CH18 quản trị rủi ro value at risk

41 605 2
CH18 quản trị rủi ro value at risk

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Slide 1

  • The Question Being Asked in VaR

  • VaR and Regulatory Capital (Business Snapshot 18.1, page 436)

  • VaR vs. C-VaR (See Figures 18.1 and 18.2)

  • Advantages of VaR

  • Time Horizon

  • Slide 7

  • Historical Simulation continued

  • The Model-Building Approach

  • Daily Volatilities

  • Daily Volatility continued

  • Microsoft Example (page 440)

  • Microsoft Example continued

  • Microsoft Example continued

  • AT&T Example (page 441)

  • Portfolio

  • S.D. of Portfolio

  • VaR for Portfolio

  • The Linear Model

  • The General Linear Model continued (equations 18.1 and 18.2)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan