6. Kết cấu của luận văn
4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
Xây dựng và ban hành hệ thống pháp lý cho các hoạt động quyền chọn, các công ty mua bán nợ, các ngân hàng bảo lãnh, các công ty bảo lãnh.
Đối với các nước trên thế giới, việc sử dụng các công cụ quyền chọn, các công cụ của nghiệp vụ phái sinh, các hoạt động mua bán nợ, chứng khoán hóa các khoản nợ hay các dịch vụ của công ty bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh trong hoạt động kinh doanh cũng như trong quản lý rủi ro ở các ngân hàng, các doanh nghiệp.
Xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin tín dụng.
Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng tại trung tâm tín dụng của NHNN nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật và chính xác về khách hàng. Cần có những biện pháp để NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam nói riêng thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong việc cung cấp và sử dụng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thông tin tín dụng.
Trong thời gian vừa qua, thông tin dữ liệu của trung tâm chưa cập nhật đôi khi còn chưa chính xác, thông tin về RRTD là những thông tin sau, vì thế nó chưa phát huy được tác dụng. Khắc phục vấn đề này đòi hỏi phải có sự nỗ lực hơn nữa trong thu thập thông tin, xây dựng hệ thống thông tin phân tích đa chiều dựa trên phần mềm, công nghệ hiện đại.
Nhận xét chƣơng 4
Từ thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì trong thời gian vừa qua, các giải pháp quản trị RRTD tập trung xử lý những tồn tại ảnh hưởng không tốt đến chất lượng tín dụng và nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng; đề xuất sửa đổi về cơ cấu tổ chức, quy định tín dụng, hỗ trợ thông tin… góp phần hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống. Đồng thời cũng kiến nghị NHNN và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam một số vấn đề để tạo lập một môi trường kinh doanh và quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển một hệ thống tài chính ổn định và bền vững. Sự nỗ lực của Chi nhánh cùng với sự hỗ trợ có hiệu quả của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công tác quản trị RRTD sẽ đáp ứng các yêu cầu về tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
KẾT LUẬN
Rủi ro là một hiện tượng luôn song hành cùng với tín dụng, nó được hình thành từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, vì thế có những rủi ro tín dụng có thể kiểm soát nhưng cũng có những rủi do bất khả kháng. Khi RRTD xảy ra không chỉ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, sự tồn tại của các NHTM mà còn có thể thể làm sụp đổ bất cứ một nền kinh tế nào nếu hệ thống ngân hàng bị tổn thương. Rõ ràng hậu quả của rủi ro tín dụng là hết sức lớn và khó lường, vì vậy quản trị rủi ro là một vấn đề được các NHTM, nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì đặc biệt quan tâm.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tổ chức cá nhân công bố có thể tham khảo, kế thừa, liên quan đến lý luận và thực tiễn về rủi ro và quan trị rủi ro tín dụng ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên chưa có một công trình nào tiếp cận, phân tích một cách toàn diện về rủi ro và quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì. Để giải quyết các vấn đề nghiên cứu thực tiễn, đề tài đã hệ thống khá đầy đủ cơ sở khoa học như làm rõ các nội dung về: rủi ro (khái niệm, nội hàm và bản chất, loại hình, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, tác động...); quản trị rủi ro (khái niệm, đặc điểm, nội dung, nhận dạng và phân tích, đo lường, kiểm soát, công cụ quản lý, các yếu tố ảnh hưởng. Luận văn cũng đã xây dựng khung phân tích trong nghiên cứu về quản trị rủi ro. Ở góc độ thực tiễn, luận văn đã đề cập bài học kinh nghiệm của một số quốc gia và của một số NHTM tại Việt Nam để tham khảo, vận dụng vào việc nhận diện rủi ro và quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì.
Nghiên cứu thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì cho thấy. Về rủi ro: xuất hiện nợ xấu đói với tín dụng trung và dài hạn (0,26% năm 2011); nợ xấu tập trung nhiều vào nhóm tín dụng cho vay không có tài sản đảm bảo (5,66% năm 2012); khu vực thành thị là địa bàn tập trung nợ xấu cao nhất… Trong khi đó về quản trị rủi ro, trong thời gian qua, Chi nhánh đã tiến hành nhận diện, xác định các nguyên nhân RRTD tại Chi nhánh; áp dụng một số biện pháp quản trị: xây dựng bộ máy quản trị
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ RRTD và phân định thẩm quyền phê duyệt tín dụng; xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng phù hợp, hiệu quả; thiết lập hệ thống thông tin RRTD; áp dụng chặt chẽ các quy trình và phê duyệt giới hạn tín dụng; quản trị rủi ro tín dụng, quản lý, xử lý nợ xấu; điều chỉnh lãi xuất cho vay và xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng… Nhìn chung công tác quản trị rủi ro của Chi nhánh đã có những kết quả nhất định, tỷ lệ nợ xấu hàng năm giảm đi… Tuy nhiên từ phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho thấy trong thời gian tới Chi nhánh cần quan tâm đến 10 nhóm vấn đề bất cập sau đây: (i) RRTD tại Chi nhánh đã xuất hiện, phản ánh qua tỷ nợ nợ quá hạn và nợ xấu của khách hạn; (ii) Công tác nhận diện rủi ro trong thời gian qua đã được Chi nhánh thực hiện, tuy nhiên chủ yếu là nhận diện sau khi rủi ro xảy ra, trong khi các nghiên cứu, phân tích, phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn chưa được thực hiện tốt...; (iii) Chi nhánh chưa có chiến lược quản lý RRTD riêng biệt, chính sách cho vay chưa đạt được tầm chiến lược, chưa triệt để theo nguyên tắc lợi nhuận và mức độ rủi ro chấp nhận, bị cuốn hút theo phong trào. (iv) Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Chi nhánh được đánh giá là chưa hiệu quả; (v)Chi nhánh chưa thực hiện tốt công tác quản lý về danh mục cho vay; (vi) Chưa có sự phân tách rõ ràng giữa các khâu thẩm định và khâu cho vay; (vii) Quản lý, đánh giá, lựa chọn về TSĐB chưa đảm bảo được yêu cầu đề ra; (viii) Công tác phân tích, đo lường RRTD chưa thực hiện đồng bộ, triệt để. Việc xếp hạng tín dụng nội bộ và chấm điểm khách hàng chưa được thực hiện tốt, nhất là trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân; (ĩ) Các công cụ trong quản lý, kiểm soát và tài trợ rủi ro còn nghèo nàn. Chưa xây dựng được mô hình giúp cảnh báo rủi ro ngành, theo tài sản bảo đảm, theo luồng tiền chưa được quan tâm nghiên cứu ứng dụng; (x) Chất lượng đội ngũ cán bộ của Chi nhánh còn có những bất cập.
Để nâng cao hiệu công tác quản trị RRTD tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì, cần chú ý nắm vững các định hướng phát triển chung và định hướng trong quản trị rủi ro tín dụng đã được Chi nhánh xác định. Tổ chức triển khai áp dụng 10 giải pháp gồm: (i) Xây dựng và hoàn thiện mục tiêu, chiến lược, chính sách quản lý rủi ro tín dụng; (ii) Tái cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý rủi ro tín dụng; (iii) Tuân thủ thực hiện quy trình, quy chế cấp
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ giới hạn tín dụng; (iv) Thực hiện minh bạch và công khai hóa thông tin, nâng cao chất lượng thông tin trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng; (v) Xây dựng hệ thống kiểm soát các nguồn rủi ro phù hợp; (vi) Tiếp tục xây dựng và áp dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và quy định của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; (vii) Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro danh mục cho vay; (viii) Quản lý rủi ro tín dụng từng khách hàng vay, khoản vay. (ix) Giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra; (x) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Ngân hàng và đầu tư trang thiết bị công nghệ. Trong các giải pháp trên cần được thực hiện một cách đồng bộ, giải pháp này là tiền đề cho cácgiải pháp còn lại trong đó chú ý chú ý thực hiện tốt các giải pháp (ii), (iii), (v) và (x).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Kim Anh (2008), Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, học viện Ngân hàng.
2. Ngô Thị Minh Châu (2009), Phân tích rủi ro tín dụng của SGD I Ngân hàng Kỹ
Thương Việt Nam, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
3. Hồ Diệu (2003), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê.
4. Phí Trọng Hiển (2005), "Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn và giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam",
Tạp chí NHNN.
5. Lương Đức Hoản (2008), Rủi ro của Chi nhánh NHNo và PTNT Hải Dương. 6. Ngô Quang Huân, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Trần Quang Trung (1998),
Quản trị Rủi ro, NXB Giáo dục.
7. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính.
8. Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội dung cơ bản rút ra từ các bài viết trong kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam”, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN.
9. Bùi Kim Ngân (2006), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí NHNN.
10. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN; Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam.
11. Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT:
* Qui mô dư nợ tín dụng nơi bạn làm việc:
□ Dưới 100 tỷ đồng □ Từ 100 - 200 tỷ đồng □ Trên 200 tỷ đồng * Độ tuổi của bạn:
□ Dưới 25 tuổi □ Từ 25 - 35 tuổi □ Trên 35 tuổi * Số năm làm công tác tín dụng Ngân hàng:
□ Dưới 3 năm □ Từ 3 - 7 năm □ Trên 7 năm * Bằng cấp chuyên môn của bạn:
□ Trung cấp □ Đại học □ Trên Đại học
II. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI CẤP TIN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG
□ Thiếu thông tin về ngành nghề khách hàng đang kinh doanh □ Khó kiểm chứng các thông tin do khách hàng cung cấp □ Thiếu kinh nghiệm
□ Do chưa được đào tạo đầy đủ
□ Do quy trình nghiệp vụ và các cơ sở pháp lý chưa phù hợp □ Khối lượng công việc đang quá tải
□ Do các công cụ hỗ trợ (tin học) chưa đáp ứng nhu cầu quản lý □ Các khó khăn khác (nếu có)
...
...
...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/
III. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG: (Xin vui lòng đánh giá
các nguyên nhân theo thứ tự: 1. Không xảy ra ; 2. Rất ít xảy ra ; 3.ít xảy ra; 4. Thường xảy ra; 5. Rất phổ biến)
• Do Khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa....