Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMAI THỊ PHƯƠNGPHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VÀVẤN ĐỀ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN THEO MÔ HÌNH BLACK- SCHOLES Chuyên ngành: Toán giải tíchLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... củachúng trong vi c định giá quyền chọn theo mô hình Black- Scholes: chứngminh sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên; giải một số lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến ... tôi chọn đề tài nghiên cứu cho luận văncủa mình là: Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình Black- Scholes .2. Mục đích nghiên cứuMục đích của khóa luận...

37
1,804
9

Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên

... của tính ổn định của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên, bởi vì phương trình vi phân ngẫu nhiên là mô hình toán học phản ánh hoạt động của mỗi hệthống. Luận văn đề cập đến vi c trình bày khái ... niệm toán tử khuyếch tán và vaitrò của toán tử đó trong vi c nghiên cứu tính ổn định của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên. Trong luận văn phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ với chuyển ... KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊNKhi nghiên cứu tính ổn định của hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên toántử khuyếch tán có vai trò đặc biệt...

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

... Các mô hình xác suất và ứng dụng, Nhà xuấtbản Đại học Quốc gia Hà nội, Vi t Nam.[4]-Trần Hùng Thao, (2000), Tích phân ngẫu nhiên và phơng trình vi phân ngẫu nhiên, Nhà xuất bản khoa học và ... khi và chỉ khi hệ phơng trình vi phân tuyến tính thuần nhất tơng ứng (1.2.2) ổn định tiệm cận. ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1.2.1) ổn định đều khi và chỉkhi hệ phơng trình vi phân ... sở phơng trình vi phân và lýthuyết ổn định, Nhà xuất bản Giáo dục, Vi t Nam[2]-Vũ Ngọc Phát, (2001), Nhập môn lý thuyết điều khiển học toán học, Nhàxuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, Vi t Nam.[3]-Nguyễn...

Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy

... phơng trình vi phân ổn định tiệm cận.- Hệ phơng trình vi phân ổn định đều.2. Nghiên cứu tính ổn định p moment của phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy bao gồm các nội dung:- Đa ra các định ... A(k).x(k). (1.9)13Bộ giáo dục và đào tạo Trờng Đại học Vinh * Hồ Ngọc HânTính ổn định p-moment của phơng TRình vi phân ngẫu nhiên với bớc Nhảy Luận văn thạc sĩ toán học Vinh 200 Mục lục ... vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy ổn định p moment, một hớng mới tác giả đặtra là tìm điều kiện cần để phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy ổn định p moment. Trong thời gian và phạm vi...

Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên

... phơng trình vi phân ngẫu nhiên 25Chơng 2. Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất một của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 28 1. Các điều kiện đủ để nghiệm của hệ phơng trình vi phân ... xét 5.1. Hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên (5.1) luôn có nghiệm X(t) 0. Định nghĩa 5.1. ([9]) Nghiệm không của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên (5.1) đợc gọi là ổn định theo Liapunov với xác ... một của hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Trong chơng này chúng tôi sẽ trình bày tiêu chuẩn và các điều kiện đủ đểhệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận theo Liapunov với xác suấtmột....

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN

... quá trình ngẫu nhiên; định nghĩa chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên và một số tính chất của nó; khái niệm về quá trình Markov;khái niệm về phương trình vi phân ngẫu nhiên và công thức vi phân Itô; ... Phương trình vi phân ngẫu nhiên . . . . . . . . . . . . . 71.5 Một vài kết quả bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên 142.1 Tính ổn định ... 2Tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên 2.1 Tính ổn định theo xác suấtMột nghiệm X(t, ω) ≡ 0 của phương trình: dX(t) = b(t, X)dt +kr=1σr(t, X)dξr(t).được gọi là ổn định theo...

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn, cu, pb, cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

... điều kiện tốt nhất cho vi c nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Qua đây em cũng xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Vinh, Ban lãnh đạo khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh đã tạo mọi điều kiện ... : Điện cực sẽ bị phân cực ngược với quá trình điện phân và ghi đo dòng Vôn – Ampe. Nếu quá trình điện phân là quá trình catot thì quá trình hoà tan sẽ là quá trình anot và đường vôn – ampe ... Trong môi trường axít khoảng thế axít tốt là -0,15 ÷ -1,2V và trong môi trường bazơ khoảng thế tốt là -0,15 ÷ 2V.+ Dùng điện cực thuỷ ngân thuận lợi cho vi c chọn nền phân tích, chọn thế điện phân, ...

64
1,315
5

Nghiên cứu định lượng Se(IV) trong mẫu nước sông và nước thải bằng phương pháp von ampe hòa catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

... CứU ĐịNH LƯợNG Se(IV) TRONG MẫU NƯớC SÔNG Và NƯớC THảI BằNG PHƯƠNG PHáP VON - AMPEHòA TAN CATOT XUNG VI PHÂN khóa luận tốt nghiệp đại học Ngành hóa học phân tíchsuất khí quyển là 1200C. Lúc ... (1988) - Giáo trình vô cơ 2, Đại học tổng hợpTP.HCM[6] Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu (1986): Các phương pháp phân tíchnước . NXB khoa học và kĩ thuật.[7] Phạm Thị Lựu (2010) , khóa luận tốt nghiệp ... trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Vôn - Ampe hòa tan anot xung vi phân. [10] Hồ Vi t Quý (2005): Các phương pháp phân tích công cụ trong hóa học hiện đại . NXB đại học sư phạm.[11]...

55
1,012
0

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

... uNMplN†NutTrờng đại học vinh khoa HO HC KHóA LUậN tốt nghiệp KHóA LUậN tốt nghiệp Đề tài: Đề tài: ! "#$ "%$$" &NGNH: HO PHN TCHNGNH: HO PHN TCH'()*+',) /)*01)Vinh, ... •|~+z4y4~{+z+4|8z4Y4N4-IU7 VI EJ`fDRtDgRID'ZlIEP`'D)-*'aE'-ID)g-IEJ-',D)Z*'aE'-ID)`'D)-R.aD)*ZlpP`6)-+u)*JTSv)Jw)-Z`6)-R.x)*VWRW)JH7)*\1TJqJm74L4E$FDDF|88z){.|@~@z4~)4z@|-z ... ~){.|.z{-{'!?EA$U$F$U"&D4B4$U"$EFDGE$ED4B4B4-IU7 VI EJV.DlTQEJ-',D)g'P$4{){.|.z1 |4zM0Ut&W|@4|~~.Ž...

41
2,518
1

Luận văn nghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tác khóa luận tốt nghiệp đại học

... Trờng đại học vinhKhoa hóa học === ===phạm thị hằngNghiên cứu tổng hợp oxit ZnOcó kích thớc nanomet bằng phơng pháp đốtcháy và thử hoạt tính quang xúc táckhóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ... cách phân tán các tiểu phân rắn trong dung môi hoặc đi từ phản ứng hóa học giữatiền chất và dung môi mang bản chất của phản ứng thủy phân: - MOR + H2O = - MOH + ROHGel được hình thành tiếp theo ... nghiền bi, phương pháp ngưng đọng pha hơi, phương pháp mạ điện…15 Vi c xác định tính chất của vật liệu nano được thực hiện được bằng các phương pháp vật lý như phương pháp phân tích nhiệt, phương...

66
1,969
15

Xem thêm