Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các

Bảng 2.1..

Danh sách cổ phiếu ngân hàng niêm yết được sử dụng Mã định danh (ID)Mã cổphiếuSàn chứngkhoán Xem tại trang 27 của tài liệu.

thể, một bài báo đã tập trung mô tả mức độảnh hưởng của đại dịch đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) như sau: - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

th.

ể, một bài báo đã tập trung mô tả mức độảnh hưởng của đại dịch đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) như sau: Xem tại trang 31 của tài liệu.

3.3. Mô hình nghiên cứu - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3..

Mô hình nghiên cứu Xem tại trang 33 của tài liệu.

4.1.1. Mô hình ảnh hưởng trực tiếp - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.1.1..

Mô hình ảnh hưởng trực tiếp Xem tại trang 42 của tài liệu.

Hình ảnh trực quan về diễn biến số ca mắc mới COVID-19 được biểu thị bằng đồ thị dưới đây: - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

nh.

ảnh trực quan về diễn biến số ca mắc mới COVID-19 được biểu thị bằng đồ thị dưới đây: Xem tại trang 44 của tài liệu.

4.1.2. Mô hình ảnh hưởng gián tiếp - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.1.2..

Mô hình ảnh hưởng gián tiếp Xem tại trang 44 của tài liệu.

4.1.2.2..

Mô hình ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu trong kỳ Xem tại trang 46 của tài liệu.

Nhìn vào bảng thống kê mô tả, ta có thể nhận thấy mức tăng trưởng GDP có mức dao động khá lớn với độ lệch chuẩn 3.7575% - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

h.

ìn vào bảng thống kê mô tả, ta có thể nhận thấy mức tăng trưởng GDP có mức dao động khá lớn với độ lệch chuẩn 3.7575% Xem tại trang 46 của tài liệu.

Từ bảng mô tả, tác giả nhận thấy hệ sốbiến thiên của giá cổ phiếu ngân hàng có sự dao động khá lớn trong hai năm 2020-2021 - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

b.

ảng mô tả, tác giả nhận thấy hệ sốbiến thiên của giá cổ phiếu ngân hàng có sự dao động khá lớn trong hai năm 2020-2021 Xem tại trang 47 của tài liệu.

Theo bảng kết quả trên đây, ta có hệ số β là 0.7854574, P-value tương ứng là0.000. Như vậy, ta có thể kết luận rằng mối liên quan giữa biến phụ thuộc P(i,t) và biến độc lập CA(t) có ý nghĩa thống kê, và mỗi liên quan này là đồng biến - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

heo.

bảng kết quả trên đây, ta có hệ số β là 0.7854574, P-value tương ứng là0.000. Như vậy, ta có thể kết luận rằng mối liên quan giữa biến phụ thuộc P(i,t) và biến độc lập CA(t) có ý nghĩa thống kê, và mỗi liên quan này là đồng biến Xem tại trang 49 của tài liệu.

Như vậy, mô hình có tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi. - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

h.

ư vậy, mô hình có tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi Xem tại trang 50 của tài liệu.

rong.

bảng kết quả, ta có thể thấy sai số của hệ số hồi quy đã lớn hơn và giá trị t đã nhỏ hơn nhiều so với mô hình OLS thông thường Xem tại trang 51 của tài liệu.

Bảng 4.6.

tác giả nhận định các biến GDP, CPI và DN có ảnh hưởng cùng chiều, các biến LS và CA có ảnh hưởng ngược chiều đến biến phụ thuộc P Xem tại trang 52 của tài liệu.

Bảng 4.8..

Kiểm định VIF của mô hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Xem tại trang 53 của tài liệu.

Kết quả cho thấy hiện tượng phương sai sai số thay đổi có tồn tại trong mô hình và cần khắc phục để các ước lượng hệ số hồi quy đáng tin cậy hơn. - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

t.

quả cho thấy hiện tượng phương sai sai số thay đổi có tồn tại trong mô hình và cần khắc phục để các ước lượng hệ số hồi quy đáng tin cậy hơn Xem tại trang 54 của tài liệu.

Cuối cùng, để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, tác giả sử dụng mô hình sai số chuẩn mạnh để kiểm định lại mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

u.

ối cùng, để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, tác giả sử dụng mô hình sai số chuẩn mạnh để kiểm định lại mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập Xem tại trang 56 của tài liệu.

Yếu tố tăng trưởng GDP chỉ có ý nghĩa ở mô hình chuyển hóa sai phân bậc 1, tuy nhiên các mô hình đều cho thấy dấu của mối tương quan là cùng chiều - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

u.

tố tăng trưởng GDP chỉ có ý nghĩa ở mô hình chuyển hóa sai phân bậc 1, tuy nhiên các mô hình đều cho thấy dấu của mối tương quan là cùng chiều Xem tại trang 57 của tài liệu.

Ma trận tương quan cho mô hình này được thể hiện trong Bảng 4.12 sau đây. - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

a.

trận tương quan cho mô hình này được thể hiện trong Bảng 4.12 sau đây Xem tại trang 58 của tài liệu.

Như vậy, sau khi kiểm định mô hình hồi quy, tác giả nhận thấy chỉ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi là cần phải khắc phục để cho kết quả nghiên cứu tin cậy hơn - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

h.

ư vậy, sau khi kiểm định mô hình hồi quy, tác giả nhận thấy chỉ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi là cần phải khắc phục để cho kết quả nghiên cứu tin cậy hơn Xem tại trang 60 của tài liệu.

Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thông tin tài liệu

Hình ảnh liên quan

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan