K t qu phân tích t ng quan tuy n tính đ c th hi n b ng 2.4. Các h s t ng quan tuy n tính s n m trong kho ng t -1 đ n 1 và đoă l ng m c đ
t ng quan tuy n tính gi a các bi n. Giá tr Sig. th hi n m c ý ngh a th ng kê c a các h s t ng quan c tính. H s Sig. < 0,01 ho c 0,05 cho th y h s t ng quan có ý ngh a th ng kê đ tin c y 99% ho c 95%. Các c p bi n có h s t ng quan có ý ngh a th ng kê nh h n 0,05 đ c phân tích c th nh sau: - M iăt ngăquanăthu n gi a ROA và ROE v i h s là 0,389 có đ tin c y r t cao là 99%. i uănƠyăc ngăkhôngăb t ng khiăROAăvƠăROEăđ uăđ c tính toán d a trên ch s chung là l i nhu n sau thu . Bên c nhăđó,ăt ng tài s n và ngu n v n ch s h uăc ngăt ngăquanăt l thu n v iănhau.ăTuyănhiên,ătrongăđ tài nghiên c u này, hai bi n ph thu c ROAăvƠăROEăđ cătáchăriêngăđ phân tích nh ng nh
h ng c a các bi n còn l i lên hai bi n này.
- Có khá nhi u bi n có m iăt ngăquanăv i ROA , nh bi n CA (0,340), NIM (0,335), NM (0,360), NPL (-0,277), RGDP (0,294) và HHI (0,181), cho th y t l v n ch s h u, c u trúc thu nh p và chi phí, t l n x u, t căđ t ngătr ng qu c n i th c và s t pătrungăngƠnhăđ uăcóătácăđ ng đ n ROA c a ngân hàng, trongăđóă NPLăcóăt ngăquanăngh ch, còn l iăđ u có t ngăquanăthu n. Tuy nhiên m i quan h t ngăquanăc a HHI là khá y u khi ch đ t 0,181.
- i v i bi n ROE, có 4 bi n có quan h t ngăquanălƠăSIZEă(0,396),ăCAă(- 0,329), NM (0,275) và NPL (-0,255), trongă đóă SIZEă vƠă NMă đ uă cóă t ngă quană
thu n, cho th y quy mô ngân hàng càng l n và s ki m soát t t thu nh p c n biên ngoài lãi s tácăđ ng tích c căđ n t l l i nhu n trên v n ch s h u c a ngân hàng. M t khác, t l v n ch s h u CA l iăt ngăquanăngh ch v i ROE, cho th y khi ngân hàng s d ngăđònăb y tài chính càng l n thì các ch s h u s càng nh n
đ c nhi u thu nh păh n.ă i uănƠyăc ngăt ngăđ ng khi phân tích v CA và ROE c a nhóm ngân hàng 1 và 4 ph n 2.2.1. Bên c nhăđó,ăbi năROEăc ngăt ngăquană
ngh ch v i t l n x u NPL, cho th y n x u luôn nhăh ng tiêu c căđ n kh
- i v i các bi năđ c l p, k t qu phân tích ch ra khá nhi u m iăt ngăquană cóă Ủă ngh aă th ng kê. Tuyă nhiênă đ t pă trungă h n,ă tácă gi ch phân tích các m i
t ngăquanăcóăh s l n vì có th x y ra hi năt ngăđaăc ng tuy n.ăTr c h t, bi n
SIZEăt ngăquanăngh ch l n đ i v i bi n CA (-0,619), cho th y ngân hàng ch y u
t ngăquyămôătƠiăs n b ng v n vay h nănhi u so v iăt ngăv n ch s h u. Bên c nh
đó,ăSIZEăcònăt ngăquanăngh chăđ i v i HHI (-0,412).ăHHIăđ c tính d a trên d ă
n tín d ng c a các ngân hàng, khi HHI gi m xu ng t c là các ngân hàng nh m r ng đ c th ph năchoăvay.ăD ăn là m t ph n quan tr ng c a t ng tài s n, nên khi HHI gi m s tácăđ ngăgiaăt ngănhanhăchóngăđ n quy mô tài s n c a các ngân hàng nh và v a, t đóă nhăh ngăđ n toàn bi n SIZE.
- DPăt ngăquan ngh ch v i RGDP là -0,438, cho th y k t qu m u nghiên c u c aăđ tài kh ngăđnh l i lý thuy t kinh t v ămô là khi kinh t t ngătr ng, các ngu n v n trong xã h iăđ căđemăđiăđ uăt .ăNg c l i, khi kinh t t ngătr ng kém hay l m phát cao, các ngu n v n l iăđ c g i vào ngân hàng cho an toàn.
- NIMăt ngăquanăthu năđángăl uăỦăđ i v i CA (0,354) và LA (0,369), cho th y ngân hàng có nhi u v n ch s h u s ítăvayăm năđ kinhădoanhăh nănên có chi phí v n th p h năkhi n thu nh p lãi c năbiênăt ng.ăVi c cho nhi u khách hàng vay c ngăkhi năchoăNIMăt ng,ăđi uănƠyăđúngăv i các ngân hàng l n khi h thu hút
đ c ngu n ti n g i d i dào và v i chi phí r h n.ăBênăc nhăđó,ăNIMăc ngăt ngă
quan ngh ch v i HHI (-0,360), cho th y, khi th tr ng có s tham gia t tăh năc a nhi u ngân hàng thì hi u qu tín d ng s đ c c i thi n.
- NMăt ngăquanăthu n v i RGDP (0,340) và HHI (0,468), ch ng t khi n n kinh t phát tri n thì ngoài nhu c u v tín d ng t ngăcao, nhu c u v các d ch v khác c a ngân hàng trên th tr ngăc ngăt ngătheo.ăTuyănhiên,ăt ngăquanăthu n khá cao c a NM v i HHI ch ra r ng khi kh n ngă c nh tranh tín d ng trên th
tr ngăt ngălên,ăt c HHI gi m xu ng thì t l thu nh p c năbiênăngoƠiălƣiăc ngă
gi m xu ng.ă i u này có th gi i thích r ng khi khách hàng s d ng d ch v tín d ng c aăngơnăhƠngăthìăc ngăth ng dùng kèm theo các d ch v phi tín d ng khác, nên doanh s các d ch v ngơnăhƠngăth ng có m i liên h v i ho tăđ ng tín d ng.
Tuy nhiên, 2007ậ2013ălƠăgiaiăđo n bùng n đ i v i d ch v ngơnăhƠngănh ăd ch v th , xu t nh p kh u, ngân qu . Vi c c nh tranh gay g t gi a các ngân hàng nh
h ngăđ n giá c a các d ch v này. Bên c nhăđó,ătrongăgiaiăđo n này, các NHTM Vi tăNamăc ngăb tăđ uăđ y m nhăđ uăt ăc ăs h t ng cho các ho tăđ ng d ch v , khi n chi phí cho ho tăđ ng nƠyăt ngăcao.
- i v i hai bi năđ i di n cho ch tăl ng tín d ng,ăLLPăt ngăquanăthu n khá l năđ i v iăNPLălƠă0,512.ă ơyălƠăđi u hi n nhiên vì khi n x uăt ngăcao, chi phí d phòng r i ro tín d ngăc ngăt ngălên.ăBênăc nhăđó,ăNPLăt ngăquanănghch v i RGDP (-0,420), cho th y khi kinh t t ngătr ng, các kho n n x u trong ngân hàng gi m xu ngăvƠăng c l i n x uăt ngăcaoăl i càng t o gánh n ng khi n kinh t
t ngătr ng kém.
- Trong các bi năđ i di n cho kinh t v ămô,ăđángăl uăỦkhiăINFăvƠăRIăt ngă
quan r t l n v i nhau là -0,962ă lƠă doă trongă RIă đƣă lo i tr y u t l m phát. Tuy nhiên, h s t ngăquanăquáăcaoăgi a 2 bi n này có th x y ra hi năt ngăđaăc ng tuy n.ă i u này s đ c ti p t c phân tích cácăb c ti p theo.
Nhìn chung, k t qu phơnătíchăt ngăquanăcho th y m i quan h tuy n tính gi a các c p bi n v i nhau. c bi tălƠăđ i v i hai bi n ph thu c ROA và ROE, k t qu phân tích cho th y có khá nhi u bi n có m i liên h v i hai bi nănƠyăvƠăđơyălƠăc ă
s đ mô hình h iăquyăcóăỦăngh a.ăBênăc nhăđó,ăphơnătíchăt ngăquanăc ngăch ra m t s c p bi n có liên h quá cao có th x y ra hi năt ngăđaăc ng tuy n.
B ng 2.5: K T QU PHỂNăTệCHăT NGăQUAN
SIZE CA LA DP NIM NM LLP NPL ROA ROE RGDP INF RI HHI
SIZE Pearson Correlation 1 -.619** -.213* .209* -.018 .030 .276** .004 -.104 .396** -.173 -.122 .156 -.412**
Sig. (2-tailed) .000 .017 .020 .842 .743 .002 .962 .248 .000 .053 .175 .083 .000 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 CA Pearson Correlation -.619** 1 .305** -.059 .354** -.154 -.102 .135 .340** -.329** .009 .177* -.169 .199* Sig. (2-tailed) .000 .001 .517 .000 .086 .259 .132 .000 .000 .920 .049 .059 .026 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 LA Pearson Correlation -.213* .305** 1 .311** .369** -.254** -.047 -.025 .163 -.174 -.140 -.039 .069 .083 Sig. (2-tailed) .017 .001 .000 .000 .004 .604 .786 .070 .052 .121 .670 .442 .358 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 DP Pearson Correlation .209* -.059 .311** 1 .075 -.080 .269** .265** -.108 -.049 -.438** -.143 .265** -.087 Sig. (2-tailed) .020 .517 .000 .406 .379 .003 .003 .231 .585 .000 .113 .003 .336 N 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
NIM Pearson Correlation -.018 .354** .369** .075 1 -.647** .155 .079 .335** .022 -.133 .050 -.042 -.360**
Sig. (2-tailed) .842 .000 .000 .406 .000 .085 .380 .000 .803 .138 .583 .645 .000 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 NM Pearson Correlation .030 -.154 -.254** -.080 -.647** 1 -.060 -.265** .360** .275** .340** -.005 -.074 .468** Sig. (2-tailed) .743 .086 .004 .379 .000 .505 .003 .000 .002 .000 .957 .415 .000 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 LLP Pearson Correlation .276** -.102 -.047 .269** .155 -.060 1 .512** -.035 .091 -.274** -.026 .086 -.246** Sig. (2-tailed) .002 .259 .604 .003 .085 .505 .000 .698 .311 .002 .776 .338 .006 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 NPL Pearson Correlation .004 .135 -.025 .265** .079 -.265** .512** 1 -.277** -.255** -.420** .030 .088 -.360**
SIZE CA LA DP NIM NM LLP NPL ROA ROE RGDP INF RI HHI
Sig. (2-tailed) .962 .132 .786 .003 .380 .003 .000 .002 .004 .000 .743 .328 .000
N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
ROA Pearson Correlation -.104 .340** .163 -.108 .335** .360** -.035 -.277** 1 .389** .294** .068 -.169 .181*
Sig. (2-tailed) .248 .000 .070 .231 .000 .000 .698 .002 .000 .001 .453 .060 .043
N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
ROE Pearson Correlation .396** -.329** -.174 -.049 .022 .275** .091 -.255** .389** 1 .142 .008 -.082 .029
Sig. (2-tailed) .000 .000 .052 .585 .803 .002 .311 .004 .000 .115 .933 .364 .750
N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
RGDP Pearson Correlation -.173 .009 -.140 -.438** -.133 .340** -.274** -.420** .294** .142 1 .038 -.249** .436**
Sig. (2-tailed) .053 .920 .121 .000 .138 .000 .002 .000 .001 .115 .673 .005 .000
N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126
INF Pearson Correlation -.122 .177*
-.039 -.143 .050 -.005 -.026 .030 .068 .008 .038 1 -.962** .312** Sig. (2-tailed) .175 .049 .670 .113 .583 .957 .776 .743 .453 .933 .673 .000 .000 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 RI Pearson Correlation .156 -.169 .069 .265** -.042 -.074 .086 .088 -.169 -.082 -.249** -.962** 1 -.392** Sig. (2-tailed) .083 .059 .442 .003 .645 .415 .338 .328 .060 .364 .005 .000 .000 N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126
HHI Pearson Correlation -.412**
.199* .083 -.087 -.360** .468** -.246** -.360** .181* .029 .436** .312** -.392** 1
Sig. (2-tailed) .000 .026 .358 .336 .000 .000 .006 .000 .043 .750 .000 .000 .000
N 125 125 125 124 125 125 125 125 125 125 126 126 126 127
**.ăT ngăquanăcóăm căăỦăngh aă0,01ă(2-tailed).
*.ăT ngăquanăcóăm căăỦăngh aă0,05ă(2-tailed).
