2. BAN ĐIỀU HÀNH
3.2.2.Nhóm giải pháp về dự báo và đo lường rủi ro lãi suất
Nâng cao hiệu quả công tác dự báo lãi suất
Dự báo lãi suất có vai trò quan trọng trong việc nhân biết nguy cơ rủi ro lãi suất, từ đó đề ra các chiến lược phòng ngừa thích hợp. Không những thế, nếu như các dự báo lãi suất có độ tin cậy cao, ngân hàng có thể biến nguy cơ rủi ro thành cơ hội tăng thu nhập cho chính mình. Do đó có thể thấy, việc nâng cao hiệu quả công tác dự báo lãi suất có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Để đạt được mục tiêu đó, các cán bộ nhân viên ngân hàng chịu trách nhiệm dự báo lãi suất cần chủ động nghiên cứu, phân tích các nhân tố có thể ảnh hưởng tới lãi suất như
tóc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, các cơ hộ đầu tư sinh lời, sự thay đổi chính sách tiền tệ, tình hình thực tế huy động và cho vay của ngân hàng... trên cơ sở áp dụng các mô hình dự báo phù hơp. Việc hoàn thiện và nâng cấp mô hình dự báo lãi suất cũng cần được xem xét nhằm mang lại các kết quả với độ chính xác cao hơn, mà vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện của ngân hàng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cần thiết thực hiện nâng cao chất lượng thông tin thông qua việc thiết lập một bộ phận chuyên trách trong việc thu thập thông tin cả bên trong và bên ngoài ngân hàng, nhằm phục vụ cho công tác phân tích dự báo lãi suất nói riêng và công tác quản trị rủi ro nói chung.
Hoàn thiện mô hình đo lường rủi ro lãi suất hiện tại
Hiện nay, MB đang áp dụng mô hình định giá lại trong việc đo lường rủi ro lãi suất. Đây là mô hình tương đối trực quan, đơn giản và phù hợp với điều kiện hiện tại của MB, tuy nhiên mô hình vẫn còn nhiều những hạn chế nhất định.Do đó, để nâng cao hiều quản quản trị rủi ro lãi suất. MB cân thiết phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu các hạn chế này thông qua việc áp dụng các mô hình kinh tế lượng dự báo khả năng thanh toán trước hạn của khách hàng, hay khảo sát mối quan hệ giữa các khoản mục TSC - TSN với sự biến động lãi suất nhằm đánh giá chính các mức độ nhạy cảm lãi suất của các khoản mục đó.
Đa dạng hóa, nâng cấp mô hình đo lường với độ chính xác cao hơn
Về dại hạn, MB cần xem xét tới vấn đề đa dạng hóa và nâng cấp mô hình đo lươgf rủi ro lãi suất hiện tại nhằm đánh giá một cách đầy đủ và chính các tác động rủi ro lãi suất, không chỉ đối với thu nhập ròng mà còn đối với giá trị ròng của ngân hàng, thông qua việc tiến hành thử nghiệm áp dụng các mô hình đo lường rủi ro lãi suất khác nhau như mô hình thời lượng và mô hình giá trị chịu rủi ro VAR.Sự kết hợp giữa VAR và nghiên cứu tình huống giúp cho việc định lượng rủi ro của ngân hàng tiến sát hơn đến rủi ro thực tế.