Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

... KINH TẾ LƯỢNG Đề bài : Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT Bài làm : Ký hiệu : P t là giá đóng cửa của cổ phiếu FPT tại ... FPT tại thời điểm t P t-1 là giá đóng cửa của cổ phiếu FPT tại thời điểm t-1 R t là lợi suất của cổ phiếu FPT tại thời điểm t Lợi suất...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:06

... lượng ề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làmƯớc lượng mô hình GARCH cho chuỗi ... hình GARCH cho chuỗi lợi suất của cổ phiếu BT6 trên HOSE.Lựa chọn chuỗi giá của cổ phiếu BT6 với 270 quan sát ( thời gian từ 1/...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 10:42

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm tLợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sauRt = (Pt+1 – Pt)/Pt Ký hiệu: R là lợi suất của c...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:45

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1 – P t )/P t Ký hiệu: R là...

Ngày tải lên: 12/04/2013, 13:24

... Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BTC ... điểm t R t là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau R t = (P t+1 – P t )/P t Ký hiệu: R là...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Bài làm Ước lượng mô hình GARCH ... mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất của cổ phiếu BT6 trên HOSE. Lựa chọn chuỗi giá của cổ phiếu BT6 với 270 quan sát ( thời gian từ 1...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... lợi suất của KHP là một chuỗi dừng. Thực hiện kiểm định ADF với chuỗi lợi suất, ta có chuỗi lợi suất là chuỗi dừng. - 9 - Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro. 2. Ước ... cho thấy với việc lựa chọn các tham số p, q, m, n phù hợp, lớp mô hình kinh tế lượng ARMA(m,n) mô tả lợi suất r t , mô hình GARCH( p,q) mô tả phương sai...

Ngày tải lên: 22/04/2013, 11:28

Ngày tải lên: 27/03/2013, 10:11

... trong mo hinh APGARCH. Ke't quii Udc lUdng mo hinh APGARCH dupe trinh bay tai Bang 2. Bdng 2. Tham so udc lUpng tiT phuong trinh phuong sai trinh ARMA va GARCH- in-mean(**) ... tin ciiy 5%. (**): GARCH- M dupe dUa vao mo hinh neu quan trpng ve mat tho'ng ke d miie tin cay 95%. Biing 2 cho thii'y Udc lUpng ciia tham so GARCH (a, b)...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 13:20

Ngày tải lên: 11/03/2014, 11:20