SEABANK CÔNG BỐ THÔNG TIN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 30 THÁNG 6 2020

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 25 Trần Hưng Đạo, Hồn Kiếm, Hà Nội SeABank CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN 30 THÁNG 2020 CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN S E A B A N K 30 THÁNG NĂM 2020 MỤC LỤC 04 05 06 GIỚI THIỆU CHUNG TỶ LỆ AN TỒN VỐN VỐN TỰ CĨ QUY TRÌNH TÍNH TỐN TỶ LỆ AN TỒN VỐN CẤU PHẦN VỐN TỰ CĨ II Việt Nam CÁC CƠNG CỤ VỐN CHỦ SỞ HỮU KẾ HOẠCH VỐN 17 10 11 QUẢN LÝ RỦI RO RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC KẾT QUẢ RWA THEO XẾP HẠNG 18 RỦI RO HOẠT ĐỘNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG S E A B A N K DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tỷ lệ an toàn vốn & Tài sản có rủi ro Bảng 2: Vốn tự có riêng lẻ Bảng 3: Vốn tự có hợp Bảng 4: Tài sản có rủi ro tín dụng theo loại đối tượng phải đòi Bảng 5: Tài sản có rủi ro tín dụng đối tác theo loại đối tượng phải địi Bảng 6: Tài sản có rủi ro tín dụng theo ngành Bảng 7: Tài sản có rủi ro tín dụng theo biện pháp giảm thiểu rủi ro – riêng lẻ Bảng 8: Tài sản có rủi ro tín dụng theo biện pháp giảm thiểu rủi ro – hợp Bảng 9: Tài sản có rủi ro tín dụng theo xếp hạng Bảng 10: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường Bảng 11: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động – riêng lẻ Bảng 12: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động – hợp  Ban Tổng Giám đốc hiểu rõ tầm quan trọng việc trì lượng vốn đầy đủ cho việc dự phòng rủi ro, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu Thông tư 41 (cho loại rủi ro tín dụng, thị trường hoạt động) hướng tới việc trì đủ vốn cho loại rủi ro trọng yếu khác (rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, rủi ro tập trung, v v ) theo yêu cầu Thông tư 13/2018/TT-NHNN Phạm vi công bố thông tin Báo cáo công bố thông tin thực theo số liệu ngày 30/06/2020, khoản mục công bố thực phù hợp với Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi quy định/quy trình cơng bố thơng tin SeABank Phạm vi tính tỷ lệ an tồn vốn Tỷ lệ an tồn vốn hợp tính sở báo cáo tài hợp Ngân hàng cơng ty SeABank có cơng ty con, bao gồm: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ Khai thác tài sản SeABank (viết tắt SeABank AMC) Cơng ty Tài Bưu điện (viết tắt PTF Vietnam) với tỷ lệ sở hữu 100% khơng có cơng ty doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Cả hai công ty tuân thủ sở hợp theo sách kế tốn Ngày 29/10/2019 SeABank thức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công nhận đạt chuẩn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế Basel II theo Quyết định 2263/QĐ-NHNN Việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II vào hoạt động kinh doanh thực tế SeABank có tác động tích cực, cụ thể: - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Hội đồng quản trị SeABank đưa vào vị rủi ro trọng yếu để SeABank triển khai kế hoạch kinh doanh công tác quản trị rủi ro Ngân hàng ngắn trung hạn - Cải thiện chất lượng thông tin khách hàng: thực theo đạo Ban Tổng Giám đốc, đơn vị kinh doanh đẩy mạnh công tác cải thiện chất lượng thông tin Khách hàng (như Báo cáo tài khách hàng doanh nghiệp, thông tin tài sản đảm bảo, thông tin hạn mức khách hàng ) - Nhận thức đơn vị kinh doanh việc xét cấp hạn mức cho khách hàng nâng cao GIỚI THIỆU CHUNG Đơn vị: triệu đồng Giá trị đầu tư Tên công ty Tỷ lệ sở hữu (%) Góp vốn Công ty TNHH MTV Quản lý nợ Khai thác tài sản SeABank Cơng ty tài TNHH thành viên Bưu điện Tổng cộng 500,000 100% 1,260,000 100% 1,760,000 - Tính tốn hệ thống; Cung cấp kết quả, lưu trữ thực báo cáo phân tích Kế hoạch vốn Kế hoạch vốn xây dựng theo yêu cầu vốn Thông tư 41, nhằm đảm bảo mức đầy đủ vốn: - Đáp ứng yêu cầu hồ sơ rủi ro Ngân hàng cam kết; - Đáp ứng mức yêu cầu tối thiểu NHNN tỷ lệ an toàn vốn nhằm đảm bảo việc thực bền vững chiến lược kinh doanh Ngân hàng; - Cho phép Ngân hàng hoạt động ổn định giai đoạn suy giảm kinh tế hay biến động bất lợi thị trường; - Phù hợp với mục tiêu hoạt động chiến lược Ngân hàng, kỳ vọng cổ đơng nhà đầu tư Quy trình tính tốn tỷ lệ an tồn vốn SeABank ban hành Quy định đánh giá quản lý tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Thông tư 41 nhằm đưa ngun tắc, mơ hình quản trị tỷ lệ an tồn vốn, u cầu hệ thống cơng nghệ thông tin trách nhiệm bên liên quan công tác đo lường, giám sát báo cáo tỷ lệ an tồn vốn Hệ thống tính tốn tỷ lệ an toàn vốn SeABank tự động hóa dựa tảng liệu hệ thống lõi Ngân hàng Dữ liệu tính tốn thường xuyên kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo tính xác Báo cáo CAR kiểm sốt phê duyệt trước phát hành Quy trình tính tốn CAR qua bước: - Thu thập xác thực liệu; TỶ LỆ AN TOÀN VỐN Đơn vị: triệu đồng Bảng 1: Tỷ lệ an toàn vốn & Tài sản có rủi ro RIÊNG LẺ HỢP NHẤT (1) Tổng vốn cấp (sau giảm trừ) 11,533,787 10,836,147 (2) Tổng vốn cấp (sau giảm trừ) 4,150,297 4,150,298 (3) Các khoản giảm trừ tính vốn tự có 1,277,000 - 14,407,084 14,986,445 107,090,731 106,951,951 1,451,786 1,451,786 (6) Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động 644,263 662,674 (7) Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường 561,677 567,357 123,616,762 9,889,341 123,779,133 9.33% 8.75% 11.65% 12.11% Tổng vốn tự có (4) Tài sản có rủi ro tín dụng (5) Tài sản có rủi ro tín dụng đối tác Tởng tài sản có rủi ro Vốn yêu cầu tối thiểu Tỷ lệ an toàn vốn cấp Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 9,902,331 thuế, (2) 45% phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn, (3) 50% phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản cố định, (4) 80% dự phòng chung theo quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phòng sử dụng dự phòng rủi ro, (5) Cơng cụ vốn có tính chất nợ Ngân hàng phát hành, (6) Nợ thứ cấp Ngân hàng phát hành, ký kết đáp ứng đầy đủ điều kiện Ngân hàng Nhà nước Các công cụ vốn chủ sở hữu: SeABank chưa phát hành công cụ vốn chủ sở hữu Cấu phần vốn tự có: Theo quy định Pháp luật, vốn tự có SeABank chia làm hai loại chính: Vốn cấp Vốn cấp 2, dựa theo thời gian nắm giữ khả hấp thụ tổn thất vốn Vốn cấp – vốn tự có bao gồm vốn chủ sở hữu khoản dự trữ cơng bố Khơng có ràng buộc việc trả lãi định kỳ trả cổ phần cho cổ đông thuộc loại vốn Vốn chủ sở hữu sử dụng khơng hạn chế để bù đắp rủi ro tổn thất Vốn cấp – nguồn vốn bổ sung gồm: (1) Các quỹ dự trữ khác trích từ lợi nhuận sau VỐN TỰ CÓ Đơn vị: triệu đồng Bảng 2: Vốn tự có riêng lẻ VỐN CẤP RIÊNG LẺ (A) = A1 – A2 Cấu phần vốn cấp riêng lẻ (A1) = ∑1÷7 Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ Quỹ dự phòng tài Vốn đầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định Lợi nhuận chưa phân phối Thặng dư vốn cổ phần 11,533,787 11,533,787 9,369,000 82,307 115,463 1,967,016 - Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp riêng lẻ (A2) = ∑ 8÷10 - Lợi thương mại Lỗ lũy kế 10 Cổ phiếu quỹ VỐN CẤP RIÊNG LẺ (B) = B1 - B2 -19 Cấu phần Vốn cấp riêng lẻ (B1) = ∑11÷16 4,150,297 5,000,297 11 Các quỹ khác trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành) - 12 50% phần chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo quy định pháp luật - Bảng 2: Vốn tự có riêng lẻ 13 45% phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định pháp luật - 14 80% Dự phòng chung theo quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phịng rủi ro sử dụng dự phịng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 574,297 15 Các cơng cụ vốn có tính chất nợ ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phát hành - 16 Nợ thứ cấp ngân hàng phát hành (Chi tiết điều kiện thỏa mãn, tham khảo Mục A.1, Phụ lục Thông tư 41) 4,426,000 Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp riêng lẻ (B2) = (17) + (18) 850,000 17 Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (14) 1,25% “Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng” quy định Thông tư - 18 Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (16) 50% A - 19 Mua, đầu tư nợ thứ cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (khơng bao gồm nợ thứ cấp nhận làm tài sản bảo đảm, chiết khấu, tái chiết khấu khách hàng) Các khoản giảm trừ bổ sung 20 850,000 - Phần giá trị chênh lệch dương (B1-B2) A Các khoản mục giảm trừ tính vốn tự có 1,277,000 21 Các khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác - 22 Các khoản góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác - 23 Các khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao tốn, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian tốn, thơng tin tín dụng 1,277,000 24 Phần góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản phải trừ quy định mục (22) mục (23) vượt mức 10% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng - 25 Tổng khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản từ mục (22) đến mục (24), vượt mức 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng - VỐN TỰ CÓ RIÊNG LẺ (C)= (A) + (B) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) 14,407,084 Đơn vị: triệu đồng Bảng 3: Vốn tự có hợp nhất VỐN CẤP HỢP NHẤT (A) = A1 – A2 Cấu phần vốn cấp hợp nhất (A1) = ∑1÷8 Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ Quỹ dự phòng tài chinh Vốn đầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố định Lợi nhuận chưa phân phối Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái phái sinh hợp báo cáo tài Các khoản phải trừ khỏi vốn cấp hợp nhất (A2) = ∑ 9÷11 Lợi thương mại 10 Lỗ lũy kế 11 Cổ phiếu quỹ VỐN CẤP HỢP NHẤT (B) = B1 - B2 -22 Cấu phần Vốn cấp hợp nhất (B1) = ∑12÷18 Các quỹ khác trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 12 pháp luật (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành) 50% phần chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo quy định 13 pháp luật 45% phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo 14 quy định pháp luật 15 16 17 18 80% Dự phòng chung theo quy định Ngân hàng Nhà nước phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích dự phịng rủi ro sử dụng dự phịng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Các cơng cụ vốn có tính chất nợ ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước phát hành Nợ thứ cấp ngân hàng phát hành (Chi tiết điều kiện thỏa mãn, tham khảo Mục A.1, Phụ lục Thông tư 41) 10,836,147 11,423,593 9,369,000 93,715 138,276 1,819,824 2,778 587,446 587,446 4,150,298 5,000,298 - 574,298 4,426,000 Lợi ích cổ đơng thiểu số Các khoản phải trừ khỏi Vốn cấp hợp nhất (B2) = (19) + (20) + (21) 850,000 19 Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (14) 1,25% “Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng” quy định Thơng tư - 20 Phần giá trị chênh lệch dương khoản mục (17) 50% A - 21 Mua, đầu tư nợ thứ cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khác phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện để tính vào vốn cấp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi (không bao gồm nợ thứ cấp nhận làm tài sản bảo đảm, chiết khấu, tái chiết khấu khách hàng) 850,000 Đơn vị: triệu đồng Bảng 3: Vốn tự có hợp nhất 22 23 24 Các khoản giảm trừ bổ sung Phần giá trị chênh lệch dương (B1-B2) A Các khoản mục giảm trừ tính vốn tự có Các khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác Các khoản góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác 25 Các khoản góp vốn, mua cổ phần công ty không thuộc đối tượng hợp công ty doanh nghiệp hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm 26 Phần góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản phải trừ quy định mục (24) mục (26) vượt mức 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng 27 Tổng khoản góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, quỹ đầu tư sau trừ khoản từ mục (22) đến mục (24), vượt mức 40% vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ngân hàng VỐN TỰ CÓ HỢP NHẤT (C)= (A) + (B) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - 14,986,445 SeABank xây dựng hệ thống QUẢN LÝ sách, quy định, quy trình RỦI RO quản lý rủi ro nhằm hướng tới quản lý rủi ro theo Basel II, phù hợp với định hướng Ngân hàng Nhà nước, đồng thời, tùy chỉnh phù hợp với tình hình thực tế SeABank đột xuất để điều chỉnh kịp thời có thay đổi môi trường kinh doanh, pháp lý để đạt mục tiêu quản lý rủi ro Khẩu vị rủi ro SeABank cho biết mức độ chấp nhận Ngân hàng với loại rủi ro trọng yếu Khẩu vị rủi ro SeABank đảm bảo khả tích hợp liên kết với chiến lược ngân hàng, bao gồm chiến lược kinh doanh, chiến lược rủi ro kế hoạch tài ngắn hạn dài hạn sách đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh SeABank hồn thiện Chính sách Quản lý rủi ro bao gồm: Khẩu vị rủi ro, Chiến lược quản lý rủi ro Danh sách rủi ro trọng yếu Chính sách quản lý rủi ro SeABank phê duyệt Hội đồng quản trị, có tham gia cấp quản lý sở xem xét đến phù hợp với lợi ích cổ đơng, chủ sở hữu, thành viên góp vốn; phù hợp với vốn tự có mức độ sẵn có nguồn tăng vốn tự có; có tính kế thừa liên tục để bảo đảm tính khả thi qua chu kỳ kinh tế Chính sách quản lý rủi ro SeABank lập cho thời gian tối thiểu 03 năm không 05 năm, rà soát, đánh giá định kỳ tối thiểu năm lần Danh sách rủi ro trọng yếu Ngân hàng xác định thiết lập phạm vi toàn hàng, đảm bảo rủi ro trọng yếu (bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng, rủi ro tập trung loại rủi ro khác phát sinh từ hoạt động trọng yếu) nhận dạng đầy đủ, đo lường xác, theo dõi thường xuyên để kịp thời phòng ngừa giảm thiểu tối đa tổn thất cho Ngân hàng 10 Quản lý rủi ro tín dụng thực suốt trình xem xét, thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, NHNN SeABank Rủi ro tín dụng rủi ro khách hàng RỦI RO khơng thực TÍN DỤNG khơng có khả thực phần toàn nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng thỏa thuận với SeABank Trong đó, khách hàng (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi) có quan hệ với SeABank việc nhận cấp tín dụng (bao gồm nhận cấp tín dụng thơng qua ủy thác), nhận tiền gửi, phát hành trái phiếu doanh nghiệp SeABank thực xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm nội dung sau đây: - Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng mục tiêu theo đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế - Nguyên tắc xác định chi phí bù đắp rủi ro tín dụng phương pháp tính lãi suất, định giá sản phẩm tín dụng (pricing) theo mức độ rủi ro tín dụng khách hàng Rủi ro tín dụng đối tác rủi ro đối tác khơng thực khơng có khả thực phần tồn nghĩa vụ tốn trước đến hạn giao dịch tự doanh; giao dịch repo giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài để phục vụ nhu cầu khách hàng, đối tác Trong đó, đối tác cá nhân, pháp nhân (bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi) có giao dịch với SeABank giao dịch tự doanh; giao dịch repo giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài để phục vụ nhu cầu khách hàng, đối tác - Nguyên tắc áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng (bao gồm thẩm quyền phê duyệt biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng) Việc đo lường đánh giá rủi ro tín dụng đóng vai trị quan trọng việc quản lý rủi ro tín dụng SeABank SeABank xây dựng cơng cụ định lượng định tính để đo lường rủi ro tồn danh mục tín dụng, tạo sở cho việc quản lý, kiểm soát, điều chỉnh rủi ro tín dụng Giá trị tài sản có rủi ro theo tiêu chí sau: Đơn vị: triệu đồng Bảng 4: Tài sản có rủi ro tín dụng theo loại đối tượng khoản phải đòi RWA RW Riêng lẻ Hợp nhất Tiền mặt, vàng, khoản tương đương tiền 0% - Khoản phải đòi CP Việt Nam, NHNN, KBNN, PSEs 0% - Khoản phải đòi VAMC, DATC 20% 63,873 Khoản phải đòi TCQT 0% - Khoản phải địi phủ, NHTW nước 0%-150% - 11 63,873 Bảng 4: Tài sản có rủi ro tín dụng theo loại đối tượng khoản phải đòi RWA RW Riêng lẻ Khoản phải đòi PSEs, quyền địa phương nước 0%-150% Khoản phải địi tổ chức tài nước ngồi 20%-150% Khoản phải địi chi nhánh ngân hàng nước ngồi hoạt động Việt Nam 20%-150% Khoản phải đòi tổ chức tín dụng nước 20%-150% 10 Khoản mua, đầu tư nợ thứ cấp, chứng khoán nợ ngân hàng khác 20%-150% 11 Khoản phải địi doanh nghiệp khơng phải TCTD 12 Hợp nhất - 48,380 48,380 7,989,480 7,990,019 - - 50%-250% 73,798,791 73,741,917 Cho vay bảo đảm BĐS 30%-160% 4,580,319 4,580,319 13 Cho vay chấp nhà 25%-200% - - 14 Cấp tín dụng bán lẻ 75%-100% 11,510,918 11,528,803 15 Nợ xấu 50%-150% 2,933,474 2,933,474 16 Khoản phải thu từ bán nợ xấu 200% - - 17 Công cụ vốn chủ sở hữu, cổ phiếu doanh nghiệp, cho vay đầu tư đầu tư kinh doanh chứng khoán 150% - - 18 Cho thuê tài 160% - - 19 Mua lại khoản phải thu có bảo lưu quyền truy địi cơng ty tài chính, CTCTTC - - 20 Tài sản khác bảng cân đối kế toán 6,165,496 6,065,167 107,090,731 106,951,951 0%-250% 100% TỔNG CỘNG Đơn vị: triệu đồng Bảng 5: Tài sản có rủi ro tín dụng đối tác theo loại đối tượng khoản phải đòi RWA RW Riêng lẻ Hợp nhất Tiền mặt, vàng, khoản tương đương tiền 0% - Khoản phải đòi CP Việt Nam, NHNN, KBNN, PSEs 0% - Khoản phải đòi VAMC, DATC 20% - Khoản phải địi TCQT 0% - Khoản phải địi phủ, NHTW nước 0%-150% - Khoản phải đòi PSEs, quyền địa phương nước 0%-150% Khoản phải địi tổ chức tài nước ngồi 20%-150% Khoản phải địi chi nhánh ngân hàng nước ngồi hoạt động Việt Nam 20%-150% Khoản phải đòi tổ chức tín dụng nước 20%-150% 12 - - - 1,450,636 1,450,636 Bảng 5: Tài sản có rủi ro tín dụng đối tác theo loại đối tượng khoản phải đòi RWA RW Riêng lẻ 10 Khoản mua, đầu tư nợ thứ cấp, chứng khoán nợ ngân hàng khác 20%-150% 11 Khoản phải địi doanh nghiệp khơng phải TCTD 12 Hợp nhất - - 50%-250% 1,150 1,150 Cho vay bảo đảm BĐS 30%-160% - - 13 Cho vay chấp nhà 25%-200% - - 14 Cấp tín dụng bán lẻ 75%-100% - - 15 Nợ xấu 50%-150% - - 16 Khoản phải thu từ bán nợ xấu 200% - - 17 Công cụ vốn chủ sở hữu, cổ phiếu doanh nghiệp, cho vay đầu tư đầu tư kinh doanh chứng khoán 150% - - 18 Cho thuê tài 160% - - 19 Mua lại khoản phải thu có bảo lưu quyền truy địi cơng ty tài chính, CTCTTC - - 20 Tài sản khác bảng cân đối kế toán - - 1,451,786 1,451,786 0%-250% 100% TỔNG CỘNG Đơn vị: triệu đồng Bảng 6: Tài sản có rủi ro tín dụng theo ngành1 1 Nơng nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản Khai khống Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước điều hịa khơng khí Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Xây dựng Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác RWA Riêng lẻ Hợp nhất 357,440 357,440 842,765 842,765 1,278,544 1,278,544 3,266 3,266 6,853,912 6,853,912 26,543,209 26,543,209 Vận tải kho bãi 4,063,607 4,063,607 Dịch vụ lưu trú ăn uống 9,327,170 9,327,170 Thông tin truyền thơng 805,006 805,006 10 Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm 12,268,572 12,269,110 11 Hoạt động kinh doanh bất động sản 4,818,724 4,818,724 Phân loại theo ngành khoản vay 13 Bảng 6: Tài sản có rủi ro tín dụng theo ngành1 RWA Riêng lẻ Hợp nhất 7,913,810 7,913,810 12 Hoạt động chuyên môn, khoa học cơng nghệ 13 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 11,991 11,991 14 Hoạt động đảng Cộng sản, tổ chức trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 49,523 49,523 15 Giáo dục đào tạo 7,247 7,247 16 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội 122,225 122,225 17 Nghệ thuật, vui chơi giải trí 7,348,576 7,348,576 18 Hoạt động dịch vụ khác 15,719,474 15,719,474 19 Hoạt động làm thuê cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình 202 202 20 Hoạt động tổ chức quan quốc tế 364 364 21 Khác 10,206,889 10,067,571 108,542,517 108,403,737 TỔNG CỘNG Đơn vị: triệu đồng Giảm thiểu rủi ro tín dụng Bảng 7: Tài sản có Bù trừ số rủi ro tín dụng Giá trị dư nội trước theo biện pháp bảng giảm thiểu rủi ro giảm thiểu – riêng lẻ Khoản phải đòi phủ VN, NHNN Khoản phải địi tổ chức tài Khoản phải địi doanh nghiệp Khoản phải địi đảm bảo bất động sản Khoản phải đòi cho vay chấp nhà Khoản phải đòi thuộc danh mục bán lẻ Khoản nợ xấu Các loại tài sản khác 17,118,768 37,915,948 16,289,291 Tài sản bảo đảm Bảo Phái lãnh sinh Giá trị sau tín giảm thiểu bên dụng thứ RWA - - - 17,118,768 63,873 6,417,202 - - 15,209,455 9,488,496 83,253,950 - 6,696,556 - - 76,557,394 73,799,941 7,847,245 - 37,565 - - 7,809,680 4,580,319 - - - - - - - 16,810,947 - 1,718,654 - - 15,092,293 11,510,918 2,099,617 8,789,417 - - - - 2,099,617 8,789,417 2,933,474 6,165,496 14 Giảm thiểu rủi ro tín dụng Bảng 7: Tài sản có Bù trừ số rủi ro tín dụng Giá trị dư nội trước theo biện pháp bảng giảm thiểu rủi ro giảm thiểu – riêng lẻ TỔNG CỘNG Tài sản bảo đảm Bảo Phái lãnh sinh Giá trị sau tín giảm thiểu bên dụng thứ 173,835,892 16,289,291 14,869,977 - - RWA 142,676,624 108,542,517 Đơn vị: triệu đồng Bảng 8: Tài sản có rủi ro tín dụng theo biện pháp giảm thiểu rủi ro – hợp nhất Khoản phải địi phủ VN, NHNN Khoản phải địi tổ chức tài Khoản phải địi doanh nghiệp Khoản phải đòi đảm bảo bất động sản Khoản phải đòi cho vay chấp nhà Khoản phải đòi thuộc danh mục bán lẻ Khoản nợ xấu Các loại tài sản khác TỔNG CỘNG Giảm thiểu rủi ro tín dụng Giá trị trước giảm thiểu Bù trừ số dư nội bảng Tài sản bảo đảm 17,118,826 - - 37,916,307 16,289,291 83,190,757 Bảo lãnh bên thứ Phái sinh tín dụng Giá trị sau giảm thiểu - - 17,118,826 63,873 6,417,202 - - 15,209,814 9,489,034 - 6,696,556 - - 76,494,201 73,743,067 7,847,245 - 37,565 - - 7,809,680 4,580,319 - - - - - - - 16,897,986 - 1,718,654 - - 15,179,332 11,528,083 2,099,617 8,877,443 - - - - 2,099,617 8,877,443 2,933,474 6,065,167 173,948,180 16,289,291 14,869,977 - - 142,676,624 108,403,737 15 RWA - Sử dụng kết xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận có hiệu lực cập nhật thời điểm báo cáo Kết RWA theo xếp hạng SeABank sử dụng xếp hạng tín nhiệm ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập sau: Fitch Ratings (FITCH), - Moody’s Investor Service (MOODY’S), - Standard and Poor’s (S&P), dựa số nguyên tắc sau: - Trường hợp khách hàng/đối tác có từ hai thứ hạng tín nhiệm trở lên doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm sử dụng thứ hạng tín nhiệm tương ứng hệ số rủi ro tín dụng cao khách hàng/đối tác Đơn vị: triệu đồng Bảng 9: Tài sản có rủi ro tín dụng theo xếp hạng Tổ chức tín dụng nước Tổ chức tín dụng nước ngồi Khoản phải địi có thời hạn ban đầu tháng Khoản phải địi có thời hạn ban đầu từ tháng trở lên RWA Loại xếp hạng RW Riêng lẻ Hợp nhất Từ AAA đến AA- 10% 1,278 1,278 Từ A+ đến BBB- 20% 98 98 Từ BB+ đến BB- 40% 1,361,475 1,361,475 Từ B+ đến BDưới B- khơng có xếp hạng Từ AAA đến AA- 50% 2,739,247 2,739,247 70% 468,779 20% 0 Từ A+ đến BBB- 50% 0 Từ BB+ đến BB- 80% 100,920 100,920 Từ B+ đến BDưới B- khơng có xếp hạng Từ AAA đến AA- 100% 1,817,404 1,817,404 150% 2,950,915 20% 395 2,951,454 395 Từ A đến BBB- 50% 47,873 47,873 Từ BB đến BDưới B- khơng có xếp hạng 100% 0 150% 111 111 9,488,496 9,489,034 TỔNG CỘNG 16 468,779 Chính sách rủi ro thị trường giá lại hạn mức rủi ro thị trường mức chi tiết danh mục tự doanh - Quản lý tập trung rủi ro thị trường hội sở theo hai khối: Nguồn Vốn & Thị Trường Tài Chính Khối Đầu Tư Rủi ro thị trường phát sinh từ đơn vị kinh doanh khác phải chuyển giao thông qua giao dịch nội để tập trung quản lý hội sở - Danh mục tự doanh phải đo lường định lượng, xây dựng kịch stress test thể rõ mức độ rủi ro thị trường mà ngân hàng nắm giữ RỦI RO THỊ TRƯỜNG - Xây dựng số cảnh báo sớm nhằm nhận diện có phương án phịng ngừa rủi ro thị trường Chiến lược tự doanh & Danh mục thuộc sổ kinh doanh - Đối với sản phẩm / cơng cụ tài phải có quy định hạch tốn ghi nhận hai: sổ ngân hàng, sổ kinh doanh nhằm đảm bảo trạng thái rủi ro thị trường phát sinh từ việc kinh doanh sản phẩm/cơng cụ tài cập nhật ghi nhận đầy đủ theo hàng ngày SeABank quản lý danh mục tự doanh bao gồm: Danh mục kinh doanh ngoại hối, Danh mục kinh doanh lãi suất - Danh mục kinh doanh ngoại hối: SeABank hạn chế nắm giữ đồng tiền có mức độ biến động mạnh thị trường quốc tế hạn mức trạng thái phù hợp chủ yếu nắm giữ trạng thái có tỷ giá ổn định biến động năm trở lại - Sản phẩm / công cụ tài thuộc sổ kinh doanh quản trị theo bước: nhận dạng, đo lường & giảm thiểu rủi ro, theo dõi giám sát Đồng thời Quy trình tự doanh sản phẩm/cơng cụ tài xây dựng theo mơ hình ba tuyến phịng vệ rủi ro - Danh mục kinh doanh lãi suất: SeABank giới hạn tập trung giao dịch vào kỳ hạn có tính khoản cao thị trường - Khẩu vị rủi ro thị trường xây dựng đánh giá lại hàng năm song song với việc đánh Đơn vị: triệu đồng Bảng 10: Vốn yêu cầu cho Rủi ro thị trường RR lãi suất Riêng lẻ RWA Hợp nhất Vốn yêu cầu RWA Vốn yêu cầu 6,821,934 545,755 6,821,934 545,755 RR giá Cổ phiếu - - 71,009 5,681 RR giá hàng hóa - - - - 199,023 199,023 - 15,922 - - 15,922 - 7,020,957 561,677 7,091,966 567,358 RR ngoại hối RR giá quyền chọn Tổng 17 Là rủi ro quy trình nội quy định RỦI RO khơng đầy đủ có HOẠT sai sót, yếu tố ĐỘNG người, lỗi, cố hệ thống yếu tố bên làm tổn thất tài chính, tác động tiêu cực phi tài SeABank (bao gồm rủi ro pháp lý) Rủi ro hoạt động không bao gồm rủi ro danh tiếng rủi ro chiến lược SeABank thực nhận dạng đầy đủ rủi ro hoạt động tất sản phẩm, hoạt động kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, hệ thống cơng nghệ thơng tin hệ thống quản lý SeABank quản lý chặt chẽ hoạt động thuê đảm bảo việc sử dụng dịch vụ th ngồi khơng gây tình trạng lệ thuộc, không ảnh hưởng đến việc bảo mật sở liệu, thông tin khách hàng SeABank đạt hiệu cao việc tự thực Kế hoạch trì hoạt động liên tục xây dựng cho trường SeABank thực xây dựng sách quản lý rủi ro hoạt động bao gồm nội dung sau: - Nguyên tắc thực quản lý rủi ro hoạt động - Nguyên tắc sử dụng hoạt động thuê ngoài, mua bảo hiểm, ứng dụng công nghệ - Các trường hợp phải có kế hoạch trì hoạt động liên tục hợp tối thiểu theo yêu cầu NHNN (mất tài liệu, sở liệu quan trọng; hệ thống công nghệ thông tin bị cố; kiện bất khả kháng thiên tai, cháy nổ,…) hướng tới xây dựng cho hoạt động trọng yếu có tác động đến phạm vi lớn ngân hàng (hệ thống tốn, truyền thơng, kho quỹ,…) Đơn vị: triệu đồng Bảng 11: Vốn yêu cầu cho Rủi ro hoạt động – riêng lẻ Chỉ số BI - quý gần Chỉ số BI – quý năm trước Chỉ số BI – quý hai năm trước FC Tổng BI 3,154,829 594,515 6,538,844 980,827 652,273 463,980 3,467,708 520,156 239,219 342,243 2,878,709 431,806 IC SC 2,789,500 2,351,455 2,297,247 Tổng vốn yêu cầu cho RRHĐ năm gần nhất 1,932,789 Vốn yêu cầu cho RRHĐ năm Bảng 12: Vốn yêu cầu cho Rủi ro hoạt động – hợp nhất Chỉ số BI - quý gần Chỉ số BI – quý năm trước Chỉ số BI – quý hai năm trước Vốn yêu cầu 644,263 IC SC FC Tổng BI Vốn yêu cầu 2,808,420 3,195,465 583,415 6,587,300 988,095 2,361,114 693,836 506,929 3,561,879 534,282 459,029 342,243 3,104,310 465,647 2,303,038 Tổng vốn yêu cầu cho RRHĐ năm gần nhất Vốn yêu cầu cho RRHĐ năm 18 1,988,024 662,674 ...CƠNG BỐ THƠNG TIN TỶ LỆ AN TỒN VỐN S E A B A N K 30 THÁNG NĂM 2020 MỤC LỤC 04 05 06 GIỚI THIỆU CHUNG TỶ LỆ AN TỒN VỐN VỐN TỰ CĨ QUY TRÌNH TÍNH TỐN TỶ LỆ AN TỒN VỐN CẤU PHẦN VỐN TỰ CĨ II... tốn tỷ lệ an toàn vốn SeABank ban hành Quy định đánh giá quản lý tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo Thông tư 41 nhằm đưa nguyên tắc, mơ hình quản trị tỷ lệ an tồn vốn, yêu cầu hệ thống công. .. cầu Thông tư 13/2018/TT-NHNN Phạm vi công bố thông tin Báo cáo công bố thông tin thực theo số liệu ngày 30/ 06/ 2020, khoản mục công bố thực phù hợp với Thông tư số 41/20 16/ TT-NHNN ngày 30/ 12/2016