Tên gọi hồi quy Binary logistic xuất phát từ quá trình biến đổi lấy logarit của thủ tục này. Sự chuyển hóa cho các hệ số của hồi Binary logistic có nghĩa hơi khác với hệ số hồi quy trong trường hợp thông thường với các biến phụ thuộc dạng thập phân.
Đó là: từ công thức (*) ta hiểu hệ số ước lượng B1 thực ra là sự đo lường những thay đổi trong tỷ lệ (được lấy logarit) của các xác suất xảy ra sự kiện với 1 đơn vị thay đổi trong biến phụ thuộc X1
X B Bo e Y P Y P 1 ) 0 ( ) 1 (
Chương trình SPSS sẽ tự động thực hiện việc tính toán các hệ số cho bạn và cho hiện cả hệ số thật lẫn hệ số đã được chuyển đổi.
TÓM TẮT CHƢƠNG 2
Với mục tiêu đề ra của đề tài là “Những nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại Á – Chi nhánh Tam Hiệp” nên chương 2 cơ sở lý luận đề cập đến những vấn đề trọng tâm như:
Cơ sở lý luận về cho vay của doanh nghiệp: Tìm hiểu khái quát về tín dụng, và tìm hiểu những nguyên tắc hoạt động, bản chất và chức năng, vai trò và những tác động hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp . Từ đó, tìm thấy được sự cần thiết cũng như những lợi ích mà hoạt động này mang lại trong cuộc sống, cho sự phát triển trong nền kinh tế xã hội.
Phân tích cụ thể những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHDN để thấy được những nhân tố đó ảnh hướng rất mạnh đến sự quyết định vay vốn tại Ngân hàng. Đồng thời khái quát về Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp để thấy được tình hình hoạt động của Chi nhánh.
Ngoài ra, còn áp dụng mô hình Binary logistic để dự đoán khả năng xảy ra quyết định vay vốn của KHDN, tìm ra những biến độc lập và biến phụ thuộc tác động đến quyết định của KHDN khi lựa chọn với Ngân hàng để vay vốn.
CHƢƠNG 3
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu:
( Nguồn từ tác giả nghiên cứu )
Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiên cứu Chọn vấn đề
nghiên cứu
Cơ sở lý thuyết Bản phỏng vấn
lần 1
Bản phỏng vấn
lần 2 Mô hình hồi quy
Binary Logistic Khảo sát thử
Bản phỏng vấn
chính thức thực nghiệm Nghiên cứu
Báo cáo nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết Điều chỉnh bản phỏng vấn
3.2 Quy trình nghiên cứu
Ở đây, tác giả đã lựa chọn đề tài “Những nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp”
Khi tác giả xác định rõ tên đề tài, tác giả tìm hiểu những lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Từ trên cơ sơ đó mà tác giả mới đưa ra các nhân tố tác động đến.
Để làm rõ tác giả đã thiết kế bản phỏng vấn lần 1 được thực hiện thông qua nghiên cứu lý thuyết ( nghiên cứu định tính ) như:
- Trao đổi tay đôi: Trao đổi với các bạn bè trong lớp có thể giúp tác giả tìm ra được các biến quan sát.
- Thảo luận nhóm: tập trung thảo luận với những khách hàng doanh nghiệp về các biến quan sát để đo lường mức độ quyết định vay vốn của khách hàng.
- Dùng phương pháp chuyên gia: Nhờ các giáo viên hướng dẫn, giáo viên dạy SPSS tư vấn, xem xét, cho ý kiến đóng góp làm cho tác giả hoàn thành bản phỏng vấn.
Qua bản phỏng vấn lần 2 tác giả tiến hành chỉnh sửa cho phù hợp đồng thời bổ sung các biến. Từ đó, đưa ra mô hình để có thể làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.
Rút ra từ những nhận xét, góp ý kiến của tất cả mọi người tác giả lập ra bản phỏng vấn lần 2. Bảng khảo sát lần này, tác giả trình với trưởng phòng và các anh chị trong Ngân hàng xem xét, quyết định việc khảo sát xem phản ứng của khách hàng. Khi đó, các anh chị trong phòng, khách hàng giao dịch điều chỉnh cho những câu hỏi và câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu hơn khi phỏng vấn khách hàng. Tác giả lại điều chỉnh, chỉnh sửa lần 2 cho phù hợp việc phòng vấn khách hàng. Chính từ đó, tác giả ra bản phỏng vấn chính thức cho việc khảo sát khách hàng doanh nghiệp vay vốn . ( Xem bảng phỏng vấn phụ lục 3 )
Dựa vào kết quả thu được từ nghiên cứu lý thuyết tác giả tiếp tục tiến hành nghiên cứu thực nghiệm ( nghiên cứu định lượng) mục đích tìm ra nhân tố tác động đến, kiểm định mô hình và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi đến với Ngân hàng này.
- Khảo sát 400 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung thành phố Biên Hòa. Bằng hình thức gửi mail cho một số doanh nghiệp hoặc nhờ sự hộ trợ từ các anh chị trong Ngân hàng chuyển đến cho các doanh nghiệp.
- Cách chọn mẫu
Xác định tổng thể: Tất cả các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Cấu trúc mẫu : Các khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vay vốn. Cỡ mẫu:
Dựa vào lý thuyết thống kê cơ bản ta có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của cỡ mẫu cần chọn là độ biến động dữ liệu, độ tin cậy, tỉ lệ sai số.
Cỡ mẫu được xác định theo công thức :
2 ) 1 ( Z p p n [ 6 ] Với n: Cỡ mẫu
V= p(1-p) : độ biến động của dữ liệu
p: tỉ lệ xuất hiện của các phần tử trong đơn vị lấy mẫu đúng như mục tiêu chọn mẫu ( 0 < p < 1).
Z: giá trị tra bảng của phân phối chuẩn Z ứng với độ tin cậy
ε: Sai số cho phép của cỡ mẫu nhỏ
Trong trường hợp bất lợi nhất là độ biến động của dữ liệu ở mức tối đa thì:
V= p(1-p) max V’= 1 – 2p = 0 p = 0,5 (1)
Sai số cho phép với cỡ chữ nhỏ là 7 % (2)
Trong thực tế thƣờng các nhà nghiên cứu thƣờng sử dụng độ tin cậy 97%
hay 1 97% 0,485 2,17 2 ) 1 ( Z Z (3)
Kết hợp (1) (2) và (3) ta có cỡ mẫu 240 quan sát. Đề tài nghiên cứu sử dụng bao gồm 298 quan sát Như vậy yêu cầu đặt ra đối với cỡ mẫu thì số quan sát là 298 đã đủ lớn để tiến hành nghiên cứu.
- Đơn vị mẫu: khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại thành phố Biên Hòa.
- Thời gian khảo sát: từ 13/03/2012 đến 03/04/2012
- Thu hồi phiếu khảo sát đã phát ra và tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu.
- Mẫu nghiên cứu được
thu thập bằng việc sử dụng
phương pháp ngẫu nhiên
Bảng 3.1 Mẫu nghiên
cứu
(
Nguồn từ tác giả khảo
sát)
Bảng 3.2 Mẫu quan sát.
( Nguồn từ tác giả khảo sát)
Nhận xét:
Qua biểu đồ 3.1 thấy được số phiếu thu về là 350 số phiếu nhưng trong đó chỉ có 298 số phiếu hợp lệ chiếm 85%, 52 số phiếu không hợp lệ chiếm 15%. Điều này chứng tỏ khách hàng doanh nghiệp rất nhiệt tình trong việc cung cấp những thông tin cho sinh viên. Cũng chính điều này cho thấy rằng khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn rất cao.
- Khi thống kê xong các phiếu thu về. Sau đó, tiến hành nhập và làm sạch số liệu, mã hóa các dữ liệu, sử dụng phần mền SPSS để xử lý.
- Cuối cùng viết bài báo cáo nghiên cứu
3.3 Thiết kế mô hình nghiên cứu 3.3.1 Xây dựng mô hình: 3.3.1 Xây dựng mô hình: Chỉ tiêu Số lƣợng Tỉ lệ % Số phiếu phát ra 400 100 Số phiếu thu về 350 87,5 Chỉ tiêu Số lƣợng Tỉ lệ% Số phiếu hợp lệ 298 85 Số phiếu không hợp lệ 52 15 Tổng số phiếu 350 100
Để xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á Chi nhánh Tam Hiệp, trong nghiên cứu này tôi sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic với phương trình như sau
. . ] ) 0 ( ) 1 ( [ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 log X X X X X X X X Y P Y P o e
Trong đó: biến Y là quyết định vay vốn hay không vay vốn là biến phụ thuộc có hai giá trị 0 và 1 ( 0 là không vay, 1 là vay)
Bảng 3.3 : Diễn giải những biến độc lập trong phân tích hồi qui Binary logistic Ký
hiệu Diễn giải ký hiệu các biến
Dấu kỳ vọng
X1 Biến thể hiện quy mô của Ngân hàng +
X2 Biến thể hiện địa bàn,vị trí của Ngân hàng +
X3 Biến thể hiện mỗi quan hệ mật thiết đối với khách hàng +
X4 Biến thể hiện lãi suất vay thích hợp +
X5 Biến thể hiện hình thức vay vốn mà Ngân hàng cung ứng +
X6 Biến thể hiện quy trình và thủ tục vay vốn của khách hàng có
đơn giản, nhanh chóng để có thể giải ngân sớm. +
X7 Biến thể hiện thời gian vay vốn nhanh hay chậm +
X8
Biến thể hiện đội ngũ nhân viên có tác phong, trình độ chuyên môn cao, thái độ, luôn mỉm cười luôn lắng nghe và trả lời những thắc mắc khách hàng.
+
(Nguồn khảo sát của tác giả )
3.3.2 Dự kiến dấu X của các biến độc lập
X1 sẽ mang dấu dương, do biến quy mô Ngân hàng có ảnh hưởng đến mối quan hệ tương quan thuận biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay). Do là khách hàng đến một Ngân hàng điều phải biết được Ngân hàng đó có đủ vốn để có thể cho vay. Điều đó làm cho KHDN chú ý của nhiều nhất trong việc quyết định lựa chọn quyết định vay.
X2 sẽ mang dấu dương, do biến địa bàn có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay). Khi Chi nhánh thành lập đã lựa chọn địa bàn, vị trí
tập trung dân cư, khu công nghiệp có thể thu hút khách hàng nhiều nhất quyết định vay cao.
X3 sẽ mang dấu dương, do biến mối quan hệ mật thiết với khách hàng có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do Ngân hàng biết tạo dựng từ mối quan hệ mật thiết đối với khách hàng càng nhiều càng tốt. Ngân hàng vận dụng khả năng đó thu hút khách hàng đến với Ngân hàng càng nhiều giúp cho Ngân hàng hoạt động có hiệu quả quyết định vay cao.
X4 sẽ mang dấu dương, do biến lãi suất có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), khi lãi suất càng thấp nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước thì các khách hàng doanh nghiệp đến Ngân hàng xin vay vốn quyết định vay cao.
X5 sẽ mang dấu dương, do biến hình thức vay vốn có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), lúc nào Ngân hàng luôn tạo ra các hình thức vay vốn thích hợp với KHDN làm khách hàng doanh nghiệp đến Ngân hàng xin vay vốn quyết định vay cao.
X6 sẽ mang dấu dương, do biến quy trình và thủ tục có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do nhân viên có trình độ chuyên môn cao sẽ làm quy trình và thủ tục xin vay cho khách hàng. Do quy trình và thủ tục làm nhanh và chính xác và Ngân hàng dựa vào đó cho KHDN giải ngân sớm cũng đem lại quyết định lựa chọn rất cao quyết định vay cao.
X7 sẽ mang dấu dương, do biếnthời gian giải quyết vay vốn có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do các nhân viên trong Ngân hàng có thể giải quyết vay vốn nhanh, và đúng theo những nguyên tắc của Ngân hàng đưa ra để KHDN có vốn để kinh doanh quyết định vay cao.
X8 sẽ mang dấu dương, do biến đội ngũ nhân viên có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do nhân viên có trình độ chuyên môn cao và có thái độ lịch sự, nhã nhận làm cho khách hàng hài lòng sẽ giúp cho Ngân hàng nâng thu hút nhiều khách hàng đến vay nhiều hơn quyết định vay cao.
] ) 0 ( ) 1 ( [ log Y P Y P
e 0+ 1Quy mô +2Địa bàn vị trí + 3Mối quan hệ mật
thiết +4Lãi suất+ 5Hình thức vay vốn +6 Quy trình, thủ tục+ 7 Thời gian giải quyết + 8Đội ngũ nhân viên
Trong đó:
- Biến phụ thuộc biến Y : quyết định khách hàng doanh nghiệp đến Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp vay hay không vay.
- Biến độc lập bao gồm các biến:
(Nguồn: Tác giả nghiên cứu)
3.3.4 Kiểm định các giả thuyết
3.3.4.1 Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến [ 6 ]
Kiểm định các giả thuyết bằng nhân tử phóng đại phương sai VIF ( Variance inflation factor – VIF), có liên hệ với độ chấp nhận. Thực tế nó là nghịch đảo của độ chấp nhận , tức là đối với biến Xk thì 2
1 1 k R VIF
quy tắc khi VIF > 10 là dấu hiện của đa
cộng tuyến. Việc kiểm định hiện tượng này đánh giá độ chấp nhận của các giả thuyết trong phương trình.
Bảng 3.4 Các biến đƣợc mã hóa
Các biến Mã hóa
- Quy mô Ngân hàng - Địa bàn vị trí
- Mối quan hệ mật thiết với khách hàng - Lãi suất vay vốn
- Hình thức vay vốn
- Quy trình và thủ tục vay vốn - Thời gia giải quyết vay vốn - Đội ngũ nhân viên
C9.1 C9.2 C9.3 C 9.4 C9.5 C9.6 C9.7 C9.8
3.3.4.2 Kiểm định biến quan sát
Để xem xét các biến quan sát có phù hợp với mô hình ở mức độ nào ta kiểm định bằng sig.( viết tắc là Observed significance level là mức ý nghĩa quan sát ).
- Nếu (sig.) 0,05 => Có ý nghĩa thống kê
- Nếu (sig.) > 0,05 => Không có ý nghĩa thống kê (cần phải loại biến ra khỏi mô hình).
3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình [ 7 ]
Hồi quy Binary logistic cũng đòi hỏi ta phải đánh giá độ phù hợp của mô hình. Đo lường độ phù hợp tổng quát của mô hình Binary logistic được dựa trên chỉ tiêu -2LL
(viết tắt của -2 log likelihood), thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (sum of squares of error) nghĩa là càng nhỏ càng tốt.
Giá trị -2LL càng nhỏ càng thể hiện độ phù hợp cao. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo.
3.3.4.4 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số [ 7 ]
Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết 0
k
. Còn với hồi quy Binary logistic, đại lượng Wald Chi Square được sử dụng để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể. Cách thức sử dụng mức ý nghĩa Sig. cho kiểm định Wald cũng theo quy tắc thông thường. Wald Chi Square được tính bằng cách lấy ước lượng của hệ số hồi quy của biến độc lập trong mô hình (hệ số hồi quy mẫu) Binary logistic chia cho sai số chuẩn của hệ số hồi quy này, sau đó bình phương lên theo công thức sau:
3.3.4.5 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát [ 7 ]
Ở hồi quy Binary logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem có thực sự có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc không. Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để kiểm định giả thuyết1 2 ...k 0, còn với hồi quy Binary logistic ta dùng kiểm định
2 2 ) .( . ) .( . e s e s Square WaldChi
Chi- bình phương. Căn cứ vào mức ý nghĩa mà SPSS đưa ra trong bảng Omnibus Tests of Model Coefficients để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0.
3.3.4.6Đánh giá mức độ hài lòng của KHDN.
Mức độ hài lòng của khách hàng được lượng hóa thông qua thang độ Likert bao