Ứng dụng cây quyết định trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng tại NH kỹ thương việt nam (techcombank) khoá luận tốt nghiệp 785

Họ viên: Lớp: Khóa: Khoa: GVHD : tên sinh Nguyễn Thị Thùy Trang K14- HTTTB 2011-2015 NGÂN Hệ HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO thống thông tin quản lý THS.Giang ThịHỌC Thu VIỆN NGÂN HÀNG Huyền KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM( TECHCOMBANK) Hà Nội, Năm 2015 Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Giáo viên hướng dẫn (Ky tên) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Thang điểm xếp hạng tín dụng khách hàng 16 Bảng Mức phán cho vay hạn mức loại khách hàng 16 Bảng Các thuộc tính sử dụng tập liệu 35 Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) DANH MỤC HÌNH VẼ Hình Các giai đoạn trình khai phá liệu .5 Hình Quá trình phân lớp liệu - Bước xây dựng mơ hình Hình Quá trình phân lớp liệu - Ước lượng độ xác mơ hình Hình Quá trình phân lớp liệu -Phân lớp liệu Hình Mơ hình phân lớp mẫu .23 Hình Phần mềm weika 34 Hình Ket dạng text 31 Hình Cây định 55 Hình Mơ phần định .56 Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1Sơ lược khai phá liệu .4 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Mục đích khai phá liệu: 1.1.3 Quy trình khai phá liệu 1.1.4 Ứng dụng khai phá liệu 1.2 Một số phương pháp khai phá liệu đại 1.2.1 Phân lớp .8 1.2.2 Phân cụm 1.2.3 Luật kết hợp .10 1.3 Hoạt động tín dụng NHTM 10 1.3.1 Xếp hạng tín dụng 12 1.3.2 Quy trình xếphạng tín dụng 12 1.4 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 13 1.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng Techcombank 14 2.1 Khái niệm: 18 2.2 Cấu trúc định: 18 2.3 Kỹ thuật khai phá liệu sử dụng đinh 19 2.4 Xây dựng định 19 2.5 Ứng dụng định khai phá liệu 21 2.6 Thuật toán xây dựng định 23 2.6.1 Thuật toán ID3 23 2.6.2 Thuật toán C4.5 .30 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH ĐỂ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG 32 3.1 Mơ tả tốn chấm điểm tín dụng định 32 Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) 3.2 Công cụ liệu sử dụng .32 3.2.1 Công cụ sử dụng 32 3.2.2 Dữ liệu sử dụng 33 3.3 Sử dụng phần mềm WEKA giải toán .37 3.3.1 Tiền xử lý liệu 37 3.3.2 Xây dựng mơ hình thử nghiệm 46 3.3.3 Đánh giá kiến nghị 53 Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, hệ thống ngân hàng coi huyết mạch kinh tế với nhiệm vụ luân chuyển nguồn vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần khác kinh tế Đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh, thông suốt, hiệu tiền đề để luân chuyển, phân bổ sử dụng có hiệu nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cách bền vững Tuy nhiên hoạt động ngân hàng lại ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro hoạt động tín dụng, lại hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Một bất ổn ngân hàng, dù lớn hay nhỏ có phản ứng dây truyền, ảnh hưởng tiêu cực đến thành phần khác kinh tế Nhìn vào thực tế, năm 2008, khủng hoảng tài tồn cầu mở đầu sụp đổ hàng loạt ngân hàng lớn, định chế tài coi hùng mạnh giới Mỹ Sự phá sản ngân hàng quản lý rủi ro giai đoạn trước mà cụ thể khoản vay chuẩn Vì vậy, quản lý rủi ro hoạt động đặc biệt quan trọng, hoạt động tín dụng ngân hàng Phân loại khách hàng để biết khách hàng có đủ điều kiện vay hay khơng cơng tác cần thiết việc phát ngăn ngừa rủi ro xảy Đe quản tri rủi ro tín dụng ngân hang , có nhiều phương pháp Mỗi phương phap lai co nhùng ưu , nhược điem khac Tuy nhiên, sư dụng quyet đinh đê tím cac luật phân lơp , tư phân loai khach hang đê quan tri rui ro vay vỗn cỗng cụ vỗ hiệu Xuât phat tư tính câp thiêt va kha thi cua vân đê nhom đa chọn đê tai “úng dụng quyêt đinh x ếp hạng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương Việt Nam Techcombank” Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ rủi ro tín dụng , nghiên cưu vê thuât toan quyêt đinh ap dụng vao việc xếp hạng khach hang cá nhân vay tín ch ấp tiêu dùng Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng cỗng tác quan lý rui ro tín dung Phạm vi nghiên cứu Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) Đề tài giới hạn vi ệc nghiên cứu rủi ro tín d ụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng sư dụng thuật: toạn khại phạ dù' liên ID3 để phân loại khách hàng dựạ liệu ngân hàng Phương pháp nghiên cứu - Phân tích tổng hợp tài liệu khại phá liệu , thuật toan ID 3, tìm hiểu mơ hình dự báo Trên sở lý luận, số liệu thực tế tổng hợp được, kết quạ mẫu điều tra tìm hiểu nguyên nhân rủi ro tín dụng sử dụng định xây dựng mơ hình phịng ngừa rủi ro Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB Khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay vay tín tín chấp chấp tiêu tiêu dùng dùng tại ngân ngân hàng hàng kỹ kỹ thương thương việt việt nam( nam( techcombank techcombank)) nhân Kết Bước thu 2: được: Click Open file để đến vị trí nguồn liệu chọn file Thc iTho iTho iThc iThc i v iv ív ív í gian gian gian gian gian ccng gcon gcon gcon g tac = tac• = -5: A (0.0) A -4: text: A (3.0) Dạng DATA_TCB.csv_FINAL -3: A A ¢2.0) xa C nhan cqιιan = A tac = I Trinh -2: A hoc van ¢3.0/1.0) =1 tac = I -1: I A A Loai(1.0) hình Cguan = 1: AAA (4.0) A I I Loai hình Cquan = tac = I I Loai hình cquan =3: A ¢2.0) I I Loai hình cqụan =4: A (l.ũ) I Trinh I I I I Loai ho khau =2: I I Loai hũ Ikhau = 3: A I Trinh hoc van = 3: A I Trinh hoc van = hoc van = Loai tri cong tri cong tac = 1: AA tac = 2: AA (0.0) (13.0/4.0) tri CCng tac = 3: A ¢2.0) tri CCng tac = 4: AA ho khau = A (S.0/2.0) ¢0.0) (11.0/5.0) (0.0) tiến hành phân lớp, ta phải lựa chọn chế độ kiểm thử để xây dựng tập Trước kiểm thử tập huấn luyện Weka hỗ trợ chế độ kiểm thử: - Use training set(Sử dụng tập huyến luyện): Sử dụng tập training data để tiến hành kiểm thử - Supplied test set (Tập hỗ trợ kiểm thử): Sử dụng tập liệu khác để kiểm thử - Cross-validation (Đánh giá chéo): chia liệu thành nhiều phần (Folds) để thực thành nhiều lần đánh giá kết Số phần chia mặc định 10 - Percentage split (Tách theo tỷ lệ): chia liệu thành hai phần theo tỷ lệ %, phần dùng để xây dựng mơ hình, phần lại dành cho kiểm thử ❖ Bước Sử dụng chế độ kiểm thử “Use training set” Chọn Classsify->Choose>trees->J48->Start I I So nguôi I I So nguôi I I So nguôi xac nhan cqụan = kha C kha C kha C C C O C C C IN = 1: EEE ¢0.0) IN = 2: IN = 3: BBB ¢7.,0/1.0) BB {4.0/1.0) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 45 nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) I I Kinh nghiêm cong tac = -5: I I ECinh ccng tac = I IN I IN I IN I IN I I I hình thuc thênh t□an Iunng =1: A ¢2.0) I I I hình thuc thênh t□an Iunng = 2: EEE I I I hình thun tnan Iunng = 3: EEE I I ECiiih nghiêm cong tac = -3: I I Kinh nghiêm ccng tac = I I I Tinh trang hon nhan =0: A I I I Iinh trang hon nhan = Y -4 ¢4.0/1.0) ¢0.0) A¢12.0/3.0) -2 {ũ.ũ) Illl Fhunng tíen di lai = 1: BEE ¢1.0) Illl Fhunng tíen di lai = 2: A ¢17.0/5.0) Illl Fhunng tíen di lai = 3: EEE ¢2.0) I I I Iinh trang cu nhung nguôi a cu nhung nguôi acu nhung nguoi kha C kha C kha acu a C kha C 3: nhung nguôi Iinh trang hon nhan = BB U IIN GD = Y ho I Iinh trang nhan = nho Iinh trang nhan = I nho Iinh trang nhan = I n I = I Iinh trang ho nhan I n I I U IIN GD = 2: A 0/2.0) Y U Y U (2.0) Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá Khóa luận tốt nghiệp nghiêm EEE IIN GD = 3: IIN GD = (6 A (6 0)I I hon nhan = GD = 1: GD = 2: A ¢3.0/1.0) BBB (0.0) GD = 3: EEE (0.0) GD = 4: EEE ¢2.0) ¢1.0) :1 A A A A { 0( 0) 0/1.0 :2 2( 0) :3 Kinh A nghiêm (ữ 0) Cũng tac khac CD I So nguci I So nguci khac CD = -1 TN = 1: AAA ¢2.0) TN = I TN = Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 46 Phuong tien di lai = I Lcai hình cguan I Leai hình Cguan I I ví tri cong = 1: =2 EE E (0.0) Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá Khóa luậntactốt nghiệp = BBB (0.0) 1: tac = A (4.0/1.ũ) nhân vay 2: tac = BBB ¢12.0/2.0) I I I lững 13 ao huu = 3: tac = A (3.0/1.ũ) I4:I I Phuong tien di lai = I = BB ¢10.0/3.0) I I I I So 3: B =I BB (4.0/1.0) I I I I So 4: I I I I I Sũ I I ví tri cong I I ví tri cong I I ví tri cong I Lcai hình cgụan I Lcai hình cguan tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) nguei phu thuoc = 1: BBB (1-0) nguei phu thuoc = 2: EEE (2.0) nguôi phu thuoc =3: BB (3.0) I I I I I I I Ihci Ihci gian gian Ihci gian Ihci gian Ihci gian CC ng CC ng CC tac = tac = ng CC ng CC tac = ng tac = tac = I I I I Phuong tien di lai = 3: A (2.0/1.ũ) I I I Icng 13 ao huu = I I I I Loai HDLD = 1: BBB (lí 0/4.0) I Loai HDLD = I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIllll Illll 5: 4: - I Nni CU tru = 1: AA ÍS.O/l.Ũ) E E E E E (0.0) (2.0) 3: -2 :- E E E E (0.0) 1: E Nci CU tru = ¢2.0/1.0) (0.0) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 47 I I So ngucí phu thuoc =3: A (1 I lũn g nguôi IS 30 huu = 4: EE (£.0/2.0) khaC co TN = I I I I I Iuc S ũ i Tu ci Iuc i Iuc i Iuc ■ i S ũS nguôi nguôi Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá Khóa luận tốt nghiệp nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) = 1: B (4.0) =2: BB {4.0) =3: BE (1.0) = 4: BB ¢4.0/1.0) =5: BB ¢0.0) Jthac co TB = 1: EE ¢0.0) khaC co TN = nguôi khaC CC IN = B (0.0) II Tninh hoc van = 1: E ¢1.0) II Initih hoc van = 2: ũI So E (2.0) E (4.0) Ininh hoc van = 3: I I I UY TIN GDE= 1: BB (D-D) Tnitih hoe van = 4: UY IIN GD = 2: BBB (l.ũ) : BB (1.0) UY IIN GD = 3: EE (e.0/1,0) II II TN = UY IIN GD = 4: A (5,0/1.ũ) IN = I So ngucí Jthac CC IN = 1: BBB ¢0.0) I So ngucí Jthac CC IN = I I UY IIN GD = I I I Vi tni cong tac = 1: BB ¢0.0) I I I vi tni ccng tac = 2: A ¢2.0/1.0 I I I vi tni ccng tac = 3: BB (0.0)xac nhan cguan = I I I Vi tni cong tac =4: EE ¢4.0) I I UY IIN GD = I I Loai HDLD =3: EEE (0.0) I Icng 13 ao huu = I I So nguôi phu thuoc = I I I Ehuong tien dí lai = 1: EBB (0.0) I I I Fhuong tien dí lai = 2: EEE (3.0) I I I Fhuong tien dí lai =3: BB (2.0) I I So nguôi phu thuoc = 2: BB (21.0/6.0) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 48 IN cua IN cua nhung nhung C tốt nghiệp nguci luận kha GD = 2: Khóa ngi kha IN cua nhung ngi IN cua nhung ngucí C kha C kha GD = 1: GD = 3: GD = 4: BE (3.0) E Ứng EE (0.0) dụng E E (2 0/1.0) định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) CI BB B (0.0) I I I I I UY TIH GD = I I I I I I I I I I Illl Kinh nghiêm cong tac = -1: BBB (D-Q) I I I vi tri ccng tac = 4: BBB (10.0/2.0) I I I I Illl Nci CU tru =1: A (¢.0) I Illl Nci CU tru = I Illll Icng 13 3Ũ huu = I I I I v ív ív í I I tri ccng tac tri ccng tac = 1: = 2: tri cong tac =3 I BBB (0.0) A (4.0) gccn tac = -5: tac = -4: BBB (1.0) A (2.0) gcon I Kinh nghiêm gcon I Kinh nghiêm Loai hình cquan = 1: BBBg tac = -3: tac = -2 EEE (4.0) Kinh nghiêm Kinh nghiêm (0.0) Loai hình cquan = 2: BBB (2.0) Loai hình cquan = 3: BBB Loai hình cqụan = 4: BB UY TIlT GD = (1.0) ¢4.0/1.0) I hình thuc toan Iuong = 1: A ¢2.0/1.0) I hình thuc toan Iucng = 2: A (4.0/1.0) I hình thuc toan Iucng = Kin nghiêm ccn tac = -5: A (0.0) hKin gcon nghiêm tac = -4: A (0.0) hKin gcon nghiêm tac = -3: A (0.0) h gccn -2: BBB (2.0) Kinh nghiêm tac = g -1 Kinh nghiêm tac = ccn I Iuci = (0.0) g Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 49 II I Iuci = 2: A ¢0.0) II I Iuci = 3: A ¢4.0) II I Tuoi = 4: BBB ¢2.0) II I Iuci = 5: A Khóa ¢1.0) Icn gTcn 13 30 huu =2: A (3.0) Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá luận tốt nghiệp nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) 13 30 huu =3: A ¢1.0) glon 13 30 huu =4: EE ¢1.0) gSo nguei Idiac CC TN = I UY TIN GC = 1: EEE ¢0.0) I UY TIN GC = 2: BB ¢4.0) I UY TIN GC = I I Irinh hoc van = 1: BB (ũ.ũ) I I Irinh hoc van =2: EE ¢1.0) Illll I I Irinh hoc van = 3: BBB ¢3,0) Nci CU tru = 3: BBB ¢5.0/1,0) I I Irinh hoc van =4: BB ¢3.0)Illll N□i CU tru = 4: BBB ¢3.0) I UY TIN GC = 4: BBB (9.0/1.ũ) Kiti nghi em CC tac = hKiti nghi em ng CC tac = hKiti nghi em ng CC tac = 5: 4: - E E B B E (O-D) (O-O) hKiti hKin 3: 2: - E E E A (2.0) h nghi em nghi em ng CC ng CC ng tac = tac = 1: (0.0) ¢2.0/1.0) I IN = I I Loai hinh equan = 1: BBB I I Loai hĩnh cquan = 2: BBB I I Loai hinh cquan = I I I UY TIlT GC = ¢1.0) (7.0/1.0) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 50 ¢0.0 ¢0.0 )¢2.0 Khóa luận tốt nghiệp ) Irihh hoc van = 2: B Irinh hoc van = 3: B Ứng dụng định xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân vay tín chấp tiêu dùng ngân hàng kỹ thương việt nam( techcombank) ) Illl Loai HDLD =2: BB (2.0) Illl Loai HDLD = 3: BBB (D.ũ) I I I UY Tia GD = 4:BBB ¢11.0/3.0) I I Loai hĩnh cquan = I U Y Iuci = GD IIN I I Irinh Irinh I I Irinh U Y I Irinh IIN GD long IS Irinh d ho e ho Irinh od cho Trinh o c Trinh d ho o c = = d od I I I So nguôi Jdiac Cũ TN = 1: I I I So nguôi Jdiac co TN = 2: I I I So ngi Jdiac co TN = : BB ¢0.0) hoe hoe od od hoc van = 1: B {0.0) van = 2: E {0.ũ) Illl Irinh hoc van = 4: BB ¢3.0/1.0) van =3: ¢3.0) I EEIN =3 hoc o = van =I 4: B I(8.0) UY IIN GD = I 30 huu = I van = 1: IE E van = 2: IB B van = 3: B van = 4: I I Iuci =1: EE ¢0.0) I I Iuci =2: BB ¢5.0) Iuci = 3: BBB ¢1.0) Iuci = 4: I ¢1.0) I I ¢7.0/2.0) I A ¢1.0) EE (ie.D∕3.Q) BBB ¢2.0/1.0) (13.0/2.Ũ) B E E (11.0/2.0) I I I UY TIN GC = 2: BB {1.0) I I I UY TIlT GC = Illl Loai HCLC =1: EEE ¢9.0/1.0) Nguyễn Thị Thùy Trang - K14HTTTB 51 IF Rate 0.471 FE Rate 0.168 0.342 0.038 Frecisicn Ứng 0.456 Khóa luận tốt nghiệp === Ccn=USicn a ROC Area 0.709 Class A 0.525 0.56 0.542 0.684 0.375 0.429 0.4 0.85 0.491 0.037 0.54 0.491 0.514 0.84 0.534 0.286 0.148 0.008 0.565 0.444 0.534 0.286 0.549 0.348 0.739 0.806 0.507 0.169 0.508 0.507 0.507 0.725 BB B CC C B EB AA A Matrix === C def g