Đánh giá hiệu quả hoạt động, tiến bộ công nghệ và tăng trưởng năng suất của các ngân hàng thương mại việt nam qua các mô hình tựa quy hoạch với các ràng buộc ngẫu nhiên

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM QUA CÁC MƠ HÌNH TỰA QUY HOẠCH VỚI CÁC RÀNG BUỘC NGẪU NHIÊN MÃ SỐ: DTHV.13/2016 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: ThS ĐÀO HOÀNG DŨNG HÀ NỘI - 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 Học hàm, học vị STT Vai trị Họ tên Chức vụ, Đơn vị cơng tác ThS Đào Hồng Dũng Chủ nhiệm đề Phó trưởng Bộ mơn Tốn ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘtài NG, TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM QUA CÁC MƠ HÌNH TS Lê Tài Thu Th ký tài RÀNG TrBU ưởỘ ngCBNG ộ mơn Tốn TỰA QUY HOẠ CH VỚđIềCÁC ẪU NHIÊN ThS Hoàng Thị Thu Hà ThS Lê Thị Quỳnh Nhung Thành viên Giảng viên Bộ mơn Tốn Thành viên Giảng viên Bộ mơn Tốn MÃ SỐ: DTHV.13/2016 Chủ nhiệm đề tài: ThS Đào Hoàng Dũng Thư ký đề tài: TS Lê Tài Thu Thành viên tham gia: ThS Hoàng Thị Thu Hà ThS Lê Thị Quỳnh Nhung HÀ NỘI - 2017 iii MỤC LỤC Danh mục bảng, biểu v Danh mục chữ viết tắt .vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .4 1.1 Tổng quan phương pháp đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng 1.2 Chương Cơ sở lí thuyết hiệu kĩ thuật, tăng trưởng suất 1.2.1 Hiệu kĩ thuật 1.2.2 Tăng trưởng suất 10 1.3 Tình nghiên cứu nước 11 1.4 Tình nghiên cứu nước 13 2.1 MÔ HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 15 Ước lượng hiệu kĩ thuật phương pháp bao liệu với ràng buộc ngẫu nhiên ứng với đầu vào, đầu 15 2.2 Ước lượng suất nhân tố tổng hợp, thay đổ’i tiến công nghệ hương pháp bao liệu 18 2.2.1 Trường hợp ràng buộc đầu vào đầu tất định 18 2.2.2 Trường hợp ngẫu nhiên ứng với ràng buộc đầu vào đầu 19 2.3 Lựa chọn biến 21 Chương KẾT LUẬN 35 3.1 Nhận định từ kết đánh giá hiệu kĩ thuật tăng trưởng suất 35 3.2 Một số khuyêín nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG VIỆT 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH 37 iv Danh ững, viếbi t tể ắtu Danh m mụụccch bả Hình Hiệu kĩ thuật Hình ZTfnh hiệu quy mô DEA Bảng Danh sách 23 Ngân hàng TMCP mẫu nghiên cứu Bảng Một số giá trị thống kê mẫu bi ến sử dụng Bảng Kết tính hiệu kĩ thuật TE mơ hình Bảng Kết tính hiệu kĩ thuật TE mơ hình Bảng Kết tính tfp từ mơ hình DEA với ràng buộc tất định Bảng Kết tính tfp từ mơ hình với ràng buộc đầu vào đầu ngẫu nhiên Chữ viết tắt BIDV VCB CTG TCB MB MSB PGB HDBank SEABank VPBank NAMABank SHB ABBank EIB OCB VIB SGB NVB KIENLONG BANVIET VIETA ACB STB NHTMCP DEA CCDEA DMU Diễn giải NH TMCP Đầu tư phát triển VN NH TMCP Ngoại thương VN NH TMCP Công thương VN _NH TMCP Kỹ thương VN NH TMCP Quân đội _ NH TMCP Hàng hải VN _ _NH TMCP Xăng dầu Petrolimex _NH TMCP phát triển TPHCM NH TMCP Đông Nam Á _ NH TMCP Việt Nam thịnh vượng _NH TMCP Nam Á _ NH TMCP Sài Gòn-Hà Nội NH TMCP An Bình NH TMCP Xuất nhập VN _ _NH TMCP Phương Đông VN _ NH TMCP Quoc tế VN _ _NH TMCP Sài Gòn công thương _ _NH TMCP Quốc dân _ _NH TMCP Kiên Long _ NH TMCP Bản Việt _ _NH TMCP Việt Á _ _NH TMCP Á Châu NH TMCP Sài Gịn thương tín _Ngân hàng thương mại cổ phần _Data envelopment analysis _ v Chance-constrains data envelopment analysis _Decision making unit TE CRV DRS IRS VRS EFFCH TECHCH TFP _Technical efficiency _ Constant returns to sacle _Decreasing returns to scale _ _Increasing returns to scale _ Variable returns to scale _ _efficiency change _ _technical change _ Total Factor Productivity vi vii LỜI MỞ ĐẦU Để hoạt động kinh doanh hiệu doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá hiệu nhằm kịp thời hạn chế điểm yếu, phát huy điểm mạnh tận dụng hội thị trường Ngân hàng thương mại (NHTM) khơng nằm ngồi quy luật Với vai trị đặc biệt phát triển toàn kinh tế, đồng thời lĩnh vực kinh doanh đặc thù, hiệu hoạt động NHTM mối quan tâm không ngân hàng mà cịn nhận quan tâm nhà quản lý, hoạch định sách nói riêng xã hội nói chung Với xu hội nhập ngày sâu rộng lĩnh vực ngân hàng, tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng trở nên gay gắt hơn, mục tiêu kinh doanh hiệu NHTM trở nên khó khăn Việc đánh giá cách tổng thể hiệu hoạt động NHTM Việt Nam quan trọng có nhiều ý nghĩa Nó hỗ trợ cho nhà quản lí, nhà hoạch định sách, nhà quản trị ngân hàng nhà đầu tư việc định Qua sở để hồn thiện khung sách hợp lí q trình quản lí hoạt động NHTM Việt Nam Gần có số nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Theo hướng sử dụng phương pháp bao liệu có số nghiên cứu: luận án tiến sĩ kinh tế (năm 2008) “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” Nguyễn Việt Hùng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, luận văn thạc sĩ (năm 2013) “Ứng dụng phương pháp bao liệu đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Mai Thị Thu Thảo Đại học Kinh tế Tp HCM, luận án tiến sĩ kinh tế (năm 2015) “Mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại tăng trưởng kinh tế 2014 2015 K 2.082.263 8.894.803 i98.893 2.387.86i,946 W 2.203.455 9.i5i.469 278.858 2.496.644,973 DEPO i00.927.307 440.47i.589 ii.843.i67 ii6.468.36i,6i5 ^γχ i0.639.357 42.632.0i0 i.392.266 ii.84i.407,664 ~2 67i.325 3.557.304 6.003 886.336,632 K 2.309.036 8.665.767 i88.72i 2.787.404,466 W 2.5ii.564 9.964.5i0 63.028 2.90i.649,467 DEPO i28.i86.642 584.583.06i i3.i4i.759 146.986.688,066 “Ỹi i0.847.i46 48.226.900 145 i2.889.i03,24i ~2 753.503 2.9i2.389 ii.8i3 929.984,274 24 25 Kết tính tốn hiệu kĩ thuật ngân hàng qua mơ hình mơ hình 2, với kết tính số tfp chúng tơi trình bày b ảng đến bảng Về hiệu kĩ thuật, hai mơ hình mơ hình khơng có ngân hàng Buảng Kếtbiên quảtrong tính hi ệu bqu ật mơtuy hình ngân hàng đạt hiệ quả3.trên tồn ộả thkĩ ời thu kì nghiên cứu, nhiên Việt Nam thịnh vượng (VP bank) có năm đạt hiệu biên.Trong ngân hàng có vốn Nhà nước gồm BIDV, VCB Vietinbank ngân hàng BIDV có năm đạt hiệu biên ngân hàng cịn lại khơng có năm Hiệu kĩ thuật tồn bình qn mẫu th ời kì nghiên cứu mơ hình mơ hình 80,96% 80,97% Đi ểu cho th ngân hàng mẫu để’ tạo mức sản l ượng đẩu nh hi ện s dụng khoảng 81% đầu vào sử dụng lãng phí kho ảng 19% T ỉ l ệ ngân hàng có hiệu giảm theo quy mô qua năm từ 2009 đ ến 2015 l ần lượt là: 30,43%, 26,09%, 21,74%, 34,78%, 47,83%, 30,43%, 47,83%, 30,43%, 30,43% Hiệu quy mơ trung bình mẫu thời kì nghiên cứu mơ hình mơ hình tương ứng 0,9204 0,9203 hiệu kĩ thuật thu ần tương ứng 0,8801 0,8766 Điều cho thấycác nhân tố phản ánh quy mơ hoạt động ngân hàng đóng góp vào hiệu tồn lớn so v ới hi ệu kỹ thuật Năng suất nhân tố tổng hợp trung bình th ời kì nghiên cứu c ả hai mơ hình nhỏ 1.Trong trường hợp ràng buộc đầu vào đầu tất định tfp trung bình thời kì nghiên cứu 0,9896, ch ỉ s ố mơ hình v ới ràng buộc đầu vào đầu ngẫu nhiên 0,9933 Chỉ s ố techch (ph ản ánh thay đổi tiến cơng nghệ) hai mơ hình tất định ngẫu nhiên l ần l ượt 1,0218 1,0047 Điều cho thấy thời kì ngân hàng m ẫu phát huy tiến công nghệ hoạt động Ngân hàng BIDV VCB VIETINBANK TCB 2009 CRS VRS 0.815 2010 Scal e 0.81 1 0.468 0.55 0.84 1 drs - CRS VRS 0.955 1 2011 Scal e 0.95 1 0.97 drs 0.973 - 1 CRS VRS drs 0.991 - 0.645 0.873 26drs - 0.815 0.962 Scal e 0.99 0.74 drs drs 0.81 drs 0.96 drs MB 1 - 1 - 1 - MSB 1 - 1 - 1 - PGB 0.833 0.83 irs 1 - 0.969 0.99 irs 0.865 irs 0.849 irs 1 1 HDBANK SEAB VPB NAMAB SHB ABB EXIMB OCB 0.99 0.861 0.671 0.68 0.925 0.607 0.832 0.624 0.841 0.954 8 0.92 0.71 0.92 0.86 0.98 0.99 0.84 0.71 0.89 0.87 0.99 0.84 0.95 0.99 0.86 0.97 drs 0.975 irs 1 0.85 irs 0.776 0.912 irs 0.898 0.949 drs drs 0.861 0.927 0.94 0.92 1 0.98 drs 0.878 0.888 irs 0.621 0.953 irs 0.79 0.834 drs 0.434 0.434 drs 0.875 0.959 0.679 0.757 VIB 1 - 1 - 1 SGB 1 - 1 - 0.652 NVB 1 0.85 KIENLONG 0.851 BANVIET 1 VIETAB 0.78 - 0.812 0.99 drs 0.983 1 - 1 - 0.75 0.75 0.986 0.95 STB 1 0.872 0.92 0.94 1 ACB Mean 1 1 irs 0.78 - 0.945 - 0.479 0.862 0.81 irs 1 0.98 drs 0.649 - 1 drs 1 - 0.766 0.834 0.942 0.97 irs 0.84 irs - - 0.65 irs 0.94 irs drs 0.89 irs - 0.65 irs 0.76 irs 0.55 irs 0.64 irs - - 0.88 - 0.91 Ngân hàng BIDV VCB VIETINBANK TCB MB MSB PGB HDBANK 2012 2013 2014 CR VR Scale CRS VRS Scale CRS VR S S S 0.828 0.92 dr ật 0.611 Bảng 3.1 Kế0.828 t quảdrstính hiệu1quả0.929 kĩ thu mơ s dr 0.674 0.674 drs 0.77 0.77 1 s 0.84 dr 0.701 0.701 drs 0.844 0.544 s 0.9 0.763 0.803 drs 1 0.902 dr 0.9 1 - 0.96 0.96 0.584 s 0.99 dr 1 1 0.999 1 s 0.84 0.82 0.736 0.875 irs 0.824 irs 0.626 1 0.94 0.58 dr 0.869 0.919 irs 0.583 0.998 0.707 0.768 s SEAB 1 - 1 - VPB 1 - 1 - 0.76 0.73 0.72 0.92 0.94 0.81 0.94 0.902 0.848 irs 0.748 0.977 0.725 0.995 0.924 0.978 0.963 irs 0.783 0.841 0.966 irs 0.805 0.947 irs 0.636 0.727 0.976 irs 0.543 NAMAB 0.964 0.67 0.63 SHB 0.672 ABB 0.626 EXIMB 0.989 0.8 0.89 0.96 0.88 OCB VIB 0.9 0.964 irs 0.991 irs 0.981 irs 0.989 drs 0.921 irs 0.929 drs 0.947 irs 0.916 dr s dr s dr s 0.496 0.602 0.506 0.518 0.893 0.953 0.953 irs 1 - 0.627 - 1 - 0.591 0.70 0.77 0.84 0.703 irs 0.654 0.84 0.928 0.842 0.86 0.928 0.93 0.713 irs ACB 0.782 0.782 drs STB 0.655 0.655 drs Mean 0.838 0.94 0.888 dr s dr s 27 0.79 drs drs 0.624 0.664 drs - 1 0.71 0.79 irs 0.713 drs 0.775 0.588 0.725 0.8 0.515 0.558 0.5 0.564 0.682 0.866 0.8 drs irs 0.549 0.511 0.72 0.93 0.82 0.97 0.78 0.90 0.63 0.74 0.70 0.59 0.65 0.92 0.88 drs 0.91 0.826 0.534 0.511 0.598 Scale drs 0.626 0.796 VIETAB irs 1 0.59 - 0.92 0.796 1drs (tiế0.534 p theo)1 0.54 0.90 VR S 0.581 NVB CRS irs 0.837 BANVIET Scal e 0.611 hình 0.62 SGB KIENLONG 2015 - irs 0.605 drs 0.542 irs 0.471 irs 0.5 irs 0.827 irs irs irs 0.9 1 0.65 0.87 0.91 0.74 0.58 0.5 - 0.581 irs 0.952 irs 0.882 irs - 0.66 irs 0.731 drs 0.807 irs 0.961 irs 0.827 irs 0.693 0.78 0.881 irs 0.142 0.142 irs irs 0.294 irs 0.513 irs 0.835 drs 0.521 drs 0.255 0.636 0.5 0.99 0.61 0.32 0.84 - 0.535 irs 0.517 irs 0.835 irs 0.849 drs 0.789 drs 0.759 Ngân hàng 2009 CRS VRS 2010 Scale CRS VRS 2011 Scale CRS VRS 2012 Scale CRS VRS Scale BIDV 0.8155 1.0000 0.8155 1.0000hiệ 0.9552 0.9911 0.8281 1.0000 Bảng Kế0.9552 t tính u quả0.9911 kĩ thu1.0000 ật mơ hình 0.8281 VCB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6455 0.8727 0.7397 0.6739 1.0000 0.6739 VIETINBANK 0.4683 0.5544 0.8447 0.9726 1.0000 0.9726 0.8151 1.0000 0.8151 0.7012 1.0000 0.7012 TCB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9618 1.0000 0.9618 0.7628 0.9499 0.8030 MB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 MSB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 PGB 0.8333 0.9979 0.8351 1.0000 1.0000 1.0000 0.9687 0.9895 0.9790 0.7360 0.8410 0.8751 HDBANK 0.8611 1.0000 0.8611 0.8650 1.0000 0.8650 0.8490 1.0000 0.8490 0.8693 0.9454 0.9195 SEAB 0.6710 0.6827 0.9829 0.9749 1.0000 0.9749 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 VPB 0.9251 0.9277 0.9972 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 NAMAB 0.6065 0.7187 0.8439 0.7758 0.9118 0.8508 0.6210 0.9530 0.6516 0.9639 1.0000 0.9639 SHB 0.8324 0.9280 0.8970 0.8976 0.9487 0.9461 0.7904 0.8341 0.9476 0.6718 0.6781 0.9907 ABB 0.6244 0.7179 0.8698 0.8609 0.9274 0.9283 0.4336 0.4338 0.9995 0.6259 0.6382 0.9807 EXIMB 0.8415 0.9961 0.8448 1.0000 1.0000 1.0000 0.8751 0.9590 0.9125 0.9886 1.0000 0.9886 OCB 0.9539 0.9582 0.9955 0.8776 0.8883 0.9880 0.6785 0.7566 0.8968 0.8204 0.8908 0.9210 VIB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8998 0.9689 0.9287 SGB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6522 1.0000 0.6522 0.8366 0.8830 0.9475 NVB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.7657 1.0000 0.7657 0.7959 1.0000 0.7959 KIENLONG 0.8508 1.0000 0.8508 1.0000 1.0000 1.0000 0.4786 0.8624 0.5550 0.9529 1.0000 0.9529 BANVIET 1.0000 1.0000 1.0000 0.8121 1.0000 0.8121 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 VIETAB 0.7799 0.7824 0.9968 0.9828 1.0000 0.9828 0.6486 1.0000 0.6486 0.7135 1.0000 0.7135 ACB 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.7818 1.0000 0.7818 STB 1.0000 1.0000 1.0000 0.7501 1.0000 0.7501 1.0000 1.0000 1.0000 0.6553 1.0000 0.6553 Mean 0.8723 0.9245 0.9436 0.9445 0.9859 0.9580 0.8337 0.9418 0.8852 0.8382 0.9476 0.8845 28 Ngân hàng 2013 CRS BIDV VIETINBANK TCB MB MSB PGB HDBANK SEAB VPB NAMAB SHB ABB EXIMB OCB VIB SGB NVB KIENLONG BANVIET VIETAB ACB STB Mean Scale CRS VRS 2015 Scale CRS VRS Scale 0.6106 1.0000 Bả0.928 ng K1.000 ết 0.928 tính hi0.6106 ệu quả1.0000 kĩ thuậ t bằng0.5340 mơ hình (tiế0.534 p theo) VCB VRS 2014 0.770 0.844 0 2 0 5 0 1.000 1.000 1.000 0.959 0.999 0.824 0.582 1.000 1.000 0.764 0.730 0.721 0.923 0.942 0.812 0.947 0.709 1.000 1.000 0.702 0.779 0.841 0.860 0 0 0 0 0.844 1.000 0.770 1.000 1.000 1.000 0.583 1.000 1.000 0.902 0.748 0.724 1.000 0.978 0.841 1.000 0.727 1.000 1.000 1.000 0.839 1.000 0.928 1.000 2 0 7 2 1 0 9 0.959 0.999 0.824 0.998 1.000 1.000 0.847 0.976 0.995 0.923 0.963 0.966 0.947 0.976 1.000 1.000 0.702 0.927 0.841 0.926 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.5440 1.0000 0.5440 0.5109 1.0000 0.5109 0.9021 1.0000 0.9021 0.7899 1.0000 0.7899 0.5841 0.9898 0.5901 0.6240 0.9399 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6265 1.0000 0.6265 0.5805 1.0000 0.5805 0.7066 0.7677 0.9204 0.6258 0.6571 0.9524 0.9163 1.0000 0.9163 0.7754 0.8795 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.5977 0.8260 0.7236 0.6051 0.9164 0.6603 0.5488 0.5876 0.9340 0.5416 0.7410 0.7309 0.4961 0.6018 0.8244 0.4708 0.5837 0.5063 0.5179 0.9776 0.5003 0.5204 0.7832 1.0000 0.7832 0.8269 1.0000 0.8269 0.8052 0.8927 0.9020 0.6926 0.7859 0.8813 0.6362 1.0000 0.6362 0.1424 1.0000 0.5431 0.7252 0.7489 1.0000 1.0000 0.6266 0.8902 0.7039 0.2941 0.5501 0.5346 0.5908 1.0000 0.5908 0.5131 0.9933 0.5166 0.6541 1.0000 0.6541 0.8351 1.0000 0.5153 0.5585 0.9226 0.5206 0.6132 0.4997 0.5642 0.8857 0.2548 0.3229 0.6823 0.8662 0.7878 0.6364 0.8480 29 0.663 1.000 0.881 1.000 0.806 0.961 0.142 1.000 0.835 1 0.849 0.789 0.750 Ngân hàng 2009 - 2010 effc 2010 - 2011 techch tfpch effch techch 2011 - 2012 tfpch effch techch tfpch h BIDV Bả1.17 ng K0.913 ết tính tfp 1.03 từ mơ hình DEA1.19 với ràng bu ộc tất0.639 định 1.07 1.155 0.836 0.765 VCB VIETINBANK 2.07 1.334 0.93 TCB 0.941 MB 1.058 MSB 1.044 PGB 1.2 0.997 HDBANK SEAB VPB NAMAB SHB ABB EXIMB 1.00 1.45 1.08 1.27 1.07 1.37 1.18 OCB 0.92 1.098 0.959 0.995 SGB 1.91 NVB 0.992 BANVIET 0.81 VIETAB ACB STB Mean 1.066 1.26 1.046 1.03 0.75 1.503 1.09 1.107 1.091 0.96 1.05 1.04 1.19 1.91 0.802 0.802 1.552 0.644 0.85 0.621 0.528 1.443 0.579 0.835 0.65 0.76 0.47 1.23 1.03 1.12 2.841 1.083 1.527 1.505 1.991 1.27 2.914 1.08 1.22 1.325 1.00 0.923 1.13 0.565 0.638 1.882 1.455 1.209 0.643 0.777 0.9 0.76 0.684 1.283 0.595 0.763 1.039 0.707 0.735 1.991 0.472 0.94 1.515 1.515 1.1 0.628 0.691 0.782 0.659 0.515 0.655 1.22 0.8 1.021 0.7 1.284 0.823 1.644 2.434 1.633 1.147 0.86 1.055 2.191 1.33 1.3 0.66 1.19 0.58 0.77 1.31 0.668 0.58 0.668 0.87 0.86 1.15 0.621 0.583 0.606 0.50 1.30 0.735 1.024 0.793 0.638 0.88 0.99 1.048 0.84 0.80 1.54 1.09 0.76 0.602 1.284 0.92 0.7 1.325 1.02 1.18 0.86 0.551 1.164 0.551 1.32 1.389 1 0.854 1.345 0.98 1.18 0.818 1.345 1.044 1 1.22 0.889 1.155 0.96 1.09 1.377 1.542 1.17 0.94 1.55 0.955 0.83 1.067 1.93 1.05 1.01 0.64 1.045 VIB KIENLONG 1.33 0.875 1.411 1.28 0.537 1.25 1.16 2.01 1.44 1.14 1.16 1.21 30 0.715 2009 - 2010 Ngân hàng effc h BIDV 1.17 2010 - 2011 techch 0.913 2011 - 2012 tfpch effch techch tfpch effch techch 1.07 1.038 1.155 1.198 0.836 0.765 tfpc h 0.639 VCB VIETINBANK Bảng ết quả1.33 tính tfp từ mơ hình DEA i ràng buộc0.854 tất đ ịnh (ti ếp K 1.334 0.645 1.377 0.889 vớ1.044 0.818 theo) 2.07 0.93 TCB 0.941 MB 1.058 MSB 1.044 1.2 0.997 PGB HDBANK SEAB VPB NAMAB SHB ABB EXIMB 1.00 1.45 1.08 1.27 1.07 1.37 1.18 OCB 0.92 0.81 1.04 1.19 1.155 1.345 0.96 1.325 1.04 0.793 0.735 0.583 1.15 0.668 0.668 1.345 0.551 0.551 1.28 0.76 0.84 0.638 1.55 1.026 2.841 2.914 0.58 0.58 1.083 0.802 0.802 0.801 1.527 1.552 0.644 0.85 0.621 0.528 1.443 0.579 0.835 1.13 0.565 0.638 1.209 0.643 0.777 0.9 0.76 0.684 1.283 0.595 0.763 1.039 0.707 0.735 1.991 0.472 0.94 1.515 1.515 1.1 0.628 0.691 0.782 0.659 0.515 0.655 1.22 0.8 1.021 0.7 1.01 0.955 1.098 0.959 0.995 1.09 1.22 1.18 1.107 1.066 1.046 1.03 0.75 1.503 1.091 0.88 1.32 0.50 1.18 1.26 1.09 1.05 1.09 1.067 0.992 1.17 0.96 0.621 0.94 0.606 NVB 0.602 1.024 1.91 Mean 0.7 1.276 STB 0.86 1.3 SGB ACB 1.164 0.981 1.542 VIETAB 1.389 1.05 BANVIET 0.838 1.045 VIB KIENLONG 1.93 0.92 0.875 0.77 1.54 1.91 0.65 0.99 0.76 1.30 0.47 0.86 1.23 1.31 1.03 1.12 1.055 1.882 1.284 0.823 1.644 2.434 1.633 2.191 1.147 1.33 0.86 1.991 0.66 1.19 1.505 0.875 1.411 1.08 1.222 1.32 1.00 0.923 1.45 1.284 0.53 1.25 1.16 2.01 1.44 1.14 1.16 1.21 0.715 Trong đó: effch thay đổi hiệu kỹ thuật; techch thay đổi tiến công nghệvà tfpch thay đổi suất nhân tố tổng hợp 31 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 Ngân hàng effch BIDV VCB VIETINBANK TCB MB MSB PGB HDBANK SEAB VPB NAMAB SHB ABB EXIMB OCB VIB SGB NVB KIENLONG BANVIET VIETAB ACB STB Mean 1.17 1.00 techch tfpch effch techch tfpch effch techch tfpch 0.913 1.070 1.298 0.878 1.140 1.106 0.951 1.334 1.334 1.027 0.987 1.014 0.770 1.140 0.941 0.941 1.334 0.866 1.155 0.823 1.102 1.058 1.058 1.206 0.911 1.098 1.106 0.951 1.044 1.044 1.623 0.785 1.274 1.115 0.947 1.056 0.997 1.196 1.654 0.778 1.286 0.997 1.002 0.999 1.045 1.050 1.622 0.785 1.274 1.004 0.998 1.002 1.067 1.550 5.966 0.409 2.443 1.423 0.838 1.193 1.010 1.092 1.547 0.804 1.244 0.759 1.148 0.871 0.955 1.221 1.282 0.883 1.132 1.166 0.926 1.080 1.098 1.184 1.392 0.848 1.180 1.261 0.890 0.959 1.322 1.370 0.854 1.171 0.734 1.167 0.995 1.182 1.176 0.922 1.084 0.725 1.175 1.000 0.920 1.442 0.833 1.201 1.467 0.826 1.542 1.542 1.606 0.789 1.268 1.027 0.987 1.910 1.910 1.423 0.838 1.193 0.202 2.223 0.992 0.992 1.347 0.862 1.161 1.176 0.922 1.085 1.107 1.301 1.258 0.892 1.122 1.079 0.963 1.039 1.066 0.866 1.302 0.876 1.141 3.107 0.567 1.046 1.319 1.303 0.876 1.141 1.606 0.789 1.030 1.030 1.480 0.822 1.217 0.889 1.061 1.503 1.128 1.524 0.810 1.235 0.892 1.059 1.111 1.225 1.586 0.834 1.231 1.108 1.026 1.05 0.87 Bả ng Kết tính tfp từ mơ hình với ràng buộc đầ 7u vào đ ầu 2.07 0.930 1.932 1.296 0.878 1.138 1.045 0.978 1.02 ng7ẫu nhiên 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.45 1.08 1.27 1.07 1.37 1.18 0.92 1.00 1.00 1.00 1.17 0.81 1.26 1.00 0.75 1.12 32 0.90 1.05 1.12 0.85 0.85 1.21 1.01 0.45 1.76 1.26 0.94 0.94 1.02 Ngân hàng 2012 - 2013 effch BIDV techch 1.04 0.818 TCB MB MSB PGB HDBANK SEAB VPB NAMAB SHB ABB EXIMB OCB VIB SGB NVB KIENLONG BANVIET VIETAB ACB STB Mean tfpch effch techch 2014 - 2015 tfpch effch techch tfpch Bảng Kế t tính tfp từ mơ1.064 hình v0.940 ới 0.811 ràng bu1.111 ộc đầu0.900 vào đ ầu 0.83 0.765 0.63 0.883 theo) ng6ẫu nhiên (tiếp VCB VIETINBANK 2013 - 2014 0.86 0.79 1.00 1.00 0.76 1.02 1.00 1.00 1.55 0.85 1.44 1.13 1.20 0.90 1.28 1.03 1.99 1.00 1.10 0.78 0.65 1.05 0.85 0.917 1.044 0.958 0.924 1.040 0.961 0.829 1.098 0.911 0.706 1.190 0.840 1.380 0.851 1.175 0.870 1.072 0.933 0.816 1.107 0.903 0.798 1.119 0.893 0.879 1.066 0.938 0.705 1.191 0.840 0.742 1.161 0.862 0.672 1.220 0.820 0.650 1.241 0.806 0.520 1.387 0.721 1.114 0.948 1.056 0.513 1.397 0.716 1.321 0.870 1.149 0.776 1.135 0.881 0.557 1.340 0.747 0.527 1.378 0.726 0.858 1.080 0.926 0.809 1.112 0.899 0.753 1.152 0.868 0.690 1.204 0.831 0.661 1.230 0.813 0.620 1.270 0.787 0.737 1.165 0.859 0.730 1.171 0.854 0.626 1.264 0.791 0.504 1.409 0.710 0.754 1.152 0.868 0.744 1.159 0.863 0.582 1.310 0.763 0.472 1.455 0.687 0.702 1.193 0.838 0.702 1.193 0.838 1.000 1.000 1.000 0.612 1.278 0.782 0.880 1.066 0.938 0.737 1.165 0.859 0.708 1.188 0.842 0.612 1.279 0.782 0.903 1.052 0.951 0.882 1.065 0.939 0.837 1.115 0.909 0.693 1.217 0.829 0.700 0.735 0.668 0.551 0.840 0.606 0.580 0.802 0.644 0.621 0.579 0.565 0.643 0.760 0.595 0.707 0.472 1.515 0.628 0.659 1.220 0.725 0.60 0.58 0.66 0.55 0.63 0.62 0.58 0.80 1.00 0.52 0.83 0.63 0.77 0.68 0.76 0.73 0.94 1.51 0.69 0.51 0.80 0.73 33 34 Chương 3KẾT LUẬN 3.1 Nhận định từ kết đánh giá hiệu kĩ thuật tăng trưởng suất Kết ước lượng chương cho thấy ngân hàng mẫu nghiên cứu lãng phí nhiều sử dụng đầu vào Hi ệu kĩ thu ật tồn b ộ bình qn mẫu thời kì nghiên cứu mơ hình mơ hình l ần l ượt 80,96% 80,97% Hơn nữa, nhiều ngân hàng đối mặt v ới hiệu su ất gi ảm theo quy mơ Chỉ số tfp trung bình thời kì nghiên cứu ngân hàng mẫu xấp xỉ 0,99 Tuy nhiên, giai đoạn 2011 - 2015 s ố ch ỉ đạt 0,8582 0,876 với hai mơ hình với ràng buộc tất đ ịnh ràng bu ộc ngẫu nhiên Như phần lớn thời kì nghiên cứu nhiều ngân hàng có suất giảm 3.2 Một số khuyến nghị Trên sởcác kết ước lượng khuyến nghị, để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cần củng cố hoạt động theo hướng: Thứ là, nâng cao lực tài thơng qua mơt số bi ện pháp c c ấu l ại vốn điều lệ, xử lí khoản nợ xấu, liên doanh liên kết hệ th ống ngân hàng nhằm tận dụng vốn trình độ quản lí từ nước tiên tiến giới Thứ hai là, đại hóa cơng nghệ đồng thời phát tri ể’n s ản ph ẩm, d ịch v ụ ngân hàng đại nhằm nâng cao lực phục vụ khách hàng Thứ ba là,đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống phát triển dịch vụ Thứtư là, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng nhằm đáp ứng t ốt công việc với suất cao hơn, tránh tình trạng lượng lao động thừa nh ưng thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao Khi phát triể’n mạng lưới chi nhánh ngân hàng cần dựatrên ngun tắc khơng phình to, cồng kềnh máy tổ chức không tăng người, điều đặc biệt quan trọng s ố 35 ngân hàng phải đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mô Một hạn chế nghiên cứu chúng tôichưa thu thập hết s ố liệu toàn ngân hàng thương mại Việt Nam, s ố ngân hàng ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam, ngân hàng Bưu ện Liên Việt, kết ước lượng chưa thật đầy đủ 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG VIỆT Land, K.C., Lovell, C.A., Thore, S., 1993 Chance-constrained data envelopment analysis Manag Decis Econ 14, 541-554 Lê Dân, 2004 Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động Matthews, C., Tripe, D., 2002 Banking efficiency in Papua New Guinea Cent Bank ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ kinh tế) ĐH Kinh tế Quốc dân Stud Massey Univ Lê Thị Hương, 2002 Nâng cao hiệu đầu tư ngân hàng thương mại Việt Rezitis, A.N., 2006 Productivity growth in the Greek banking industry: A nonNam ĐH Kinh tế Quốc dân parametric approach J Appl Econ 9, 119 Nguyễn Việt Hùng, 2008 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Siems, T.F., Barr, R.S., 1998 Benchmarking the productive efficiency of US banks ngân hàng thương mại Việt Nam (Luận án tiến sĩ kinh tế) Đại học Kinh tế Financ Ind Stud 11-24 quốc dân Hà Nội Xiaogang, C., Skully, M., Brown, K., 2005 Banking efficiency in China: Application Nguyễn Khắc Minh, 2004 Từ điển Toán kinh tế, Thống kê, kinh tế lượng Anh- Việt of DEA to pre-and post-deregulation eras: 1993-2000 China Econ Rev 16, 229-245 NXB Khoa học Kỹ thuật TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG ANH Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., 1984 Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis Manag Sci 30, 10781092 Barr, R.S., Killgo, K.A., Siems, T.F., Zimmel, S., 2002 Evaluating the productive efficiency and performance of US commercial banks Manag Finance 28, 3-25 Berger, A.N., Humphrey, D.B., 1997 Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research Eur J Oper Res 98, 175-212 Chen, T., 2005 A measurement of Taiwan’s bank efficiency and productivity change during the Asian financial crisis IJSTM 6, 525-543 Chortareas, G.E., Girardone, C., Ventouri, A., 2013 Financial freedom and bank efficiency: Evidence from the European Union J Bank Finance 37, 1223-1231 Coelli, T., 1996 A guide to DEAP version 2.1: a data envelopment analysis (computer) program Cent Effic Product Anal Univ N Engl Aust Denizer, C., Dinc, M., Tarimcilar, M., 2000 Measuring banking efficiency in the preand post-liberalization environment: evidence from the Turkish banking system World Bank Publications Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z., 1994 Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries Am Econ Rev 66-83 Farrell, M.J., 1957 The measurement of productive efficiency J R Stat Soc Ser Gen 120, 253-290 37 38 ...NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... Toán ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT Đ? ?tài NG, TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM QUA CÁC MƠ HÌNH TS Lê Tài Thu Th ký tài RÀNG TrBU ưởỘ ngCBNG ộ mơn Tốn TỰA QUY. .. lựa chọn đề tài nghiên cứu ? ?Các mô hình tựa quy hoạch với ràng buộc ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả, tiến công nghệ tăng trưởng suất Ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? Mục tiêu nghiên cứu bao gồm: