Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-
order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) -.220 .204 -1.079 .283 -.623 .184 SIZE .045 .019 .263 2.391 .018 .008 .083 .387 .220 .179 .463 2.158 CA -.405 .171 -.262 -2.376 .019 -.744 -.067 -.320 -.219 -.178 .460 2.176 LA -.074 .064 -.106 -1.159 .249 -.201 .053 -.163 -.109 -.087 .672 1.488 DP -.044 .065 -.065 -.681 .497 -.174 .085 -.049 -.064 -.051 .605 1.654 NIM 3.800 .994 .491 3.821 .000 1.829 5.770 .034 .340 .286 .339 2.954 NM 4.053 1.069 .441 3.790 .000 1.934 6.171 .266 .337 .283 .413 2.419 LLP .289 .784 .036 .369 .713 -1.264 1.842 .086 .035 .028 .584 1.714 NPL -.649 .675 -.105 -.961 .339 -1.987 .689 -.258 -.090 -.072 .466 2.146 RGDP -.452 1.323 -.034 -.341 .734 -3.074 2.170 .140 -.032 -.026 .578 1.730 RI -.075 .209 -.032 -.360 .720 -.490 .339 -.097 -.034 -.027 .704 1.421 HHI .599 .566 .130 1.059 .292 -.522 1.720 .041 .100 .079 .368 2.714
K t lu năch ngă2.
- Mô t th ng kê cho th y khái quát v d li u c a 18 ngân hàng đ c ch n thông qua hai ch s ch y u là giá tr trungăbìnhăvƠăđ l ch chu n. B ng 2.4 đ aăra
s khác nhau khá l n v hai ch s này gi a các nhóm ngân hàng, đ c bi t là nhóm 1 và 4.
- Phơnătíchăt ngăquanăc păđôiăgi a các bi n v i nhau cho th y s liên h c a các bi n phân tích. Có khá nhi u c p bi n có m iăt ngăquanăv iănhauăcóăỦăngh aă
th ngăkêăd i 5%, trongăđóăbi n ph thu c ROA có 6 bi n, ROE có 4 bi n. HHI có 10 bi n có m i liên h t ngăquan,ănh ngăl i không có m i liên h mongăđ i có ý
ngh aăth ng kê v i bi n ph thu c là ROE, s t ngăquanăc a HHI v iăROAăc ngă
r t y u. Cho th yămôiătr ng c nhătranhăđ c c i thi n tuyăkhôngătácăđ ng nhi u
đ n kh n ngăsinhăl iănh ngăl i tácăđ ng nhi uăđ n các ho tăđ ng c a ngân hàng. - Ta có hàm h i quy A2 v iăđ tin c yăcaoănh ăsau:
ROA = 0,000 + 0,000SIZE + 0,020CA + 0,003LA – 0,003DP + 0,460NIM + 0,598NM - 0, 019LLP – 0,039NPL – 0,045RGDP – 0,004RI – 0,018HHI (A2)
Trongăđó,ăbaăbi n CA, NIM và NM cóăỦăngh aăth ng kê và các bi n trong mô hình gi iăthíchăđ c 73,4% bi năđ ng c a ROA.
- Ti p t c ch y mô hình h i quy v i bi n ROE, ta có hàm h i quy E nh ăsau:
ROE = -0,220 + 0,045SIZE - 0,405CA - 0,074LA – 0,044DP + 3,800NIM + 4,053NM + 0, 289LLP – 0,649NPL – 0,452RGDP – 0,075RI + 0,599HHI (E)
Dùăcóăđ n 4 bi năSIZE,ăCA,ăNIMăvƠăNMăcóăỦăngh aăth ngăkê,ănh ngăcácăbi n trong mô hình ch gi iăthíchăđ c 37,4% s bi năđ ng c aăROE.ă ơyălƠăm t t l khá th p, ch ng t còn m t s bi n quan tr ngăkhácăch aăđ căđ aăvƠoămôăhình, có th là các bi năđ i di n cho s thu mà ngân hàng ph iăđóng, s chi ti tăh năv c u trúc thu nh p và chi phí, hay kh n ngăqu n tr tài s n c a ngân hàng c năđ c ti p t c nghiên c u.
Các k t qu và k t lu n c aăch ngă2ălƠăc ăs cho các ki n ngh gi i phápăđ
CH NGă3
GI I PHÁP NÂNG CAO KH N NGăSINHăL I C A NGÂN HÀNG TH NGăM I VI T NAM
3.1. nhăh ng phát tri năngƠnhăngơnăhƠngăđ năn mă2020.
Chính ph vƠăNHNNăđ nhăh ng mô hình phát tri n ngành tài chính ngân hàng
đ năn mă2020ăquaăcácăv năb n pháp quy tiêu bi u sau:
Quy tăđnh s 112/2006/Q -TTg ngày 24/05/2006 c a Chính ph phê duy t
đ án phát tri n ngành ngân hàng Vi t Nam đ n n m 2010 và đ nh h ng đ n n m
2020.
Quy tăđ nh s 1572/Q -NHNN ngày 11/08/2014 c aăNgơnăhƠngăNhƠăn c ban hành K ho ch hành đ ng th c hi n Ngh quy t s 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 c a Chính ph v nh ng nhi m v , gi i pháp ch y u c i thi n môi tr ng kinh
doanh, nâng cao n ng l c c nh tranh qu c gia.
M c tiêu c a Chính ph và NHNN là t p trung hoàn thi n th ch ti n t , nâng cao v th c a NHNN trong vi c ho chăđnh và th c thi có hi u qu chính sách ti n t , năđnh giá tr đ ng ti n, ki m soát l m phát, góp ph n năđnh kinh t v ămô,ă t ngătr ng kinh t và góp ph n th c hi n công cu c công nghi p hóa, hi năđ i hóa
đ tăn c.ă i u hành ti n t , lãi su t và t giá h iăđoáiătheoăc ăch th tr ng thông qua s d ng linh ho t, có hi u qu các công c chính sách ti n t . ng d ng công ngh thông tin hi năđ i, m r ng nhanh các hình th c thanh toán không dùng ti n m t và thanh toán qua ngân hàng, phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng hi năđ i, nhi u ti n ích, d ti p c n. Chính sách ti n t t oăđi u ki n nâng cao hi u qu huy
đ ng và phân b ngu n v n trong n n kinh t . K t h p ch t ch chính sách ti n t v iăchínhăsáchătƠiăkhóaăđ đ nhăh ng và khuy n khích công chúng ti t ki m,ăđ u
t ăvƠăphátătri n s n xu t kinh doanh. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bên c nhăđó,ăc ăc u l iăc năb n, tri tăđ và toàn di n h th ng các t ch c tín d ngăđ đ năn mă2020ăphátătri năđ c h th ng các t ch c tín d ngăđaăn ngătheoă h ng hi năđ i, ho tăđ ng an toàn, hi u qu v ng ch c v i c uătrúcăđaăd ng v s h u, quy mô, lo i hình có kh n ngă c nh tranh l nă h n;ă d a trên n n t ng công
ngh , qu n tr ngân hàng tiên ti n phù h p v i thông l , chu n m c qu c t v ho t
đ ng ngân hàng nh măđápă ng t tăh nănhuăc u v d ch v tài chính, ngân hàng c a n n kinh t .
T p trung lành m nh hóa tình tr ng tài chính và c ng c n ngăl c ho tăđ ng c a các t ch c tín d ng; c i thi n m căđ an toàn và hi u qu ho tăđ ng c a các t ch c tín d ng; nâng cao tr t t , k c ngăvƠănguyênăt c th tr ng trong ho tăđ ng ngân hàng. Ph năđ uăđ n cu iăn mă2015ăhìnhăthƠnhăđ c ít nh t m t ho c hai ngân
hƠngăth ngăm i có quy mô và trìnhăđ t ngăđ ngăv i các ngân hàng trong khu v c.
th c hi nă đ c các m c tiêu nêu trên, Chính ph vƠă NHNNă đ ra m t s nhi m v và gi i pháp ch y u sau:
1) Hoàn thi n th ch và c i cách hành chính v ho tă đ ng ti n t , tín d ng ngân hàng.
2) i u hành công c chính sách ti n t h p lý, phù h p v i di n bi n kinh t v ă môăđ năđnh, phát tri n th tr ng ti n t , góp ph n năđnh kinh t v ămô,ăc i thi nămôiătr ngăkinhădoanhăvƠănơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a n n kinh t .
3) Ti p t c tri n khai quy t li t, m nh m ánăắC ăc u l i h th ng các t ch c tín d ngăgiaiăđo n 2011 ậ2015”,ătrongăđóăcóăvi c x lỦăc năb n tình tr ng n x uăđ đ aăn x u v m căđ an toàn và nâng cao ch tăl ng tín d ng; tri n khai
đ ng b các gi iăphápătheoăđ ánăc ăc u l i h th ng t ch c tín d ngăđ c phê duy t theo Quy tăđ nhă254/Q -TTg ngày 01/3/2012.
4) y m nh phát tri n thanh toán không dùng ti n m t và giám sát an toàn h th ng thanh toán qu c gia.
5) C i thi n và minh b ch hóa thông tin, t oămôiătr ng thu n l i,ăbìnhăđ ng trong ti p c n d ch v tài chính, ngân hàng.
6) Hi năđ i hóa công ngh ngân hàng. Tích c c xúc ti năth ngăm iăđi n t và phát tri n d ch v ngân hàng m i d a trên n n t ng công ngh thôngătin,ăđ c bi t là các d ch v ngơnăhƠngăđi n t .
7) Cu i cùng là th c thi vai tròăđ u m iătrongăgiámăsátăanătoƠnăv ămôăđ i v i h th ngătƠiăchính.ă ng th i, tích c c h i nh p qu c t trongăl nhăv c ngân hàng.
3.2. Các gi iăphápăđ i v iăngơnăhƠngăth ngăm i.
D a trên các k t qu nghiên c u, tác gi đ aăraăm t s gi i pháp sau nh m nâng cao kh n ngăsinhăl i c a các NHTM Vi t Nam:
3.2.1. T iă uăhóaăm c v n ch s h u.
T l v n ch s h u trên t ng tài s nă(CA)ăđ uăcóăỦăngh aăth ng kê khi nh
h ngăđ n ROA và ROE. CA tuy t l thu n v iăROAănh ngăl i t l ngh ch v i ROE. C hai ch s ROAăvƠăROEăđ uăcóăỦăngh aăquanătr ng khi xét hi u qu kinh doanh c a m t ngân hàng, trongăđó,ăROEăđ c các c đôngăquanătơmăh năvìăliên quan đ n thu nh p c a h khi góp v n đ uăt ăvƠoăngơnăhƠngănênăh luôn mong mu n ROE ngày càng cao h n.ROAăđ căcácănhƠăđi uăhƠnhăchúăỦăh năkhiănóiălên
hi u qu kinh doanh c a ngân hàng ậ m t hi u qu kinh doanh th p s khó huy
đ ng đ c ngu n v n ậ nên h luôn tìm cáchăt ngăROA.ăCAăt ngăs làm t ng ROA
nh ngăgi m ROEăvƠăng c l i.ăDoăđó,ăngơnăhƠngăc n xác đnh m t m căCAăđ cân b ng gi a l i ích c a c đôngăvƠăhi u qu kinh doanh c a ngân hàng.
Tùyătheoăđ căđi m c a th tr ng,ăđ iăt ng kinh doanh và s n ph m d ch v c a t ngăngơnăhƠngămƠăcácănhƠăđi u hành c n xácăđnh t l v n ch s h u t t nh t cho mình. Bên c nhăđó,ătácăgi c ngăki n ngh m t s tiêu chí chung khi xác
đnh t l này:
o uătiênătr c h tăchoăđ m b o an toàn cho ho tăđ ng c a ngân hàng. Ngân hàng là m t ngành d ch v đ c bi t v i đ iăt ng kinh doanh là ti n t , ch y u s d ng ngu n v n đi vay trong xã h i nên t l CA c a các ngân hàng r t nh , ch chi m kho ng 5% - 10%ănh ngăđơyăl i là t m ch n an toàn
choăngơnăhƠngătr c nh ng r i ro phát sinh trong kinh doanh. N u t m ch n này quá m ng s khi n ngân hàng d tan v tr c nh ng cú s c kinh t , chính tr ,ătơmălỦầ. Các nhà ho chăđnh chính sách c n tiênăl ng nh ng r i ro ho t
đ ng có th x yăđ n, t đóăxácăđ nh m t t l v n ch s h uăanătoƠnăc ăb n cho ngân hàng mình tr căkhiătínhăđ n kh n ngăsinhăl i. Bên c nhăđó, ngân
hƠngăc ngăc n nghiêm ch nh ch p hành vi c trích l p vào các qu theo quy
đ nhănh ăqu d tr b sung v năđi u l , qu d phòng r i ro, qu phát tri n kinh doanhầ.
o Luôn có k ho ch t ngătƠiăs n có điăkèmăv iăt ngăv n ch s h u. Vi t (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NamăđƣăvƠăđangăh i nh p m nh m vào kinh t - tài chính th gi i và khu v c. Ngay t 01/01/2011 các t ch cătƠiăchínhăn c ngoài phép th c hi năđ yăđ
các ho tăđ ng nghi p v th tr ng Vi tăNam.ăDoăđó,ăđ c nhătranhăđ c v i các t ch c tài chính v i ngu n v n l n và b dày kinh nghi p này, các ngân hàng Vi t Nam không ch c n l n m nh trong nghi p v và c trong tài s n có. Tuy Chính Ph có nh ng l trình bu c cácăngơnăhƠngăgiaăt ngăv năđi u l , t
đóălƠmăc ăs cho vi căgiaăt ngăquyămôătƠiăs n có. Nh ngăb n thân các ngân hàng c n luôn có k ho chăgiaăt ngăsongăhƠnhăhaiăkhíaăc nh này. S giaăt ngă
tài s năc ngălƠmăt ngăthêmăkh n ngăsinhăl i c a ngân hàng nh l i th quy mô trong kinh doanh, k t qu hàm h i quy E đƣăch raăđi u này khi bi n SIZE có ý
ngh aăth ng kê.
Ngân hàng không d đi u ch nh m c v n ch s h u theo ý mu n ch quan mà ph i qua nhi u th t c ph c t p.ăNgayăđ i v iăNHTMănhƠăn c, v i m t ch s h u duy nh tălƠăNhƠăn c, ngân hàng ph i xây d ng lu n ch ng chi ti t v h ng phát tri n m r ng qui mô, m r ng th ph năđ thuy t minh vi c xin ngân sách nhà
n c c p thêm v n ho tăđ ng.ă i v i NHTMCP, k ho chăt ngăv năđi u l ph i
đ c tuy tăđ iăđaăs c đôngăđ ng thu n i h iăth ng niên hay b tăth ng,
trênăc ăs đóăm i xin y ban Ch ng khoán phê duy t (n uăngơnăhƠngăđóăđƣăniêmă
y t lên sàn) tr c khi chính th c th c hi n.
th c hi n thành công vi căt ngăv n,ălƣnhăđ o ngân hàng ph iătínhăđ n các kh n ngăhuyăđ ng t c đôngăhi n h u và t c đôngăm i. Vi căt ngăv n có th g p th t b i n u trúng ngay đ tăđi u ch nh gi m c a th tr ng v n khi n các nhà
đ uăt ăcoăc m không s năsƠngăđ aăv n ra. ChoănênăcácăngơnăhƠngăth ng d s d ngăđònăb yătƠiăchínhăh năvƠăng iătaăth ng nói trong ngân hàng v n ch s h u là ngu n v nă t ngă đ i nă đ nhă lơuă dƠi,ă nh ngăkhông ph i là m tă đ iă l ng c
đnh.
Có nhi uăcáchăxácăđ nh m c v n ch s h u t iă u. qu nălỦăngơnăhƠng,ătr c
kiaăng i ta dùng h s Cooke (t i thi u là 0,05), nay l i dùng h s CAR theo chu n Basel (Vi tăNamăđ t m c ph năđ u là 9%). D a trên chi n l c m r ng qui mô ho tăđ ng, m r ng th ph năhuyăđ ng v n hay cho vay c aăngơnăhƠngătr c m t và lâu dài, t h s Cooke hay h s CAR, các nhà chi năl c trong ngân hàng có th tínhăng c ra m c v n ch s h u c n thi t cho m t giai đo n ho tăđ ng c th . H s Cooke ch đ c nh căđ n m t l n duy nh t Pháp l nh Ngân hàng và H p tác xã tín d ngă n mă 1990ă t iă quyă đ nh kh ng ch t ng m că huyă đ ng v n
khôngăv t quá 20 l n m c v năđi u l c a ngân hàng. Lu t các t ch c tín d ng ban hành l năđ uătiênăn mă1998 và b sung s aăđ i sau này không m t l n nh c l i
quyăđnh c a Pháp l nh.
NHNN Vi t Nam đangăkhuy năcáoăcácăđ năv trong toàn h th ng ph năđ uăđ t các tiêu chu nă theoă Baselă II,ă trongă đóă đ t h s CAR t i thi uă 9%.ă ơyă lƠă m t chu n an toàn trong ho tăđ ng ngân hàng, m c tiêu ph năđ u t t cho các NHTM Vi tăNam.ăNh ngădùăsaoăCARăc ngăkhôngăph i là phép m uătoƠnăn ng.ăThángă08ă n mă2008,ăNgơnăhƠngăWachovia,ăm t ngân hàng l n c a Hoa K có ph m vi ho t
đ ng trên toàn th gi i, hào hùng tuyên b mìnhăđ t h s CAR trên 16%, m t m c an toàn tuy t v i.ăNh ng,ăch vƠiăthángăsauăđó,ăngayătrongăn mă2008,ăWachoviaă
ph i ch u sáp nh p vào Ngân hàng Wells Fargo.
Trong th c t , các nhà chi năl căđƣătínhăraălƠăquyămôăc a ngân hàng l n nh t c a Vi t Nam ch t ngăđ ngăv i quy mô c a m t ngân hàng nh trong khu v c
ôngăNamăỄănênăh choălƠăcácăngơnăhƠngătrongăn c khó tr đ căđ tài tr cho các doanh nghi p trong n c h i nh p vào n n kinh t tài chính c a khu v c và c a th gi i. Trong th i gian qua, Chính ph bu c t t c các NHTMCP Vi t Nam kh n
tr ngăđ ng lo t t ngăv năđi u l lên 1.000 t r i 3.000 t và còn d ki n lên 5.000 t đ ng.ă ngă c ă vƠă đ nhă h ng tuy đúngă nh ngă gi i pháp th c hi nă đƣă đ l i nhi u h u qu khóăl ng.
h p v i chi năl căkinhădoanhăriêngătheoăc ăch th tr ng, Chính ph đƣăquy t
đnh thay cho t t c b ng m nh l nh hành chính. Ti p theo, cách th c hi năđ ng lo t,ăđ iătrƠăkhôngătínhăđ n kh n ngăđápă ng c a th tr ng v nătrongăn c, còn
nhƠăđ uăt ăn c ngoài b kh ng ch m c tham gia roomăquiăđnh. Yêu c u các
ngơnăhƠngăt ngăv năđi u l g p ngay các bi n pháp th t ch t ti n t đ ch ng l m
phátăđ y giá c phi u ngân hàng t t giá th m h iătrongăđ t ch s ch ng khoán t
đi u ch nh gi m sau th i k t ngătr ng nóng gi t o. Cho nên, khi thanh kho n trong n n kinh t b nhăh ng nghiêm tr ng, Chính ph ph i liên t c kéo dãn th i h năt ngăv n b t bu c.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});