ABBANK Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn 30/06/2021

30/06/2020 Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Bảng Nội dung Trang Trang Giới thiệu Bảng 1: Cơ cấu Vốn tự có Quy định tỷ lệ an toàn vốn Bảng 2: Tỷ lệ an tồn vốn Phạm vi cơng bố thơng tin Bảng 3: TSCRR tín dụng theo loại khoản phải địi Các số Phạm vi tính tốn tỷ lệ an tồn vốn Bảng 4: TSCRR tín dụng đối tác theo loại sản phẩm Cơ cấu vốn tự có Tỷ lệ an tồn vốn Bảng 5: TSCRR tín dụng theo ngành Quy trình tính tỷ lệ an tồn vốn 10 Kế hoạch vốn Bảng 6: TSCRR tín dụng theo XHTNĐL cho TCTC nước Rủi ro tín dụng Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 10 Xếp hạng tín nhiệm độc lập sử dụng tính CAR Bảng 7: TSCRR tín dụng theo XHTNĐL cho TCTC nước ngồi Bảng 8: TSCRR tín dụng trước sau áp dụng CRM 11 Giảm thiểu rủi ro tín dụng 11 Rủi ro hoạt động 12 Chính sách quản lý rủi ro hoạt động 12 Bảng 9: Vốn yêu cầu cho RRHĐ 13 Kế hoạch trì hoạt động liên tục 13 Bảng 10: Vốn yêu cầu cho RRTT 15 Rủi ro thị trường 14 Chính sách quản lý rủi ro thị trường 14 Chiến lược tự doanh 14 Danh mục thuộc sổ kinh doanh 15 Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Danh mục viết tắt CAR Tỷ lệ an toàn vốn ICAAP Quy trình đánh giá nội mức đủ vốn CRM Credit risk mitigation – giảm thiểu rủi ro tín dụng ĐCTC Định chế tài ECAIs External Credit Assessment Institution – Cơ quan xếp hạng tín dụng độc lập HSRR Hệ số rủi ro NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam RRTD Rủi ro tín dụng RRHĐ Rủi ro hoạt động RRTT Rủi ro thị trường TCTD Tổ chức tín dụng TPCP Trái phiếu phủ TSCRR Tài sản có rủi ro XHTDĐL Xếp hạng tín dụng độc lập XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội Giải thích thuật ngữ TSCRR tín dụng Là tổng tài sản có chịu rủi ro tín dụng ABBANK, khơng bao gồm rủi ro tín dụng đối tác Thơng tư 41 Thơng tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Thông tư 35 Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng TCTD Thông tư 13 Thông tư 13/2018/TT-NHNN Quy định hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Giới thiệu Quy định tỷ lệ an toàn vốn Phạm vi công bố thông tin Kể từ 1/1/2020, ABBANK thức tuân thủ tiêu chuẩn Basel quy định theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 31/12/2016 (Thông tư 41), quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Theo đó, ABBANK thực tính tốn, TSCRR u cầu vốn tối thiểu theo Phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn, từ tính tốn tỷ lệ an tồn vốn (CAR) Báo cáo công bố thông tin về tỷ lệ an tồn vốn cung cấp thơng tin định lượng định tính, xây dựng theo quy định Điều 20 Phụ lục Thông tư 41, bao gồm: (1) Vốn tự có, (2) Tài sản có rủi ro loại rủi ro (3) Khung quản lý rủi ro Thông tư 41 yêu cầu ngân hàng thực công bố thông tin tỷ lệ an tồn vốn khung sách quản trị rủi ro định kỳ tháng lần Việc công bố thông tin theo quy định Thông tư 41 nhằm cung cấp cho bên liên quan (nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, quan quản lý,…) thông tin minh bạch trạng thái vốn, giá trị tài sản có rủi ro khung quản lý rủi ro ngân hàng, từ đánh giá mức độ đủ vốn lực quản trị rủi ro ABBANK Báo cáo xây dựng dựa theo quy định công bố thông tin ABBBank đăng tải tháng lần website ngân hàng: https://www.abbank.vn Thông tin công bố đối chiếu với báo cáo tài kiểm tốn cùng kỳ Kỳ công bố tỷ lệ an toàn vốn kỳ ngày 30 tháng năm 2021 Trong báo cáo này, thuật ngữ “yêu cầu về vốn” “vốn yêu cầu” hiểu là tổng vốn yêu cầu tối thiểu quy định mức 8% TSCRR theo Điều 6, Thơng tư 41 Các số Đơn vị: tỷ đồng Riêng lẻ Hợp CAR 11.58% CAR 11.35% CAR cấp 11.10% CAR cấp 10.86% Tổng vốn tự có hợp lệ 10.127 Tổng vốn tự có hợp lệ Tổng TSCRR 87.437 Tổng TSCRR HSRR tín dụng bình qn 83% HSRR tín dụng bình qn 9.948 87.657 83% Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Phạm vi tính tốn tỷ lệ an tồn vốn Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021, Ngân hàng có hai công ty sau: Giấy phép đăng ký Tên công ty kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ("ABBA") Giấy phép Kinh doanh số 0104009199 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng năm 2010 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ ABBA ("ABBAS") (*) Giấy phép Kinh doanh số 0106112803 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng năm 2013 Lĩnh vực hoạt động Quản lý Tỷ lệ sở hữu 100% tài sản Dịch vụ 100% bảo vệ (*) ABBAS sở hữu gián tiếp Ngân hàng thông qua ABBA Số liệu công ty hợp với cơng ty mẹ trình bày báo cáo hợp ABBANK Tại ngày 30/06/2021 ABBANK khơng có khoản đầu tư vào cơng ty doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không hợp vào vốn tính tỷ lệ an tồn vốn hợp Cơ cấu vốn tự có Đơn vị: tỷ đồng Tại 30/06/2021, ABBank không phát sinh công cụ vốn chủ sở hữu có tính chất nợ Bảng 1: Cơ cấu Vốn tự có A1 Vốn cấp A2 Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp A Tổng Vốn cấp (A = A1-A2) B1 Riêng lẻ Hợp 9.706 9.519 - - 9.706 9.519 Vốn cấp 791 793 B2 Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp 240 240 B Tổng Vốn cấp (B=B1-B2) 551 553 C Các khoản mục giảm trừ tính vốn tự có 130 124 D Vốn tự có ( D=A+B-C ) 10.127 9.948 Công bố thông tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Tỷ lệ an tồn vốn Quy trình tính tỷ lệ an tồn vốn ABBANK ngân hàng triển khai thành cơng hệ thống tính tốn CAR theo yêu cầu Thông tư 41 tảng OFSAA Oracle cung cấp (hệ thống CAR) Sự đầu tư thể cam kết quản lý cấp cao với định hướng quản trị theo thông lệ tiên tiến Hệ thống CAR cho phép ABBANK tự động hóa q trình tính tốn CAR&RWA, giảm thiểu rủi ro tác nghiệp, đảm bảo tính xác kịp thời kết đầu Bên cạnh đó, hệ thống CAR nâng cao hiệu giám sát chất lượng danh mục Tài sản có theo chiều riêng biệt (danh mục, sản phẩm,v.v.) nhằm hỗ trợ cho công tác điều hành quản lý CAR Hiện nay, hệ thống vận hành định kỳ hàng tháng đột xuất theo yêu cầu quản lý cấp cao Bảng 2: Tỷ lệ an toàn vốn A B C Để vận hành hệ thống hiệu quả, ABBANK ban hành Quy định tính tốn, báo cáo quản lý tỷ lệ an tồn vốn quy định quy trình chi tiết để vận hành hệ thống, báo cáo kết quản lý CAR; bao gồm vai trò, chức năng, nhiệm vụ bên liên quan quy trình Kế hoạch vốn Trong quy trình đánh giá mức đủ vốn nội (ICAAP) năm 2020 theo quy định Thông tư 13, ABBANK xây dựng kế hoạch vốn dựa kế hoạch kinh doanh trung hạn vị rủi ro nhằm đảm bảo đáp ứng Vốn muc tiêu ABBANK năm Năm 2021, ABBANK có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đơng hữu với tổng mệnh giá 1.142 tỷ đồng Ngoài ra, ABBANK chào bán cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tổng mệnh giá 114 tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng Riêng lẻ Hợp Tổng giá trị Tài sản có rủi ro 87.437 87.657 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng 76.449 76.421 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác 1.478 1.478 Tài sản tính theo rủi ro hoạt động 7.662 7.910 Tài sản tính theo rủi ro thị trường 1.848 1.848 Tổng vốn tự có hợp lệ 10.127 9.948 Vốn cấp (sau giảm trừ) 9.706 9.519 Vốn cấp (sau giảm trừ) 551 553 Các khoản trừ khác 130 124 Tỷ lệ vốn cấp 11.10% 10.86% Tỷ lệ an toàn vốn 11.58% 11.35% Yêu cầu vốn tối thiểu tỷ lệ vốn Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Rủi ro tín dụng Chính sách quản lý rủi ro tín dụng Chính sách quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) HĐQT ban hành cấu phần Chính sách quản lý rủi ro tổng thể Ngân hàng, xây dựng dựa yêu cầu quan quản lý, cụ hóa với đặc điểm kinh doanh ABBANK Chính sách quản lý RRTD đưa nguyên tắc sở cho hoạt động quản lý RRTD ABBANK gồm:  Sự giám sát quản lý cấp cao;  Quản lý RRTD theo mơ hình tuyến phịng vệ, đảm bảo nhận diện, đo lường, giám sát báo cáo rủi ro;  Hoạt động tín dụng thực theo định hướng tín dụng quy trình tín dụng khn khổ chiến lược quản lý RRTD;  Xây dựng, quản trị mơ hình, hệ thống đo lường RRTD tiệm cận với thông lệ tiên tiến Chiến lược quản lý RRTD Căn Chính sách quản lý RRTD, vị rủi ro danh mục tín dụng, chiến lược quản lý RRTD nhằm:  Thiết lập tiêu giới hạn liên quan để kiểm soát rủi ro tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo tỷ lệ theo quy định nội quy định hành  Xác định chi phí bù đắp RRTD sở sản phẩm, tài sản bảo đảm và kết xếp hạng khách hàng, đối tác Hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống xếp hạng tín dụng nội (XHTDNB) xây dựng để đo lường mức độ rủi ro khách hàng theo định kỳ cần thiết thơng qua mức xếp hạng tín dụng Kết XHTDNB sở để xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng sách dự phịng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động tình hình thực tế Ngân hàng Định kỳ hàng năm đột xuất, hệ thống XHTDNB xem xét, sửa đổi, bổ sung sở số liệu, thông tin khách hàng thu thập năm Đo lường, theo dõi kiểm sốt RRTD ABBANK sử dụng mơ hình đo lường tổn thất để đo lường rủi ro tín dụng RRTD theo dõi suốt vòng đời giao dịch tín dụng từ khâu xem xét, thẩm định, phê duyệt quản lý tín dụng để đảm bảo hoạt động cấp tín dụng tuân thủ quy định pháp luật quy định nội ABBANK RRTD kiểm soát chặt chẽ, theo chiến lược quản lý RRTD, góp phần giảm thiểu RRTD ABBANK Cơ chế trao đổi thông tin quản lý RRTD thiết lập theo nhiều chiều (top-down, bottom-up phận liên quan), đảm bảo cá nhân tất cấp, phận thông báo, phổ biến, nhận thức thống nhất, đầy đủ sách, quy trình, mục tiêu quản lý RRTD Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn 30/06/2021 Đơn vị: tỷ đồng Bảng 3: TSCRR tín dụng theo loại khoản phải đòi Tài sản khoản phải đòi Riêng lẻ Hợp 73.266 73.300 1.928 1.928 244 244 4.620 4.632 43.252 43.252 77 77 8 23.103 23.103 34 56 Các loại tài sản khác 3.183 3.121 Tổng TSCRR tín dụng 76.449 76.421 Nợ xấu Khoản phải địi Chính phủ Khoản phải địi Định chế tài Khoản địi doanh nghiệp Khoản cho vay đảm bảo bất động sản (*) Khoản cho vay chấp nhà Khoản phải đòi Bán lẻ Khoản phải đòi khác (*): Bao gồm doanh nghiệp cá nhân; trừ khoản phải đòi chấp nhà cá nhân khoản cho vay chuyên biệt tài trợ dự án kinh doanh bất động sản Bảng 4: TSCRR tín dụng đối tác theo loại sản phẩm (*) Giao dịch tự doanh Giao dịch repo và giao dịch reserve repo Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài Tổng TSCRR tín dụng đối tác Riêng lẻ Hợp 1.150 1.150 103 103 15 15 210 210 1.478 1.478 (*): TSCRR tín dụng đối tác phát sinh với khoản phải đòi định chê tài nước TSCRR theo ngành Hoạt động tín dụng ABBANK đa dạng hóa hầu khắp ngành để đảm bảo giảm thiểu rủi ro tín dụng tập trung, nhiên tập trung ngành sau:  Dịch vụ cá nhân;  Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác  Xây dựng;  Công nghiệp chế biến, chế tạo;  Nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản; Thông tin ngành nghề kinh tế phân bổ theo danh sách ngành nghề theo quy định Thông tư 35/2015/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê với tổ chức tín dụng Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn 30/06/2021 Đơn vị: tỷ đồng Bảng 5: TSCRR tín dụng theo ngành Riêng lẻ Hợp Nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản 1.994 1.994 Công nghiệp chế biến, chế tạo 4.108 4.108 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước và điều hoà khơng khí 6.131 6.131 Xây dựng 10.450 10.450 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mơ tơ, xe máy và xe có động khác 10.009 10.015 Vận tải kho bãi 1.644 1.644 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm 6.181 6.185 Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình 3.110 3.110 Hoạt động kinh doanh bất động sản 4.804 4.804 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1.255 1.255 20.649 20.650 6.114 6.075 76.449 76.421 Dịch vụ cá nhân Ngành khác Tổng TSCRR tín dụng theo ngành Xếp hạng tín nhiệm độc lập sử dụng tính CAR Thơng tư 41 yêu cầu sử dụng kết xếp hạng độc lập (XHTNĐL) tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập (ECAIs) cung cấp, để xác định hệ số rủi ro (HSRR) cho loại khoản phải đòi sau:  Chính quyền trung ương ngân hàng trung ương nước ngồi;  Tổ chức cơng lập phủ quyền địa phương nước;  Tổ chức tài (TCTC) ABBANK sử dụng cách quán, theo thứ tự ưu tiên, kết XHTNĐL ba ECAIs sau: Moody’s Investor Service; Standard and Poor’s Fitch Rating Các ECAIs thỏa mãn yêu cầu NHNN theo quy định Điều 5, Thông tư 41 về:       Tính khách quan; Tính độc lập; Tính minh bạch ; Tính cơng khai; Năng lực; Độ tin cậy Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn 30/06/2021 Tại thời điểm 30/06/2021, ABBANK:  Khơng có khoản phải địi quyền ngân hàng trung ương nước ngồi khoản phải địi tổ chức cơng lập phủ quyền địa phương nước ngồi;  Chỉ khoản phải địi TCTC nước ngồi sở riêng lẻ;  Có khoản phải địi TCTC nước sở riêng lẻ hợp Bảng 6: TSCRR tín dụng theo XHTNĐL cho TCTC nước Khoản phải địi có thời hạn ban đầu từ tháng trở lên Đơn vị: tỷ đồng HSRR Riêng lẻ Hợp AAA đến AA- 20% - - A+ đến BBB- 50% - - BB+ đến BB- 80% - - B+ đến B- 100% 556 556 Dưới B- Khơng có xếp hạng 150% 716 722 1.272 1.278 Tổng AAA đến AA- 10% - - A+ đến BBB- 20% - - 40% 1.164 1.164 50% 1.663 1.669 70% 161 161 2.988 2.994 Riêng lẻ Hợp Khoản phải BB+ đến BBđịi có thời hạn ban đầu B+ đến Bdưới tháng Dưới B- Khơng có xếp hạng Tổng Bảng 7: TSCRR tín dụng theo XHTNĐL cho TCTC nước HSRR AAA đến AA- 20% - - A+ đến BBB- 50% 359 359 BB+ đến B- 100% - - Dưới B- Khơng có xếp hạng 150% - - 359 359 Tổng 10 Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn 30/06/2021 Giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong số biện pháp giảm thiểu RRTD (CRM) hợp lệ theo quy định Thông tư 41, tại, ABBANK chưa sử dụng biện pháp giảm thiểu RRTD sau:   Bảo lãnh bên thứ ba; Sản phẩm phái sinh tín dụng Với biện pháp CRM tài sản đảm bảo (TSĐB), TSĐB hợp lệ theo quy định gồm:  Tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phát hành;  Vàng (vàng tiêu chuẩn, vàng vật chất, vàng trang sức với giá trị chuyển đổi giá trị sang vàng 99.99);  Giấy tờ có giá Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước phát hành bảo lãnh tốn;  Chứng khốn nợ phủ nước, tổ chức cơng lập phủ nước phát hành doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BB- trở lên;  Chứng khoán nợ doanh nghiệp phát hành doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BBB- trở lên;  Cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Hà Nội; Quy định CRM TSĐB bù trừ nội bảng thực theo Chính sách đánh giá chất lượng Tài sản Có tn thủ tỷ lệ an tồn vốn ABBANK tham số hóa hệ thống CAR Đơn vị: tỷ đồng Bảng 8: TSCRR tín dụng trước sau áp dụng CRM Khoản phải địi Chính phủ Khoản phải địi Định chế tài Khoản phải đòi doanh nghiệp Khoản cho vay đảm bảo bất động sản Khoản cho vay chấp nhà Khoản phải đòi Bán lẻ Nợ xấu Các loại tài sản khác Tài sản ngoại bảng Tổng Cộng RWA trước áp dụng CRM(*) Giá trị CRM RWA sau áp dụng CRM 244 - 244 10,088 12,958 4,620 41,648 2,297 38,773 77 - 77 - 29,322 7,856 21,728 1,912 28 1,885 3,217 - 3,217 5,897 - 5,897 92,413 23,139 76,449 (*): Gồm nội bảng ngoại bảng 11 Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Rủi ro hoạt động Chính sách quản lý rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động (RRHĐ) loại hình rủi ro có khả phát sinh hầu hết mặt hoạt động ngân hàng, có kết nối với phần lớn nguyên nhân gây loại rủi ro khác, mức độ tác động nguy tổn thất từ RRHĐ thường nghiêm trọng Để quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu tác động RRHĐ hoạt động kinh doanh, ABBANK xây dựng áp dụng đồng công cụ quản lý RRHĐ tồn hệ thống theo thơng lệ quốc tế đáp ứng yêu cầu NHNN Chiến lược quản lý RRHĐ Chiến lược quản lý RRHĐ ABBANK tập trung vào việc tăng cường khả nhận diện, kiểm soát quản lý rủi ro trọng yếu, dựa nguyên tắc:  Văn hóa quản lý rủi ro: Được thực thống xuyên suốt tồn Ngân hàng, HĐQT BĐH giữ vai trị chủ chốt việc truyền tải thơng điệp thực thi biện pháp nhằm nâng cao nhận thức quản lý rủi ro toàn thể cán nhân viên  Cơ cấu tổ chức quản lý RRHĐ: Được xây dựng theo mơ hình ba tuyến phịng vệ, đảm bảo tính hiệu q trình nhận diện đánh giá rủi ro, tính độc lập giám sát giảm thiểu rủi ro Bao gồm:  Tuyến phòng vệ thứ nhất: Các Đơn vị kinh doanh, Khối kinh doanh Đơn vị hỗ trợ kinh doanh chịu trách nhiệm việc nhận diện đánh giá rủi ro Đơn vị, đồng thời báo cáo kịp thời đầy đủ hiệu chốt kiểm soát nội rủi ro  Tuyến phịng vệ thứ hai: Các Đơn vị giám sát quản lý rủi ro tập trung Hội sở, có chức việc xây dựng sách/ quy trình thực thi cơng cụ quản lý RRHĐ  Tuyến phịng vệ thứ ba: Kiểm tốn nội với vai trị đánh giá độc lập để đưa kiến nghị khắc phục, cải tiến quy trình quản lý RRHĐ, nhằm đảm bảo tính hiệu hệ thống kiểm sốt nội Đo lường, theo dõi kiểm soát RRHĐ ABBANK xây dựng khơng ngừng kiện tồn hệ thống cơng cụ quản lý văn RRHĐ, đảm bảo khả nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm soát giảm thiểu rủi ro phát sinh  Các công cụ đo lường, quản lý RRHĐ ABBANK có đa dạng bổ trợ lẫn nhau, bao gồm: Thống kê quản lý cố tổn thất (IMDC), Tự đánh giá kiểm soát rủi ro (RCSA), Các số rủi ro yếu (KRIs),…  Hệ thống văn tập trung vào việc xây dựng hồn thiện sách, chiến lược, vị hạn mức cho RRHĐ 12 Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Quy trình quản lý RRHĐ Quy trình quản lý RRHĐ bao gồm bốn bước Nhận diện rủi ro, Đánh giá đo lường rủi ro, Kiểm soát giảm thiểu rủi ro, Giám sát báo cáo rủi ro, nhằm đảm bảo rủi ro nhận diện báo cáo, cập nhật thường xuyên đến Lãnh đạo cấp cao, để kịp thời triển khai biện pháp giảm thiểu tổn thất, trì hoạt động kinh doanh Ngân hàng Kế hoạch trì hoạt động liên tục Cơng tác đảm bảo trì hoạt động kinh doanh (BCP) nội dung trọng tâm, ABBANK triển khai đồng nguyên tắc việc tổ chức quản lý BCP, giúp hoạt động kinh doanh Ngân hàng trì cách liên tục, xuyên suốt Cụ thể:  ABBANK thành lập Ban đạo cố khủng hoảng với thành viên thường trực bao gồm quản lý cấp cao, tham gia điều phối nhân chuyên trách liên quan đến vấn đề BCP, quản lý nhân sự, quản lý tài sản,…với mục tiêu thiết lập chế ứng trực thường xuyên phản ứng nhanh trước cố khủng hoảng Bảng 9: Vốn yêu cầu cho RRHĐ  Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng cố (BIA) nghiên cứu, thực cách chặt chẽ, đảm bảo phương án ứng phó trước tình khẩn cấp, cố RRHĐ  Hoạt động cảnh báo cố thiên tai thông qua kênh truyền thông nội bộ, chế tiếp nhận thông tin hỗ trợ xử lý cố khủng hoảng thiết lập vận hành xuyên suốt 24/7  ABBANK xây dựng triển khai kịch xử lý dự phòng rủi ro trường hợp phát sinh cố công nghệ thông tin (DRP), theo đó, kế hoạch DRP phối hợp đồng với BCP nhằm đảm bảo chế phản ứng kịp thời trước cố, đảm bảo yếu tố dự phịng cơng nghệ thơng tin vận hành an tồn liên tục  Hoạt động diễn tập thực định kỳ hàng năm, đảm bảo cá nhân liên quan nắm rõ vai trò chủ động phối hợp cơng tác ứng phó Thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, chế xử lý khủng hoảng ABBANK kích hoạt vận hành thường xuyên, giúp biện pháp ứng phó với dịch bệnh triển khai kịp thời, nhanh chóng, đồng bộ, đảm bảo an tồn sức khỏe cán nhân viên, khách hàng, trì hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu khách hàng Đơn vị: tỷ đồng Riêng lẻ Hợp IC (Thu nhập ròng từ lãi) 7.144 7.258 SC (Thu nhập ròng từ dịch vụ) 2.468 2.733 FC (Lãi/lỗ từ hoạt động Khối nguồn vốn) 2.647 2.665 12.259 12.656 613 633 7.662 7.910 BI (Chỉ số kinh doanh) Vốn yêu cầu cho RRHĐ Tài sản tính theo rủi ro hoạt động 13 Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 Rủi ro thị trường Theo dõi kiểm sốt RRTT Chính sách quản lý rủi ro thị trường RRTT kiểm sốt thơng qua biện pháp bao gồm thiết lập cập nhật thường xuyên kế hoạch tự doanh, thực giao dịch thông qua hệ thống CNTT tiên tiến, rà soát giao dịch đề xuất so với hạn mức phê duyệt trước thực hiện, thiết lập nguyên tắc, quy định đầy đủ, nghiêm ngặt phổ biến cụ thể đến đội ngũ nhân viên phận front, middle back office phận quản lý rủi ro Rủi ro thị trường (RRTT) ABBANK bao gồm rủi ro lãi suất sổ kinh doanh rủi ro ngoại hối Chiến lược quản lý RRTT Chiến lược quản lý RRTT ABBANK thể qua việc kiểm soát tốt mức vốn phân bổ cho rủi ro thị trường TGĐ ban hành sở vị rủi ro HĐQT phê duyệt, gồm:  Hạn mức giao dịch giao dịch viên;  Hạn mức cắt lỗ (Stop loss);  Hạn mức độ nhạy thay đổi lãi suất (PV01);  Hạn mức giá trị chịu rủi ro tối đa;  Hạn mức tổng trạng thái nắm giữ… Đo lường RRTT RRTT đo lường thông qua giá trị chịu rủi ro cách sử dụng phương pháp đo lường VaR, giới hạn tiền tệ, bao gồm trạng thái mở/đóng theo loại tiền tệ, chốt chặn kiểm soát, độ nhạy thay đổi lãi suất dịch chuyển điểm kiểm tra sức chịu đựng, hạn mức giao dịch viên Tất mơ hình kiểm sốt chặt chẽ, kiểm thử, kiểm định độc lập cập nhật theo sách HĐQT phê duyệt Chiến lược tự doanh Chiến lược tự doanh ngoại tệ Dựa vị rủi ro phân tích diễn biến biến số công cụ dự báo, phận tự doanh ngoại hối kinh doanh giao dịch mua/bán sản phẩm ngoại hối, vàng phái sinh ngoại hối, lãi suất để thu lợi nhuận cho ngân hàng bao gồm không hạn chế:  Tự doanh cặp ngoại tệ USD/VND: giao dịch hạn mức cho phép chênh lệch giá thị trường  Mua bán cặp ngoại tệ G7: dựa biến động cặp ngoại tệ  Giao dịch sản phẩm phái sinh: biến động tỷ giá, lãi suất chênh lệch kì hạn Chiến lược tự doanh cơng cụ thu nhập cố định (FI) Dựa phân tích nhận định thị trường, vị rủi ro, nguồn lực, quy mô ABBANK, phận tự doanh FI thực giao dịch tự doanh Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ 14 Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn 30/06/2021 bảo lãnh, Trái phiếu Chính quyền địa phương (TPCP), cơng cụ tài có lãi suất khác với chiến lược kinh doanh linh hoạt:  Chiến lược mua bán ngắn hạn: (1) dựa biến động lợi suất TPCP để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá mua giá bán, (2) dựa biến động giá trái phiếu tương lai để đóng/mở trạng thái  Chiến lược Carry trade ngắn hạn: dựa chênh lệch lợi suất trái phiếu chi phí vốn đầu tư để thực việc mua vào trái phiếu, nắm giữ bán sau thời gian xác định để thu lợi nhuận  Chiến lược mua bán ngắn hạn với công cụ tài có lãi suất khác: mua bán ngắn hạn nhằm thu lợi nhuận từ chênh lệch giá Danh mục thuộc sổ Kinh doanh ABBANK ban hành Quy chế quản lý sổ Kinh doanh sổ gân hàng theo đó, khoản mục xác định vào sổ Kinh doanh phải thỏa mãn mục đích kinh doanh:  Thu lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn;  Thu lợi nhuận từ kinh doanh chênh lệch giá;  Phòng ngừa rủi ro thị trường;  Không bị hạn chế khả mua, bán theo quy định pháp luật của ABBANK;  Có chiến lược tự doanh ban hành theo thời kỳ ABBANK;  Có phận kinh doanh chuyên trách trực tiếp thực giao dịch;  Có khả phịng ngừa rủi ro thị trường cách đầy đủ Sổ kinh doanh ghi nhận trạng thái của:  TPCP, TPCP bảo lãnh, trái phiếu quyền địa phương;  Giao dịch hợp đồng tương lai TPCP;  Giao dịch mua/bán ngoại tệ giao ngay, giao dịch mua/bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ;  Giao dịch phái sinh lãi suất (hốn đổi tiền tệ chéo, hóan đổi lãi suất);  Các cơng cụ tài khác giao dịch thị trường thức thỏa mãn yêu cầu sổ Kinh doanh Đơn vị: tỷ đồng Bảng 10: Vốn yêu cầu cho RRTT Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất Riêng lẻ Hợp 142 142 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu - - Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối 6 Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa - - Vốn yêu cầu cho rủi ro cho giao dịch quyền chọn - - Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 148 148 Tài sản tính theo rủi ro thị trường 1.848 1.848 15 30/06/2020 16

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	1,12 MB