CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM
Xuất phát từ những phân tích nêu trên, có thể thấy, việc thực thi một hệ thống quản lý rủi ro thanh khoản hiệu quả, an toàn và đồng bộ của một ngân hàng phụ thuộc rất nhiều nhân tố mà quan trọng nhất là các nhân tố sau:
Nhân tố chủ quan: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý rủi ro thanh khoản;
Chính sách quản lý rủi ro; Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu; Khả năng dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô.
Nhân tố khách quan: Môi trường kinh tế; Các quy định liên quan của Pháp luật, NHNN; Tính liên kết giữa các NHTM…
1.3.1. Nhân tố chủ quan
Bộ máy tổ chức quản lý rủi ro nói chung, quản lý rủi ro thanh khoản nói riêng: mặc dù trách nhiệm quản lý rủi ro nằm tại mọi bộ phận và khâu hoạt động của một ngân hàng, các ngân hàng nhìn chung thường xây dựng một bộ phận chuyên trách có vai trò xương sống trong việc triển khai các công tác quản lý rủi ro.
Nếu như bộ máy quản lý rủi ro nói chung, quản lý rủi ro thanh khoản nói riêng của ngân hàng được tổ chức một cách khoa học, trách nhiệm rõ ràng, đầy đủ; nhân sự có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn là một trong những điều kiện tiên quyết đối với hiệu quả thực thi chiến lược, các chính sách quản lý rủi ro, đảm bảo việc quản lý rủi ro thanh khoản đạt hiệu quả cao nhất; và ngược lại.
Chiến lược phát triển tín dụng và chính sách quản lý rủi ro thanh khoản Đối với các NHTM Việt Nam hiện nay, vấn đề thanh khoản được lưu tâm chủ yếu ở hai khía cạnh: nguồn vốn và sử dụng vốn. Trong đó, hoạt động sử dụng vốn chiếm tỷ trọng cao của ngân hàng thường là cho vay. Do đó, việc ngân hàng xây dựng chiến lược phát triển tín dụng hợp lý, trong đó đẩy mạnh cho vay ngắn hạn, cho vay bổ sung vốn lưu động đối với doanh nghiệp, giảm tỷ lệ nguồn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn; giảm tỷ lệ nợ xấu…thì sẽ góp phần hạn chế rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản rõ ràng, phù hợp là một trong những những nhân tố chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng công tác quản lý rủi ro thanh khoản của một ngân hàng. Chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng hợp lý sẽ giúp cho ngân hàng có được tình hình thanh khoản tốt với mức chi phí phù hợp, giúp ngân hàng có khả năng chống đỡ ngay cả trong trường hợp thị trường căng thẳng thanh khoản. Và ngược lại.
Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu: một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến công tác quản lý rủi ro thanh khoản là thông tin dữ liệu. Rõ ràng rằng các quyết định chỉ có thể đưa ra một cách chính xác nếu được hỗ trợ bởi các nguồn thông tin đúng, kịp thời, đầy đủ. Công tác quản lý rủi ro do vậy chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi ngân hàng thu thập và phân loại thông tin chính xác.
Đáp ứng các chuẩn mực về cơ sở dữ liệu đương nhiên sẽ dẫn tới hệ quả tất yếu là sự đầu tư lớn về hạ tầng công nghệ từ phía ngân hàng. Sự đầu tư cải thiện công
nghệ này, kết hợp với cơ sở dữ liệu chi tiết đã thu thập được, sẽ phát huy được lợi ích to lớn của nó trong việc định giá và quản lý rủi ro nói riêng, cũng như trong điều hành, quản lý ngân hàng nói chung.
Khả năng dự báo điều kiện kinh tế vĩ mô: nếu ngân hàng có khả năng dự báo tốt các điều kiện kinh tế vĩ mô thì sẽ có thời gian chuẩn bị các biện pháp cần thiết để ứng phó với các tình huống, tránh tình trạng bị bất ngờ, không kịp xử lý làm ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của ngân hàng.
1.3.2. Nhân tố khách quan
Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng tới cả hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng thông qua việc điều hành các chính sách của Chính phủ, NHNN: như lãi suất, tỷ giá… và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tài chính của khách hàng (cả khách hàng tiền gửi và tiền vay). Nếu môi trường kinh tế thuận lợi, người dân và doanh nghiệp có thu nhập cao, ổn định, thì sẽ góp phần làm tăng nguồn huy động tiền gửi cho ngân hàng, đồng thời có thể làm cho chất lượng tín dụng của ngân hàng được cải thiện, và do đó, khả năng xảy ra căng thẳng thanh khoản của ngân hàng sẽ thấp.
Các quy định liên quan của Pháp luật, NHNN
Ngân hàng là một thực thể kinh tế, chịu sự quản lý Nhà nước, do đó, hoạt động của ngân hàng (trong đó có các hoạt động liên quan đến quản lý rủi ro thanh khoản) chịu sự chi phối trực tiếp bởi các quy định của Pháp luật và NHNN. Nếu như khuôn khổ pháp lý về an toàn trong kinh doanh tiền tệ ngân hàng do Nhà nước xây dựng đồng bộ, đầy đủ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của NHTM và phù hợp với chuẩn mực quốc tế thì sẽ tạo hành lang pháp lý và điều kiện cho các NHTM hoạt động hiệu quả hơn, góp phần làm nền kinh tế phát triển vững chắc.
Tính liên kết hệ thống giữa các NHTM
Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro có khả năng gây ra nguy cơ gây đổ vỡ hệ thống ngân hàng cao nhất, do đó, đòi hỏi tính liên kết giữa các NHTM trong việc quản lý rủi ro thanh khoản của bản thân các ngân hàng nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung. Tính liên kết này thể hiện ở sự cạnh tranh lành mạnh (đặc biệt là vấn đề lãi suất) và sự trợ giúp thanh khoản trong trường hợp cần thiết. Nếu như tính
liên kết giữa các ngân hàng yếu, có thể dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống ngân hàng.