3.3.4.1 Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến [ 6 ]
Kiểm định các giả thuyết bằng nhân tử phóng đại phương sai VIF ( Variance inflation factor – VIF), có liên hệ với độ chấp nhận. Thực tế nó là nghịch đảo của độ chấp nhận , tức là đối với biến Xk thì 2
1 1 k R VIF
quy tắc khi VIF > 10 là dấu hiện của đa
cộng tuyến. Việc kiểm định hiện tượng này đánh giá độ chấp nhận của các giả thuyết trong phương trình.
Bảng 3.4 Các biến đƣợc mã hóa
Các biến Mã hóa
- Quy mô Ngân hàng - Địa bàn vị trí
- Mối quan hệ mật thiết với khách hàng - Lãi suất vay vốn
- Hình thức vay vốn
- Quy trình và thủ tục vay vốn - Thời gia giải quyết vay vốn - Đội ngũ nhân viên
C9.1 C9.2 C9.3 C 9.4 C9.5 C9.6 C9.7 C9.8
3.3.4.2 Kiểm định biến quan sát
Để xem xét các biến quan sát có phù hợp với mô hình ở mức độ nào ta kiểm định bằng sig.( viết tắc là Observed significance level là mức ý nghĩa quan sát ).
- Nếu (sig.) 0,05 => Có ý nghĩa thống kê
- Nếu (sig.) > 0,05 => Không có ý nghĩa thống kê (cần phải loại biến ra khỏi mô hình).
3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình [ 7 ]
Hồi quy Binary logistic cũng đòi hỏi ta phải đánh giá độ phù hợp của mô hình. Đo lường độ phù hợp tổng quát của mô hình Binary logistic được dựa trên chỉ tiêu -2LL
(viết tắt của -2 log likelihood), thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (sum of squares of error) nghĩa là càng nhỏ càng tốt.
Giá trị -2LL càng nhỏ càng thể hiện độ phù hợp cao. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo.
3.3.4.4 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số [ 7 ]
Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết 0
k
. Còn với hồi quy Binary logistic, đại lượng Wald Chi Square được sử dụng để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể. Cách thức sử dụng mức ý nghĩa Sig. cho kiểm định Wald cũng theo quy tắc thông thường. Wald Chi Square được tính bằng cách lấy ước lượng của hệ số hồi quy của biến độc lập trong mô hình (hệ số hồi quy mẫu) Binary logistic chia cho sai số chuẩn của hệ số hồi quy này, sau đó bình phương lên theo công thức sau:
3.3.4.5 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát [ 7 ]
Ở hồi quy Binary logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem có thực sự có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc không. Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để kiểm định giả thuyết1 2 ...k 0, còn với hồi quy Binary logistic ta dùng kiểm định
2 2 ) .( . ) .( . e s e s Square WaldChi
Chi- bình phương. Căn cứ vào mức ý nghĩa mà SPSS đưa ra trong bảng Omnibus Tests of Model Coefficients để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0.
3.3.4.6Đánh giá mức độ hài lòng của KHDN.
Mức độ hài lòng của khách hàng được lượng hóa thông qua thang độ Likert bao gồm 5 lựa chọn từ 1 không hoàn toàn hài lòng đến 5 hoàn toàn hài lòng.
Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng (Interval Scale).
Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum) / n = (5 -1) / 5
= 0,8.
Bảng 3.5 Ý nghĩa của giá trị trung bình
Giá trị trung bình Ý nghĩa
1,00 – 1,80 1,81 – 2,60 2,61 – 3,40 3,41 – 4,20 4,21 – 5,00
Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng
Bình thường Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Trong chương 3 tác giả trình bày sơ đồ quy trình nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt trong bài báo cáo đồng thời diễn giải quy trình nghiên cứu.
Ngoài ra, chương 3 còn đi sâu vào việc thiết kế mô hình sẽ được ứng dụng, mô tả và diễn giải các biến độc lập trong nghiên cứu, chọn mẫu cho thích hợp trong việc chạy mô hình. Còn phải kiếm định hiện tượng đa cộng tuyến, kiểm định các biến quan sát, kiểm định độ phù hợp mô hình, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số. Việc kiểm định này nhằm giúp cho việc đánh giá độ dự đoán của mô hình được chính xác hơn trong quá trình chạy mô hình. Tất cả sẽ được giải thích rõ hơn trong phần chạy mô hình hồi quy binary logistic và kiểm định giả thuyết, sẽ được trình bày trong chương 4.
CHƢƠNG 4
TH C TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT Đ NG KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á – CHI NHÁNH TAM HIỆP VÀ
K T QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tam Hiệp.
Trong những năm qua Chi nhánh Tam Hiệp luôn tìm ra những hướng đi, những phương hướng mới không ngừng phấn đấu vươn lên mà còn đương đầu với ngọn sóng gió thị trường để tìm ra hướng đi sáng tạo từ thực tiễn. Ứng dụng với phương châm hoạt động “ an toàn - hiệu quả - cạnh tranh”, Chi nhánh Tam Hiệp gặt hái những thành tựu thành công nhất định đáng trân trọng và khuyến khích. Từ những điều này cho thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tam Hiệp được thể hiện quả kết quả hoạt động kinh doanh trong 4 năm gần đây:
Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Doanh thu 36.125 40.325 56.475 95.536 +4.200 11,6 +39.061 69,2
Chi phí 30.410 32.295 44.427 74.429 +1.885 6,2 +30.002 67,5
Lợi nhuận 5.715 8.030 12.048 21.107 +2.315 40,5 +9.059 75,2
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Quả bảng số liệu và biểu đồ kết quả kinh doanh cho thấy rằng tình hình hoạt động của Chi nhánh ngày càng gia tăng cụ thể qua các năm:
Về doanh thu: Năm 2009 tăng 4.200 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 11.6 % so với năm 2008. Năm 2011 thì doanh thu tăng 39.061 triệu đồng tương đương với tỉ lệ tăng 69,2% so với năm 2010.Để đạt được doanh thu tăng trưởng qua các năm là do công sức của các nhân viên Ngân hàng không ngừng tích cực maketing thu hút khách hàng tìm đến giao dịch với Ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp.
Về chi phí: Năm 2009 tăng 1.885 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 6,2% so với năm 2008, năm 2011 tăng 30.002 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 67,5% so với năm 2010.
Biểu Đồ 4.1
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2008 2009 2010 2011 Triệu đồng
Nguyên nhân chi phí tăng lên là do tình hình kinh tế có nhiều sự biến động với lại do ảnh hưởng của lạm phát gia tăng làm cho giá cả của các chi phí tăng lên nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Chi nhánh.
Về lợi nhuận: Lợi nhuận qua các năm có sự gia tăng tiến triển cần được duy trì và phát triển. Năm 2009 tăng 2.315 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 40,5% so với năm 2008. Năm 2010 tăng 9.059 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 75,2% so với năm 2011. Điều này chứng tỏ, Chi nhánh biết chi phối hợp lý, biết tiết kiệm chi phí không để vượt quá doanh thu nên làm cho lợi nhuận tăng dần qua các năm. Chi nhánh đạt được kết quả ổn định và trên đà gia tăng như vậy sẽ làm cho Chi nhánh tạo ra niềm tin, tin tưởng của khách hàng, còn nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt đem lại kết quả tốt đẹp cho Chi nhánh và luôn đặt ra những phương hướng phát triển xa hơn nữa. Ngoài ra để biết chi tiết hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp sẽ phân tích sâu hơn vào từng loại hoạt động của Chi nhánh.
4.1.1 Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn không trực tiếp mang lại lợi nhuận cho một Ngân hàng nào đó nhưng lại là điều rất quan trọng không thể thiếu ở bất kì Ngân hàng Thương mại. Ngân hàng phải có nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động này thì Ngân hàng phải huy động từ phía khách hàng. Ngân hàng không có nguồn vốn huy động sẽ không đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của các khách hàng đang có nhu cầu cần thiết. Từ những điều trên Chi nhánh đã không ngừng mở rộng nâng cao huy động từ các nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn với mức lãi suất ngang bằng hoặc có thể so với các Ngân hàng khác trên địa bàn đồng thời Chi nhánh xem đó như một chiến lược cạnh tranh trên thị trường tài chính. Vì vậy qua các năm, Chi nhánh có nguồn vốn huy động ổn định được thể hiện như sau:
4.1.1.1 Nguồn vốn huy động theo đối tƣợng
Bảng 4.2 Nguồn Vốn Huy Động Theo Đối Tƣợng
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Tiền gửi 20.186 34.690 30.264 51.000 +14.504 71,9 +20.736 68,5
TCKT Tiền gửi
tiết kiệm 240.288 305.775 380.100 449.483 +65.487 27,3 +69.383 18,3 Tổng vốn
huy động 260.474 343.465 410.364 500.483 +79.991 30,7 +90.119 22,0
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ nguồn vốn huy động theo đối tượng có thể thấy được sự huy động ở Chi nhánh luôn thể hiện sự tăng trưởng ổn định qua các năm.
- Năm 2008 trong tổng vốn huy động 260.474 triệu đồng có tiền gửi TCKT 20.186 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 8%, tiền gửi tiết kiệm có 240.288 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 92% .
- Năm 2009 trong tổng vốn huy động 343.465 triệu đồng có tiền gửi TCKT 34.690 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 10% đối với tiền gửi tiết kiệm có 305.775 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 90% .
Biểu Đồ 4.2
Nguồn Vốn Huy Động Theo Đối Tƣợng
92% 90% 93% 10% 8% 10% 7% 90% Tiền gửi TCKT Tiền gửi tiết kiệm 2009 2010 2011 2008
- So sánh năm 2009/2008 tiền gửi TCKT tăng 14.504 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 71,9% còn tiền tiết kiệm tăng 65.487 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 27,3 %.
- Năm 2010 trong tổng vốn huy động 410.364 triệu đồng có tiền gửi TCKT 30.264 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 7% đối với tiền gửi tiết kiệm có 380.100 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 93%.
- Năm 2011 trong tổng vốn huy động 500.483 triệu đồng có tiền gửi TCKT 51.000 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 10% đối với tiền gửi tiết kiệm có 449.483 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 90%.
- So sánh năm 2011/2010 tiền gửi TCKT tăng 20.736 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 68,5%. Tiền gửi tiết kiệm tăng 69.383 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 18,3%.
- Tổng vốn huy động năm 2009 tiền TCKT tăng 79.991 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 30,7% so với năm 2008, tiền gửi tiết kiệm năm 2011 tăng 90.119 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 22,0% so với năm 2010.
Nguyên nhân là do năm 2008 nền kinh tế bị lạm phát còn năm 2009 áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ tăng lãi suất huy động lên cao. Ngoài ra còn do thị trường chứng khoán đang rớt giá và bất động sản bị đóng băng làm cho khách hàng lo lắng và quan man, khách hàng đã sử dụng biên pháp tốt nhất đó là gửi tiền vào trong Ngân hàng để có một khoảng tiền lãi nhất định. Chính điều này, Chi nhánh đã tăng lãi suất huy động đồng thời đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn là giải pháp quan trọng để thu hút người dân, doanh nghiệp yên tâm gửi tiền vào Ngân hàng.
Qua điều này, có thể thấy được Ngân hàng có nguồn vốn huy động theo đối tượng từ năm 2008 đến năm 2011 luôn ổn định, và gia tăng. Nhưng bước qua năm 2012 chính sách nhà nước hạ lãi suất làm cho lãi suất sẽ giảm hơn so với các năm qua. Vì nhà nước muốn tăng trưởng kinh tế và phục hồi thị trường chứng khoản và bất động sản. Điều đó sẽ ảnh hướng khó khăn cho các Ngân hàng. Nhưng trong những tháng gần đây Chi nhánh không vì vậy mà sụp giảm huy động. Chi nhánh đã dựa vào uy tin, niềm tin của khách hàng, và còn đưa ra những chính sách hẫp dẫn, nâng cao tiếp thị khách hàng. Do vậy mà Chi nhánh vẫn luôn giữ mức độ huy động ổn định như mọi năm trước.
Bảng 4.3 Nguồn Vốn Huy Động Theo Cơ Cấu Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/20101 ± Δ % ± Δ % Tiền gửi không kì hạn 29.786 45.676 39.622 49.813 +15.890 53,3 +10.191 25,7 Tiền gửi có kỳ hạn 230.688 294.789 370.742 450.670 +64.101 27,8 +79.928 21,6 Tổng vốn huy động 260.474 340.465 410.364 500.483 +79.991 30,7 +90.119 22,0
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Theo bảng số liệu và biểu đồ nguồn vốn huy động theo cơ cấu của Chi nhánh tăng trưởng đều qua các năm. Cụ thể như sau:
89% 87% 10% 90% 10% 90% 11% 13% Biều Đồ 4.3
Nguồn Vốn Huy Động Theo Cơ Cấu
Tiền gửi không kì hạn Tiền gửi có kì hạn 2011 2010 2009 2008
Năm 2008 tỷ trọng tiền gửi không kì hạn là 11% còn tiền gửi có kì hạn là 89% trong tổng vốn huy động.
Năm 2009 tỷ trọng tiền gửi không kì hạn là 13% còn tiền gửi có kì hạn là 87% trong tổng vốn huy động.
So sánh năm 2009/2008 có thể thấy được tiền gửi không kì hạn tăng 15.890 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 53,3%. Tiền gửi có kì hạn tăng 64.101triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 27,8 %. Qua điều này cho ta thấy được khách hàng thường sử dụng dịch vụ tiền gửi có kì hạn nhiều hơn tiền gửi không kì hạn. Vì lãi suất của tiền gửi có kì hạn là 14% sẽ cao hơn lãi suất không kỳ hạn.
Năm 2010 tỷ trọng tiền gửi không kì hạn là 10% còn tiền gửi có kì hạn là 90% trong tổng vốn huy động.
Năm 2011 tỷ trọng tiền gửi không kì hạn là 10% còn tiền gửi có kì hạn là 90% trong tổng vốn huy động.
So sánh năm 2011/2010 nhìn thấy được tiền gửi không kì hạn tăng 10.191 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 25,7% còn tiền gửi có kì hạn tăng 79.928 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 21,6%.
Nói chung, nguồn vốn huy động theo cơ cấu tăng trưởng ổn định. Nhưng trong 2 năm gần đây lại không tăng hơn 2 năm trước. Theo thông tin thì Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị áp dụng hạ lãi suất xuống 1% hơn những năm trước đó. Chính vì điều đó mà nguồn huy động theo cơ cấu của 2 năm gần đây có giảm xuống chút ít nhưng không bị ảnh hưởng nặng lắm. Do Chi nhánh luôn tạo được niềm tin, uy tín với khách hàng, nên việc huy động cũng tăng trưởng ổn định hơn.
4.1.2 Hoạt động cho vay
Cho vay là một hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Daiabank - Chi nhánh Tam Hiệp để tạo ra lợi nhuận cùng với nhiều vai trò khác thì hoạt động cho vay là một trong những hoạt động có tính chiến lược của Ngân hàng. Bởi vì chỉ có lãi suất cho vay mới có thể bù đắp lại các chi phí phát sinh của Ngân hàng. Điều đó làm cho Chi nhánh luôn tìm ra cách thức an toàn và sự dụng vốn hiệu quả trong tăng trưởng nguồn dư nợ.
Bảng 4.4 Tình Hình Dƣ Nợ Theo Thành Phần Kinh Tế
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % KH cá nhân 152.400 235.134 278.525 321.598 +82.734 54,3 +43.073 15,5