Ứng dụng cây quyết định vào xếp hạng khách hàng cá nhân tại NHTMCP hàng hải việt nam chi nhánh hà nội khoá luận tốt nghiệp 786

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀO XÉP HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Sinh viên thực hiện: ĐÀO THỊ HIỀN Hà Nội, tháng 5/2018 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀO XÉP HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Dương Hùng Sinh viên thực hiện: Đào Thị Hiền Mã sinh viên: 17A4040023 Lớp: K17HTTTB Khóa: 17 (2014-2018) Hệ: Chính quy Hà Nội, tháng 5/2018 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tinh thần, thái độ sinh viên suốt q trình làm khóa luận Sinh viên Đào Thị Hiền có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm hồn thành tiến độ cơng việc giáo viên hướng dẫn đề xuất với tinh thần độc lập, tự nghiên cứu suốt trình làm khóa luận Kỹ viết trình bày báo cáo Bản khóa luận sinh viên Đào Thị Hiền trình bày làm chương với bố cục hợp lý, chương có quan hệ biện chứng với Tuy nhiên, kỹ viết em hạn chế nên Khóa luận có đơi chỗ trình bày khơng rõ ràng khiến người đọc khó hình dung không hiểu hết lực tác giả Kết đạt Sinh viên Đào Thị Hiền áp dụng thành công kiến thức học em tự hoàn thiện kỹ q trình thực khóa luận Sinh viên hiểu thuật toán C4.5 mặt nội dung ưu, khuyết điểm thuật toán Bên cạnh em tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Weka để chạy thuật tốn thơng qua liệu quan thực tập em - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội, từ đưa kết luận, khuyến nghị việc áp dụng kết khai phá liệu Đánh giá chung kết luận Bản khóa luận đáp ứng đầy đủ yêu cầu để trở thành khóa luận tốt nghiệp Tơi đề nghị hội đồng cho phép sinh viên Đào Thị Hiền bảo vệ tốt nghiệp trước hội đồng Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn Ths Nguyễn Dương Hùng định hướng đề tài tận tình hướng dẫn bảo em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Học viện Ngân hàng đặc biệt thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Quản Lý tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt năm đại học em Bên cạnh em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị Trung tâm khách hàng doanh nghiệp Văn Quán, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập ngân hàng cung cấp số liệu để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, em mong nhận góp ý, nhận xét thầy để em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp i LỜI CAM KẾT Em xin cam đoan kết đạt khóa luận sản phẩm nghiên cứu, tìm hiểu cá nhân em Trong toàn nội dung khóa luận, điều trình bày cá nhân em, tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Đào Thị Hiền ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 1.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Bản chất tín dụng 1.2.3 Quy trình tín dụng 1.2.4 Xep hạng tín dụng 1.2.4.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.4.2 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 1.2.4.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mơ hình điểm số 1.2.4.4 Quy trình xếp hạng tín dụng 10 1.2.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam10 CHƯƠNG 2: KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 12 2.1 Tổng quan khai phá liệu .12 2.1.1 Các khái niệm khai phá liệu 12 2.1.2 Ý nghĩa vai trò khai phá liệu 15 2.1.3 Quy trình khai phá liệu 15 2.1.4 Ứng dụng khai phá liệu lĩnh vực ngân hàng .17 2.1.4.1 Marketing 17 iii 2.1.4.2 Quản lý rủi ro 18 2.1.4.3 Phát gian lận 19 2.1.4.4 Quản trị quan hệ khách hàng .19 2.1.5 Những thách thức ứng dụng khai phá liệu 19 2.2 Cây định 23 2.2.1 Khái niệm 23 2.2.2 Đánh giá định lĩnh vực khai phá liệu 25 2.2.2.1 Ưu điểm 25 2.2.2.2 Nhược điểm 26 2.2.3 Xây dựng định 27 2.2.4 Rút luật từ định 27 2.2.5 Các thuật toán xây dựng định 28 2.2.5.1 Thuật toán CLS 28 2.2.5.2 Thuật toán ID3 28 2.2.5.3 Thuật toán C4.5 29 2.2.5.4 Đánh giá thuật toán xây dựng định 30 2.3 Thuật toán C4.5 với ứng dụng ngân hàng 31 2.3.1 Giải thuật C4.5 xây dựng định từ xuống 31 2.3.2 Đánh giá hiệu suất từ định 34 2.3.3 Ví dụ thuật tốn C4.5 36 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 3.1 Mơ tả tốn 42 3.2 Công cụ sử dụng 42 3.3 Ứng dụng định việc phân loại khách hàng 44 3.3.1 Thu thập liệu .44 3.3.2 Tiền xử lý liệu 47 3.3.3 Thực nghiệm 55 iv 3.3.4 Đánh giá kết 57 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3.3.4.1 Mô hình định luật .57 3.3.4.2 Phân tích kết đạt 59 3.3.4.3 Hướng phát triển khuyến nghị 60 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 STT Chữ vlết tắt Nghĩa từ CIC Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CSDL Cơ sở liệu DT Cây định KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KPDL Khai phá liệu MarItImebank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 10 NH Ngân hàng 11 NHTM Ngân hàng thương mại 12 PGD Phòng giao dịch 13 RRTD Rủi ro tín dụng 14 TCTD Tổ chức tín dụng 15 XHTD Xếp hạng tín dụng v V l Ứng dụng định xếp hạng khách hàng cá nhân Maritime Bank chi nhánh Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ❖ Bước 2: Loại bỏ thuộc tính Sau đưa liệu lên phần mềm, file Bank_data_2.csv có thuộc tính STT khơng dùng để phân lớp liệu, ta loại bỏ thuộc tính cách: Trong Panel Filter -> Choose -> filters -> unsupervised -> attribute -> remove Hình 3.6: Lựa chọn thuộc tính Remove Bấm vào textbox bên phải nút “Choose” gõ vào “1” số thứ tự cột thuộc tính STT file liệu Sau bấm “Apply” để thực loại bỏ thuộc tính Hình 3.7: Loại bỏ thuộc tính STT Đào Thị Hiền - Lớp K17HTTTB 49 Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng khách hàng cá nhân Maritime Bank chi nhánh Hà Nội ❖ Bước 3: Chuyển đổi liệu thuộc tính “Tuoi” dạng Nominal với giá trị: - ‘1’ với 35 < Tuổi