Cong-bo-thong-tin-ve-ty-le-an-toan-von-thang-06_2020

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CƠNG BỐ THƠNG TIN VỀ TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 (Theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi) CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN THÁNG 06/2020 Phạm vi tính tỷ lệ an tồn vốn: Đây nội dung công bố thông tin liên quan đến Tỷ lệ an tồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương (SAIGONBANK) công ty thời điểm ngày 30/06/2020 Các thông tin công bố phù hợp với Thông tư 41/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (Phụ lục – Nội dung cơng bố thơng tin) a) Nội dung định tính: Tại thời điểm 30/6/2020, SAIGONBANK có cơng ty hợp tính Tỷ lệ an toàn vốn hợp sau: Tên công ty Công ty Quản lý nợ Khai thác Tài sản thành lập theo Giấy phép số 4104000033 ngày 24/12/2001 Được loại trừ Hợp nhất/Cộng tính CAR hợp hợp/Không Công ty liên kết (Y/N) hợp Công ty con/ Công ty N Hợp b) Nội dung định lượng: Tại thời điểm 30/06/2020, SAIGONBANK khơng có cơng ty doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không hợp vào vốn tính Tỷ lệ an tồn vốn hợp Cơ cấu vốn tự có: a) Nội dung định tính: Tại thời điểm 30/06/2020, SAIGONBANK không phát sinh công cụ vốn chủ sở hữu theo quy định Khoản Điều Thông tư 41 b) Nội dung định lượng: BÁO CÁO VỐN TỰ CÓ CỦA NGÂN HÀNG Chỉ tiêu Vốn cấp Vốn cấp Các mục giảm trừ tính vốn tự có Vốn tự có Ngày báo cáo: 30/06/2020 Đơn vị tính : Triệu VND Riêng lẻ Hợp 3.662.651 3.663.195 84.960 84.960 405.979 71.776 3.341.631 3.676.379 CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 Tỷ lệ an toàn vốn: a) Nội dung định tính: * SAIGONBANK xây dựng quy trình tính tốn Tỷ lệ an toàn vốn: - Thu thập liệu: liệu lấy từ liệu SAIGONBANK - Sử dụng Cơng cụ để tính tốn Tỷ lệ an tồn vốn - Kiểm tra kết tính tốn Tỷ lệ an tồn vốn, đảm bảo kết tính tốn xác theo liệu đầu vào phương pháp quy định - Sử dụng kết Tỷ lệ an toàn vốn kiểm tra cho việc phân tích báo cáo * Kế hoạch vốn để đảm bảo trì tỷ lệ an tồn vốn theo quy định: Tại thời điểm công bố thông tin, tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng 19,32% Do đó, Ngân hàng khơng gặp vấn đề trì tỷ lệ CAR theo quy định Để trì Tỷ lệ an toàn vốn mức quy định Ngân hàng Nhà nước, SAIGONBANK xây dựng Kế hoạch vốn sau: - Phân tích tác động kinh doanh; Lập kế hoạch vốn dựa mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận vị rủi ro - Xây dựng kế hoạch dự phịng để ứng phó trường hợp Tỷ lệ an tồn vốn có dấu hiệu suy giảm - Phân bổ vốn cho hoạt động kinh doanh dựa mức độ rủi ro mức độ sinh lời nhằm tối ưu hóa việc sử dụng vốn chủ sở hữu - Tái cấu trúc vốn; nâng cao chất lượng tài sản có - Phát triển sản phẩm theo gói nhằm đa dạng hóa dịch vụ, tăng thu từ phí dịch vụ bù đắp rủi ro khách hàng mà cạnh tranh với thị trường - Giám sát, kiểm tra định kỳ Tỷ lệ an toàn vốn b) Nội dung định lượng: Rủi ro tín dụng: TỶ LỆ AN TỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG Đơn vị tính: Triệu VNĐ, % Chỉ tiêu Riêng lẻ Hợp Tài sản tính theo rủi ro tín dụng 17.581.159 16.665.792 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác 14.199 14.199 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 129.394 145.771 Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 42.332 42.332 Các tỷ lệ an toàn vốn: a Tỷ lệ an toàn vốn cấp 18,55% 19,25% b Tỷ lệ an toàn vốn 16,93% 19,32% CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 a) Nội dung định tính: * Tóm lược Chính sách quản lý rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro khách hàng khơng thực khơng có khả thực phần toàn nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng thỏa thuận với SAIGONBANK Chính sách quản lý rủi ro tín dụng quy định cho tồn q trình từ xem xét, thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng nhằm đảm bảo quy định pháp luật SAIGONBANK Chính sách quản lý rủi ro tín dụng gồm: - Chất lượng tín dụng, lợi nhuận tốc độ tăng trưởng tín dụng mục tiêu để làm sở cho việc xây dựng sách cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng, sản phẩm tín dụng, ngành, lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý, đồng tiền cấp tín dụng thời hạn cấp tín dụng; - Hạn mức cấp tín dụng, sách lãi suất; - Cơ chế xử lý trường hợp ngoại lệ vấn đề khác * Danh sách doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập sử dụng tính tỷ lệ an tồn vốn STT Tên tổ chức XH độc lập Moody's Standard & Poor's Fitch * Danh mục tài sản bảo đảm, bảo lãnh bên thứ ba, bù trừ số dư nội bảng sản phẩm phái sinh tín dụng đủ điều kiện để ghi nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng STT Phân loại Tài sản bảo đảm VDF, VDF DEP GSJ GLS, GLT VDS SHR TRQ DEH OTS Mô tả Tài sản bảo đảm Giấy tờ có giá TCTD phát hành Thẻ tiết kiệm Vàng Bảo lãnh toán, Bảo lãnh bên thứ Giấy tờ có giá NHNN, Chính phủ phát hành Cổ phiếu Chứng khoán TCKT phát hành Số dư tài khoản tiền gửi Tài sản giảm trừ khác b) Nội dung định lượng: * Báo cáo theo thứ hạng tín nhiệm: CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 Tài sản tính theo rủi ro nội bảng: Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo kết Xếp hạng tín nhiệm Đơn vị tính: Triệu VNĐ Trọng số Kỳ hạn gốc Kết xếp hạng Riêng lẻ Hợp rủi ro Trong nước Khoản phải địi có kỳ hạn ban đầu từ 03 tháng trở lên AAA đến AA- 20% - - A+ đến BBB- 50% - - BB+ đến BB- 80% - - B+ đến B- 100% - - Dưới B- khơng có xếp hạng 150% 126.158 126.158 AAA đến AA- 10% - - 20% - - 40% 164.099 164.185 50% 921 921 70% 18.974 18.974 AAA đến AA- 20% 2.191 2.191 A+ đến BBB- 50% 1.231.178 1.231.178 BB+ đến B- 100% - - Dưới B- khơng có xếp hạng 150% - - A+ đến BBBCác khoản phải địi có kỳ hạn ban BB+ đến BBđầu 03 B+ đến Btháng Dưới B- khơng có xếp hạng Nước ngồi CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 Tài sản tính theo rủi ro ngoại bảng: Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo kết Xếp hạng tín nhiệm Đơn vị tính: Triệu VNĐ Trọng số Kỳ hạn gốc Kết xếp hạng Riêng lẻ Hợp rủi ro Trong nước AAA đến AA20% A+ đến BBB50% Khoản phải đòi BB+ đến BB80% có kỳ hạn ban B+ đến B100% đầu từ 03 tháng trở lên Dưới B- khơng có 84.949 84.949 xếp hạng 150% Các khoản phải địi có kỳ hạn ban đầu 03 tháng Nước AAA đến AAA+ đến BBB- 10% 20% - - BB+ đến BB- 40% 172.000 172.000 B+ đến B- 50% 285.000 285.000 Dưới B- khơng có xếp hạng 70% 289.844 289.844 AAA đến AA- 20% - - A+ đến BBB- 50% - - BB+ đến B- 100% - - Dưới B- xếp hạng 150% - - CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN THÁNG 06/2020 * Báo cáo tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng đối tác, chia theo đối tượng có hệ số rủi ro theo quy định Điều Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo đối tượng điều 9, TT41 Tổng Đơn vị: Triệu đồng Tiền mặt, vàng khoản tương đương tiền mặt Khoản phải địi phủ Khoản phải địi định chế tài Khoản phải địi doanh nghiệp Khoản phải địi bán lẻ Khoản phải đòi chấp BĐS Các khoản phải đòi khác theo TT41 Nợ xấu Tài sản khác Tổng Riêng lẻ 118.157 2.375.313 3.867.411 6.526.391 1.405.788 1.067.775 898.571 1.321.752 17.581.159 Hợp 118.157 2.375.400 3.867.669 6.526.392 1.405.788 149.020 898.571 1.324.794 16.665.792 * Báo cáo theo ngành: Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA hợp theo ngành nghề kinh doanh thời điểm báo cáo theo quy định Thông tư 41 Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA hợp theo ngành nghề kinh doanh Đơn vị tính: Triệu VNĐ Tên ngành nghề kinh doanh Công nghiệp chế biến, chế tạo Xây dựng Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Hoạt động dịch vụ khác Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Các ngành khác RWA 1.256.928 1.181.793 2.617.668 3.547.578 2.681.874 5.379.951 * Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (bao gồm nội bảng ngoại bảng) giảm thiểu rủi ro tín dụng (giá trị trước sau giảm thiểu) theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định Điều 11 Thơng tư CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 Báo cáo tài sản tính theo rủi ro RWA theo đối tượng điều 9, TT41 Đơn vị: Triệu đồng Giảm thiểu rủi ro tín dụng Nội bảng Riêng lẻ Hợp Ngoại bảng Riêng lẻ Hợp Giá trị chịu rủi ro (sau dự phòng) Bảo lãnh bên thứ ba Sản phẩm phái sinh tín dụng Giá trị chịu rủi ro sau giảm thiểu rủi ro tín dụng 850.312 850.448 - - 20.939.721 20.330.447 157.159 157.177 - - 1.895.685 1.895.974 Tài sản bảo đảm Bù trừ số dư nội bảng 21.590.442 20.981.198 320.371 320.365 1.961.211 1.961.649 11.036 11.042 Rủi ro hoạt động: a) Nội dung định tính: * Tóm lược Chính sách quản lý rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động rủi ro quy trình nội quy định khơng đầy đủ có sai sót, yếu tố người, lỗi, cố hệ thống yếu tố bên làm tổn thất tài chính, tác động tiêu cực phi tài SAIGONBANK (bao gồm rủi ro pháp lý) Rủi ro hoạt động không bao gồm rủi ro danh tiếng rủi ro chiến lược Chính sách quản lý rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm nội dung sau đây: - Nguyên tắc thực quản lý rủi ro hoạt động; - Nguyên tắc sử dụng hoạt động th ngồi, mua bảo hiểm, ứng dụng cơng nghệ; Các trường hợp phải có kế hoạch trì hoạt động liên tục tối thiểu bao gồm: - Mất tài liệu, sở liệu quan trọng; - Hệ thống công nghệ thông tin bị cố; - Các kiện bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, cháy nổ ) * Kế hoạch trì hoạt động liên tục SAIGONBANK xây dựng kế hoạch trì hoạt động liên tục trường hợp (Mất tài liệu, thông tin, liệu quan trọng; Hệ thống công nghệ thông tin bị cố; Các trường hợp bất khả kháng (thảm họa, thiên tai, cháy nổ ) sở đáp ứng yêu cầu sau: - Phù hợp với tính chất, quy mơ hoạt động SAIGONBANK; - Có hệ thống dự phịng nhân sự, hệ thống cơng nghệ thông tin, sở liệu thông tin; - Có biện pháp giảm thiểu tổn thất ngừng hoạt động; CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 - Khơi phục hoạt động kinh doanh bị gián đoạn trạng thái bình thường theo thời hạn yêu cầu; - Được thử nghiệm, rà soát định kỳ tối thiểu năm để xác định mức độ hiệu kế hoạch trì hoạt động liên tục chỉnh sửa (nếu cần thiết) b) Nội dung định lượng: Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN THÁNG 06/2020 Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động Cấu phần Quý Năm thứ Quý Quý Quý Quý Năm thứ Quý Quý 209,2 53,6 1,1 263,9 155,9 27,5 3,5 186,8 158,6 28,9 1,5 189,0 Quý Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Năm thứ (năm báo cáo) Quý Quý Quý Quý 153,4 49,7 8,6 211,6 167,7 33,0 8,4 209,1 Riêng lẻ Cấu phần lãi (IC) Cấu phần dịch vụ (SC) Cấu phần ngoại hối (FC) Chỉ số kinh doanh (BI) 158,8 41,8 9,5 210,1 152,1 28,3 7,5 187,9 202,3 59,6 5,5 267,4 177,9 71,4 5,7 254,9 157,4 55,2 2,2 214,8 149,3 40,9 2,4 192,6 170,9 24,1 4,6 199,6 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động Hợp Cấu phần lãi (IC) Cấu phần dịch vụ (SC) Cấu phần ngoại hối (FC) Chỉ số kinh doanh (BI) 129 159,1 44,5 9,5 213,1 152,5 34,6 7,5 194,6 205,4 66,7 5,5 277,6 210,3 61,2 1,1 272,6 156,9 33,9 3,5 194,3 159,7 35,3 1,5 196,5 178,9 78,1 5,7 262,6 154,4 55,8 8,6 218,9 327,2 101,8 10,6 439,6 158,5 62,4 2,2 223,0 168,8 39,4 8,4 216,5 172,0 29,5 4,6 206,1 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 146 10 CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN THÁNG 06/2020 Rủi ro thị trường: a) Nội dung định tính: * Tóm lược Chính sách quản lý rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ro biến động bất lợi lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khốn giá hàng hóa thị trường Các loại rủi ro thị trường bao gồm: - Rủi ro lãi suất sổ kinh doanh; - Rủi ro ngoại hối sổ kinh doanh sổ ngân hàng; - Rủi ro giá cổ phiếu sổ kinh doanh; - Rủi ro giá hàng hóa sổ kinh doanh sổ ngân hàng Chính sách quản lý rủi ro thị trường xây dựng nhằm đáp ứng tối thiểu nội dung sau đây: - Mức độ trạng thái rủi ro thị trường sổ kinh doanh phải thực phòng ngừa rủi ro thị trường; - Nguyên tắc quản lý rủi ro thị trường điều kiện bình thường, điều kiện biến động mạnh giá chứng khoán, giá hàng hóa, tỷ giá, lãi suất theo quy định nội SAIGONBANK; - Nguyên tắc áp dụng biện pháp phịng ngừa rủi ro thị trường (trong nêu rõ cơng cụ phịng ngừa rủi ro thị trường, thẩm quyền phê duyệt biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường) * Tóm lược Chiến lược tự doanh Chiến lược tự doanh SAIGONBANK xây dựng theo hướng đảm bảo tuân thủ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giảm thiểu rủi ro tối đa cho Ngân hàng Việc xây dựng doanh mục kinh doanh theo hướng xem xét yếu tố tác động đến cung cầu thị trường để cấu danh mục đầu tư phù hợp mang đến lợi nhuận tối đa cho SAIGONBANK đồng thời kiểm soát rủi ro hạn mức cho phép Thực chiến lược tự doanh góp phần gia tăng thị phần kinh doanh, nâng cao uy tín SAIGONBANK thị trường kết hợp bán chéo sản phẩm khác * Danh mục sổ kinh doanh STT Danh mục sổ kinh doanh Giao dịch tự doanh (không bao gồm giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho mục Bảng cân đối tài sản) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài để phục vụ nhu cầu khách hàng, đối tác giao dịch để đối ứng với giao dịch 11 CÔNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 b) Nội dung định lượng: Báo cáo vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường Riêng lẻ Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường Rủi ro lãi suất Rủi ro giá cổ phiếu Rủi ro giá hàng hóa Rủi ro ngoại hối Vốn cho rủi ro chung Hợp Vốn cho rủi ro chung Đơn vị tính: Triệu VNĐ Vốn cho rủi ro cụ thể Tổng - 42.332 42.332 - 42.332 42.332 Vốn cho rủi ro cụ thể Tổng Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường - 42.332 42.332 Rủi ro lãi suất Rủi ro giá cổ phiếu Rủi ro giá hàng hóa Rủi ro ngoại hối - 42.332 42.332 12