slide thuyết trình TIỂU LUẬN KINH tế LƯỢNG HIỆN TƯỢNG tự TƯƠNG QUAN

KINH TẾ LƯỢNG HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN NHÓM MỤC LỤC 02 01 HIỆN TƯỢNG I TỰ TƯƠNG QUAN I VẬN DỤNG HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) không gian (số liệu chéo) Cov() (ij) Sự tự tương tường quan xảy quan sát “cắt ngang” gọi “ tự tương quan không gian” Sự tự tương tường quan xảy quan sát “chuỗi thời gian” gọi “ tự tương quan thời gian” ĐỒ THỊ PHẦN Mơ hình khơng có DƯtự tương quan Mơ hình có tự tương quan dương Mơ hình có tự tương quan âm m kiể định n i b dur n o t s a w Thống Do -1kê≤ dcủa ≤ 1,Durbin nên ≤–dWatson ≤ 4:  = -1 → d = 4: tự tương quan hoàn hảo âm  = → d = 2: khơng có tự tương quan  = → d = 0: tự tương quan hoàn hảo  Khi n đủ lớn d  2(1- ) dương Tương quan dương Tương quan âm Khơng có tự tương quan Khơng kết luận Tương quan âm m kiể h h n ị đ in b r u d  Xét mơ hình: Yt = 1 + 2Xt + 3Xt-1 + ut Bước 1: Hồi quy MH thu Bước 2: KĐGT  Tiêu chuẩn kiểm định:  Miền bác bỏ:  Nếu bác bỏ kết luận mơ hình có tượng tự tương quan m kiể g b h n đị  Xét mơ hình: Yt = 1 + 2Xt + ut Bước 1: Hồi quy gốc để thu phần dư ei Ước lượng mô hình sau phương pháp OLS Tiêu chuẩnBước kiểm2:định: Nếu ta có miền 2bác bỏ: Từ thu R Nếu bác bỏ kết luận mơ hình tồn tự tương quan Bước 3: KĐGT bậc c Cá hợp biết cấu trúc tự tương quan biện Trường c ắ h k  Xét mơ hình: pháp c phụ Giả sử thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất: Trong < biết thỏa mãn giả thiết OLS Để khắc phục khuyết tật, ta sử dụng phương pháp sai phân tổng quát c Cá hợp biết cấu trúc tự tương quan biện Trường c ắ h k  Nếu mơ hình (1) t với t-1: pháp c phụ Lấy (1) (2) ta được: Đặt: Mơ hình (3) trở thành : Mơ hình (4) khơng cịn khuyết tật tự tương quan bậc thỏa mãn giả thiết PP OLS c Cá hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan biện Trường c ắ h k  Xét mơ hình: pháp c phụ Giả sử thỏa mãn lược đồ tự hồi quy bậc nhất: Trong < biết thỏa mãn giả thiết OLS PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Phương pháp đồ thị PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Phương pháp đồ thị 10,000 Xu tuyến tính, tăng 8,000 giảm nhiễu khơng theo quy luật, 6,000 E 4,000 2,000 chưa có kết luận tượng tự tương quan mơ hình -2,000 -4,000 -6,000 -6,000 -4,000 -2,000 1,000 E(-1) 3,000 5,000 7,000 9,000 PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Kiểm định Durbin – Watson Ta có giá trị Durbin-Watson stat: d = 0.453053 + Với α = 0.05, k’ = 2, n = 20 Tra bảng dL dU thống kê Durbin – Waston với mức ý nghĩa 5% Ta có : dL = 1,100; dU = 1,537 - dU = – 1,537= 2,463 - dU = – 1,100= 2.9 => d = 0.453053 (1): Mơ hình có tượng tự tương quan dương PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc khơng? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.0006 < = 0,05 => Bác bỏ => Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc PHÁT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN  Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc khơng? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.0023 < = 0,05 => Bác bỏ => Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Bằng excel ta tính ; KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Bằng excel ta tính ; KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Ước lượng mơ hình với biến ; ta KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng Ta có giá trị Durbin-Watson stat d = 1.677576 Với n = 19; α = 0.05; k’ = Tra kê Durbin =>bảng d = thống 1.677576 (3) – Waston với nghĩa Khơng 5% =>mức Kếtýluận: có tượng tươngdquan Ta có: dLtự = 1,074; U = 1,536 - dU = - 1,536 = 2,464 - dL = – 1,074= 2,926 KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc khơng? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.9428 > = 0,05 => Chưa có sở bác bỏ => Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định có tương quan bậc khơng? Với mức ý nghĩa 5% KĐGT: TCKĐ: Nếu ta có miền bác bỏ: ={ Ta thấy χ² = 0.3120 > 𝛼 = 0,05 => Chưa có sở bác bỏ => Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG  Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng δ Với mơ hình biến ; : p = 0.116903 > 0,05 → Kết luận: khơng có tượng tự tương quan KẾT LUẬN Các kiểm định cho kết phương trình sai phân khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: 36 THANKS FOR WATCHING! 37 ...MỤC LỤC 02 01 HIỆN TƯỢNG I TỰ TƯƠNG QUAN I VẬN DỤNG HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi... d = 2: khơng có tự tương quan  = → d = 0: tự tương quan hoàn hảo  Khi n đủ lớn d  2(1- ) dương Tương quan dương Tương quan âm Khơng có tự tương quan Khơng kết luận Tương quan âm m kiể h h... liệu chéo) Cov() (ij) Sự tự tương tường quan xảy quan sát “cắt ngang” gọi “ tự tương quan không gian” Sự tự tương tường quan xảy quan sát “chuỗi thời gian” gọi “ tự tương quan thời gian” ĐỒ THỊ