Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ xấu tại NHNo&PTNT Chi nhánh TPHCM
3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nợ xấu tại NHNo&PTNT Chi nhánh TPHCM
3.2.1 Giải pháp quản lý nợ xấu tại NHNo&PTNT Chi nhánh TPHCM
3.2.2.2 Đối với NHNN Việt Nam
Thứ nhất: NHNN nên tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát hệ thống Ngân hàng vì mục tiêu sinh lợi của hoạt động Ngân hàng trên cơ sở đảm bảo an toàn cho từng NHTM cũng như toàn hệ thống. Các quy định của NHNN ban hành ra phải được các Ngân hàng thực hiện một cách thống nhất, không phân biệt NHTM cổ phần và NHTM nhà nước, NHTM trong nước và NHTM có vốn nước ngoài hay chi nhánh Ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam. NHNN cũng kiểm tra, theo dõi thường xuyên họat động của các NHTM, nhất là hoạt động tín dụng. Phát hiện các dấu hiệu phát sinh các khoản nợ xấu cho NHTM, đề ra các biện pháp xử lý nợ xấu dứt điểm làm trong sạch tình hình tài chính của NHTM. Thông qua đó, nâng cao tính minh bạch, công khai, tăng cường lòng tin của khách hàng với Ngân hàng.
Thứ hai: NHNN nên có quy định cụ thể, biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Các Ngân hàng phải tuân thủ theo một cơ chế tín dụng thống nhất của NHNN, không được hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để cạnh tranh, giành giật khách hàng, gây rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng.
Thứ ba: Ngân hàng Nhà nước phải đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức tín dụng và khách hàng liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng, cho phép
ngân hàng giải ngân vốn mới đối với doanh nghiệp có nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng không xem xét các điều kiện về các khoản nợ cũ khi khách hàng vay vốn mới có dự án, phương án kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo thu hồi được nợ. Khuyến khích các ngân hàng xem xét miễn, giảm lãi vốn vay, không thu lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước nợ lãi sau,… nhằm giúp doanh nghiệp không quá căng thẳng trong quá trình trả nợ.
.Thứ tư: Ngân hàng nhà nước cần cho phép tăng mức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành ngân hàng lên cao hơn 30% trước đây, cụ thể cho phép một số ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, quản trị kinh doanh tốt mua lại những ngân hàng có quản trị yếu kém, tỷ lệ nợ xấu cao.
Thứ năm: Đẩy mạnh cải cách khu vực Ngân hàng, mạch máu lưu chuyển vốn của nền kinh tế, góp phần vận hành có hiệu quả nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập càng sâu và rộng với hệ thống Ngân hàng thế giới nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa các NHTM trên cơ sở công nghệ hiện đại, trình độ quản lý, kinh nghiệm làm việc tiên tiến đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng trong nước và mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh ra nước ngoài.
Thứ sáu: NHNN cần có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn để các NHTM tăng cường, mở rộng và phát triển hoạt động của mình, đáp ứng nhu cầu ngày càng to lớn của nền kinh tế. Đặc biệt là nâng cao khả năng trích lập dự phòng rủi ro, chủ động đối phó với các khoản nợ xấu, nhất là các khoản nợ không lường trước được và không có khả năng thu hồi. Nguồn vốn hỗ trợ phải đúng thời điểm, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống Ngân hàng gặp khó khăn, nền kinh tế suy thoái, để tăng tính thanh khoản của hệ thống, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đưa đất nước qua cơn thách thức như hiện nay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Hoạt động ngân hàng ngày nay tiềm ẩn nhiều rủi ro ngày càng lớn do tác động của các nhân tố bên ngoài như bất ổn về kinh tế vĩ mô, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, sự suy thoái của thị trường bất động sản…. và các nhân tố bên trong NHTM như quản trị rủi ro kém, quy trình tín dụng chưa hoàn chỉnh, năng lực và đạo đức của nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu… Bên cạnh rủi ro về nợ xấu cần được xử lý hiệu quả trong điều kiện hiện nay. Việc xử lý nợ xấu có hiệu quả vừa giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chính bản thân mình, vừa nâng cao năng lực tài chính cũng như tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh. Từ thực trạng hoạt động và đánh giá công tác quản lý, luận văn đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý nợ xấu tại NHNo&PTNT Chi nhánh TPHCM.
Kết luận
Nợ xấu được ví như "cục máu đông" làm tắc nghẽn nền kinh tế, nên xử lý nợ xấu là một trong những việc cấp thiết hiện nay của hệ thống ngân hàng. Cùng với những khó khăn của nền kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu, chất lượng tín dụng của Chi nhánh đang có những dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng, nợ xấu gia tăng. Do đó nâng cao chất lượng tín dụng thông qua đánh giá đúng nguyên nhân nợ xấu, hoàn thiện quy trình quản lý nợ xấu là nhiệm vụ hàng đầu của Chi nhánh trong giai đoạn hiện nay.
Dựa trên những cơ sở lý luận về nợ xấu và quản lý nợ xấu. Luận văn đi sâu nghiên cứu nguyên nhân và thực trạng nợ xấu cũng như công tác quản lý nợ xấu tại Chi nhánh, chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra mô hình hồi quy các nhân tố tác động đến nợ xấu
NPL_LOAN = 0.0587109500903 - 0.0105311772229*LOG(GDP) + 0.150816127589*LOG(CPI) + 0.0380788873442*LOG(NPL) - 0.00986077356181*LOANS - 0.0262924349984*LOG(SIZE) - 0.0179456670656*LNL_AT
Tác giả đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp cụ thể để nâng chất lượng tín dụng trên cơ sở những quan điểm, định hướng và mục tiêu trong giai đoạn phát triển sắp tới.
Một số giải pháp nằm ngoài tầm quyết định của chi nhánh, tác giả đã đề xuất và kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Chính phủ cùng Ban ngành có liên quan để hỗ trợ cho sự tăng trưởng tín dụng bền vững
1. Báo cáo kết quả kinh doanh tại NHNo&PTNT Chi nhánh TP.HCM từ năm 2008-2012
2. Báo cáo nợ xấu của Ngân hàng nhà nước (2012)
3. Đinh Thị Thanh Vân (2012). So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế, Tạp chí ngân hàng, số 19, tháng 10/2012
4. Hoàng Đức, Bùi Hồng Thắng (2013) “Nợ xấu ở Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam. Thực trạng và giải pháp ”. Tạp chí công nghệ ngân hàng số 89, tháng 8/2013
5. Lê Đạt Chí (2012). Nợ xấu khó giải quyết, nguyên nhân từ đâu . Tạp chí tài chính số 23/2011.
6. Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao Thông Vận Tải
7. Ngọc Hưng (2013), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số quốc gia và những bài học cho Việt Nam , tạp chí học viện ngân hàng
8. Nguyễn Hữu Nghĩa (2012), Thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay
9. Nguyễn Thị Mùi ( 2012). Xử lý: Thực trạng nợ xấu tại Việt Nam và giải pháp tháo gỡ. Nguồn tạp chí ngân hàng.
10. Nguyễn Thị Xuân Trang ( 2009), Kiểm soát nợ xấu của hệ thống NHTM trên địa bàn TPHCM.Luận văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Quy định phân loại nợ và trích lập dự phòng tại NHNo&PTNT Việt Nam, 2010.
12. Quy trình XHTD nội bộ NHNo&PTNTViệt Nam,2010.
13. Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam, 2008.
15. Trần Huy Hoàng (2010). Quản trị ngân hàng. Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản lao động xã hội.
16. Trần Huy Hoàng (2013), “Khủng hoảng kinh tế , quản trị ngân hàng và vấn đề nợ xấu ”. Tạp chí công nghệ ngân hàng số 84 ngày 14/03/2013.
17. Võ Thị Hồng Nhung (2012), Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tài liệu tiếng Anh
18. AEG( 2004). Non-performing loans. Advisory Expert Group( AEG) Meeting.
19. BCBS( 2006). Sound credit risk assessment and valuation for loans. BIS Press and Communication, Basel, Switzerland
20. Bercoff, Jose J., Julian di, Giovanni & Franque Grimard. 2002. Argentinean Banks, Credit Growth and the Tequila Crisis: A Duration Analysis”
21. Cifter, A., Yilmazer, S. & Cifter, E., 2009. Analysis of sectoral credit default cycledependency with wavelet networks: evidence from Turkey. Economic Modeling 26, 1382–1388
22. Das, A., and S. Ghosh (2003), ‘Determinants of Credit Risk’, paper presented at the Conference on Money, Risk and Investment held at Nottingham Trent University in November 2003
23. Deger Alper and Adem Anbar (2011), “Bank specific and macroeconomicdeterminants of commercial bank profitability : empirical evidence from Turkey”, Business and Economics research journal, volume2.
Number2. 2011
25. Jimenez, Gabriel and Jesus Saurina (2005). “Credit cycles, credit risk, and prudentialregulation.” Banco de Espana, January.
26. Keeton, William R. (1999). “Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses?”Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Second Quarter 1999.
27. Laurin và cộng sự (2002). Bank loan classification and provisioning practices in selected developed and emerging countries. Basel Core Principles Liaison Group.
28. Lis, S.F. de, J.M. Pages, and J. Saurina (2000), ‘Credit Growth, Problem Loans And Credit Risk Provisioning’ In Spain, Banco de Espaủa — Servicio de Estudios, Documento de Trabajo no 0018
29. Muhammad Azeem ( 2011), Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector
30. Ning Guo, Causes and Solutions of non-performing Loans in Chinese Commercial Banks, Chinese Business Review, ISSN1537-1506, Vol. 6, No, 6, 2007.
31. Rajan, Rajiv & Sarat C. Dhal.2003. Non-performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment. Occasional Papers, 24:3, pp. 81-121, Reserve Bank of India.
32. Rinaldi L. & A. Sanchis‐Arellano (2006) Household debt sustainability: What explainshousehold non‐performing loans? An empirical analysis. ECB Working Paper, no. 570.
34. Sinkey, Joseph. F. and Mary B. Greenwalt (1991). “Loan-Loss Experience and Risk-Taking Behvior at Large Commercial Banks.” Journal of Financial Services Research, 5,pp.43-59.
35. Dash, MK., & Kabra, G. (2010). The Determinants of Non-Performing Assets in Indian Commercial Banks: an Econometric Study, Middle Eastern Finance and Economics, Issue 7 (2010).
Số mẫu
quan sát Thời gian GDP ▲CPI NPL/ LOAN NPL ▲LOANS SIZE LnL_AT LOAN
1 Q1 2005 0.073 1,0373 0,050 111 -0,0009 2.400 0,9221 2.213
2 Q2 2005 0.075 1,0467 0,036 105 0,3272 3.202 0,9172 2.937
3 Q3 2005 0.072 1,0161 0,038 110 -0,0126 3.200 0,9063 2.900
4 Q4 2005 0.084 1,0161 0,039 118 0,0366 3.500 0,8589 3.006
5 Q1 2006 0.072 1,0281 0,050 120 -0,1949 2.670 0,9064 2.420
6 Q2 2006 0.075 1,0120 0,043 128 0,2231 3.413 0,8673 2.960
7 Q3 2006 0.0735 1,0110 0,047 135 -0,0304 3.370 0,8516 2.870
8 Q4 2006 0.0823 1,0131 0,045 138 0,0690 3.625 0,8463 3.068
9 Q1 2007 0.077 1,0312 0,052 116 -0,2757 2.500 0,8888 2.222
10 Q2 2007 0.0802 1,0222 0,027 114 0,8722 3.950 0,4648 4.160
11 Q3 2007 0.087 1,0201 0,038 115 -0,2637 3.530 0,8677 3.063
12 Q4 2007 0.0848 1,0486 0,028 123 0,4528 5.950 0,8990 4.450
13 Q1 2008 0.0743 1,0919 0,030 110 -0,1831 7.900 0,9321 3.635
14 Q2 2008 0.065 1,0847 0,019 83 0,2187 8.950 0,4950 4.430
15 Q3 2008 0.0652 1,0289 0,025 107 -0,0368 8.773 0,4864 4.267
16 Q4 2008 0.0623 0,9838 0,018 124 0,5910 11.075 0,6130 6.789
17 Q1 2009 0.0314 1,0132 0,026 137 -0,2190 10.120 0,5239 5.302
18 Q2 2009 0.0446 1,0135 0,013 98 0,4098 12.556 0,5953 7.475
19 Q3 2009 0.0604 1,0139 0,011 87 0,0459 13.190 0,5927 7.818
20 Q4 2009 0.0609 1,0231 0,011 101 0,1957 13.560 0,6894 9.348
21 Q1 2010 0.0583 1,0412 0,028 222 -0,1372 11.590 0,6959 8.065
22 Q2 2010 0.0644 1,0063 0,029 241 0,0438 11.860 0,7098 8.418
23 Q3 2010 0.0718 1,0160 0,026 210 -0,0247 11.560 0,7102 8.210
24 Q4 2010 0.0734 1,0497 0,021 202 0,1536 11.820 0,8013 9.471
25 Q1 2011 0.0557 1,0612 0,091 350 -0,5935 6.200 0,9167 3.850
26 Q2 2011 0.0568 1,0675 0,078 425 0,4099 8.695 0,6243 5.428
27 Q3 2011 0.0607 1,0295 0,090 489 -0,0042 7.340 0,7364 5.405
28 Q4 2011 0.0610 1,0129 0,092 584 0,1726 7.940 0,7982 6.338
29 Q1 2012 0.0484 1,0255 0,103 475 -0,2711 5.100 0,9059 4.620
30 Q2 2012 0.0480 0,9997 0,048 287 0,2844 6.913 0,8584 5.934
31 Q3 2012 0.0505 1,0255 0,062 385 0,0463 7.250 0,8564 6.209
32 Q4 2012 0.0544 1,0160 0,048 297 -0,0089 7.248 0,8491 6.154