CÔNG BỐ THONG TIN VỀ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN THÁNG 06/2020

CƠNG BỐ THƠNG TIN VỀ TỶ LỆ AN TỒN VỐN THÁNG 06/2020 (Theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) www.shb.com.vn MỤC LỤC I PHẠM VI TÍNH TỶ LỆ AN TỒN VỐN Trang II CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ Trang III TỶ LỆ AN TOÀN VỐN (CAR) Trang IV KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO Trang V RỦI RO TÍN DỤNG Trang VI RỦI RO HOẠT ĐỘNG: Trang VII RỦI RO THỊ TRƯỜNG: Trang 12 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 I.PHẠM VI TÍNH TỶ LỆ AN TỒN VỐN Đây nội dung cơng bố thơng tin liên quan đến Tỷ lệ an tồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (“Ngân hàng”) công ty (được gọi chung “SHB”) cho thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2020 Các thông tin công bố phù hợp với Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (Phụ lục - Nội dung cơng bố thơng tin) Tại ngày 30/06/2020, SHB có cơng ty hợp tính Tỷ lệ an tồn vốn hợp sau: STT Tên cơng ty Vốn điều lệ (triệu đồng) Lĩnh vực hoạt động Tỷ lệ sở hữu ngân hàng Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ Khai thác tài sản NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (“SHB AMC”) 20.000 Quản lý nợ khai thác tài sản 100% Công ty TNHH MTV Tài Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội (“SHB FC”) 1.000.000 Tài chính/ Ngân hàng 100% Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Lào (“SHB Lào”) 1.166.480 Tài chính/ Ngân hàng 100% Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Campuchia (“SHB Campuchia”) 1.749.000 Tài chính/ Ngân hàng 100% Tại ngày 30/06/2020, SHB khơng có cơng ty doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, vậy, bảng cân đối hợp để tính tỷ lệ an tồn vốn hợp tương tự với bảng cân đối kế tốn II CƠ CẤU VỐN TỰ CĨ Thơng tin cấu phần Vốn cấp 1, Vốn cấp 2, giá trị khoản mục giảm trừ tính Vốn tự có riêng lẻ Vốn tự có hợp SHB tính đến thời điểm 30/06/2020 sau: Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu vốn tự có Riêng lẻ Hợp Các khoản mục giảm trừ tính Vốn tự có Các khoản trừ khỏi vốn cấp 5,260 5,260 Các khoản trừ khỏi vốn cấp 1,263,041 1,089,302 Các khoản trừ khác 3,959,494 44,014 Tổng khoản giảm trừ tính Vốn tự có 5,227,795 1,138,576 Vốn cấp (sau khoản trừ) 22,756,562 23,104,040 Vốn cấp (sau khoản trừ) 12,343,393 12,591,982 31,140,461 35,652,008 Giá trị vốn tự có Tổng Vốn tự có NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 III TỶ LỆ AN TỒN VỐN (CAR) Quy trình tính tốn Tỷ lệ an tồn vốn: SHB xây dựng hệ thống tự động, ban hành thực quy trình tính tốn Tỷ lệ an tồn vốn sau: a) Thu thập, rà soát tổng hợp liệu đầu vào cho hệ thống tính tốn, đảm bảo liệu cung cấp xác kịp thời; b) Tính tốn Tỷ lệ an tồn vốn; c) Kiểm tra kết tính tốn Tỷ lệ an tồn vốn, đảm bảo kết tính tốn xác theo liệu đầu vào phương pháp quy định; d) Sử dụng kết Tỷ lệ an toàn vốn kiểm tra cho việc phân tích báo cáo Kế hoạch vốn đảm bảo trì Tỷ lệ an tồn vốn: Để trì tỷ lệ an tồn vốn đạt mức mục tiêu theo Khẩu vị rủi ro tạo giá trị đáp ứng kỳ vọng cổ đơng, SHB xây dựng Quy trình lập kế hoạch vốn, Quy trình phân bổ vốn, Chính sách định giá với nội dung sau: a) Lập kế hoạch vốn từ đến năm dựa mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, vị rủi ro kết phân tích kịch bất lợi; b) Xây dựng kế hoạch dự phòng sẵn sàng ứng phó với trường hợp Tỷ lệ an tồn vốn có dấu hiệu bị suy giảm; c) Phân tích danh mục tài sản, phân bổ vốn mục tiêu đến Khối kinh doanh nhằm quản trị việc sử dụng vốn, định hướng phát triển vào lĩnh vực ưu tiên, rủi ro thấp tạo hiệu sinh lời cao nhất; d) Tái cấu trúc vốn để tối ưu hóa cấu Vốn tự có, bao gồm việc phát hành nợ thứ cấp xây dựng phương án phân phối lợi nhuận phù hợp với điều kiện thị trường; e) Xây dựng triển khai sách xác định lãi suất cho vay dựa tính chất rủi ro sản phẩm khách hàng để đảm bảo lợi nhuận thu đủ bù đắp rủi ro phát sinh tạo thặng dư kỳ vọng; f ) Thực phân tích, dự phóng, phân bổ giám sát mức độ đủ vốn định kỳ chuẩn mực với tham gia tooàn hệ thống theo quy trình đánh giá nội mức độ đủ vốn; Nội dung định lượng: Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu A Vốn tự có A1 Vốn cấp (sau khoản trừ) B Tổng giá trị Tài sản có rủi ro (= + + (3+4)*12.5 Riêng lẻ Hợp 31,140,461 35,652,008 22,756,562 23,104,040 345,596,626 356,251,651 328,307,015 336,156,463 519,955 519,955 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng Tài sản tính theo rủi ro tín dụng đối tác Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 1,188,712 1,331,618 Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 152,860 234,400 C Tỷ lệ vốn cấp (=A1/B) 6.58% 6.49% D Tỷ lệ an toàn vốn (=A/B) 9.01% 10.01% NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 IV KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO Với mục tiêu xây dựng phát triển hệ thống quản lý rủi ro toàn diện, hướng tới chuẩn mực quốc tế khuôn khổ quy định Pháp luật, SHB xây dựng Khung quản lý rủi ro để thống nguyên tắc, định hướng, chiến lược phát triển hệ thống quản lý rủi ro, loại rủi ro trọng yếu hoạt động kinh doanh SHB Đồng thời đưa phương pháp tiếp cận tổng quan để xác định, đánh giá, xử lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn tối đa hóa lợi nhuận cho SHB, đảm bảo hoạt động SHB triển khai cách an toàn, phù hợp với định hướng quản trị rủi ro thời kỳ Mơ hình tổ chức cấu quản trị rủi ro SHB triển khai mơ hình quản trị rủi ro theo tuyến phịng vệ hoạt động, đó: a) Tuyến bảo vệ thứ có chức nhận dạng, kiểm soát thực biện pháp giảm thiểu rủi ro phận sau thực hiện: - Các phận kinh doanh (bao gồm phận phát triển sản phẩm), phận có chức tạo doanh thu khác; phận có chức thực định có rủi ro - Các phận có chức phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc phận kinh doanh phận độc lập) loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh - Bộ phận nhân sự, phận kế toán b) Tuyến bảo vệ thứ hai xây dựng nhằm kiểm soát giám sát rủi ro với chức liên quan đến vấn đề pháp lý tuân thủ, bao gồm phận sau: - Bộ phận tuân thủ: Chịu trách nhiệm đảm bảo Ngân hàng tuân thủ quy định quan quản lý, pháp luật hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung cơng tác QLRR nói riêng, bao gồm khơng giới hạn: Đánh giá tính thích hợp, tuân thủ quy định pháp luật, NHNN QLRR đề xuất thực sửa đổi, bổ sung (nếu cần); hỗ trợ q trình xây dựng, rà sốt quy định nội QLRR đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, NHNN; thông báo thay đổi, tác động quy định pháp luật liên quan, hỗ trợ/ xử lý vướng mắc việc tuân thủ quy định pháp luật, NHNN QLRR; thực báo cáo tình hình tuân thủ quy định pháp luật, NHNN quan quản lý QLRR hoạt động chung Ngân hàng; - Bộ phận QLRR: Chịu trách nhiệm xây dựng sách QLRR, quy định nội QLRR; giám sát đảm bảo tuân thủ sách QLRR, quy định nội QLRR; tư vấn, khuyến nghị QLRR, đưa ý kiến đánh giá độc lập QLRR đề xuất từ đơn vị/ phận thuộc tuyến bảo vệ thứ nhất; theo dõi, kiểm soát trạng thái rủi ro thực báo cáo nội QLRR c) Tuyến bảo vệ thứ ba có chức kiểm tốn nội phận kiểm tốn nội thực hiện, có chức giám sát, đánh giá độc lập hiệu quả, tính đầy đủ hoạt động QLRR tầng bảo vệ thứ thứ hai d) Bên cạnh đó, SHB thành lập đầy đủ Ủy ban/ Hội đồng để giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực chức giám sát quản lý cấp cao hoạt động Ngân hàng NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 Cơ cấu kiểm soát, giám sát quản trị rủi ro SHB sau: Giám sát quản lý cấp cao HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỦY BAN NHÂN SỰ ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO BAN KIỂM SOÁT CÁC ỦY BAN KHÁC TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG RỦI RO HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VỐN HỘI ĐỒNG ALCO Ba tuyến bảo vệ BỘ PHẬN KINH DOANH DVKD TRỤ SỞ CHÍNH - Quan hệ khách hàng - Thẩm định - Hỗ trợ tín dụng - Thanh tốn quốc tế - Giao dịch viên - Khối NHDN - Khối NHBL - Khối ngân hàng đầu tư - Khối Hỗ trợ - Khối Nguồn vốn & TTTC CÁC BỘ PHẬN KHÁC - NHÂN SỰ - KẾ TOÁN TUYẾN BẢO VỆ THỨ NHẤT BỘ PHẬN QLRR BỘ PHẬN KSNB & GSTT KIỂM TOÁN NỘI BỘ - QL RR Tín dụng - QL RR Thị trường - QL RR Hoạt động - QL RR Thanh khoản - QL RR Lãi suất sổ ngân hàng TUYẾN BẢO VỆ THỨ HAI TUYẾN BẢO VỆ THỨ BA Văn hóa quản lý rủi ro a) SHB xây dựng thiết lập văn hóa quản lý rủi ro quán toàn hệ thống nhằm đảm bảo tất thành viên SHB nhận thức đầy đủ, thống tầm quan trọng công tác QLRR, nâng cao lực QLRR, chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro hoạt động hàng ngày đơn vị hoạt động Ngân hàng; b) HĐQT cấp quản lý cấp cao cấp khởi đầu để thiết lập giá trị cốt lõi kỳ vọng văn hóa QLRR Tồn thể cán nhân viên ngân hàng đào tạo, truyền thông để đảm bảo tất nhân viên hiểu rõ vai trị, trách nhiệm cơng tác QLRR chịu trách nhiệm cá nhân hành động hồ sơ rủi ro Ngân hàng; c) Chính sách thù lao Ngân hàng xây dựng đảm bảo chi trả phù hợp với kết quả, hiệu đạt được, tiến tới đánh giá hiệu hoạt động có điều chỉnh theo rủi ro (RAROC) Khẩu vị rủi ro a) Khẩu vị rủi ro cấu phần quan trọng Khung Quản lý rủi ro tổng thể SHB, thể mức độ rủi ro mà SHB sẵn sàng chấp nhận cách tiếp cận để quản lý loại rủi ro trình hoạt động kinh doanh SHB Đảm bảo việc chấp nhận rủi ro phù hợp với mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh SHB, kỳ vọng bên liên quan thực thống Đơn vị; b) Khẩu vị rủi ro để SHB xây dựng chiến lược quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống kiểm soát nội để kiểm soát loại rủi ro trọng yếu đảm bảo đủ vốn để bù đắp cho tổn thất phát sinh hoạt động kinh doanh Ngân hàng Khẩu vị rủi ro tảng để SHB xây dựng thiết lập tổng hạn mức rủi ro, phân bổ hạn mức rủi ro cho loại rủi ro trọng yếu SHB c) Khẩu vị rủi ro SHB thiết lập cho thời gian tối thiểu 03 năm (nhưng không 05 năm) rà soát định kỳ 01 năm/ lần đột xuất theo yêu cầu để có điều chỉnh kịp thời có thay đổi mơi trường pháp lý, kinh doanh; NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 V RỦI RO TÍN DỤNG Rủi ro tín dụng rủi ro Khách hàng Đối tác khơng thực khơng có khả thực phần toàn nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng thỏa thuận với Ngân hàng Đây rủi ro trọng yếu, chiếm tỷ trọng cao tổng vốn yêu cầu SHB Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững, cân đối, đa dạng- SHB tập trung xây dựng, kiện tồn hệ thống quản lý rủi ro tín dụng để quản lý giảm thiểu rủi ro tín dụng hiệu quả, phù hợp với định hướng quản trị rủi ro chung tồn Ngân hàng Chính sách Quản lý rủi ro tín dụng Chính sách Quản lý rủi ro tín dụng SHB đưa quy định chung nhằm thống mục tiêu, nguyên tắc vấn đề hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, bảo đảm phù hợp với chuẩn mực quốc tế kinh nghiệm thực hành tốt Việt Nam để áp dụng quản lý rủi ro tín dụng SHB Đồng thời đưa phương pháp tiếp cận tổng quan để nhận diện, đo lường, đánh giá xử lý rủi ro tín dụng, nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng SHB triển khai cách an toàn, hiệu quả, phù hợp với định hướng quản trị rủi ro cho SHB thời kỳ Trên sở đó, quản lý rủi ro tín dụng thực xuyên suốt trình xem xét, thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước đảm bảo thống với chiến lược kinh doanh, chiến lược quản lý rủi ro SHB a) Nguyên tắc chiến lược quản lý rủi ro tín dụng: Nguyên tắc quản lý RRTD SHB xây dựng sở tuân thủ nguyên tắc quản lý RRTD Ủy ban Basel NHNN Qua đó: - Thiết lập mơi trường QLRR phù hợp với quy mô, cấu mức độ phức tạp hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng mơi trường bên ngồi; QLRR gắn chặt với quy trình cấp tín dụng chặt chẽ; Thiết lập quy trình quản lý, đo lường giám sát cấp tín dụng hiệu quả; Đảm bảo kiểm soát đầy đủ RRTD - Xác định mức RRTD SHB chấp nhận để đạt mục tiêu kinh doanh SHB thực quản lý, phân bổ vốn nhằm tối đa hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro SHB khuôn khổ - Nhận dạng đầy đủ, đo lường xác, đánh giá thường xuyên, liên tục để kịp thời phòng ngừa, giảm thiểu QLRR hiệu tất hoạt động cấp tín dụng (trong bao gồm sản phẩm tín dụng mới, hoạt động cấp tín dụng thị trường mới) SHB - Quản lý RRTD đảm bảo kiểm soát độc lập phận Các chức năng, nhiệm vụ phận liên quan đến quản lý RRTD phải xác định rõ ràng Nguyên tắc ba tuyến bảo vệ tuân thủ đầy đủ hoạt động cấp quản lý rủi ro tín dụng - Các DMTD phải giám sát quản lý giới hạn rủi ro thiết lập tính đến rủi ro phát sinh Quy mô, đặc điểm diễn biến RRTD SHB phải báo cáo cho HĐQT TGĐ định kỳ hàng quý đột xuất có yêu cầu để HĐQT, TGĐ đạo giải pháp hành động ứng phó kịp thời - Bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, đại đáp ứng yêu cầu hỗ trợ tối đa hoạt động quản lý RRTD - Chính sách quản lý rủi ro tín dụng rà sốt, đánh giá định kỳ hàng năm đột xuất có yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng SHB xây dựng phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển Ngân hàng đảm bảo quản lý khả chấp nhận rủi ro Ngân hàng Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng cụ thể hóa văn sách, quy định quy trình tín dụng theo dõi, báo cáo, kiểm soát định kỳ đột xuất theo yêu cầu b) Cơ cấu tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng - HĐQT cấp có thẩm quyền cao việc quản lý rủi ro tín dụng sở tham mưu Ủy ban Quản lý rủi ro giám sát việc triển khai sách quản lý rủi ro tín dụng Tổng Giám đốc đảm bảo phù hợp với nguyên tác quản lý rủi ro tín dụng thiết lập - Chức năng, nhiệm vụ phận liên quan đến quản lý RRTD xác định rõ ràng theo mô hình 03 tuyến phịng vệ - Mọi trách nhiệm, thẩm quyền cá nhân, đơn vị trình cấp tín dụng quản lý RRTD quy định cụ thể văn Việc phân cấp thẩm quyền giám sát chế phù hợp nhằm đảm bảo thực hiệu Tất cá nhân, phận liên quan đến RRTD, quản lý RRTD hiểu thống nhất, đầy đủ vị trí, trách nhiệm cơng tác quản lý RRTD c) Hạn mức rủi ro tín dụng: - Hạn mức rủi ro tín dụng xây dựng thiết lập sở phân bổ giới hạn Khẩu vị rủi ro đảm bảo tuân thủ yêu cầu, giới hạn để đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu Ngân hàng, tuân thủ quy định Ngân hàng Nhà nước thời kỳ - Trên sở hạn mức rủi ro tín dụng thiết lập, đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm triển khai đảm bảo tuân thủ Việc theo dõi, giám sát, báo cáo xử lý vi phạm hạn mức SHB thực hàng ngày, định kỳ theo quy định nhằm đảm bảo kịp thời cảnh báo trường hợp chạm ngưỡng - Định kỳ hàng năm, SHB thực đánh giá tính phù hợp hạn mức để đưa điều chỉnh kịp thời c) Nhận diện, đo lường, giám sát giảm thiểu rủi ro tín dụng: SHB nhận dạng đầy đủ, đo lường xác, đánh giá thường xuyên, liên tục để kịp thời phòng ngừa, giảm thiểu QLRR hiệu tất hoạt động cấp tín dụng (trong bao gồm sản phẩm tín dụng mới, hoạt động cấp tín dụng thị trường mới) Cụ thể: - Nhận diện RRTD SHB thực xây dựng tiêu chí nhận diện làm sở để đo lường, kiểm soát RRTD cấp độ danh mục cấp độ khoản vay Ở cấp độ khoản vay, SHB nhận diện RRTD tiêu chí định tính định lượng theo nguyên tắc đánh giá đầy đủ yếu tố liên quan đến khoản vay bao gồm yếu tố nội (hoạt động KH) yếu tố bên ngồi (mơi trường kinh doanh) Việc cấp tín dụng điều chỉnh bổ sung điều kiện khoản tín dụng phải phê duyệt cấp có thẩm quyền sở đánh giá đầy đủ rủi ro phát sinh Ở cấp độ danh mục, SHB nhận diện RRTD tiêu chí tuân thủ giới hạn, hạn mức cấp tín dụng theo quy định pháp luật, quy định nội SHB; Tập trung tín dụng; Chất lượng tín dụng, tỷ suất sinh lời hoạt động tín dụng; tuân thủ quy định kiểm tra giám sát sau cho vay NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 - Đo lường RRTD SHB xây dựng quy trình đo lường RRTD áp dụng công cụ, hệ thống đo lường RRTD hai cấp độ tồn danh mục tín dụng khoản vay: Ở cấp độ khoản vay: SHB xây dựng cơng cụ, mơ hình để đo lường đánh giá mức độ rủi ro KH bằng: Hệ thống XHTDNB: SHB sử dụng hệ thống XHTDNB để đo lường mức độ rủi ro, đo lường, dự báo khả vỡ nợ KH Kết xếp hạng KH sử dụng để làm sở xem xét cấp tín dụng hỗ trợ áp dụng sách tín dụng, sách giá Các KH SHB ngồi việc chấm điểm thời điểm cấp tín dụng, cịn phải chấm điểm lại định kỳ nhằm phục vụ quản lý RRTD, giám sát KH phát dấu hiệu rủi ro, từ có biện pháp xử lý kịp thời Hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm giám sát khoản nợ cần ý nhằm chủ động phát quản lý KH có khả xảy rủi ro từ giảm thiểu khoản nợ có vấn đề Ở cấp độ danh mục: Việc quản lý đo lường mức độ rủi ro danh mục tín dụng thực sở kết hợp nhiều tiêu đánh ma trận dịch chuyển nhóm nợ, tỷ lệ dịch chuyển nhóm nợ Để đo lường mức độ rủi ro danh mục xác, SHB phân tách danh mục tín dụng theo nhiều cấp độ thực đo lường danh mục, dự báo chất lượng danh mục, với phương thức tiêu chí đo lường phù hợp với đặc thù danh mục cụ thể Ngồi ra, theo lộ trình triển khai Basel, SHB lập kế hoạch xây dựng công cụ nhằm Đo lường mức lỗ không dự kiến (UL) xây dựng, giám sát tiêu chí quản lý DMTD để dự báo biến động, phân tích, đánh giá chất lượng DMTD; - Theo dõi, kiểm soát giảm thiểu RRTD SHB thực đánh giá, theo dõi, kiểm sốt RRTD khoản cấp tín dụng tồn danh mục cấp tín dụng theo định kỳ có biện pháp xử lý chất lượng tín dụng bị suy giảm nhằm giảm thiểu rủi ro đưa trạng thái RRTD SHB trạng thái mong muốn; Việc đánh giá, theo dõi kiểm soát RRTD tối thiểu bao gồm nội dung sau: Theo dõi kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng; Đánh giá mức độ đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định Ngân hàng Nhà nước, thực kiểm sốt mục đích sử dụng vốn vay, định giá lại TSBĐ, kiểm tra sau cấp tín dụng Ngồi ra, SHB thực kiểm sốt trạng thái RRTD thực tế để tuân thủ giới hạn, hạn mức cấp tín dụng theo quy định Pháp luật, quy định nội SHB, đánh giá mức độ tuân thủ quy định nội NH nhằm đảm bảo kiểm soát giảm thiểu RRTD Danh sách doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập sử dụng tính tỷ lệ an tồn vốn SHB sử dụng kết xếp hạng ba tổ chức xếp hạn tín nhiệm độc lập Moody's, Standard & Poor Fitch Rating để xét hệ số rủi ro cho khoản phải đòi định chế tài Danh mục tài sản đảm bảo, bù trừ số dư nội bảng đủ điều kiện để ghi nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng SHB thực ghi nhận biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng sau: a) Giảm thiểu rủi ro tín dụng tài sản bảo đảm: - Tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm SHB tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phát hành; NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 - Giấy tờ có giá Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng nhà nước phát hành; - Cổ phiếu niêm yết giao dịch sàn chứng khốn Hồ Chí Minh Hà Nội b) Giảm thiểu rủi ro tín dụng Bù trừ số dư nội bảng Tiền gửi khách hàng định chế tài gửi SHB có đầy đủ hồ sơ pháp lý thỏa thuận bù trừ số dư tài sản nợ phải trả khách hàng SHB Tài sản có rủi ro tín dụng a) SHB tính tài sản có rủi ro tín dụng theo phương pháp tiêu chuẩn, hệ số rủi ro khoản phải địi áp dụng theo quy định Thơng tư 41 Ngân hàng nhà nước b) Các khoản phải đòi, hệ số rủi ro tương ứng theo thứ hạng tín nhiệm tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng hợp theo doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập sau: Đơn vị: Triệu đồng Thứ hạng tín nhiệm Tài sản có rủi ro Từ AAA đến AATừ A+ đến BBB- 61,813 Từ BB+ đến B- 2,241,433 Dưới B- khơng có xếp hạng 14,903,967 Tổng 17,207,214 c) Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng theo rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng đối tác cụ thể số liệu hợp sau: Chỉ tiêu Giá trị 1.Tài sản tính theo rủi ro tín dụng Khoản phải địi Chính phủ 1,792,841 Khoản phải địi Định chế tài 16,152,042 Khoản phải đòi Doanh nghiệp (*) 261,374,383 Khoản phải đòi Bán lẻ (**) 17,207,214 39,383,275 Các loại tài sản khác Tổng Tài sản tính theo rủi ro tín dụng Tài sản có tính theo rủi ro tín dụng đối tác 17,453,922 336,156,463 519,955 (*)Bao gồm khoản phải đòi doanh nghiệp cho vay bảo đảm bất động sản cho KHDN (**) Bao gồm khoản phải đòi bán lẻ, khoản cho vay chấp nhà, khoản cho vay bảo đảm bất động sản KHCN c) Tài sản tính theo rủi ro tín dụng (bao gồm nội bảng ngoại bảng) giảm thiểu rủi ro tín dụng (giá trị trước sau giảm thiểu) theo biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng quy định cụ thể Thông tư 41 theo số liệu hợp cụ thể sau: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 Đơn vị: Triệu đồng Giá trị trước giảm thiểu Giá trị sau giảm thiểu Tổng tài sản theo rủi ro tín dụng giảm thiểu rủi ro 49,093,777 17,652,662 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng giảm thiểu bẳng tài sản đảm bảo 31,063,748 11,219,939 Tài sản tính theo rủi ro tín dụng giảm thiểu bẳng bù trừ nội bảng 17,861,113 6,432,723 168,916 - Tài sản tính theo rủi ro tín dụng khơng áp dụng biện pháp giảm thiểu 318,503,801 318,503,801 Tổng cộng 367,597,577 336,156,463 Chỉ tiêu Tài sản tính theo rủi ro tín dụng giảm thiểu bảo lãnh bên thứ Tài sản tính theo rủi ro tín dụng giảm thiểu phái sinh tín dụng VI RỦI RO HOẠT ĐỘNG: Rủi ro hoạt động: rủi ro quy trình nội khơng đầy đủ có sai sót, yếu tố người, lỗi, cố hệ thống yếu tố bên làm tổn thất tài chính, tác động tiêu cực phi tài SHB (bao gồm rủi ro pháp lý) Rủi ro hoạt động không bao gồm rủi ro danh tiếng rủi ro chiến lược Phạm vi quản lý rủi ro hoạt động bao trùm lên toàn hoạt động Ngân hàng Chính để quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả, SHB tiếp cận triển khai phương pháp, công cụ, đo lường rủi ro hoạt động theo sách Quản lý rủi ro hoạt động ban hành theo Quyết định số 380/2019/QĐHĐQT ngày 1/10/2019 Chính sách quản lý rủi ro hoạt động a) Chính sách quản lý rủi ro hoạt động xây dựng triển khai dựa mơ hình tiên tiến chấp nhận, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế Basel II; b) Chính sách quản lý rủi ro hoạt động SHB rà soát định kỳ nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro ngân hàng thời kỳ; c) Nội dung sách Quản lý rủi ro hoạt động bao gồm: - Nguyên tắc chung quản lý rủi ro hoạt động: - Trách nhiệm Đơn vị, cá nhân tham gia Quản lý rủi ro hoạt động, đó, HĐQT SHB chịu trách nhiệm cuối cao chất lượng, hiệu quản lý rủi ro hoạt động SHB - Mơ hình tuyến bảo vệ, đảm bảo tuân thủ quy định NHNN trình bày mục IV.1 nêu trên, xác định CBNV đóng vai trị tuyến phịng thủ thứ chức nhiệm vụ trực tiếp mình, chủ động việc phát ngăn ngừa rủi ro hoạt động, rủi ro tiềm ẩn đơn vị - SHB thiết lập hệ thống Điều phối viên RRHĐ Đơn vị kinh doanh Ban/ Trung tâm Hội sở nhằm phối hợp với Khối QTRR triển khai công cụ, phương pháp nhận diện, đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro hoạt động - SHB giám sát hạn mức mức độ tổn thất rủi ro hoạt động bao gồm: hạn mức mức độ tổn thất tài hạn mức mức độ tổn thất phi tài Các trường hợp phát sinh tổn thất thực tế vượt hạn mức RRHĐ phải có biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế, giảm thiểu trường hợp tương tự tương lai báo cáo đầy đủ, kịp thời lên cấp có thẩm quyền NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 Các hạn mức mức độ tổn thất rủi ro hoạt động rà soát định kỳ tối thiểu hàng năm đột xuất theo đánh giá Khối QTRR theo đạo cấp có thẩm quyền - Các phương pháp, công cụ để nhận diện, đo lường kiểm soát rủi ro hoạt động: (yêu cầu áp dụng tối thiểu số phương pháp theo khoản Điều 42 TT13/2018/TT-NHNN) Thu thập phân tích số liệu tổn thất nội bên ngồi: SHB thu thập kiện rủi ro hoạt động nhằm có sở liệu đầy đủ phục vụ cho việc phân tính, đánh giá tranh rủi ro hoạt động tồn hàng, từ đưa đề xuất, biện pháp khắc phục/ quản trị rủi ro hoạt động Chương trình tự đánh giá rủi ro chốt kiểm soát: SHB tự nhận diện, đánh giá rủi ro hiệu chốt kiểm soát hoạt động, quy trình Đơn vị thuộc tuyến bảo vệ thứ Sau chương trình tự đánh giá rủi ro chốt kiểm soát, SHB xác định rủi ro lại sau áp dụng chốt kiểm soát so với rủi ro mục tiêu để có biện pháp ứng xử phù hợp (chuyển,tránh, chia sẻ, giảm thiểu rủi ro, chấp nhận rủi ro) Sơ đồ hóa quy trình nghiệp vụ: Là việc SHB sử dụng sơ đồ quy trình nghiệp vụ để xác định mức độ rủi ro quy trình nghiệp vụ, rủi ro hoạt động chung quy trình nghiệp vụ mối liên hệ rủi ro Chỉ số kết kinh doanh số rủi ro trọng yếu (Risk and performance indicators): SHB xây dựng số để đo lường, theo dõi, cảnh báo sớm biến động yếu tố tác động tác động đến rủi ro hoạt động trọng yếu/các rủi ro hoạt động trọng yếu để xác định điểm yếu, lỗ hổng, tổn thất tiềm ẩn có biện pháp kiểm sốt, quản lý giảm thiểu rủi ro Phân tích kịch bản: Là việc SHB xây dựng tình giả định xảy rủi ro có mức độ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng (có thể sử dụng thêm nguồn kiện xảy khứ SHB Ngân hàng khác ) để xác định tổn thất mà SHB phải đối mặt đồng thời xây dựng phương án xử lý rủi ro xảy có biện pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro Sử dụng kết KTNB Kiểm tốn độc lập: giúp SHB phân tích, đánh giá rủi ro tiềm ẩn/ phát sinh, từ có biện pháp xử lý, giảm thiểu rủi ro; sở liệu đầu vào phục vụ cho việc triển khai công cụ đo lường rủi ro hoạt động khác; xem xét đánh giá tính hiệu việc triển khai Rủi ro hoạt động, từ đề xuất giải pháp nâng cao tính hiệu quả, chất lượng quản lý rủi ro hoạt động - Quy định việc quản lý rủi ro hoạt động sản phẩm mới, hoạt động thị trường Quản lý rủi ro hoạt động ứng dụng công nghệ - Các biện pháp ứng xử với Rủi ro hoạt động: Tránh rủi ro; Giảm rủi ro; Chấp nhận rủi ro; Chia sẻ chuyển rủi ro; - Phân cấp thẩm quyền phê duyệt biện pháp ứng xử với RRHĐ; - Kiểm sốt rủi ro hoạt động với hoạt động th ngồi; - Quản lý lao động chế đãi ngộ; - Mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất RRHĐ; - Kế hoạch Duy trì hoạt động liên tục; - Quản lý rủi ro an ninh thông tin; NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 10 - Quản lý rủi ro gian lận; - Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động; - Báo cáo truyền thông rủi ro hoạt động: Kế hoạch trì hoạt động liên tục a.) Nhằm đảm bảo trì hoạt động trọng yếu SHB trì cách liên tục, giảm thiểu tổn thất trường hợp xảy khủng hoảng, SHB xây dựng triển khai kế hoạch trì hoạt động liên tục BCP đáp ứng tối thiểu kịch quy định Khoản Điều 41 TT13/2018/TT- NHNN b) SHB ban hành quy định, quy trình liên quan đến trì hoạt động liên tục nhằm mục đích xây dựng phương pháp luận việc triển khai, bao gồm: - Quy định trì hoạt động liên tục Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội; - Quy trình phân tích tác động kinh doanh xây dựng cập nhật kế hoạch trì hoạt động liên tục Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội; - Quy định mơ hình tổ chức quản lý khủng hoảng; - Quy định đảm bảo tính liền mạch an ninh thơng tin Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ; c) Quy tắc xây dựng kế hoạch trì hoạt động liên tục - Kế hoạch trì hoạt động liên tục BCP xây dựng cho Đơn vị với kịch tối thiểu đáp ứng quy định Khoản Điều 41 TT13/2018/TT- NHNN; - Kế hoạch kinh doanh liên tục xây dựng dựa phân tích rủi ro đánh giá tác động lên hoạt động Ngân hàng, từ xác định danh sách hoạt động theo thứ tự ưu tiên nguồn lực cần thiết để hỗ trợ hoạt động trọng yếu kế hoạch ứng phó phù hợp; - Kế hoạch kinh doanh liên tục rà soát, đánh giá cập nhật năm đột xuất trường hợp (1) thay đổi địa điểm cấu tổ chức Ngân hàng; (2) thay đổi đáng kể nhân công nghệ thông tin và/hoặc (3) dựa phát cần yêu cầu cải thiện SHB kiểm thử thường niên kế hoạch trì hoạt động liên tục để đánh giá mức độ phù hợp hiệu BCP d) Dự phòng cho hệ thống CNTT - SHB có Trung tâm liệu dự phòng; - SHB xây dựng kịch bảo đảm tính liền mạch ANTT cho hệ thống trọng yếu tác động trực tiếp tới hoạt động tài SHB; - SHB xây dựng kế hoạch diễn tập cho tất tình nêu kịch bản; - Kiểm tra cơng tác dự phịng cho hệ thống CNTT: SHB có tài liệu chi tiết mơ tả cơng tác dự phịng (gồm phương án dự phòng chỗ dự phòng thảm họa) cho hệ thống CNTT SHB; e) Đối với kế hoạch trì hoạt động liên tục cho tình dịch bệnh Đơn vị vận hành lõi, hỗ trợ quan trọng, Đơn vị kinh doanh Đơn vị cịn lại: - Đã hồn thành BCP cho Đơn vị vận hành lõi hỗ trợ quan trọng Trụ sở chính; - Đã có hướng dẫn triển khai phương án khôi phục hoạt động cho Đơn vị không yêu cầu bắt buộc làm việc chỗ; - Đã hoàn thiện BCP cho ĐVKD NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 11 f ) Kế hoạch tới: - Trong năm 2020, SHB hồn thiện Kế hoạch trì hoạt động liên tục cho tình khủng hoảng khác An Ninh Thông Tin a) SHB triển khai thành cơng giải pháp an tồn, bảo mật thơng tin, chống thất liệu (DLP) nhằm ngăn chặn rị rỉ/thất liệu SHB bên ngồi qua hình thức truyền gửi điện tử: thư điện tử (email), ứng dụng trao đổi xã hội (chat), trang web xã hội, usb/thiết bị di động, in dựa quy định Nhà nước, tiêu chuẩn thơng lệ quốc tế; phù hợp với sách, quy định, quy trình SHB, bao gồm: sách an ninh thông tin, quy định phân loại bảo vệ thơng tin, quy trình xử lý cảnh báo từ hệ thống chống thất thoát liệu; b) SHB tăng cường nâng cao nhận thức cho toàn thể cán nhân viên SHB qua khóa đào tạo năm; phát hành tin an ninh thông tin qua hình chờ máy tính thư điện tử nội bộ; phát hành ấn phẩm an ninh thông tin; c) SHB tăng cường phổ biến, truyền thông, nâng cao nhận thức khách hàng qua email, website SHB, tin quầy, tư vấn nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn hướng dẫn khách hàng biện pháp phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, cắp thông tin 4.Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động xác định 15% số kinh doanh trung bình năm gần thời tính toán quy định ) theo hướng dẫn Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 41 Cụ thể số liệu hợp sau: Đơn vị: Triệu đồng Giá trị Chỉ tiêu 11,251,689 Chỉ số BI - Quý gần 8,024,931 Chỉ số BI - Quý năm trước Chỉ số BI - Quý hai năm trước 7,355,749 Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 1,331,618 VII RỦI RO THỊ TRƯỜNG: Rủi ro thị trường rủi ro biến động bất lợi lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán giá hàng hóa thị trường Rủi ro thị trường rủi ro trọng yếu Ngân hàng Để xác định vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường, Ngân hàng xây dựng: (1) Quy định điều kiện, tiêu chí xác định khoản mục thuộc sổ kinh doanh để tính trạng thái rủi ro sổ kinh doanh, đảm bảo tách biệt với sổ Ngân hàng; nguyên tắc phân loại sổ chuyển số từ sổ kinh doanh sang sổ ngân hàng; (2) Ban hành sách, quy trình xác định trạng thái rủi ro để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường Chính sách quản lý rủi ro thị trường Chính sách quản lý rủi ro thị trường SHB ban hành thường xuyên rà soát nhằm đảm bảo phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro ngân hàng thời kỳ Trên sở mục tiêu, nguyên tắc NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Cơng bố thơng tin tỷ lệ an tồn vốn tháng 06/2020 12 quy định Chính sách QLRR thị trường, Ngân hàng xây dựng ban hành đầy đủ hệ thống văn quy định, quy trình QLRR thị trường như: Quy định phân tách sổ kinh doanh sổ ngân hàng, Quy định đo lường RR thị trường, Hướng dẫn đo lường RRTT, Quy trình QLRR thị trường, Các văn quy định hạn mức RRTT,… đảm bảo công tác QLRR thị trường thực hiệu quán Chính sách quản lý rủi ro thị trường SHB quy định: a) Mục tiêu, nguyên tắc QLRR để thực yêu cầu chiến lược QLRR thị trường, hệ thống kiểm soát RRTT bao gồm 03 tuyến phòng vệ Nguyên tắc QLRR thị trường điều kiện bình thường điều kiện khủng hoảng thơng qua thiết lập giới hạn/hạn mức để quản lý xây dựng kịch kiểm tra sức chịu đựng, đánh giá khả chịu đựng SHB từ xây dựng kế hoạch dự phịng cho tình bất lợi Các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường nguyên tắc áp dụng biện pháp phòng ngừa quy định Chính sách QLRR thị trường; b) Trách nhiệm cấp công tác quản lý RRTT Chính sách QLRR thị trường quy định nội dung công tác quản lý RRTT từ nhận diện, đo lường, theo dõi/kiểm soát báo cáo RRTT bao gồm cảnh báo sớm RRTT thông qua phương pháp mơ hình hệ thống số QLRR thị trường: Trạng thái mở, Độ nhạy PV01 (present value of one basic point), Đánh giá lãi lỗ PnL (Profit and loss) giao dịch đóng trạng thái trạng thái mở theo giá trị thị trường (MtM Mark to market), Giá trị rủi ro (VaR Value at risk),… c) Các nguyên tắc chung xây dựng, rà soát thực hạn mức RRTT, bao gồm nguyên tắc: Tất sản phẩm, hoạt động kinh doanh có tiềm ẩn RRTT SHB phải xác định giới hạn RRTT trước tiến hành; Đảm bảo phận cán liên quan hiểu rõ tuân thủ giới hạn RRTT; Các ĐVKD có trách nhiệm thực kinh doanh phạm vi hạn mức quy định; Việc điều chỉnh hạn mức RRTT thông báo kịp thời cho giao dịch viên, đơn vị giao dịch cá nhân phận liên quan để thực giao dịch kinh doanh, kiểm soát RRTT cho ngày tiếp theo,… d) Nguyên tắc QLRR thị trường sản phẩm mới, hoạt động thị trường mới, bao gồm: phân tích/đánh giá, thẩm định RRTT trước tiến hành; có tiêu chí xác định sản phẩm mới, hoạt động thị trường mới; xác định quy mô, thời gian thử nghiệm; phương án dự phòng xử lý trường hợp thị trường diễn biến bất lợi;… e) Kiểm tra sức chịu đựng RRTT nhằm tính tốn vốn u cầu điều kiện căng thẳng xây dựng kế hoạch dự phòng bao gồm: phạm vi, tần suất thực hiện, yêu cầu kịch bản/giả định, phương pháp kiểm tra sức chịu đựng bao gồm phương pháp phân tích kịch phương pháp phân tích độ nhạy Hạn mức rủi ro thị trường: SHB ban hành hạn mức rủi ro thị trường theo loại rủi ro (rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất,…) cho sản phẩm chịu rủi ro thị trường (kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh giấy tờ có giá, phái sinh lãi suất,…) Các hạn mức rủi ro thị trường rà soát định kỳ tối thiểu hàng năm đột xuất có biến động lớn thị trường Hệ thống hạn mức rủi ro thị trường SHB bao gồm hạn mức sau: a) Hạn mức giao dịch viên (dealers); b) Hạn mức lỗ, cắt lỗ (stop loss); c) Hạn mức danh mục sản phẩm, hạn mức vể trạng thái rủi ro: hạn mức thời gian nắm giữ tối đa, hạn mức PV01, hạn mức trạng thái ngoại tệ, hạn mức cấu danh mục,… NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 13 Chiến lược tự doanh Chiến lược tự doanh xây dựng cho hoạt động/sản phẩm tự doanh Khối Kinh doanh vốn Thị trường tài chính, Khối Ngân hàng Đầu tư SHB Chiến lược tự doanh xây dựng cho giai đoạn 03 năm rà soát hàng năm để có điều chỉnh kịp thời với tình hình thị trường điều kiện kinh doanh thay đổi SHB xây dựng chiến lược tự doanh cho sản phẩm, loại tiền tệ, kèm theo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro cho nhóm sản phẩm sở Khẩu vị rủi ro SHB, tối ưu hóa sử dụng Vốn đảm bảo cân đối mục tiêu lợi nhuận tiêu an toàn vốn Danh mục thuộc sổ kinh doanh SHB ban hành Quy định phân tách sổ kinh doanh sổ ngân hàng Theo đó, quy định chi tiết nội dung: a) Điều kiện ghi nhận sổ kinh doanh sổ ngân hàng; b) Đặc điểm giao dịch thuộc sổ kinh doanh; c) Nguyên tắc quản lý sổ kinh doanh sổ ngân hàng; d) Điều chuyển trạng thái sổ kinh doanh sổ ngân hàng; e) Trách nhiệm đơn vị liên quan công tác phân tách quản lý sổ Danh mục sổ kinh doanh SHB ghi nhận trạng thái: a) Giao dịch tự doanh (trừ giao dịch phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho sổ ngân hàng); b) Giao dịch để thực nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công cụ tài chính; c) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro giao dịch tự doanh ngân hàng; d) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài để phục vụ nhu cầu khách hàng, đối tác giao dịch để đối ứng với giao dịch Tại thời điểm 30/06/2020, danh mục thuộc sổ kinh doanh SHB bao gồm: a) Danh mục Giấy tờ có giá sổ kinh doanh; b) Danh mục kinh doanh ngoại hối, bao gồm: giao dịch ngoại tệ giao ngay, giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch ngoại tệ hoán đổi Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường SHB thực tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo theo phương pháp tiêu chuẩn (SA standardized approach), tuân thủ hướng dẫn Thơng tư 41 NHNN Theo đó, Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường bao gồm: a) Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất, ngoại trừ giao dịch quyền chọn; b) Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu, ngoại trừ giao dịch quyền chọn; c) Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa, ngoại trừ giao dịch quyền chọn; d) Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (bao gồm vàng), ngoại trừ giao dịch quyền chọn; e) Vốn yêu cầu cho hợp đồng quyền chọn NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 14 Đối với danh mục SHB, SHB thực tính tốn vốn u cầu cho rủi ro thị trường loại rủi ro là: (i) rủi ro lãi suất (ii) rủi ro ngoại hối; SHB không thực hoạt động kinh doanh cổ phiếu, hàng hóa giao dịch quyền chọn nên không phát sinh vốn yêu cầu cho rủi ro Tại thời điểm 30/06/2020, Tổng tài sản có rủi ro thị trường (TSCRR) bao gồm rủi ro lãi suất rủi ro ngoại hối SHB chiếm 0.55% 0.82% tổng TSCRR tương ứng với số liệu riêng lẻ hợp Chi tiết số liệu hợp sau: Đơn vị: Triệu đồng Hợp Chỉ tiêu Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường Rủi ro lãi suất 152,860 1,910,751 - - 81,540 1,019,251 Rủi ro giá hàng hóa - - Rủi ro cho giao dịch quyền chọn - - 234,400 2,930,002 Rủi ro giá cổ phiếu Rủi ro ngoại hối Tổng NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Tổng tài sản có rủi ro Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 15 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (024) 3942 3388 | Fax: (024) 3941 0944 Website: www.shb.com.vn ... Cơng bố thơng tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 06/2020 I.PHẠM VI TÍNH TỶ LỆ AN TỒN VỐN Đây nội dung công bố thông tin liên quan đến Tỷ lệ an tồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội (“Ngân hàng”) công. .. TỶ LỆ AN TỒN VỐN Trang II CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ Trang III TỶ LỆ AN TOÀN VỐN (CAR) Trang IV KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO Trang V RỦI RO TÍN DỤNG Trang VI RỦI RO HOẠT ĐỘNG: Trang VII RỦI RO THỊ TRƯỜNG: Trang... Nội dung cơng bố thơng tin) Tại ngày 30 /06/2020, SHB có cơng ty hợp tính Tỷ lệ an toàn vốn hợp sau: STT Tên công ty Vốn điều lệ (triệu đồng) Lĩnh vực hoạt động Tỷ lệ sở hữu ngân hàng Công ty TNHH