3.3.1 Xây dựng mô hình: Chỉ tiêu Số lƣợng Tỉ lệ % Số phiếu phát ra 400 100 Số phiếu thu về 350 87,5 Chỉ tiêu Số lƣợng Tỉ lệ% Số phiếu hợp lệ 298 85 Số phiếu không hợp lệ 52 15 Tổng số phiếu 350 100
Để xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á Chi nhánh Tam Hiệp, trong nghiên cứu này tôi sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic với phương trình như sau
. . ] ) 0 ( ) 1 ( [ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 log X X X X X X X X Y P Y P o e
Trong đó: biến Y là quyết định vay vốn hay không vay vốn là biến phụ thuộc có hai giá trị 0 và 1 ( 0 là không vay, 1 là vay)
Bảng 3.3 : Diễn giải những biến độc lập trong phân tích hồi qui Binary logistic Ký
hiệu Diễn giải ký hiệu các biến
Dấu kỳ vọng
X1 Biến thể hiện quy mô của Ngân hàng +
X2 Biến thể hiện địa bàn,vị trí của Ngân hàng +
X3 Biến thể hiện mỗi quan hệ mật thiết đối với khách hàng +
X4 Biến thể hiện lãi suất vay thích hợp +
X5 Biến thể hiện hình thức vay vốn mà Ngân hàng cung ứng +
X6 Biến thể hiện quy trình và thủ tục vay vốn của khách hàng có
đơn giản, nhanh chóng để có thể giải ngân sớm. +
X7 Biến thể hiện thời gian vay vốn nhanh hay chậm +
X8
Biến thể hiện đội ngũ nhân viên có tác phong, trình độ chuyên môn cao, thái độ, luôn mỉm cười luôn lắng nghe và trả lời những thắc mắc khách hàng.
+
(Nguồn khảo sát của tác giả )
3.3.2 Dự kiến dấu X của các biến độc lập
X1 sẽ mang dấu dương, do biến quy mô Ngân hàng có ảnh hưởng đến mối quan hệ tương quan thuận biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay). Do là khách hàng đến một Ngân hàng điều phải biết được Ngân hàng đó có đủ vốn để có thể cho vay. Điều đó làm cho KHDN chú ý của nhiều nhất trong việc quyết định lựa chọn quyết định vay.
X2 sẽ mang dấu dương, do biến địa bàn có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay). Khi Chi nhánh thành lập đã lựa chọn địa bàn, vị trí
tập trung dân cư, khu công nghiệp có thể thu hút khách hàng nhiều nhất quyết định vay cao.
X3 sẽ mang dấu dương, do biến mối quan hệ mật thiết với khách hàng có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do Ngân hàng biết tạo dựng từ mối quan hệ mật thiết đối với khách hàng càng nhiều càng tốt. Ngân hàng vận dụng khả năng đó thu hút khách hàng đến với Ngân hàng càng nhiều giúp cho Ngân hàng hoạt động có hiệu quả quyết định vay cao.
X4 sẽ mang dấu dương, do biến lãi suất có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), khi lãi suất càng thấp nhưng không thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước thì các khách hàng doanh nghiệp đến Ngân hàng xin vay vốn quyết định vay cao.
X5 sẽ mang dấu dương, do biến hình thức vay vốn có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), lúc nào Ngân hàng luôn tạo ra các hình thức vay vốn thích hợp với KHDN làm khách hàng doanh nghiệp đến Ngân hàng xin vay vốn quyết định vay cao.
X6 sẽ mang dấu dương, do biến quy trình và thủ tục có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do nhân viên có trình độ chuyên môn cao sẽ làm quy trình và thủ tục xin vay cho khách hàng. Do quy trình và thủ tục làm nhanh và chính xác và Ngân hàng dựa vào đó cho KHDN giải ngân sớm cũng đem lại quyết định lựa chọn rất cao quyết định vay cao.
X7 sẽ mang dấu dương, do biếnthời gian giải quyết vay vốn có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do các nhân viên trong Ngân hàng có thể giải quyết vay vốn nhanh, và đúng theo những nguyên tắc của Ngân hàng đưa ra để KHDN có vốn để kinh doanh quyết định vay cao.
X8 sẽ mang dấu dương, do biến đội ngũ nhân viên có mối quan hệ tương quan thuận với biến phụ thuộc Y (biến quyết định vay), do nhân viên có trình độ chuyên môn cao và có thái độ lịch sự, nhã nhận làm cho khách hàng hài lòng sẽ giúp cho Ngân hàng nâng thu hút nhiều khách hàng đến vay nhiều hơn quyết định vay cao.
] ) 0 ( ) 1 ( [ log Y P Y P
e 0+ 1Quy mô +2Địa bàn vị trí + 3Mối quan hệ mật
thiết +4Lãi suất+ 5Hình thức vay vốn +6 Quy trình, thủ tục+ 7 Thời gian giải quyết + 8Đội ngũ nhân viên
Trong đó:
- Biến phụ thuộc biến Y : quyết định khách hàng doanh nghiệp đến Ngân hàng TMCP Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp vay hay không vay.
- Biến độc lập bao gồm các biến:
(Nguồn: Tác giả nghiên cứu)
3.3.4 Kiểm định các giả thuyết
3.3.4.1 Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến [ 6 ]
Kiểm định các giả thuyết bằng nhân tử phóng đại phương sai VIF ( Variance inflation factor – VIF), có liên hệ với độ chấp nhận. Thực tế nó là nghịch đảo của độ chấp nhận , tức là đối với biến Xk thì 2
1 1 k R VIF
quy tắc khi VIF > 10 là dấu hiện của đa
cộng tuyến. Việc kiểm định hiện tượng này đánh giá độ chấp nhận của các giả thuyết trong phương trình.
Bảng 3.4 Các biến đƣợc mã hóa
Các biến Mã hóa
- Quy mô Ngân hàng - Địa bàn vị trí
- Mối quan hệ mật thiết với khách hàng - Lãi suất vay vốn
- Hình thức vay vốn
- Quy trình và thủ tục vay vốn - Thời gia giải quyết vay vốn - Đội ngũ nhân viên
C9.1 C9.2 C9.3 C 9.4 C9.5 C9.6 C9.7 C9.8
3.3.4.2 Kiểm định biến quan sát
Để xem xét các biến quan sát có phù hợp với mô hình ở mức độ nào ta kiểm định bằng sig.( viết tắc là Observed significance level là mức ý nghĩa quan sát ).
- Nếu (sig.) 0,05 => Có ý nghĩa thống kê
- Nếu (sig.) > 0,05 => Không có ý nghĩa thống kê (cần phải loại biến ra khỏi mô hình).
3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình [ 7 ]
Hồi quy Binary logistic cũng đòi hỏi ta phải đánh giá độ phù hợp của mô hình. Đo lường độ phù hợp tổng quát của mô hình Binary logistic được dựa trên chỉ tiêu -2LL
(viết tắt của -2 log likelihood), thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (sum of squares of error) nghĩa là càng nhỏ càng tốt.
Giá trị -2LL càng nhỏ càng thể hiện độ phù hợp cao. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo.
3.3.4.4 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số [ 7 ]
Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết 0
k
. Còn với hồi quy Binary logistic, đại lượng Wald Chi Square được sử dụng để kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy tổng thể. Cách thức sử dụng mức ý nghĩa Sig. cho kiểm định Wald cũng theo quy tắc thông thường. Wald Chi Square được tính bằng cách lấy ước lượng của hệ số hồi quy của biến độc lập trong mô hình (hệ số hồi quy mẫu) Binary logistic chia cho sai số chuẩn của hệ số hồi quy này, sau đó bình phương lên theo công thức sau:
3.3.4.5 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát [ 7 ]
Ở hồi quy Binary logistic, tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình ngoại trừ hằng số cũng được kiểm định xem có thực sự có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc không. Với hồi quy tuyến tính bội ta dùng thống kê F để kiểm định giả thuyết1 2 ...k 0, còn với hồi quy Binary logistic ta dùng kiểm định
2 2 ) .( . ) .( . e s e s Square WaldChi
Chi- bình phương. Căn cứ vào mức ý nghĩa mà SPSS đưa ra trong bảng Omnibus Tests of Model Coefficients để quyết định bác bỏ hay chấp nhận H0.
3.3.4.6Đánh giá mức độ hài lòng của KHDN.
Mức độ hài lòng của khách hàng được lượng hóa thông qua thang độ Likert bao gồm 5 lựa chọn từ 1 không hoàn toàn hài lòng đến 5 hoàn toàn hài lòng.
Ý nghĩa của từng giá trị trung bình đối với thang đo khoảng (Interval Scale).
Giá trị khoảng cách = (Maximum - Minimum) / n = (5 -1) / 5
= 0,8.
Bảng 3.5 Ý nghĩa của giá trị trung bình
Giá trị trung bình Ý nghĩa
1,00 – 1,80 1,81 – 2,60 2,61 – 3,40 3,41 – 4,20 4,21 – 5,00
Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng
Bình thường Hài lòng
Hoàn toàn hài lòng
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Trong chương 3 tác giả trình bày sơ đồ quy trình nghiên cứu được sử dụng xuyên suốt trong bài báo cáo đồng thời diễn giải quy trình nghiên cứu.
Ngoài ra, chương 3 còn đi sâu vào việc thiết kế mô hình sẽ được ứng dụng, mô tả và diễn giải các biến độc lập trong nghiên cứu, chọn mẫu cho thích hợp trong việc chạy mô hình. Còn phải kiếm định hiện tượng đa cộng tuyến, kiểm định các biến quan sát, kiểm định độ phù hợp mô hình, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số. Việc kiểm định này nhằm giúp cho việc đánh giá độ dự đoán của mô hình được chính xác hơn trong quá trình chạy mô hình. Tất cả sẽ được giải thích rõ hơn trong phần chạy mô hình hồi quy binary logistic và kiểm định giả thuyết, sẽ được trình bày trong chương 4.
CHƢƠNG 4
TH C TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT Đ NG KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á – CHI NHÁNH TAM HIỆP VÀ
K T QUẢ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tam Hiệp.
Trong những năm qua Chi nhánh Tam Hiệp luôn tìm ra những hướng đi, những phương hướng mới không ngừng phấn đấu vươn lên mà còn đương đầu với ngọn sóng gió thị trường để tìm ra hướng đi sáng tạo từ thực tiễn. Ứng dụng với phương châm hoạt động “ an toàn - hiệu quả - cạnh tranh”, Chi nhánh Tam Hiệp gặt hái những thành tựu thành công nhất định đáng trân trọng và khuyến khích. Từ những điều này cho thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Tam Hiệp được thể hiện quả kết quả hoạt động kinh doanh trong 4 năm gần đây:
Bảng 4.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Doanh thu 36.125 40.325 56.475 95.536 +4.200 11,6 +39.061 69,2
Chi phí 30.410 32.295 44.427 74.429 +1.885 6,2 +30.002 67,5
Lợi nhuận 5.715 8.030 12.048 21.107 +2.315 40,5 +9.059 75,2
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Quả bảng số liệu và biểu đồ kết quả kinh doanh cho thấy rằng tình hình hoạt động của Chi nhánh ngày càng gia tăng cụ thể qua các năm:
Về doanh thu: Năm 2009 tăng 4.200 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 11.6 % so với năm 2008. Năm 2011 thì doanh thu tăng 39.061 triệu đồng tương đương với tỉ lệ tăng 69,2% so với năm 2010.Để đạt được doanh thu tăng trưởng qua các năm là do công sức của các nhân viên Ngân hàng không ngừng tích cực maketing thu hút khách hàng tìm đến giao dịch với Ngân hàng Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp.
Về chi phí: Năm 2009 tăng 1.885 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 6,2% so với năm 2008, năm 2011 tăng 30.002 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 67,5% so với năm 2010.
Biểu Đồ 4.1
Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2008 2009 2010 2011 Triệu đồng
Nguyên nhân chi phí tăng lên là do tình hình kinh tế có nhiều sự biến động với lại do ảnh hưởng của lạm phát gia tăng làm cho giá cả của các chi phí tăng lên nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Chi nhánh.
Về lợi nhuận: Lợi nhuận qua các năm có sự gia tăng tiến triển cần được duy trì và phát triển. Năm 2009 tăng 2.315 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 40,5% so với năm 2008. Năm 2010 tăng 9.059 triệu đồng tương ứng tỉ lệ tăng 75,2% so với năm 2011. Điều này chứng tỏ, Chi nhánh biết chi phối hợp lý, biết tiết kiệm chi phí không để vượt quá doanh thu nên làm cho lợi nhuận tăng dần qua các năm. Chi nhánh đạt được kết quả ổn định và trên đà gia tăng như vậy sẽ làm cho Chi nhánh tạo ra niềm tin, tin tưởng của khách hàng, còn nhờ sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt đem lại kết quả tốt đẹp cho Chi nhánh và luôn đặt ra những phương hướng phát triển xa hơn nữa. Ngoài ra để biết chi tiết hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đại Á - Chi nhánh Tam Hiệp sẽ phân tích sâu hơn vào từng loại hoạt động của Chi nhánh.
4.1.1 Hoạt động huy động vốn
Huy động vốn không trực tiếp mang lại lợi nhuận cho một Ngân hàng nào đó nhưng lại là điều rất quan trọng không thể thiếu ở bất kì Ngân hàng Thương mại. Ngân hàng phải có nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động này thì Ngân hàng phải huy động từ phía khách hàng. Ngân hàng không có nguồn vốn huy động sẽ không đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh của các khách hàng đang có nhu cầu cần thiết. Từ những điều trên Chi nhánh đã không ngừng mở rộng nâng cao huy động từ các nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn với mức lãi suất ngang bằng hoặc có thể so với các Ngân hàng khác trên địa bàn đồng thời Chi nhánh xem đó như một chiến lược cạnh tranh trên thị trường tài chính. Vì vậy qua các năm, Chi nhánh có nguồn vốn huy động ổn định được thể hiện như sau:
4.1.1.1 Nguồn vốn huy động theo đối tƣợng
Bảng 4.2 Nguồn Vốn Huy Động Theo Đối Tƣợng
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Tiền gửi 20.186 34.690 30.264 51.000 +14.504 71,9 +20.736 68,5
TCKT Tiền gửi
tiết kiệm 240.288 305.775 380.100 449.483 +65.487 27,3 +69.383 18,3 Tổng vốn
huy động 260.474 343.465 410.364 500.483 +79.991 30,7 +90.119 22,0
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ nguồn vốn huy động theo đối tượng có thể thấy được sự huy động ở Chi nhánh luôn thể hiện sự tăng trưởng ổn định qua các năm.
- Năm 2008 trong tổng vốn huy động 260.474 triệu đồng có tiền gửi TCKT 20.186 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 8%, tiền gửi tiết kiệm có 240.288 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 92% .
- Năm 2009 trong tổng vốn huy động 343.465 triệu đồng có tiền gửi TCKT 34.690 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 10% đối với tiền gửi tiết kiệm có 305.775 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 90% .
Biểu Đồ 4.2
Nguồn Vốn Huy Động Theo Đối Tƣợng
92% 90% 93% 10% 8% 10% 7% 90% Tiền gửi TCKT Tiền gửi tiết kiệm 2009 2010 2011 2008
- So sánh năm 2009/2008 tiền gửi TCKT tăng 14.504 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 71,9% còn tiền tiết kiệm tăng 65.487 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 27,3 %.
- Năm 2010 trong tổng vốn huy động 410.364 triệu đồng có tiền gửi TCKT 30.264 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 7% đối với tiền gửi tiết kiệm có 380.100 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 93%.
- Năm 2011 trong tổng vốn huy động 500.483 triệu đồng có tiền gửi TCKT 51.000 triệu đồng tương ứng tỉ lệ 10% đối với tiền gửi tiết kiệm có 449.483 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 90%.
- So sánh năm 2011/2010 tiền gửi TCKT tăng 20.736 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ