CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ,
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Thứ nhất, phương pháp quản trị rủi ro còn lạc hậu và thiếu tính thống nhất.
Tuy chi nhánh đã bắt đầu áp dụng mô hình CAMELS nhằm phối hợp quản trị các rủi ro trong hệ thống ngân hàng nhưng chiến lược quản trị theo mô hình này ở ngân hàng vẫn còn rất mơ hồ, chưa có sự kết nối chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng giữa các yếu tố trong mô hình với nhau. Thực tế trên thế giới, các NHTM lớn như Citi bank, Standard Chartered… đều áp dụng mô hình này vô cùng hiệu quả. Thế nhưng ở Việt Nam, do nhiều yếu tố từ nhận thức đến trình độ của chuyên viên quản trị rủi ro còn rất hạn chế, cho nên, khả năng phân tích, tổng hợp và thống nhất mô hình vô cùng khó khăn.
Thứ hai, chi nhánh còn chưa áp dụng đúng nội dung của quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại, vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu ngân hàng có thể đo lường bằng các chỉ số thanh khoản thì khả năng nhận diện lại còn yếu kém, và ngược lại, một khi nhận diện được rồi vì những lý do lợi nhuận, ngân hàng chủ động bỏ qua.
Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực làm nhiệm vụ quản lý thanh khoản chưa cao.Con người là yếu tố đầu tiên và luôn có tính chất quyết định tới công tác quản lý thanh khoản của NHTM. Tuy nhiên trên thực tế chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa cao, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động kinh doanh thời kỳ hội nhập và chưa có tính cạnh tranh nổi bật so với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Những cán bộ làm công tác quản lý thanh khoản, các nhà quản trị thanh khoản tại số đông NHTM hiện nay chưa được đào tạo bài bản, khoa học theo các thực tiễn và chuẩn mực quốc tế, phần nhiều mà vẫn còn thực hiện dựa trên kinh nghiệm. Các cán bộ, các nhà quản lý ở các phòng ban khác cũng còn hạn chế về nhận thức, chưa ý thức được quản lý thanh khoản phải là nhiệm vụ chung của tất cả các phòng ban tại Hội sở chính của NHTM nên đã ảnh hưởng tới trạng thái thanh khoản của ngân hàng.
Thứ tư, hệ thống công nghệ thông tin, thông tin quản lý thanh khoản còn lạc hậu.Thông tin quản lý là điều kiện đặc biệt quan trọng để triển khai công tác quản lý thanh khoản, đặc biệt là theo phương pháp mới. Thông tin sai lệch, thiếu chính xác sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm là nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản.Tại 6 NHTM Việt Nam đã triển khai giai đoạn I dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán nhưng cơ sở vật chất vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa, dữ liệu truyền trực tiếp về Hội sở chính còn chậm, đường truyền quá tải và đã xảy ra nhiều lỗi trong xử lý dữ liệu trong khi công tác quản lý thanh khoản đòi hỏi độ chính xác và thời gian cập nhật cao. Hệ thống thông tin quản lý chưa được cung cấp kịp thời, đầy đủ chính xác đã ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị điều hành, hiệu quả hoạt động kinh doanh.
2.4.2.2. Nguyên nhân cơ bản a, Nguyên nhân chủ quan:
Chưa tận dụng hết khả năng của bộ phận quản lý rủi ro chuyên trách: Trách nhiệm chính trong việc quản lý rủi ro thanh khoản thuộc về bộ phận quản lý tài sản nợ - tài sản có, bên cạnh đó, bộ phận quản lý rủi ro cũng phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ. NHNTVN , CN Hải Dương đã thành lập bộ phận này, tuy nhiên, cũng như nhiều NHTM khác, vai trò của bộ phận này trong việc quản lý rủi
ro thanh khoản còn khá mờ nhạt, khả năng dự báo và phân tích thị trường phục vụ quản lý rủi ro thanh khoản còn nhiều hạn chế.
Bên cạnh đó, thị trường lao động ngày càng lưu hoạt hơn, tình trạng “chảy máu chất xám” đang là một thách thức đối với NHNTVN , CN Hải Dương. Hiện tại thị trường lao động (nhất là lao động có chất lượng cao) ở Việt Nam đang trở nên lưu hoạt và cạnh tranh. NHNTVN, CN Hải Dương cũng như nhiều NHTMNN khác đang phải đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám” và khó khăn trong việc thu hút lao động có chất lượng cao cho chiến lược phát triển và kinh doanh của mình. Nhân lực có kinh nghiệm và được đào tạo ở NHNTVN , CN Hải Dương có nguy cơ chuyển dịch sang doanh nghiệp khác (nhất là ngân hàng nước ngoài, NHTMCP… nơi có chế độ lương hấp dẫn, linh hoạt).
Các loại rủi ro (rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất…) có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ được quản lý theo các chiến lược riêng lẻ. Thiếu chiến lược quản lý rủi ro tổng thể cho phép quản lý toàn diện tất cả các loại rủi ro thị trường trong ngân hàng, từ việc xác định khẩu vị rủi ro, các chính sách, thủ tục và giới hạn rủi ro, hệ thống thông tin và báo cáo…
Công nghệ và hệ thống báo cáo thiếu đồng bộ, mức độ tự động hoá thấp, còn lạc hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới: hệ thống ngân hàng lõi và hệ thống ngân quỹ chưa được tích hợp hoàn hảo. Hệ thống chưa đáp ứng được đầy đủ những số liệu cần thiết cho việc tính toán và lượng hóa rủi ro thanh khoản một cách hữu hiệu và kịp thời.
Đây là hạn chế chung của ngành ngân hàng Việt Nam, do đó, NHNTVN , CN Hải Dương không phải là một ngoại lệ. Việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin mới được các ngân hàng quan tâm từ khi hệ thống ngân hàng lõi mới được triển khai (khoảng năm năm gần đây). Trước đó, mặc dù đã phát triển những phần mềm xử lý giao dịch cho vay, thanh toán quốc tế, hệ thống báo cáo…song đều mang tính phân tán ở cấp độ từng chi nhánh riêng lẻ. Do đó, thông tin khai thác ở cấp toàn hàng phục vụ cho quản lý, điều hành, kiểm soát rủi ro chủ yếu được tổng hợp thủ công, dẫn đến hạn chế lớn về khối lượng và chất lượng xử lý.
Sau khi triển khai hệ thống ngân hàng lõi, mặc dù thông tin về các giao dịch được quản lý trên một cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất trên toàn bộ các chi nhánh. Song, những bất cập về dữ liệu lịch sử thì không thể khắc phục, cộng với
những hạn chế của bản thân hệ thống ngân hàng lõi (chỉ chú trọng phục vụ giao dịch mà chưa chú trọng phục vụ công tác báo cáo, quản lý rủi ro), làm cho hệ thống thông tin của NHNT vẫn thể hiện những yếu kém sau:
Cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện, còn thiếu đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro thanh khoản nói riêng. Mặc dù rất chú trọng đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhưng đến nay, ngân hàng vẫn còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo chuyên sâu, có am hiểu sâu sắc về về quản lý rủi ro thanh khoản theo thông lệ quốc tế và thực hành tại các ngân hàng hiện đại trên thế giới.
Hoạt động kiểm toán nội bộ của ngân hàng còn nhiều hạn chế, do sau khi thực hiện cổ phần hóa, ngân hàng còn đang phải tìm một mô hình kinh doanh theo thông lệ quốc tế và phù hợp với đặc điểm của Việt Nam.
b, Nguyên nhân khách quan:
Nền kinh tế còn nhiều yếu kém, thị trường tài chính kém phát triển: kinh tế vĩ mô chưa thật sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Nền kinh tế vẫn thuộc nhóm các nước có thu nhập thấp; Hệ thống thông tin kém minh bạch trong nền kinh tế làm cho các quyết định cho vay của ngân hàng trở nên rủi ro hơn, năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các khách hàng vay vốn ngân hàng còn thấp, do vậy rủi ro khách hàng không trả được nợ luôn thường trực đối với ngân hàng, có thể làm ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có pháp luật về ngân hàng) chưa đồng bộ và hoàn chỉnh, còn thiếu một số điều luật quan trọng để đảm bảo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh và còn chậm được cải thiện phù hợp với thông lệ quốc tế; Tính thực thi và hiệu lực của hệ thống pháp luật còn thấp và còn nhiều điểm không phù hợp với cơ chế thị trường; Nhiều quy định không phù hợp với các nguyên tắc thực hành và thông lệ tốt về hoạt động ngân hàng; Các chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế liên quan chưa đủ sức tạo ra động lực mới để đổi mới mạnh mẽ và giải quyết những khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng; Các quy định về công bố thông tin chưa được thực hiện nghiêm ngặt;…
Thực tế thì pháp luật Việt Nam đã đề cập đến rủi ro thanh khoản một cách có bài bản theo ba vấn đề chính: (i) một số tỷ lệ tối thiểu về khả năng chi trả (cách tính các tỷ lệ này cơ bản theo thông lệ quốc tế), tỷ lệ tối đa về nguồn vốn ngắn hạn
đựơc sử dụng để cho vay trung-dài hạn; (ii) bảng phân tích các tài sản “có” có thể thanh toán ngay và các tài sản “nợ” phải thanh toán cho những khoảng thời gian nhất định; (iii) một bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản chuyên nghiệp.
Xét một cách tổng quát, pháp luật Việt Nam về quản trị rủi ro như mô tả khái quát ở trên đã và đang hướng theo các chuẩn mực cơ bản của Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng và đã giúp cho Nhà nước kiểm soát được phần nào trạng thái rủi ro của các NHTM. Tuy nhiên, do vấn đề này còn nhiều bất hợp lý nên khó đánh giá được mức độ kiểm soát của Nhà nước đối với trạng thái rủi ro của các NHTM. Cụ thể: Pháp luật về rủi ro thanh khoản cơ bản mới đảm bảo cho Nhà nước kiểm soát tỷ lệ tối thiểu về khả năng chi trả của các NHTM, nên chưa đủ đảm bảo phòng chống được rủi ro thanh khoản.
Thực hành phổ biến của các NHTM Việt Nam: Một thực tế chung của các NHTM VN là việc quản lý rủi ro thanh khoản theo thông lệ quốc tế vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ với các NHTMVN, do vậy, hầu hết các NHTM hiện nay đều chưa có hệ thống quản lý rủi ro thanh khoản hữu hiệu. Do áp lực cạnh tranh, các ngân hàng tìm mọi cách kéo khách hàng về mình mà không tính đến rủi ro đi kèm.
Với thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản còn thiên về ngắn hạn mà thiếu tính bền vững, lâu dài, thiên về xử lý hậu quả mà tính phòng ngừa chưa cao, có thể thấy, để hoàn thiện công tác quản lý rủi ro thanh khoản nói riêng và quản lý rủi ro nói chung, các NHTM VN sẽ phải hoàn thành những bước đi cải tổ mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng và cơ cấu lại toàn bộ khuôn khổ và hạ tầng quản lý rủi ro thanh khoản hiện thời.
Mức độ hợp tác giữa các ngân hàng còn kém: Trước hết là thiếu hợp tác trong chia sẽ kinh nghiệm và chính sách quản trị RRTK, khiến mỗi ngân hàng quản trị theo mỗi cách khác nhau, các ngân hàng nhỏ không học tập được từ các ngân hàng lớn, đặc biệt RRTK mang tính hệ thống.
Tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán còn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, luận văn đã khái quát tình hình hoạt động của VCB chi nhánh Hải Dương. Luận văn đã nêu lên thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản tại chi nhánh đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản tại VCB chi nhánh Hải Dương giai đoạn 2015 – 2017. Qua đó luận văn đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản tại chi nhánh Hải Dương .
Có thể nói trong những năm qua VCB Hải Dương đã nhận thức được tầm quan trọng của quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro thanh khoản nói riêng.
Cùng với sự phát triển về quy mô, VCB Hải Dương cũng đã chú trọng đầu tư nhân lực và tài chính để nâng cao trình độ và hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, những thành công đã đạt được, cùng với những tác động bên trong cũng như bên ngoài Ngân hàng, VCB Hải Dương vẫn gặp phải những khó khăn nhất định khi thực hiện, triển khai công tác quản lý rủi ro thanh khoản. Việc phân tích và làm rõ những hạn chế cũng như những nguyên nhân của nó sẽ là nền tảng cho việc tìm ra các giải pháp cụ thể và khả thi nhằm giúp VCB Hải Dương hoàn thiện và phát huy các lợi thế vốn có, nhận biết, ngăn ngừa sớm những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động, đưa Ngân hàng phát triển bền vững trong thời gian tới.
Xuất phát từ các vấn đề thực tiễn đã nghiên cứu, phân tích trong chương 2, Chương 3, luận văn sẽ đề xuất giải pháp hoang thiện quản lý rủi ro tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam- chi nhánh Hải Dương trong thời gian tới.