Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 107 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Ngày đăng: 06/05/2022, 22:38
Xem thêm:
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
Bảng 4.2
trình bày sự tương quan giữa biến phụ thuộc ROA và các biến độc lập. Bảng 4.3 trình bày sự tương quan giữa biến phụ thuộc ROE và các biến độc lập (Trang 49)
Bảng 4.
3- Ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình ROE (Trang 51)
i
với các mô hình hồi quy tuyến tính mà dữ liệu bảng thì để tăng sự phù hợp của mô hình và đánh giá được tác động chéo của các biến thời gian và từng ngân hàng, cần phân tích hồi quy với hiệu ứng cố định hay với tác động ngẫu nhiên (Trang 54)
0.0000
Group variable (Trang 56)
i
quy FGLS mô hình ROA với mức ý nghĩa 5% có p-value (prob>chi2)=0.0000 thì mô hình nghiên cứu có dạng nhu sau: (Trang 61)
et
quả ước lượng mô hình theo phương pháp Pooled OLS cho thấy các hệ số hồi quy BL, OETA, CPI có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1%, biến SIZE có mức ý nghĩa 5%, các biến còn lại không có ý nghĩa thống kê (Trang 62)
i
quy FGLS mô hình ROE với mức ý nghĩa 5% có p-value (prob>chi2)=0.0002 thì mô hình nghiên cứu có dạng như sau: (Trang 69)
Bảng 4.20
Kỳ vọng dấu của các biến (Trang 69)
h
ụ lục 4- Phân tích hồi quy mô hình ROA theo FEM (Trang 97)
h
ụ lục 5- Phân tích hồi quy mô hình ROA theo REM Xtreg ROA RC BL SIZE LIQ OETA PRCF GDP CPI, re (Trang 98)
h
ụ lục 10 - Phân tích hồi quy mô hình ROE theo POOLED OLS (Trang 101)
h
ụ lục 11- Phân tích hồi quy mô hình ROE theo FEM Xtreg ROE RC BL SIZE LIQ OETA PRCF GDP CPI, fe (Trang 102)
h
ụ lục 18- Hồi quy FGLS mô hình ROE (Trang 107)