1. Trang chủ
  2. Tài Chính - Ngân Hàng

quản trị rủi ro tài chính CH24 more on models and numerical procedures

37 789 0
quản trị rủi ro tài chính CH24 more on models and numerical procedures

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:06

Xem thêm: quản trị rủi ro tài chính CH24 more on models and numerical procedures, Using Trees with Barriers (Section 24.5, page 573), Modeling Two Correlated Variables (Section 24.6, page 576)

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Slide 1

  • Three Alternatives to Geometric Brownian Motion

  • CEV Model (page 562 to 563))

  • CEV Models Implied Volatilities

  • Mixed Jump Diffusion Model (page 563 to 564)

  • Jumps and the Smile

  • The Variance-Gamma Model (page 564 to 566)

  • Understanding the Variance-Gamma Model

  • Time Varying Volatility

  • Slide 10

  • Stochastic Volatility Models continued

  • The IVF Model (page 568)

  • The Volatility Function (equation 24.4)

  • Strengths and Weaknesses of the IVF Model

  • Numerical Procedures

  • Path Dependence: The Traditional View

  • Extension of Backwards Induction

  • Lookback Example (Page 570)

  • Slide 19

  • Why the Approach Works

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan