monte carlo simulation value at risk matlab code

... create a saturated region [1,5,7]. From Table 2, it is shown that relative diviation between simulation results and measured experimentally ones are in the range of 3.3 - 15.5%. The diviation ... development in the field of application of nuclear technique in industry in Vietnam. Keywords: Monte- Carlo simulation, Monte Carlo N-Particle, Backscattering gamma, Scintillation detector, Nuclear technique. ... Comparing features of materials to be measured through the experiments using the system of MYO-101 and calculated by MCNP simulation Experimental MCNP Material Fitted equation Saturated thickness...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 11:20

... can analyze. This is where Monte Carlo simulation comes in handy. WHAT IS MONTE CARLO SIMULATION? What do we mean by " ;simulation? " When we use the word simulation, we refer to any analytical ... imitate a real-life system, especially when other analyses are too mathematically complex or too difficult to reproduce. Monte Carlo simulation is a form of simulation that randomly generates values ... available simulation add-in for Excel is Crystal Ball 2000, which will be used in this example. How did Monte Carlo simulation get its name? Monte Carlo simulation was named for Monte Carlo, Monaco,...

Ngày tải lên: 08/04/2014, 12:08

... Comparing features of materials to be measured through the experiments using the system of MYO-101 and calculated by MCNP simulation Experimental MCNP Material Fitted equation Saturated thickness ... development in the field of application of nuclear technique in industry in Vietnam. Keywords: Monte- Carlo simulation, Monte Carlo N-Particle, Backscattering gamma, Scintillation detector, Nuclear technique. ... VNU Journal of Science, Mathematics - Physics 26 (2010) 43-49 43 Monte carlo simulation by code of MCNP and experimental check for measuring thickness of materials for the specializing...

Ngày tải lên: 21/07/2014, 16:21

... 1. Value at Risk 3rd – Philippe Jorion – 2003 2. Workshop 1 - Assets & Liabilities Management, Risk Management – Dr. Guy Mertern, ATTF Luxembourg. 3. www.investopedia.com , value at risk ... ro thị trường 1998 Phân bổ ngân quỹ cho rủi ro 2.2 Sự phát triển của thực nghiệm Value at Risk Value at Risk được phát triển dựa trên những kế thừa từ những phương pháp đo lường rủi ro trước ... trường, đó là việc áp dụng mô hình Value at risk (giá trị tại rủi ro ) để giám sát những rủi ro do sự thay đổi các tác nhân thị trường gây ra. 2. Khái quát về Value at Risk 2.1 Khái quát về sự phát...

Ngày tải lên: 03/12/2012, 11:38

... “NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO CỦA NHỮNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG VỐN - TRƯỜNG HỢP CỦA VALUE- AT- RISK MODELS” - Đặng Hữu Mẫn - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(34).2009 - ... T_GARCH. 2.5.4 Mô hình VaR - RiskMetrics TM Năm 1995, ngân hàng JP Morgan đã đưa ra phương pháp (mô hình) RiskMetrics TM để ước lượng VaR. Giả thiết cơ bản của phương pháp RiskMetrics TM là: Chuỗi ... -1.03927 - 11 - Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong những năm gần đây, thị trường...

Ngày tải lên: 22/04/2013, 11:28

... from the Monte- Carlo simulation is indicated by a red circle. Numbers follow- ing the abbreviation of the respective fatty acid name indicate its concentration (in l M). The ‘0 ’ indicates the ... seven substrate concentrations) and its best estimates were further analyzed for better implementation of the experimental error. The application of error models P k i;j in the Monte Carlo simulations ... effect of stearate is rather unusual; the increase in the K m is coupled to higher values of the k p . At satu- rating concentrations of the substrate this effect is seen as apparent activation of...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 17:20

... việc giới thiệu mô hình Value at Risk. 1.3. Mô hình Value at Risk và cơ sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá. 1.3.1. Lý luận mô hình Value at Risk. Value at Risk là gì? Bạn đang ... Thứ ba, tại sao cần sử dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực sự mô hình Value at Risk là gì? Thứ tư, ứng dụng của mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá ra sao? ... CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO LƯỜNG VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC NHTMVN 3.1. Ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro...

Ngày tải lên: 19/03/2014, 21:57

... respond to risk events. Risk Management Exploring Monte Carlo Simulation Applications 55 project managers ’ reluctance to use Monte Carlo simulation, once the Monte Carlo simulation technique ... retirement has begun. Application of Monte Carlo simulation in project management Review of Monte Carlo simulation applications in project management Monte Carlo simulation, while not yet widely ... than a benefi t to the organization when Monte Carlo simulation was implemented heavily. Monte Carlo simulation applications in various disciplines Monte Carlo simulation has been successful...

Ngày tải lên: 23/03/2014, 04:21

... 3.2 : Phân phối giá trị danh mục cho vay cuối năm 1 3.1.4. Ưu điểm của Value at Risk Hiện nay phương pháp Value at Risk còn khá mới mẻ với việc quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam tuy nhiên ... yếu tố ngành đến các doanh nghiệp Đơn vị: % 3.1.2. Xác định Value at risk bằng mô hình Creditmetrics 3.1.2.1. Value at risk của từng món vay riêng lẻ Hai khoảng vay của doanh nghiệp A ... Credit risk plus and Creditmetrics, 2009. Anthony Saunders and Linda Allen, “ credit risk measurement – new approach to value at risk and other paradigims “, 2002. Basel II – International...

Ngày tải lên: 10/04/2014, 12:25

... MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ TÍN DỤNG DỰA TRÊN KHUNG VALUE AT RISK (VAR) APPLICATION OF VALUE- AT- RISK BASED CREDIT RISK MODELS Đặng Tùng Lâm Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà ... Merton, R. C., 1974. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance 29, 449-470. [9] Saita, F., 2007. Value at Risk and Bank Capital Management. Academic ... Document. [6] Jorion, P., 2007. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. 3 rd [7] KMV, 1993. Portfolio Manager Model. San Francisco: KMV Corporation. Ed., McGraw-Hill. [8]...

Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41

Ngày tải lên: 09/10/2014, 13:37

Ngày tải lên: 30/10/2014, 22:53

Ngày tải lên: 14/11/2014, 08:17

Ngày tải lên: 28/03/2015, 20:10

Ngày tải lên: 31/03/2015, 09:58

... formats. Some content that appears in print may not be available in electronic books. Library of Congress Cataloging in Publication Data British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue ... expressed as a list of two values, its Cartesian coordinates. Now observe in the plot that the starting state x = 0 is hardly representative of a state chosen at random from the stationary distribution. ... useful source of generation methods and tests and is located at http://random.mat.sbg.ac .at/ . 2.5 Combinations of generators By combining the output from several independent generators it is hoped...

Ngày tải lên: 07/03/2014, 15:20

... Calculation of Neutron Flux Characteristic of Dalat Reactor Using MCNP4A code, JAERI-Research 98-057, pp 3-7. X-5 Monte Carlo Team (2003), MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, ... 1-4; nó là một kênh 1 X-5 Monte Carlo Team (2003), MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, the University of California, Los Alamos National Laboratory April 24. Tạp chí Khoa ... 1 Tran Van Hung, Yukio Sakamoto, Hedeshi Yasuda (1998), Calculation of Neutron Flux Characteristic of Dalat Reactor Using MCNP4A code, JAERI-Research 98-057, pp 3-7. 2 Huỳnh Tôn Nghiêm, Phạm...

Ngày tải lên: 11/03/2014, 04:21

... iteration (b) 1086420 E b /N 0 (dB) 10 −3 10 −2 10 −1 10 0 Bit error rate 1st iteration 2nd iteration 3rd iteration 4th iteration (c) 1086420 E b /N 0 (dB) 10 −2 10 −1 10 0 Word error rate 1st iteration 2nd iteration 3rd iteration 4th iteration (d) 1086420 E b /N 0 (dB) 10 −2 10 −1 10 0 Word ... (dB) 1st iteration 2nd iteration 3rd iteration 4th iteration Quan. error bound (a) 1086420 E b /N 0 (dB) 10 −3 10 −2 10 −1 10 0 Bit error rate 1st iteration 2nd iteration 3rd iteration 4th iteration (b) 1086420 E b /N 0 (dB) 10 −3 10 −2 10 −1 10 0 Bit ... error rate 1st iteration 2nd iteration 3rd iteration 4th iteration (e) Figure 13: Performance of iterative receiver for channel coded MDSQ system, with 1 iteration for inner loop and 4 iterations...

Ngày tải lên: 23/06/2014, 00:20

... SIMULATION AND THE MONTE CARL0 METHOD TRANSFORMS 13 parallelepiped at z with volume V lJx(g)l, where Jx(g) is the matrix ofJucobi at x of the transformation g. that is, ... that the former do not evolve in time, while the latter do. For the latter, we distinguish between finite-horizon and steady-state simulation. Two popular methods for estimating steady-state ... correspond to births, and jumps to the left to deaths. The birth rates { bi} and the death rates {di} may differ from state to state. Many applications of Markov chains involve processes...

Ngày tải lên: 27/06/2014, 08:20