BÁO cáo môn QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN và ỨNG DỤNG

... tài chính, trình Poisson phù hợp với việc mô tả biến cố vỡ nợ, du động ngẫu nhiên sở mô hình nhị thức Mục đích luận văn tìm hiểu số trình ngẫu nhiên ứng dụng chúng kinh tế, tài Luận văn trình ... tính kinh tế thị trường tài Lý thuyết trình ngẫu nhiên công cụ toán học để mô hình hóa thị trường tài Ví dụ, phương trình vi phân ngẫu nhiên thường dùng đ...

Ngày tải lên: 11/06/2015, 16:35

... ϕ triển (8.3.14)vectơcách chọn gọi vectơk trực giao tựgọi khai triển vectơ ngẫu nhiên phép khai nhiên vectơ ngẫu nhiên X , thành thành phẫn trực giao tự nhiên Vì hàm tương quan trình ngẫu nhiên ... cho phần n thành phần tự nhiên phương sai tổng Như vậy, so với khai triển hàm ngẫu nhiên theo hệ hàm hay vectơ trực chuẩn khác, phép kha...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... công thức tích phân phần 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau t Xt = c + t f (s, Xs )ds + g(s, Xs )dWs (4.7) Phương trình gọi phương trình vi phân ngẫu nhiên với điều kiện ... trước, ẩn số trình ngẫu nhiên Xt Quá trình Xt gọi nghiệm phương trình ((4.7)) trình với quỹ đạo liên tục thoả mãn đẳng thức ((4.7)) hầu chắn với t ∈ [0, T ] Người t...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... ngẫu nhiên suy rộng hay thường gọi trình ngẫu nhiên suy rộng sau: Định nghĩa 4.2 Một phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính liên tục K gọi trình ngẫu nhiên suy rộng Một phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính ... Chương Tính toán ngẫu nhiên ˙ Nghĩa W tương ứng với trình ngẫu nhiên ξt ξt có hàm tự tương quan δ(t − s) ξt ξs độc lập t = s Nhưng không tồn trình ngẫu...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... , t ∈ R+ ) Một trình ngẫu nhiên X = (Xt ) tập I ⊂ R+ họ X = (Xt , t ∈ I) ĐLNN với tập số I Nói cách khác hàm X : I × Ω → R cho với t ∈ I, X(t, ω) : Ω → R A- đo Quá trình ngẫu nhiên X = (Xt ), ... thể X trình gia số độc lập với gia số Xt − Xs ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng phương sai t − s Ví dụ 3.12 Quá trình Poisson Quá trình N = (Nt ) gọi trình Poisson với tham...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... nên lớp trình ngẫu nhiên khác Đối với trình Markov phụ thuộc thể tính Markov: Quá khứ độc lập với tương lai biết Trong qua trình dừng dựa tính chất hàm tương quan Chương nghiên cứu lớp qúa trình ... khác mà phụ thuộc dựa tính chất kỳ vọng có điều kiện Chương chia làm hai phần Phần 144 Chương Quá trình Martingale đầu trình bày Martingale với thời gian rời rạc Phần...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... gọi có tính trộn Như tính trộn kéo theo tính ergodic 2.2 Quá trình dừng thời gian liên tục 119 Quá trình dừng mạnh (Xn ) gọi ergodic phép dịch chuyển sang trái T ergodic độ đo µ cảm sinh trình ... khả vi hàm t → X (t) liên tục Quá trình ngẫu nhiên X(t) gọi L2 - khả tích hàm t → X(t) từ R vào H khả tích Riemann Tích phân ∞ X(t)dt −∞ phần tử H nghĩa ĐLNN 2.2 Quá t...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... phân ngẫu nhiên f độ đo ngẫu nhiên trực giao Z Tính chất tuyến tính, đẳng cự I phát biểu lại thành tính chất sau tích phân ngẫu nhiên Định lý 2. 15 Tích phân ngẫu nhiên có tính chất sau Tuyến tính: ... theo dựa khái niệm tích phân ngẫu nhiên độ đo ngẫu nhiên ta định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạng f (t)dX(t) R X(t) trình gia số trực giao sau: Cho X(t) t...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... dừng Ngày trình dừng trở thành lĩnh vực quan trọng có nhiều ứng dụng cuả Lý thuyết xác suất Chương chia làm hai phần Phần thứ trình bày trình dừng với thời gian rời rạc Phần thứ hai trình bày ... nhiên mà trình phát triển tương lai không phụ thuộc vào mà phụ thuộc vào khứ Khi dự báo cho tương lai trình không quan tâm tới mà phải quan tâm tới khứ hệ Mô hình xác suất để mô ta...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... hóc đường dây, 1 .3. 3 Trường hợp tổng quát Một vài khái niệm trình ngẫu nhiên Xét trình Markov với không gian trạng thái E Cho (E, A) không gian đo Quá trình ngẫu nhiên Xt gọi trình Markov P (Xt+s ... bình E[Xt ] = E[Xt − X0 ] + i = ieλt Quá trình sinh tuyến tính gọi trình Yule, nhà toán sinh người Anh Yule đưa năm 1924 Ví dụ 1. 23 (Quá trình Poisson.) Xét tr...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... ngẫu nhiên đối xứng đường thẳng Trong ví dụ ta thấy trạng thái hồi quy Ta chứng minh trạng thái hồi quy không Thật ta có Pii (2n) = 2n (1 /2) n (1 /2) n , n Pii (2n + 1) = Thành thử 2m (1 /2) 2m s2m ... Pii (2n) = 2n n n p q Pii (2n + 1) = n Sử dụng công thức Stirling √ n! ∼ ta có 2 ne−n nn (4pq)n Pii (2n) ∼ √ πn Nếu du động ngẫu nhiên đối xứng p = q = 1 /2 Pii (2n) ∼ √ πn Pii (n) =...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 1/ 6  1/ 6   P = 1/ 6  1/ 6  1/ 6  1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6 1/ 6  1/ 6  1/ 6  1/ 6   1/ 6 ... P10(n + 1) = P (Xn +1 = 0|X0 = 1) = P (Xn = 0|X0 = 1) P (Xn +1 = 0|Xn = 0)+ + P (Xn = 1| X0 = 1) P (Xn +1 = 0|Xn = 1)...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

Ngày tải lên: 09/10/2014, 21:14

... 2 Chng CU TRC TINH TH 1.1 Cỏc phng phỏp mụ t cu trỳc tinh th Cu trỳc tinh th liờn quan n mi tớnh cht ca vt liu Do ú tng hp c loi vt liu ... xon c tinh th ln dn sinh bin v xon 1.1.3 Mụ t cu trỳc bng cỏch ni cỏc a din khụng gian Vớ d tinh th mui n (NaCl) cú th mụ t bng cỏch ni cỏc bỏt din [NaCl6]5 qua mt cnh chung (hỡnh 22), mng tinh ... cũn li cỏc khong trng, i vi tinh th NaCl th...

Ngày tải lên: 27/02/2015, 11:08

... đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 3.2 Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Các bước trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng ... chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục thu hồi...

Ngày tải lên: 14/03/2015, 14:58