Trong quá trình tiếp cận các chuẩn mực Basel II đối với việc tính toán hệ số CAR, các vấn đề BIDV nói riêng và hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung đang gặp khó khăn cụ thể nhƣ sau:
69
Thứ nhất, chưa có dữ liệu lịch sử tổ chức theo thông lệ quốc tế
Cách tổ chức dữ liệu ở thời điểm hiện tại của BIDV rất khó tổ chức lại theo thông lệ quốc tế để xác định CAR, nhƣ vậy, các dữ liệu trong lịch sử càng khó tổ chức lại. Vấn đề này xuất phát từ việc BIDV cũng nhƣ các ngân hàng thƣơng mại dùng chính danh mục ngành nghề của nền kinh tế theo quy định của bộ kế hoạch đầu tƣ để phân loại mục đích các khoản vay của mình, trong khi danh mục ngành nghề cho vay này không đƣợc thiết kế để dùng cho việc đánh giá rủi ro của các tổ chức tín dụng. Các ngân hàng sử dụng danh mục này một phần do chƣa có nhu cầu phân loại để đánh giá rủi ro theo chuẩn quốc tế, một phần do yêu cầu báo cáo của Ngân hàng Nhà nƣớc thƣờng theo sự vụ hoặc theo các chính sách cụ thể của Chính Phủ.
Thứ hai, năng lực công nghệ thông tin chưa xử lý được khối lượng dữ liệu lớn để xây dựng mô hình ước lượng rủi ro
Hệ thống công nghệ thông tin hiện nay của BIDV đƣợc đầu tƣ từ năm 2004, so với mặt bằng chung của ngành, năng lực công nghệ thông tin của BIDV là hiện đại nhƣng vẫn lạc hậu so với các yêu cầu xử lý dữ liệu của Basel II. Hiện tại, BIDV đang sử dụng phần mềm ngân hàng lõi do nhà thầu Silverlake cung cấp (hệ thống đang đƣợc Viettinbank và Vietcombank sử dụng) và đã đầu tƣ cơ sở hạ tầng thông tin khá đồng bộ. Mặc dù đƣợc đánh giá là ngân hàng đầu tƣ và triển khai hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ và hiện đại, nhƣng hệ thống công nghệ thông tin của BIDV mới chỉ đáp ứng đƣợc yêu cầu hỗ trợ của các hoạt động nghiệp vụ, nhƣợc điểm lớn nhất của hệ thống hiện tại là chƣa phục vụ tốt yêu cầu quản trị điều hành cũng nhƣ quản trị rủi ro và xử lý dữ liệu lớn. Với số lƣợng khách hàng lớn và ngày càng gia tăng cộng với sự phát triển đa dạng của các sản phẩm, dịch vụ, BIDV đang phải xử lý lƣợng dữ liệu rất lớn, cộng thêm lƣợng dữ liệu xử lý để có thể xây dựng các mô hình
70
quản lý rủi ro thì khối lƣợng dữ liệu cần đƣợc xử lý là vô cùng lớn. Với năng lực hiện tại, hệ thống công nghệ thông tin của BIDV chƣa xử lý đƣợc yêu cầu của Basel trong việc tiếp cận các phƣơng pháp quản lý rủi ro tiên tiến. Đây cũng là thách thức chung của hệ thống ngân hàng thƣơng mại khi thực hiện các quy định của Basel.
Thứ ba, nguồn nhân lực thiếu và chưa đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của Basel II
BIDV chƣa có đủ đội ngũ chuyên gia trong xây dựng các mô hình cũng nhƣ phân tích, vận hành, kiểm tra hoạt động của mô hình đo lƣờng, ƣớc lƣợng, quản lý rủi ro. Trong ba loại rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trƣờng, rủi ro tác nghiệp, BIDV hiện đang xây dựng đội ngũ chuyên gia về rủi ro thị trƣờng và rủi ro tác nghiệp, đội ngũ này là nhân sự của ban Quản lý rủi ro thị trƣờng và tác nghiệp. Bộ phận này mới đƣợc thành lập cách đây 2 năm, chủ yếu tập trung vào rủi ro tác nghiệp (loại hình rủi ro dễ quản trị nhất), chƣa thực sự mạnh về rủi ro thị trƣờng do một mặt thị trƣờng phái sinh tại Việt Nam chƣa phát triển, mặt khác mảng nghiệp vụ liên quan đến rủi ro thị trƣờng của BIDV chƣa phát triển mạnh và BIDV chỉ tham gia với tính chất trung gian, không chịu rủi ro (thị trƣờng hàng hóa, đầu tƣ cổ phiếu). Rủi ro tín dụng chỉ đơn thuần quản lý chất lƣợng danh mục tín dụng và chất lƣợng cấp tín dụng, chƣa từng tiếp cận quản lý rủi ro theo các phƣơng pháp tiên tiến: xác định xác suất vỡ nợ, kỳ đáo hạn hiệu dụng, tỷ trọng tổn thất tín dụng. Vì vậy BIDV đang thiếu và yếu trong vấn đề nhân sự quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. Với thời gian chuẩn bị tƣơng đối dài (2 năm) nhƣng BIDV vẫn chƣa chuẩn bị triển khai quản lý đƣợc các rủi ro theo thông lệ quốc tế, nên các ngân hàng chƣa có kế hoạch chuẩn bị thực hiện CAR theo quy định Basel sẽ không tránh khỏi khó khăn này.