1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

77 26 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 77
Dung lượng 1,82 MB

Nội dung

Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày đăng: 16/05/2022, 09:36

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 2.1. Danh sách cổ phiếu ngân hàng niêm yết được sử dụng Mã định danh (ID)Mã cổphiếuSàn chứngkhoán - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bảng 2.1. Danh sách cổ phiếu ngân hàng niêm yết được sử dụng Mã định danh (ID)Mã cổphiếuSàn chứngkhoán (Trang 27)
thể, một bài báo đã tập trung mô tả mức độảnh hưởng của đại dịch đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) như sau: - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
th ể, một bài báo đã tập trung mô tả mức độảnh hưởng của đại dịch đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) như sau: (Trang 31)
3.3. Mô hình nghiên cứu - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
3.3. Mô hình nghiên cứu (Trang 33)
4.1.1. Mô hình ảnh hưởng trực tiếp - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.1.1. Mô hình ảnh hưởng trực tiếp (Trang 42)
Hình ảnh trực quan về diễn biến số ca mắc mới COVID-19 được biểu thị bằng đồ thị dưới đây: - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
nh ảnh trực quan về diễn biến số ca mắc mới COVID-19 được biểu thị bằng đồ thị dưới đây: (Trang 44)
4.1.2. Mô hình ảnh hưởng gián tiếp - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.1.2. Mô hình ảnh hưởng gián tiếp (Trang 44)
4.1.2.2. Mô hình ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu trong kỳ - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.1.2.2. Mô hình ảnh hưởng đến mức độ biến động giá cổ phiếu trong kỳ (Trang 46)
Nhìn vào bảng thống kê mô tả, ta có thể nhận thấy mức tăng trưởng GDP có mức dao động khá lớn với độ lệch chuẩn 3.7575% - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
h ìn vào bảng thống kê mô tả, ta có thể nhận thấy mức tăng trưởng GDP có mức dao động khá lớn với độ lệch chuẩn 3.7575% (Trang 46)
Từ bảng mô tả, tác giả nhận thấy hệ sốbiến thiên của giá cổ phiếu ngân hàng có sự dao động khá lớn trong hai năm 2020-2021 - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
b ảng mô tả, tác giả nhận thấy hệ sốbiến thiên của giá cổ phiếu ngân hàng có sự dao động khá lớn trong hai năm 2020-2021 (Trang 47)
Theo bảng kết quả trên đây, ta có hệ số β là 0.7854574, P-value tương ứng là0.000. Như vậy, ta có thể kết luận rằng mối liên quan giữa biến phụ thuộc P(i,t) và biến độc lập CA(t) có ý nghĩa thống kê, và mỗi liên quan này là đồng biến - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
heo bảng kết quả trên đây, ta có hệ số β là 0.7854574, P-value tương ứng là0.000. Như vậy, ta có thể kết luận rằng mối liên quan giữa biến phụ thuộc P(i,t) và biến độc lập CA(t) có ý nghĩa thống kê, và mỗi liên quan này là đồng biến (Trang 49)
Như vậy, mô hình có tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi. - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
h ư vậy, mô hình có tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Trang 50)
Trong bảng kết quả, ta có thể thấy sai số của hệ số hồi quy đã lớn hơn và giá trị t đã nhỏ hơn nhiều so với mô hình OLS thông thường - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
rong bảng kết quả, ta có thể thấy sai số của hệ số hồi quy đã lớn hơn và giá trị t đã nhỏ hơn nhiều so với mô hình OLS thông thường (Trang 51)
Từ Bảng 4.6, tác giả nhận định các biến GDP, CPI và DN có ảnh hưởng cùng chiều, các biến LS và CA có ảnh hưởng ngược chiều đến biến phụ thuộc P - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bảng 4.6 tác giả nhận định các biến GDP, CPI và DN có ảnh hưởng cùng chiều, các biến LS và CA có ảnh hưởng ngược chiều đến biến phụ thuộc P (Trang 52)
Bảng 4.8. Kiểm định VIF của mô hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bảng 4.8. Kiểm định VIF của mô hình đa biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu (Trang 53)
Kết quả cho thấy hiện tượng phương sai sai số thay đổi có tồn tại trong mô hình và cần khắc phục để các ước lượng hệ số hồi quy đáng tin cậy hơn. - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
t quả cho thấy hiện tượng phương sai sai số thay đổi có tồn tại trong mô hình và cần khắc phục để các ước lượng hệ số hồi quy đáng tin cậy hơn (Trang 54)
Cuối cùng, để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, tác giả sử dụng mô hình sai số chuẩn mạnh để kiểm định lại mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
u ối cùng, để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, tác giả sử dụng mô hình sai số chuẩn mạnh để kiểm định lại mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập (Trang 56)
Yếu tố tăng trưởng GDP chỉ có ý nghĩa ở mô hình chuyển hóa sai phân bậc 1, tuy nhiên các mô hình đều cho thấy dấu của mối tương quan là cùng chiều - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
u tố tăng trưởng GDP chỉ có ý nghĩa ở mô hình chuyển hóa sai phân bậc 1, tuy nhiên các mô hình đều cho thấy dấu của mối tương quan là cùng chiều (Trang 57)
Ma trận tương quan cho mô hình này được thể hiện trong Bảng 4.12 sau đây. - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
a trận tương quan cho mô hình này được thể hiện trong Bảng 4.12 sau đây (Trang 58)
Như vậy, sau khi kiểm định mô hình hồi quy, tác giả nhận thấy chỉ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi là cần phải khắc phục để cho kết quả nghiên cứu tin cậy hơn - Ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 đến sự biến động giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
h ư vậy, sau khi kiểm định mô hình hồi quy, tác giả nhận thấy chỉ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi là cần phải khắc phục để cho kết quả nghiên cứu tin cậy hơn (Trang 60)

TRÍCH ĐOẠN

Mốiquan hệ giữa thông tin dịch bệnh COVID-19 và sự biến động giá cổ Mốiquan hệ giữa lãi suất và sự biến động giá cổ phiếu NHTM trên Mốiquan hệ giữa số lượng doanhnghiệp giải thể, ngừng hoạt động và sự Kết luận chung

Cho các ngân hàng thương mại niêm yết

Một số hạn chế, khó khăn

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w