(LUẬN văn THẠC sĩ) đánh giá tác động của vốn xã hội đến hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - VŨ CẨM NHUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS NGUYỄN THỊ NHUNG TS HUỲNH THANH ĐIỀN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu cơng trình nghiên cứu tác giả thực hiện, có tính độc lập riêng, khơng chép Tất nội dung đề tài chƣa đƣợc công bố đâu Tất phần thơng tin tham khảo đƣợc trích dẫn ghi nguồn cụ thể minh bạch danh mục tài liệu tham khảo Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án VŨ CẨM NHUNG download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Luận án đƣợc hoàn thành với hƣớng dẫn, hỗ trợ, góp ý động viên nhiều thầy hƣớng dẫn, gia đình, q thầy/cô, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian qua Tác giả xin chân thành cảm ơn: - Cô hƣớng dẫn, PGS TS Nguyễn Thị Nhung thầy hƣớng dẫn, TS Huỳnh Thanh Điền dành nhiều thời gian để định hƣớng, hƣớng dẫn tận tình góp ý cho suốt thời gian thực luận án - Đồng thời xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô trƣờng Đại học Ngân hàng Tp.HCM nói chung khoa Kinh tế Quốc tế nói riêng, truyền đạt tri thức kinh nghiệm q trình tơi học tập nghiên cứu trƣờng - Xin cảm ơn ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ thu thập số liệu chia sẻ kinh nghiệm chun mơn giúp tơi hồn thành luận án - Xin cảm ơn đơn vị công tác, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ thời gian làm luận án - Cuối gia đình, chỗ dựa vững để tơi thực luận án Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019 Tác giả luận án VŨ CẨM NHUNG download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Luận án nghiên cứu tác động vốn xã hội tới hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sở lần tích hợp chất lƣợng cấu trúc mạng lƣới bên ngoài, bên lãnh đạo ngân hàng Bên cạnh đó, luận án lần kiểm chứng mối quan hệ vốn xã hội hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận án đạt kết nghiên cứu nhƣ sau: Thứ nhất, luận án xây dựng đƣợc thang đo đảm bảo giá trị nội dung độ tin cậy, bao gồm: thang đo vốn xã hội thang đo đa hƣớng bậc ba với thành phần bậc hai vốn xã hội lãnh đạo, vốn xã hội bên ngoài, vốn xã hội bên ngân hàng; Các hoạt động ngân hàng thang đo đơn hƣớng, bao gồm hoạt động nguồn vốn, sử dụng vốn cung ứng dịch vụ Thứ hai, luận án khẳng định đóng góp tích cực vốn xã hội hoạt động NHTM (bao gồm tác động trực tiếp gián tiếp vốn xã hội ngân hàng đến hoạt động NHTM thông qua việc chấp nhận giả thuyết với hệ số hồi quy chuẩn hóa đƣợc chấp nhận mức ý nghĩa 1%) Thứ ba, luận án hiệu ứng tích cực tiêu cực vốn xã hội ngành ngân hàng từ làm sở cho việc gợi ý sách hạn chế hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội cho ngành ngân hàng Thứ tƣ, luận án có đóng góp quan trọng mặt lý thuyết bổ sung đặc trƣng vai trò vốn xã hội ngành ngân hàng mà nghiên cứu trƣớc cịn bị khiếm khuyết Với kết đạt đƣợc từ mơ hình thực nghiệm, mặt học thuật, luận án mang lại đóng góp sở bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua việc cung cấp chứng thực nghiệm tác động vốn xã hội đến hoạt động NHTM Việt Nam địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xét download by : skknchat@gmail.com iv bối cảnh Việt Nam nói riêng, luận án mang lại đóng góp phƣơng pháp tiếp cận đóng góp chứng thực nghiệm khẳng định vai trị quan trọng vốn xã hội việc nâng cao kết hoạt động NHTM Thứ năm, luận án có đóng góp quan trọng hàm ý sách, giúp ngân hàng nhận diện đo lƣờng vốn xã hội đồng thời sử dụng vốn xã hội phục vụ cho hoạt động ngân hàng Đồng thời gợi ý sách vĩ mơ hỗ trợ ngân hàng phát huy hiệu ứng tích cực hạn chế hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .4 1.3 Đối tƣợng, phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu .4 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VỐN XÃ HỘI VÀ VỐN XÃ HỘI TRONG NGÂN HÀNG 2.1.1 Quan niệm vốn xã hội 2.1.2 Những nghiên cứu trƣớc có liên quan đến nội dung đề tài: .11 2.1.3 Vốn xã hội ngân hàng .17 2.1.3.1 Khái niệm vốn xã hội ngân hàng 17 2.1.3.2 Ý nghĩa vốn xã hội ngân hàng 19 2.1.3.3 Tính chất vốn xã hội hoạt động ngân hàng thƣơng mại .21 2.1.4 Thành phần vốn xã hội ngân hàng 26 2.1.4.1 Vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 27 2.1.4.2 Vốn xã hội bên ngân hàng 31 2.1.4.3 Vốn xã hội bên ngân hàng 36 2.2 CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 42 2.3 KHUNG PHÂN TÍCH CỦA NGHIÊN CỨU 50 download by : skknchat@gmail.com vi TÓM TẮT CHƢƠNG 53 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 54 3.1.1 Quy trình nghiên cứu .54 3.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 56 3.2 Phƣơng pháp xây dựng kiểm định thang đo 57 3.2.1 Phƣơng pháp xây dựng thang đo 57 3.2.2 Phƣơng pháp đánh giá sơ thang đo .59 3.2.3 Phƣơng pháp kiểm định thang đo cho nghiên cứu điển hình 60 3.3 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 60 3.3.1 Phƣơng pháp phát triển giả thuyết mơ hình nghiên cứu 60 3.3.2 Phƣơng pháp kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu cho trƣờng hợp điển hình 61 3.4 THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU 62 3.4.1 Thiết kế mẫu cho xây dựng đánh giá thang đo sơ 62 3.4.2 Phƣơng pháp thiết kế mẫu cho kiểm định thang đo mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình 62 3.5 XÂY DỰNG THANG ĐO VỐN XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 63 3.5.1 Xây dựng thang đo vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng .63 3.5.2 Xây dựng thang đo vốn xã hội bên ngân hàng .67 3.5.3 Xây dựng thang đo vốn xã hội bên ngân hàng 71 3.5.4 Xây dựng thang đo hoạt động NHTM 75 3.5.5 Đánh giá sơ thang đo 79 3.5.5.1 Hệ số tin cậy (Cronbach‟s alpha) 80 3.5.5.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .80 download by : skknchat@gmail.com vii 3.6 GIẢ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 83 3.6.1 Đối với vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng .83 3.6.2 Đối với xã hội bên 84 3.6.3 Đối với vốn xã hội bên 86 3.7 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 90 TÓM TẮT CHƢƠNG 93 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 94 4.1 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .94 4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH (CFA) 94 4.2.1 Kiểm định thang đo bậc ba khái niệm vốn xã hội .95 4.2.1.1 Kiểm định thang đo vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 95 4.2.1.2 Kiểm định thang đo vốn xã hội bên ngân hàng 96 4.2.1.3 Kiểm định thang đo vốn xã hội bên ngân hàng 99 4.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định chung cho thang đo vốn xã hội, hoạt động NHTM 102 4.3 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ PHƢƠNG SAI TRÍCH 104 4.4 MƠ TẢ CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VÀ HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .105 4.4.1 Mô tả đặc trƣng vốn xã hội 105 4.4.2 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 106 4.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 106 4.5.1 Ƣớc lƣợng mơ hình nghiên cứu .106 4.5.2 Kiểm định giả thuyết 108 4.6 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH 109 download by : skknchat@gmail.com viii 4.6.1 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động nguồn vốn NHTM 110 4.6.2 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động sử dụng vốn NHTM 113 4.6.3 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động cung ứng dịch vụ NHTM .115 4.6.4 Mối liên hệ hoạt động NHTM 117 4.6.5 Hiệu ứng tích cực tiêu cực vốn xã hội NHTM .120 4.6.5.1 Hiệu ứng tích cực vốn xã hội ngành ngân hàng .120 4.6.5.2 Hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội ngành ngân hàng .123 TÓM TẮT CHƢƠNG 127 CHƢƠNG 128 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 128 5.1 KẾT LUẬN .128 5.1.1 Kết xây dựng kiểm định thang đo vốn xã hội ngân hàng 128 5.1.2 Kết xây dựng kiểm định thang đo hoạt động NHTM 129 5.1.3 Kết ƣớc lƣợng kiểm định mơ hình nghiên cứu 129 5.2 KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM THÔNG QUA SỬ DỤNG VỐN XÃ HỘI 131 5.2.1 Nhận thức tầm quan trọng vốn xã hội chiến lƣợc phát triển NHTM .132 5.2.2 Thiết lập mục tiêu đo lƣờng vốn xã hội ngân hàng 133 5.2.3 Phát triển vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng 138 5.2.4 Phát triển vốn xã hội bên ngân hàng 139 5.2.5 Phát triển vốn xã hội bên ngân hàng 142 5.2.6 Gợi ý sách vĩ mơ hỗ trợ ngân hàng phát triển vốn xã hội tạo hiệu ứng tích cực hạn chế hiệu ứng tiêu cực môi trƣờng hoạt động ngân hàng 143 5.2.6.1 Gợi ý sách vĩ mơ hỗ trợ ngân hàng phát huy hiệu ứng tích cực vốn xã hội .144 download by : skknchat@gmail.com ix 5.2.6.2 Gợi ý sách vĩ mơ vi mơ hỗ trợ ngân hàng hạn chế hiệu ứng tiêu cực vốn xã hội 144 5.3 NHỮNG ĐĨNG GĨP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 146 5.3.1 Đóng góp mặt khoa học 146 5.3.2 Đóng góp mặt thực tiễn 147 5.4 HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .148 5.4.1 Hạn chế luận án .148 5.4.2 Hƣớng nghiên cứu 149 TÓM TẮT CHƢƠNG 150 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO .155 PHỤ LỤC 173 download by : skknchat@gmail.com ... 4.6.1 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động nguồn vốn NHTM 110 4.6.2 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động sử dụng vốn NHTM 113 4.6.3 Vốn xã hội ngân hàng tác động đến hoạt động cung... niệm vốn xã hội ngân hàng 17 2.1.3.2 Ý nghĩa vốn xã hội ngân hàng 19 2.1.3.3 Tính chất vốn xã hội hoạt động ngân hàng thƣơng mại .21 2.1.4 Thành phần vốn xã hội ngân hàng. .. 3.2 Thành phần vốn xã hội lãnh đạo ngân hàng trƣớc đánh giá sơ 66 Hình 3.3 Thành phần vốn xã hội bên ngân hàng trƣớc đánh giá sơ 70 Hình 3.4 Thành phần vốn xã hội bên ngân hàng trƣớc đánh giá