NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT Vị Xuyên nói riêng cần tích cực sử dụng các nghiệp vụ phái sinh với các KH và các NH khác nhằm phòng ngừa rủi ro khi lãi suất thị trường biến động.
• Thứ nhất, các cấp lãnh đạo NH cần nhận thức được sự cần thiết của việc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa RRLS. Nghiệp vụ này mang độ khó về mặt kỹ thuật nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với các NH trong quá trình phòng ngừa và hạn chế RRLS. Điều này được thể hiện ở sự phát triển mạnh mẽ của thị trường phái sinh toàn cầu cả về số lượng hợp đồng cũng như giá trị giao dịch ròng. Do vậy, các cấp lãnh đạo của ban quản lý rủi ro cần có nhận thức đúng đắn về việc triển khai kế hoạch hình thành và phát triển các nghiệp vụ phái sinh trong thực tế. NH cần hiểu được tính năng cũng như những ưu việt của sản phẩm phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là đối với các NHTM. Một khi NH nhận thức được sự cần thiết triển khai nghiệp vụ phái sinh đối với phòng ngừa RRLS của chính NH cũng như KH của NH, nhận thức được triển vọng của nó thì việc triển khai không phải là vấn đề
• Thứ hai, đối với việc triển khai các nghiệp vụ phái sinh về lãi suất. Để phát triển và sử dụng công cụ phái sinh trong phòng ngừa RRLS, đòi hỏi các cấp lãnh đạo của hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói cung và chi nhánh NHNo&PTNT Vị Xuyên nói riêng cần nhận thức một cách đúng đắn sự cần thiết của việc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa RRLS. Khi triển khai các nghiệp vụ này trong thực tế cần hiểu rõ tính năng cũng như tính ưu việt của các sản phẩm phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro. Sau đó tuyển dụng những cán bộ có năng lực, có trình độ nghiệp vụ, đào tạo và tái đào tạo đối với cán bộ nhân viên trong hệ thống về các công cụ phái sinh, cách sử dụng các công cụ này sao cho hiệu quả.
• Thứ ba, tư vấn cho KH về kỹ thuật phòng ngừa RRLS, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh. Đối tác thực hiện các nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro không chỉ có các NH mà còn có các KH. Vì vậy, NH cần có đội ngũ tư vấn cho KH về kỹ thuật phòng ngừa RRLS, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về những ưu việt của các công cụ phái sinh. Qua đó, giúp các KH các nhân và doanh nghiệp có nhân thức đúng hơn và tham gia tích cực hơn nhằm phòng ngừa rủi ro tốt hơn thông qua các hợp đồng phái sinh về lãi suất như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi và hợp đồng quyền chọn. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện để các NHTM thực hiện nhiều hơn các nghiệp vụ này và đến lượt mình có thể sử dụng những nghiệp vụ đó để phòng chống RRLS cho NH.
3.3.3.Một số giải pháp khác
• Văn hóa quản trị rủi ro của NH. NH cần nâng cao hơn nữa văn hóa quản trị trong bộ máy quản lý cũng như toàn bộ đội ngũ cán bộ. Cần đưa ra những định hướng để toàn bộ hệ thống nội bộ NH nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro đặc biết cần tập trung vào RRLS đối với hoạt động kinh doanh NH. Có như vậy, công tác quản trị RRLS mới có thể thực hiện được một cách nhanh chóng, dễ dàng và có hiệu quả hơn.
• Nâng cao năng lực điều hành của ban lãnh đạo. Việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của ban điều hành là việc rất cần thiết để hoạt động kinh doanh được thực hiện ổn định, thông suốt và có hiệu quả. Do đó, cần phải nâng cao năng lực hoạch định chính sách, năng lực ra quyết định trong việc quản trị TSN, TSC của NHTM. Người
dự đoán những thay đổi trong môi trường kinh doanh trong tương lai, trên cơ sở đó hoạch định chính xác các chiến lược đối phó cũng như xây dựng các chính sách đón cơ hội phù hợp, kỹ năng đối nhân xử thế không chỉ trong mối quan hệ với cấp dưới, với đồng nghiệp mà còn cả với cấp trên và KH.
• Đào tạo đội ngũ cán bộ. NH là lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tác động bởi nhiều yếu tố: kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hóa.... Mỗi nhân tố đều có thể tác động rất nhanh chóng đến hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Vì vậy, vấn đề con người cần phải được chú trọng. Chi nhánh cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho từng bộ phận, từng vị trí công tác, có chính sách tuyển dụng đúng đắn nhằm thu hút nhân tài, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc và trình độ của người làm việc, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngay từ khi tuyển dụng, chú trọng về cả chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Cần tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích bằng cách hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí khóa học, thực hiện khen thưởng, đề bạt đối với những nhân viên có ứng dụng tốt vào thực tế từ khóa học. Đối với những cán bộ được tuyển dụng cho công tác quản lý RRLS, nên lựa chọn những nhân viên giỏi ngoại ngữ, trình độ chuyên môn tốt, đặc biệt là kỹ thuật đo lường RRLS, kỹ thuật định giá và giao dịch các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro. Cần bố trí kế hoạch cụ thể cho việc đào tạo và đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn và dài hạn, cử cán bộ đi đào tạo nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, thuê chuyên gia nước ngoài đào tạo tại chỗ,... nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ NH có chuyên môn, năng lực quản lý cao.
• Nâng cao chất lượng thông tin. Thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cán bộ phân tích đúng thực trạng biến động thị trường, từ đó NH có thể dự đoán được sự biến động của môi trường kinh danh tác động đến hoạt động kinh doanh của NH mình. Trên cơ sở các nguồn thông tin bên ngoài sử dụng cho việc dự báo và lượng hóa RRLS, bộ phận chịu trách nhiệm đo lường RRLS phải thường xuyên báo cáo để cung cấp thông tin cho lãnh đạo NH là những người chịu trách nhiệm về các quyết định quản lý rủi ro. Các báo cáo RRLS phải được lập thường xuyên định kỳ và trong báo cáo phải có sự đối chiếu so sánh mức rủi ro thực tế với những giới hạn rủi ro quy định trong chính sách quản lý RRLS.
• Hiện đại hóa công nghệ thông tin. NHNo&PTNT Việt Nam hiện nay đang sử dụng phần mềm IPCAS, đáp ứng được nhu cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy vậy, việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc dự báo, kiểm soát rủi ro còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cần thiết phải đấy nhanh tiến độ hiện đại hóa công nghệ NH, tăng cường trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin, tiếp tục triển khai các mô hình tổ chức và quản trị hiệc đại, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế; phát triển hệ thống thông tin quản trị. NH cũng nên chú trọng phát triển những phần mềm chuyên dành cho công tác thu thập dữ liệu, đo lường, phân tích và đánh giá RRLS.
3.4.Một số kiến nghị với NH No&PTNT Việt Nam
Để đảm bảo an toàn hoạt động trong chi nhánh ngân hàng Vị Xuyên nói riêng và toàn hệ thống của NH No&PTNT Việt Nam nói chung, các chi nhánh ngân hàng cùng hệ thống cần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc chia sẻ về kinh nghiệm cũng như mô hình quản lý TSN - TSC. Nếu một ngân hàng không thực hiện tốt công tác quản trị TSN – TSC có thể sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến việc huy động vốn của các ngân hàng khác trong hệ thống
• Tiến hành quản lý rủi ro toàn diện. Rủi ro của NH mang tính hệ thống không chỉ ảnh hưởng tới toàn bộ phạm vi trong hệ thống NH mà còn thể hiện trong mối liên hệ giữa các loại rủi ro với nhau. Vì vậy NHNo&PTNT Việt Nam nên quản lý rủi ro môt cách hệ thống để có thể nhận thức được tất cả các loại rủi ro mà NH có thể gặp phải và từ đó có được những biện pháp phòng ngừa rủi ro tối ưu nhất.
Để quản lý rủi ro hệ thống đòi hỏi phải có một hiểu biết sâu sắc tất cả các hoạt động của NH cũng như những chính sách tài chính của NH. Trước hết, NH nên cân nhắc tất cả những rủi ro, sau đó với chiến lược kinh doanh hiện thời, NH tiến hành xếp hạng rủi ro theo mức độ tác động và khả năng xảy ra.
Hình 3.2 – Biểu đồ về khả năng phát sinh và tác động của rủi ro
Theo biểu đồ trên có:
Mục A: RR đòi hỏi có biện pháp xử lý ngay Mục B: Cần có kế hoạch phòng ngừa RR phù hợp
Mục C: Các biện pháp xử lý cần được cân nhắc thận trọng
Mục D:Ít quan tâm nhưng cần có những đánh giá mang tính chu kỳ
Sau khi rủi ro hệ thống đã được đánh giá và phân loại, NH cần có quyết định với những trường hợp cụ thể với những chiến lược kiểm soát nhằm hạn chế hoặc phòng tránh rủi ro này.
• Tổ chức và cơ cấu lại bộ phận quản lý rủi ro trong NH. NHNo&PTNT Việt Nam nên thiết lập Ban quản lý rủi ro. Trong đó, nên phân tách bảng cân đối tài sản, Ban quản lý rủi ro TSN và ban quản lý rủi ro TSC. Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro có nhiệm vụ chuyên trách kết nối thông tin rủi ro giữa hai ban này và tổng hợp một cách chọn lọc những ý kiến đề xuất về biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp trong từng thời kỳ.
• Nâng cao công tác kiểm soát nội bộ theo định hướng rủi ro. Để hạn chế rủi ro thì hoạt động giám sát và kiểm tra nội bộ là điều không thể thiếu. Để nâng cao công tác kiểm soát nội bộ theo định hướng rủi ro, NH nên chú trọng vào 2 vấn đề:
- Công tác lập kế hoạch kiểm soát rủi ro phải được xây dựng trên cơ sở phân tích rủi ro trên các mảng hoạt động kinh doanh của NH. Cần xác định những hoạt động kinh doanh nào có chứa đựng nhiều rủi ro để xác định trọng tâm kiểm toán
- Thực hiện kiểm soát: NH phải tiến hành kiểm soát và quản lý rủi ro trên cơ sở 4 bước:
Tác động
của RR Tác động cao
Rủi ro thấp (B)
Tác động cao Rủi ro cao (A)
Tác động thấp Rủi ro thấp (D)
Tác động thấp Rủi ro cao (C)
Bước 1: Xác định rủi ro Bước 2: Định lượng rủi ro Bước 3: Điều tiết rủi ro Bước 4: Giám sát rủi ro
• Chủ động nghiên cứu và sử dụng giao dịch phái sinh. NH cần mở các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ về giao dịch phái sinh cho một số bộ phận hoạt động trong NH.
• Hiện đại hóa công nghệ NH: cần tìm kiếm 1 phần mềm quản trị rủi ro thích hợp với đặc điểm của ngân hàng, giúp nhà quản trị có thể bao quát và giảm thiểu rủi ro nhằm đề ra phương án kinh doanh hiệu quả Ứng dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong hệ thống NH để thanh toán nhanh chóng, an toàn, chính xác và tiện lợi. Từ đó góp phận cho việc áp dụng các cách xác định RRLS theo các mô hình đã định. Hiện nay có nhiều công nghệ NH để lựa chọn. NH cần suy nghĩ đến việc quản trị RRLS để lựa chọn công nghệ phù hợp, nhanh chóng thông báo chính xác về tình hình của NH, góp phần giảm thiểu tổn thất cho NH
Lời kết
Trong nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn cho lĩnh vực kinh doanh ngân hàng.Khi nền kinh tế phát triển ngày càng cao thì cạnh tranh cũng tăng lên, biến động của nền kinh tế thị trường ngày càng phức tạp theo đó mà rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày càng tăng và diễn biến phức tạp .Khi đó, các NHTM Việt Nam nói chung và NH No&PTNT Việt Nam nói riêng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có RRLS Nó có thể làm sụp đổ cả hệ thống ngân hàng nếu như không có biện pháp phòng ngừa kịp thời và đúng đắn.Để có thể hạn chế được những tổn thất đó thì cách duy nhất là phải nghiên cứu những rủi ro trong hoạt động ngân hàng và đề ra những biện pháp thiết thực phù hợp để phòng chống. Từ thực tiễn đó, quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro lãi suất nói riêng trở thành vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay đối với các NHTM.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về trình độ và thời gian nghiên cứu nên khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót, kính mong sự đóng góp của các thầy cô và những người quan tâm đến đề tài này bổ sung, góp ý cho chuyên đề trở nên hoàn thiện và đi vào thực tế hơn.
Trong thời gian làm chuyên đề thực tập,em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của Ts.Đàm Quang Vinh cùng các ban lãnh đạo và các cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vị Xuyên hoàn thành chuyên đề này.
Tài liệu tham khảo
1.FREDERIC S . MISHKIN,(1994),”Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường Tài chính”,NXB Khoa học Kỹ thuật
2.Peter S.Rose,(2001), ”Quản trị ngân hàng thương mại”,NXB Tài Chính
3.TS Nguyễn Văn Tiến,(2003),”Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng” ,NXB Thống kê.
4.TS Nguyễn Văn Tiến,(2005),“Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng” ,NXB Thống kê
5.Nguyễn Minh Kiều,(2009),“Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê. 6.PGS.TS Phan Thị Thu Hà, (2007),”Quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại” ,NXB Giao Thông Vận Tải
7. TS.Trương Quang Thông,(2010),”Quản trị ngân hàng thương mại”,NXB Tài Chính
8.Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009,2010,2011 của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang
9.http://sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/23af37804837c4128d73df6706b2097b/to+kim+ ngoc+pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=23af37804837c4128d73df6706b2097b 10.http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/connect/ce24680045f8ba0f95dbddafa7adb68a/vu +dinh+anh.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=ce24680045f8ba0f95dbddafa7adb68a 10.http://www.saga.vn/view.aspx?id=4920 11.http://vneconomy.vn/p6c410/lai-suat.htm 12.http://vneconomy.vn/20091130111715457P0C6/truoc-bien-dong-lai-suat-va-ty- gia.htm