Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 5 pptx
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 5 pptx
... P>t [ 95% Conf. Interval]
rincome 0.082 0.00 51 .90 0.000 0.08 0.08
hhsize -3 76.468 20.22 -1 8.62 0.000 -4 16.11 -3 36.83
child -1 45. 951 27 .57 -5 .29 0.000 -1 99.99 -9 1.91
_cons 4001.691 75. 15 53. 25 0.000 ... Number of obs = 59 99
F( 3, 59 95) = 1116.09
Model 1 .55 E+10 3 5. 16E+09 Prob > F = 0
Residual 2.77E+10 59 95 4619197 R-squared = 0. 358 4
Ad...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 1 pptx
... hình hồi qui hai biến
Hàm hồi qui tổng thể (population
regression function – PRF) có dạng:
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
Nếu PRF có 1 biến độc lập thì được gọi là
hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , ... nhất
Các giả định của mô hình hồi qui đa
biến
Độ chính xác và sai số chuẩn của ước
lượng
Kiểm định giả thuyết mô hình
Ví dụ mô hình hồi qui đa biến
10...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 2 potx
...
2
ˆ
Y
ˆ
18
Hàm hồi qui mẫu
Dạng ngẫu nhiên của SRF:
e
i
là ước lượng điểm của U
i
và gọi là phần
dư hay sai số ngẫu nhiên
iii
eXY
21
17
Mô hình hồi qui hai biến
Trong thực tế, ta thường ... 20
Hàm hồi qui mẫu
Rõ ràng, các ước lượng từ hàm hồi quy
mẫu có thể ước lượng cao hơn
(overestimate) hay ước lượng thấp hơn
(underestimate) giá trị thực ......
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 3 docx
... thể
vẽ được đường hồi quy mẫu và đường này có
những đặc tính sau:
30
Giả định 5: Var(u/x
i
) = σ
2
27
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(1)Giả định 1: Tuyến tính các tham số hồi
qui (linear in ... E(u
i
u
i’
) = 0, nếu i i’
29
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(4)Giả định 4: Các sai số u độc lập với biến
giải thích. Cov(u
i
, X
i
) = 0
(5) Giả định 5: Các s...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 4 doc
... xác suất của
khoảng:
(
2
- ,
2
+ ) có chứa giá trị thực của
2
là
1 - hay: Pr(
2
-
2
2
+ ) = 1 - .
(
2
- ,
2
+ ): là khoảng tin cậy,
1 - : hệ số tin cậy,
với ... = 0, 05 = 5% , ta đọc “xác suất
để khoảng tin cậy chứa giá trị thực của
2
là
95% .
38
Một số đặc điểm của phương sai hay
se của các ước lượng OLS...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 1 ppsx
... khác
D
5
=
1 nếu tuổi nhỏ hơn 25
0 nhóm tuổi khác
D
2
=
Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay
đổi trong hệ số chặn
Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định
lượng và biến ...
hình
Hồi qui tuyến tính từng khúc
Biến phụ thuộc là biến giả
Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)
Mô hình Probit và Logit
Biến bị chặn: mô hình Tobit
B...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 2 pptx
... Y
i
-
1
-
2
X
i
Khi Y
i
= 1, u
i
= 1 -
1
-
2
X
i
, với xác suất p
i
,
Khi Y
i
= 0, u
i
= -
1
-
2
X
i
, với xác suất 1- p
i
,
Ước lượng OLS vẫn không chệch, nên nếu dùng để
ước lượng ... 0.
Do v
i
có p.d.f đối xứng nên: 1-F(-x
i
’) = F(x
i
’). Ta
có:
P(y = 1|x
i
) = P(y* > 0|x
i
) = P(v
i
> -x
i
’) = 1 - F(-x
i
’) =
F(x
i
’)
Ước l...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 3 pptx
... hồi qui
chuẩn được kiểm duyệt (censored
regression model)
hoặc mô hình hồi qui có biến phụ thuộc bị
chặn (limited dependent variable
regression model)
bởi vì có một số quan sát của biến ... Tobit
Mô hình Tobit được sử dụng để phân tích
trong lý thuyết kinh tế lượng lần đầu tiên
bởi nhà kinh tế học James Tobin năm
1 958 .
với u
i
~ IN(0,
2
)
y
i
* = x...
Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 5 pptx
... 44869
1967 84 655 46449
1968 908 75 50282
1969 97074 53 555
1970 1016 45 52 859
1971 1024 45 559 17
1972 107719 62017
1973 120870 71398
1974 1471 35 82078
1988.1 5. 933 2894 .53 3 173.1
1988.2 ... 6.3
1964.2 3 .56 1 1484 .56 7 10
1964.3 3 .58 4 151 4.3 6.1
1964.4 3.771 154 2.267 4
19 65. 1 3.993 156 8.867 0.6
19 65. 2 3.972 158 1.2 2.4
19 65. 3 3. 952 16 05. 967 10.7
19...
Bài giảng kinh tế lượng Hồi quy hàm 2 biến, hồi quy đơn
... 160 180 200
Tiêu
dùng
55 65 79 80 102 110 120
60 70 84 93 107 1 15 136
65 74 90 95 110 120 140
70 80 94 103 116 130 144
75 85 98 108 118 1 35 1 45
88 113 1 25 140
1 15
PHÂN TÍCH HỒI QUY
•
Giả thiết ... hình)
- So sánh hai mô hình có cùng số biến độc lập (có
thể khác dạng hàm)
HỒI QUY HÀM HAI BIẾN (HỒI QUY ĐƠN)
Chương 1:
1. PHÂN TÍCH HỒI QUY
2. MÔ HÌNH HỒI QUY
2.1 HÀM HỒ...