Comparison of value at risk (VAR) using delta gamma approximation with higher order approach
Comparison of value at risk (VAR) using delta gamma approximation with higher order approach
... combining the speed of the delta- gamma approach and the accuracy of Monte Carlo simulation By using delta- gamma approximation to guide the sampling of scenarios and through the combination of importance ... existing Delta- Gamma approach, the weaknesses of Delta- Gamma approximation has been improved Hence, the problem of calculating the VaR of non-linear...
Ngày tải lên: 03/10/2015, 20:59
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
... định VaR tín dụng Bài so sánh mô hình o lường rủi ro tín dụng dựa khung VaR gợi ý vài điểm cần xem xét để vận dụng thích hợp mô hình Mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR ... chọn mô hình Không mô hình đo lường VaR thị trường, sở lý thuyết yêu cầu liệu mô hình đo lường VaR tín dụng khác đán...
Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41
Một đánh giá toàn diện về các phương pháp value at risk (var)
... Tổng quan phương pháp VaR PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang 1.2 .Các phương pháp tính VaR Phương pháp phương sai - hiệp phương sai, ( phương pháp tham số) Phương pháp lịch sử( phương pháp phi tham ... Phương pháp tham số: Tính toán VaR( cách sử dụng + Mô hình biến động để tính + Hàm mật độ để tìm G(z) Bây tìm hiểu phương pháp 3 .Các Phương pháp tính Va...
Ngày tải lên: 05/09/2015, 22:09
Evaluation of value at risk models usnig historical data
... appropriate standard errors for these simulation The simulation results provide a relatively complete picture of the performance of selected SIMULATIONS OF VALUE- AT- RISK MODELS value- at- risk approaches ... words, if the value- at- risk measure is accurate, losses greater than the value- at- risk measure should occur less than percent of the time The two most impo...
Ngày tải lên: 04/10/2015, 08:08
Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)
... dụng VaR để quản trị rủi ro • Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ TẠI RỦI RO – VaR • NHỮNG HẠN CHẾ CỦA VaR • STRESSTESTING • Lưu ý sử dụng giả định phân phối chuẩn Ý NGHĨA CỦA GIÁ TRỊ TẠI RỦI RO – VaR • VaR khoản ... hệ số rủi ro (giá trị cổ phiếu, tỷ giá hối đoái, tỷ suất, vv) mà ta nghĩ chúng mô tả liệu khứ (historical data) Ví dụ ta giả sử hệ số rủi ro phân bố chuẩn với kỳ v...
Ngày tải lên: 12/11/2015, 15:56
Portfolio management using value at risk
... from a riskless to a risky position In gure 2.2, point B denotes the portfolio with maximum Sharpe ratio By making a portfolio that combines the risky portfolio B with the risk- free rate, we ... chapter makes a review about risk and possible measures of it: variance (section 2.2), value at risk (section 2.3) and conditional value at risk (section 2.4) Special attention i...
Ngày tải lên: 28/03/2015, 20:10
ứng dụng value at risk trong việc cảnh báo và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống nhtm việt nam
... trọng số rủi ro NHTM 1993 Value at risk 1994 Thước đo rủi ro 1997 Thước đo tín nhiệm , Rủi ro tín dụng + 1998 Sự kết hợp rủi ro tín dụng rủi ro thị trường 1998 Phân bổ ngân quỹ cho rủi ro 2.2 Sự ... sách “công cụ” tốt so với Basel I Trụ cột cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược,...
Ngày tải lên: 03/12/2012, 11:38
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... VaR có II Áp Dụng VaR vào đánh giá rủi ro cho cổ phiếu KHP -7- Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Sau áp dụng VaR vào đánh...
Ngày tải lên: 22/04/2013, 11:28
Tài liệu Comparison of lung cancer cell lines representing four histopathological subtypes with gene expression profiling using quantitative real-time PCR pptx
... Comparison of lung cancer cell lines representing four histopathological subtypes with gene expression profiling using quantitative real-time PCR Cancer Cell International 2010 10:2 Publish with ... of 19 genes by qPCR The expression of 19 genes in test lung cancer cell lines (black and gray) and four validation cell lines (white)...
Ngày tải lên: 15/02/2014, 04:20
Familial breast cancer - The classification and care of women at risk of familial breast cancer in primary, secondary and tertiary care potx
... guideline The full guideline, Familial breast cancer: the classification and care of women at risk of familial breast cancer in primary, secondary and tertiary care (update)’ contains details of the ... NICE clinical guideline 41 Familial breast cancer: the classification and care of women at risk of familial breast can...
Ngày tải lên: 15/03/2014, 00:20
Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam
... đo lường rủi ro tỷ giá? Thực mô hình Value at Risk gì? Thứ tư, ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ mô hình Value at Risk để định quản trị rủi ro ... dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro tỷ giá với kiến nghị từ kết đo lường 25 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH...
Ngày tải lên: 19/03/2014, 21:57
Ứng dụng mô hình Value At Risk vào quản trị rủi ro tín dụng cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
... nhằm mục đích ứng dụng cho NHTM Việt Nam Chúng từ vấn đề rủi ro tín dụng, mô hình VaR thông dụng để đo lường rủi ro tín dụng, tiến hành phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng NHTM năm gần ... chế 1.1.1.3 Rủi ro tín dụng danh mục cho vay Cấu trúc rủi ro tín dụng chia làm hai phần rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Rủi...
Ngày tải lên: 10/04/2014, 12:25
báo cáo hóa học: " A comparison of EQ-5D index scores using the UK, US, and Japan preference weights in a Thai sample with type 2 diabetes" pdf
... instead of 42 health states The plain main effects model was preferred [11] Data analysis The EQ-5D index scores were calculated using the UK, US, and Japan preference weights We first determined the ... derived from the UK, US, and Japan preference weights Distribution Distribution of EQ-5D scores derived from the UK, US, and Japan...
Ngày tải lên: 18/06/2014, 19:20
báo cáo khoa học: " A systematic review of the effectiveness of interventions to improve post-fracture investigation and management of patients at risk of osteoporosis" docx
... article as: Little and Eccles: A systematic review of the effectiveness of interventions to improve post-fracture investigation and management of patients at risk of osteoporosis Implementation ... commenced; patient review and bisphosphonate commenced as appropriate; monitoring of adherence to medication and complications; transfer of respo...
Ngày tải lên: 10/08/2014, 10:23
Báo cáo y học: "A comparison of foot arch measurement reliability using both digital photography and calliper methods" pdf
... Cite this article as: Pohl and Farr, A comparison of foot arch measurement reliability using both digital photography and calliper methods Journal of Foot and Ankle Research 2010, 3:14 ... deformities In cases of pathology, the presence of swelling and deformity may introduce potential error in both the reliability and validity of the measurements...
Ngày tải lên: 10/08/2014, 21:24