Quản trị rủi ro tín dụng trên danh mục cho vay tại NHTMCP quốc tế việt nam khoá luận tốt nghiệp 633

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG ^^'Lv'^>^ - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRÊN DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM Sinh viên thực : Nguyễn Thị Hoài Yến Lớp : K19NHE Khóa học : 2016 - 2020 Mã sinh viên : 19A4000695 Giáo viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Diễm Hương Hà Nội, tháng 06 năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em Những thơng tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hồn tồn với nguồn trích dẫn Em chịu hồn tồn trách nhiệm có gian dối đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Nguyễn Thị Hoài Yến i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu, tìm hiểu thực khố luận đề tài này, em may mắn vui mừng nhận lời động viên, cổ vũ, khích lệ từ gia đình, bạn bè, thầy anh chị đồng nghiệp Để hoàn thành đề tài nghiên cứu, em vô biết ơn trân quý nhận nhiều ý kiến góp ý nhận xét từ tất người Trước hết em cảm ơn anh chị đồng nghiệp Phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PGD Nguyễn Cơ Thạch, người tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập tạo điều kiện để em hoàn thành khố luận bảo em suốt quãng thời gian làm việc Trong khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ bước chân từ môi trường giảng đường, em học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu tất anh chị đồng nghiệp Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Diễm Hương, người theo dõi, bảo quan tâm cho em từ em bắt đầu lên ý tưởng, cho em biết thân cịn thiếu sót Mặc dù cơng việc bận rộn cô bỏ thời gian để hướng dẫn em Sau nữa, em gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy cô khoa Ngân hàng tồn thể thầy trường Nhờ có kiến thức quý giá tâm huyết với nghề từ q thầy thân em tích luỹ, học hỏi để có kiến thức để làm việc mơi trường u thích Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè, người đồng hành, ủng hộ quan tâm em Do giới hạn kiến thức bước đầu bỡ ngỡ, nên khố luận cịn nhiều thiếu sót Em mong q thầy thơng cảm em hy vọng nhận góp ý đánh giá từ phía thầy để thân trau dồi, học hỏi rút kinh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DANH MỤC CHO VAY VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm danh mục cho vay 1.1.3 Cấu trúc danh mục cho vay 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 .Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 14 1.2.4 Một số tiêu để phản ánh rủi ro tín dụng 17 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.3.1 Khái niệm 20 iii Từ viết tắt Nguyên nghĩa 2.2 THỰC TRẠNG DANH DANHMỤC MỤCCÁC CHOTỪ VAY VIẾT VÀ TẮT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB 35 2.2.1 .Danh mục cho vay 36 2.2.2 .Rủi ro tín dụng danh mục cho vay 42 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRÊN DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIB 45 2.3.1 M hình tổ chức 45 2.3.2 Quy trình quản trị RRTD 47 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRÊN DANH MỤC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIB 53 2.4.1 .Ket đạt 53 2.4.2 .Hạn chế 53 2.4.3 .Nguyên nhân hạn chế 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRÊN DANH MỤC CHO VAY TẠI VIB 60 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIB 60 3.2 GIẢI PHÁP 60 3.2.1 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 61 3.2.2 Nâng cao lực tài khả cạnh tranh ngân hàng 61 iv VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị GTCG Giấy tờ có giá HĐQT Hội đồng quản trị QTRR Quản trị rủi ro NHBL Ngân hàng bán lẻ KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân UB Uỷ ban TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTD Xếp hạng tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng Bảng Trang Bảng 1: Mơ hình xếp hạng Moody’s S&P DANH MỤC CÁC BẢNG 25 Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng hoạt động cho vay VIB 31 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động VIB 33 Bảng 2.3: Các tiêu tài VIB 34 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay khách hàng VIB 36 Bảng 2.5: Cơ cấu danh mục cho vay theo đối tượng khách hàng 38 Bảng 2.6: Cơ cấu danh mục cho vay theo ngành kinh tế 40 Bảng 2.7: Cơ cấu nhóm nợ VIB 43 Bảng 2.8: Trích lập dự phịng khoản vay 44 Bảng 2.9: Hạng mức xếp hạng tín dụng 49 Bảng 2.10: Phân loại nợ trích lập dự phòng 52 v Sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 13 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 23 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng VIB 30 Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức quản trị RRTD VIB 46 Biểu đồ Trang Biểu đồ 2.1: Tổng thu nhập hoạt động VIB 35 Biểu đồ 2.2: Dư nợ năm 2019 VIB với TPB MARITIMEBANK 37 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.3: Cơ cấu danh mục cho vay theo thời gian cho vay ban đầu 42 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ trích lập dự phịng cho khách hàng vay 45 vi vii Cơng tác kiểm tốn nội bộc lộ nhiều yếu kém, chưa làm tròn trách nhiệm chức năng, quyền hạn kiểm toán nội Hoạt động kiểm toán chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ, phát vi phạm hoạt động phận mà cịn thiếu trọng đến q trình giám sát, cảnh báo sớm rủi ro hỗ trợ cho công tác quản trị danh mục b Nguyên nhân khách quan * Từ phía mơi trường bên ngồi Thị trường biến động khó kiểm sốt nên khó thực cơng tác quản trị theo kế hoạch đề Nen kinh tế nước ta ln biến động khơng ngừng gặp phải bất lợi không ngờ tới Như nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế vĩ mơ nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng, theo kế hoạch đề ra, ngân hàng thương mại cố gắng chủ động trước khó khăn gặp phải phải linh hoạt thay đổi sách Ở thời điểm tình hình kinh tế trở nên khó khăn hơn, ngân hàng thường phải đảm bảo lợi nhuận để trì tình hình hoạt động vượt qua giai đoạn khó khăn Vì hoạt động quản trị danh mục cho vay quan tâm hơn, mà ngân hàng tạm thời ưu tiên mục tiêu khác Sự giám sát NHNN quan có thẩm quyền có tác động lớn đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng Các ngân hàng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định chung chịu giám sát NHNN, điều giúp ngân hàng thương mại giữ tính an tồn ổn định hoạt động rào cản không nhỏ tới ngân hàng Hiện nay, để hội nhập thị trường quốc tế tốt hơn, NHNN nỗ lực không ngừng để hồn thiện sách quy định pháp lý tốt ngân hàng, nhiên giám sát dừng lại việc kiểm tra tính tn thủ, cịn chức giám sát từ xa đề cập đến Vì vậy, đơi 58 giám sát từ NHNN chưa hỗ trợ nhiều đến việc quản trị danh mục cho vay NHTM * Từ phía khách hàng Có nhiều ngun nhân dẫn tới rủi ro tín dụng ngân hàng cho khách hàng vay vốn, ví dụ như: Khả tài chính, lực kinh doanh yếu khách hàng, ảnh hưởng đến khả trả nợ; rủi ro đạo đức khách hàng cố tình đưa thơng tin sai lệch, cố tình che giấu thơng tin mà ngân hàng khó để kiểm sốt Đơi sách Chính phủ thay đổi ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập khách hàng dẫn tới rủi ro cho ngân hàng Trên thực tế có nhiều rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng khó dự báo trước Hơn nữa, việc tuân thủ công bố thông tin tài cơng khai, minh bạch chưa thực khách hàng thực nghiêm ngặt 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRÊN DANH MỤC CHO VAY TẠI VIB 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIB Năm 2019 cột mốc quan trọng đánh dấu chuyển mạnh mẽ chất lượng VIB hoạt động Với thành tích đạt địn bẩy lớn để ngân hàng đẩy mạnh phát triển giai đoạn tới Theo định hướng chiến lược trở thành ngân hàng có chất lượng hàng đầu, hướng tới khách hàng sáng tạo trọng giai đoạn tới ngân hàng có định hướng chiến lược hoạt động cho vay sau: * Tập trung vào phân khúc mục tiêu gồm: Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt khách hàng cá nhân Với loại khách hàng, VIB không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm cung cấp để đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng Trong giai đoạn tới, thực công chuyển đổi Ngân hàng bán lẻ nhằm hướng đến “Mơ hình vận hành thơng minh, đơn giản hiệu quả” , VIB đẩy mạnh vào việc phát triển sản phẩm, sách bán hàng kiểm sốt rủi ro Đối với khách hàng doanh nghiệp, VIB đẩy nhanh tiến độ thay đổi cấu danh mục chủ yếu từ trung dài hạn sang cho vay ngắn hạn, phục vụ nhu cầu vốn lưu động khoản * Ngân hàng định hướng tăng trưởng mạnh quy mô cho vay song song với việc nâng cao hiệu hoạt động quản trị RRTD Cùng với việc tăng mạnh quy mô cho vay với khách hàng quản trị RRTD ngày VIB quan tâm đắn hơn, nhằm tăng cường hiệu cho vay hạn chế tối đa rủi ro Các sách VIB hệ thống quản lý nội cập nhật liên tục để phù hợp với xu hướng thay đổi thị trường khách hàng Nhằm hướng tới xây dựng môi trường kiểm sốt có kỷ luật cao tích cực, VIB đầu tư vào hoạt động đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn hệ thống quản lý 60 3.2 GIẢI PHÁP 3.2.1 Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát nội giúp ngân hàng phát rủi ro đạo đức, rủi ro tập trung sai sót q trình cho vay với khách, từ giúp ngân hàng hạn chế tổn thất không đáng có Cơng tác điều hành ngân hàng hỗ trợ nhiều hệ thống kiểm soát nội vận hành tốt Hiện nay, ngân hàng VIB nỗ lực cải thiện không ngừng việc thực triển khai cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; quy trình cịn tồn hạn chế định * Đối với hoạt động kiểm soát nội Một mấu chốt giúp ngân hàng hoạt động tốt việc nâng cao trình độ quản lý, giám sát rủi ro kiểm sốt viên nhằm nâng nâng cao trình độ chuyên môn đồng tất khâu đảm bảo độc lập, hạn chế rủi ro nghiệp vụ rủi ro đạo đức, từ tạo mơi trường an tồn lành mạnh Bên cạnh đó, VIB nên bố trí thêm số lượng kiểm sốt viên, tránh tồn đọng cơng việc q nhiều thiếu đội ngũ nhân sự, gây tốn thời gian xử lý khoản vay Việc tổ chức đầy đủ phận kiểm soát nội tất đơn vị kinh doanh, tách biệt độc lập với phận kinh doanh trực tiếp giúp VIB giảm thiểu thời gian giao dịch tối đa với khách hàng, giúp hoạt động quản trị RRTD có hiệu hơn, nhanh chóng phát kịp thời xử lý sai sót * Đối với hoạt động kiểm toán nội Cần thường xuyên định kỳ vả đột xuất rà soát, kiểm tra nghiệp vụ có khả có rủi ro cao Ngân hàng nên đẩy mạnh thêm tính độc lập kiểm tốn nội để khơng chịu tác động hay can thiệp từ bên Hoạt động kiểm tra nội nên thực đột xuất để đánh giá khách quan khâu tiến hành cho khách hàng vay vốn, tránh để xay tổn thất lớn Ngân 61 hàng nên đưa sách khen thưởng phạt để ngăn chặn phát huy tốt chất lượng cơng tác kiểm tốn nội 3.2.2 Nâng cao lực tài khả cạnh tranh ngân hàng Việc NHTM có nguồn vốn tự có mạnh giúp NHTM hoạt động lành mạnh ổn định hơn, chịu tác động từ mơi trường kinh tế biến động Tuy nhiên, VIB khả nguồn lực tài hạn chế, điều có ảnh hưởng khơng nhỏ đến danh mục cho vay ngân hàng Nhìn chung, VIB có tình hình hoạt động hiệu giúp thu nguồn lợi nhuận lớn hàng năm Ngân hàng nên có biện pháp để tăng vốn tự có nguồn lợi nhuận giữ lại, điều giúp cấu nguồn vốn VIB trở nên an toàn Ngoài ra, VIB phát hành cổ phiếu ưu đãi để thu hút nhà đầu tư, nhiên để áp dụng biện pháp ngân hàng cần có cân nhắc Ngân hàng cần đưa ưu đãi thu hút nhà đầu tư tiềm để nâng cao khả tài Mặc dù VIB tuân thủ tốt quy định an toàn vốn theo Basel II Tuy nhiên, cân nhắc lâu dài để đảm bảo tình hình hoạt động ổn định ngân hàng cần liệt mở rộng quy mơ vốn tự có nhìn chung ngân hàng tập trung lớn tín dụng vào khoản cho vay dài hạn Nhằm nâng cao khả cạnh tranh, VIB tích cực áp dụng thành tựu khoa học đại vào hoạt động mình, đặc biệt hoạt động cho vay nhờ mà tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch khách hàng, thiết nghĩ thời gian tới VIB nên đẩy mạnh Nhìn chung, VIB NHTM tận dụng triệt để ứng dụng khoa học đại Việc tận dụng lợi giúp ngân hàng tiết kiệm thêm nhiều khoản chi phí khơng cần thiết, từ ngân hàng đưa mức lãi suất ưu đãi khác hàng mình, nâng cao khả cạnh tranh thị trường tài 3.2.3 Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro hiệu Hệ thống thơng tin có ý nghĩa vơ quan trọng, đặc biệt thơng tin có tính chất dự báo để nhà quản trị hoạch định chiến lược cách chủ động Sẽ thiếu xót, hạn chế lớn ngân hàng thiếu thơng tin quan 62 trọng mang tính dự báo Vì vậy, để khắc phục tình trạng đó, ngân hàng cần phải quan tâm đầu tư phận chức để phân tích cung cấp thơng tin quan trọng cho nhà quản trị nội Loại thơng tin có vai trị quan trọng khơng thơng tin phục vụ cho công tác điều hành Do thông tin phải cập nhập thường xuyên đảm bảo tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính đầy đủ, tính xác, thông tin truyền hệ thống ngân hàng ln phải nhanh chóng kịp thời nên địi hỏi hệ thống thông tin cần linh hoạt đại hơn, đáp ứng yêu cầu ngân hàng Khi xây dựng hệ thống thông tin cần đáp ứng yêu cầu sau: + Hệ thống thông tin cần hỗ trợ cho việc tính tốn giá trị rủi ro + Thông tin xếp chi tiết khoa học theo trình tự thời gian phát sinh kịp thời + Thông tin cần phải giúp cho nhà quản trị đưa dự báo xác để phát xác rủi ro + Áp dụng hệ thống công nghệ đại, tiên tiến Nhìn chung, ngân hàng VIB ngày chứng tỏ lợi việc triển khai ứng dụng công nghệ vào hoạt động, điều giúp ngân hàng xây dựng hệ thống thơng tin quản trị an tồn, hiệu quả, có độ bảo mật cao Tuy nhiên, công việc quản trị nhiều nội dung phức tạp nên việc ứng dụng công nghệ số vào địi hỏi nhiều chi phí thời gian 3.2.4 Đa dạng hoá danh mục cho vay để phân tán rủi ro cho vay khách hàng Nhìn chung, VIB cấu danh mục cho vay theo xu hướng chuyên mơn hố nhiều đa dạng hố, nhiên để hạn chế tập trung rủi ro ngân hàng đa dạng hoá danh mục cho vay: Đa dạng hố nhóm khách hàng cho vay, đa dạng hố phương thức cho vay, đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, 63 - Phương thức cho vay: Có nhiều loại phương thức cho vay với khách hàng sau: Cho vay theo món, cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay đồng tài trọ', - Đối tưọng cho vay: Mở rộng cho vay với nhiều loại đối tưọng khác như: cá nhân, chủ hộ, CTCP, Nhìn chung việc tập trung nhiều vào loại hình khách hàng dễ khiến ngân hàng gặp rủi ro khách hàng khơng hồn thành nghĩa vụ trả - Lĩnh vực đầu tư: Tình hình biến động khơng ngừng kinh tế khó dự đốn trước đưọc, ngân hàng ln ln phải có kế hoạch chủ động việc phán đoán lĩnh vực kỳ vọng để gia tăng đầu tư hiệu hơn, bên cạnh VIB nên đa dạng hố ngành nghề để hạn chế cú “shock”, phân tán rủi ro 3.2.5 Nâng cao lực cán nhân viên Đây vấn đề quan trọng xem nhẹ dù ngân hàng có định hướng chiến lưọc tốt hiệu đến đâu khơng có cán đưọc đào tạo có dày dặn kinh nghiệm chun mơn khơng thể có kết hoạt động tốt đưọc Đối với phận quan hệ khách hàng, kinh doanh,.nơi hình thành khoản vay cần phải có cán nhân viên đủ lực, khéo léo việc chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, Và nữa, phận phải đưọc tra, giám sát để đảm bảo tính độc lập, hạn chế rủi ro đạo đức Để nâng cao lực cán nhân viên, ngân hàng VIB nên có biện pháp cụ thể: + Đối với việc lựa chọn tuyển dụng: Cần phải lên kế hoạch cách chi tiết rõ ràng Ngân hàng nên tổ chức hình thành nên phận chuyên trách, có đầy đù lực để tuyển chọn đội ngũ cán chất lưọng cho ngân hàng, đặc biệt 64 + Đối với phân công công việc tự chịu trách nhiệm: Ngân hàng cần đưa định phân công thẩm quyền rõ ràng cá nhân, phận chuyên biệt Trong hoạt động cho vay điều cụ thể hố định hạn mức tín dụng cấp, thẩm quyền khoản vay, + Đối với sách khen thưởng phạt: Ngân hàng nên khuyến khích nhân viên làm việc hiệu phát huy tính sáng tạo đội ngũ nhân viên thơng qua việc tổ chức thi đua doanh số cho vay nhân viên phận có sách thưởng nhân viên ưu tú, cần có hình phạt nghiêm ngặt sai sót nghiêm trọng, rủi ro đạo đức xảy ra, 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Một là, Đảm bảo hoạt động ổn định kinh tế vĩ mơ Chính phủ nên cân nhắc để có biện pháp hồi hồ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định, kiềm chế lạm phát Môi trường kinh tế tác động trực tiếp tới hoạt động NHTM Thực tế cho thấy, thời điểm kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng dịch bệnh, Chính phủ nên có biện pháp hỗ trợ cho ngân hàng kinh tế, việc sử dụng công cụ sách tài khố, sách tiền tệ sách vĩ mơ khác ln cần phải linh hoạt hài hồ Đối với ngành nghề cịn nhiều khó khăn kinh tế, Chính phủ nên đưa biện pháp hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động ổn định trở lại Hiện nay, ảnh hưởng khơng nhỏ từ dịch bệnh mà kinh tế có diễn biến không thực khả quan, điều ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động NHTM Vì vậy, Chính Phủ nên có biện pháp để phục hồi kinh tế trở lại, miễn giảm số khoản chi phí tất ngành nghề kinh tế biện pháp hỗ trợ kịp thời để kinh tế có khởi sắc Hai là, Đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật Hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng cần sửa đổi cho phù hợp với thời kỳ, đặc biệt giai đoạn hội nhập với kinh 65 tế quốc tế phải có khảo sát phù hợp với thực tiễn nước ta Các văn pháp luật cần phải phổ biến rõ ràng, kip thời, công khai minh bạch tới tất ngân hàng Ngồi ra, Chính Phủ cần tơn trọng quyền độc lập NHNN việc đưa sách Vì thực tế, mục tiêu Chính phủ NHNN không đồng với nhau, nên tham gia Chính phủ tạo sức ép lớn đến NHNN Ba là, Nâng cao lực giám sát, dự báo kinh tế Chính phủ cần giám sát hoạt động hệ thống ngân hàng độc lập với giám sát NHNN Điều giúp NHTM phải nghiêm túc thực tuân thủ quy định Chính phủ NHNN Việc cơng khai thơng tin kinh tế Chính phủ cách minh bạch có ý nghĩa quan trọng với chủ thể kinh tế hoạt động NHTM, giúp ngân hàng có dự báo xác để chủ động việc lên kế hoạch quản trị danh mục cho vay 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Một là, Hồn thiện hệ thống thơng tin Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Trung tâm tín dụng nguồn cung cấp thơng tin xác NHTM nay, sở để NHTM đưa định cho vay xác Tuy nhiên, CIC cịn có nhiều hạn chế hệ thống thông tin chưa tiêu chuẩn hố, chọn lọc, cịn nhiều thiếu sót, thơng tin chưa mang tính tổng hợp Vì vậy, để Trung tâm thơng tin tín dụng hoạt động hiệu hơn, NHNN cần: - Ban hành quy định bắt buộc TCTD doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tín dụng cần cung cấp thơng tin cho Trung tâm tín dụng kịp thời, xác, thường xuyên đầy đủ, vi phạm bị xử lý - Ứng dụng công nghệ số vào hệ thống thông tin để nâng cao sở vật chất, phục vụ tốt cho nhu cầu NHTM Hai là, Tăng cường hoàn thiện hoạt động tra, giám sát ngân hàng 66 Cũng giống Chính phủ, NHNN cần thường xuyên tra, giám sát hoạt động NHTM để phát sớm gian lận, xử lý kịp thời, đảm bảo hoạt động ổn định toàn hệ thống Để thực được, NHNN cần không ngừng nâng cao trình độ chun mơn cán tra phối hợp giám sát, tra từ xa với ngân hàng thường xuyên Ba là, Xây dựng ban hành văn pháp lý cho công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng Thực tế cho thấy, để hướng dẫn cách chi tiết hệ thống NHTM việc đa dạng hoá danh mục cho vay, tránh tập trung rủi ro tiềm ẩn danh mục, NHNN phải có quy định chi tiết để ngân hàng có sở tiến hành theo khn khổ Vì có ngân hàng chạy theo mục tiêu lợi nhuận trước mắt có thủ thuật để qua mắt quan tra, có loại văn pháp lý quy định cụ thể, họ bắt buộc phải tuân theo Bốn là, NHNN cần có sách hỗ trợ cho ngân hàng việc tăng vốn Yêu cầu vốn theo Basel II quy định chặt chẽ gây nhiều khó khăn cho NHTM triển khai, tuân thủ Nhìn chung, nước ta nguồn lực tài tổ chức tín dụng cịn yếu, để đáp ứng Basel II, NHNN cần có kế hoạch hỗ trợ NHTM, tạo điều kiện cho NHTM có hội trao đổi thông tin, nhận tư vấn từ tổ chức có kinh nghiệm để học hỏi 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB Một là, Tăng cường tra, giám sát hoạt động hệ thống ngân hàng Ngân hàng VIB cần thắt chặt công tác tra, giám sát cho vay khâu, phận chức ngân hàng Ngân hàng giám sát danh mục, mà phải giám sát tất khoản vay, giao dịch VIB cần đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động để đẩy mạnh hiệu hơn, tránh rủi ro đạo đức xảy khâu 67 Hai là, Xử lý khoản nợ xấu để thu hồi vốn Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn ngân hàng qua năm cải thiện đáng kể Trên thực tế, nguồn vốn tự có ngân hàng cịn hạn chế, việc thu hồi khoản nợ hạn, xử lý TSBĐ giúp ngân hàng tránh tồn đọng vốn không đáng có, cải thiện nguồn ngân quỹ cho VIB để sử dụng mở rộng quy mô cho vay với khách hàng có khả tài tốt Ba là, Đẩy mạnh phát triển vào Khối Ngân hàng kỹ thuật số Trong năm qua, ngân hàng có bước đẩy mạnh phát triển vào khối ngân hàng vô đắn đạt nhiều thành tựu bật phải kể đến như: Số lượng giao dịch tài khách hàng cá nhân thực qua tảng ngân hàng số VIB chiếm gần 80% tổng số lượng giao dịch VIB Con số ấn tượng ngày chứng tỏ bước chuyển dịch mạnh mẽ thói quen tiêu dùng khách hàng từ tảng ngân hàng truyền thống sang tảng cơng nghệ số Ngân hàng áp dụng cho vay trực tuyến với khách hàng hình thức trực tuyến nhiên việc giới hạn số khoản vay có quy mơ nhỏ đặc thù Vì khó dự báo biến động thị trường việc bùng dịch bệnh Covid 19 vào năm 2020 tác động không nhỏ tới hoạt động củả NHTM nói chung ngân hàng VIB nói riêng, việc đầu tư mạnh vào Khối Ngân hàng chiến lược vô sáng suốt Bốn là, Mở rộng khung thời gian làm việc giao dịch với khách hàng Hiện nay, hầu hết khung giao dịch với khách hàng ngân hàng cố định theo hành từ thứ đến thứ có ngân hàng làm việc sáng thứ 7, nhiên vào vào thứ số chức không hỗ trợ + Giờ làm việc buổi sáng từ 8:00 - 12:00 7:30 - 11:30 + Giờ làm việc buổi chiều từ 13:30 - 17 13 - 16:30 Nếu ngân hàng nới lỏng mở rộng khung thời gian làm việc để giao dịch thuận tiện với khách hàng thu nhập hoạt động tăng lên đáng kể Vì nhà 68 đầu tư thường có xu hướng nắm bắt hội tức thời, bỏ lỡ họ khơng cịn cần đến hỗ trợ vốn ngân hàng nữa, khách hàng đánh giá tốt với ngân hàng, đáng tiếc Vì khung làm việc theo hành ngân hàng đơi bất tiện với khách hàng họ làm việc theo hành khó xếp thời gian để tới ngân hàng, họ muốn tới giao dịch họ bỏ lỡ phần cơng việc họ Ngân hàng cần mở rộng khoảng thời gian làm việc vào khung trưa sau hành thêm ( tức giao dịch với khách hàng đến khoảng 6:00) không hạn chế giao dịch với khách hàng vào ngày thứ 7, tiện với khách hàng Cụ thể, sau ngày làm việc thêm ngồi trên, chi nhánh xếp thêm cán lại thay ca Tiền cơng ngồi tính riêng với cán nhân viên Như vào nghỉ trưa hay sau tan làm, khách hàng tiện đến giao dịch với ngân hàng 69 KẾT LUẬN Trong năm qua, ngân hàng thương mại nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đặc biệt danh mục cho vay cho vay hoạt động tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng gặp nhiều thách thức lớn vấn đề khó khăn phức tạp, đòi hỏi ngân hàng phải giám sát chặt chẽ, sát danh mục cho vay thời điểm khác khác Nhìn chung, năm qua, VIB có trọng định tới hoạt động cho vay đạt nhiều thành tựu bật hầu hết số hoạt động Bằng nỗ lực sáng tạo không ngừng, VIB trở thành ngân hàng NHTM Việt Nam hoàn thành trụ cột Basel II sớm trước hạn, vượt xa ngân hàng lớn Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế biến động bất thường bị ảnh hường không nhỏ dịch bệnh, thiết nghĩ ngân hàng nên có bước thận trọng hơn, đưa mục tiêu chiến lược cho vay với khách hàng phù hợp, lên kế hoạch trì tình hình hoạt động ổn định xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn tốt 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT GIÁO TRÌNH, SÁCH Nguyễn Văn Tiến (2011), Giáo trình Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2010), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 02/2013/TT-NHNN Thơng tư 09/2014/TT-NHNN, theo số liệu trích lập dự phịng tính dư nợ gốc quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD TÀI LIỆU NỘI BỘ Báo cáo thường niên ngân hàng VIB Báo cáo tài hợp ngân hàng VIB Báo cáo tài hợp ngân hàng TBP Báo cáo tài hợp ngân hàng MARITIMEBANK CƠNG TRÌNH KHOA HỌC 10 Hồng Văn Cương (2017), Áp dụng chuẩn Basel II: Giải pháp để đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học 11 TS Lê Thị Hạnh (2017), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel II XÁC HƯỚNG DẪN 12 TS Bùi Diệu AnhNHẬN (2012),CỦA QuảnGIẢNG trị danh VIÊN mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 13 TS Nguyễn Thị Hoài Phương (2017), Tuân thủ hệ số an toàn vốn theo chuẩn mực Basel: Vấn đề đặt NHTM Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học 14 ThS Phạm Hồng Hạnh (2018), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Hai Bà Trưng, HVNH 15 ThS Trần Thị Thanh Huyền (2019), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn thành viên dầu khí tồn cầu, HVNH 16 Lê Mai Hạnh (2019), Quản lý đanh mục cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh sở giao dịch Hà Nội, HVNH Giảng hướng dẫn trị rủi ro tín dụng 17 Tăng Văn Mạnh (2014), Nâng caoviên công tác quản (Ký & ghitế, rõĐại họ tên) ngân hàng thương mại cổ phấn quốc Học Thăng Long 18 ThS Hoàng Minh Tiến (2019), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế, Đại học kinh tế Huế B TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 19 https://traders.vn/dang-sau-loi-nhuan-ky-luc-cua-ngan-hang-vib.html?amp 20 https://vietnamfinance.vn/suc-nong-tang-truong-cua-vib-nhin-tu-so-lieu-taichinh-9-thang-20180504224230311.htm 21 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/mot-so-van-de-ve-rui-ro-tin-dung-cuangan-hang-thuong-mai-133627.html 22 http://www.vib.com.vn ... DANH DANHMỤC MỤCCÁC CHOTỪ VAY VIẾT VÀ TẮT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB 35 2.2.1 .Danh mục cho vay 36 2.2.2 .Rủi ro tín dụng danh mục cho vay. .. trị rủi ro tín dụng danh mục cho vay ngân hàng Mức độ rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng ngày gia tăng Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng khơng xuất phát từ tính chất phức tạp nguy lớn rủi ro. .. uy tín KẾT CẤU KHỐ LUẬN Khố luận ngồi phần mở đầu, kết luận gồm có chương Bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận danh mục cho vay quản trị rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín