CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
3.2 Dữ liệu nghiên cứu
3.2.3 Ma trận tỷ trọng thương mại của các quốc gia trong mẫu nghiên cứu
Ma trận tỷ trọng thương mại (wij) dùng để tính các biến nước ngoài, được tính bằng cách lấy tổng xuất khẩu và nhập khẩu giữa quốc gia i và j chia cho tổng xuất nhập khẩu của quốc gia i với tất cả các đối tác thương mại của i.
- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nghìn tỷ đồng
gdp go ho
- 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00
1995Q1 1996Q1 1997Q1 1998Q1 1999Q1 2000Q1 2001Q1 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1
Nghìn tỷ đồng
gdp go ho
Vì vậy, 𝑟𝑔𝑜𝑔𝑖𝑡∗ = ∑11𝑗=0𝑤𝑖𝑗𝑟𝑔𝑜𝑔𝑗𝑡; 𝑟ℎ𝑜𝑔𝑖𝑡∗ = ∑11𝑗=0𝑤𝑖𝑗𝑟ℎ𝑜𝑔𝑗𝑡; 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑖𝑡∗ =
∑11𝑗=0𝑤𝑖𝑗𝑟𝑜𝑢𝑔𝑗𝑡; 𝑟𝑚𝑏𝑖𝑡∗ = ∑11𝑗=0𝑤𝑖𝑗𝑟𝑚𝑏𝑗𝑡; 𝑝𝑟𝑔𝑖𝑡∗ = ∑11𝑗=0𝑤𝑖𝑗𝑝𝑟𝑔𝑗𝑡 Với: ∑11𝑗=0𝑤𝑖𝑗 = 1; wii = 0
Luận án sử dụng ma trận thay đổi theo năm tương ứng, thu thập từ thống kê thương mại của IMF. Điều này sẽ giúp các ma trận thương mại phản ánh tốt hơn các sự kiện kinh tế vĩ mô diễn ra trong năm đó, từ đó mang lại các tác động phù hợp hơn.
Kết quả tính toán ma trận được trình bày ở phụ lục 1. Thông qua kết quả tính toán ma trận tỷ trọng thương mại của Việt Nam và các quốc gia đối tác thương mại của mình, ta có thể thấy rằng, trong giai đoạn từ năm 1995 đến 1999, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, khu vực Châu Âu là những đối tác thương mại chính của Việt Nam.
Các quốc gia này luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam. Kể từ năm 2000 trở đi, Trung Quốc bắt đầu gia tăng thương mại với Việt Nam.
Lý do là trong giai đoạn này Trung Quốc bắt đầu khởi động chương trình mở rộng hoạt động thương mại toàn cầu, chuẩn bị gia nhập WTO. Tỷ trọng thương mại của Trung Quốc dần vượt mặt so với Hàn Quốc. Đến năm 2003, hoạt động thương mại của Việt Nam và Mỹ cũng dần được cải thiện và đạt tỷ trọng thương mại cao sau khi hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2001. Sự nổi trội của hai đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Hoa Kỳ đã dần thay thế vị trí chủ lực của Singapore và Đài Loan kể từ năm 2009. Kể từ năm 2010 đến nay thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, khu vực Châu Âu là những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.
Trong đó, năm 2017, Trung Quốc chiếm gần 30% trong tổng thương mại của Việt Nam (Bảng 2). Kế đến là Hàn Quốc và Mỹ, lần lượt chiếm 18% và 15% tổng giá trị thương mại của Việt Nam. Dù là đối tác thương mại lâu đời của Việt Nam, tuy nhiên tỷ trong thương mại với Nhật Bản dần suy giảm và chỉ đạt 9% trong năm 2017.
Khu vực Châu Âu vẫn giữ nguyên vị thế của mình trong thương mại của Việt Nam, dao động từ 11% đến 13%
Bảng 2: Ma trận tỷ trọng thương mại của các quốc gia năm 2017
Quốc gia Úc Trung Quốc Indonesia Nhật Bản Hàn Quốc Malaysia Philippines Singapore Đài Loan Thái Lan Mỹ Việt Nam
Khu vực Châu Âu
Úc 0.00 0.05 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02 0.03
Trung Quốc 0.37 0.00 0.24 0.29 0.33 0.21 0.18 0.20 0.31 0.23 0.34 0.27 0.17
Indonesia 0.02 0.03 0.00 0.03 0.02 0.05 0.05 0.06 0.02 0.05 0.01 0.02 0.02
Nhật Bản 0.15 0.12 0.13 0.00 0.11 0.10 0.16 0.07 0.14 0.17 0.11 0.10 0.09
Hàn Quốc 0.07 0.11 0.07 0.08 0.00 0.05 0.08 0.06 0.07 0.04 0.06 0.18 0.07
Malaysia 0.04 0.04 0.07 0.03 0.02 0.00 0.04 0.15 0.04 0.07 0.03 0.03 0.03
Philippines 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01
Singapore 0.03 0.03 0.12 0.03 0.03 0.17 0.07 0.00 0.06 0.05 0.03 0.02 0.04
Đài Loan 0.03 0.08 0.02 0.06 0.04 0.03 0.06 0.09 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04
Thái Lan 0.04 0.03 0.06 0.05 0.02 0.07 0.07 0.04 0.02 0.00 0.02 0.04 0.03
Mỹ 0.10 0.24 0.10 0.20 0.16 0.12 0.13 0.12 0.15 0.13 0.00 0.15 0.44
Việt Nam 0.02 0.05 0.03 0.03 0.08 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.00 0.03
Khu vực
Châu Âu 0.11 0.19 0.10 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.10 0.10 0.30 0.12 0.00
Nguồn: Tính toán từ tác giả
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3
Luận án sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy toàn cầu (GVAR) của Pesaran và cộng sự (2004) và được phát triển bởi Dees và cộng sự (2007) để đánh giá tác động lan tỏa từ các quốc gia có quan hệ mậu dịch lên nền kinh tế Việt Nam. Mô hình GVAR đã kết hợp các mô hình hiệu chỉnh sai số của từng quốc gia riêng lẻ vào trong khuôn khổ toàn cầu và cho phép sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. Mô hình của từng quốc gia được liên kết với phần còn lại của thế giới thông qua các biến đặc trưng của nước ngoài. Vì vậy một cú sốc ở một quốc gia có thể lan truyền đến phần còn lại của thế giới. Bên cạnh biến nước ngoài, mô hình GVAR còn chứa biến toàn cầu. Vì vậy, mô hình GVAR cho phép sự tương tác giữa các nền kinh tế khác nhau thông qua ba kênh riêng biệt nhưng có liên quan với nhau: sự phụ thuộc đồng thời của nền kinh tế nội địa và nền kinh tế nước ngoài; sự phụ thuộc của các biến quốc gia với biến ngoại sinh toàn cầu và sự phụ thuộc đồng thời của cú sốc ở quốc gia i vào quốc gia j, được đo lường thông qua hiệp phương sai chéo giữa các quốc gia. Các mô hình VARX* của từng quốc gia được ước lượng một cách riêng lẻ với một giới hạn là cả các biến nước ngoài và biến toàn cầu là những biến ngoại sinh dạng yếu I(1).
Tính ngoại sinh yếu trong bối cảnh các mô hình có đồng liên kết hàm ý không có vấn đề nội sinh trong mô hình được xem xét.
Luận án sử dụng bộ dữ liệu từ 1995Q2 đến 2017Q4 cho 13 quốc gia bao gồm Úc, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philipines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, khu vực châu Âu và Việt Nam, có nguồn từ IMF và từ bộ dữ liệu Datastream cho tất cả các biến trong mô hình, ngoại trừ biến tỷ giá thực đa phương được thu thập từ tổ chức kinh tế Châu Âu Bruegel. Luận án cũng thực hiện hồi quy mô hình nghiên cứu gồm 5 nhân tố nhằm làm rõ tác động của chính sách tài khóa thế giới lên tiêu dùng hộ gia đình, sản lượng, cung tiền thực, tỷ lệ mậu dịch và giá cả nội địa của Việt Nam.