Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 2 potx
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 2 potx
...
2
ˆ
Y
ˆ
18
Hàm hồi qui mẫu
Dạng ngẫu nhiên của SRF:
e
i
là ước lượng điểm của U
i
và gọi là phần
dư hay sai số ngẫu nhiên
iii
eXY
21
17
Mô hình hồi qui hai biến
Trong thực tế, ... tiểu
2
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
)
ˆ
,
ˆ
(fe
i 21
2
• Vậy để tìm giá trị cực tiểu của biểu thức trên, ta cần
tính đạo hàm của hàm số trên theo các và cho các
đạo hàm =0.
1...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 1 pptx
... hình hồi qui hai biến
Hàm hồi qui tổng thể (population
regression function – PRF) có dạng:
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
Nếu PRF có 1 biến độc lập thì được gọi là
hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , ... niệm về phân tích hồi quy
Mô hình hồi qui hai biến
Phương pháp bình phương nhỏ nhất
Các giả định của mô hình hồi qui đa
biến
Độ chính xác và sai số chuẩn...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 3 docx
... X
i
.
32
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(6) Giả định 6: Các sai số u từng cặp độc lập với
nhau. Cov(u
i
, u
i’
) = E(u
i
u
i’
) = 0, nếu i i’
29
Giả định của mô hình hồi qui đa biến
(4)Giả ... khi thu được các ước lượng từ mẫu, ta có thể
vẽ được đường hồi quy mẫu và đường này có
những đặc tính sau:
30
Giả định 5: Var(u/x
i
) = σ
2
27
Giả định của mô hình h...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 4 doc
... xác suất của
khoảng:
(
2
- ,
2
+ ) có chứa giá trị thực của
2
là
1 - hay: Pr(
2
-
2
2
+ ) = 1 - .
(
2
- ,
2
+ ): là khoảng tin cậy,
1 - : hệ số tin cậy,
với ... về dạng mô hình
42
Hệ số xác định điều chỉnhR
2
kn
n
)R(R
1
11
2
2
• Khi k > 1, R
2
< R
2
. Do vậy, khi số biến
X tăng,R
2...
Kinh tế lượng - Hồi qui đa biến part 5 pptx
... Kết quả
d145,95chil-ze376,47hhsi4001,69
rincome,exppc 0 820
se (75,148) (0,0015) (20 ,22 2)
(27 .567)
t 53 .25
***
51,90
***
-1 8, 62
***
-5 ,29
***
• R
2
= 35,8%, chứng tỏ, các biến độc lập trong ... 0.000 -4 16.11 -3 36.83
child -1 45.951 27 .57 -5 .29 0.000 -1 99.99 -9 1.91
_cons 4001.691 75.15 53 .25 0.000 3854.37 4149.01
45
Khoảng tin cậy của
2...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 1 ppsx
... hơn 25
0 nhóm tuổi khác
D
2
=
Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay
đổi trong hệ số chặn
Trong phân tích hồi qui, có 2 loại biến chính: biến định
lượng và biến định tính.
Các biến ... số góc giữa hai nhóm.
HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN BỊ CHẶN
Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi
trong hệ số chặn
Biến giả cho sự thay đổi trong h...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 2 pptx
... Y
i
-
1
-
2
X
i
Khi Y
i
= 1, u
i
= 1 -
1
-
2
X
i
, với xác suất p
i
,
Khi Y
i
= 0, u
i
= -
1
-
2
X
i
, với xác suất 1- p
i
,
Ước lượng OLS vẫn không chệch, nên nếu dùng để
ước lượng ... hồng
0
Biến giả và Kiểm định tính ổn định cấu trúc
của mô hình
Ta có mô hình hồi quy:
Y
t
=
α
1
+
α
2
D
t
+
β
1
X
t
+
β
2
(D
t
X
t
) + u
t
Hồi qu...
Kinh tế lượng - Hồi quy với biến giả và biến bị chặn part 3 pptx
... nhóm
2
(nhóm
II)
y =
n2
n1 +
n2
n
1
n
1
+n
2
2
21
nn
RSS
i
i
Nó còn có tên gọi khác là mô hình hồi qui
chuẩn được kiểm duyệt (censored
regression model)
hoặc mô hình hồi qui ... Tobit được sử dụng để phân tích
trong lý thuyết kinh tế lượng lần đầu tiên
bởi nhà kinh tế học James Tobin năm
1958.
với u
i
~ IN(0,
2
)
y
i
* = x
i
+ u
i
nếu...
Bài giảng kinh tế lượng Hồi quy hàm 2 biến, hồi quy đơn
... =
∑
∑
∑
2
2 2 2
,
ˆ
(1 )
2 2
(4)
i
X Y Y
e
n
r S
n n
σ
= = −
− −
∑
TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY
0 2
1 2
0
0
:
:
H
H
β
β
=
⇔
≠
10 2
0. 025
95% 2. 306
γ
−
= → = =
C t
2 2
2
ˆ
( 2)
ˆ
( )
T ... Nếu F > F
α
(1, n -2 ) ⇒ bác bỏ H
0
⇒
hàm hồi qui phù hợp.
BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH
2 2
2
2
2 2
ˆ
/1 ( 2)
(*)
/ ( 2) / ( 2) 1
i
i
x
ESS n R
F
e n RSS n R
β
−
= = =...
