đại học Kinh tế Quốc dân 1. 1 Sự đời NHTM - Thế kỷ 13 : ngân hàng phục... A 10 % tổng tiền gửi khách hàng ngân hàng thương mại B 20 % tổng tiền gửi khách hàng ngân hàng thương mại C Mức tỷ lệ dự trữ vượt Ngân hàng Trung ương quy định D Phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng. .. đẩy lẫn Hoạt động ngân hàng thương mại tiềm ẩn rủi ro, cần quản lý chặt chẽ hoạt động ngân hàng thương mại Copyright @ 20 19 Đại học Kinh tế Quốc dân 28 FAQ Ngân hàng thương mại giúp người gửi