2. BAN ĐIỀU HÀNH
2.3.4Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
Hiện nay, việc áp dụng các hợp đồng phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro lãi suất tại các ngan hàng Việt Nam nói chung và tại MB nói riêng là hết sức hạn chế. Tháng 1/2003, lần đầu tiên NHNN cho phép thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất thông qua Quyết định số 1133/2003/QĐ-NHNN, sau đó được thay thế bằng Quyết định số 62/2006/ QĐ-NHNN ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất giữa các ngân hàng. Theo đó, việc hoán đổi lãi suất sẽ được thực hiện giữa các NHTM, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh nước ngoài hoạt động tại Việt Nam với các doanh nghiệp không phải là ngân hàng được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và giữa các ngân hàng với nhau, giữa ngân hàng với TCTD ở nước ngoài. Hoán đổi lãi suất là một trong số ít những công cụ phái sinh đã có văn bản pháp lý điều chỉnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng công cụ này trong phòng ngừa rủi ro lãi suất đối với MB là hầu như không có. Các hợp đồng phái sinh khác trong phòng ngừa rủi ro lãi suất như CAP, FLOOR, COLLAR... vẫn còn khá mới mẻ và cũng chưa có văn bản pháp quy nào hướng dẫn thực hiện.
Do đó, tại MB, việc phòng ngừa rủi ro lãi suất mới chỉ là áp dụng các biện pháp phòng ngừa nội bảng. Thông qua việc thực hiện các chính sách tín dụng với lãi suất phù
hợp với đặc tính của từng sản phẩm, và phù hợp với biến động lái suất của thị trường cho phép MB có thể điều chỉnh mức lãi xuất cho vay phù hợp, từ đó tạo điều kiện cho ngân hàng có thể tậ dụng các cơ hội thị trường xuất hiện trong ngắn hạn cũng như bảo hiểm những biến động dài hạn. Cụ thể, tại MB, quy định lãi suất thả nổi được điều chỉnh trong vòng 3 tháng với cho vay ngắn hạn và 6 tháng với cho vay trung, dài hạn. Nếu ngân hàng áp dụng lãi suất cố định trong các hợp đồng cho vay, thì khi lãi suất thị trường có xu hướng tăng trong ngắn hạn sẽ làm tăng chi phí huy động các khoản tiền gửi mới để duy trì khoản vay này, từ đó làm suy giảm thu nhập lãi ròng từ hoạt động cho vay. Do đó, việc áp dụng các điều khoản lãi suất thả nổi có điều chỉnh trong các hợp đồng cho vay trung , dài hạn giúp ngân hàng hạn chế phần nào rủi ro lãi suất. Cùng với đó, MB đã thực hiện thiết lập các hạn mức rủi ro lãi suất đối với từng kỳ hạn, từng đồng tiền và từng loại sản phẩm nhằm tối ưu hóa cơ hội thị trường dựa trên những thống kê biến động thị trường. Hiện nay, ngân hàng đang áp dụng hình thức điều chỉnh lãi suất cho vay định kỳ hàng tháng, hàng quý theo lãi suất huy động tiết kiệm từ dân cư, cộng với biên độ xác định đảm bảo thu nhập và bù đắp được rủi ro.
Bên cạnh đó, để thực hiện cân đối về kỳ hạn giữa TSC – TSN, ngân hàng đã chủ trương đa dạng hóa trong việc huy động vốn, cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm tiện ích cho khách hàng với các chương trình như Sản phẩm tiế kiệm điện tử, phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất hấp dẫn điều chỉnh theo lãi suất cơ bản, Chứng chỉ tiền gửi phát hành qua VNPost, Dự án Private banking, các chương trình tiết kiệm sự thưởng...Qua đó, đã thu hút được các nguồn vốn đa dạng từ dân cư, một mặt thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mặt khác, là cơ sở ngân hàng có thể đa dạng hóa các kỳ hạn cho vay tương ứng, do đó giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro lãi suất. Hơn nữa, việc chấp hành quy định của NHNN về tỷ lệ vốn ngắn hạn tối đa được cho vay trung, dại hạn cũng đa góp phần duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro lãi suất trong thời gian vừa qua.