(LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam cụm tây nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ BÍCH VÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CỤM TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Public download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ BÍCH VÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CỤM TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ VI TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 Public download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/ nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường Đại học sở đào tạo khác Dak Lak, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Người cam đoan i Public download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, đồng nghiệp quý bạn hữu Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới : Ban giám hiệu Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Thầy Tiến sỹ Ngô Vi Trọng – giảng viên trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh, người thầy kính mến tận tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, anh chị em lớp Cao học K16TN, CH17B1 - trường Đại học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh động viên giúp đỡ tơi lúc tơi gặp khó khăn Xin chân thành cảm ơn người thân gia đình ln bên cạnh động viên giúp đỡ tơi học tập làm việc hồn thành luận văn Dak Lak, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Phạm Thị Bích Vân ii Public download by : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Luận văn thực để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 300 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 2012 tới tháng 5/2017 sử dụng mô hình Probit để tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân xét khía cạnh thời gian trả nợ cụm VIB Tây Ngun Kết hợp với mơ hình hồi quy theo phương pháp Probit phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy phân tích sâu Anova yếu tố Kết cho thấy khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân biểu biến số thời hạn trả nợ (trả nợ hạn/ trễ hạn) bị tác động chiều tám yếu tố: kiểm tra tình hình sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn, trình độ người vay, thu nhập thành viên gia đình tạo thu nhập, ngành nghề tạo thu nhập người vay, tài sản đảm bảo, giá trị khoản vay, thời hạn vay Ngoài nghiên cứu cịn tìm thấy tác động ngược chiều yếu tố lãi suất đến khả trả nợ hạn khách hàng Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa kiến nghị liên quan tới hoạt động Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ hạn Ngoài ra, tác giả sử dụng thêm phương pháp khảo sát chuyên gia giám đốc Miền, giám đốc Vùng giám đốc chi nhánh thuộc khối kinh doanh khách hàng cá nhân VIB iii Public download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp chọn mẫu 1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 2.2 Khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Phương pháp xác định khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 10 2.2.2.1 Mơ hình định tính – Mơ hình 5C 10 2.2.2.2 Mơ hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 11 iv Public download by : skknchat@gmail.com 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 12 2.2.3.1 Đặc điểm nhân học 12 2.2.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 13 2.2.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 13 2.2.3.4 Đặc điểm thu nhập 14 2.2.3.5 Đặc điểm khoản vay 14 2.2.3.6 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 15 2.2.3.7 Một số hành vi chi tiêu bất thường 16 2.3 Cơ sở lý thuyết tảng 16 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 16 2.3.1 Rủi ro tín dụng cho vay 16 2.3.2 Rủi ro thông tin bất cân xứng 17 2.3.3 Rủi ro đạo đức 17 2.4 Đánh giá cơng trình nghiên cứu trước 18 2.5 So sánh nghiên cứu nghiên cứu trước 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Mơ hình nghiên cứu 22 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 3.1.2 Biến số phụ thuộc 23 3.1.3 Các biến số độc lập giả thuyết nghiên cứu 23 3.1.3.1 Trình độ học vấn 23 3.1.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp: 24 3.1.3.3 Thu nhập 24 3.1.3.4 đặc điểm khoản vay 25 3.1.3.5 Yếu tố rủi ro đạo đức người vay 26 3.1.3.6 Số thành viên gia đình tạo thu nhập 26 v Public download by : skknchat@gmail.com 3.1.3.7 Kinh nghiệm ngành nghề tạo thu nhập người vay: 27 3.2 Mơ hình hồi quy Probit 31 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỐNG KÊ VÀ HỒI QUY 34 4.1 Thực trạng hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên 34 4.1.1 Khuôn khổ pháp lý hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân VIB cụm Tây Nguyên 34 4.1.2 Nguồn thông tin đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân VIB cụm Tây Nguyên 36 4.1.3 Phương pháp đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân VIB 37 4.1.4 Nhận định hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân Cụm VIB Tây nguyên 39 4.2 Một số đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay khả trả nợ khách hàng cá nhân 40 4.2.1 Đặc điểm cá nhân 40 4.2.2 Đặc điểm khoản nợ vay 41 4.2.3 Khả trả nợ khoản vay 43 4.3 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 45 4.4 Kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình nghiên cứu 47 4.4.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 47 4.4.2 Kiểm định phương sai sai số không đổi 47 4.4.3 Tổng hợp kết kiểm định 48 4.5 Kết mơ hình nghiên cứu áp dụng phương pháp Probit 48 4.5.1 Kết mô hình hồi quy 49 4.5.2 Kết mơ hình hồi quy (hiệu chỉnh) 50 4.5.3 Thảo luận kết nghiên cứu biến số có ý nghĩa thống kê : 51 vi Public download by : skknchat@gmail.com 4.5.4 Các biến số khơng có ý nghĩa thống kê 59 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 63 5.3 Hạn chế đề tài : 65 5.4 Hướng nghiên cứu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 vii Public download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CIC Trung tâm thông tin tín dụng IMF Quỹ tiền tệ giới KHCN Khách hàng cá nhân NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam vii Public download by : skknchat@gmail.com ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ BÍCH VÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ... trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên - Kiểm định tác động yếu tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên - Đề xuất... động đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên 34 4.1.1 Khuôn khổ pháp lý hoạt động đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân VIB cụm Tây Nguyên